Где смотреть кластерные объемы лучше всего

В процессе работы с финансовыми рынками пользователи стали замечать, что все происходящие на нём важные явления всегда имеют определённые предпосылки, отражающиеся непосредственно на рабочем графике. Зачастую они связаны непосредственно с участниками текущей торговой сессии.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как известно, основной силой, двигающей стоимость в том или ином направлении, являются непосредственно пользователи, проводящие финансовые операции на рынке.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стоит отметить, что у рядового трейдера оказать какое-либо влияние на движение ценовой линии не получится: на это способны только крупные игроки, держащие в руках большую часть участвующего в обороте капитала.

Для эффективной торговли просто необходимо знать настроение участников сессии, которые задают общее настроение рынка. Для этого простые спекулянты проводят технический анализ, направленный на поиск соответствующей величины. Показателем, отвечающим за текущую тенденцию рынка, является кластерный объём. Он отображает 3 типа торговых сигналов:

1. Доминирующей на рынке является восходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на покупку выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на покупку;
2. Доминирующей на рынке является нисходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на продажу выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на продажу;
3. На рынке нельзя выделить какую-либо ярко выраженную тенденцию. Данное условие сигнализирует о том, что между продавцами и покупателями возникло равенство сил, из-за чего стоимость перешла в фазу флетового движения. Так как настроение трейдеров постоянно и очень быстро меняется, открывать какие-либо сделки не рекомендуется до момента образования новой сильной тенденции.

Чтобы всегда входить в торговлю при наиболее благоприятных для этого обстоятельствах и не ошибаться с выгодным направлением для установки торгового ордера, спекулянту следует углубиться в изучение кластерных объёмов, так как во многом влияют на весь финансовый рынок.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Где смотреть кластерные объемы

Во времена, когда электронные вычислительные машины ещё не были изобретены спекулянты определяли настроение крупных маркет-мейкеров при помощи ручного анализа графических показаний, отображаемых на специальных бумажных полосах. Однако появление различных компьютеров кардинально поменяло торговлю на финансовых рынках: современные пользователи могут использовать для анализа специальные автоматические индикаторы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Существует немало торговых инструментов, выполняющих функцию поиска и отработки различных закономерностей ценового поведения. Для анализа кластерных объёмов также разработаны соответствующие индикаторы, при помощи которых и рекомендуется выполнять их анализ.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Перед тем как переходить непосредственно к рабочим алгоритмам спекулянту рекомендуется изучить основные принципы кластерного анализа. Таким образом он сможет не только значительно улучшить своё общее знание рынка, но и повысить эффективность применения различных кластерных индикаторов на практике.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стоит отметить факт того, что кластерный анализ в его современном понимании появился относительно недавно. Данный процесс представляет собой изучение соответствующих графиков, отображающих преобразование открытого на графике ордера из биржевой ленты в наиболее удобный для визуального анализа и применения в торговле внешний вид.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

При помощи данной процедуре рядовой спекулянт может анализировать настроение крупных игроков рынка непосредственно во время формирования текущей временной свечи. Во многом результат работы зависит от того, каким образом происходит построение торговых свечей, однако очень часто пользователи пренебрегают данным фактором без каких-либо последствий для торговли.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Ввиду того, что при кластерном анализе в учёт берётся абсолютно каждая важная сделка, происходящая на рынке в данный момент, его можно назвать максимально детальным и глубоким методом оценки рыночной активности. При помощи комбинирования всех торговых ордеров путём математических действий по заранее выбранным условиям (размер торговых объёмов, временной интервал и прочие) пользователь может получить на выходе результате в виде ценового объёма или кластера.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Индикатор кластерного объема для мт4

Ознакомившись с основными принципами кластерного анализа можно переходить непосредственно к инструментам, при помощи которых можно его проводить. Из них в первую очередь стоит выделить алгоритм, который называется «HighVolumeBar VertikalHistogram». Основной его особенностью является то, что он одинаково эффективно работает на всех отрезках времени до четырёхчасового.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Объясняется данная особенность тем, что всю информацию для анализа данный инструмент берёт непосредственно с минутного графика цены. На рабочей области рассматриваемый индикатор отображает 3 состояния рынка:

1. Стоимость находится вблизи уровня поддержки;
2. Стоимость находится вблизи уровня сопротивления;
3. Стоимость находится в состоянии неопределённости.

