Горизонтальный объем, как основа трейдинга

Горизонтальный объем – это инструмент прогнозирования цены, по объемам, расположенным в ценовой шкале. То есть, горизонтальный объем способствует обнаружению плотности объема по конкретным ценам. Что в свою очередь, является причиной для выявления заинтересованности крупного игрока на бирже. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – Здравствуйте!

История горизонтального объема

Горизонтальный объем начинается с исследований Ричарда Вайкоффа. В свое время он заметил, что крупные объемы по некоторым ценным бумагам, не реагируют. Тогда Вайкофф пришел к мнению, что в рынке существует крупный игрок. Который как-то манипулирующий ценой, определенного актива. Таким образом, стратегия Вайкоффа строилась на поиске крупных участников. И только в соответствии с этим, принималось то или иное торговое решение.

Затем появился некий Том Вильямс, не только перенявший у Вайкоффа представление о крупном игроке. Но и разработавший систему «Volume Spread Analysis». То есть, анализ спрэде и объема. По сути объемно-спредовый анализ, предполагает изучение объемов, в связке с движением цены. То есть, когда мы имеем активность цены, то наблюдение и анализ объемов. Мы должны производить вместе с динамикой цены. Это и будет называться «Анализ VSA».

Исходя из этого примера, когда объем обновил предшествующие максимумы. Вильямс Том и разработал свою систему. Которая на удивление, дошла до наших дней, практически в первозданном своем виде. Я бы даже сказал, что эта система прогнозирования цены не просто дошла, а дошла именно в рабочем состоянии. То есть, понимаете, да? Спустя столько изменений на рынке, система до сих пор работает. И я думаю, что она будет работать еще очень долго.

Горизонтальный объем в VSA

Однако, как и у любого метода торговли, у VSA системы, также имеется недостаток. Например, если мы разберем японскую свечу, с соответствующим ей повышенным вертикальным объемом. Как вариант, пусть это будет 5-ти минутный интервал. То мы обнаружим, что за эти 5 минут, свеча формировалась до 10-ти центов. При этом, в течении 5-ти минутного периода, открывшись на цене 1 цент, она откатывала до ноля. А затем, достигнув максимума, свеча закрылась на 9-ти центах:

Так вот, напротив этой 5-ти минутке, мы также видим вертикальный объем, предположительно в 900 единиц. Ключевым моментом здесь является то, что весь этот объем соответствует всему периоду в 5 минут. А проблема состоит в том, что мы не можем знать, по какой цене именно, прошел максимальный объем! Ведь если крупный объем был снизу, значит кто-то пульнул по рынку рыночным контрактом. И как следствие, цена выросла до 10 центов, а затем откатила вниз.

Но при максимальном объеме сверху означало бы, что кто-то приложил усилия, чтобы помешать этому росту цены. Следовательно, цена прекратила формироваться, и скорректировалась вниз. Тогда как, если бы избыток объема прошел бы по середине свечи, то это был бы уже совсем другой сценарий. Именно при таких обстоятельствах, некоторым трейдерам пришла идея, посмотреть на объемы с горизонтального ракурса. То есть посмотреть, по каким конкретно ценам, прошел определенный объем.

Суть горизонтального объема

Итак, за счет того, что мы можем наблюдать расположение горизонтального объема, по свече определенного периода. То у нас есть возможность, обнаружить скопление, или плотность этого объема. Но и здесь есть некоторый нюанс. Например тот, что горизонтальный объем показывает уже исполнившиеся контракты. То есть, данные горизонтального объема показывают не заявки трейдеров, что облегчило бы прогноз цены. А контракты, уже прошедшие по той или иной цене.

Так, например, в рамках иллюстрации мы можем сказать, что цена двигалась вверх. Но затем, дойдя до определенной плотности объема, в моменте она не смогла ее пробить. После чего, откатила вниз, и только тогда цена закрыла 5-ти минутную свечу. А это значит, что по всплескам горизонтальных объемов, мы можем отслеживать сделки крупных игроков. То есть получается, что в основе горизонтального объема, лежит понимание крупного игрока.

Варианты отображения горизонтального объема

Так или иначе, но существует несколько видов отображения горизонтального объема. Первый метод отображения – это, конечно же, профиль рынка. Это инструмент горизонтального объема, представленный на снимке ниже. Например, мы имеем какое-то движение в виде формирования свечи, на которую и накладываем горизонтальные объемы – профиль рынка. Однако, некоторые трейдеры применяют график «Ренко», где свеча формируется за определенное количество периодов…

Как бы то ни было, но таким образом мы находим определенную цену, по которой появляется достаточно крупный объем. Следовательно, если есть крупный объем, значит есть и крупный участник торгов. И наша задача, как индивидуальных ретейл трейдеров. Не только обнаружить крупного игрока вовремя, но и вовремя встать в его сторону. И как показывает практика, горизонтальный объем – это самый подходящий инструмент, для обнаружения крупного игрока.

