Индикатор «Кайман» — анализ настроений участников рынка Форекс + описание и использование «Cayman» в торговле; примеры сделок; советник

Текущее соотношение продавцов и покупателей помогают определить соответствующие инструменты для анализа настроений рынка. Очень удобно для этого использовать индикаторы непосредственно в самой платформе MetaTrader. Их не много, а хороших — ещё меньше. Сегодня рассмотрим один из лучших — это индикатор «Кайман» (или по-другому, «Cayman»).

Прежде всего , индикатор предназначен для торговли «в такт» с маркетмейкером и против большинства (так называемой, «толпы») — подобное направление торговли считается одним из наиболее эффективных и прибыльных на Форекс. Кроме того , инструмент помогает очень точно определять критические уровни (прекупленность и перепроданность рынка), при достижении которых ожидается разворот тренда (средне- или долгосрочный). Также присутствует срединный уровень, по которому достаточно точно можно выходить из позиций. Об этом обо всё поговорим подробнее ниже.

Индикатор бесплатен, но есть ограничение. Поскольку «Кайман» разработан и поддерживается данным брокером, его использование доступно только собственным клиентам (скачать можно в своём личном кабинете (ЛК)) в терминале или на отдельной странице на сайте (в браузере менее удобно, конечно). В трейдерском сообществе обозначенный брокер считается надёжным; по условиям торговли относится к лидирующим компаниям.

В статье рассмотрим интерфейс 3-х модификаций программы (web, для MT4 и виджет (также для терминала)), доступные для настроек опции, а также особенности и примеры использования «Каймана» в торговле.

Характеристики и описание индикатора «Cayman»

Кайман функционирует в трёх модификациях:

• Web-версия. Доступна в браузере через личный кабинет клиента на сайте брокера
• Индикатор для MT4. Располагается в отдельном окне под графиком
• Виджет для MT4. Отображается в левом верхнем углу терминала

Все версии имеют аналогичные функции и опции, но разный интерфейс (скриншоты ниже).

Описание индикатора. Как уже отметил выше, данный инструмент создан и поддерживается данной компанией. Необходим для того, чтобы определить, на чьей стороне перевес на рынке, то есть, какого объёма открытых сделок трейдеров в текущий момент в процентном отношении больше — на покупку или на продажу.

• Прежде всего, «Кайман» можно использовать при торговле против «толпы», повторюсь — это одно из наиболее успешных направлений на Форекс (описание стратеги).
• Кроме того, в случае, если соотношение позиций «buy» и «sell» индикатора сильно выходит из равновесия и достигает критических отметок, то это является важным сигналом к развороту тренда, что можно эффективно наблюдать с помощью «Каймана».

Торговлю против «толпы» применяют крупные Форекс-манипуляторы (маркетмейкеры). Например, самые мощные инвесторы способны направить рынок в определенную сторону, заставляя «толпу» верить в тренд и следовать ему. Как только большая часть участников подключается к тренду, «киты» ставят в противоположную «толпе» сторону и получают огромную прибыль. Собственно, «Кайман» позволяет трейдеру отслеживать соотношение настоящих объёмов покупок/продаж, чтобы выбирать наиболее эффективные моменты входа, предугадывая точки открытия сделок крупными игроками.

Информация о настроениях рынка поступает в «Cayman» напрямую в онлайн-режиме из дилингового центра (ДЦ), где торгует, более, чем 150 000 активных трейдеров. Это далеко не весь Форекс и такое положение дел не отображает ситуацию на рынке на 100%. Тем не менее, в виду того, что поведение «толпы» характерно определёнными известными особенностями (статья о психологии поведения в трейдинге) в любой количественной массе, анализ, пусть и не всего объёма Форекс (поскольку возможности такой нет), но вполне существенной массы трейдеров, достаточен для того, чтобы сделать вывод о ситуации в целом.

Для «Каймана» есть готовый советник, скачать который также можно в ЛК:

Рис. 1. Ссылка, по которой можно скачать советник «Кайман»

Внешний вид, настройки и особенности

В зависимости от отмеченных выше модификаций, интерфейс индикатора будет различаться.