Визуально данные сигналы различаются при помощи разных цветовых окрасок и количества рабочих свечей. Данные параметры можно регулировать в настройках инструмента. Также среди немаловажных достоинств данного алгоритма следует выделить то, что он отображает ключевые уровни стоимости с учётом текущих торговых дней, а не в соответствии с прошедшими периодами времени. Данное качество выделяет индикатор на фоне остальных подобных ему.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На данный момент широко распространена модифицированная версия индикатора, имеющая название «HighVolumeBar VertikalHistogram v2». Основным её отличием является наличие специального указателя, наглядно отображающего вероятность того, что ценовая линия будет взаимодействовать с ключевым уровнем. Данная величина отображается в процентном показателе. Она намного упрощает процесс прогнозирования изменений в уровне стоимости и делает технический анализ более точным.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

При помощи генерируемых инструментом показаний пользователь сможет с лёгкостью открывать торговые ордеры в противоположном им направлении. При работе с ним трейдеру стоит учесть одно очень важное правило: открывать сделки необходимо только в самом конце анализируемого торгового дня. Именно на основе его поведения строятся ключевые уровни, которые постепенно меняются. К конечному виду, наиболее пригодному для торговли, они приходят в конце рабочего дня.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикаторы кластерного объема

Говоря о кластерных торговых алгоритмах нельзя пропускать такой индикатор, как «Time Price Opportunity» (сокращенно «TPO»). Данный инструмент также позволяет выполнять построение ключевых уровней ценовой линии на рабочем графике.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Интерфейс данного торгового индикатора представляет собой систему из простых гистограмм, отображающиеся возле временных свечей. Внешне данные гистограммы очень похожи на генерируемые кластерными торговыми алгоритмами показания, которые применяются для торговли на различных фондовых рынках и фьючерсных биржах.

Стандартный индикатор «Time Price Opportunity» способен генерировать высокоточные показания в пределах дневного временного отрезка. Это объясняется тем, что рабочий алгоритм инструмента учитывает только обновляющуюся информацию о кластерных объёмов. Для работы со среднесрочными или долгосрочными временными отрезками была создана специальная модификация, именуемая «TPO-Range». Его разметку рекомендуется размещать прямо поверх показаний стандартного «ТРО».

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Стоит отметить, что даже несмотря на весьма высокий коэффициент отрабатываемых торговых сигналов, генерируемых рассматриваемым индикатором, его рекомендуется применять в качестве дополнительного фильтра для каких-либо других торговых систем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

То есть, «Time Price Opportunity» не может быть использован в качестве основы для какой-либо методики: наилучшим образом он показывает себя в комбинации со «Стхастиком» или другими индикаторами, генерирующими готовые торговые сигналы, к примеру – FDM Entry Arrows With Alerts.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Кластерные индикаторы для мт4

Ещё одним торговым инструментом, заслуживающим внимания трейдеров, которые всерьёз заинтересовались кластерным анализом, является индикатор «Cluster Volume». В данном случае кластер представляет собой сумму всех торговых объёмов, взятых из уже определённых уровней стоимости на текущей торговой свече. Данный индикатор можно отнести к классу алгоритмов, выстраивающих показания в виде гистограммы.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

При помощи рассматриваемого алгоритма пользователь сможет в крайне короткий срок вычислить распределение торговых объёмов:

1. В областях консолидации или разворотов ценовой линии;
2. На ключевых уровнях стоимости (поддержка и сопротивление).

