Индикатор ROC: скачать. настроить и применять в торговле

Отдельную категорию форекс-индикаторов составляют осцилляторы. Они формируют графическую фигуру, перемещающуюся в течение времени в определенном интервале. В каждый момент времени значение этой линии характеризует изменение цены за фиксированный временной промежуток. К такому типу технических инструментов анализа рынка форекс относится и индикатор ROC.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Применение осцилляторов целесообразно при боковом движении цен. А вот в условиях ярко выраженного тренда они бесполезны, поскольку в основном генерируют ложные сигналы, совершение сделок по которым приносит лишь убытки.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Смотри видео обзор индикатора ROC

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Описание индикатора ROC

Название этого технического аналитического инструмента является аббревиатурой фразы «Rate Of Change», что дословно обозначает «Степень изменения». Алгоритм осциллятора ROC заключается в вычислении разности между ценой (открытия, закрытия, максимальной, минимальной) текущей свечи и аналогичной ценой свечи, отстоящей от текущей на определенный временной период в прошлое. В результате формируется линия, обозначающая абсолютную величину изменения цены.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Этот алгоритм запрограммирован на языке MQL, поэтому каждый может скачать ROC индикатор и применить его к любому графику торговой платформы MetaTrader. Чтобы сделать это, скомпилированный файл этого индикатора должен находиться в папке Indicators. В результате на графике появляется подвальное окно, в котором и рисуется линия осциллятора (рис. 1).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Индикатор ROC, примененный к графику.

Основным настраиваемым параметром ROC является период его вычисления. Он зависит от таймфрейма графика и целей, стоящих перед трейдером. Например, если требуется узнать величину изменения цены на D1-графике за неделю, то период графика должен быть установлен в 5 (столько рабочих дней в неделе).

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Практическое применение сигналов индикатора ROC (скачать)

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Дивергенция и конвергенция на ROC

Состояние дивергенции возникает при схождении в будущем прямых, проведенных по последовательным минимумам цены и линии индикатора. Оно характеризуется последовательным понижением минимумов цены и повышением минимумов индикатора. Это сильный сигнал к открытию длинной позиции (рис. 2).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Дивергенция между ценой и индикатором ROC.

Состояние конвергенции возникает при схождении в прошлом прямых (соответственно в будущем они расходятся), проходящих через последовательные максимумы цены и линии ROC. Для него характерно последовательное повышение максимумов цены при одновременном понижении максимумов индикатора (рис. 3). Такой сигнал указывает на высокую вероятность формирования нисходящей тенденции в ближайшем будущем, поэтому при его идентификации целесообразно открывать короткие позиции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Конвергенция между ценой и ROC.

Перекупленность и перепроданность на ROC

Состояние перекупленности и перепроданности возникает из-за неоправданно высокого спроса на покупку и продажу актива, соответственно. Идентификация этих состояний производится индикатором ROC, у которого параметр UsePercent задан как True. В результате его линия располагается в интервале 0÷100%.

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

На перекупленность актива указывает приближение линии ROC к уровню 100%. Подобный сигнал указывает на вероятный разворот локального восходящего тренда и возможность заработать на открытии шортов. Перепроданность идентифицируется приближением линии ROC к уровню 0%. Это сигнал к вероятной смене нисходящего движения восходящим, что делает выгодным открытие длинных позиций. Эти состояния указаны на рис. 4.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Состояния перекупленности (перед красными вертикальными прямыми) и перепроданности (перед зелеными вертикальными прямыми), указываемые индикатором ROC.

Пересечение линией ROC нулевого уровня

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Вертикальная разметка графика ROC в абсолютных единицах содержит нулевой уровень, соответствующий ситуации, когда цены между интервалом, равным периоду индикатора, равны. В таком случае линия индикатора может проходить через нулевой уровень:

• снизу вверх – сигнал на лонг;
• сверху вниз – сигнал на шорт.

Рисунок 5. Сигналы на лонг (красные) и шорт (зеленые) при переходе индикатора ROC через нулевой уровень.

