Индикатор Correlation помогает выявить корреляцию

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор Correlation, который часто используют новички на рынке для выявления корреляции. Описываемый сегодня индикатор корреляции не является уникальным, аналогичных алгоритмов есть великое множество. Перед тем как перейти к непосредственному обзору данного индикатора, стоит вспомнить немного о корреляции.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание индикатора корреляции

Коэффициент корреляции представляет собой статистическую величину. Для ее определения аналитик должен провести сравнение двух показателей, выявить их взаимосвязь, а затем сделать вывод, который уже в будущем он сможет использовать в своих целях.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор Correlation предоставляет трейдеру информацию о текущем значении коэффициента корреляции и прошлых значений. Как выглядит данный инструмент в действии, вы можете увидеть на следующем фото.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что индикатор отображает данные в отдельном окне под графиком. Красная кривая показывает искомый показатель, а синяя представляет собой сглаженную кривую красной. Синяя кривая получается в результате логарифмических преобразований, а не методом усреднения.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Установка и настройка оптимизация индикатора

Скачать индикатор Correlation вы можете по ссылке, расположенной ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Устанавливается инструмент по стандартной схеме. У индикатора довольно мало параметров, так что с его оптимизацией справится даже новичок.

• Symbol1 – здесь нужно указать основной торговый инструмент.
• Symbol2 – в этой строке указывается ведомый инструмент.
• Depth – здесь указывается число свечей, которые индикатор будет использовать для вычисления коэффициента корреляции(Kcor).
• Shift – здесь указывается смещение главного инструмента по отношению к ведомому.
• ExpKoef – здесь указывается коэффициент, на основе которого вычисляется синяя кривая.

Правила применения индикатора корреляции

Корреляция обычно используется для анализа, оценивая пары между собой нужно придерживаться следующих правил:

• Если коэффициент корреляции равен единице, тогда можно говорить о сильной зависимости между инструментами, то есть, графики этих инструментов движутся вместе практически синхронно.
• Если коэффициент корреляции равен 0,75, то это говорит о том, что между инструментами связь сильная, но под влиянием некоторых факторов графики порой могут немного расходиться.
• Если коэффициент корреляции находится в пределах 0,5-0,75, это говорит о том, что между активами есть еще связь, но графики сильнее различаются друг от друга.
• Если коэффициент больше -0,5 и меньше 0,5, то это означает, что у пар нет ничего общего и их нужно анализировать по отдельности.
• Негативные значения трактуются так же, как и положительные, но в данном случает изменение пар будет не синхронным, а зеркальным.

Индикатор корреляции можно применять и во время создания оптимального инвестиционного портфеля, так как многие брокеры разрешают вести торги не только на валютных парах, но и на различных CFD. Покупать инструменты, которые коррелируют между собой, не рекомендуется, так как резко увеличиваются риски, а эффективно хеджировать риски путем формирования портфеля у вас не получится.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Чтобы понять сказанное выше, предлагаю вам рассмотреть пример.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Допустим вкладчик проанализировал рынок и пришел к выводу, что фондовый рынок Америки устремится вверх. Основным активом он выбрал акции компании Walt Disney Co. Для того чтобы выбрать другие о, ему нужно провести анализ корреляции основного актива с другими.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В этом случае ему нужно найти активы, у которых корреляция с акциями Walt Disney Co находится в диапазоне от -0,5 до 0,5. Главный минус такой методики заключается в трудоемкости, именно по этой причине индикатор Correlation обычно заменяют более совершенным алгоритмом.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Есть дополнительный способ применения данного инструмента, он носит название «Расхождение/Схождение». Данный метод предполагает применение индикатора Correlation для определения корреляции между ведомым и основным инструментом. Эту стратегию мы разберем на примере цены нефти и курса рубля.

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

На протяжении большей части времени оба инструмента изменяются в разных направлениях. Это связано с тем, что российская экономика сильно зависит от стоимости барреля нефти. Время от времени складывается ситуация, когда эта закономерность нарушается, из-за чего уровень корреляции начинает изменяться.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Причиной такого явления выступают действия центрального банка, который вмешивается в ход валютных торгов. Также причиной изменения коэффициента корреляции могут выступать отчетные периоды, в течение которых крупные компании переводят полученный доход в рубли.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Описанная выше ситуация длится относительно недолго. После непродолжительного падения корреляции ценовые уровни нефти и рубля снова начинаются двигаться в разных направлениях, а коэффициент корреляции возвращается с значению -1.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Ордера, заключенные в момент изменения коэффициента корреляции позволяют трейдеру получать существенный доход. Для определения подобных моментов идеально подходит индикатор Correlation.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Потренировавшись в течение определенного отрезка времени на демо-счете, вы сможете научиться правильно применять этот инструмент, а также осуществлять трактовку значения коэффициента корреляции.

