Индикатор ATR: описание, настройки, сигналы

Индикатор ATR (полное название – Average True Range) предназначен для измерения степени волатильности цены на графике. В отличие от других инструментов, которые показывают только направление или точки разворота тренда, данный алгоритм показывает силу тенденции. Если научиться правильно применять эти данные на практике, то можно значительно увеличить свой заработок на валютном рынке.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Рассмотрим подробнее принцип работы, установку и настройку данного инструмента, а также пример его использования при торговле по трендовой стратегии.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR: описание и настройки

Название Average True Range переводится как «Средний Истинный диапазон». Разработчиком данного индикатора является трейдер и аналитик Уэллс Уайлдер. Первые упоминания об ATR можно найти в книге Уайлдера «Новые концепции и подходы в системах теханализа».

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Что показывает индикатор ATR?

Инструмент располагается в отдельном окошке в нижней части терминала, под рабочим графиком. Величина ATR находится в прямой зависимости от волатильности рынка. Чем выше показатель Average True Range – тем волатильнее график. Низкие значения индикатора, наоборот, говорят о низкой волатильности или о «затишье» на рынке.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR можно применять для поиска точек открытия и закрытия сделок. Например, при трендовой торговле сделку открывают в тот момент, когда волатильность ATR достигает максимально высоких значений (или хотя бы находится выше нуля). Закрывать такую позицию следует в момент окончания тенденции, то есть, когда показатель волатильности по ATR упадет до минимума.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как работает индикатор ATR?

Значение ATR может рассчитываться по одному из трех методов:

1. При расчете по первому методу ATR будет являться разницей между точкой максимума и минимума текущей свечи.
2. При втором способе вычисления за ATR будет приниматься разница между максимумом текущей свечи и Close-ценой предшествующей свечи.
3. Третий метод расчета заключается в том, что для получения значений ATR необходимо найти разницу между Close-ценой предыдущей свечи и минимальной ценой текущей свечи.

Несмотря на разницу в вычислениях, принцип работы ATR всегда один: чем выше диапазон свечей – тем сильнее волатильность и выше значение Average True Range.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор АТР: настройки и установка

Индикатор ATR относится к категории стандартных индикаторов и автоматически встроен во многие торговые платформы. Если вы работаете c Meta Trader четвертой или пятой версии, то для установки ATR на график откройте меню «Вставка» и найдите Average True Range в списке встроенных алгоритмов. Чтобы добавить инструмент на график, дважды щелкните по его названию мышкой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

ATR имеет вид скользящей кривой линии, движущейся между горизонтальными уровнями. Тип линии – exponential (экспоненциальная). Единственным важным входным параметром в настройках Average True Range является значение периода этой линии. По умолчанию оно равно 14-ти барам. Это говорит о том, что для расчета показания экспоненциальной линии индикатор будет использовать данные последних 14-ти свечей.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Для изменения параметра «Period» нужно вызвать окошко с настройками индикатора. Для этого нажмите правой кнопкой на панель ATR, а затем левой кнопкой на вкладку «Свойства». В открывшемся окне можно менять все доступные параметры.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно! Если вы не имеете достаточного опыта в торговле на форекс и настройке технических индикаторов, то оставьте значение периода ATR без изменений.

При повышении «Period» линия индикатора станет более плавной и сглаженной, поэтому будет слабее реагировать на изменения цены. Это допустимо в условиях торговли на низком ТФ, когда необходимо отфильтровать лишний ценовой шум. При уменьшении «Period» кривая ATR станет более чувствительной и начнет сильнее реагировать на волатильность цены. Из-за этого может возрасти количество ложных срабатываний индикатора.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR – как пользоваться?

Данный инструмент обычно используют в комплексе с другими индикаторами в качестве фильтра. Например, при торговле по трендовым стратегиям ATR помогает отфильтровать лишний шум на графике и сигнализирует о переходе цены во флэт.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

ATR можно использовать для поиска точки установки защитного Stop-Loss в соответствии с текущей ситуацией на рынке. Это дает трейдеру избежать установки слишком маленьких защитных стопов в условиях высокой волатильности. То есть, чем выше значение ATR (сильнее волатильность) – тем шире должен быть стоп-лосс. И наоборот, при низкой волатильности стоп-лосс также должен быть небольшим.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

ATR часто используют для поиска точек закрытия сделки, открытой в направлении тренда. Например, если значение Average True Range еще достаточно высокое, то потенциал тренда пока не исчерпан и можно повременить с закрытием позиции. При падении ATR, наоборот, текущие сделки лучше закрыть, так как волатильность рынка падает и график может перейти во флет.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Инструмент можно использовать для подтверждения развития новой тенденции. Если кривая ATR постепенно повышается и достигает высоких значений, это говорит о высокой волатильности. Следовательно, если другие индикаторы дают сигнал на развитие нового тренда, то тенденция будет достаточно сильной и, возможно, продолжительной. Если же вы получили сигнал о развитии нового тренда, а ATR в это время движется к нулю (падает), то открывать позицию не рекомендуется.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Индикатор показывает силу волатильности рынка, а также указывает на точки перехода графика от состояния высокой волатильности к низкой и обратно.

