5 лучших индикаторов для определения силы тренда

Выявляя силу тренда, трейдеры стремятся предугадать, когда он завершится для определения наиболее перспективных точек входа по направлению текущей тенденции или мест, где произойдёт перелом с глубокой коррекцией или глобальным разворотом. Показатель информирует о стабильности и предполагаемой продолжительность ценового движения. Используют для этого несколько факторов:

• объём торгов на финансовом рынке;
• уровень волатильности;
• направление ценового движения.

Анализируя группу факторов, раскрывают истинные намерения участников торгов, размещающих лимитные заявки и открывающих рыночные ордера. Выявление силы тренда помогает находить устойчивые тенденции, характеризующиеся кратковременными, неглубокими коррекциями.

Определяющим фактором при установлении силы тренда, считается объём сделок, совершённых за определённый период времени по конкретному торговому инструменту. Если объёмы торговли постепенно снижаются, то покупатели или продавцы теряют интерес к существующему тренду и скоро произойдёт разворот. Если одновременно с этим падает волатильность, то интерес трейдеров снижается и некому поддержать текущее движение.

Математика индикаторов

Получать точные сигналы о снижении объёмов и волатильность помогают индикаторы показывающие силу тренда и информирующие о его предстоящем затухании или, указывающие на перспективы развития. Использование методов математического анализа, позволяет получать графическое, циферное отображение намерений участников рынка.

Закладывают в основу инструментов средне взвешенные ценовые параметры, вычисляя эти показатели, принимая во внимание, объём совершённых торговых операций. Принцип заключается в том, что когда усреднённая цена последней сделки выше, нежели идентичные показатели за предшествующий период, то рынок характеризуется наличием «бычьего» тренда. Если средняя цена ниже, таких же значений предыдущего временного периода, то речь идёт о нисходящей тенденции. График строится на основе математической функции, касающейся средней скользящей линии. Графические, числовые показатели, которые визуализирует индикатор силы тренда Форекс, это разница, возникающая между прошлыми и текущими средневзвешенными ценами и умноженная на объём, совершённых сделок. Трейдеру необходимо при настройках инструмента, определяющего силу тренда учитывать следующие показатели:

• метод расчёта скользящей средней линии;
• способ определения чувствительности;
• число периодов, используемых для расчёта;
• отрезок времени, определяемый для уточнения верности, проведённых расчётов.

Такие индикаторы математически связаны со скользящими средними линиями, определяющими существующий баланс на рынке. Сравнивается минимальная или максимальная цена со средневзвешенным значением за предыдущий период для того, чтобы выяснить, как сильно продавцы превосходят покупателей или наоборот.

Виды индикаторов силы тренда

Если нужно понять, какая сила тренда индикатор используют сигнальный или устанавливают осциллятор.

Осцилляторы – это класс индикаторов, используемых в техническом анализе для определения состояния перепроданности и перекупленности рынка. Инструменты демонстрируют эффективность, когда рынок находится в стационарном состоянии и образовался флэт, характеризующийся узким диапазоном. Осциллятор показывает, насколько текущая цена отклонилась от среднего значения. Инструмент помогает определить, когда наступит коррекция или произойдёт очередной ценовой импульс.

Преимущества осцилляторов выражаются в следующем:

• опережающие сигналы, информирующие о прекращении локальной тенденции, развивающейся в рамках боковой консолидации. Спекулятивные инвесторы получают больше времени для анализа рынка другими методами и располагают информативными сигналами о точке входа в рынок;
• получение нескольких видов сигналов – Форекс индикатор, показывающий направление и силу тренда, помогает открывать позиции разных типов: отскок от уровня, пробой «поддержки» или «сопротивления», вход по тренду;
• простота использования – метод визуализации сигналов, связан с пересечением кривых линий или их положением относительно процентной шкалы;
• гибкие настройки – пользователь может уменьшить количество сигналов, сделав их более надёжными.

Осцилляторы будут давать много ложных сигналов при развитии устойчивой тенденции, так как в такие периоды цена может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени, при этом не наступает коррекция, а если она и возникает, то является неглубокой и непродолжительной.

Сигнальные индикаторы силы тренда без перерисовки визуализируют данные в формате многоцветной панели или чисел, изменяющихся в зависимости от того, насколько направленным является ценовое движение. Трейдер оценивает показатели, ориентируясь на шкалу, демонстрирующую необходимые данные, позволяющие анализировать рынок. Внешне это отображается в виде скользящей средней линии, размещённой в отдельном окне и стрелок, появляющихся для идентификации точек входа, указывающих, когда тенденция ослабла и можно ожидать коррекции или разворота. Сигнальные инструменты могут отображаться в виде гистограмм, цвет которых меняется в зависимости от текущих настроений на рынке.

Лучшие индикаторы для определения силы тренда

Индикатор ADX

Направленность ценового движения демонстрирует индикатор ADX Форекс, одновременно указывающий силу существующей тенденции. Отображается он в отдельном окне в виде 3-х линий, демонстрирующих определённую динамику в рамках существующей шкалы.