Подтверждение истинности этих сигналов – предварительный заход линии ROC в зону перекупленности или перепроданности, соответственно. На рис. 5 видно, что перед первым сигналом на покупку линия ROC была в зоне перекупленности, а перед вторым – не была. Поэтому открывать длинную позицию следовало лишь в первом случае. Также следовало открывать короткую позицию, поскольку индикатор перед пересечением нулевого уровня снизу вверх находился в зоне перепроданности.

Как можно использовать индикатор RoC в торговле

Поиск и торговля долгосрочными движениями является основной целью трейдеров форекс . Однако, как только обнаруживается тренд , может быть трудно определить точную точку входа для рыночных ордеров. Ниже мы видим пример того, как валютная пара EUR/GBP имеет тенденцию к росту на 413 пунктов за последние три месяца. Как трейдеры могут планировать свои потенциальные выходы на рынок? Сегодня мы определим возможности для торговли по тренду EUR/GBP с помощью индикатора Rate of Change (roc).

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор roc

Индикатор скорости изменения (ROC) может быть чрезвычайно полезен для точного определения позиций на рынке Forex . Используемый в качестве осциллятора, ROC отображает сумму, которую валюта изменила за обозначенный период времени, относительно нулевой линии.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Чтение выше нулевой линии указывает на то, что рыночная цена валюты больше, чем начало периода ROC. Показание ниже противоположное и утверждает, что цена торгуется ниже по сравнению с первым периодом ROC. Важно отметить, что ROC является несвязанным осциллятором , аналогичным CCI, и что чем выше или ниже значение, тем больше предыдущее изменение цены.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Принятие во внимание тенденции всегда должно быть основным при использовании ROC.

Ниже мы видим, что дневной тренд EUR/GBP движется к более высоким максимумам, а это означает, что трейдеры тренда будут покупать EUR/GBP. Эти новые позиции на покупку можно найти с помощью одного из самых популярных сигналов ROC, пересечения нулевой линии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Трейдеры в восходящем тренде будут ждать восстановления рынка, позволяя осциллятору ROC двигаться ниже нулевой линии. Поскольку импульс возвращается вместе с трендом , сигнал покупки может появиться, когда ROC снова закроется выше нулевой линии. После того, как сделка была введена с использованием ROC, риском можно управлять, устанавливая стопы под линией тренда или в другой области поддержки при настройке положительного соотношения риск / вознаграждение.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Используя индикатор ROC, я предпочитаю покупать EUR/GBP на новом пересечении нулевой линии вблизи 0,8030. Остановки должны быть установлены при поддержке линии тренда около 0,8000. Первые цели могут рассчитывать на минимальную прибыль в 60 пипсов при соотношении риск / вознаграждение 1:2.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Альтернативные сценарии включают пробой поддержки EUR/GBP и движение к более низким минимумам.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор roc также используют трейдеры при формировании стратегии торговли с отложенными ордерами.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Индикатор roc описание

Индикатор скорости изменения (ROC), который также называют просто Momentum, является генератором чистого импульса, который измеряет процентное изменение цены от одного периода к другому. Расчет ROC сравнивает текущую цену с ценой «n» периодов назад. График формирует осциллятор , который колеблется выше и ниже нулевой линии при изменении скорости изменения от положительной к отрицательной.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как генератор импульсов, сигналы ROC включают пересечения центральной линии, расхождения и показания перекупленности и перепроданности. Дивергенции чаще всего не предвещают разворотов, поэтому мы не будем подробно их обсуждать. Даже несмотря на то, что пересечения центральной линии склонны к смещению, особенно краткосрочные, эти пересечения могут использоваться для определения общей тенденции. Выявление крайностей перекупленности или перепроданности естественным образом достигается осциллятором скорости изменения.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