Применение индикатора ATR

Average True Range предназначен лишь для анализа степени волатильности, поэтому использовать его как отдельный инструмент для поиска сигналов входа в рынок не следует. Гораздо эффективнее – применять его в составе уже готовых стратегий для подтверждения точки входа/выхода из сделки, установки Stop-Loss и Take-Profit.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Отличие ATR от других инструментов

Некоторые трейдеры совершают большую ошибку, принимая индикатор ATR за трендовый алгоритм. Это совсем не так. Инструмент не показывает направление тенденции, а лишь указывает на ее силу. Например, значение ATR может упасть, но тренд будет продолжать двигаться в прежнюю сторону, только с гораздо меньшей интенсивностью.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сигналы ATR очень простые:

• Линия движется вверх к верхнему уровню – волатильность растет.
• Линия идет вниз к нижнему уровню – волатильность падает.

Индикатор часто путают с обычными осцилляторами, так как алгоритмы очень похожи по своему внешнему виду. Однако линия ATR показывает не тенденцию, а волатильность. Таким образом ATR может принимать максимальные значения как при нисходящей, так и при восходящей тенденции.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR и уровни: торговля на пробой

Периоды низкой и высокой волатильности постоянно сменяют друг друга, движение цены на графике можно сравнить с волнами. Рекомендуем вам также установить и протестировать индикатор Watl для построения волн Эллиота.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Самым распространенным способом применения ATR является торговля на пробой уровня.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере:

• Откройте график валютной пары на таймфрейме не ниже часового.
• Прочертите уровни сопротивления и поддержки.
• Дождитесь, когда цена уйдет в консолидацию и наметится пробой одного из уровней. Показания ATR в этот момент должны стремиться к минимуму.
• Как только цена начнет пробивать уровень и значения линии ATR начнут повышаться, открывайте сделку в направлении пробоя.

Стоп-лосс устанавливается на несколько пипсов ниже точки входа в рынок.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Пример установки стоп-лосса с помощью индикатора ATR

Иногда случаются ситуации, когда цена задевает установленный стоп-лосс, тем самым срывая его и аннулируя сделку, а затем вновь начинает идти в выбранном вами направлении. Это значит, что ваш прогноз оказался верным, но из-за слишком маленького стоп-лосса вся сделка пошла насмарку.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Именно поэтому при установке защитных стопов следует оставлять для цены некое свободное пространство. В этом и поможет алгоритм Average True Range. Делается это следующим образом:

• Сначала выясняется значение линии ATR в данный момент.
• Выбирается множитель. Он может быть любым, но для начала можно использовать единицу.
• Значение ATR умножается на множитель. Например, ATR равен 65, а множитель – 1. Значит 65 нужно умножить на 1.

Полученное значение и будет являться расстоянием для установки стоп-лосс. То есть, в нашем случае мы бы установили Stop-Loss на расстоянии 65 пунктов от точки открытия ордера.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Применение Average True Range для установки трейлинг-стопа

Алгоритм ATR можно использовать для примерной оценки силы тренда и установки ордеров, фиксирующих прибыль. Например, если ATR высокий, то тейк-профит лучше заменить трейлинг-стопом. В этом случае стоп-лосс будет плавающий, то есть, будет двигаться вслед за ценой, сохраняя то расстояние, которое было изначально задано. Это позволит получить максимальную прибыль со всего трендового движения.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Для выбора шага трейлинг-стопа можно воспользоваться простой схемой:

• Выбрать множитель (например, 1).
• От крайнего значения цены отнять ATR, предварительно умноженный на множитель. Например, ATR равен 45, множитель 1. Крайнее значение цены – 135. В этом случае мы от 135 отнимаем 45*1. Получается 90. Таким образом шаг трейлинг-стопа или расстояние стоп-лосса будет равно 90 пунктам.

