Индикатор Cтохастик (Stochastic)

Индикатор стохастик (Stochastic) – осциллятор, который не показывает ни цену актива, ни объем торгов, но показывает скорость изменения цен. При этом он заслужил уважение в профессиональных кругах и до сих пор активно применяется в техническом анализе рынка. В статье расскажу про индикатор стохастик (Stochastic) что из себя представляет и в чем его секрет, как пользоваться, настройка и проверенные стратегии торговли по осциллятору.

• Стохастик осциллятор описание
• Настройка Stochastic
• Stochastic скачать
• Стратегия Stochastic
• Комбинированные стратегии
• Плюсы и минусы, стоит ли использовать в торговле

Индикатор Стохастик осциллятор описание

Стохастик – это популярный нетрендовый индикатор относящийся к группе осцилляторов, используемый трейдерами в мире. Он активно применяется в техническом анализе, т.к. успешно работает почти на всех торговых инструментах. На графике индикатора отображается процентное соотношение минимальных и максимальных цен за определенное время.

Изначально индикатор создавался для торговли на рынке акций и сырья, но с появлением компьютеров получил широкое распространение и на фондовом рынке форекс.

Основная цель применения стохастика – обозначить точки разворота рынка и найти удачный момент для входа в позицию. Стохастик применяется в множестве торговых систем от ручных до роботов. Популярность также вызвана тем, что он изначально предустановлен почти во всех известных торговых терминал, как стандартный индикатор. Искать и добавлять его дополнительно не нужно.

История создания

Стохастик был создан в конце 50-х годов 20 века известным трейдером по имени Джордж Лейн. Он основал индикатор Stochastic на следующих соображениях:

• В бычьем, то есть восходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к пику ценового диапазона периода времени (таймфрейма).
• Точно так же в медвежьем, то есть нисходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к нижней части ценового диапазона выбранного периода времени (таймфрейма).

Стохастик Индикатор формула

Формула расчета максимально простая. Индикатор имеет две скользящие линии K period и D period. Они рассчитываются как:

Пояснение K period:

• Ct – цена закрытия текущего периода,
• Ln – самая низкая цена заданного периода,
• Hn – самая высокая цена заданного периода.

D period – скользящая средняя за определенное количество дней (задается в настройках).

Результатом этих математических выражений являются две линии, которые колеблются между 0 и 100. Кривая K обычно обозначается сплошной линией, а кривая D – пунктирной или прерывистой линией. Кривая K показывает (выражается в процентах), где цена закрытия относительно ценового диапазона x дней (или периода). Линия D – не что иное, как скользящая версия n -ного дня.

Обе стохастические кривые колеблются между 0 и 100. Линии, построенные на уровнях 20% и 80%, используются в качестве контрольных линий для указания состояния перепродажи и перепроданности. В то время как Stochastic выше 80% указывает на состояние переполнения, а Stochastic ниже 20% указывает на состояние перепроданности.

До появления современных технологий, процесс расчета показаний индикатора был затруднительным занятием и требовал много времени. Сейчас индикатор можно скачать и установить в терминал бесплатно.

Таким образом, индикатор Stochastic позволяет:

• Определить дивергенцию,
• Найти максимумы и минимумы цен,
• Определить коррекцию.

Stochastic скачать

В большинстве терминалов stochastic установлен по умолчанию, но если вы не нашли такой индикатор в своем терминале метатрейдер 4 или 5, то скачать его можно по ссылке.

Для его установки:

• Заходим в МТ5,
• Жмем файл – каталог данных – mql5 – indicators – Examples,
• Копируем все файлы из архива в Examples,
• Перезапускаем терминал.

Индикатор стохастик как пользоваться

Добавление индикатора на график, происходит по стандартной схеме:

• В левом поле выбираем индикаторы – осцилляторы,
• Находим stochastic,
• Переносим его на график.

Настройка Stochastic

В метатрейдер 4 и 5 настройки почти одинаковы. Я покажу их на примере версии МТ5.

