Индикатор индекс товарного канала cci (commodity channel index)

Практическую часть статьи я предлагаю начать с вспоминания азов. Торговый канал – осциллятор. Значит первый вывод, который мы делаем, – лучше всего инструмент будет работать во флете, хуже – в тренде. В дальнейшем я покажу, как cci индикатор можно применять для трендовых рынков, где с его помощью также можно прибыльно торговать.

Выход индикатора из установленных зон

Самый простой способ использования ССИ это торговля в направлении пробоя. Другими словами мы заключаем сделку на понижение когда линия пересекает отметку -100 или + 100 вниз. Сделку на повышение отрываем когда линия пересекает -100 или +100 вверх. Выглядит на практике это следующим образом.

Преимущество – мы идем за рынком и не пытаемся отловить скорые откаты. Недостаток – далеко не каждый выход Commodity Channel Index будет таким продолжительным. Порой можно встретить ситуации, когда индикатор опционов CCI буквально на 1 свечу покидает свою «зону комфорта» и возвращается назад. Как же избавить себя от таких ложных входов? Могу дать только 1 совет – используйте данный принцип только при выходе цены из флета (пусть и краткосрочного).

Если же использовать торговлю по пробою при каждой возможности (не фильтруя), то можно словить много лосей. Ведь в данном случае мы торгуем не по базовому принципу инстурмента, мы не ищем «усталость» рынка, а находим его «бодрость», когда он просыпается.

Откат цены и торговля против тренда

Но если мы хотим вернуться к базовым принципам, то здесь нужно выбрить ситуации когда цена развивается поступательно и последовательно, без явных впадений во флеты. В этом случае мы делаем следующее:

1. Открываем сделку на повышение, как только Индекс опускается ниже -100.
2. Открываем сделку на понижение, как только Индекс поднимается выше +100.

Также хочу отметить, что чаще всего данную методику применяют трейдеры, предпочитающие использовать краткосрочную торговлю. В качестве улучшения и адаптации индекса ценового канала к определенному активу я еще раз рекомендую отходить от советов Ламберта и подбирать уровни руками. Например, так.

В этом случае точность будет заметно выше.

Дивергенция – поиск точек расхождения

Большинство осцилляторов, кроме стандартных сигналов, дают довольно четкое представление о перспективах актива и его цены за счет дивергенций.

Появление дивергенции говорит о слабости текущего движения и о возможности торговли против тренда. Пример такого подхода.

Это классический технический анализ. Здесь нет ничего нового, но порой с помощью этого подхода можно получить неплохие рекомендации. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что дивергенция это не главное достоинство Индекса и так его применяют крайне редко.

Стратегия торговли по тренду

В начале статьи я уже говорил о том, что Индекс канала это не стандартный осциллятор, который в трендовом рынке может только помогать терять деньги. Здесь есть ряд возможностей, который трейдеры могут использовать. В частности, ниже приведена стратегия по CCI, которая очень проста, но дает неплохие результаты именно, как трендовый механизм.

Прежде всего наносим трендовую модель – скользящие средние с большим периодом (например, 200). В этом случае мы знаем, что:

• Цена выше мувинга – тренд восходящий торговать нужно только вверх.
• Цена ниже мувинга – тренд нисходящий, торгуем только вниз.

Торговый канал в этом случае выступает в роли определителя точной точки входа. Когда при нисходящем тренде его показатели поднимаются выше +100 – значит на рынке сильное отклонение цены от тенденции. Это отличная возможность войти в сделку. Для восходящего тренда ситуация обратная. Ниже приведены примеры такой торговли.

В целом данный метод применим, как для форекса, так и для бинарных опционов.

Торговля на нулевой линии

Последний способ применения ССИ? Который я хочу рассмотреть в этой статье, это пересечение нулевой линии. Данный метод часто описывается, как очень прибыльный и базовый в работе с данным индикатором, но лично я этого мнения не разделяю

Мой опыт говорит о том, что пересечение нулевой линии может приводить к огромному количеству ложных сигналов, но в этой статье я должен дать все варианты использования инструмента… Поэтом внимание на рисунок ниже

Точек входа очень много, но не все они хорошо отрабатывают. Поэтому такой способ анализа рынка и торговли применим в качестве дополнительного инструмента, но никак не основного.

Настройка графика и торговой платформы

Стратегия универсальная – для анализа используется общедоступная платформа от TradingView. Торговлю рекомендуется проводить в терминале компании INTRADE.BAR. Эта площадка находится на вершине рейтинга по удобству трейдинга и уровню доверия.

Пошаговая инструкция по настройке:

• Открываем «живой график» от TradingView. Также в соседней вкладке следует открыть веб-терминал для торговли, например, Интрейд.Бар (https://www.intrade.bar). При необходимости входим в аккаунт или регистрируемся, это займет 1 минуту времени.
• В обеих вкладках выбираем один актив – тот, по которому предлагается наибольшая доходность. Но для данной стратегии не подходит CRYPTO IDX, так как он является интегрированным активом INTRADE.BAR и отсутствует в терминале TradingView. Устанавливаем свечной режим с таймфреймом в 1 минуту.
• Добавляем на платформу TradingView три индикатора: «CCI with Volume Weighted EMA» (10), «Inverse Fisher Transform CCI» (5, 9) и «Kaufman Moving Average Adaptive» (21). Для этого поочередно копируем названия из кавычек и вставляем в строку поиска.
• Настраиваем индикаторы согласно значениям, указанным в скобках в предыдущем пункте рядом с названиями инструментов. Некоторые из них уже изначально будут иметь нужный период. Также можно повысить толщину линий до комфортного размера, чтоб облегчить визуальное восприятие.

Как работать на форекс с индексом товарного канала

Есть несколько вариантов использования индикатора CCI в трейдинге на рынке форекс. Стандартными методами дело не ограничивается.

Классические сигналы

Классический форекс сигнал –входи линии CCI в зоны перекупленности и перепроданности:

цена входит в диапазон перекупленности – следует рассматривать покупки. При правильно подобранном таймфрейме это позволяет войти в рынок накануне сильного движения. Когда график возвращается в диапазон ±100 сделку следует закрыть. Для максимизации прибыли можно закрыть сделки не после возврата графика в диапазон, а после пика на индикаторе и разворота линии;

при входе в зону перепроданности рассматриваем короткие позиции. Выход – при возвращении цены в диапазон.

На рынке форекс такой подход работает далеко не всегда – есть шанс поймать сильное движение, но ложных входов намного больше. К тому же график часто уже проходит значительное расстояние в направлении, которое указывает индикатор CCI до того момента, как трейдер получит сигнал на вход в рынок. Так что соотношение потенциальной прибыли и убытка получается невыгодным.

Торговать можно на отбой линии индикатор от линий ±100. На форекс такое может случаться накануне движения средней силы в направлении отбоя от уровня.

Сигнал сам по себе не является очень надежным, обязательно требуется подтверждение, например, в виде отбоя графика от уровня поддержки или сопротивления на графике. В примере цена не смогла преодолеть сопротивление, у трейдера был шанс войти в рынок с соотношением SL и ТР как минимум 1 к 2. Для рынка форекс это неплохое соотношение.

Еще один классический сигнал CCI – дивергенция и конвергенция, вообще на форекс это один из сильнейших сигналов.

