Индикатор для фильтра сигналов форекс

Индикатор Стохастик + фильтры сигналов о которых вы не знали

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику. Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум, что снижает вероятность ложных сигналов.

Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к успешным трейдерам, хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

O scillator Stochastic (рус. Стохастик) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic O scillator используется для прогнозирования разворота тренда, главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

• основная скользящая линия «%K», сплошная;
• сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
• границы движения осцилятора «0 — 100»;
• сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от рыночных объемов, алгоритм его построения ориентируется на волатильность актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на CCI, RSI или MACD. Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до уровня 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, Price Action сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

• рассчитывается %K линия

• полученные значения сглаживаются с помощью скользящей средней, так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

• Close_i – цена закрытия текущей свечи;
• Low_N – самое малое значение Low за определенный период;
• High_N – самое большое значение цены High за тот же период;
• на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов. Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются форекс трейдерами самостоятельно, но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке «Осцилляторы — Stochastic O scillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

• в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
• теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
• MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму.

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по Relative Strength Index, конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах, от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

• Параболик перескакивает под цену;
• Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
• валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской сессии на форекс после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего тренда формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на Sell ордера сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

Фильтрация стохастика – инструменты, сигналы, правила

Стохастик – достаточно эффективный индикатор, предсказывающий разворот текущего тренда. Он прост в использовании, дает однозначные сигналы, понятные как опытному трейдеру, так и новичку. Но среди этих сигналов часто встречаются некорректные. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать один или несколько методов фильтрации, описанных в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Для чего нужна фильтрация стохастика

Стохастик – классический осциллятор, известный трейдерам уже несколько десятилетий. Он показывает зоны перекупленности и перепроданности, на основе чего можно определить точки разворота текущего тренда.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В основе алгоритма лежит расчет 2 скользящих средних – быстрой (с меньшим периодом) и медленной (с большим). Они строятся автоматически в зависимости от движения цены, т.е. уже после закрытия текущей свечи. Поэтому сигналы неизбежно идут с запаздыванием, что может плохо сказаться на торговле.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Именно поэтому их приходится фильтровать, т.е. отсеивать ложные данные. Делать это нужно и при работе на небольших таймфреймах (уровня М30 и ниже). Однако здесь можно применить и другой способ – перейти на старший фрейм (например, 4-часовой Н4). Точки входа на нем будут появляться редко, однако и точность их существенно увеличивается.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Рекомендуем помимо стохастика также изучить индикатор Woodies CCI, который является популярной модификацией стандартного осциллятора CCI.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic

Для эффективной фильтрации есть несколько простых методов. Самый очевидный способ – научиться правильно читать сигналы на покупку и продажу. Речь идет о пересечении линий %К (синего цвета) и %D (красного цвета). Причем здесь нужно обратить внимание на то, где именно произошло это пересечение – на уровне 80 или 20, в зоне перепроданности или перекупленности либо в другом месте.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Первый фильтр

Основной сигнал на покупку от стохастика – пересечение линий %К и %D. При этом обе должны пробить уровень 20 (идя вниз), побыть какое-то время в этой зоне (перепроданность), после чего развернуться и снова пробить 20, но уже идя вверх.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

И именно в момент второго пробития синяя линия пересекает красную также по направлению снизу вверх.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Т.е. если это пересечение состоится где-то в другом месте, например, немного выше уровня 20 или «в воздухе», сигнал будет заметно слабее.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Тем более слабы сигналы, когда линии несколько раз пересекают друг друга, но так и не заходят в зону перепроданности или перекупленности.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Подобные состояния нередко говорят о флэте, что хорошо видно на рисунке. В этот момент открывать сделки нельзя – сам стохастик служит хорошим фильтром, показывающим неблагоприятный период на рынке.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Второй фильтр

Если первый фильтр – это пересечение линий прямо в зоне перекупленности или перепроданности, то второй – пересечение непосредственно на линии 20 или 80. Т.е. %К и %D, например, подошли к уровню 80, пересекли его, идя вверх. Но не стали задерживаться в этой зоне перепроданности, а резко развернулись назад и пересеклись прямо на линии 80, как показано на рисунке.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для справки. В англоязычной литературе этот фильтр называют «Right Sided Crossover», что переводится как правостороннее пересечение.