Индикатор Market profile для определения горизонтальных объемов рынка

Любые движения цен на глобальных рынках – это прежде всего люди, которые обладают некой суммой денег, целью, и своей психологией. Именно из сделок масс и складывается торговый объем. Его можно подчинить статистике, а индикатор Профиль рынка выдает в терминале вполне ясную картинку анализа цены, времени, и объема, и при этом без существенных запаздываний по времени.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Изобрел рыночный профиль Питер Стидлмайер (Peter Steidlmayer), именно он начал первым проводить анализ объемов как проявлений рыночной жизни, и предложил использовать его в том виде, в каком он представляется в профиле сейчас, то есть, хорошо приспособленным для анализа.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Market Profile перерабатывает основное представление объемов, которое вертикально, в горизонтальное, и выводит объемы в виде нормального распределения, которое повернуто под прямым углом к графику цен. Это помогает вывести определенные закономерности для анализа, а также определить цели крупных игроков рынка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикатор Market profile и Арифметика профиля рынка

По оригинальной теории, чтобы работать по профилю рынка, анализировать график нужно на 30-минутном временном интервале. Концепция профиля рынка предполагает то, что на рынке будет некая логическая форма, которая состоит из цены, времени, и объема. Как правило, профиль соответствует математической линии нормального распределения.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ежедневно рынок находит некую зону, которая называется зона стоимости, или value area – можно сказать, зону равновесия, где количество продавцов равно количеству покупателей. Место, где находится текущая цена актива относительно зоны равновесия, может дать вам знание о том, какой уровень цены вы можете считать справедливым, чтобы отбросить спекулятивные цены.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Когда цена отклоняется от уровня равновесия, и при этом, увеличивается число проторгованных лотов, это скажет о том, что все участники рынка несправедливо оценивают актив, и вполне реально увидеть в будущем движение цены в область зоны стоимости.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Одна единица рыночного профиля имеет время построения в тридцать минут. Можно сказать, что один бар профиля рынка будет выстраиваться полчаса. Этот промежуток обозначен на схеме латинским шрифтом.

Как скачать Market profile и настроить для торговли

Многие считают, что профиль рынка установить будет сложно. Да, в индикаторе вшит очень массивный механизм расчетов, но установить его в терминал мы сможем совершенно так же, как и любой другой индикатор для Мета Трейдера 4 или 5.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Загрузить файл индикатора можно по следующей ссылке. Установка стандартная – через папку «Indicators» каталога данных вашего терминала. После копирования не забудьте перезагрузить программу.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Существуют варианты рыночного профиля, где есть также скрипт, и его потребуется отправить в каталог /expert/script. Индикатор мы используем, перекинув его на обычный график цен, и прямо в главном рабочем окне он отобразит профиль рынка, и покажет профили на текущий день, и прошлых торговых сессий.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно: Помните о том, что «Профиль рынка» самостоятельно проводит анализ огромных объемов данных цены, времени, и объема, анализ и сопоставление, поэтому, возможно зависание терминала Мета Трейдер, особенно при работе на слабых компьютерах.

Есть много вариаций индикатора рыночного профиля. Мы расскажем в нашей статье о наиболее распространенных и популярных.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также установить и протестировать индикаторы тиковых объемов для MT4. К этой группе относятся такие инструменты, как Better Volume, Aliev FX Volumes и другие.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Как работает индикатор Market profile для mt4

Можем видеть на графике различные торговые сессии, размеченные по времени. Азиатская – светло-зеленого цвета, европейская – темно-синего, и американская – темно-красного цветов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как правило, настройки по умолчанию совсем неплохие, но вы их сможете оптимизировать самостоятельно.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикаторы профиля рынка очень разные, но все их объединяет то, что они имеют в настройках важные главные параметры, одинаковые для всех. Наименования настроек могут отличаться, помните об этом.

• RangtCount (DaysToCount) – период, за который выстраиваются профили рынка. Либо, если можно переключаться на разные таймфреймы, к примеру, недельный и четырехчасовой, то эта настройка будет отвечать за количество периодов, разных для каждого таймфрейма. Так, одним периодом на М30 будет один день, а на Н4 – одна неделя.
• StartFromDate и StartFromToday – даты старта и окончания рисовки профиля индикатором. Помните о том, что профиль рисуется как-бы с конца.
• Цветовая гамма (ColorScheme, MedianColor, ValueAreaColor). Новые и устаревшие уровни, как правило, окрашены в разные колоры.