Единственное, что потребуется от трейдера при использовании данного торгового инструмента – это умение максимально вовремя реагировать на его сигналы и чётко придерживаться алгоритма действий, подразумеваемого их генерацией.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Кластерный анализ объемов форекс

Стоит отметить один очень важный момент: все вышеописанные инструменты для работы с кластерными объёмами являются пользовательскими, то есть, требуют ручной установки в торговую платформу. Это предельно простая процедура, сводящаяся к следующим действиям:

1. Для начала пользователю необходимо скачать необходимый ему инструмент на свой компьютер. Все три вышеописанных индикатора являются бесплатными и находятся в открытом доступе, поэтому их поиск не вызовет никаких трудностей;
2. После скачивания трейдеру нужно переместить все файлы алгоритма в папку с пользовательскими индикаторами используемой им рабочей платформы;
3. Чтобы установленный инструмент отображался в соответствующем меню, спекулянту следует перезапустить рабочий клиент «Мета Трейдера» или другой используемой им платформы;
4. При повторном запуске пользователь сможет найти в меню со всеми торговыми инструментами установленный им индикатор;
5. Также стоит отметить ещё одни немаловажный этап работы с каждым торговым индикатором: перед началом торговли рекомендуется изучить его параметры. Иногда они не требуют каких-либо изменений, однако в некоторых случаях правильная корректировка настроек может значительно увеличить эффективность работы инструмента.

В данной статье описаны лишь основные характеристики торговых алгоритмов: чтобы максимально эффективно использовать их рекомендуется более детально изучить основные принципы работы с ними.

p, blockquote 30,1,0,0,0 —>

Кластерные объемы для мт4

При помощи кластерного анализа пользователи торгового терминала «Мета Трейдер» могут намного раньше и точнее предсказывать время и скорость ценового движения на рынке. По сути, данный процесс представляет собой простое исследование числа проводимых внутри текущей временной свечи финансовых операций.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Однако стоит отметить, что анализ торговых объёмов на финансовом рынке – весьма непростая процедура. Это связано с тем, что пользователи Форекса могут анализировать только количество торговых сделок, но не объём финансов, вкладываемых в них. То есть, трейдеры весьма узко видят рыночное настроение.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Кластерные индикаторы позволяют во многом компенсировать данный недостаток и показывают более полную картину проводимых на рынке сделок вместе с их объёмами. Благодаря данному свойству автоматические алгоритмы для анализа кластерных объёмов получили широкое распространение на финансовых рынках.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Рассмотренные выше инструменты для технического анализа в основном применяются для работы в торговой платформе «Мета Трейдер 4». Однако существует определённый процент пользователей, предпочитающих работать в пятой версии «Мета Трейдер». Для них можно выделить следующие рекомендации:

1. Большая часть профессиональных спекулянтов рекомендует устанавливать для работы в пятом «Мета Трейдере» индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram», так как его алгоритм наиболее оптимизирован под прогнозирование изменений в уровне стоимости и графическое построение её ключевых уровней в данной платформе. С его помощью пользователь сможет получать высокоточные показания о потенциальных возможностях для входа в торговлю;
2. Ввиду относительно низкой популярности данной торговой платформы лишь малое количество инструментов оптимизируется под работу на ней. Для анализа кластерных объёмов можно найти несколько платных алгоритмов, эффективных в «Мета Трейдер 5». Ознакомиться с ними подробнее можно путём их поиска в интернете.

Если же говорить в целом, то на данный момент существует множество различных торговых инструментов для работы с кластерными объёмами. Конечно, не все они показывают высокую эффективность, однако среди них можно отыскать действительно прибыльные и бесплатные. Яркими примерами таких являются описанные выше индикаторы. В случае с «Мета Трейдер 5» пользователю придётся потратить больше времени на поиск. Также стоит отметить, что большая часть эффективно работающих в данной платформе алгоритмов является платной.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Кластерный график объемов онлайн

