Индикатор Chande Momentum Oscillator: особенности расчета и применения на практике

Некоторые спекулянты Форекс иногда задаются вопросом, стоит ли применять индикатор Chande Momentum Oscillator (CMO, CMO-индикатор) в интернет-торговле валютными парами. В русскоязычной интерпретации название этого аналитического инструмента расшифровывается как осциллятор ценовой динамики, разработанный Т. Чандом (Чанде) – известным инвестором финансовых рынков. Примечательно, что этот трейдер также заслужил огромную популярность созданием целого ряда индикаторов, успешно используемых сегодня многочисленными спекулянтами для трендового анализа Форекс. Среди них можно выделить торговые системы RAVI и Aroon, а также гибридный осциллятор Stochastic-RSI, особенно востребованный у пользователей онлайн-терминалов для Форекс-трейдинга.

Индикатор CMO, конечно, характеризуется определенными сходствами с некоторыми другими инструментами MetaTrader4, также используемыми для выявления направлений и разворотных моментов действующего тренда. Так, например, своеобразными аналогами CMO-индикатора можно считать RSI-осциллятор и Momentum-осциллятор. Однако CMO все же ощутимо отличается от вышеупомянутых индикаторов методологией расчета значений.

Безусловно, CMO-индикатор редко используется на Форекс. Это связано с тем, что о существовании данного осциллятора знают сегодня далеко не все трейдеры валютного рынка. Еще меньше спекулянтов умеют применять этот инструмент на практике. Рассмотрение особенностей Chande Momentum Oscillator может оказаться полезным для аналитиков и инвесторов Форекс, торгующих по антитрендовым сигналам – перекупленность/перепроданность, схождение/расхождение (дивергенция). Следует выяснить, как пользоваться индикатором CMO в онлайн-трейдинге.

Описание и расчет индикатора

Значения индикатора CMO отображаются на экране терминала в виде динамичной линии, совершающей частные колебания между уровнями заданного диапазона. Как и многие другие осцилляторы, CMO-индикатор располагается в отдельном окне онлайн-платформы, обычно размещаемом непосредственно под графиком котировок. Показания данного инструмента меняются в интервале от (-100) до (+100). Таким образом, чем больше значения CMO-индикатора, тем выше температура рынка (сильнее перекупленность) и, соответственно, больше вероятность его разворота вниз. Если же значения CMO-индикатора стремительно уменьшаются, это говорит о снижении температуры рынка (усилении перепроданности) и, следовательно, указывает на благоприятную возможность для покупки.

Методику вычисления CMO нельзя считать сложной, хотя она и ощутимо отличается от алгоритмов расчета, применяемых для осцилляторов RSI/Momentum, сигналы которых имеют аналогичную смысловую нагрузку. Формула, по которой определяются значения CMO-осциллятора, выглядит следующим образом:

Символом «n» в этой формуле обозначается заданное количество периодов, используемых для расчета CMO. Символ «i» обозначает порядковый номер соответствующего периода. Значение параметра «i» меняется в диапазоне (2; n). Параметр ∑PMi означает суммарную величину позитивных изменений курса. Параметр ∑NMi означает суммарную величину негативных изменений курса.

Несмотря на некоторую громоздкость формулы CMO, представленной выше, идея осциллятора достаточно проста. Динамика рыночного курса определяется за конкретное количество периодов (свечей), равное n. Для двух смежных свечей, находящихся на графике по соседству, вычисляется разница между актуальной ценой закрытия (close) и предшествующей ценой закрытия (close). Если такая разница оказывается положительной (курс вырос), полученное значение прибавляется к суммарной величине позитивных изменений курса. Если же разница оказывается отрицательной (курс упал), полученное значение прибавляется к суммарной величине негативных изменений курса. Каждое значение CMO-индикатора рассчитывается по формуле, представленной выше.

Установка и настройка индикатора

Установка CMO-осциллятора в онлайн-терминал для Форекс-трейдинга осуществляется аналогично тому, как это делается с любыми другими индикаторами, применяемыми в MetaTrader4 (MT4) и иных платформах. Рекомендуется следовать такому порядку действий:

1. Скачать индикатор CMO для MT4 можно через интернет с проверенных сайтов.
2. Файлы CMO-индикатора копируются в нужную папку онлайн-платформы.
3. Программа-терминал перезапускается.
4. Инструмент появляется в навигационном окне платформы.
5. Иконка осциллятора перетаскивается на рабочий график.
6. Индикатор отображается в отдельном окне.