WEB-версия на сайте выглядит следующим образом:

1. График цены выбранной торговой пары (на скриншоте выбрана EURUSD). При наведении на него отображается окно с временем, курсом котировок, и соотношением покупок и продаж.
2. График индикатора «Кайман», показывающий процентное отношение объёма ордеров, открытых в покупку («buy»), к общему числу всех ордеров трейдеров ДЦ. То есть, если показатель индикатора (п. 3 на графике) равен, например, 40 — это означает, что в покупки открыто 40% объёма трейдеров, а, соответственно, 60% стоит в продажи.
3. Шкала, показывающая процентное отношение открытых в «buy» позиций.
4. Настройки (торговая пара, таймфрейм, тип графика (свечной или линейный), временной интервал для отображения).

Версия для MetaTrader 4 выглядит так:

Рис. 3. Как выглядит «Кайман» в MT4

Установка индикатора стандартная. Из возможных настроек в терминале доступны:

• Цвет линии
• Верхний и нижний уровни. Например, можно отметить следующие важные из них — критические 20/80; глубокие 30/70; средние сигнальные 40/60 : Рис. 4. Показаны важные уровни инструмента

Кстати, обратите внимание на рис. 4 , на котором хорошо видно, как уровень «Каймана» длительное время показывает значение выше сигнального уровня «60» (то есть большинство стоит в покупках), но при этом график цены уверенно снижается против «толпы» (то есть зарабатывает меньшинство).

Виджет для MetaTrader 4 (распаковывать необходимо в папку «MQL4/Experts») отображается в виде полоски, разделённой 2-мя цветами (зелёный — трейдеры в покупках; красный — в продажах):

Рис. 5. Виждет, показывающий процентное соотношение продавцов и покупателей

Индикатор или виджет скачивается на соответствующей вкладке той же страницы в ЛК, где и отмеченный выше советник:

Рис. 6. Ссылки для скачивания индикатора или виджета для MT4

При установке виджета, обратите внимание на инструкцию (ссылка на неё видна на рис. 6 над кнопками скачивания) — там необходимо произвести дополнительные настройки терминала, отметив галкой в «Настройки → Сервис → Советники» пункт «Разрешить WebRequest для следующих URL:» и добавить нужный адрес:

Рис. 7. Необходимо добавить URL-адрес, указанный в инструкции

Как использовать индикатор в торговле

У «Каймана» можно отметить важные уровни:

• «50» — баланс покупок и продаж, когда объём «buy» равен «sell» . Область «около 50» (между «40» и «60») можно считать зоной неопределённости рынка
• «>60» — преобладание покупателей , стоит продавать (это будет против «толпы»); соответственно, «<40» — стоит покупать
• «>70» — глубокий уровень преобладания «быков» : осторожно продавать, поскольку повышается вероятность разворота графика вверх, в виду перепроданности; «<30» — осторожно покупать (возможен разворот вниз, в виду перекупленности)
• «>80» — критичный уровень : если происходило движение цены вниз, то ожидается разворот вверх (возможно, резкий), в виду сильной перепроданности. Если движение вниз сопровождалось сильными фундаментальными новостями с пробитием какой-либо важной поддержки графика цены, то разворот гораздо менее вероятен; «<20» — то же самое , но, соответственно, в противоположную сторону

Указанные выше значения хорошо подходят к наиболее ликвидной EURUSD (таймфрейм роли не играет). К другим парам может потребоваться дополнительное тестирование и подбор собственных уровней.

Разбор практических примеров

Рассмотрим наглядно примеры использования.

1. Индикатор находится в зоне «30-40» — покупаем.
2. Идёт движение — держим позицию «buy» (то есть стоим против большинства).
3. Индикатор закрепился над отметкой «50» — можно выходить из «buy», зафиксировав прибыль.
4. Показатель «около 50» — неопределённость, не торгуем.
5. Открытая сделка в пункте 5 не пошла в нужную сторону , но индикатор уже закрепился выше 50-ти, поэтому закрываем покупку с небольшим убытком и переходим в процесс ожидания.
6. «Кайман» закрепился над отметкой «60» — открываемся в «sell».
7. Идёт хорошая «стрижка» «толпы», стоящей в «buy». Продолжаем держать нашу «sell» , давая прибыли расти, до принятия решений по следующим соответствующим изменениям показателя «Каймана».

