ADX индикатор: описание, настройка и стрелочная модификация

Для определения тренда на рынке используется множество методик. Одна из них заключается в сравнении цен High и Low соседних свечей. При этом, если High последовательно повышается, то на рынке восходящий тренд, а если Low последовательно понижаются, то на рынке нисходящий тренд. Именно на такой трактовке тренда основан принцип действия индикатора ADX, который дополнительно позволяет определить относительную силу тенденции.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание индикатора ADX (скачать)

В алгоритме расчета ADX (Average Directional Movement Index – это фраза, означающая «Индекс Среднего Направления Движения» и от которой происходит аббревиатура индикатора) лежит многоступенчатый вычислительный процесс. Сначала находится разность между максимумами текущей и предыдущей свечей (обозначается как +DI) и минимумами текущей и предыдущей свечей (обозначается как -DI). Если разность между максимумами больше 0, то на рынке тренд восходящий, а если разница между минимумами меньше 0, то на рынке тренд нисходящий.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

На следующем этапе вычисляется истинный торговый диапазон (обозначается как TR). Для этого находятся разности между:

• максимумом и минимумом текущей свечи;
• максимумом текущей свечи и Close-ценой предыдущей свечи;
• Close-ценой предыдущей свечи и минимумом текущей свечи.

За истинный торговый диапазон принимается максимальная разность.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Затем осуществляется вычисление и построение двух экспоненциальных скользящих средних (их период задается в настройках индикатора). Одна из них основана на частном между +DI и TR, а другая – на частном между -DI и TR.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Далее вычисляется частное от разности +DI и -DI и суммы +DI и –DI, которое увеличивается в 100 раз. Полученный результат используется при расчете и построении экспоненциальной скользящей средней с периодом, заданным в настройках. Эта кривая является основным сигналом ADX.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Сигналы ADX, установленного с настройками по умолчанию.

Можно без труда заметить, что окраска кривых по умолчанию неудобна для анализа. Как ее изменить будет рассказано в следующем разделе.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Настройки индикатора ADX

Тредйеру необходимо присвоить значение лишь одному параметру индикатора ADX – ADX_Period (рис. 2). От ее величины напрямую зависит сглаженность кривых:

• чем больше ADX_Period, тем более сглаженными получаются линии;
• чем меньше ADX_Period, тем сильнее линии следуют за ценой.

Рисунок 2. Параметр для настройки индикатора ADX.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Также трейдер может задать цветовое и стилистическое оформление кривых. Для этого используется вкладка «Цвета» настроечного окна (рис. 3).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Настройка цвета отображения кривых индикатора ADX.

Кривая 0 – основная, кривая 1 – +DI, кривая 2 – -DI. Целесообразно задать им цвета, с которыми привык работать трейдер. Например, результат отображения основной кривой белым цветом, кривой +DI – красным цветом, а кривой -DI – зеленым цветом показан на рис. 4. Сразу заметно повышение наглядности и удобства анализа в сравнении со стандартными настройками (как на рис. 1).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Сигналы ADX с измененным цветовым оформлением.

Как работает индикатор ADX

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Анализ сигналов ADX выполняется различными способами. Например, можно сравнивать +DI и -DI:

• если +DI больше -DI, то цена растет;
• если +DI меньше -DI, то цена падает.

При этом достоверность такого сравнения напрямую зависит от значения ADX_Period (чем оно больше, тем достовернее сигналы).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Другим сигналом ADX является пересечение +DI и –DI:

• если +DI пересекает -DI сверху вниз, то актив следует продавать;
• если +DI пересекает -DI снизу вверх, то актив следует покупать.

Как правило, такие сигналы на открытие позиций ищутся при маленьких (относительно рабочего таймфрейма) значениях ADX_Period.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Настройка горизонтального уровня в подвальном окне индикатора ADX.

На рис. 6 показан ценовой график с индикатором ADX, у которого определены два горизонтальных уровня – 10 (нижняя пунктирная прямая) и 30 (верхняя пунктирная прямая). Видно, что ниже уровня 10 основная кривая не опускается, что свидетельствует о постоянном наличии на рынке сильных тенденций.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Рисунок 6. Сигналы ADX о силе тренда (положение основной кривой относительно горизонтального уровня).

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Сила тренда уменьшается в двух случаях:

• при смене тренда (рис. 7);
• при коррекции тренда (рис. 8).

Рисунок 7. Сигнал ADX об ослаблении тренда (основная кривая ниже уровня 30) в конце восходящего тренда (момент указан зелеными стрелками).

Рисунок 8. Ослабление тренда (основная кривая под уровнем 30) при коррекции на нисходящем тренде (этот участок на ценовом графике и на индикаторе ADX выделен желтыми вертикальными прямыми).

