Индикатор Линейная регрессия LR (Linear Regression) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Линейная регрессия LR (Linear Regression) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "Линейная регрессия"

Индикатор линейной регрессии является эффективным и простым инструментом теханализа в цифровых опционах. С помощью инструмента можно надежно прогнозировать динамику стоимости, поэтому он пользуется популярностью не только в бинарных опционах, но и на форексе.

Внешний вид индикатора – это канал, который образуется 2-мя параллельными равноудаленными от тренда мувингами. Ширина так называемого коридора определяется выбранным таймфреймом.

Использовать индикатор могут профессионалы и новички опционов, это удобный и вспомогательный инструментарий, который во многом облегчает работу трейдера. Его можно задействовать с любыми осцилляторами и на любых графиках.

Что собой представляет индикатор?

Индикатор позволяет вести торговый процесс в соответствии с канальной стратегией, которая основана на уровнях сопротивления и поддержки, что стало самой распространенной тактикой торговли в опционах. По ней удобно и легко работать, индикатор выстраивает канал сам с опорой на совершенные настройки. Ниже на скриншоте представлен вид индикатора LRI на Метатрейдер 4.

Канал линейной регрессии считается стандартным статическим инструментом в любой науке. Цель его заключается в точном определении зависимости двух показателей, в цифровых опционах это зависимость стоимости от времени.

В работе индикатор использует каналы, внутри которых можно очень успешно вести торговый процесс. Стоимость, двигаясь у мувингов поддержки и сопротивления, от них отталкивается и предоставляет четкое понимание про рыночную ситуацию.

При формировании четкого коридора стоимости, который допускается расширять или сужать, индикатор Linear Regression генерирует соответствующие сигналы торговли. Работая с ним, инвесторам не требуется самостоятельно искать экстремумы для строительства канала, данный генератор нужные мувинги выстраивает сам на любом таймфрейме. Linear Regression прост в торговле и состоит из 3-х мувингов:

• Линия сопротивления. Располагается внизу, соответствует максимальному отклонению стоимости от центральной линии.
• Линия поддержки. Располагается вверху, соответствует максимальному отклонению стоимости от центральной линии.
• Осевая или трендовая линия, которая облегчает визуальное восприятие.

Из-за результативности данный индикатор очень легко позволяет провести эффективную торговлю внутри канала.

Преимущества

Основным достоинством линейной регрессии стало четкое строительство канала, при котором отсекается вся ненужная и лишняя информация. Индикатор линейной регрессии определяет только наиболее значимые каналы, которые затем инвестор может легко использовать для анализа и совершения сделок.

Как бы индикатор не применялся, итог всегда идентичен. Данная однозначность стала главным плюсом индикатора линейной регрессии. Важно, чтобы при открытии сделки информация была не противоречивая и точная.

Важность данного индикатора заключается в следующем. Если основной метод рыночного анализа у инвестора является технический, то вначале следует определить состояние рынка, направление его движения, иными словами, существует ли тренд и в какую сторону.

Сделать вышеописанное можно визуально с использованием иных инструментов, например, средние скользящие, но индикатор линейной регрессии кроме трендового направления наклоном демонстрирует его силу. Еще он будет очень удобным, если торговля ведется от канальных границ. В этом случае инвестору не нужно чертить самому каналы, индикатор это надежно выполнит.

Недостатки

Индикатор канала линейной регрессии свои значения перерисовывает после очередного закрытого бара. Процесс вполне естественный и вытекает из рабочей логики, но для некоторых спекулянтов может стать серьезным недостатком. Необходимо хорошо понимать, для чего и как применяется данный инструмент и не пробовать принимать регрессию в виде обычного усредненного построения.

Более серьезным минусом, который похож во многом на запаздывание средних скользящих, стало некоторое отставание тренда от текущей рыночной ситуации. Биржевые спекуляции связаны с ошибками и нет абсолютно точных инструментариев.

В торговой тактике нужно не только использовать средства теханализа, но и знать про причины появления тренда и давать правильную оценку текущих новостей. Если инвестор не понимает, из-за чего возникают определенные сигналы, то для работы лучше всего подобрать более подходящие инструменты аналитики.

Установка и настройка индикатора

Инвесторы могут очень просто установить индикатор. После активации алгоритма будет доступно окно с его показателями.

Настроить в индикаторе Linear Regression можно такие параметры:

• «FixedDateTime». От него зависит значение ширины канала, выводимого на экран алгоритмом. Здесь нужно вбить начальную дату, с которой алгоритмом будут определены минимальные/максимальные значения стоимости. Во время выбора подходящей начальной даты следует во внимание принимать временной интервал, который будет использоваться для создания позиций. Например, чтобы на временном интервале М15 создать канал, нужно применять информацию только за прошлые сутки.
• «Trend Line Color». Данный параметр демонстрирует оттенок краев для создаваемого канала.
• «STOP Color». Параметр определяет оттенок, которым отмечается пробитие канала.
• «LR WIDTH». Данный показатель фиксирует толщину границ канала стоимости.