1. Линия «Каймана» вошла под сигнальный уровень «40» (количество продавцов начало существенно преобладать), соответственно, торгуем в «buy».
2. Индикатор закрепился над срединным уровнем «50» — закрываем все покупки.
3. В этих местах можно было пробовать подтягивать повыше «стопы» , чтобы выйти из сделки раньше и не терять значимую часть прибыли на «откате», которую получили при восходящем движении.

• Цифрами 1-7 показаны «отработки» восходящих движений по сигналам индикатора «Кайман»
• Цифрой 8 показана нисходящая сделка
• «9» на скриншоте напоминает о срединном уровне «50», в районе которого производятся выходы из сделок

Выводы

Как видно из статьи, «Кайман» очень неплохо сигнализирует и показывает дальнейшее развитие движений, как среднесрочных, так и более глобальных.

В статье уже рассматривали, но хотел бы ещё раз выделить, что наиболее важными сигнальными уровнями для входа являются «40» и «60»; для выхода с рынка — «50»; ожидание разворота тренда (если он идёт в соответствии с индикатором и при этом нет сильных новостей и пробоев важных поддержек или сопротивлений, говорящих о продолжении тенденции) — это критические уровни «20» и «80».

Кроме непосредственной торговли по данному индикатору, «Cayman» удобно применять, как фильтр для любой другой стратегии. Например, если на рынке преобладают покупатели, то открываться по стратегии только в «sell» и, наоборот, — только «buy», если больше продающих.

Что такое индикатор настроения рынка Форекс и как его использовать

Исследование простой статистики о работе международного валютного рынка покажет каждому интересующемуся, что объемы торгов на ней постоянно растут. В день на Форекс проворачивается далеко не один миллиард долларов, что формирует идеальные условия по заработку для огромного количества участников. Но, чтобы всегда оставаться с прибылью трейдер должен обладать определенными качествами и использовать эффективные методы анализа. Кроме традиционного технического и фундаментального подхода, первый из которых позволяет использовать в своих интересах закономерности хождения цены, в то время как второй дает возможность оценить общую экономическую ситуацию, оказывающую поддержку или давление на валюту, важно научиться использовать такого помощника, как индикатор настроения рынка Форекс.

Собственно, это не один какой-то инструмент, а целый класс. Главная идея создания подобных индикаторов заключается в том, что цена часто изменяет направление из-за психологии толпы. Поэтому крайне важно понимать, что же думает и чувствует основная масса игроков, так как это фактически позволяет предугадывать ценовое движение.

Принцип работы индикаторов настроения

Чтобы эффективно использовать тот или иной инструмент, необходимо понимать, как он устроен. Это позволит верно трактовать значения, уверенно оперируя ими в торговле, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами. Индикатор настроения Форекс покажет, в частности, сколько трейдеров заняли позиции в одном из двух направлений по какому-то выбранному активу. Значение выводится в процентном соотношении, предоставляя валютному спекулянту наглядное отображение баланса сил между покупателями и продавцами. К примеру, по паре EUR/USD держат открытыми свои позиции 100000 человек. Из них 60 тыс. купили (Buy) пару, а оставшиеся 40 тыс. продали (Sell) ее. Соответственно, индикатор настроения учтет эти данные и покажет, что быки на Форекс присутствуют в числе 60%, а медведи – в 40%. То есть, баланс сил хоть и сдвинут в пользу покупателей, но сильного преобладания нет, а, значит, покупать или продавать в подобных условиях можно с вероятностью 50 на 50.

Но довольно часто число торговых операций, сделанных в одном направлении, начинает резко возрастать, создавая дисбаланс. Это, как правило, идеальная возможность для хорошего заработка. К примеру, пару EUR/USD покупает 90 тыс. трейдеров из 100. Соответственно, баланс сил сильно сдвинут в пользу покупателей и быки уверенно контролируют ситуацию. Но, поскольку рынок движется циклично, за сильным ростом следует как минимум весьма ощутимый откат. Поэтому, как только трейдер заметил дисбаланс, он может поступить двумя способами.