Окно настроек индикатора крайне простое и понятное. Меню настройки индикатора имеет вкладки:

• Входные параметры.
• Цвета – задаются по желанию, отображают линии индикатора,
• Уровни – отображают перепроданность и перекупленность, не рекомендую их менять,
• Шкала – ничего не трогаем тут,
• Отображение – показывает работу индикатора на выбранных таймфреймах, по умолчанию стоят все таймфреймы.

• Входные параметры – от их корректной настройки будет зависеть качество торговых сигналов стохастика. Чем выше таймфрейм, тем выше входные параметры, соответственно выше качество торговых сигналов и меньше шума. Параметр Slowing – это показатель замедления или сглаживания линий индикатора. Обычно ставится равным значению D period.
• Цвета – задаются индивидуально по вашему желанию. На работоспособность индикатора не влияют.
• Уровни – отображают границы перекупленности и перепроданности. Тут же можно изменить цвет этих линий. Менять значения не рекомендую, они проверены временем.

Настройка индикатора Стохастик на разных таймфреймах

Для успешного использования индикатора стохастик на разных таймфреймах требуется минимальная настройка. Базовые настройки отлично подходят для трейдинга на небольших таймфреймах 5-15 минут. Т.е. скальперам менять ничего не нужно.

Для трейдинга на более старших временных интервалах измените значения на более высокие:

• на таймфрейме Н4-D1 установите данные 21-7-7,
• при торговле на недельном графике W1 подойдут 30-15-15.

После добавления окно индикатора отобразится ниже графика в виде шкалы с делением от 0 – 100 единиц. При работе незабываем брать во внимание факт зон перепроданности и перекупленности:

• 0-20 означает перепроданность и нужно искать точки входа в направлении роста (buy),
• 80-100 свидетельствует о перекупленности актива и стоит приготовиться шортить (sell).

При несогласии с базовыми установками – их можно изменить по вашим предпочтениям.

Как и любой осциллятор, стохастик реагирует на изменение цены моментально и работает без запозданий. В больше мере за это он включен в множество торговых систем и является основой для большого количества торговых роботов.

Как работает стохастик

Если линии заходят в зоны перепроданности и перекупленности – это первичный сигнал на подготовку к реальному сигналу. После выхода цены из любой из зон со сменой направления тренда, мы понимаем что теперь самое время открывать позиции.

Стратегия Stochastic

Пришло время разобраться, как пользоваться стохастиком на реальных примерах.

Индикатор дивергенции стохастик.

Дивергенция – это разница в показаниях индикатора и графика. В одной из статей я подробно описал, что такое дивергенция и почему этот сигнал является мощнейшим для открытия позиций.

Бычья дивергенция возникает, когда цены падают до новых минимумов, но индикатор создает более высокие значения, чем раньше. Это указывает на то, что доминирующая группа – в данном случае медведи – ослабевает, и вскоре тренд изменится.

Мы видим, что цена показывает силу медведей, а стохастик показывает повышенный спрос, после чего начинается разворот тренда в сторону покупок. Из недостатков выделю слабое отображение дивергенции на графиках H1 и ниже.

Для успешного применения дивергенции разбавляйте стохастик, например, скользящей средней, которая будет менять свое направление по мере ослабления завершающегося тренда.

Перекупленность и перепроданность индикатор.

Стохастик – нетрендовый индикатор, он является одним из осцилляторов и поэтому очень хорошо сигнализирует о состояниях выкупа и перепроданности на нетрендовых рынках и при боковых трендах.

Для торговли мы анализируем контрольные кривые на уровнях 20% и 80%. Эти две зоны являются отличными сигналами для входа в рынок. Для открытия позиции необходимо соблюдение двух моментов:

• Линии индикатора пересекаются между собой,
• Обе линии выходят из крайних зон.

По сути эту стратегию торговли можно применять без дополнительных индикаторов. На высоких таймфреймах она довольно хорошо себя отрабатывает. При торговле на минутных графиках лучше ориентироваться на уровни 10% и 90%. Тогда вы явно получите меньше сигналов, но они отфильтруют массу ложных точек входа.

