Индикатор Дельты

Индикаторы технического анализа, входящие в базовый пакет распространенных торговых платформ, в преобладающей своей массе основаны на функциональных взаимосвязях ценовых данных таймфрейма и времени.

Профессиональные участники рынка в техническом анализе используют данные, поступающие непосредственно с отчетов биржи, разработав на их основе новый класс биржевых индикаторов.

Участники тогров на рынке Форекс такого рода индикаторы обходили стороной, в силу децентрализации, как следствие отсутствия данных, транслируемых биржей. Адаптация биржевых индикаторов стала возможной при использовании данных валютной секции Чикагской биржи СМЕ. Индикаторы, наложенные на графики валютных пар, использовали данные СМЕ. Это стало возможным благодаря серверам-посредникам сайте Clusterdelta.

Содержание

Принцип работы индикатора Дельта

Цена на биржевом рынке представлена двумя значениями – ценой продавца, называемой аском, и бидом — ценой покупателя. Разница между ними получила название спред. На рынке Форекс вид спреда зависит типа счета брокера, он может меняться или быть фиксированным, реальные биржевые торги предполагают постоянное изменения этого размера.

Профессиональные участники выставляют отложенные торговые приказы, неопределенность заставляет спред расширяться, никто не спешит продавать и покупать, если рыночная ситуация понятна, спред сужается, трейдеры спешат осуществить сделку, ставя отложенные ордера как на покупку, так и на продажу, близко друг от друга, чтобы другие участники нашли цену бида или аска привлекательной и купили по рыночной цене (тип ордера – немедленное исполнение).

Рыночный ордер, по цене равной аск, проходит как покупка и регистрируется в ленте сделок биржи, то же происходит с ценой с ордером по цене бид, по которой происходит продажа. Каждый такой ордер содержит не только цену, но и объем (покупки/продажи).

Дельта в индикаторе – это разница между объемом, прошедшим по цене аск, и объемом, прошедшим по цене бид. В процессе торгов индикатор представляет собой накопленную дельту — разницу объемов продавцов и покупателей.

Установка и настройка параметров индикатора Delta

Сервер-посредник данных с Чикагской биржи СМЕ принадлежит сайту ClusterDelta, который разработал и адаптировал данный индикатор для торговой платформы Метатрейдер 4. Поэтому требуется предварительная регистрация пользователя на этом сайте. Вход в личный кабинет позволит в течение 12 часов пользоваться онлайн данными транслируемые с биржи непосредственно в терминал Метатрейдера. Установка самого индикатора стандартна: скачав с сайта, разместите скрипт в папке Indicators, после размещения на график станет доступно окно настроек:

Разработчики стремились к автоматическому определению параметров, но окно допускает прописать настройки вручную. Первая строка — как заглавие, создатели индикатора напоминают, что данные берутся с торгов валютными фьючерсами, но в силу идентичности движений графиков взаимозамена валютных пар на фьючерсы равноценна.

Строка Instrument позволяет понять, какие данные следует транслировать индикатору. Пара EUR/USD соответствует фьючерсу 6Е и т.д. Автоматическое определение такого соответствия снимает необходимость ежемесячно менять настройки, ведь фьючерс ограничен таким сроком действия.

Третья строка содержит величину, выраженную в секундах – время обновления данных. По умолчанию установлено оптимальное значение.

Время в терминале Метатрейдер у разных брокеров может быть различным, следует учитывать его различие с временем по Гринвичу (GMT). Функционал позволяет делать это автоматически, но при закрытых рынках величину различия придется устанавливать вручную.

Вид и интерпретация сигналов индикатора Delta

Внешний вид индикатора представлен в виде гистограммы, уходящей в положительную, при преобладании объемов покупателей, если преобладают продавцы, тогда столбик падает в отрицательную область.

Анализ показаний индикатора Delta во многом совпадает с анализом объемов с теми же проблемами относительной неограниченности значений столбиков гистограмм, но присутствующая градация преобладания объемов продавцов или покупателей придает больше определенности, позволяя выступать индикатору в роли «продвинутого» фильтра торговых систем, позволяет выделить в некоторых случаях торговые сигналы.

Считается, что рост рынка должен подтверждаться растущим значением объемов со стороны покупателей, падение – ростом объемов со стороны продавцов.

Если дельта растет или падает «сильнее», чем цена, трейдер может судить о продолжении трендовой тенденции.

