Что такое кластерные графики, и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Академические курсы по торговле на рынке Форекс, если их можно так назвать, убеждают нас, что есть 3 основных вида анализа ценовых графиков:

1. Фундаментальный.
2. Технический.
3. Компьютерный.

Сегодня мы поговорим о еще одном способе прогнозирования стоимости финансовых инструментов. Речь идёт об анализе торговых объемов с помощью кластерных графиков.

Что такое кластерный анализ

В общепринятом представлении кластерным анализом принято называть анализ данных на основе статистических параметров для получения наиболее объективного и точного результата. В контексте финансовых рынков кластерные графики являются одним из лучших инструментов для анализа торговых объемов.

Интересно знать! До 2004 года простым трейдерам была не доступна информация о торговых объемах. Речь не только о Форекс, а об абсолютно всех торговых площадках. Сегодня эта информация не является инсайдерской, и ее можно использовать для получения прибыли на финансовых рынках.

Ценой любого актива движет соотношение спроса и предложения. Говоря простым языком, чем больше трейдеров продают конкретный актив, тем больше вероятность снижения цены. В еженедельных отчетах СОТ, публикуемых на сайте Чикагской биржи фьючерсов, отображено число контрактов на покупку и продажу того или иного актива. Если продавцов больше, то вероятность снижения цены выше, если больше покупателей, то более целесообразно рассматривать для открытия ордера Buy .

С помощью кластерных графиков трейдер получает возможность следить за соотношением торговых объемов не раз в неделю, а в режиме реального времени. Иными словами, кластеры позволяют заглянуть “внутрь свечи” за выбранный промежуток времени и ознакомиться с актуальным настроением рынка.

Каждый элемент кластерного графика позволит трейдеру получить полную информацию о соотношении сил покупателей и продавцов. Чтобы добиться успеха в онлайн трейдинге, очень важно понимать, что весь процесс торговли является противостоянием интересов покупателей и продавцов.

Практическая польза кластерных графиков в торговле

С помощью работы с кластерными графиками трейдер может получить следующую информацию:

• Число контрактов на покупку и продажу, заключенных по конкретной цене;
• Суммарный объем сделок bid / ask (покупка и продажа);
• Дельту торгового объема, что позволит определить преобладание продавцов над покупателями или наоборот (является дополнительным индикатором, отображающим данные в виде гистограммы под графиком);
• Общий торговый объем каждой свечи и ее ценовой диапазон;
• Важные локальные уровни, на которых аккумулировано наибольшее число контрактов.

Все эти данные можно эффективно использовать в прогнозировании стоимости акций, фьючерсов и даже производных активов, таких, как валютные пары Форекс или контракты CFD. Кластерный график выглядит примерно следующим образом:

Каждый столбик – это свеча, отображающая диапазон, преодоленный ценой за выбранный временной период. Левая сторона каждого элемента окрашена либо в зеленый цвет, что говорит о росте стоимости выбранного актива за определенное время, либо в красный, что указывает на снижение цены. Числа внутри столбиков – это количество контрактов, а цветные горизонтальные линии говорят о преобладании продавцов над покупателями по этой цене (красный), либо наоборот (зеленый).

Также важно обратить внимание на вертикальные гистограммы, расположенные по бокам в окне графика. Длинные линии этих индикаторов указывают на ценовые уровни, на которых сосредоточено наибольшее число контрактов. Эти значения представляют особый интерес для крупных участников торгов, поскольку на них расположено значительное число ордеров. Практика показывает, что цена стремится к подобным уровням, поскольку на них расположено много стоп-приказов или отложенных ордеров.

Важное примечание! С помощью кластерных графиков можно проанализировать стоимость фьючерсов или акций, поскольку эти активы торгуются на централизованных площадках, располагающих точными сведениями о торговых объемах. С рынком Форекс дело обстоит иначе, поскольку основным финансовым инструментом являются валютные пары, то есть парные активы. Иными словами, для прогнозирования курса валютной пары потребуется проанализировать два кластерных графика, после чего определить соотношение и сделать выводы, на основании которых и будет строиться торговый план. Важно принимать во внимание децентрализованную природу рынка Форекс. В силу отсутствие единого, регулируемого центра обработки торговых приказов, ни одна организация в мире не располагает точными данными о реальных торговых объемах этого рынка. Однако не все так безнадежно, как может показаться. Трейдеры на Wall Street , при прогнозировании стоимости валютных пар, опираются на данные Чикагской биржи фьючерсов, поскольку на нее приходится более 30% от всего оборота рынка Форекс, что на м омент написания статьи является абсолютным большинством.

Терминалы для работы с кластерными графиками

Кластерные графики не предусмотрены разработчиками привычных торговых платформ. Также невозможно пользоваться этим аналитическим инструментом как индикатором, поскольку все данные формируются в режиме онлайн и основаны на статистике, предоставляемой поставщиками ликвидности. Существуют специальные платформы для работы с кластерными графиками. Вот наиболее популярные из них:

1. NinjaTrader.
2. Volfix.
3. SBPro.
4. ATAS.

Сразу хочу сказать, что бесплатным является лишь терминал NinjaTrader , однако в нем есть ряд существенных недостатков, начиная от запаздываний, заканчивая сомнительными поставщиками данных. Остальные платформы платные, но разработчиками каждой из них предусмотрен пробный тестовый период (от недели до месяца). Могу кратко сориентировать по ценам и функционалу:

1. Volfix . Разработчиками предусмотрено несколько тарифных планов. Ежемесячное использование платформы обойдется от 70 до 180 евро, в зависимости от выбранного функционала. Volfix был и остается самой полной и надежной платформой для анализа торговых объемов финансовых рынков. Помимо кластерных графиков всех ликвидных активов пользователю предложен целый спектр уникальных индикаторов, способных упростить работу, усовершенствовать стратегию и значительно улучшить финансовый результат. Этот терминал я бы рекомендовал рассматривать для постоянного использования профессиональным трейдерам, которые знакомы с подводными тонкостями рынков и смогут найти наиболее эффективное применение представленным в платформе аналитическим инструментам. От прочих подобных платформ Volfix отличается высокой надежностью. Речь даже не столько о высокой компетентности службы поддержки и технических специалистов, сколько о точности сведений, представленных в кластерных графиках. Поставщиками ликвидности для платформы являются маркет- мейкеры , зарубежные коммерческие банки, а также компания Integral.
2. SBPro . Программа ориентирована преимущественно на новичков в анализе торговых объемов и средних трейдеров. Стоимость использования составляет 100 USD в год. Другие тарифы не предусмотрены. В 2018 году разработчики предлагали купить этот терминал за единоразовую оплату в 100 USD, но сейчас это более не актуально. В терминале представлены кластерные графики востребованных активов, однако информацию о поставщиках сведений разработчики не раскрывают. В качестве вспомогательных инструментов в SBPro можно найти минимальный набор индикаторов.
3. ATAS. Если говорить кратко, то эта платформа представляет собой нечто среднее между Volfix и SBPro . Стоимость использования платформы фиксированная и остается неизменной уже много лет. За эксплуатацию терминала потребуется заплатить 69 евро.

В каждой из упомянутых платформ предусмотрен бесплатный тестовый период в 2 недели. Веб-версии ни одного из упомянутых терминалов не предусмотрено. Программу потребуется скачивать. Сразу хочу предупредить, что защита ПО не позволит пользователю повторно активировать тестовый период. Кстати, пользователям ОС Windows беспокоиться не о чем, а вот у сторонников яблочной техники выбор сводится только к Volfix . Остальные платформы не адаптированы под iOS .

На каких валютных парах можно торговать с применением кластерного анализа?

После установки одного из рассмотренных выше терминалов вы не увидите в перечне финансовых инструментов привычные валютные пары. Там представлены исключительно фондовые активы. Если в ваших планах продолжать торговлю на Форекс, то внимание потребуется обращать на следующие фьючерсы:

• Австралийский доллар (6А);
• Новозеландский доллар (6N);
• Бразильский реал (6L);
• Японская йена (6J);
• Евро FX (6E);
• Мексиканский пессо (6E);
• Канадский доллар (6C);
• Британский фунт (6B);
• Швейцарский франк (6S).

В скобках указаны символы, по которым вы сможете найти нужный график в общем перечне. Не нужно переживать по поводу отсутствия американского доллара в представленном списке. Стоимость каждого из упомянутых фьючерсов исчисляется в USD, поэтому коэффициент корреляции меду фьючерсом на канадский доллар и парой USD/CAD на Форекс стремится к единице (графики практически полностью идентичны).

Примеры торговли по кластерным графикам на Форекс

В этой статье мы говорили о том, что для успешного входа в рынок важно дождаться пробоя значимого локального уровня и закрепления цены за его пределами. При работе с кластерными графиками будет работать тот же принцип, только значимые уровни мы будем определять не по острым углам ценового графика, а по торговому объему.

В отмеченном месте на кластерном графике наблюдается значительное число контрактов на продажу. Обратите внимание, что этот объем сосредоточен на локальном минимуме. Ценовой график преодолевает линию поддержки, после чего в узком ценовом диапазоне формируется значительное число контрактов на продажу, что свидетельствует о возможном формировании нисходящего тренда. После получения такого сигнала в рынок входить рано. Не стоит забывать о стоп-приказах большинства трейдеров, расположенных выше преодоленного графиком локального минимума, и об интересах маркет- мейкеров . Важно дождаться повторного тестирования отмеченного на скриншоте ценового диапазона.

Далее мы видим, что при повторном тестировании важного уровня по этим ценам снова заключается значительное число контрактов, что является практически гарантированным сигналом на вход в рынок на Sell .

Важно! Если при повторном тестировании важного локального уровня в заданном ценовом диапазоне не формируется значительное число ордеров, то сигнал нужно проигнорировать.

Теперь посмотрим на тот же отрезок графика, но уже в привычном терминале MetaTrader:

Локальные уровни практически полностью совпадают. Обратите внимание, что при открытии одного ордера установлено 2 Stop Loss и 2 Take Profit . Такой подход позволяет практически со 100% гарантией извлечь прибыль от сигнала, полученного посредством анализа кластерного графика. При срабатывании первого страховочного ордера закрывается с прибылью или убытком лишь 50% объема сделки. Если SL сработал ложно, то фиксирование прибыли по второму TP позволит полностью компенсировать убытки. Применение такого подхода не обязательно и остается на личное усмотрение каждого трейдера, но должен сказать, что в ряде ситуаций данный метод очень оправдан.

Заключение

Работа с кластерными графиками позволяет трейдерам более осмысленно и эффективно управлять капиталом на фина нсовых рынках. Ведь значимые локальные уровни определяются не просто воображаемыми линиями, а точными сведениями об актуальном настроении рынка.

Важно! В статье кластерный анализ рассмотрен крайне поверхностно. В этом виде аналитики рынков, как и в любом другом, есть масса тонкостей, секретов и особенностей. Если тема анализа торговых объемов п осредством кластерных графиков вам интересна, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, и материалов по данной теме будет больше.

Источник https://www.forex.blog/chto-takoe-klasternye-grafiki-i-kak-jeto-mozhno-ispolzovat-v-torgovle-na-foreks/

Источник

Источник

Источник