Дивергенция и конвергенция имеет большую силу если экстремумы индикатора находятся по разные стороны от уровней ±100. Встречаются и двойные (реже тройные) дивергенции, конвергенции на CCI.

На форекс этот сигнал не всегда указывает на разворот цены, но анализ показывает, что как минимум остановка, скорее всего, будет. Так что у трейдера будет возможность хотя бы переставить сделку в ноль или закрыть ее вручную с минимальным убытком.

Использование теханализа на индикаторе CCI

Технический анализ на форекс очень популярен ввиду того, что его методы не устаревают со временем. Тот же отбой цены от уровней поддержки и сопротивления работает как сегодня, так и 10 лет назад.

Методы теханализа форекс трейдеры могут применять и на индикаторе CCI. Речь идет о построении горизонтальных уровней и трендовых линий через экстремумы индекса товарного канала.

Правила при построении следующие:

• для построения трендовой линии понадобится как минимум 2 экстремума индикатора;
• желательно, чтобы они находились по разные стороны от уровней перекупленности и перепроданности. Чем больше разница между ними, тем более сильной получается трендовая линия;
• работать можно на пробой линии, входя как сразу после пробоя, так и дождавшись подтверждения в виде ретеста.

Применение CCI в торговле опционами

Как пользоваться индикатором в торговле бинарными опционами? Принцип применения этого инструмента во многом схож с другими осцилляторами. Сигналом для покупки опциона PUT является пересечение кривой индикатора уровня 100 сверху вниз. Для открытия сделки Call потребуется дождаться пересечения линией CCI уровня -100 снизу вверх, что будет указывать на выход стоимости актива из зоны перепроданности.

Успешная торговля бинарными опционами предполагает высокую точность, поэтому начинающим трейдерам рекомендуется в настройках CCI установить 2 дополнительных уровня: 200 и -200. Период следует оставить стандартный – 14. Открывать сделку в этом случае потребуется при «отскоке» линии осциллятора от упомянутых уровней.

На скриншоте представлен график валютной пары GBP/USD с периодом Н4. Красными кругами отмечены сигналы осциллятора, а небольшие горизонтальные линии указывают на точки закрытия сделок. Как можно заметить, из 6 сделок только 2 оказались убыточными. Это оправдывает применение CCI в торговле опционами, но только при условии использования графиков с периодом Н4. Период экспирации в этом случае будет составлять 20 часов (время формирования пяти ценовых элементов).

Важно! Если планируется работа с индикатором CCI реальными средствами, то рекомендуется внимательней отнестись к выбору брокера. Не каждая компания предлагает трейдерам длительные сроки исполнения контракта

Риск на сделку не должен превышать 10% от депозита. Потенциальная доходность по сигналам CCI в этом случае составит порядка 15-20% в месяц.

Настоятельно рекомендуется подобрать трендовый индикатор к CCI для комплексного применения с целью фильтрации ложных сигналов. Например, с помощью простой скользящей средней с периодом 20 можно было бы исключить убыточные сделки на представленном выше примере, но это не значит, что именно скользящая идеально подойдет для эффективного применения CCI. Не стоит забывать, что алгоритм этого осциллятора основан именно на CCI. Вполне возможно, что неплохих результатов удастся добиться при объединении CCI с индикаторами объемов или с индексом относительной силы RSI.

Торговля импульсов

Есть ещё один способ, как можно торговать показания CCI.

Часто после консолидаций, которые появляются после окончания тренда или во время тренда в качестве передышки рынка происходит дальнейший импульс цены. В эти моменты CCI ведёт себя характерным образом.

Если график CCI зашёл выше уровня 100, откатил вниз, но потом снова идёт выше, обновляя этот последний пик, то велика вероятность быстрого импульса цены вверх. И наоборот, если CCI ниже уровня -100 сделал минимум и откатил наверх, а потом пробивает этот минимум, то можно ждать импульса рынка вниз.

Здесь можно открывать сделки и ставить короткие стопы за импульсную свечу. Выходить из сделки можно и по противоположному сигналу индикатора. Но часто такие импульсы могут образовываться по тренду, и среди обратных сигналов индикатора будет много ложных. Поэтому лучше использовать другие методы выхода из сделок, например, исторические уровни.

Входные параметры

CCI входит в набор стандартных аналитических инструментов. В терминале МТ4 он размещен в разделе пользовательских индикаторов. Разумеется, на профильных сайтах и форумах можно найти современные версии этого осциллятора и скачать их бесплатно. Не берусь судить об их эффективности, поскольку на практике использовал только стандартную версию, возможностей которой вполне достаточно для успешной торговли. Однако в доработанных версиях этот индикатор можно использовать с алертом, то есть при формировании сигнала на открытие сделки трейдер будет получать звуковое оповещение. Также сигнал можно получать на адрес электронной почты, но для этого потребуется выполнить некоторые манипуляции.

При переносе инструмента на ценовой график трейдеру будет предложено внести изменения в настройки.

Внимание! Несмотря на то, что CCI был разработан для торговли товарными активами, сегодня этот осциллятор может применяться для бинарных опционов, причем достаточно эффективно. Настоятельно рекомендуется использовать платформу МТ4 при работе с индикаторами

Практика показывает, что написанные на MQL4 аналитические инструменты наиболее корректны.

Открыть учебный счет у надежного брокера Покет оптион ⇓

Как настроить CCI для успешной торговли? Ранее упоминалось, что за последние 30 лет торговый объем на финансовых рынках существенно вырос. Особенно это касается производных финансовых инструментов (валютные пары и контракты CFD на разницу цен). Это привело к тому, что на графиках с периодами менее Н1 преобладает рыночный шум, который проявляется в виде ложных пробоев уровней и коррекций.

Это существенно препятствует корректной работе аналитических инструментов. Чтобы вести успешную торговлю на периодах М1–М30 потребуется значительный практический опыт и высокочастотные аналитические инструменты, к которым CCI, увы, не относится. Следовательно, для эффективного применения этого осциллятора следует рассматривать периоды от Н1 и более, а еще лучше остановить свой выбор на таймфрейме Н4. В этом случае точность сигналов будет значительно выше.

Для корректной работы на периодах Н4 рекомендуется использовать стандартные входные параметры.

• Уровни: 100 и -100;
• Период: 14;
• Цвет: любой.

В ходе небольшого тестирования этого осциллятора удалось выявить, что лучший финансовый результат CCI показывает при использовании на графиках валютных пар EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. Теоретически, при создании качественной ТС на базе CCI потенциальная доходность может составить 15-20% в месяц. Для более агрессивной торговли можно рассматривать применение осциллятора на графиках с периодами Н1. В этом случае период должен быть не менее 20:

Это существенно снизит число ложных торговых сигналов.

Индикаторы для успешных сделок на маленьких таймфреймах

Для торговли внутри для подходят разные инструменты – фьючерсы, валютные пары и даже акции, несмотря на достаточно большой уровень комиссии брокера. Если экономика каждой сделки рассчитана верно, то прибыль можно получить на любом инструменте. Какие индикаторы могут помочь в скальпинге?

Индикатор CCI как неожиданный помощник во внутридневной торговле

Изначально индикатор CCI был разработан в помощь трейдерам, торгующим на сырьевых рынках, однако, он хорошо зарекомендовал себя и во внутридневной торговле на 15-минутных таймфреймах.