Расхождение данных индикатора, когда преобладают продавцы, а рынок показывает аномальный рост, говорит о том, что в скором времени котировки будут во флете или развернутся.

Ограничения индикатора Delta

Перед началом использования индикатора трейдеру следует ознакомиться с инструментами валютной секции биржи СМЕ, на отсутствующих парах (например, кросс-пары или экзотика), контрактах на разницу CFD акций и т.д. индикатор работать не будет.

Индикатор Delta – инструмент, позволяющий увидеть разницу между покупкой и продажей всех рыночных сделок

Основной принцип работы индикатора Дельта – отображение разницы между покупками и продажей. Причем это касается, прежде всего, рыночных сделок, по которым лимитные ордера исполняются рыночными, без учета Дельты. Это ответ на вопрос относительно отличий количества сделок на продажу и покупку. Поскольку любой рыночный ордер способен двигать цены, их и принимают в расчет индикатора.

p, blockquote 1,0,0,0,0—>

Индикатор Delta

Дельта относится к трендовым индикаторам либо осцилляторам, как это принято считать для понимания используемых индикаторов. Исходя из Дельты, становится возможным отыскать сигналы особого назначения, способных подсказать о наличии/отсутствии крупных рыночных игроков. Разобраться с конкретными ситуациями можно на следующих примерах.

p, blockquote 2,0,0,0,0—>

При восходящем тренде отмечается положительная дельта. Наиболее важным считается момент движения собственно цены. Наличие большого тела у свечей с минимальным количеством теней, в сопровождении растущих свечек, когда отмечается большим объемом (при сравнении с падающими свечками) – наглядное подтверждение поддержки данного движения сильными игроками.

p, blockquote 3,0,0,0,0—>

p, blockquote 4,0,0,0,0—>

График индикатора Дельта

p, blockquote 5,0,0,0,0—>

С точностью до наоборот складывается ситуация, если отмечается нисходящее движение: крупное тело у свечей, объем падающей свечи выше растущей, при отрицательном значении Дельты – крупные игроки поддерживают данное падение. Можно надежно вступать в торги при уверенности продолжения тренда.

p, blockquote 6,0,0,0,0—>

Индикатор Delta для MT4

Для следующей ситуации отмечается восходящее движение при положительной Дельте. Отличием от первого случая становятся большие тени у свечей, при более медленной скорости движения и небольших объемах. Это свидетельство участия в формировании движения исключительно мелких и средних спекулянтов. Слишком рискованным станет открытие сделки при подобных условиях.

p, blockquote 7,0,0,0,0—>

p, blockquote 8,0,0,0,0—>

Небольшой объем при положительной Дельте

p, blockquote 9,0,0,0,0—>

Когда отмечаются небольшие объемы при нисходящем движении, ясно видны длинные тени в условиях отрицательной Дельты. Лучше не открывать продажи, чтобы не столкнуться со стоп-лоссом.

p, blockquote 10,0,0,0,0—>

Индикатор Дельта, разбираем по полочкам

При восходящей свечке, когда Дельта имеет отрицательное значение, складывается следующая ситуация – число продаж, совершенных по цене рынка, превышает число покупок, однако цена при этом уходит наверх.

p, blockquote 11,0,0,0,0—>

Неизбежен вопрос, каким образом подобное возможно?

p, blockquote 12,0,0,0,0—>

Все дело в количестве тех лимитных ордеров, что выделены на покупку. Увеличение их числа приводит к тому, что исполняются все рыночные продажи, затем цена движется наверх под небольшими покупками.

p, blockquote 13,0,1,0,0—>

На данном этапе крупные покупатели выбирают те продажи, что сделаны средними и мелкими игроками, как следствие, цена растет вверх. Данное обстоятельство заставляет закрывать по стоп-лоссу.

p, blockquote 14,0,0,0,0—>

p, blockquote 15,0,0,0,0—>

График роста при отрицательной Дельте

p, blockquote 16,0,0,0,0—>

Когда появляется падающая свеча, имеющая положительную Дельту, значит, крупные продавцы выдавливают с рынка более мелких покупателей. После того, как их покупки упрутся в лимитный ордер крупного участника, продавец начнет толкать цену вниз.

p, blockquote 17,0,0,0,0—>

Кроме индикатора Дельты, представленного в виде гистограммы, разработана кумулятивная Дельта. Это график небольших размеров или ломаная линия, при построении которой учитывают показания Дельты. У неё нет каких-либо значительных преимуществ, если сравнивать с классическим вариантом.

p, blockquote 18,0,0,0,0—>

Индикатор Дельта MT4, как рассчитать

Индикатор Дельты предлагает следующие методы расчета:

p, blockquote 19,0,0,0,0—>

• при помощи лишь тех рыночных ордеров, что приводят в движение цену; это тиковый метод;
• при расчете Дельты учитывается каждый рыночный ордер, что дает более точные результаты.