Для работы с кластерами также были разработаны специальные графики, позволяющие точечно анализировать объём. Непосредственно кластер представляет собой свечу, разделённую на определённые ровни стоимости, демонстрирующие текущий объём задействованных в торговле финансов.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Заранее следует уточнить, что анализ подобного рода графиков крайне непрост, поэтому справиться с ним смогут только опытные пользователи, знающие все тонкости работы с рыночными объёмами. Если же трейдер только начинает работу с Форексом, ему следует отложить подобный вид работы и выбрать что-то более простое.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Выделяют несколько видов кластерных графиков, среди которых:

1. Графики, отображающие объём рынка;
2. Графики, отображающие дельты;
3. Графики, одновременно отображающие объём стоимости и её дельты;
4. Графики, отображающие объёмы спроса и предложения.

Визуально предельные значения объёмов могут отображаться в разных цветах двух границ, отвечающих за фильтрацию мелких значений объёма (нижняя) и непосредственно используемые значения (верхняя). Таким образом значительно упрощается визуальный анализ графической информации, что значительно повышает точность торговли.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Все сигналы, генерирующиеся под нижней границей графика, не будут отображаться соответствующим цветом, так как не принесут трейдеру какой-либо пользы. Как говорилось ранее, кластер представляет собой определённую временную свечу. Генерируется он путём сочетания объёмов различных ценовых тиков, при этом берётся каждая стоимость рынка. В результате спекулянт сможет увидеть:

1. Динамику изменения стоимости в заданный временной период;
2. Метод, при помощи которого на рынке открывались торговые ордеры, повлиявшие на движение стоимости.

Очень важным преимуществом данного метода анализа финансовых рынков является то, что спекулянт может наблюдать за динамикой изменения пользовательского настроения в режиме реального времени. Таким образом, трейдер сможет максимально оперативно реагировать на различные перемены и выполнять соответствующую оптимизацию своей торговой стратегии с максимальной выгодой.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

В интернете можно найти немало специальных ресурсов, предоставляющих пользователю возможность работать с кластерными графиками без их скачивания. Правильно их используя, спекулянт сможет наглядно наблюдать за текущей активностью маркет-мейкеров. При этом, на графике будут отображаться не обычные временные свечи, а бары, дополнительно отображающие величину находящихся на данный момент в обороте финансов на каждом интервале стоимости соответствующей свечи.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

При помощи этих данных даже начинающие пользователи финансовых рынков смогут наглядно анализировать области рынка, в которых будет происходить активная работа крупных участников торговой сессии, напрямую влияющая на состояние ценовой линии.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Кластерный график в thinkorswim

Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim». Он изначально настроен под эффективную работу, поэтому вносить какие-либо изменения в его параметры пользователю не потребуется. Однако стоит отметить, что визуальная составляющая данного графика крайне неудобная и принесёт некоторый дискомфорт при длительной работе с данным сервисом.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Чтобы максимально оптимизировать данный график пользователю следует сразу же после его запуска открыть вкладку под названием «Charts» и внести в появившееся поле «Symbol» значение какого-либо тиккера. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении.

p, blockquote 45,0,0,1,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Можно заметить, что данный график крайне неудобен для визуального анализа. Чтобы изменить непосредственно его дизайн, следует нажать на иконку гаечного ключа. После этого появится окно с настройками платформы. Его внешний вид показан на картинке снизу. При помощи изменения данных параметров трейдер сможет выбрать максимально удобный для анализа график. Стоит отметить, что пользователю следует проигнорировать три последних параметра: они необходимы для работы с различными опционами и фьючерсами, а также настройки рабочих валютных пар.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Кластерный индикатор объема ninjatrader

Ещё одним важным аспектом с рассматриваемым рыночным элементом является существование специальных кластерных индикаторов. Их можно отнести к алгоритмам, которые могут производить разделение каких-либо валютных пар на отдельные валюты. При помощи них трейдер может:

1. Анализировать колебания стоимости отдельно на каждой валюте, а также сопоставлять данные показания между собой;
2. Прогнозировать вероятность развития той или иной тенденции, а также приблизительное расстояние, которое она пройдёт;
3. Получать готовые сигналы для открытия торговых ордеров;
4. Сопровождать сделки, открытые на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Стоит отметить, что для работы на краткосрочных отрезков данный инструмент малоэффективен. Чтобы компенсировать данный недостаток можно использовать индикатор ADR.