Но трейдер всегда должен хорошо отслеживать и оценивать рыночные условия. В случае начала трендового движения (например, бычьего) Stochastic очень быстро попадает в состояние выкупа и по-прежнему подает сигналы на продажу, что, однако, быстро приведет к разрушению торгового счета. В данном случае лучшим вариантом будет продолжить торговлю, оценивая основное направление движения инструмента, то есть восходящий тренд, и в этом случае мы игнорируем все сигналы на продажу и реагируем только на сигналы на покупку.

Для успешной торговли, выбирайте только проверенных и надежных брокеров:

• Roboforex
• AMarkets
• FxPro
• Binance

• Более 10-лет работы на рынке форекс,
• Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит 10$,
• Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
• 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
• Моментальный автоматический вывод средств,
• Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

• Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
• Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
• Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
• Новый сервис по RAMM-инвестированию
• Пополнение счета без комиссии,
• Вывод средств за 2-3 мин.,
• 98% положительныхотзывов клиентов.

• Успешно работает с 2006 года,
• 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
• Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
• Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
• 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
• 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
• Отсутствие комиссий за вывод денег,
• 100$ — стартовая сумма на любом счете.

• Более 4 лет на рынке,
• Лучшие условия,
• P2P торговля,
• Возможности для бизнеса,
• Сервис для инвестиций,
• Техподдержка 24/7,
• Минимальные комиссии,
• Доступ ко всем криптоактивам.

• Комибинированные стратегии стохастик

Как и любой индикатор, стохастик желательно использовать в комбинации с другими индикаторами. Это позволит лучше фильтровать ложные сигналы на вход – соответственно минимизировать убытки.

Stochastic и MA

• Таймфрейм D1,
• Настройки стохастика: 21:7:7
• Moving Average, период 30, метод simple.

Входим в рынок при условии:

• Выход линий стохастика из критических зон,
• Пересечение свечей линии МА,
• Открываем сделку на следующий день в направлении тренда.
• Стоп лосс ставим ниже локального минимума,
• Тейк профит минимум в 2 раза выше, чем стоп лосс.

Плюсы и минусы

Недостатком индикатора выделю использование стохастика на низких таймфреймах. Соответственно торгуя внутри часа, как скальпер, вы получите множество ложных сигналов. Сложность фильтрации точек входа делает этот индикатор почти бесполезным для краткосрочной минутной торговли.

Преимущества:

• Простота настройки и использования,
• Качественные сигналы на высоких таймфреймах,
• Широкое распространение в мире трейдинга,
• Хорошее сочетание с другими индикаторами.

Как и в любой торговле, не забывайте про важнейшие правила торговли:

• Манименджмент,
• Диверсификация рисков.

Также рекомендую к прочтению:

В целом, индикатор Стохастик (Stochastic) точно стоит использовать в торговле трейдерам, торгующим на таймфреймах от H1 и старше. Скальперам же рекомендую при использовании данного осциллятора подключать дополнительные индикаторы, такие как, Macd или rsi.

Как получать прибыль с техническим индикатором Стохастик

Стохастик — один из наиболее популярных форекс-индикаторов среди трейдеров. Он входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4 и используется в составе различных торговых стратегий.

Стохастик разработал известный трейдер Джон Лейн в пятидесятых годах прошлого века. Индикатор относится к осцилляторам, дающим сигнал о развороте рынка.

Чтобы добавить этот индикатор на график, необходимо открыть окно навигатора в MetaTrader 4 и выбрать его из списка осцилляторов. Далее перетаскиваем его мышкой на график. В этот момент открывается окно с настройками индикатора, которые можно изменить. После подтверждения установки окно Stochastic Oscillator появится под графиком.

Чтобы включить его в свою торговую систему в качестве основы или дополнительного инструмента, необходимо понимать, как правильно считывать сигналы Stochastic.

Как настроить Стохастик

Stochastic — инструмент для определения перекупленности и перепроданности. Сам индикатор состоит из двух линий. В окне настроек можно увидеть, что одна из них обозначена %K. Она считается основной и называется быстрой.