Многие задаются вопросом: как выбрать величину множителя? Ориентируйтесь на силу тренда и показатель ATR. Если они невысокие, то используйте небольшой множитель. При высоких значениях ATR и сильном тренде выбирайте множитель побольше.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Поиск сильного тренда по ATR

Этот метод очень простой. Если вам нужно найти валютную пару с сильным трендом, то откройте график, на котором ATR будет высоким. Чем выше — тем сильнее тенденция. Подтвердить наличие тренда и определить его направление можно с помощью индикатора Macd или любого другого трендового алгоритма.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Например, можно использовать QQE — индикатор без перерисовки для определения тренда.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

При нисходящем тренде гистограмма Macd будет находиться в отрицательной зоне ниже 0, а значения ATR будут стремиться к верхнему уровню.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

При восходящем тренда бары Macd будут расположены в положительной зоне над уровнем 0, при этом линия ATR также будет стремиться вверх.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Если тренд начнет ослабевать – линия ATR будет падать вниз.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

ATR для фиксации прибыли

Если в момент торговли при наличии активных сделок кривая ATR расположена в верхней половине своего диапазона, то это говорит о том, что тренд пока будет продолжать свое интенсивное движение. В этом случае вы можете дорастить уже открытые позиции или заключить еще одну сделку в том же направлении.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

И наоборот, если мувинг ATR расположен в нижней половине диапазона, то тренд теряет силу. Самое время закрывать позиции и фиксировать уже полученную прибыль.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Рассмотрим расчет тейк-профита на примере фигуры «Треугольник».

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Например, на графике появился паттерн «Треугольник», указывающий на дальнейшее движение цены в восходящем направлении. Классическое правило торговли по данному паттерну гласит, что при минимальном движении цены тейк-профит должен быть равен ширине треугольника. Однако если значения ATR говорят о высокой волатильности, вы можете установить тейк в 2 раза больше. Второй вариант – разделить позицию на две части:

• Первую часть следует закрыть в тот момент, когда цена пройдет расстояние, равной 1 ширине треугольника.
• Вторую часть позиции нужно закрыть, когда цена пройдет два минимальных расстояния.

По такому принципу можно устанавливать тейк-профит и для любых других торговых стратегий.

p, blockquote 47,0,0,1,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Определение точки разворота рынка по ATR

Ни один тренд на графике не может быть бесконечным. Рано или поздно произойдет смена тенденции, либо цена уйдет на откат/во флэт/в консолидацию. ATR можно использовать для поиска таких разворотных точек.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Для этого необходимо:

• Определить текущий показатель линии ATR. Например, 35.
• Умножить данное значение на 2. То есть, 35 умножаем на 2. Результат – 70.

Полученное значение (70) будет являться уровнем, при достижении которого точка разворота окажется максимально близко. То есть, когда ATR достигнет значения 70, следует готовиться к тому, что в ближайшее время рынок может развернуться.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Данную технику рекомендуется комбинировать со стохастическим осциллятором, параболиком или с уровнями сопротивления/поддержки. Они будут подтверждать разворотный сигнал.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Трендовая стратегия торговли по стохастику и ATR

При торговле по данной методике сделки будут открываться в моменты развития новой сильной тенденции, которая часто появляется после продолжительного флэта или консолидации.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Для работы установите на график стохастик со стандартными настройками и ATR с периодом 14. Таймфрейм рабочего графика – M15. Валютная пара может быть любой из списка волатильных, например, евро/доллар.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Торговать лучше днем, так как в ночное время суток основные торговые сессии неактивны и рынок обычно движется во флете.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Первый сигнал должен быть получен от Average True Range. Его линия должна начать подъем вверх, двигаясь к максимальному значению. Это сигнал о том, что волатильность рынка повысилась и возможно зарождение нового тренда.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Как только ATR начал повышаться, переключите внимание на стохастик – он укажет на тип и направление сделки:

• Если мувинги Stochastic пробили уровень 80 сверху вниз, то на рынке зарождается медвежья тенденция. Можно открывать позицию на продажу.
• Если линии Stochastic пробили линию 20 снизу вверх, то на графике формируется бычья тенденция. Можно оформлять ордер на покупку.

Стоп-лосс для защиты депозита следует установить на точке ближнего локального экстремума. Тейк-профит лучше заменить трейлинг-стопом и закрыть сделку в тот момент, когда линия ATR сменит свое направление и начнет опускаться вниз. Еще один сигнал к закрытию ордера – вход линий стохастика в противоположную экстремальную зону:

• Ордер на покупку следует закрывать в тот момент, когда стохастик достиг зоны перепроданности.
• Ордер на продажу закрывают тогда, когда Stochastic достигает зоны перекупленности.