Все вышеописанные факторы позволяют сделать логический вывод: подобные торговые инструменты широко распространены среди трейдеров, торгующих при помощи анализа кластерных объёмов.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Говоря непосредственно о конкретных примерах инструментов, при помощи которых можно выполнять все вышеописанные задачи, следует выделить индикатор «NinjaTrader». Он относится к алгоритмам нового поколения, поэтому полностью оптимизирован под современные реалии финансовых рынков. Данный инструмент выполняет построение гистограмм, отображающих состояние кластеров на соответствующих временных свечах.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Индикатор предоставляет пользователю огромный объём полезной информации. При помощи него спекулянт сможет вычислять степень распределения торговых объёмов в областях ценовой консолидации, а также определять поведение стоимости на относительно линий сопротивления и поддержки, тем самым определяя точки её разворота. Благодаря этому трейдер сможет значительно увеличить коэффициент проводимых им прибыльных торговых операций, а также размер дохода от них.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

На данный момент рядовой спекулянт может найти в открытом доступе огромное множество различных торговых методик. Большая часть из них так или иначе затрагивает анализ рыночных объёмов, так как данный показатель является одним из фундаментальных аспектов рынка, напрямую влияющих на него.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Из всех методов анализа данной величины именно кластерный походит для работы на любых временных отрезках. Нет каких-либо строгих условий, ограничивающих трейдера: он может использовать подобный анализ в скальпинговых, внутридневных, среднесрочных и долгосрочных торговых методиках. То есть, пользователь может улучшить эффективность абсолютно любой торговой стратегии при помощи анализа кластерных объёмов.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Кластерный график объемов в мт4

Анализ кластерных объёмов является эффективным методом обнаружения даже малейшей торговой активности крупных игроков. И всё же стоит отметить, что данный метод работы не является идеальным: периодически подобные системы могут ошибаться и генерировать ложные торговые сигналы.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Чтобы уменьшить количество неудачных сделок, многие пользователи анализируют графики сразу в нескольких торговых платформах. В таком случае стоит обратить внимание на «Мета Трейдер 5»: в большинстве случае он генерирует достоверные сигналы. Это обстоятельство делает её весьма пригодной для проведения дополнительной фильтрации сигналов, поступающих с других платформ для торговли.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Чтобы максимально эффективно использовать кластерные объёмы в торговле, спекулянту необходимо обладать определённой теоретической базой, а также соответствующим опытом работы с финансовыми рынками. В ином случае данная методика может оказаться слишком сложной и непонятной, из-за чего принесёт лишь убытки.

При помощи кластерного анализа пользователь сможет намного эффективнее анализировать рынок и находить на нём огромное количество прибыльных торговых возможностей, которые он не замечал ранее. Также он позволяет предпринимать действия для получения прибыли намного раньше, чем другие рядовые трейдеры, что значительно увеличивает шанс успеха.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —> p, blockquote 60,0,0,0,1 —>

При помощи рассмотренных торговых инструментов спекулянт сможет выйти на стабильно высокую прибыль. Однако периодически будут возникать убыточные ситуации, которые могут отрицательно повлиять на торговый депозит пользователя. Чтобы минимизировать их влияние, следует использовать дополнительные фильтрующие индикаторы. Среди таких можно выделить T3MA Alarm, генерирующий готовые торговые сигналы, которые можно сопоставлять с текущей ситуацией на рынке.

Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.

Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами.

Кратко о рыночном профиле

Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.

Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.

Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный.

Можно представить это следующим образом, как на изображении.

Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.

Инструменты кластерного анализа

Существует очень мало вариантов использовать кластерный анализ на бесплатной основе, при этом большинство вариантов – это пробные версии сроком до двух недель или же очень примитивный и неграмотный функционал.