Как можно без труда заметить на рис. 7 и 8, сигналы ADX несколько запаздывают по отношению к ценовой динамике. Этого следовало ожидать, ведь в основе алгоритма лежит вычисление скользящих, ключевым свойством которых и является запаздывание.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стрелочные модификации индикатора ADX

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Алгоритм ADX Crossing производит сравнение их значений кривых +DI и -DI, соответствующих одним и тем же свечам. В зависимости от результата этого сравнения происходит отображение на ценовом графике сигналов в виде красных и зеленых кружков, располагающихся над или под свечой:

• зеленый кружок под свечой указывает на открытие длинной позиции;
• красный кружок над свечой указывает на открытие короткой позиции.

Рисунок 9. Сигналы стрелочного индикатора ADX Crossing.

Для настройки оптимальной работы в конкретных рыночных условиях у стрелочного индикатора ADX Crossing предусмотрено 4 параметра:

• ADX_bars – расчетный период ADX;
• Count_Bars – длительность временного промежутка, на котором рассчитывается ADX;
• Use_Sound – следует ли генерировать звуковое оповещение при формировании сигнала;
• Sound_File – аудиофайл для звукового оповещения.

При использовании ADX Crossing следует использовать фильтры для отделения ложных сигналов.

Индикатор ADX. Лаборатория профита!

В данной статье школы Форекс Вы познакомитесь с очень интересным инструментом технического анализа – системой направленного движения, или как его еще обычно называют – индикатор ADX. Пожалуй, лучший индикатор Форекс 2015 ADX был разработан и подробно описан в книге «Новые концепции технических торговых систем» известным биржевиком Уэллсом Уайлдером.

Среди остальных индикаторов Форекс он помогает определить, есть ли тренд на данном рынке и движется ли рынок достаточно быстро, чтобы за ним стоило следовать. А также позволяет войти в рынок в середине мощного тренда. К сожалению, индикатор ADX не видит начальные периоды тренда. Однако при должной тренировке, он поможет вам увеличить свой заработок на Форекс.

Индикатор ADX — это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между максимумом и минимумом), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня. Система направленного движения (индикатор ADX) выявляет силу быков и медведей, измеряя их способность вытолкнуть цены за диапазон предыдущего дня.

Если сегодняшний максимум выше вчерашнего – значит, быки сильны. Если же сегодняшний минимум ниже вчерашнего – значит, у биржевой толпы усиливается медвежий настрой. Индикатор ADX состоит из трех линий: +Din, -Din, ADX. Первые две линии (+Din и -Din) называются сглаженными линиями направления, а третья линия (ADX) называется средним индикатором направления. По умолчанию параметр линии ADX равен 14.

Когда уже сформировавшийся тренд продолжает развиваться, расстояние между линиями +Din и –Din увеличивается и линия ADX растет. И наоборот: линия падает, когда тренд поворачивается вспять или когда рынок входит в коридор цен, при этом расстояние между линиями +Din и –Din уменьшается. За тенденциями стоит следовать, когда линия индикатора ADX возрастает, а не уменьшается.

Поскольку рост линии означает наличие тренда в данное время, то в этот период в дополнение к ADX стоит использовать индикаторы, следующие за трендом, а когда линия индиатора ADX падает, лучше их не применять. Когда линия падает, это означает, что направление движения рынка становится менее выраженным. Обычно в такие периоды бывает много всплесков и для работы следует использовать осцилляторы, работающие в коридоре цен.

Сигналы, подаваемые индикатором ADX

Сигналы на покупку: Если линия +Din выше линии –Din, при этом линия ADX растет. Защитный стоп-приказ следует выставлять ниже недавнего минимума цен.

Сигналы на продажу: Если линия +Din ниже линии –Din, при этом линия ADX растет. Защитный стоп-приказ следует выставлять выше недавнего максимума цен.

Основные проблемы использования индикатора ADX

Какие проблемы может испытывать трейдер, который решил использовать в своей работе именно этот инструмент? Одна из первых и основных заключается в появлении на графике индикатора так называемых шипов. С чем это связано?

Данный инструмент не умеет грамотно распознавать переходы от одного тренда к другому. Если выставить период, к примеру, 18 (что подходит для работы на большинстве рынков), на графике индикатора могут появляться спады при переходе от одного тренда к другому. К примеру, если цена продолжительное время росла, а затем перешла в нисходящий тренд, кривая ADX начнет снижаться.