Стратегия торговли по CCI внутри дня проста – покупаем от значения -100 и ниже, продаем у 100 т выше. Рассмотрим пример:

Как видно из рисунка, далеко не все сигналы CCI стоит принимать на веру. При использовании этого индикатора стоит отслеживать и его дивергенцию с графиком, чтобы не поймать ложный сигнал.

• Достаточно легко анализировать
• Умеренное количество ложных сигналов

• Для повышения качества сигналов от индикатора нужно вводить дополнительные критерии оценки.
• Не работает внутри дня на таймфреймах младше м15.

Совместное использование индикаторов PSI и Standard Deviation

Некоторые трейдеры для внутридневной торговли используют два индикатора — PSI и Standard Deviation. Для входа в позицию следует искать дивергенцию на графиках индикаторов. Возьмем для примера 5-минутный график. Стрелками отмечены места, где наблюдалось разнонаправленное движение индикаторов.

Входить в рынок нужно тогда, когда RSI значительно ниже 50-ти, а Standard Deviation выше 0,1.

• Большое количество точных сигналов
• Проста для анализа
• Работает на малых тайфремах – м5 и м1

• Как и любой индикатор дает некоторое количество ложных сигналов
• Не дает четких сигналов для шорта

Осциллятор Stochastic в помощь внутридневному трейдеру

Осциллятор Stochastic тоже можно рассмотреть в качестве помощника для внутридневной торговли. Как и CCI пользы он приносит на таймфрейме м15 и старше. Если вы не супер-скальпер, то этого вполне достаточно.

Искать сигналы только при пересечении линий Стохастика недостаточно. Для отсеивания шума стоит привлечь еще дивергенцию осциллятора с графиком. Рассмотрим на конкретном примере:

Как мы видим, зеленая и красная линия довольно часто меняется местами. Если же взять в расчет дивергенцию, то количество ложных сигналов практически равно нулю

• В сочетании с дивергенцией большая часть сигналов истинная
• Легко применять
• При желании можно добавить другие индикаторы в систему

• Как и любой осциллятор запаздывает
• Дает слишком много ложных сигналов на таймфреймах младше м15

Три скользящий средних как индикатор для торговли внутри дня

Еще одна интересная стратегия для торговли внутри дня – использование трех скользящих средних. Выбираем периоды 9, 15 и 30. Рассмотрим возможные сигналы:

1. Когда 30-дневная скользящая средняя ниже двух других, то нужно искать момент для входа.
2. Если 30-дневная скользящая средняя выше, то рынок сменился на падающий. Возможно, стоит прикрыть позицию.
3. Если все три скользящие средние прижимаются друг к другу – готовится импульс.

Подобная стратегия не дает четких сигналов на вход или выход, а лишь является вспомогательным фактором при определении точки входа в рынок и выхода. Как подсказку можно использовать на любом тайфрейме.

Какие торговые сигналы дает CCI?

Рассмотрим три основных торговых сигнала, которые генерирует индикатор Commodity Channel Index:

Разворот в зонах перекупленности и перепроданности

Этот торговый сигнал формируется после достижения индикатором CCI экстремальных значений в зонах перекупленности и перепроданности. Сигнал на продажу возникает, когда линия CCI показывает локальный максимум в области перекупленности (выше +100%) и разворачивается вниз. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на продажу, стоп ставим за локальный максимум.

Сигнал на покупку ждем после захода линии CCI в зону перепроданности (ниже -100%). Когда линия CCI, показав экстремально низкое значение, начинает разворот вверх – появляется сигнал на покупку. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на покупку, стоп устанавливаем ниже локального минимума.

Пересечение центрального уровня 0%

Центральной осью индикатора CCI является уровень 0%. Пересечение уровня 0% линией CCI снизу вверх дает сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу. Сам по себе этот торговый сигнал не очень надежный, поэтому лучше будет использовать его в сочетании с сигналами классического теханализа: пробитием уровней или линий поддержки/сопротивления, формированием ценовых фигур.

Дивергенция CCI и графика цены

Дивергенция (от divergere – расхождение) формируется, когда происходит расхождение линии CCI и графика цены.

Дивергенция на покупку (бычья) возникает тогда, когда график цены показывает очередной минимум, а линия CCI показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что “медведи” уже ослабли и можно ожидать разворот наверх. После формирования второго минимума и начала движения линии CCI вверх рекомендуются покупки.

Дивергенция на продажу (медвежья) – возникает тогда, когда график цены формирует новый максимум, а линия CCI показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что “быки” теряют силы и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии CCI вниз рекомендуются продажи.

Что такое «Индекс товарного канала»

Commodity Channel Index индикатор (CCI индекс товарного канала) инвесторами широко примеряется для торговли цифровыми опционами и на форексе. Он изначально был разработал для анализа графика стоимости на разные товары (серебро, золото, нефть и др.), но на практике показал отличные итоги при работе с иными торговыми инструментами – фьючерсами на промышленные индексы, акциями, валютными парами. Принцип действия CCI индикатора базируется на том, что стоимость изменяется циклично, существуют определенные периоды.

Зная для каждого цикла среднюю продолжительность, можно заранее предсказывать смену рыночных тенденций и разворотные точки. Получается, что индикатор CCI является контртрендовым инструментом. Основанные на нем стратегии рассчитаны для покупки опционов в противотрендовом направлении.

Что собой представляет индикатор?

Тактики торговли, которые основаны на использовании границ диапазона стоимости индикатора CCI, являются очень прибыльными и эффективными. Их суть предельно простая. Если мувинг индикатора входит в область перекупленности (более +100 уровня в поле CCI), а потом ее пересекает сверху вниз, то это будет сигналом к реализации цифровых опционов Пут. Если наоборот, индикатор дает сигналы про перепроданность актива (мувинг опускается менее -100 уровня, а затем его снизу-вверх пересекает), целесообразно заключать сделки на приобретение цифровых опционов по направлению выше.

Пример торгового процесса по данной тактике показан на скриншоте ниже. Там синими стрелками показаны семь оптимальных вариантов входа в рынок, а эллипсами желтого цвета показаны точки, где осуществляется экспирация цифровых опционов. Оттуда видно, что во всех семи случаях ордера стали прибыльными, так как после приобретения КОЛЛ происходил кратковременный рост стоимости, а после продажи Пут наблюдалось снижение котировок.

Для успеха в торговле важным условием по данной тактике является правильный расчет экспирационного времени. Оно должно быть равным 3 – 5 временным интервалам. Другими словами, если CCI индикатор наносится на одноминутный график, то экспирационное время цифровых опционов должно составлять три или пять минут.

Описать торговую тактику, которая основана на данных сигналах, очень просто: если CCI индикатор формирует 2 или более минимумов, а мувинг, который их соединяет, направлен вверх, это говорит про предстоящий рост (при условии, что сформировалось на графике стоимости столько же минимумов, а мувинг, соединяющий их, направлен вниз). Данный сигнал означает медвежью дивергенцию.

Непосредственно перед тем, как началось снижение, появляется бычья дивергенция. Если на котировочном графике образовалось 2 или более максимумов (мувинг, соединяющий их, направлен вверх), а в индикаторном поле появилось такое же число экстремумов (причем все последующие ниже предыдущих), то в ближайшее время произойдет смена тенденции и будет виден нисходящий тренд.