Данная стратегия универсальна, поэтому ее можно изменять или дополнять по своему усмотрению. Например, вместо стохастика можно использовать Parabolic SAR, который также указывает на смену тенденций.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также скачать и установить индикатор Parabolic SAR со звуком.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR – это универсальный инструмент для анализа волатильности рынка. Он подходит для торговли любыми активами, в том числе ценными бумагами, криптовалютой, акциями и т.п.

Что такое индикатор ATR и как им пользоваться?

ATR — популярный и очень точный технический индикатор, который используется в большинстве торговых систем. Что его отличает от остальных и где он чаще находит применение?

Определение

Индикатор Average True Range, или средний истинный диапазон, впервые был описан в 1978 году Уэллсом Уайлдером в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» (англ. New Concepts in Technical Trading).

ATR служит индикатором волатильности рынка, и основывается на трех параметрах:

• минимальных ценах;
• максимальных ценах;
• ценах закрытия.

Обычно ATR не используется для прогнозирования движений рынка, поскольку индикатор только фиксирует уровень волатильности рынка. В то же время всплески волатильности можно рассматривать, к примеру, как указание на развитие нового тренда после боковой торговли.

Как рассчитывается

Расчет ATR состоит из нескольких шагов:

1. Сначала находится разница между:

• текущей максимальной и минимальной ценой;
• текущей минимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня;
• ценой закрытия предыдущего дня и текущей максимальной ценой.

2. Из трех полученных значений выбирается наибольшее, на основе которого затем строится скользящая средняя.

Сегодня строить графики ATR вручную нет необходимости — все расчеты по индикатору на биржах и в популярных приложениях, подобных MetaTrader, производятся автоматически.

Применение

Чаще всего ATR используется для правильной установки уровней в стоп-лоссах, а точнее, на трейлинг-стопе. Как это работает?

Пример с выходом из торговли:

Вы открыли длинную позицию (лонг). Цена оправдывает ваши ожидания и идет в рост. При падении цен на определенную величину трейлинг-стоп срабатывает, и ордер закрывается. Это позволяет одновременно снизить убытки и зафиксировать прибыль.

• Стоп-лосс — опция, которая позволяет автоматически закрыть ордер при падении цен на актив (криптовалюту) до определенного уровня. Такой ордер называется стоп-ордером.
• Тейк-профит — опция, которая позволяет автоматически закрыть стоп-ордер при подъеме цен на криптовалюту до определенного уровня. Тейк-профит может служить страховкой от неудачного исполнения ордера, например, при обрыве связи. Подробнее: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге? (также известен как «скользящий стоп-лосс») — модификация стоп-лосса, где пороговая цена, при падении до которой ордер закрывается, устанавливается на определенном расстоянии от текущей прибыли. С ростом цен и прибыли, нижнее пороговое значение подтягивается следом за ними.

ATR, как было сказано, часто используется в качестве трейлинг-стопа. Посмотрите текущие значения среднего истинного диапазона. Разместите стоп-лосс, кратный показателю. Обычно устанавливают стоп-лосс 2xATR.

Это означает, что стоп-лосс на 2xATR ниже цены входа при покупке или на ATR/2 выше, если вы шортите.

Если вы играете в лонг, движение цен восходящее, стоп-лосс будет следовать за ценой, находясь на расстоянии 2xATR. В случае лонга стоп-лосс движется только вверх, но не вниз. Как только стоп-лосс переместился вверх, он будет оставаться там до следующего восходящего движения, или пока цены не упадут до трейлинг-стопа, после которого сделка будет закрыта.

Аналогичным образом схема работает для шорта, только стоп-лосс перемещается вниз, а не вверх. Вместо расстояния 2xATR для шорта используется ATR/2.

• Лонг — позиция, в которой трейдер покупает криптовалюту, ожидая ее роста и, соответственно, стремясь перепродать ее по более высокой цене.
• Шорт — это позиция, в которой трейдер продает криптовалюту, ожидая ее дальнейшего падения. Это позволяет трейдеру выручить средства и на них купить еще больше цифровых монет. Подробнее: Что такое Short и Long в трейдинге?

Подобным образом ATR можно использовать в качестве ориентира не только для стоп-лосса, но и для тейк-профита. В случае с форекс-рынками для этого от значения ATR в пунктах отнимают число пройденных ценой пипсов. Тейк-профит рекомендуется выставлять чуть ниже полученной цифры.

Пипсы — это еще одно понятие из форекса. Стоимость валют определяется до четвертого знака после запятой. Этот знак и называется пипсом.

Сигналы по индикатору ATR

Сам по себе ATR не используется как торговый сигнал, но он может подтверждать точки входа на рынок.