Рисунок 1. CMO отображается в отдельном окне рабочего графика

Настройка индикатора CMO также не вызывает особых проблем. Уровни перепроданности/перекупленности, используемые для трейдинга по данному осциллятору, устанавливаются на отметках (-50)/(+50) соответственно. Период CMO-индикатора (параметр CMO_Range) обычно составляет 14. В принципе, трейдер может экспериментально подобрать иное значение CMO_Range, более подходящее для конкретного актива или таймфрейма (рисунок 2).

Рисунок 2. Настройка параметров CMO-осциллятора

Как применять в торговле: правила использования, стратегии

Надо отметить, однако, что оригинальность осциллятора CMO состоит лишь в алгоритме вычисления его значений. Действительно, формула этого индикатора может небезосновательно претендовать на уникальность. Что касается остальных моментов, данный инструмент полностью аналогичен иным осцилляторам – RSI, Momentum и прочие. Подобное утверждение полностью относится и к типичным сигналам CMO, которые сводятся к следующим показателям:

• индикация перепроданности/перекупленности рынка;
• пересечение линией индикатора нулевой (медианной) отметки;
• выявление фактов дивергенции на целевом рынке.

Торговля от зон перепроданности/перекупленности

Получение антитрендовых сигналов перепроданности/перекупленности считается стандартным вариантом применения аналитических индикаторов, измеряющих скорость рыночной динамики. Стратегии по индикатору CMO базируются на идентификации таких сигналов. Слишком низкое падение цен, как известно, может свидетельствовать о перепроданности целевого рынка и скором развороте курса в обратном направлении, то есть к повышению. Чрезмерно высокий подъем цен, напротив, указывает на возможное пребывание целевого рынка в состоянии перекупленности, что, в свою очередь, может привести к нисходящему развороту и медвежьей динамике курса.

Зоной перекупленности для CMO-индикатора считается область его значений, превышающих отметку (+50). Зоной перепроданности для CMO-осциллятора считается область его значений, находящихся ниже уровня (-50).

Пребывание значений CMO в зоне перекупленности сигнализирует о перегреве восходящей тенденции, что указывает на большую вероятность нисходящего разворота рынка и возможность открытия SELL-позиции. Продавать при таких обстоятельствах рекомендуется лишь тогда, когда линия CMO пересечет уровень (+50) в нисходящем направлении. Ситуация продажи по CMO-индикатору иллюстрируется на рисунке 3.

Рисунок 3. Продажа при выходе CMO из перекупленности

Пребывание значений CMO в зоне перепроданности свидетельствует о перегреве медвежьего тренда, что указывает на большую вероятность восходящего разворота рынка и возможность открытия BUY-позиции. Покупать при таких обстоятельствах следует только тогда, когда линия CMO пересечет уровень (-50) в восходящем направлении. Ситуация покупки по CMO-индикатору показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Покупка при выходе CMO из перепроданности

Пересечение нулевой линии

Хорошим BUY-сигналом считается восходящее пересечение линией CMO нулевого (медианного) уровня. Момент перехода линии индикатора из отрицательной области в положительную зону указывает на возможность покупки.

Красноречивым SELL-сигналом считается нисходящее пересечение линией CMO медианного (нулевого) уровня. Если линия осциллятора перемещается из положительной области в отрицательную зону, это свидетельствует о нарастающей силе медведей, уверенно толкающих целевой рынок к продаже.

Дивергенция/конвергенция целевого рынка

Сигналы дивергенции/конвергенции также являются типичными для осцилляторов подобного рода. Не является исключением и CMO-осциллятор. Как известно, дивергенция/конвергенция на целевом рынке возникает тогда, когда направление динамики индикатора расходится с вектором движения курса. Считается, что дивергенция указывает на предстоящий разворот актуального тренда, а конвергенция свидетельствует о возможном продолжении действующей тенденции.