Для более отчетливого понимания данной тактики, посмотрите на скриншот ниже. В области, которая обозначена цифрой 1, образовалась бычья дивергенция. После формирования данного сигнала целесообразно приобретать опционы ниже.

Как видно, данный опцион принес бы прибыль инвестору, так как котировки действительно снижались после появления дивергенции. В области 2 и 3 демонстрируется зеркально противоположная картина. Когда на графике появилась медвежья дивергенция, осуществился рост котировок.

Оптимальное экспирационное время во время торговли по данной тактике соответствует приблизительно 5 – 10 временным интервалам (на таймфрейме М1 5 – 10 мин).

Преимущества

К достоинствам данного индикатора можно отнести его эффективность в поиске областей перепроданностей и перекупленности, в отличие от иных инструментариев. Это способно существенно увеличить ценность сигналов.

В целом, данный индикатор относится к универсальным, он позволяет не только найти тенденцию, но и возможность разворота. Применять данный индикатор можно на любом таймфрейме, что позволит еще больше повысить его эффективность.

Недостатки

Основой CCI индикатора стала его теория цикличности перемещения. Этот индикатор пригодится скорее для торговли индексами и акциями, даже невзирая на то, что он первоначально был разработан для анализа сырьевого рынка.

Перемещение стоимости данных активов имеет более цикличный вид, чем в сравнении с товарами и валютными парами. При торговле этим индикатором акциями, самым подходящим показателем индикатора будет 14 отметка.

Торговые сигналы по стратегии

Трейдеру предстоит внимательно следить за движением цены. Как только свечи будут приближаться к кривой Moving Average Кауфмана, тогда следует внимательно контролировать значения осцилляторов. В момент пробоя линии, при условии подтверждения с CCI, следует входить в рынок.

• На повышение – зеленая свеча пробивает KAMA, а осцилляторы CCI переходят в зону перекупленности (сверху).
• На понижение – красная свеча пробивает кривую KAMA, а CCI переходят в область перепроданности (снизу).

Как только появляется сигнал и закрывается свеча, пробившая кривую MA, следует перейти во вкладку с INTRADE.BAR и открыть сделку. На снимке ниже приведен тот же фрагмент графика, что и на платформе TradingView выше.

Срок экспирации следки следует выбирать на 5 минут. Перед открытием сделки в терминале Интрейд.Бар в выпадающем списке параметра «Время» следует выбрать последний пятый вариант, отмеченный оранжевым цветом. В результате реальная длительность сделки составит от 4 до 6 свечей, чего вполне достаточно для получения прибыли по сигналу данных индикаторов.

Индикатор CCI Nrp Mtf Advanced Alerts

Работа с осциллятором CCI Nrp Mtf Advanced Alerts ничем не отличается от установки прочих индикаторов в Meta Trader 4 (МТ4), поэтому сначала нужно скачать индикатор CCI нажатием на кнопку:

после чего установить его в торговый терминал МТ4.

Кстати, еще одна из его версий есть в этой стратегии. Можете попробовать обе -)

После нанесения на график модифицированного индикатора CCI график будет выглядеть примерно так:

Описание индикатора CCI с алертом, применение на практике. Сигналы

Оригинальный осциллятор CCI был создан еще в далеких 80-х годах для анализа графиков на товарной бирже, для поиска зон перекупленности и перепроданности рынка. В модифицированной версии CCI Nrp Mtf Advanced Alerts принцип и правила входа в рынок остались те же, что и в оригинале.

Однако алгоритм определения точки входа стал на порядок качественнее, ну и, конечно добавлен звуковой сигнал, что существенно упрощает работу, как уже замечалось…

В момент, когда линия индикатора заходит в зону перекупленности происходит закрашивание гистограмм индикатора в голубой цвет, а при заходе в зону перепроданности — закрашивание в красный цвет.

Позиции принято открывать в момент выхода линии из этих зон, что собственно и фиксирует стрелка на графике, как бы указывает на направление открытия сделки.

Принцип применения индикатора довольно прост, а именно:

1. Если гистограмма осциллятора пересекает уровень +100 сверху вниз и появляется голубая стрелочка вниз — входим на понижение;
2. Гистограмма пересекает уровень -100 снизу вверх и появляется красная стрелочка вверх — заходим на повышение.

Второй тип сигналов, который очень часто задействуют трейдеры практикующие скальпинг — пересечение нулевого уровня.

Дело в том, что уровень 0.00 в индикаторе является своего рода точкой равновесия: если гистограмма индикатора находится выше него — тренд бычий, а если ниже него — тренд медвежий.

Таким образом, можно использовать сигналы на краткосрочное изменение тренда, а именно:

1. Гистограмма пересекает уровень 0.00 снизу вверх — сигнал на повышение;
2. Сверху вниз — покупаем опцион на понижение.

Настройки CCI Nrp Mtf Advanced Alerts

С помощью настроек у вас появляется возможность напрямую влиять на эффективность работы индикатора, поскольку можно не только изменять период инструмента, но и включать или отключать всевозможные оповещения, а также выбрать по какому из сигналов должны появляться стрелочки на графике.

Прямо все настройки расписывать не буду, обращу внимание только на те, которые действительно этого заслуживают -)

• TimeFrame — задается таймфрейм. Считаю вообще бесполезной функцией, так как CCI Nrp будет работать на любом таймфрейме, который вы выставите в терминале;
• В строке CCIPeriod можете изменять период расчета индикатора;
• CCIPrice — задать по какой цене происходит расчет индикатора;
• Переменные OverSold и OverBought — вышеуказанные уровни перекупленности и перепроданности, на вход и выход из которых происходит появление стрелки на графике;
• Smoothlength — смещение нулевого уровня;
• SmoothPhase — нулевой уровень;
• Переменная ShowArrows позволяет отключить (false), или включить (true), отображение стрелочек на графике;
• Переменная ShowArrowsZoneEnter позволяет включать или отключать появление стрелочки в момент захода линии индикатора в зоны перекупленности и перепроданности;
• ShowArrowsZoneExit позволяет отключить стрелочки при выходе из этих зон;
• Переменные alertsOnZoneEnter и alertsOnZoneExit позволяют включить или отключить звуковое оповещение при входе и выходе из зон перекупленности и перепроданности индикатора;
• Переменная alertsEmail дает возможность включить оповещение на почту в момент появления стрелочки.

В заключение хотелось бы заострить внимание на том, что индикатор CCI Nrp Mtf Advanced Alerts — это осциллятор, поэтому его не нужно применять, как готовую стратегию! Это просто CCI с алертом, который может быть заменой стандартному, в стратегиях. Можете дополнить его трендовым индикатором (например, из этой стратегии), и дополнительным фильтром, таким образом у вас уже получится собственная стратегия, которую не забывайте обкатывать на демо счете перед торговлей реальными деньгами

Можете дополнить его трендовым индикатором (например, из этой стратегии), и дополнительным фильтром, таким образом у вас уже получится собственная стратегия, которую не забывайте обкатывать на демо счете перед торговлей реальными деньгами.

Что такое CCI и как с ним заработать?

Расчет индикатора

Как мы уже отметили, в основу CCI легла идея о наличии циклов, то есть определенных промежутков времени, через которые локальные экстремумы сменяют друг друга. В связи с этим в настройках индикатора Ламберт рекомендовал использовать одну треть от полного цикла 60 дней, то есть 20 дней. Соответственно, согласно его рекомендациям, следует использовать дневной график.

