Форекс индикатор macd что это такое

MACD — один из лучших индикаторов в арсенале профессионального трейдера, указывающий на силу и направление тренда. Несмотря на простоту, это эффективный инструмент для технического анализа графика. В этой статье мы рассмотрим индикатор MACD, его настройку и применение в трейдинге.

Как работает индикатор MACD

MACD относится к индикаторам осцилляторного типа, и вполне может находить применение, как индикатор тренда или «трендовый осциллятор». Построение данных базируется на двух средних скользящих — EMA, показания которых выводятся в виде гистограммы и скользящей линии. В некоторых случаях, MACD представлен двумя линиями, которые периодически пересекаются.

В основе индикатора лежит принцип расхождения скользящих средних — EMA. Так, при их взаимном удалении, столбики гистограммы будут расти, а при сближении уменьшаться. При сильном тренде столбики будут высокими, а в случае флета короткими.

Средняя линия гистограммы с отметкой «0», является своеобразным «экватором». Когда столбики выстраиваются над ней — значит медленная скользящая (EMA12) ушла под быструю (EMA26), и они взаимно удаляются, что можно считать признаком восходящего тренда. Если же столбики уходят под «экватор» — это сигнал усиления движения вниз.

Линия MACD (синяя), построена на основе данных гистограммы, а не цены, что дает более точные данные о текущем настроении рынка. Сигнальная (красеая) переодически ее пересекает либо в крайних точках, давая более точные сигналы, либо по ходу движения между верхней и нижней границами.

На этом графике представлена версия с двумя EMA. Синяя линия, пересекает скользящую MACD в крайних точках — это сигнал о возможной смене тренда.

Интерфейс индикатора содержит 3 элемента, движущихся относительно центральной линии:

• Линия MACD (1). Дает представление о тренде, его силе и направлении.
• Сигнальная линия (2). При пересечении экспоненциальной MACD, указывает на возможный разворот, определяет возможные точки входа и выхода.
• Гистограмма (3). Формируется в результате схождения и расхождения сигнальной EMA и линии MACD.

Главное достоинство инструмента — возможность определить тренд, его силу либо предстоящий разворот. Как торговать по MACD? Об этом чуть позже, сначала необходимо правильно его настроить.

Как настроить индикатор MACD

Индикатор интегрирован в торговый интерфейс любой биржи. При использовании торгового терминала, возможно, потребуется загрузить дополнительное ПО с сайта разработчиков.

В качестве примера, рассмотрим индикатор MACD на бирже Binance.

Откройте вкладку «Technical indicator», и введите «MACD» в окне поиска, либо прокрутите список индикаторов. Выберите «MACD», после чего в нижнем сегменте графика появится окно с гистограммой. Нажав иконку в виде шестеренки, можно перейти к настройкам.

Вкладка «Аргументы», содержит параметры:

• длина «Fast» — период быстрой скользящей;
• длина «Slow» — периодичность медленной EMA;
• данные — исходная информация, на основе которой рассчитывается высота столбиков гистограммы;
• «signal enght» — конкретный период сигнальной EMA. Обычно, это данные свечей за последние 9 дней.

Вкладка «Стиль» — настройка внешнего интерфейса: цвет скользящих и столбиков гистограммы, фон и другие графические параметры.

Начинающие трейдеры редко вносят изменения, поэтому, как только MACD будет добавлен на график, можно приступать к торговле. Корректировка может потребоваться в том случае, если вы используете индикатор на конкретном тайм фрейме, либо, в определенной торговой системе.

В следующем разделе мы рассмотрим стратегии торговли по MACD, которые вы сможете успешно применять в вашей торговой системе.

Как торговать по MACD

Основное применение MACD — поиск импульса и направления движения. Поскольку в основе инструмента заложена корреляция между скользящими средними, его сигналы напрямую связаны с положением EMA на графике относительно друг друга, но самое главное — моментом их пересечения между собой.

Пересечение EMA и нулевой линии может случаться многократно, давая ложные сигналы, что особенно характерно для высоко волатильных активов, к которым относятся криптовалюты. Поэтому, более надежными можно считать сигналы при пересечении скользящих в крайних точках

Пересечение нулевой линии

Возможны два сценария: отрицательное либо положительное направление движения. В первом случае, это признак усиления нисходящего тренда — значение EMA за 12 последних дней меньше, чем EMA за 26 дней.

При обратной ситуации, когда EMA 12 больше, чем EMA 26, наблюдается восходящее движение — тренд набирает силу.