Рисунок 1. Индикатор ADX

Силу продавцов и покупателей определяют парой линий: D+ и D-, отражающих положительную и отрицательную направленность. Если D+ демонстрирует большее значение, относительно D-, то преобладает «бычий» тренд. Рассматриваемые линии формируют третью, информирующую о среднем направлении: ADX. Если линии находятся одна над другой, не касаясь друг друга, то можно судить о большой силе существующей тенденции. Когда они начинают переплетаться, следует ожидать формирования боковой консолидации или разворота. Необходимо ориентироваться на цифровые значения шкалы, варьирующиеся в пределах 0 – 100. Превышение отметки 40 свидетельствует об усилении ценовых движений, а снижение ниже 20 об его ослаблении.

Индикатор Aroon

Эффективный индикатор Aroon без перерисовки отображается в отдельном окне в виде пары линий: down и up, соответственно красного и синего цвета. Происходят колебания в пределах 0- 100.

Рисунок 2. Индикатор Aroon

Традиционно устанавливают три уровня: 30%, 50%, 70%. Если какая-нибудь из линий постоянно располагается выше отметки 70%, а вторая не поднимается выше 30%, то можно судить о развитии сильного тренда. «Быки» проявляют интерес к активу, если линия up постоянно колеблется возле 100%, а down стремится к 0, что свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны продавцов. Когда линии меняются местами, то диспозиция на рынке кардинально меняется. Классифицировать значения линии up, надо следующим образом:

• больше 70% – развитие восходящей тенденции;
• между 50% и 70% развитие движения;
• между 30% и 50% фаза затухания;
• ниже 30% назревает перелом.

Зеркальной будет ситуация, когда идентичные значения относятся к down.

Предлагается по умолчанию использовать период 14, то есть анализ за последние 2-е недели. Если оставить в силе данные настройки, то можно своевременно получать сигналы о небольших откатах, но не о смене глобальной тенденции. Установив значение 30, непродолжительные движения улавливать не получится, но зато будет понятно направление основного тренда.

Индикатор RSI

RSI – это надёжный индикатор силы тренда для МТ4, определяющий возможность его изменения при снижении интереса участников рынка к поддержанию существующего движения посредством открытия рыночных ордеров. Особенность инструмента в том, что он может формировать графические фигуры, традиционно используемые в техническом анализе.

Рисунок 3. Индикатор RSI

Создатель RSI Уайлдер, рекомендовал применять двухнедельный период для получения наиболее информативных сигналов, информирующих о перепроданности или перекупленности актива. Оповещает об этом приближение к отметкам 0% и 100%. Иногда возникает расхождение, идентифицируемое при формировании экстремумов, выражающихся в движении цены, противоположном тому, что показывает RSI. Порой появляются технические фигуры, например, «Двойное дно» или «Тройная вершина», позволяющие определять точки глобального разворота. Демонстрируемый в окне осциллятора тренд, как правило, совпадает с тенденцией на ценовом графике. Если возникает эффект дивергенции, когда RSI показывает движение в одном направлении, а цена движется в другом, то это свидетельствует о скором развороте цены.

Конвергенция – это ситуация, связанная с формированием новых минимумов/максимумов на графике при том, что RSI не опускается ниже/выше, предыдущих значений. Такая ситуация также указывает на затухание и изменение приоритетов для участников торгов. Практикуется задействование осциллятора в виде фильтра, предостерегающего от покупок в период перекупленности и продаж в момент перепроданности.

Индикатор IVAR

IVAR – индикатор силы тренда в процентах, созданный в соответствии с теорией о временных финансовых рядах. Предполагается противопоставление хаосу, визуализируемое в виде кривой линии, помещённой в отдельное окно и указывающей на наличие или отсутствие трендовых движений.

Рисунок 4. Индикатор IVAR

Устанавливается уровень 0.5 и если линия опускается под него, то можно судить о развитии устойчивой тенденции, а когда она поднимается выше, то трейдеры идентифицируют образование боковой консолидации. Недостаток IVAR заключается в невозможности определения направления движения цены. Поэтому его надо задействовать в сочетании с другими инструментами, позволяющими сделать полноценный технический анализ рынка.

Индикатор CPM_3_CurrentPair

Когда измеряется сила тренда индикатор в процентах CPM_3_CurrentPair подходит лучше всего, так как он визуализирует необходимые данные в определённом соотношении. Внешне он выглядит, как табло с широкой и узкой полосой.

Рисунок 5. Индикатор CPM_3_CurrentPair

Рисунок 5, был сделан в выходной день, поэтому обе полосы не активны, однако в будние, широкая полоса демонстрирует силу и направление тенденции на старшем временном периоде, а узкая линия на меньшем тайм-фрейме. Благодаря этому удаётся получать исчерпывающую информацию о ситуации, пользуясь всего лишь одним окном в торговом терминале.

Заключение

Сигнальные математические инструменты анализа дают точки входа на разворот рынка. Точность зависит от жёсткости настроек, они могут находить локальные коррекции или глобальные развороты. Визуализация происходит в виде гистограммы или стрелок, сочетающихся со скользящими средними линиями.

Трейдеры оценивают верность полученных сигналов исходя, из сопутствующих результатов, полученных при нанесении на график горизонтальных и диагональных уровней. Только если они совпадают, принимается решение об открытии позиции рыночным ордером или установке лимитной заявки. Выход из позиции осуществляется при появлении противоположных сигналов, взаимно подтверждающих друг друга.

Источник https://howtotrade.biz/indikatoryi-dlya-opredeleniya-silyi-trenda/

Источник

Источник

Источник