Тем не менее, по своему усмотрению и согласно стратегии параметр можно настраивать. Можно также использовать треть от цикла, в соответствии с рекомендацией Ламберта. Однако стоит помнить, что более длинный период может давать более точные сигналы, но более редкие, в связи с чем можно пропустить подходящие точки входа, что снизит потенциальную прибыль. Более короткий период может давать большее количество ложных сигналов. Но когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль.

Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её SMA (простого скользящего среднего) к среднему абсолютному отклонению этой величины. Расчет производится в несколько этапов.

Находим типичную цену: TP = (High + Low + Close) / 3

Вычисляем n-периодную SMA типичных цен, то есть сумму типичных цен за период n, деленную на n. SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n

Считаем абсолютное отклонение типичных цен от SMA каждого из предшествующих n периодов: D = TP-SMA

Вычисляем n-периодную SMA значений D: SMA (D, n) = SUM (D, n) / n

Умножаем полученное SMA (D, n) на 0,015: M = SMA (D, n) * 0,015

Делим M на D: CCI = M / D

Сигналы индикатора

В терминале CCI, как и все осцилляторы, находится в отдельном окне, курсируя вокруг нулевого уровня. У него есть зона перекупленности, расположенная выше 100, и зона перепроданности, которая находится под отметкой -100.

Чем дальше от этих критических значений находится кривая индикатора и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.

Поэтому, как только индикатор, падая, пересекает линию +100 сверху вниз, приходит сигнал на открытие шорта. Если же индикатор CCI, вырастая, пересекает линию -100 снизу вверх, необходимо открывать лонг. Некоторые трейдеры для открытия позиции используют пересечение индикатора с нулевой линией. То есть открытие короткой позиции происходит при пересечении нулевой линии сверху вниз, а длинной — при пересечении снизу вверх.

Впрочем, критические значения CCI не ограничены строгими рамками. Поэтому определять уровни перепроданности и перекупленности необходимо исходя из специфики инструмента, в частности волатильности. Таким образом, можно установить значения +-200 и даже выше.

Как и многие осцилляторы, CCI может свидетельствовать о возможности разворота при наличии дивергенции. Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум (минимум), а осциллятор CCI, который следует за ним, не отображает более высокого максимума (низкого минимума), а вместо этого вырисовывает более низкий максимум (высокий минимум), говоря о том, что тренд ослабел, а инструмент движется вверх (вниз) по инерции. Этот сигнал будет свидетельствовать о скорой смене тенденции.

Также по осциллятору можно чертить графические фигуры, линии сопротивления и поддержки, а также каналы и трендовые линии, при пробое которых открывать позиции.

Таким образом, осциллятор CCI является удобным индикатором для определения моментов разворота тенденции, и в соответствии с этим, циклических точек покупки или продажи. Согласно рекомендациям Ламберта, можно точно вычислить временной интервал. Также для проверки сигналов осциллятора полезно использовать трендовые индикаторы, например, экспоненциальную скользящую среднюю.

Важные моменты при работе с осцилляторами

Заключение

В трейдерской практике существуют и другие стратегии, основанные на индикаторе CCI. Стоит отметить, что показания индикатора не отображают самого движения цены, а отображают устойчивость текущего направления. Т.е. не всегда стоит открывать сделки в направлении движения рабочей линии индикатора.

Сигналы трендового осциллятора хорошие, но самостоятельно применять их не следует, стоит комбинировать с другими инструментами, например уровнями поддержки и сопротивления. Наиболее эффективные сигналы – сигналы по дивергенции и с комбинации с другими осцилляторами, например MACD. Важно правильно настроить индикатор в зависимости от принципов торговой системы.

Технический анализ: индикатор CCI, описание, применение

По определению, индикатор CCI указывает диапазон цены, движущейся в определенном канале. С помощью этого инструмента трейдер имеет возможность определять ценовые границы тренда. Одновременно с этим при умелом пользовании этим индикатором можно выявляться предстоящие развороты цены на графике.

Описание индикатора CCI

Исследуя описание индикатора CCI, можно обратить внимание на формат его сигналов. Многие трейдеры заключают сделки в рамках узкого ценового коридора, а при выходе цены за его пределы открывают позиции в обратном направлении. Разработчик индикатора поставил целью отобразить этот канал и своевременно выявить предстоящие развороты.

Индикатор CCI отображается в отдельном окне под графиком цены. Он имеет два уровня +100 и -100. Кривая линия, построенная на основе средней скользящей, демонстрирует границы коридора, в котором движется цена, и сама движется от одного уровня к другому. Посередине окна имеется нулевой уровень. Ориентируясь на эти отметки, трейдер без труда может определить устойчивость тренда и его перспективы на ближайший период.

CCI осциллятор описание

Суть вычислительного алгоритма данного инструмента состоит в том, чтобы выявить отклонение цены которая есть на данный момент, от ее среднестатистической. С численной стороны, среднестатистическая цена высчитывается с помощью простой скользящей, которая заранее выставляется по определенному расчетному периоду. Кроме этого, разработчики данного инструмента делают акцент на том, что динамика цены подвержена циклам, периоды которого известны спекулянту.

Результат, который высчитывается за счет выявленного отклонения в дальнейшем используется для того, чтобы произвести анализ биржевого инструмента

• Таким образом, чем выше будет забираться кривая индикатора CCI, тем выше она будет, чем ее среднестатистическая величина,это состояние котировки будет называться перекупленностью
• Чем ниже будет находиться кривая индикатора CCI, тем ниже она будет, чем среднестатистическая величина, это состояние будет назыаться перепроданностью

пример индикатора CCI
Рисунок выше показывает на то, как должен быть отображен инструмент при его правильной установке. Как Вы видите открыто подвальное окошко, в котором находится зелененькая кривая, она заключена неограниченном диапазоне, исходя из этого, можно делать вывод о том, что у данной кривой нет ограничений по своему размаху. Но есть некоторые наблюдения, которые сообщают о том, в каких районах чаще сего находится кривая инструмента.

Итак, большую часть своего времени, а именно шестьдесят восемь процентов, цена находится в районе уровней плюс сто и минус сто. Двадцать семь процентов времени цена находится между уровнями минус 100 и минус 200 и плюс 100 и плюс 200. Всего четыре процента времени цена находится между уровнями плюс 200/плюс 300 и минус 200/минус 300. Оставшийся процент времени цена находится выше этих уровней — это достаточно важное наблюдение, поняв которое можно существенно улучшить свои торговые показатели.

Настройка индикатора CCI и его параметры

В качестве основного источника сигналов индикатор CCI использует данные средней скользящей с периодом 14, который установлен по умолчанию. При необходимости в настройках можно изменить параметры этого периода. Часто трейдеры используют период 20, однако выбор зависит от долгосрочности трейдинга, а также от волатильности торгового инструмента.

Горизонтальные уровни индикатора символизируют зоны перекупленности и перепроданности. По этим признакам этот инструмент можно отнести к категории трендовых осцилляторов. Точные настройки дают возможность использовать индикатор CCI в качестве инструмента с опережающими сигналами.