Смысл дивергенции заключается в следующем: курс формирует на графике новые ценовые экстремумы (пики/впадины), а линия CMO не следует его примеру. Такой сигнал указывает на вероятное ослабление действующего тренда и его предстоящий разворот. Торговать при дивергенции рекомендуется по направлению осциллятора, то есть в векторе, противоположном актуальному тренду. Следует помнить также, что дивергенция может сигнализировать не только о кардинальном развороте тенденции, но и о кратковременной коррекции цены или предстоящем боковом движении курса. Чтобы убедиться в достоверности сигнала, рекомендуется искать дополнительные подтверждения.

Рисунок 5. SELL-сигнал по факту медвежьей дивергенции

Рисунок 6. BUY-сигнал по факту бычьей дивергенции

Рыночная конвергенция свидетельствует о вероятном продолжении актуального тренда. Факты конвергенции обычно не столь явно выражены – их сложнее обнаружить на графике. Такие сигналы зачастую появляются к завершению трендового отката – перед очередным возобновлением динамики курса по действующей тенденции. Суть конвергенции заключается в следующем: индикатор обозначил новый ценовой экстремум локального значения, а рыночный курс не последовал его примеру. Это указывает на то, что у актуального тренда еще имеется нереализованный резерв, позволяющий целевому рынку продолжить динамику в приоритетном направлении.

Тиковые объемы на Форекс и индикатор тиковых объемов для MetaTrader 4

Добрый день. Сегодня блог Веб-Мастер Максим расскажет про такое понятие, как объемы на Форексе. А также мы рассмотрим удобный для работы с объемами индикатор.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Объемы во время торговли на Форекс играют важную роль. При их анализе мы можем выявить активность профессиональных или умных денег. Которые могут оказать значительное влияние на валютный рынок, могут повести за собой толпу, а также создать ловушки для масс. Кроме того, могут быть зачинателями крупных движений.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Известно, что дисбаланс спроса и предложения, всегда создает движение цены. VSA поможет нам узнать каковы настроения на рынке, и направит вектор следования за лидерами.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Проще говоря, объем показывает нам действие «взрослых» дядек которые воротят миллиардами, и нам против их решений идти не резон. А значит, мы будем покупать, и продавать или выходить из позиции согласно этим сведеньям.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Дело в том, что определить объемы на форекс не возможно совершенно точно. Потому что рынок Форекс не находится в одном географическом месте. Как, например, биржа Нью-Йорка или русская ММВБ. Рынок Форекс глобален. Его участники сотни банков. Отследить точные объемы торгов трейдер не может. Просто нет таких данных. Приходится ориентироваться на другие сведения об объеме. При помощи этих данных уже делаются выводы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Хорошо то, что трейдера не интересуют точные цифры. Трейдра на Форексе интересует относительное выражение объема. То есть, по сути, его величина: большой, средний, маленький.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Существует несколько простых методов работы с объемами Форекс:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Брать за основу объемы рынка фьючерсов.
• Применять тиковые объемы.

Тиковый объем отражает сколько раз цена изменилась за период. Можете не удивляться, но такой метод может дать примерный объем торгов. По эффективности его можно даже сравнить со фьючерсами. С его помощью также можно вычислять относительные объемы.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Фьючерсами на валюту торгуют на Чикагской товарной бирже. CME Chicago Mercantile Exchange.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Фьючерс – это договор или соглашение о купли-продаже некоторого актива в данном случае валюты в определенном количестве на одну из дат в будущем при этом цена согласуется сегодня.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

А вот, что касается второго способа исчисления объема с помощью тиков. Том Вильямс Основоположник методики VSA, которую нам предлагает, что там, где другие данные об объеме не доступны, можно применять тиковый объем. Об этом он заявил в своем труде: книга «Хозяева рынка»(которую вы сможете бесплатно скачать с моего блога, заполнив форму ниже и ссылка придет к вам на почту). Так как автор методики не против тиковых объемов, то мы, вполне, можем его применять.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Давайте произведем сравнения. Чтобы убедиться в том, что эти объемы очень похожи.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Так как все таки лучше смотреть форекс объемы?