По идее, это должно указывать на то, что тренд ослабевает. Но в это же время может быть достаточно сильный нисходящий тренд. Просто индикатор все еще учитывает данные восходящего тренда и сравнивает их с данными нисходящего тренда. Такое наложение событий и цифр приводит к тому, что кривая какое-то время падает, пока в расчет не начнут поступать только данные о нисходящем тренде. Как только это произойдет, кривая ADX вновь начнет расти. Но часть тренда вниз уже прошла и в результате получается достаточно сильное запаздывание.

На графике приведен пример того, как при появлении ценового шипа, кривая ADXснижается. Переход от восходящего тренда к нисходящему был очень резким.

Одним из способов для того, чтобы избежать таких ситуаций является работа с меньшими периодами в ситуациях, похожих на те, что описаны выше. Еще одна рекомендация – использовать ADXна рынках, на которых шипы формируются крайне редко. К ним, к примеру, можно отнести рынок облигаций или акций. С другой стороны, если рассматривать сырьевые товары, здесь резкие пики бывают достаточно частым явлением.

Еще одна проблема, которая может оказаться существенной при принятии решений – запаздывание сигналов индикатора по отношению к цене. Ряд трендовых индикаторов работает значительно быстрее, чем ADX. При этом, сами эти трендовые индикаторы являются запаздывающими по своей природе. Следовательно, ADXможет подать очень поздний сигнал.

Случаются ситуации, когда ADXеще продолжает падать, а кривые +DIи –DIуже пересекаются. Трейдер вынужден пропускать такого рода сигналы. Поэтому, данный инструмент лучше всего применять в совокупности с другими.

С другой стороны, растущая кривая ADX будет четко указывать на силы тренда. И даже если трендовые индикаторы начинают колебаться, а эта кривая все еще растет, можно пробовать работать по текущему тренду, так как он все еще силен.

Что касается запаздывания, его придется принять, как данность и плату за пользование таким индикатором. Тем не менее, сократив период, можно сократить и время запаздывания. Но здесь есть один важный нюанс – появятся дополнительные «дергания» индикатора, которые могут негативно сказаться на определении силы тренда и, в результате, на работе трейдера.

Индикатор ADX следует использовать на крупных временных интервалах, не ниже Н4. Только там его сигналы будут приносить практическую пользу. На больших таймфреймах появляется возможность поймать начало сильного долгосрочного тренда. Как на примере ниже.

Также следует поэкспериментировать с сочетанием индикатора ADX с другими индикаторами. В частности скользящая средняя с периодом 13 отлично подойдет на роль фильтра сигналов ADX. После того, как индикатор ADX даст сигнал на покупку – вы сравниваете его с положением цены относительно скользящей средней, если цена выше скользящей – значит можно покупать. Если же индикатор ADX дает сигнал на продажу, то в этом случае цена должна быть ниже скользящей.

Дивергенция по индикатору ADX

Сигналы дивергенции сообщают трейдеру о слабости текущего движения и близком развороте цены. Но бывают случаи, когда дивергенция показывает точку входа и по тренду. В случае, если дивергенция образовывается на коррекции – перед нами сигнал к открытию сделки по тренду.

Дивергенцию по индикатору ADX следует искать по основной (бирюзовой) линии. Самого индикатора ADX будет недостаточно для точной трактовки дивергенции, поэтому следует добавить индикатор MACD. Теперь, если по индикатору MACD вы увидите несовпадение гистограммы и максимумов цены, то смотрите на ADX – он должен падать. Это прекрасная возможность для продажи.

Индикатор ADX хорошо сочетается с различными индикаторами, будь то осцилляторы или индикаторы тренда. При использовании индикаторов тренда вместе с индикатором ADX появляются возможности для фильтрации сделок. К примеру, трейдер использует две скользящих средних для входа в рынок. Но, как мы все хорошо понимаем, далеко не все сигналы в этом случае приведут к прибыли.

Чаще всего в случае открытия сделки по пересечению скользящих средних мы увидим, как сработает наш стоп-лосс. Однако ситуация резко меняется, если использовать индикатор ADX в качестве дополнительного подтверждения. При пересечении скользящих обратите внимание на индикатор ADX: основная линия ADX должны быть выше уровня 15. В этом случае результативность сигналов резко повышается.

Допустим, что трейдер использует пересечения скользящих средних для определения тренда, а к качестве точки входа использует стохастик. В этом случае индикатор ADX тоже способен повлиять на ситуацию в лучшую сторону. Если главная линия индикатора ADX выше уровня 15, то в этом случае сигналы стохастика будут на порядок лучше, чем без него.

Скачать бесплатно индикатор ADX

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

• изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
• изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
• изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Источник https://forexxx4all.ru/adx-indikator/

Источник https://pro-ts.ru/indikatory-foreks/62-indikator-adx

Источник

Источник