Средняя линия, обозначающая нулевой уровень, используется для определения силы тренда и распределения зоны комфортности для цены. Остальные настройки индикатора CCI стандартные и сводятся к изменению цвета кривой сигнальной линии и добавлению уровней.

Традиционно настройка индикатора CCI производится в соответствии с концепцией торговой стратегии в индивидуальном порядке, а также с учетом используемых дополнительных аналитических инструментов и их параметров.

Сommodity Channel Index. Настройки

Вообще, как правило версия данного инструмента есть практически в каждом торговом терминале, вне зависимости от того от какого производителя он выпущен, по крайней мере если Вы пользуетесь торговой платформой от Мета Трейдера, то в любом случае он у Вас есть и скачивать ничего не надо.

Давайте рассмотрим настройки данного инструмента, которые позволяют трейдерам оптимизировать индикатор под различные временные отрезки и различные биржевые активы. Рисунок ниже демонстрирует то, как должен выглядеть окно с настройками

Пример настроек индикатора CCI

• Период — данная настройка отвечает за расчетный период инструмента, чем больше вы будете ставить этот параметр, тем большее количество свечей будет браться для вычисления среднестатистической цены, таким образом, если повышать данное значение, то кривая будет более сглаженная, а если уменьшать, то кривая будет производить больше колебательных движений
• Применить к — с помощью этой настройки можно выбрать по каким ценам рассчитывать алгоритм, для выбора доступна цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена

Важным нюансом при работе с этим инструментом считается то, что для каждого отдельного временного интервала или же конкретного финансового актива трейдеру надо подбирать отдельные параметры настроек, большее внимание при этом стоит уделить параметру расчетного периода.

Самый простой и классический вариант расчетного периода производится по методу равному одной трети части между соседними экстремальными значениями, конечно же можно и по экспериментировать, при условии, что Вы это умеете делать)

Некоторые трейдеры работают по этому инструменту с дополнительными линиями (уровнями), для того, чтобы выставить уровни в подвальном окошке, нужно перейти во вкладку «уровни» и через кнопку «добавить», вписать необходимые значение, как по мне, самыми лучшими вариантами будет добавить +200/-200, +300/-300, этого вполне будет достаточно для успешной торговли.

Как торговать с использованием индикатора CCI?

Индикатор CCI подает сигналы, отображаемые в отдельном окне. При входе кривой сигнальной линии в зону перекупленности с пересечением уровня +100 следует приготовиться к снижению активности бычьего рынка.

После нескольких попыток протестировать рынок, тренд должен выйти из этой зоны и сигнальная линия также пересечет зону перекупленности сверху вниз. Более точный, подтверждающий намерение продавцов сигнал появляется при пересечении нулевого уровня сверху вниз.

По аналогичной схеме можно искать сигналы на покупку. Только в этом случае сигнальная линия индикатора должна выйти из зоны перепроданности пересекая уровень -100.

Преимущества и недостатки CCI

Commodity Channel Index – надежный и эффективный инструмент, однако он также имеет и свои минусы. В частности, он хорошо для определения точек входа в рынок (особенно в связке с другими индикаторами), но выходить из сделки лучше по другим сигналам. Дело в том, что, при наличии сильного тренда, CCI довольно быстро перемещается из зоны перекупленности в зону перепроданности и наоборот, однако если расценивать это как сигнал на разворот рынка, можно потерять большую часть прибыли от сделки.

В целом, CCI – неплохой «командный игрок», который показывает положительные результаты в связке с другими инструментами. Однако открытие сделок по сигналам одного лишь Индекса торгового канала – не лучшая идея. Как и большинство осцилляторов, CCI, в первую очередь, – фильтр, предназначенный для отсева ложных сигналов других индикаторов.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Комбинации индикатора CCI с другими индикаторами

Весьма успешно используется индикатор CCI в комплекте с популярным индикатором MACD на 4-х часовых графиках. Такой технический анализ совокупности показаний индикаторов будет весьма обоснованным и корректным.

При этом сигналы одного из индикаторов могут свидетельствовать о целесообразности открытия сделки, а по сигналам второго можно осуществлять фиксацию прибыли.

Тем не менее, на рынке часто случаются ситуации, когда оба индикатора подают четкие сигналы на вход в рынок или на закрытие торговой позиции. Такое сочетание более перспективно и дает более четкие основания для совершения торговых операций трейдеру.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018

Alpari	Бонус 120% к депозиту, инвестиции в памм счета и памм портфели, бесплатные торговые сигналы от Autochartist	Сайт брокера
MaxiMarkets	Бесплатные торговые смс смгналы, 100 % страховка депозита, торговля криптовалютами, акция «Демо-Реал»	Сайт брокера
Amarkets	Сервис копирования успешных торговых стратегий, торговля биткоином, готовые портфели для инвестирования	Сайт брокера
RoboForex	Бонус до 115% к депозиту , бесплатный VPN сервер, копирование сделок успешных трейдеров, пополнение и вывод средств без комиссии, инвестиции в криптоиндексы	Сайт брокера

Как только гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, а кривая CCI в это время находится в зоне перекупленности (выше уровня 100), — это самое время открывать позицию на покупку.

Сделку на продажу следует открывать при пересечении индикатора MACD нулевой линии но уже сверху вниз при нахождении индикатора CCI в зоне перепроданности (ниже уровня -100).

Фиксировать прибыль в данной стратегии и в первом и во втором случаях необходимо, как только индикатор CCI пересечет нулевой уровень сверху вниз (при сделках на покупку и снизу вверх (при сделках на продажу).

В торговых стратегиях опытных трейдеров нередко используются и другие индикаторы или осцилляторы. Например, успешно сочетаются сигналы индикатора CCI в сочетании с сигналами индикатора Parabolic SAR. Еще одна удачная комплектация – показания индикатора CCI и моделей свечного анализа.

Кроме того, в структуре торговых стратегий могут использоваться графические инструменты, например, уровни Фибоначчи. Однако наибольшей эффективностью отличается применение CCI с осцилляторами и трендовыми индикаторами, основанными на сигналах средней скользящей.

Понимание расчета cci

В предыдущих главах мы узнали что такое импульс, и как используется индикатор cci, для сигнализирования динамики цены. Теперь пришло время понять расчет cci, чтобы получить полное представление о значениях отображаемых индикатором.

Индикатор cci использует следующее математическое выражение для расчета импульса:

CCI = [(Типичная цена — 20-периодная SMA Типичной Цены) / (0.015 x Среднее отклонение)]

Типичная цена = (Хай + Лоу + Закрытие) / 3

20-периодная простая скользящая средняя (SMA) — простое скользящее среднее значение типичной цены за последние 20 периодов.

0.015 — это константа, которая используется для корректировки или сглаживания значений CCI, чтобы она находилась в пределах -100 и +100.

Среднее отклонение получается путем вычитания 20-периодного значения SMA типичной цены из типичной цены. Затем значения суммируются и делятся на общее количество периодов (которое равняется 20).

Если приведенные выше вычисления выглядят немного сложными, не волнуйтесь. Основной вывод, на который вы должны обратить внимание, заключается в том, что индикатор CCI использует типичную цену и измеряет ее против 20-периодного простого скользящего среднего значения.

Затем результат делится на константу (0,015) так, чтобы CCI находился в пределах +100 и -100 большую часть времени, а среднее отклонение показывает, насколько цена отклонилась от средней цены.