Пересечение сигнальной линии

Когда это происходит, получается довольно сильный сигнал, а потому идеальные точки входа следует искать именно в такие моменты. Однако, следует учитывать, показания других индикаторов, например, RSI или Stochastic, в качестве подтверждения изменений на рынке.

Торговать по MACD можно следующим образом:

• Long-позиция (покупка). Пересечение сигнальной EMA со скользящей MACD снизу вверх.
• Short-позиция (продажа). Сигнальная скользящая пересекает EMA MACD сверху вниз.

Бывает, EMA пересекаются в центральной зоне, тем самым, по большей мере, давая ложные сигналы. Впрочем, если на графике виден потенциально успешный сетап, и ваша торговая стратегия допускает определенные риски, можно входить в рынок, выставляя короткий Stop-loss.

Дивергенция/конвергенция по MACD

Пожалуй, это одни из сильнейших сигналов, которые можно обнаружить на осциллярных индикаторах, и MACD не стал исключением.

Как найти дивергенцию? Выберите тайм фрейм не менее 1H, так как на малых тайм фреймах такие сигналы часто бывают ложными. Проведите визуальный анализ направления тренда и сравните его с направлением скользящей на индикаторе. Проведите прямую, соединив последние вершины либо впадины тренда. Проделайте аналогичные действия на индикаторе, как показано ниже.

Соединив последний максимум MACD с предыдущим посредством прямой, и повторив те же действия на графике, можно обнаружить расхождение в направления получившихся отрезков. Это признак снижения интенсивности движения, что не просматривается на самом графике, но видно по индикатору.

Чтобы выгодно торговать по MACD в таких случая, соблюдайте следующие правила:

• Long-позиция. Последний минимум на индикаторе сформировался выше предыдущего, а в движении цены просматривается обратная ситуация: последний минимум сформирован ниже предыдущего. Можно входить в рынок после подтверждающего сигнала — пробоя сопротивления.
• Short-позиция. Последний максимум на индикаторе направлен вниз, но вершины графика направлены вверх (конвергенция). Вход в сделку возможен при пробое поддержки.

Дивергенция довольно разнообразное явление. Ниже представлены все типы дивергенции и конвергенции, которые можно увидеть на графике.

Индикатор MACD в торговых системах

Учитывая универсальность индикатора, торговать по MACD можно в рамках простых и сложных стратегий.

Простая торговая система

Простейший вариант не потребует тонких настроек, либо использования в комплексе с другими индикаторами. Сигналов MACD будет достаточно для определения точки входа-выхода.

Торговая система с индикатором MACD будет построена следующим образом:

• Long-позиция — сигнальная EMA пересекает EMA MACD снизу вверх ниже нулевого уровня. Stop-loss нужно поставить ниже минимума текущей свечи.
• Short-позиция — сигнальная скользящая пересекает EMA MACD сверху вниз выше отметки «0». Stop-loss можно поставить выше текущей свечи.

Тейк-профит в обоих случаях рассчитывается исходя из формулы: расстояние открытой позиции до Stop-loss ордера х3. Неплохо поставить Stop-loss перед ключевым уровнем, например, перед уровнем поддержки.

Сложная стратегия с добавлением RSI и MA

Одна из распространенных ошибок новичков — обилие индикаторов. Такой подход далеко не всегда приносит положительный результат. Есть мнение, что максимально допустимое количество индикаторов — не более пяти. В нашем примере их будет три: MACD, RSI и MA.

Поскольку RSI тоже осциллятор, он будет удачно дополнять MACD. Последний будет показывать направление тренда и оптимальную точку входа при его смене. Такой подход поможет войти в правильном направлении и получить как можно больше от движения.

• цена проходит через MA снизу вверх.
• RSI выходит из области перепроданности, пересекая уровень «30» снизу вверх.
• сигнальная скользящая пересекает EMA MACD снизу вверх.

• цена пересекает MA сверху вниз;
• RSI выходит вниз из зоны перепроданности — пересекает «70»;
• сигнальная EMA проходит через MACD сверху вниз.

В этой торговой системе, RSI выступает в качестве подтверждающего сигнала, давая возможность открывать позиции как можно ближе к началу движения. MACD и MA отсеивают ложные сигналы в зонах перепроданности и перекупленности RSI.

Индикатор MACD будет отличным помощником в вашей торговле. Мы еще раз обращаем внимание, что он эффективен при комплексном подходе. Свяжите его с парой других индикаторов, получив качественную торговую систему.