Индикатор Linear Regression отличается небольшим числом показателей. Благодаря этому процесс оптимизации трудностей не должен вызывать у инвесторов.

Сигналы

При анализе индикатора Linear Regression подразумеваются следующие сигналы:

• Отскок от канальной границы.
• Пробой канальной границы.

Во время отскока внутри канала сначала стоимость приближается к канальной границе. Данная граница является сопротивлением. Получается, если стоимость подошла снизу к границе, то нужно избавляться от актива. В торговле цифровыми опционами следует заключать сделку ПУТ, так как стоимость скорее всего от канала оттолкнется и пойдет вниз.

Если приближается стоимость внутри канала к нижней границе, то произойдет ее отскок вверх. Здесь следует открывать сделку КОЛЛ.

Зачастую пробои бывают краткосрочными. Если за пределы канала выходит стоимость, то она скорее всего очень быстро возвратится обратно и начатое обратное движение продолжит. Если пробной снизу-вверх – выбираем КОЛЛ, а если сверху вниз, то – ПУТ.

Правила использования индикатора

Индикатор Linear Regression пользуется популярность среди инвесторов, ведущих торги по тренду, и среди скальперов, которые осуществляют торговлю на отбой от канальных границ. Для получения правильных сигналов от индикатора, его необходимо построить правильно и применять вместе с иными инструментами.

Если этот инструмент вы хотите применять для скальпинга, то используйте следующие его правила:

• Для торгового процесса необходимо выбирать такую валютную пару, у которой стоимость смещается плавно.
• Торги лучше всего вести, когда высокая вероятность, что стоимость будет находится во флетовом состоянии.

Для фильтрации можно применять дополнительные индикаторы, которые отображают моменты появления флета и тренда. Подобный инструмент пригодится, если инвестор захочет вести торговлю при консолидации на рынке. Если вы хотите осуществлять торговый процесс при тренде и при консолидации, то трендовый индикатор не пригодится.

Стоимость по теории в будущем должна продолжить собственное движение внутри канала стоимости. Для прогнозирования дальнейшего движения стоимости, можно самостоятельно продлить кривые. Пример показан на скриншоте ниже

Когда рыночный уровень стоимости достигает верхнего канального края, стоит открывать опцион на продажу. Если рыночный уровень стоимости достигает нижнего края, стоит открыть ордер на покупку.

Получается, что при покупке опциона инвестор ожидает, что уровень стоимости, коснувшись края канала, вернется снова в его внутреннюю часть. Многие спекулянты не рискуют покупать опционы против трендового направления. Получается, что если в данный временной момент на рынке видна восходящая тенденция, то инвесторы не рискуют заключать ордера на продажу, даже когда уровень стоимости приблизился к верхней канальной границе.

Открытые по вышеописанной методике опционы нужно закрывать, когда уровень стоимости будет касаться среднего мувинга. Во внимание важно принимать факт, что пока действуют открытые позиции, не стоит перестраивать канал для просмотра актуального нахождения среднего мувинга. Лучше всего сразу после открытия опциона просто продлить средний мувинг, как это продемонстрировано на скриншоте ниже.

Канальные границы в любой временной момент являются равноудаленными, а их расчет производится в автоматическом режиме. Канал создается так, чтобы уровень стоимости на указанном временном отрезке основную часть времени его пределов не покидал.

Как указано выше, закрытие ранее открытого опциона выполняется во время касания уровнем стоимости среднего мувинга. Теперь более подробно остановимся на закрытии опционов для фиксации убытков.

На практике использование каких-либо фиксированных показателей, выраженных в пипсах, неэффективно. Лучше всего предпочтение отдать адаптивным методикам, использование которых оправдано при разных ситуациях, которые могут появиться на рынке.

Опытные инвесторы сходятся во мнение, что для фиксации убытков оптимальный момент появляется в таких ситуациях:

• Был открыт неудачный ордер на продажу. Трейдер фиксирует убытки, когда пробивается мувинг сопротивления.
• Была открыта неудачная позиция на покупку. Трейдер фиксирует убытки, когда уровень стоимости пробивает мувинг поддержки.

При пересечении стоимостью значимого уровня появляется явный сигнал, что не стоит ожидать в скором времени возвращение уровня стоимости в канал.