С каким индикатором использовать Стохастик для фильтрации

Отфильтровать данные stochastic можно и другими способами – например, показаниями более крупного таймфрейма или с помощью других индикаторов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Фильтрация с помощью индикатора MACD

MACD – классический осциллятор, показывающий тренд и разворотные точки. Как и все индикатор, он дает сигналы 2 типов:

1. Покупка: сигнальная линия разворачивается вверх, столбцы начинают двигаться к нулевой отметке также по направлению вверх.
2. Продажа: сигнальная линия разворачивается вниз, столбцы начинают идти к нулевой отметке также по направлению вниз.

Если стохастик также даст сигнал на продажу или покупку, можно смело открывать соответствующий ордер.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать простую стратегию Macd + Stochastic, где наглядно показаны примеры фильтрации сигналов индикатора.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

С помощью ценовых уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это такие значения цен, которых цена неоднократно достигала, «билась» в них, но разворачивалась и уходила:

• вниз – линия сопротивления;
• вверх – линия поддержки.

При построении такой линии нужно найти минимум 3 точки, в которых свечи развернулись и пошли в противоположном направлении (на рисунке показан уровень поддержки).

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Важно! Если уровень совпадет с круглым значением цены (например, 0,7250 или 0,7310), его значение усиливается. Это чисто психологическое явление: линии с «красивыми» числами запоминаются лучше. Поэтому они воспринимаются как некий важный рубеж – поддержка или сопротивление.

Войти в рынок на покупку можно, если:

• цена дошла до уровня поддержки;
• стохастик пересекает отметку 20, идя вверх.

Вход на продажу допускается, если;

• цена дошла уровня сопротивления;
• стохастик пересекает отметку 80, идя вниз.

Иногда ценовой уровень строится даже по одной точке, в которой график резко поменял направление движения. Эти области на рисунке выделены желтым цветом.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Для справки. Нередко на рынке наблюдается ситуация, когда свечи пробивают ценовой уровень. Кажется, что он уже преодолен, но в результате цена разворачивается и идет так, как и предполагалось изначально. Это ложные пробои, свидетельствующие о появлении на рынке крупного игрока. В таком случае рекомендуется входить строго по тренду и держать позицию достаточно долго, пока цена не пройдет несколько десятков пунктов.

p, blockquote 29,0,0,1,0 —>

Фильтрация по индикатору Параболик (Parabolic) Sar

Фильтровать сигналы стохастического осциллятора можно с помощью любого трендового индикатора, например, стандартного параболика (Parabolic SAR). Установить его можно прямо из главного меню терминала, так как изначально он уже встроен в платформу.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Параболик показывает на графике точки, положение который говорит о том, нисходящий или восходящий тренд на рынке.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Сигнал на покупку от стохастика будет подтвержден в тот момент, когда точки параболика опустятся ниже свечей графика. Сигнал на продажу будет подтвержден тогда, когда точки Parabolic поднимутся выше свечей графика.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

С помощью старшего таймфрема

Это наиболее простой тип фильтрации, который подходит для любого индикатора и любой торговой стратегии. Трейдер выбирает для работы основной таймфрейм, например, часовой Н1. Для фильтрации ему следует использовать интервал, который в 4 раза больше рабочего – т.е. в данном случае H4. Аналогично если работать на М15, то фильтром выступит часовой интервал Н1 и т.п.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Далее нужно добавить стохастики с одинаковыми настройками на каждый фрейм. И входить в рынок только в тот момент, когда на обоих картина будет одинаковой, например:

• линии стохастика пересеклись в зоне ниже 20 на Н4;
• точно такой же сигнал появился и на Н1.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Это правило универсально, но не лишено недостатков. Чем старше интервал, тем дольше приходится ждать сигнал (иногда даже днями). С другой стороны, его точность будет заметно выше. Поэтому лучше дождаться благоприятного момента, чем входить по ложным показаниям и часто получать убытки.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Совет. Чтобы было проще работать, оба графика можно включить одновременно. Тогда определить тренд и увидеть точки входа можно намного быстрее.

Фильтровать сигналы стохастика можно и другими индикаторами, а также свечными моделями и уровнями Фибоначчи. Главное условие – анализировать рынок сразу несколькими способами, а не с помощью одного, пусть даже хорошо изученного инструмента. Если применять комплексный анализ, вероятность прибыли существенно увеличится. Это позволит зарабатывать на форекс стабильно, а не время от времени.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —> p, blockquote 39,0,0,0,1 —>

Рекомендуем также ознакомиться с другим осциллятором – индикатором Normalized Volume Oscillator, который стоит свои показания на основе объемов рынка.

Источник http://forexlabor.info/blog/indikator-stokhastik/

Источник https://trader-blogger.com/filtratsiya-stohastika-instrumenty-signaly-pravila.html

Источник

Источник