Среди топовых вариантов кластерного анализа можно выделить следующие:

• Volfix – самый популярный вариант для широкой аудитории трейдеров, в частности с опытом. Плата за услуги составляет 60 долларов ежемесячно;
• Ninja Trader – вы платите 225 долларов поквартально и пользуетесь функционалом для проведения кластерного анализа;
• CluterDelta – услуги использования оцениваются в 7,5 долларов в месяц;
• SBPro – удобный вариант, чтобы сэкономить, так как трейдер вносит единоразовый платеж на сумму 100 долларов.

В функционале терминалов МТ4 и МТ5 есть не только платные, но и свободные к доступу версии объемных индикаторов и рыночных профилей, однако сам кластерный анализ присутствует только в названии, не более. Выделяют такие популярные инструменты:

• ClusterDelta – оплачиваете ежемесячно 7,5 долларов;
• YuClusters и YuClusters Demo – платная и бесплатная версии программы соответственно;
• QScalp – скальперский привод с элементами кластерного анализа;
• TPO-v3 – данный индикатор предоставляется на бесплатной основе;
• HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 – бесплатное пользование для трейдеров.

Что такое кластер на финансовом рынке?

Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Здесь можно провести аналогию с валютным рынком. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Именно кластерный анализ помогает работать в объемом рынка.

Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. У нас происходит торговля на рынке, мы сосредоточены в рамках какого-либо таймфрейма, при этом на конкретных ценах будут проявляться однородные элементы в виде длинных и коротких позиций с активами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.

Кластерный анализ направлен на изучение таких ордеров и их объемов, присущих определенных ценовым уровням, а трейдер сможет более детально понимать, в каком направлении с наибольшей вероятностью будет продвигаться целевой актив.
Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем.

Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.

Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. В данной таблице объединены все текущие ордера и их объемы. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента.

Важно учитывать тот факт, что в случае успеха по сделке у нас есть два действующих субъекта, которые формируют торговый объем: с одной стороны выступает инициатор, а с другой – контрагент, который и предоставил этот объем. Данные таких сделок будут попадать на кластерный график, а трейдер сможет получать еще более точные данные и важные детали о том, как образуются свечи и что происходит в такие моменты.

А что происходит в момент вырисовывания очередного бара на графике? Давайте разбираться. Сначала все заявки разделяются на две группы:

• от профессионалов – это крупные денежные суммы;
• от мелких трейдеров – намного меньшие объемы.

На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа.

В системе кластерного анализа главными понятиями, которые важно знать и уметь применять, являются следующие:

• маркет-дельта (дельта);
• маркет-профиль.

Рассмотрим каждое из них.

Что такое маркет-дельта?

Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок.

Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.

На рисунке ниже представлен пример маркет-дельты.

Что такое маркет-профиль?

Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс.

Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок).

Применение кластерного анализа в торговых сделках

Кластеры могут применять дифференцированно, в зависимости от того, какая методика построения используется трейдером. Самыми эффективными считаются следующие:

• дельта-профиль – считается самым удобным и информативным методом, который показывает присутствие самого влиятельного покупателя или продавца на конкретной свече. В этом случае вычисляется разница между бычьими и медвежьими объемами;
• кластер-профиль – показываются общие объемы торгов на свече, при этом трейдер может наблюдать только факт активности, но не знает, кто выступает в роли инициатора.

Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема.

Анализ по методу дельта-профиля

Все значения из ленты сразу попадают на график кластерного анализа. При этом рассматриваются такие паттерны:

• P – сосредоточение положительной дельты вверху бара, а под ней будет очень мало сделок. Это генерация разворотного бычьего сигнала;
• b – в нижней части сконцентрирован поток продаж, а вверху свечи все спокойно. Это генерация медвежьего сигнала.

Ниже на картинке можно увидеть оба паттерна.

Важно следить не только за паттерном, а за дельтой в целом, иначе картина будет неоднозначной, что продемонстрировано на изображении ниже.

Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.

Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.

Анализ по методу кластер-профиля

Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.