Индикатор MACD

Аббревиатура MACD образована от английского Moving Average Convergence Divergence, что дословно означает схождение/расхождение скользящих средних (MA). В основе построения данного индикатора лежат две скользящие средние с разными периодами.

Принцип работы и расчёт индикатора

Мы знаем, что чем меньше период MA, тем быстрее она реагирует на последние изменения цен. Таким образом, две скользящие средние одна быстрая, другая медленная будут то расходиться, то сходиться иногда пересекаясь. Именно это и лежит в основе индикатора MACD .

Различают два способа его построения:

1. Линейный
2. Гистограмма

Линейный индикатор рассчитывается как разница между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней:

MACD = EMA(б) – EMA (м)

ЕМА(б)- экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом (рекомендуемый период 12 дней);

ЕМА(м) – экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом (рекомендуемый период 26 дней).

Кроме этого необходимо построить сигнальную линию. Сигнальная линия представляет собой сглаженное значение MACD и соответственно строится как экспоненциальная скользящая средняя от него:

(рекомендуемый период этой скользящей средней 9)

Ну а гистограмма представляет собой не что иное, как разность между MACD и Signal , и отображается на графике в виде столбиков (см. рисунок).

Настройка индикатора в торговом терминале

Для примера рассмотрим каким образом прикрепляется к графику и как настраивается данный индикатор в торговом терминале МТ4.

Для его установки вам предварительно нужно будет открыть график того финансового инструмента, к которому вы хотите его применить. После этого переходите в меню Insert (Вставка), в выпавшем списке выбирайте пункт Indicators (Индикаторы). Далее появится ещё одно подменю в котором следует выбрать пункт Oscillators (Осцилляторы). Наконец в появившемся списке выбираем искомый осциллятор MACD.

После этого перед вами появится окно настроек индикатора. В первой его вкладке Parameters следует задать периоды скользящих средних образующих индикатор, а кроме этого здесь же задаётся период сигнальной линии и цены по которым все эти составляющие будут строится**. Можно выбрать один из следующих типов цен:

• Close – цены закрытия;
• Open – цены открытия;
• Hight – максимальные цены;
• Low — минимальные цены;
• Median Price – медианные цены;
• Typical Price – типичные цены;
• Weighted Close — средневзвешенные по закрытию цены.

Настройка основных параметров и цветов отображения индикатора

Далее идёт вкладка Colors в которой вы, при желании, можете настроить цвета отображения линий индикатора, а также их тип и толщину.

После этого, во вкладке Levels вы можете настроить ещё и отображение дополнительных уровней на графике индикатора (это может пригодиться при использовании некоторых торговых стратегий). Для добавления нового уровня нажмите клавишу «Add» и впишите его значение в появившуюся графу. Если нужно будет удалить один из добавленных уровней, то просто выделите его и нажмите клавишу «Delete».

Настройка дополнительных уровней и таймфреймов

Наконец, у вас есть возможность указать те таймфреймы графика на которых вы желаете видеть настраиваемый индикатор. Для этого выберите вкладку Visualization и расставьте флажки напротив нужных таймфреймов.

После этого нажмите «OK» и под ценовым графиком появится окно с графиком осциллятора.

** Если вы только начинаете работу с данным осциллятором, то все эти параметры можно оставить по умолчанию. В дальнейшем, после получения определённого опыта вы всегда сможете их подкорректировать и подогнать под торгуемый финансовый инструмент.

Интерпретация сигналов индикатора

Как и любой другой индикатор осцилляторного типа, MACD лучше всего использовать при боковом движении цены (при флэте). Впрочем, с определёнными оговорками, его можно использовать и при тренде, но в этом случае следует рассматривать только те его сигналы, которые соответствуют текущей ценовой тенденции. А именно:

1. При восходящем тренде обращать внимание только на сигналы к покупке;
2. При нисходящем тренде рассматривать только сигналы к продаже.

Вообще все сигналы даваемые рассматриваемым индикатором можно подразделить на следующие категории:

• Сигналы даваемые при пересечении сигнальной линии;
• Сигналы даваемые при пересечении нулевой линии;
• Сигналы даваемые при дивергенции.

Пересечение индикатором (гистограммой) сигнальной линии снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение индикатором сигнальной линии сверху вниз – сигнал к продаже. Взгляните на рисунок ниже.

Пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией

Гистограмма MACD дает те же сигналы при пересечении нулевой линии. Когда она переходит из отрицательной области в положительную, это сигнал к покупке. Когда из положительной в отрицательную – сигнал к продаже. Смотрим на рисунок ниже.