1. Первый из них состоит в том, чтобы примкнуть к сильному движению. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер уже видит, кто двигает цену и куда, поэтому он верно прогнозирует направление для сделки. Недостаток, который практически полностью нивелирует преимущество, состоит в том, что трейдер не может обычно предсказать, как долго продлится движение.
2. Второй способ более разумный и безопасный. Он состоит в том, чтобы дождаться обновления максимумов после того, как индикатор настроений участников рынка покажет дисбаланс и использовать разворот для входа в позицию против тренда. Таким образом, трейдер в большинстве случаев имеет хорошую возможность поймать сильное движение в самом его начале и для этого ему просто не нужно быть с толпой.

Эффективная торговля по настроениям

Чтобы работать эффективно и оставаться с хорошей прибылью, нельзя индикатор настроения рынка Форекс использовать просто как генератор сигналов на вход в рынок. То есть, как только подобный инструмент станет показывать критические значения, необходимо начать отслеживать модели разворота, чтобы войти в рынок против тренда и воспользоваться противоположенным движением, которое уравновесит выявленный индикатором настроения импульс. Здесь важно учитывать, что цены не обязательно совершат резкий разворот и пойдут в обратную сторону. Иногда они довольно долгое время могут консолидироваться возле какого-то важного уровня, прежде чем двинуться дальше.

Кроме того, важно понимать специфику того или иного актива, что поможет получить ключ к психологии трейдеров и других участников рынка, работающих с ним. К примеру, по одним инструментам нужно присутствие 90% одной из сторон, чтобы совершить сильный разворот, а по другим активам история может показать, что им необходимо лишь достижение 75% значения. Соответственно, перед тем как применять на практике индикатор настроения Форекс, придется детально изучить финансовый инструмент и понаблюдать за его тенденциями.

Основные виды индикаторов настроения трейдеров

Для повышения эффективности своей торговли можно выбирать различные виды существующих индикаторов, которые помогут лучше разобраться в текущем соотношении сил на Форекс и определить настроения его участников. Перед тем как выбрать один из нижеописанных способов оценки текущей ситуации, стоит заметить, что сложно выбрать наилучший инструмент, так как каждый обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому следует адаптировать получаемые значения в соответствии со своей стратегией или даже использовать комбинацию индикаторов для изучения настроений участников рынка с целью получения максимально точного прогноза касательно дальнейшего движения цены.

Отчеты СОТ о позициях участников рынка

Очень полезную информацию о состоянии рынка и возможных перспективах того или иного актива дает CFTC. Под этой аббревиатурой скрывается Commodity Futures Trading Commission, что в переводе с английского обозначает Комиссию по биржевой торговле срочного рынка. Информация из этих публикуемых комиссией отчетов позволяет определить позиции трейдеров. Обнародование этих важных данных проходит каждую пятницу, но отображают они ситуацию по состоянию на прошлый вторник.

Таким образом, информация поступает для анализа с запозданием, но в умелых руках она позволяет сделать верные выводы и занять правильную позицию. Чтобы было легче воспринимать входящие данные, они отображаются в качестве значений для построения линейных графиков. На ниже представленном скриншоте можно видеть на графике движение фьючерсов по валютному инструменту EuroFx, а под ним отдельно отображается индикатор настроения рынка СОТ.

Расположенный под графиком цены индикатор содержит нулевую линию (синяя), позиции спекулянтов (зеленая) и инвесторов, которые хеджируют свои позиции (красная). При изучении этого инструмента нужно помнить, что крупные спекулянты, несмотря на силу больших денег, которые есть у них в руках, не будут долго удерживать плохие позиции. Поэтому, как только на одной из сторон скапливается большое число таких игроков, на рынке вскоре происходит смена тренда.

Где искать сигналы на вход

На рассматриваемом графике хорошо видно, что при увеличении контрактов на продажу, когда они достигают объема 200 000, рынок реагирует и разворачивается, вследствие чего можно видеть как минимум восходящую коррекцию. Но, интерпретируя графики, нужно быть осторожными, так как уровень 200000 может изменяться. Прогнозирование движения цены на основе данных о позициях трейдеров от СОТ напоминает индикаторы технического анализа, которые показывают перекупленность и перепроданность.