Оптимальным считается вариант использования программы ATAS, когда Дельту рассчитывают путем полного расчета всех сделок, заключенных на рынке. Также существует множество иных функций, позволяющих анализировать рынок, исходя из объемов и футпринта:

p, blockquote 20,0,0,0,0—>

• лента ордера;
• стакан ордеров, что открывает возможности отслеживать айсберг-ордера, иное.

Нельзя не отметить высокую стоимость программы ATAS, особенно, когда используется лишь Дельта. Достойной заменой выступают индикаторы для NinjaTrader.

p, blockquote 21,0,0,0,0—>

Индикатор Дельта для МТ4 скачать бесплатно

Не составит труда скачать индикатор, особенно с учетом тех ресурсов, что предлагает интернет. А вот с настройкой придется повозиться, при этом важно владеть информацией по показателям и значениям индикатора. Все переменные, имеющие приставку «Comment», описывают переменные ниже с аналогичной приставкой. Они сами по себе не оказывают влияния на работу самой программы.

p, blockquote 22,0,0,0,0—>

Индикатор Дельты для Форекса

Обычно не рекомендуется использовать самостоятельно индикатор Дельты, следует просто получить информацию относительно активности одной из сторон (покупка/продажа). Не менее важно понимание принципа сведения ордеров на бирже, а также того обстоятельства, что при всплеске (слишком высокой дельте) – вероятнее всего отмечается обратная сторона рынка.

p, blockquote 23,0,0,0,0—>

Здесь работают лимитники, повышается способность поглощения и остановки любого движения. Это значит, Дельта не дает однозначного ответа на вопрос относительно наиболее сильной из сторон рынка, однако может быть рассмотрена, как отличное дополнение при комплексном анализе.

p, blockquote 24,0,0,0,0—>

p, blockquote 25,0,0,0,0—>

График индикатора Дельты

p, blockquote 26,1,0,0,0—>

Чтобы уменьшить нагрузку, все данные ТФ, которые ниже М15, могут быть доступными лишь за последние семь дней. Планируется добавление такого параметра, как количество тех дней, что будут в загружаемой истории. Пользователь сможет сам указывать необходимое число.

p, blockquote 27,0,0,0,0—>

Было отмечено, что во время смены таймфрейма при подзагрузке истории, гистограмму Дельты можно прорисовать со смещением либо вообще не прорисовывать.

p, blockquote 28,0,0,0,0—>

Для решения вопроса достаточно сменить несколько раз ТФ либо вызвать свойства индикатора.

p, blockquote 29,0,0,0,0—>

Для чего предназначен индикатор Дельты для МТ4

Основное предназначение индикатора – отображение разницы объема, прошедшего в ленте по цене от Ask и выше (покупки), наряду с объемом, что прошел по цене Bid и ниже (продажи). Индикатор может показывать дельту каждой из свечей на таймфрейме, что выбран трейдером. Важно помнить, что для каждого ордера на рынке предусмотрен обратный лимитный ордер.

p, blockquote 30,0,0,0,0—>

Все данные выводят в отдельное окно индикатора в виде гистограммы.

p, blockquote 31,0,0,0,0—>

p, blockquote 32,0,0,0,0—>

p, blockquote 33,0,0,0,0—>

Особого внимания на данном этапе заслуживает следующий момент: для всех индикаторов из серии ClusterDelta, название переменной («Comment_переменная»), является описанием, подсказкой или допустимыми параметрами ниже следующей переменной, имеющей аналогичное название.

p, blockquote 34,0,0,0,0—>

1. Instrument.

Это торговый тикер (значение AUTO), обозначает фьючерс, плюс срок экспирации в буквенном формате (H3 – март 2013) или цифровом (06-13 – июнь 2013). Все параметры указаны латиницей.