Мы рекомендуем таймфрейм для работы – М30.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Уровни цены, где был сосредоточен наибольший объем, обычно выполняют роль поддержек и сопротивлений, и на эти уровни зачастую цена имеет тенденцию возвращаться. Пробой такого уровня обычно знаменует старт мощного и длительного хода цены без откатов.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

Чем больше будет наивысший объем профиля, тем дольше цена находилась на уровне, и тем дольше рынок находился в точке равновесия. Если объем на профиле маленький, то это значит, что рынок не может определиться с ценой, и высок шанс того, что ценник пойдет к ближайшим уровням.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором объемов CME, разработанным специально для MT4. Инструмент может показывать как реальные, так и тиковые объемы рынка. Он имеет несколько модификаций, каждая из которых обладает своими плюсами и минусами.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Торговля по Market profile

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Тогда, когда текущий торговый день открылся, главной задачей трейдера будет являться определение того, на чьей стороне преимущество – покупателей, либо продавцов. Как правило, уже за пару часов от старта дня будет образована область равновесной стоимости, и мы сможем определить тип текущего дня.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рынок мы будем анализировать, используя два вида объема: реальный и тиковый. Тиковый покажет нам значения, где цена больше всего удерживалась. Это помогает определить логику крупных участников рынка, которые, как правило, на этих уровнях набирают себе позицию – в покупку либо продажу, и как правило, против движений толпы.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Важно: помним, что главной точкой входа у нас будет вход в отбой от значения максимального объема, либо пробой этого значения

Когда идет торговля, рынок тестирует зоны максимальных значений объема, делая небольшие пробои, это можно назвать зондированием. Мощь либо слабость реакции на уровень выявит мощь или слабость зоны максимального значения объема.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Приводим расшифровку сокращений, используемых на наших схемах:

• Контрольная точка цены: РОС (point of control) – максимальное значение на профиле сегодняшнего дня
• Стоимостная зона:VAL (volume area low) — минимум, а VAН (volume area hi) – максимум в 70%-м разбросе текущей зоны цены;
• Точка наивысшего объема цены :НVL (hi volume level).

Число пипсов нужно подобрать индивидуально для каждого инструмента, торгуемого вами.

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Итак, если открытие дневной свечи произошло:

1. Рынок во власти продавцов, день открылся со значением меньше предыдущего дневного VAL – сделка в шорт от VAL, либо – от РОС, SL ставим за VAН.
2. Рынок покупателей: день открылся со значением больше вчерашнего дневного VAН (за вчера) – открываемся в покупку от VAН либо от РОС, SL ставим за VAL.

Когда дневной бар открылся в зоне VA:

1. Рынок продавцов: заходим в шорт от VAН, SL ставим на границу РОС, либо на уровень НVL.
2. Рынок покупателей: входим в покупки от VAL, SL выставляем на уровень РОС, либо на уровень НVL.

В случае, когда открытие рынка состоялось:

1. На рынке продавцов — выше VAН, ниже VAL – заключаем сделки в продажи на уровне VAL, стоп располагаем на уровне VAН. Если вдруг цена дошла до стопа, но ушла выше – переворачиваем позицию
2. На рынке покупателей — ниже VAL, выше VAН — заключаем сделки в покупку на уровне VAН, стоп выставляем за VAL. Если вдруг цена дошла до стопа, и ушла ниже – переворачиваем позиции.
3. На рынке продавцов — выше VAL, ниже РОС, заключаем сделки в продажи от уровня VAL, стоп выставляем за максимум предыдущего дня. Если вдруг цена дошла до стопа и идет ввысь, разворачиваемся
4. На рынке покупателей — ниже VAН, выше РОС, заключаем сделки в покупку от уровня VAH, стоп размещаем за минимумом вчерашнего дня. Если вдруг цена дошла до стопа и идет вниз, разворачиваемся

Важно: места установки стопов всегда должны выбираться с обращением внимания на предыдущие важные уровни (на цене VAL, VAН и РОС).

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Ниже мы привели основы системы трейдинга по профилю рынка:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Базовое понимание того, что такое вообще рыночный профиль, как он работает, и как его применять, пригодятся всякому участнику рынка, с любым уровнем опыта и с любым торговым стилем. Этот индикатор разработан трейдерами рынка фьючерсов США, и он снабжает трейдера невероятной информацией о текущем состоянии рыночных дел. Раньше такие данные были недоступны простому трейдеру. В былые времена ее знали лишь торговцы с «ям» — биржевых залов для живой торговли. Профиль рынка даст наглядное представление о логике рынка и его структуре, которое привязано ко времени, объему торгов, и цене.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Индикатор профиля рынка – это совсем не обычный индикатор технического анализа. Он не дает классических сигналов на вход и выход из рынка, поступающие данные трейдеру придется анализировать самостоятельно, и самому принимать решение о точке входа и выхода. Индикатор практически лишен минусов, он будет полезен как самостоятельная ТС, либо дополнение к любой существующей торговой системе, потому что он дает трейдеру знания о том, где находится уровень равновесной цены, и кто сейчас набирает крупную позицию в покупку, либо в продажу.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также почитать о том, где смотреть кластерные объемы рынка и как использовать эти данные в своей торговле. В статье вы найдете лучшие индикаторы кластерных объемов для Мета Трейдер.

Источник https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/gorizontalnyj-obem-kak-osnova-trejdinga/

Источник https://popecon.ru/indikator-market-profile-dlya-opredeleniya-gorizontalnyh-obemov-rynka.html

Источник

Источник