Пример приведен ниже.

По графику видно, что крупные объемы находятся в пределах 0,7114-154, а также есть три момента в зоне 100-150. Таким образом, продавцами удерживаются позиции, чтобы цена актива не росла.

Здесь важно учитывать несколько спорных моментов:

• не понятно, почему крупный игрок решает покупать актив по одинаковой ценней, если есть возможность постепенно совершать сделки по нескольким котировкам из одного диапазона;
• чаще всего ценовое поведение непредсказуемо относительно больших объемов, поэтому идея может не сработать;
• если отправлять крупные заявки на добор в противоположном движении, это позволяет легко манипулировать трейдерами.

Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5

Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом.

Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Это удобно для зрительного восприятия данных трейдером.

Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.

Для вычисления уровня разворота необходимы значения таких параметров как:

• гистограмма с объемами каждой свечи;
• график кластеров по точечным объемам;
• рыночный профиль, то есть объемы торгов каждого уровня цен.

Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.

Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера.

Ключевая задача трейдера – это вычислить момент перехода дельты от умеренного значения к нормальному, когда рынок из флэта переходит в тренд. Наглядно можно объяснить на таком примере:

• берем комбинацию таких активов – EUR-GBP+GBP-USD+EUR-USD;
• предположим, курс EUR-USD вырос, а курс GBP-USD не изменился;
• тогда будет укреплять свои позиции и EUR-GBP благодаря взаимосвязи всех трех пар;
• если изменяется одна валютная пара, это отражается на позициях двух остальных.

Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.

Точечное вливание в анализе кластеров

Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера.

Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа.
Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность.

Объемы, которые необходимо учитывать при проведении кластерного анализа, – это показатели, принадлежащие локальным трендам и разворотным точкам:

1. 1-ый уровень – формирование произошло на шпильке крупного объема. Можно выдвинуть предположение, что какой-то крупный участник открыл короткую позицию или зафиксировал сделку, то есть завершил длинную позицию;
2. 2-ой уровень – цена встретилась с сопротивление высокого объема, возможно, в этот момент участник доливал позиции в анализируемой области;
3. 3-ий уровень – влитый объем превратился в уровень сопротивления для дальнейшего ценового движения;
4. 4-ый уровень – когда произошел импульсный пробой локального дна и далее откат, появился еще один уровень, на котором предположительно выставлялись ордера на продажу по выгодным коррекционным ценам;
5. 5-ый уровень – позиции добавлены по тренду, когда произошел пробой локального экстремума.

На данном примере явно видно применение точечных вливаний объема в виде уровней сопротивления и поддержки. А сама свеча будет подсказывать, как корректно воспринимать объемные уровни:

• импульсная свеча – вливание по трендовому движению;
• свеча со шпилькой или разворотная – закрытие позиции крупным участником, высокий шанс того, что произойдет локальный разворот.

Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки.

Можно рассмотреть следующий пример:

1. 1-я область – представлена разворотная свеча в рамках 1-часового интервала, происходит вливание объема. Можно предположить, что наивысшие точки станут место формирования локальной трендовой смены;
2. 2-я область – точечное вливание и последующий пробой экстремумов, цена рвется вверх. Это может говорить о том, что крупный трейдер добавил короткие позиции;
3. 3-я область – наблюдается повышенный объем, однако происходит остановка цены. Значит, предположительно крупный игрок покидает рынок на кластере.

Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.

Вертикальный торговый объем

Речь идее о гистограмме, которая показывает данные по объему проторгованных позиций и их соответствие каждой свече.
Когда проводится такой анализ, нужно искать моменты возникновения вброса ликвидности и на каком уровне это случилось:

• пробой уровня;
• отскок от ключевой отметки.

Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.

Горизонтальный торговый объем

Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.

Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.

На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа.

Вывод

Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе.

Источник https://blogtactics.ru/gde-smotret-klasternye-obemy-luchshe-vsego/

Источник https://traderblog.net/klasternyj-analiz/

Источник

Источник