p, blockquote 35,0,0,0,0—>

1. Update_in_Sec.

Время обновления индикатора, указанное в секундах. Рекомендуется увеличение, исходя из задач и выбранного ТФ. Также если используют несколько индикаторов, стоит поставить некратное время для обновления (12, 17, и 21 секунду, например, для 3 индикаторов). При рассмотрении объемов выше М30 стоит задуматься, действительно ли нужно указывать обновление раз в каждые 15 секунд.

p, blockquote 36,0,0,0,0—>

1. MetaTrader_GMT.

Параметр, позволяющий рассчитать часовой пояс времени, используемого терминалом. Если рынок активен, то в режиме AUTO произойдет автоматический его расчет. При закрытом рынке придется этот параметр поставить вручную принудительно.

p, blockquote 37,0,0,0,0—>

Индикатор Дельты объемов

Индикаторы Дельта, Кластер Дельта, разработанные для платформ МТ4 и 5, помогают отразить объем торговли на рынке валют. Если сказать иными словами, то при помощи ClusterDelta трейдеры смогут увидеть степень активности игроков наряду с количеством средств, задействованных игроками в торговле.

p, blockquote 38,0,0,0,0—>

Одновременно торговые объемы сравнимы с голосами игроков, отданными определенным движениям цены. Владея данным показателем, который отражает настроение на рынке, можно с легкостью читать рынок, наблюдая за спекуляциями участников.

p, blockquote 39,0,0,1,0—>

Индикатор объема торгов Дельта

Большинство трейдеров знают, что такое объем торгов на фондовых и фьючерсных рынках. Тут под объемами понимают количество акций или контрактов, что были приобретены или проданы в течение одного дня.

p, blockquote 40,0,0,0,0—>

Стоит отметить коренное отличие валютного рынка от фондовых и товарных бирж. В основном здесь доступны лишь тиковые объемы, для их определения и предусмотрены индикаторы Дельта и Кластер Дельта для МТ 4, 5. Они показывают за определенный промежуток времени число совершенных транзакций.

p, blockquote 41,0,0,0,0—>

p, blockquote 42,0,0,0,0—>

Индикаторы Дельта и Кластер Дельта для МТ 4, 5

p, blockquote 43,0,0,0,0—>

На графике представлены гистограммными столбиками, длина которых напрямую связана с количеством сделок (транзакций), чем их больше, тем столбики длиннее.

p, blockquote 44,0,0,0,0—>

Индикатор для Форекса Дельта

Разбираясь с индикаторами, важно получить ответы на ряд вопросов:

p, blockquote 45,0,0,0,0—>

• необходимость данных, выдаваемых индикатором Кластер Дельта;
• как связаны между собой объемы и алгоритмы Дельта на Форексе.

Все очевидно, для валютного рынка именно объем суммирует все количественные данные, что были взяты по каждой цене в конкретный временной промежуток. Это значит, что объем за определенный промежуток времени является суммой всех объемов, что прошли за рассматриваемый отрезок по ценам «Bid» и «Ask» (Объем = «Bid» + «Ask»). Причем Дельта является наоборот, разницей значений объемов «Ask» и «Bid» (Дельта = «Ask» «Bid»).

p, blockquote 46,0,0,0,0—>

Если сказать проще, благодаря данной формуле можно получить информацию относительно суммарного объема по участникам рынка, продающим или приобретающим свои активы.

p, blockquote 47,0,0,0,0—>

p, blockquote 48,0,0,0,0—>

График Дельты объемов

p, blockquote 49,0,0,0,0—>

Собственно говоря, Дельта объемов представляет собой показатель рыночного настроения для определенного времени, в течение которого участники рынка занимаются активной покупкой или продажей. Наблюдения за Дельтой помогают определить преобладающих на рынке – продавцов/покупателей, что дает ключ к пониманию – насколько у данного импульса есть определенная сила.

p, blockquote 50,0,0,0,0—>

Описание индикатора Delta

Итак, это индикатор, показывающий разницу между продажами и покупками. Причем учету подлежат только те сделки, что произошли на рынке с исполненными лимитными ордерами. При расчете Дельты они не учитываются, поэтому отличается число покупок и продаж.

p, blockquote 51,0,0,0,0—> p, blockquote 52,0,0,0,1—>

Двигательной силой цены являются рыночные ордера, что и объясняет их включение в расчет индикатора.

Источник https://fx-wiki.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B

Источник https://florabank.ru/finansy/indikator-delta-instrument-pozvolyayushhij-uvidet-raznitsu-mezhdu-pokupkoj-i-prodazhej-vseh-rynochnyh-sdelok

Источник

Источник