Несмотря на то, что одним из типов каналов стоимости стал канал линейной регрессии, он имеет ряд отличительных особенностей. К примеру, он менее гибкий, чем канал Кельтнера. Его мувинги на изменение текущей рыночной ситуации не реагируют. Канал линейной регрессии для ведения торгов очень эффективный инструмент, который демонстрирует отличные показатели в момент, когда какой-либо тренд присутствует на рынке.

Опытные спекулянты советуют использовать несколько каналов Linear Regression, которые имеют разные показатели отклонения, но с идентичными периодами. В подобных ситуациях канальные границы создают мувинги, которые при соприкосновении с уровнем стоимости формируют сигналы, имеющие разный уровень силы. Если ориентироваться на силу формируемого сигнала, инвестор может выбрать при создании ордера самый оптимальный размер лота.

Перед использованием канала линейной регрессии для трейдинга с реальными денежными средствами, нужно потренироваться на демонстрационном счете. В иной ситуации, если не грамотно применять данный инструментарий, спекулянт может потерять собственный депозит из-за открытия большого количества убыточных опционов.

Индикатор Linear Regression

«Linear Regression» — это простой индикатор, входящий в базовое оснащение торговых терминалов МТ4 и МТ5.

Индикатор строит канал на графике цены торгового инструмента. Несмотря на простоту большинство Форекс трейдеров не применяют его при торговле, а зря. Но обо всем по порядку.

Нанести Индикатор Линейной регрессии на график очень просто. Если у вас МТ5 – откройте меню Вставка-Объекты-Каналы-Канал регрессии.

Еще раз повторю, это очень простой индикатор по своей сути, единственное, что в нем действительно сложно – это формула его расчета, построенная на основе регрессионного анализа. Вам нет никакой необходимости его понимать, ведь для практического применения в торговле это не нужно.

Внешний вид индикатора Linear Regression

Индикатор представляет собой три линии. Центральная линия строится на основе регрессионного анализа, а остальные две (границы канала) равно удалены от нее и параллельны ей. Фактически этот индикатор – инструмент графического анализа, потому он не имеет дополнительных задаваемых параметров, а просто строится по формуле. Основная идея в том, что вы можете взять любой промежуток на графике цен и построить по значениям свечей соответствующий канал. Строится канал по ценам закрытия свечей.

Математические принципы в основе «Линейной Регрессии»

И так, в чем же суть? Доказано – если множество точек расположено на плоскости (в нашем случае это цены торгового инструмента), тогда можно на их основе построить только одну прямую линию, где каждая ее точка будет находится на минимальном расстоянии от суммы квадратов расстояний исходных точек.
Эта прямая строится по простому линейному уравнению y=ax+b. Именно по этой причине канал называется каналом линейной регрессии. Границы канала находятся на максимальном среднем отклонении от цены.

Торговая тактика «Linear Regression»

Как вы уже догадались, «Линейная Регрессия» – трендовый индикатор. Основная его задача указать на текущий тренд. Его направление и силу, а также сигнализировать о коррекциях рынка.
Направление мы понимаем, анализируя наклон средней линии индикатора. Если индикатор направлен вверх – тренд положительный, наоборот, отрицательный.
На текущую силу движения указывает расположение цен в канале. Если цены на протяжении трех свечей касаются верхней границы канала, идет сильное движение вверх. И наоборот, вниз.
О коррекции на рынке, может свидетельствовать отскок от границы канала и разворот движения цен против основного направления. При этом, при достижении противоположной границы канала, движение, как правило, возобновляется.
Но, как и в случае с другими индикаторами, нельзя использовать только сигналы этого для входа в рынок. Всегда нужно подтверждение.

Сделка на основе «Linear Regression»

Условия открытия позиции:

• Тренд восходящий. Средняя линия индикатора растет.
• Цена подошла к нижней границе канала и пробила ее.
• Ставим отложенный ордер на покупку выше на 2 пункта от максимальной цены свечи, на которой состоялся пробой канала вниз.
• Если, в течение четырех свечей, ордер не сработает, удаляем его. Как видно на картинке, ордер открылся на третей свече после сигнала.
• Stop Loss ставим ниже на пять пунктов от предыдущего минимального значения.
• Закрываем сделку с прибылью, как только цена закроется выше верхней границы канала.

Для сделки на продажу аналогичные условия, но наоборот.

Обратите внимание. Для более стабильной торговли используйте в работе четкие правила управления капиталом и, как говорилось выше, подтверждающие сигналы от других индикаторов.

Источник https://binarn.ru/indikator/lineynaya-regressiya.html

Источник https://teletrade.org/ru/knowledge-base/novice/linear-regression-indicator-lri-indikator-lineynoy-regressii

Источник

Источник