Трейдеры в большинстве приобретают криптовалюту, когда ее цена снижается, а затем движется выше нисходящей линии тренда. Это уже служит сигналом для покупки. ATR можно использовать для подтверждения сигнала. Если ATR в этот период также движется выше собственной линии сопротивления, это указывает на мощное восходящее движение.

Простой пример сигнала для лонг-покупки с ATR:

1. Цена биткоина и ATR снижаются.
2. Цена биткоина на дневном графике начинает резко прорываться выше нисходящей линии тренда.
3. ATR также прорывается выше — это подтверждает установление нового, восходящего тренда.

С помощью ATR также можно определить то, как скоро наступит смена тренда. Если цена актива прошла более 70% от дневного ATR, то стоит ожидать разворота. В остальных случаях высока вероятность продолжения текущего тренда.

Разновидности

Как и другие популярные индикаторы, ATR получил ряд модификаций.

LWMA ATR

LWMA ATR представляет собой сглаженную версию стандартного ATR.

Для стандартного индикатора, который мы рассматривали, на временной шкале берется ATR для каждой из свечей, а затем рассчитывается их общее среднее значение.

Принцип LWMA ATR немного отличается: показатели по свечам, которые на временной шкале находятся ближе к текущей цене получают больший коэффициент, поскольку считается, что они сильнее влияют на индикатор. Соответственно, данные по свечам, которые расположены дальше, в конце периода, имеют меньший коэффициент, так как их влияние на индикатор считается незначительным.

Японские свечи — распространенный на биржах вид графиков, отображающих изменения цен на активы, включая криптовалюту. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его границы — цена открытия и закрытия) и тени (ее границы — минимальная и максимальная цена за тот же период).

ATR Up and Down

ATR Up and Down близок к оригинальному ATR, но с одной поправкой:

• стандартный ATR показывает средние минимальные и максимальные значения цен за определенный период;
• ATR Up and Down вместо средних максимальных и минимальных цен использует среднюю разницу роста и падения.

Программы, использующие ATR

Сегодня индикатор срединного истинного диапазона представлен практически на всех торговых порталах и в соответствующих приложениях — советниках, терминалах, биржах.

Советники

Практически все современные советники используют индикатор ATR. Изучая данные советников по индикатору, следует помнить несколько моментов:

• рост ATR указывает на усиление волатильности рынка и высокую вероятность смены тренда;
• снижение значений ATR указывает на спад движения;
• достижение ATR точек экстремума может указывать на разворот тренда. Однако, некоторые трейдеры считают это лишь указанием на усиление интенсивности торговли.

Данный индикатор сильно привязан к временным рамкам, и наиболее корректно он отображает сигналы при периоде в 14 дней. Такой период по умолчанию установлен во всех специализированных программах.

TradingView

Графики от сервиса TradingView интегрированы с большинством бирж, поэтому так или иначе криптотрейдеры сталкиваются с ними регулярно.

Рассмотрим «с нуля» использование графиков TradingView с ATR для установки стоп-лоссов для криптобирж:

1. Заходим в торговое окно и выбираем нужную торговую пару.
2. Нажимаем Technical Ind/Indicator (на разных платформах название этого меню немного отличается) и в выпадающем меню находим Average True Range. По умолчанию выставлен 14-дневный период — ATR(14). Если период необходимо изменить, то правее ATR(14) достаточно нажать значок шестеренки и в открывшемся окне изменить параметры.
3. Далее смотрим текущий ATR. Если играем в лонг, то умножаем его на два — тот самый 2xATR.
4. Теперь остается создать ордер Trailing Stop, где в значение Distance нужно подставить цифру, которая будет отстоять от текущей цены криптовалюты на 2xATR.

Стоит отметить, что пока трейлинг-стоп доступен лишь на нескольких крупных биржах, среди которых — Bitfinex.

Плюсы и минусы

• точное отображение уровня текущей волатильности рынка;
• возможность определить дальнейшее движение рынка;
• возможность определить оптимальный стоп-лосс.

Основным недостатком ATR считается его некорректная работа на широкой временной шкале, где он может указывать на прошлую, а не текущую волатильность.

Заключение

Average True Range пользуется большим спросом, и это абсолютно заслуженно — инструмент прошел проверку временем и доказал свою точность. Он позволяет выполнять различные задачи — от поправок при постановке стоп-лоссов до определения волатильности и консолидации.

ATR представлен практически в каждом инструменте для трейдинга, а его понимание важно как для новичков, так и для опытных игроков.

Источник https://popecon.ru/indikator-atr-opisanie-nastroyki-signaly.html

Источник https://cryptotradestocks.com/atr

Источник

Источник