Корреляция. ТОП-3 индикатора для бинарных опционов

Существует много методов применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары, и столько же индикаторов, с помощью которых можно отслеживать корреляции.

Чтобы не рассчитывать корреляции каждого актива отдельно, можно применять индикаторы, которые в разы урощают работу. Таких индикаторов сущесвтует много, но мы рассмотрим самые удобные и полезные из них.

Что такое корреляция?

Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.

В качестве примера подойдут пары USD/JPY (белые и оранжевые свечи) и EUR/JPY (оранжевая линия):

Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция. В случае роста йены обе пары начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам. Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.

Если же рассматривать такие пары как EUR/USD (оранжевая линия) и USD/CHF (белые и оранжевые свечи), то мы обнаружим наличие обратной корреляции, то есть при развитии восходящего тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти:

Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.

Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.

Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR. Но дополнив ее иными связанными парами, такими как — EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. То есть в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:

• USD растет по отношению к EUR и JPY.
• EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD.
• JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.

Индикаторы для измерения корреляции валютных пар

Индикаторы корреляции делают такой вид анализа более доступным для каждого трейдера, но отличаются друг от друга внешним видом и набором функций. Поэтому рассмотрим каждый индикатор отдельно, чтобы стало понятнее, как правильно их использовать.

Индикатор корреляции Overlay Chart

Самым удобным является индикатор Overlay Chart, так как он содержит минимум параметров:

Индикатор имеет только необходимые настройки:

В итоге можно выбрать сам актив (валютную пару или любой другой инструмент), настроить цвета свечей, цвет ценовой сетки и по необходимости установить параметр "Mirroring" (зеркальный режим).

В одном графике можно вместить любое количество валютных пар, но более трех активов становится неудобно отслеживать, так как они наслаиваются друг на друга.

Скачать индикатор Overlay Chart

Индикатор корреляции Correl 8B

Если необходимо следить за большим количеством валютных пар, то более подходящим вариантом будет индикатор корреляции Correl 8B:

Отличием индикатора является то, что корреляция рассчитывается по базовому активу, а не по валютной паре, но по сути это ничего не меняет. А вот к минусам можно отнести то, что анализировать корреляцию с этим индикатором можно только с теми инструментами, которые есть в настройках. К ним относятся все основные валюты и золото:

В настройках можно также установить период времени для подсчета корреляции, выбрать тип цен и тайм фрейм. Также не обязательно, чтобы все валюты были показаны на графике, выбрать можно только те, которые нужны для анализа:

Скачать индикатор Correl 8B

Индикатор корреляции iCorrelation Table

Индикатор iCorrelation Table является самым информативным из всех индикаторов корреляции, так как содержит в себе таблицу валютных пар и мини график, которые позволяют использовать все торговые активы брокера:

Настройки индикатора дают возможность поменять визуальную составляющую и скорректировать некоторые параметры, но основной плюс индикатора в том, что добавлять новые валютные пары для статистики можно на панели индикатора путем выделения и перетаскивания нужного символа влево. Убрать лишний символ можно, выделив его и перетащив вправо. Точно также можно менять тайм фрейм.

Если говорить о самих показателях, то определить корреляцию между активами очень просто. Диапазон варьируется в значениях от "-1" до "1". Соответственно, чем выше значения у пересекающихся активов, тем сильнее они коррелируют между собой.

На картинке ниже можно увидеть пересекающиеся активы, и пара AUD/USD и EUR/JPY имеют почти максимальный уровень корреляции, который равен 0.95. А пары USD/CHF и NZD/CAD наоборот слабо коррелируют между собой и имеют уровень корреляции, равный -0.49:

Таким же образом можно анализировать и другие валютные пары или активы, которые доступны у используемого брокера.

Скачать индикатор iCorrelation Table

Как торговать бинарными опционами при помощи корреляции валютных пар?

Идеальной точности торговля по корреляции не гарантирует, и поэтому такой вид торговли стоит использовать с долгими экспирациями, начинающимися от 5 свечей и выше. Самое главное, что необходимо будет увидеть при анализе валютных пар, это их максимальную корреляцию. И когда будет найден такой участок, то можно пробовать покупать опцион Call или Put в зависимости от валютной пары и движения.

Для примера можно рассмотреть участок с валютными парами EUR/USD и USD/JPY, которые довольно редко коррелируют между собой, но участки с корреляцией бывают и у них:

Как только был найден такой участок, можно пробовать покупать опционы. Как видно, экспирация в 5 свечей могла бы принести потенциальную прибыль. Обратите внимание, что корреляция в данном случае была почти 100%, что является важным фактором в совершении сделок.

Заключение

Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет. Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции. Значения в них располагаются в диапазоне от "1" до "-1", где "1" обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а "-1" обратной.

Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.

По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей. Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных сделок.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/indikator-korreljacii.html

Источник https://www.winoptionsignals.com/luchshie-indikatory-korrelyacii-dlya-binarnyh-opcionov

Источник

Источник