Индикатор MACD – 4 сигнала торговой стратегии

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов — MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебрался» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет для начинающих трейдеров. Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Рис. 1. Установка индикатора MACD

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

Рис. 2. Окно настроек индикатора MACD

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Рис. 3. Индикатор MACD на ценовом графике

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене (Open, Close, High или Low) их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики гистограммы в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Рис. 4. Пояснение параметров индикатора MACD

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

• Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

• Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD. Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста: чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Рис. 8. Использование дивергенции на MACD

Есть ли у MACD минусы?

[info_block align=»left» linkText=»Все нюансы торговли с Heiken Ashi» linkUrl=»https://fortrader.org/learn/teshnical-analysis-forex-lessons/nyuansy-torgovli-s-indikatorom-heiken-ashi.html» imageUrl=»https://files.fortrader.org/uploads/2017/04/heiken-ashi-730×374.jpg»]Вместе с осциллятором Heiken Ashi может стать хорошей стратегией.[/info_block]

Минусами обладают все технические индикаторы. Не стал исключением и МАCD. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

Так стоит ли использовать в торговле индикатор МАCD?

Несмотря на относительную «древность», индикатор МАCD по-прежнему не утратил актуальность и используется во многих трендовых стратегиях. Кроме того, он послужил основой для создания более продвинутых модификаций с повышенной эффективностью.

Индикатор по праву считается «заслуженным ветераном» валютного рынка Форекс. Понимание принципов его работы станет ключом для получения прибыли в торговле даже для начинающего трейдера.

Вам также будет интересно

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Как настроить индикатор MACD

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы ответим на вопрос, который интересует многих начинающих спекулянтов о том, как настроить индикатор MACD. Описываемый инструмент пользуется огромной популярностью среди отечественных и зарубежных спекулянтов. За долгие годы использования индикатора MACD он не раз доказывал свою высокую эффективность. При этом необходимо понимать, что для успешного использования описываемого инструмента для заработка он должен быть грамотно оптимизирован. Это вызвано тем, что, если отказаться от оптимизации описываемого инструмента, его сигналы станут значительно менее точными и могут стать причиной открытия убыточных ордеров.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Но для начала я дам ссылки про индикатор MACD которые помогут вам во всем разобраться, добавьте эту страницу в закладки и читайте все постепенно:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как настроить индикатор MACD. Особенности оптимизации

Прежде чем перейти к процессу оптимизации описываемого инструмента, необходимо остановиться на некоторых его особенностях. В основе индикатора MACD лежат два инструмента EMA, обладающие разными периодами, а также сигнальная кривая, период которой вы также можете задать в процессе оптимизации. Значение двух EMA, входящих в состав рассматриваемого инструмента, используются для расчета формирования столбиков, из которых состоит отображаемая на экране гистограмма MACD. Вычисление значения столбиков рассматриваемого инструмента осуществляется по довольно простой схеме, для этого из значения быстрой EMA вычитается значение медленной. Если полученный результат является положительным, то столбик отображается над нулевой отметкой, в противном случае он появляется под нулевой отметкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Также при оптимизации описываемого инструмента вы можете выбрать тип ценового уровня, который будет применяться для вычисления всех кривых, входящих в его состав. Расчет может осуществляться при помощи следующих разновидностей цен:

1. Цена закрытия или открытия.
2. Максимальная или минимальная цена.
3. Средняя или типичная цена.
4. Взвешенная цена.

Таким образом, для того чтобы оптимизировать индикатор MACD под выбранный отрезок времени, вам необходимо выбрать подходящий период для быстрой, медленной и сигнальной кривой, а также указать тип цены, который будет применяться для их вычисления.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Видео о настройке индикатора MACD

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Настройка индикатора MACD для временного интервала М1

Временной интервал М1 применяется для заработка при помощи разнообразных скальпинговых торговых систем. В настоящее время существует три основных варианта оптимизации рассматриваемого индикатора для этого отрезка времени.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Первый вариант оптимизации MACD для временного интервала М1 предполагает применение следующих настроек:

1. Быстрая кривая с периодом 13.
2. Медленная кривая с периодом 21.
3. Сигнальная линия с периодом 1.

Второй вариант оптимизации описываемого инструмента подразумевает использование следующих настроек:

1. Быстрая кривая с периодом 21.
2. Медленная кривая с периодом 34.
3. Сигнальная линия с периодом 1.

Существует и третий вариант оптимизации описываемого алгоритма под отрезок времени М1, который является менее популярным и предполагает использование следующих настроек:

1. Быстрая кривая с периодом 31.
2. Медленная кривая с периодом 144.
3. Сигнальная линия с периодом 1.