Как правило, когда импульс цены силен, вы можете ожидать отклонения от средней цены. Пока существует импульс, цена будет продолжать двигаться в этом направлении (рост или падение).

Но, когда импульс замедляется (как показано значением CCI выше +100 или ниже -100), вы можете ожидать, что цена вернется к среднему значению. Или же это может быть исправление к новой ценовой тенденции.

Таким образом, расчет CCI измеряет, как быстро повышаются или падают цены, перемещаясь по указанным фиксированным уровням.

Теперь, когда мы понимаем, как работает индикатор cci, следующим шагом будет понимание его использования.

Стратегии с индикатором CCI

Наряду с применением технических индикаторов и прочих средств технического анализа, стратегии с индикатором CCI могут базироваться и на принципах дивергенции. Расхождение направлений на графике цены и в окне индикатора свидетельствует о предстоящих изменениях на рынке (развороте тренда или глубокой коррекции).

Визуально провести анализ на основе дивергенции не составит труда даже начинающим спекулянтам. Достоинством этой стратегии является ее простота и корректность анализа.

При выявлении дивергенции следует дождаться, когда свеча пробьют трендовую линию на графике цены и закроется на противоположной стороне от этой линии. Как только цена выйдет за уровень трендовой линии, можно открывать сделку. При этом индикатор CCI должен пересечь уровень 0 в окне индикатора.

Одновременно следует ограничить вероятные убытки, установив стоп лосс на уровне ближайшего локального минимума или максимума. Альтернатива постановки стоп лосса – это уровень под или над свечой, пробившей трендовую линию.

Тейк профит можно установить, руководствуясь, например, уровнями Фибоначчи. Также тейк профит можно зафиксировать вручную, как только кривая линия индикатора достигнет уровня зоны перекупленности или перепроданности.

В трейдерской практике существуют и другие эффективные стратегии с участием этого индикатора, но каждый трейдер должен сам определить методы его использование и сочетание с другими средствами технического анализа.

При этом важно осознавать, что индикатор этой категории отображает не само направление цены, а параметры ее устойчивости. Это значит, что не всегда следует открывать сделки в том направлении, в котором двигается кривая линия индикатора.

Еще одно замечание относительно использования этого инструмента в составе торговых стратегий – сигналы CCI не всегда объективны. Поэтому самостоятельное его применение нежелательно.

В помощь данному индикатору так же может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий более наглядно и точно оценить ситуацию на рынке.

Как использовать CCI: сигналы для входа

В простейшем варианте стратегия по использованию CCI выглядит так:

1. Вход на покупку BUY можно сделать тогда, когда линия окажется ниже уровня -100.
2. Вход на продажу SELL осуществляется тогда, когда линия окажется выше уровня +100.
3. Когда линия находится между этими уровнями, входить рискованно, поскольку либо текущий тренд будет продолжен, либо график криптовалюты уйдет в боковое движение (флэт).

Поскольку криптовалюта отличается повышенной волатильностью, т. е. значение цены часто меняется даже на небольших интервалах (за 1-4 часа), часто трейдеры увеличивают период индекса CCI. Для этого необходимо зайти в настройки индикатора, кликну по линии правой кнопкой и перейдя в «Свойства»:

Далее можно изменить период со стандартного 14 (по умолчанию), например, на 30:

В результате видно, что колебания CCI значительно сгладились: количество торговых сигналов теперь меньше, однако они стали намного точнее:

Корректировать значения параметров в программе можно по своему усмотрению. Например, если рассматриваются среднесрочные стратегии на месячном рынке (30 дней), период лучше установить как 10, т. е. в 3 раза меньше – таковой была рекомендация самого разработчика. Однако многие трейдеры предпочитают увеличивать период для получения более корректных сигналов для входа.

Обратите внимание! На представленных рисунках также видно, что CCI дает много ложных сигналов. Поэтому опытные трейдеры никогда не применяют его как отдельный, сольный индикатор. Использование CCI допускается только вместе с другими инструментами технического анализа.

В торговле на форекс важно также определиться с расстановкой линий стоп-лосс и тейк-профит. Для этого можно воспользоваться классическими правилами:

1. Стоп-лосс устанавливается по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался незадолго до открытия сделки. При этом возможный убыток не должен превышать 2%-3% от общего депозита трейдера (предварительно нужно пересчитать пункты в доллары или другую валюту счета).
2. Тейк-профит ставится исходя из предположения, что цена пройдет как минимум половину от предыдущего противотренда. Например, если криптовалюта ранее шла вниз, а затем тенденция развернулась, цена должна пройти не меньше половины этого движения. Это правило работает, если на рынке наблюдается откат от основной волны.

Скальпирующая стратегия на CCI + Laguerre + EMA

Торговля предполагается только на пятиминутном графике с использованием 3 указанных в названии индикаторов. Что касается настроек индикаторов, то понадобится:

• экспоненциальная скользящая средняя с периодом 120;

• индикатор CCI, но нужно будет добавить уровни ±5;

• что касается индикатора Laguerre, то нужно выставить следующие уровни 0, 0,1; 0,9; 1,0.

Рассмотрим правила на примере длинных позиций:

• начинаем с анализа поведения скользящей средней. Для покупок линия должна быть направлена вверх. Угол наклона значения не имеет, главное, чтобы значение ЕМА120 каждой следующей свечи было больше чем предыдущей;

• Laguerre равен 0;

• CCI при этом находится ниже уровня -5.

Что касается стоп-лосса, то он минимальный, буквально на уровне 10-15 пунктов, тейк-профит чуть больше и может достигать 20-25 пунктов. Но часто цена уходит и дальше, поэтому есть смысл рискнуть и использовать трейлинг-стоп, который будет перемещать стоп-лосс за ценой на расстоянии 10-20 пунктов. Так по одной сделке можно заработать и в 2-4 раза больше.

Когда Laguerre подходит к диапазону уровней 0,9-1,0 можно либо закрыть сделку полностью, либо хотя бы подтянуть стоп поближе. В целом прибыль по одной сделке невелика, но это объясняется небольшим таймфреймом, глупо ждать от пятиминуток прибылей по 100 пунктов за сделку.

Индекс товарного канала – индикатор, работающий практически на любом рынке. Именно поэтому вскоре после изобретения он стал популярен и не исчезает из арсенала трейдеров и по сей день. CCI хорош тем, что может эффективно применяться практически на любом таймфрейме, от m5 до D1, важно только правильно подобрать параметры.

Вместе с тем, не стоит думать, что CCI панацея на любой случай жизни. Тут уместным будет сравнение с музыкальным инструментом, в неумелых руках он просто не будет «звучать». То же самое и с индексом товарного канала, если будете торговать опираясь только лишь на его сигналы, без подтверждения, то вряд ли достигнете успеха.

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Флет на форекс, что это такое? Как торговать в узком канале цены

• Волновой анализ форекс, подробный мануал по использованию тактики

• Осцилляторы форекс и их применение в практическом трейдинге

• Трендовые индикаторы и их применение на рынке форекс

• Как создать собственную торговую стратегию для работы на форекс

Полная формула CCI индикаторов

CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Разберем ее более подробно.