Кроме того, хорошим сигналом на вход в рынок станет переход, при котором большие игроки меняют свои позиции с длинных на короткие и наоборот. То есть, как только стало видно, что мани-мейкеры вышли из одной позиции и заняли другую, одновременно наращивая обороты, то можно смело открывать ордер в том же направлении. Основным недостатком является получение некоторого количества ложных сигналов, но все же перспективы использования торговли с применением анализа торгов ключевых фигур на рынке довольно велики.

Общее число размещенных ордеров

Подбирая индикатор настроения рынка Форекс на основе общего числа открытых позиций, нужно помнить, что работа происходит на децентрализованной площадке, поэтому получаемые значения имеют относительный, а вовсе не абсолютный характер, поскольку брокер не может ежесекундно объективно собирать и поставлять информацию об открытых и закрытых ордерах.

Такой подход замечательно оправдывает себя только на биржах при торговле фьючерсами, где общее число открытых позиций дает прекрасную возможность объективной оценки происходящего. Например, пара GBP/USD демонстрирует рост. В то же время на фоне увеличения стоимости фунта происходит наращивание числа новых позиций. Это надежный сигнал к тому, что тренд продлится, а, значит, можно входить в рынок в направлении существующей тенденции.

Эту информацию о торгуемых фьючерсах можно переносить на международный валютный рынок, где она выступит в роли индикатора настроения трейдеров. Лучше всего смотреть объемы фьючерсов по Чикагской товарной бирже (CME Group). Как только валютный фьючерс на ней начинает пользоваться повышенным спросом или происходит постепенное значительное наращивание объемов по нему, можно смело входить в рынок Форекс по соответствующему торговому инструменту. К примеру, валютный фьючерс на евро начал активно покупаться на CME Group, соответственно, трейдер на Форекс может смело покупать пару EUR/USD.

Аналитика по настроениям среди трейдеров от брокеров

Сейчас нетрудно найти подходящего брокера, который отображает в режиме реального времени соотношение сил по открытым позициям среди своих клиентов. Такой индикатор настроения Форекс позволяет в процентном соотношении отследить баланс сил между быками и медведями по каким-либо, как правило, только самым популярным, торговым инструментам.

Как уже говорилось выше, подобная информация носит несколько субъективный характер, поскольку брокер точно может сказать число открытых с его помощью ордеров. Весь рынок охватить практически нереально, поэтому при ориентировании на такую статистику всегда стоит помнить о погрешности, уровень которой оценить весьма сложно.

Основным преимуществом использования этих индикаторов настроения рынка Форекс является их доступность, так как сейчас практически каждый брокер предлагает такие диаграммы для анализа на своем официальном сайте. К тому же некоторые компании создают специальные виджеты, которые удобно держать под рукой, контролируя изменение баланса среди двух основных противоборствующих сторон на рынке. Несмотря на некую неточность, все же при критическом преобладании покупателей или продавцов, стоит проконтролировать появление разворотных моделей и воспользоваться моментом для входа в рынок против существовавшей в последнее время тенденции.

Ниже наведен скриншот банковского брокера Dukascopy из Швейцарии, который позволяет своим клиентам использовать анализ настроений трейдеров на Форекс для улучшения качества своей торговли. Выглядят подобные диаграммы популярных активов следующим образом.

Индикатор настроения рынка Форекс может выглядеть по-разному, получая данные из разных первоисточников. Однако, вне зависимости от этих различий, применение получаемых значений в совокупности с техническим и фундаментальным анализом дает прекрасную возможность составить точное представление о ситуации на Форекс. Использование индикаторов настроений участников рынка должно войти в привычку у каждого трейдера, поскольку анализ данных не отнимает много времени, а польза от него крайне высока.

Напоследок стоит напомнить, что рассматриваемые в рамках данной статьи индикаторы помогают в большинстве случаев, но не претендуют на гарантию результата, поэтому всегда стоит помнить о необходимости ограничения убытков. Создав такое прочное основание для своего депозита, можно смело входить в рынок, как только настроение одной из сторон трейдеров достигнет пиковых значений, в большинстве своем случаев предшествующих развороту.

Источник https://markelovfx.ru/indikatory/nastroenia-vsa/kaiman

Источник https://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/chto-takoe-indikator-nastroeniya-ryinka-foreks-i-kak-ego-ispolzovat

Источник

Источник