Все три описываемых варианта оптимизации MACD являются довольно эффективными и проверенными временем, поэтому вы должны самостоятельно выбрать, какой именно из вариантов настройки вам подходит больше. Для выбора подходящего варианта, рекомендуется использовать демо-счет, чтобы избежать ненужных убытков.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Во всех упомянутых выше вариантах оптимизации MACD период сигнальной линии равняется 1 из-за чего она совпадает с вершинами отображаемых в окошке инструмента столбиков.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Настройка индикатора MACD для временного интервала М5

Тайм-фрейм М5 также широко используется отечественными и зарубежными спекулянтами для скальпинга. Если вы планируете использовать описываемый инструмент для заработка на временном интервале М5, то его необходимо настроить следующим образом:

1. Быстрая кривая с периодом 21.
2. Медленная кривая с периодом 34.
3. Сигнальная кривая с периодом 1.

Доступные статистические данные свидетельствуют о том, что именно с такими настройками описываемый инструмент в состоянии обеспечить максимальную точность выдаваемых сигналов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Следует упомянуть про довольно востребованную торговую систему, основанную на индикаторе MACD, которая предполагает применение двух временных интервалов М1 и М5. Алгоритм применения этой торговой системы является довольно простым, благодаря чему ее могут использовать для заработка даже новички, которые лишь знакомятся с валютным рынком.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Чтобы приступить к использованию этой торговой системы, вам необходимо выполнить следующие шаги:

1. Сначала необходимо нанести на торговый график, открытый на временном интервале М1, три инструмента MACD, снабженные настройками для этого отрезка времени, которые были упомянуты выше.
2. Далее необходимо открыть отрезок времени М5 и нанести на него инструмент MACD с рекомендованными для этого временного интервала настройками.

После выполнения этих шагов можно приступить к поиску подходящих сигналов для открытия ордеров.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Чтобы заключить сделку на продажу, необходимо дождаться выполнения следующих условий:

1. Столбики трех индикаторов МАКД, установленных на временном интервале М1, сверху пересекли нулевую отметку.
2. Столбики индикатора MACD, установленного на отрезке времени М5, также пересекли сверху нулевую отметку.

Как только вы убедитесь в соблюдении всех условий, вы можете открывать ордера на продажу на временном интервале М5.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Чтобы открыть ордер на покупку, необходимо дождаться выполнения следующих условий:

1. Столбики трех индикаторов МАКД, установленных на временном интервале М1, снизу пересекли нулевую отметку.
2. Столбики индикатора MACD, установленного на отрезке времени М5, также пересекли снизу нулевую отметку.

Как только вы убедитесь в соблюдении всех условий, вы можете открывать ордера на покупку на временном интервале М5.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Закрытие созданного ранее ордера осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

1. Столбики индикаторов MACD, установленных на временном интервале М1, пересекли нулевую отметку в обратную сторону.
2. В окошке любого инструмента МАКД, кроме того, который обладает настройками (13,21,1), возникла дивергенция.

Настройка индикатора MACD для временного интервала Н1

Многие спекулянты применяют описываемый инструмент на отрезке времени Н1 со стандартными параметрами, так как они изначально предназначены именно для этого тайм-фрейма.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

При этом существует и дополнительный вариант оптимизации описываемого инструмента для этого отрезка времени, который уменьшает число получаемых сигналов, но увеличивает их точность. Если вы решили использовать этот метод оптимизации, то вам нужно настроить MACD следующим образом:

1. Быстрая кривая с периодом 24.
2. Медленная кривая с периодом 52.
3. Сигнальная кривая с периодом 18.

Настройка инструмента МАКД для временного интервала Н4

Если вы планируете использовать описываемый инструмент на отрезке времени Н4, то вам нужно его настроить следующим образом:

1. Быстрая кривая с периодом 5.
2. Медленная кривая с периодом 13.
3. Сигнальная кривая с периодом 2.

Описываемые в этом материале варианты оптимизации инструмента МАКД проверены временем и сумели доказать свою эффективность в рамках различных торговых систем. При этом если вы обладаете достаточным количеством торгового опыта и необходимыми навыками, вы можете самостоятельно подобрать настройки рассматриваемого алгоритма, которые будут оптимальными именно для вашей торговой системы.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

Важно понимать, что настройки индикатора МАКД для одного временного интервала могут существенно отличаться в зависимости от того, используется ли он в рамках торговой системы или в качестве единственного инструмента, сигналы которого будут применяться для заключения сделок. Перед тем, как использовать инструмент МАКД с описанными в этом материале параметрами, запустите его на демо-счете для получения необходимых навыков его применения, чтобы лишний раз не подвергать риску имеющиеся накопления.

Источник https://fortrader.org/forex-for-beginers/indikator-macd-4-signala-torgovoj-strategii.html

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/kak-nastroit-indikator-macd.html

Источник

Источник