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP — SMA (TP, N)

4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

6. Разделить M на D

CCI = M / D

HIGH — максимальная цена бара; LOW — минимальная цена бара; CLOSE — цена закрытия; SMA — простое скользящее среднее; SUM — сумма; N — количество периодов, используемых для расчета

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Понимая как вычисляется индикатор, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

Как влияет количество расчетных периодов на график индикатора CCI?

В специализированной литературе приводится пример, согласно которому базовый параметр индикатора CCI может применять 1/3 величины полного рыночного цикла. Таким образом, при среднем цикле в 1 месяц (30 дней) необходимо тестировать значения 10 периодов. Такая установка отлично проявляется на фьючерсном рынке благодаря известным срокам экспирации, то есть завершения локальных циклов. Кроме того, здесь присутствует предсказуемая волатильность.

Под валютные пары и среднесрочные стратегии, которые основаны на длительных таймфремах (от Н4 и выше) положительных результатов можно достигнуть при установке периодов от 20. Долгосрочные сделки требуют показателя не менее 60 единиц.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних.

Применение CCI в торговле опционами

Как пользоваться индикатором в торговле бинарными опционами? Принцип применения этого инструмента во многом схож с другими осцилляторами. Сигналом для покупки опциона PUT является пересечение кривой индикатора уровня 100 сверху вниз. Для открытия сделки Call потребуется дождаться пересечения линией CCI уровня -100 снизу вверх, что будет указывать на выход стоимости актива из зоны перепроданности.

Успешная торговля бинарными опционами предполагает высокую точность, поэтому начинающим трейдерам рекомендуется в настройках CCI установить 2 дополнительных уровня: 200 и -200. Период следует оставить стандартный – 14. Открывать сделку в этом случае потребуется при «отскоке» линии осциллятора от упомянутых уровней.

На скриншоте представлен график валютной пары GBP/USD с периодом Н4. Красными кругами отмечены сигналы осциллятора, а небольшие горизонтальные линии указывают на точки закрытия сделок. Как можно заметить, из 6 сделок только 2 оказались убыточными. Это оправдывает применение CCI в торговле опционами, но только при условии использования графиков с периодом Н4. Период экспирации в этом случае будет составлять 20 часов (время формирования пяти ценовых элементов).

Важно! Если планируется работа с индикатором CCI реальными средствами, то рекомендуется внимательней отнестись к выбору брокера. Не каждая компания предлагает трейдерам длительные сроки исполнения контракта. Риск на сделку не должен превышать 10% от депозита. Потенциальная доходность по сигналам CCI в этом случае составит порядка 15-20% в месяц.

Настоятельно рекомендуется подобрать трендовый индикатор к CCI для комплексного применения с целью фильтрации ложных сигналов. Например, с помощью простой скользящей средней с периодом 20 можно было бы исключить убыточные сделки на представленном выше примере, но это не значит, что именно скользящая идеально подойдет для эффективного применения CCI. Не стоит забывать, что алгоритм этого осциллятора основан именно на CCI. Вполне возможно, что неплохих результатов удастся добиться при объединении CCI с индикаторами объемов или с индексом относительной силы RSI.

Стратегия CCI + Mogalef Bands

Стратегия довольно спорная, хотя бы потому, что прибыль по ней откровенно невелика (в месяц можно рассчитывать примерно на 100 пунктов по EUR/USD, да и то только в том случае если не пропускать ни одного сигнала). Работать предполагается на временном интервале m30, с другими парами кроме EUR/USD можно поэкспериментировать, но стабильность гарантировать нельзя, тут придется действовать на свой страх и риск.

Mogalef Bands строит каналы на графике (немного напоминает Pivot Points), работать будем на отбой цены от них. Помимо него добавить нужно будет индикатор CCI с параметрами 11 и дополнительными уровнями ±120.

Работа по стратегии ведется в такой последовательности (на примере длинных позиций):

• сперва работаем с Mogalef Bands. Цена должна коснуться либо ненадолго выйти за пределы одного из уровней индикатора;

• для покупок нужно, чтобы после касания либо выхода цены за пределы уровня сформировалась бычья свеча. Крайне важно, чтобы цена вернулась в зону над уровнем в течение 2 свечей после пробоя уровня. Если и на 2-й свече возврата не происходит, то такой сигнал игнорируем;

• при этом CCI должен находиться ниже уровня -120, допускается пересечение линией этого уровня, но в таком случае он все время должен быть направлен вверх. Если оба условий выполняются, то вход в рынок производится по рыночной цене;

• стоп можно поставить на уровне 20-30 п, либо вынести за ближайший локальный экстремум. ТР примерно равен SL, в плюс стратегия выходит за счет того, что большая часть сделок закрывается по тейк-профиту;

• важный нюанс – если во время формирования сигнала цена находится слишком близко к срединной линии Mogalef Bands, то сигнал в работу не берется.

Правила изложены для покупок. Для продаж они противоположные, то есть работаем на отбой цены от верхних уровней, а CCI должен находиться выше уровня +120, в остальном правила остаются теми же.

Судя по тому, как стратегия ведет себя в последнее время, есть смысл увеличить соотношение ТР к SL. Дело в том, что цена проходит как минимум в 1,5 раза большее расстояние чем то, на котором выставлен ТР, в итоге трейдер просто недополучает прибыль. Как вариант – можно отказаться от использования фиксированного ТР и использовать трейлинг-стоп.

Стрелочный индикатор на основе стандартного CCI

Так как базовый сигнал при работе с CCI – пересечение линией уровней ±100, то именно его логичнее всего использовать для проставления стрелок. Еще одно важное преимущество такого «стрелочника» заключается в том, что он гарантированно не будет перерисовываться (то есть менять значения на истории задним числом, подстраиваясь под текущую ситуацию на рынке).

Таких индикатора существует 2 – CCI Histo_Arrows и CCI Arrows (). В принципе, по названию понятно, что все отличие между ними заключается в том, что один рисует на графике стрелки, указывающие на направление движения цены, а второй – отображает информацию в виде гистограммы. Алгоритм стандартного CCI не менялся, то есть изменения чисто косметические, трейдеру гораздо удобнее взглянуть на график и увидеть направление стрелок, чем выискивать пересечение уровней линией индикатора.

В случае с гистограммой в виде столбцов разного цвета отображается настроение участников торгов. Зеленый столбец говорит о том, что настрой у рынка бычий (а значит приоритет отдаем длинным позициям), красный же указывает на силу медведей и приоритет продаж.

Оба индикатора умеют подавать звуковое оповещение при появлении новой стрелки либо смене цвета гистограммы. Так что трейдер может спокойно заниматься своими делами, новый сигнал он точно не пропустит.

На просторах сети вы можете встретиться еще один вариант CCI с добавлением гистограммы. В нем все еще проще – просто вместо линии индикатора строится гистограмма от нулевой линии. За счет этого удобнее становится, например, искать дивергенции.

На скриншоте на график добавлены 2 индикатора – один стандартный с периодом 21, а второй – CCI в виде гистограммы, о котором и шла речь, период у них один и тот же – 21. Как видно, гистограмма в точности повторяет очертания линии стандартного индекса товарного канала.

Источник https://znatokfinansov.ru/lichnyj-bjudzhet/investicii-i-sberezhenija/indikator-indeks-tovarnogo-kanala-cci-commodity-channel-index/

Источник https://bez-vlojenii.ru/kriptovalyuty/indikator-cci-opisanie-i-primenenie-2.html

Источник

Источник