Вторая линия, обозначенная пунктиром, подписана %D. Она рассчитывается по принципу скользящей средней к основной линии %K.

В стандартных настройках Stochastic Oscillator период линии %K задается 14, период пунктирной скользящей %D — 3, и стандартное замедление также можно оставить на уровне 3. Последний параметр — сглаживание линий.

Стоит отметить, что в зависимости от торговой стратегии и того таймфрейма, который используется, необходимо экспериментально (путем подбора) выбрать наиболее точные настройки стохастика.

Как мы уже сказали, Стохастик относится к группе индикаторов-осцилляторов, показывающих зоны перекупленности и перепроданности рынка. Благодаря этим параметрам можно понять, в каких точках будет происходить локальный или долгосрочный разворот цены.

Стоит упомянуть, что явление перекупленности и перепроданности возникает на рынке тогда, когда силы покупателей (в первом случае) или продавцов (во втором случае) истощаются, и доминирование вот-вот должно перейти к их конкурентам.

Для определения этих ценовых зон на графике есть два уровня. Нижняя зона, ограниченная линией 20 %, является зоной перепроданности. Верхняя зона, выше уровня 80 %, — зона перекупленности.

Очень важно для правильного использования индикатора понимать, что его заход в любую из зон еще не является сигналом для открытия сделки. Торговый инструмент может продолжительное время быть перепроданным или перекупленным. А сигнал на открытие позиции появляется тогда, когда линии Стохастика выходят из зоны.

Так, выход линий Stochastic Oscillator из зоны перепроданности (поднятие выше уровня 20 %) говорит о том, что можно открывать сделку на покупку. А выход из зоны перекупленности (переход линий индикатора ниже 80 %) дает сигнал на продажу.

Для более эффективного трейдинга

используйте индикатор Real Market Volume!

Как работать с Real Market Volume вы узнаете из видео ниже

Сигнал дивергенции в Стохастике

Сигналы Стохастика помогают отслеживать явления дивергенции и конвергенции. Дивергенция — это расхождение трендовых линий, проведенных по вершинам индикатора и вершинам графика, а конвергенция — наоборот, их схождение (иногда конвергенцию называют разновидностью дивергенции).

Появление на графике медвежьей модели дивергенции является сигналом на открытие продаж. В этом случае мы видим, что на ценовом графике восходящее движение и повышение экстремумов.

В это же время на графике индикатора наблюдаются последовательно понижающиеся максимумы в зоне перепроданности. Как видим, после дивергенции последовало падение цены.

Пересечение линий Стохастика

С помощью Стохастика можно получить еще один вид сигналов для открытия сделки. Они формируются тогда, когда линии данного индикатора пересекаются в зоне перепроданности или перекупленности.

Когда линия %K пересекает пунктирную линию %D, выходя из области перепроданности, это говорит о сигнале для открытия длинной позиции (покупки). Если же сплошная линия %K пересекает пунктирную линию %D, выходя вниз из зоны перепроданности, уместными будут продажи.

Как использовать Стохастик

Теперь вы знаете, как считывать и интерпретировать сигналы Stochastic Oscillator для открытия сделок. Однако в каждой торговой стратегии лучше иметь два-три инструмента для определения точки входа, один из которых будет основным, а другие — давать дополнительные сигналы, подтверждая или опровергая сигналы основного метода.

Форекс-индикатор Стохастик можно использовать в качестве дополнительного в стратегии работы по техническим уровням. Можно применять с ним другие осцилляторы, например индекс RSI. Он также дает сигналы выхода из зоны перекупленности и перепроданности, а также дивергенции, что поможет выбрать наиболее сильные из них (там, где совпадают сигналы Stochastic и RSI).

Источник https://livetouring.org/indikator-stohastik/

Источник https://gerchik.co/blog/instrumenty/kak-poluchat-pribyl-s-tehnicheskim-indikatorom-stohastik

Источник

Источник