Критической разницы методов не наблюдается. Можно использовать информацию с рынка фьючерсов или применять тиковые объемы – все одно. Однако есть некоторые отличия. Например, на объемах с фьючерсов удобно наблюдать периоды накопления и распределения. Так как данные от индикатора немного более близки к этим понятиям.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Давайте сравним данные тикового объема с получением данных с рынка фьючерсов. Итак, у нас есть скриншот из терминала “МетаТрейдер 4“. В нем видно два окна графика. «ЕвроДолллар» H1 что на первом графике, что на втором. Период и валютная пара на валютных графиках одинаковая. А вот ниже вы уже видите гистограмму объемов, и на первом и на втором графике.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Посмотрите на эти гистограммы. Можете ли вы сказать, что они заметно отличаются друг от друга? Конечно, отличия есть. Но мы можем сказать, что гистограммы подобны. Видно, что пики тиковой гистограммы совпадают с пиками гистограммы CME.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Таким образом, мы убедились, что минимумы и максимумы тиковых и CME гистограмм находятся на одном уровне.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Если же вы решили получить данные с биржи CME, то: пожалуйста. Однако, требования к вашему компьютеру будут слегка повышены.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Если говорить о тиковом объеме, то видно, что он такой раскрашенный. Для чего это? Это нужно для того чтобы сравнивать объемы на текущий момент с предыдущими и для сопоставления с амплитудой форекс свечи. Вот на основании этих данных индикатор раскрашивает нам столбики гистограммы.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Смотреть

Вот смотрите видео-обзор статьи:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор тикового объема Better Volume

Данному индикатору я посвятил отдельную статью и видео обзор? но на этой странице тоже даю рассказ о Better Volume:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Давайте поговорим о том, что означают цвета индикатора, который называется Better Volume. Перед этим несколько слов об установке.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

И индикатор Better Volume и индикатор с CME. Не являются стандартными для “Метатрейдер 4”. Поэтому мы их должны установить.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Установка выполняется через архив с индикаторами, находим папку experts и копируем её в терминал с программой “Метатрейдер”.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

На график они устанавливаются через меню «вставка», «индикаторы», «пользовательские»

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Скачать

НАЖМИТЕ НА ОДНУ ИЗ КНОПОК СОЦ СЕТЕЙ!

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Несколько слов о цветах, в которые раскрашиваются столбики гистограммы Better Volume.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

В данный момент на вашем экране есть голубенькие столбики гистограммы.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Это нейтральный объем. Что значит, что он средненький. Чуть выше низкого. Чуть ниже высокого. Но экстремумов он не достигает.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Ранее уже было сказано, что индикатор занимается сравнением данных с предыдущими столбиками. Конечно, делает он это не на глаз, а по некоторым алгоритмам.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Красный цвет на гистограмме индикатора показывает высокий объем и свечу с высоким спредом. Такое положение может возникать во время новых трендов, он может возникнуть на коррекции. Также этот сигнал может означать окончание восходящих трендов. (читай – как определить разворот тренда и как определить силу тренда).

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Белый цвет. Это противоположный сигнал, который говорит о том, что объем по-прежнему высокий, но свеча вниз. Такой сигнал возникает в начале “даунтрендов” или в конце “даунтрендов” часто может быть дном нисходящих движений или окончанием коррекции на движении вверх.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Следующий сигнал зеленый, относительно не большой. Это означает, что происходит передача активов от покупателей и продавцов.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

“Маркетмейкеры” в это время активно вступают в игру в ожидании нового тренда. Это также происходит, когда берут прибыль на середине тренда. Особенно часто, когда зеленый столбик появляется после красного – это может означать, верхушку тренда.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Последний сигнал от индикатора – это желтый цвет. Он рисуется на маленьком объеме. Он появляется в конце трендов либо в конце коррекции. Грубо говоря, это сигнал того, что делают любители или новички. Сигнал советует нам следить за тем, что будет дальше.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Надеюсь, вам пригодятся эти знания. Сегодня мы познакомились с тиковыми и объемами, CME. Сравнили их потенциал. Увидели, что нет никаких проблем в том, чтобы использовать тиковые объемы. Сам изобретатель этого подхода считает, что вполне возможно их использовать.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>

Ждите новых статей и видео на моем блоге, а сейчас хочу вам посоветовать к прочтению статью – индикатор горизонтального объема мт4

Источник https://howtotrade.biz/indikator-chande-momentum-oscillator/

Источник https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/tikovye-obemy-na-foreks-i-indikator-tikovyx-obemov-dlya-metatrader-4.html

Источник

Источник