Пересечения гистограммы MACD с нулевой линией

Кроме того, рост гистограммы (каждый следующий столбик выше предыдущего) говорит о росте силы быков, а понижение гистограммы (каждый следующий столбик ниже предыдущего) говорит о росте силы медведей.

Дивергенция MACD

Дивергенция, или иными словами расхождение графика индикатора с графиком цены, является одним из самых сильных сигналов рассматриваемого индикатора. Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать здесь: “Что такое дивергенция и как её использовать в торговле“. Сейчас же мы рассмотрим их применение на простых примерах.

Взгляните на рисунок ниже. На нём наглядно показано расхождение графиков цены и MACD. В то время как цена находится в уверенном нисходящем тренде и демонстрирует всё новые минимумы, осциллятор уже “предчувствует” затухание этого тренда образуя два последовательных локальных минимума на одном уровне.

Дивергенция предвещающая конец нисходящего тренда

Как видите, после такого достаточно мощного сигнала нисходящее движение цены действительно приостановилось и она вошла во флэт плавно переходящий в восходящий тренд. Это пример отличного сигнала для закрытия всех коротких позиций открытых по нисходящему тренду.

А вот яркий пример дивергенции дающий отличный сигнал на покупку:

Как видите, в данном случае цена продолжает движение в нисходящем тренде, в то время как осциллятор уже начал двигаться в восходящем. Это достаточно силный сигнал к смене текущей ценовой тенденции на противоположную и после его появления можно относительно уверенно входить в контртрендовые позиции (в данном конкретном примере – в позицию на покупку).

А вот аналогичный пример дивергенции предвещающей разворот восходящего тренда и дающей отличный сигнал на продажу:

Дивергенции являются довольно точным указанием на увядание и (или) на смену текущего тренда. Однако, несмотря на это, все открываемые на их основе позиции следует непременно страховать посредством установки ордеров STOP LOSS.

Основные преимущества и главные недостатки MACD

К несомненному преимуществу рассматриваемого осциллятора относится то, что сохраняя все достоинства такого замечательного индикатора как скользящая средняя, он может фильтровать изрядное количество ложных сигналов даваемых ею. Такая возможность обусловлена тем, что он состоит из МА разных порядков.

Являясь по своей природе трендовым индикатором, он будет постоянно следовать за текущим трендом, исключая, таким образом, затяжные периоды дачи ошибочных сигналов.

Отличные результаты даёт применение данного осциллятора в разрезе его дивергенций с ценовым графиком. Расхождения графика индикатора с графиком цены практически всегда говорят если не о развороте текущего тренда, то о его значительном ослаблении (и возможно коррекции).

Кроме этого его вполне можно использовать в роли фильтра указывающего направление заключаемых сделок. При его нахождении выше сигнальной линии рассматривать к открытию только длинные позиции и наоборот, при текущем значении гистограммы ниже сигнальной линии обращать внимание только на возможность открытия коротких позиций.

Помимо описанных выше очевидных достоинств, лежащие в его основе скользящие средние передают ему и часть своих недостатков. Основным из них является запаздывание. MACD зачастую даёт сигналы к покупке или продаже в то время, когда большая часть пути уже пройдена ценой (впрочем это не относится к сигналам подаваемым при дивергенции).

На малых таймфреймах он даёт слишком много ложных сигналов, поэтому лучше применять его на ценовых графиках с периодом не меньше одного дня. Кроме этого количество ложных срабатываний тем больше, чем меньше значения закладываемых в него параметров (периоды составляющих его скользящих средних). С другой стороны, увеличение значений этих параметров может привести к тому, что много хороших сигналов будет просто пропущено.

Заключение

Осциллятор MACD представляет собой прекрасный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Последним, для полноценного его использования, рекомендуется для начала поработать с ним на демо-счёте. Помимо приобретения бесценного опыта это поможет наработать определённую статистику и выработать оптимальные настройки индикатора.

При работе с индикатором следует иметь в виду, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше торговых сигналов будет пропущено. Так что ищите золотую середину.

И напоследок, как и любой другой индикатор технического анализа, MACD требует подтверждения. Не принимайте торговых решений на основе одного только MACD , обязательно ищите его подтверждения другими индикаторами.

Источник https://coinscope.net/indikator-macd-opisanie-torgovye-strategii/

Источник https://www.azbukatreydera.ru/indikator-macd.html

Источник

Источник