На приведенном ниже рисунке показаны 12-дневные расчеты скорости изменения для Dow Industrials в мае 2010 года. Желтые ячейки показывают скорость изменения с 28 апреля по 14 мая. Это фактически 13 торговых дней, но закрытие 28-го действует как отправная точка 29-го. Синие ячейки показывают 12-дневную скорость изменения с 7 по 25 мая.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Как отмечалось выше, индикатор скорости изменения – это импульс в чистом виде. Он измеряет процентное увеличение или снижение цены за определенный период времени. Думайте об этом как о росте (изменении цены) в течение времени. В целом цены растут до тех пор, пока темп изменений остается положительным. И наоборот, цены падают, когда скорость изменения отрицательна. roc расширяется в положительную территорию по мере продвижения вперед. roc все глубже погружается в отрицательную территорию по мере ускорения спада.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

На скорости изменения нет верхней границы. Небо – это предел для аванса. Однако есть и нижний предел. Валютные пары бумаги могут снижаться только на 100%, что было бы около нуля. Даже с такими односторонними границами скорость изменения приводит к определяемым крайностям, которые сигнализируют о состояниях перекупленности и перепроданности.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Идентификация тренда

Хотя импульсные осцилляторы лучше всего подходят для торговых диапазонов или зигзагообразных трендов, их также можно использовать для определения общего направления основного тренда. В году примерно 250 торговых дней. Это можно разбить на 125 дней в полугодии, 63 дня в квартал и 21 день в месяц. Смена тренда начинается с самого короткого таймфрейма и постепенно распространяется на другие таймфреймы .

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В целом, долгосрочная тенденция возрастает, тогда как 250-дневная, так и 125-дневная скорость изменения являются положительными. Это означает, что цены сейчас выше, чем они были 12 и 6 месяцев назад. Длинные позиции, занятые 6 или 12 месяцев назад, будут прибыльными, и покупатели будут счастливы.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Диаграмма показывает IBM с 250-дневным, 125-дневным, 63-дневным и 21-дневным курсом изменения. За последние три года произошли три большие тенденции. Первая была на подъеме, так как скорость изменения за 250 дней была в основном положительной до сентября 2008 года. Вторая снизилась, так как индикатор стал отрицательным с октября 2008 года по сентябрь 2009 года. Третья выросла, так как индикатор стал положительным в конце сентября 2009 года. Несмотря на то, что большой восходящий тренд остается в силе, IBM выровняла график цен, что повлияло на 125-дневную и 63-дневную скорость изменения.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

63-дневный курс изменения (ежеквартально) флиртует с отрицательной территорией с 4 февраля. Впервые с апреля 2009 года 125-дневная норма изменения (шесть месяцев) опустилась на отрицательную территорию. Это показывает некоторое ухудшение в IBM, которое служит предупреждением, чтобы внимательно следить за валютными парами. Прорыв ниже шестимесячного торгового диапазона был бы медвежьим развитием.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Экстремумы перекупленности / перепроданности

Есть в основном три движения цены: вверх, вниз и в сторону. Генераторы импульса идеально подходят для бокового движения цены с регулярными колебаниями. Это облегчает выявление крайностей и прогнозирование поворотных моментов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Цены на валюту также могут колебаться при тренде. Например, восходящий тренд состоит из серии более высоких максимумов и более низких минимумов, когда цены растут зигзагообразно.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Откат часто происходит через регулярные промежутки времени, исходя из процентного хода, прошедшего времени или того и другого. Нисходящий тренд состоит из более низких минимумов и более низких максимумов, когда цены снижаются. Прогресс в противодействии тренду восстанавливает часть предыдущего снижения и обычно достигает пика ниже предыдущего максимума.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Пики могут возникать через равные промежутки времени в зависимости от процентного хода, прошедшего времени или обоих. Скорость изменения может использоваться для определения периодов, когда процентное изменение приближается к уровню, который предвещал поворотный момент в прошлом.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Диаграмма показывает Aetna (AET) с восходящим трендом с апреля 2009 года по апрель 2010 года. Обратите внимание, как валюта зигзагообразно выросла с серией более высоких максимумов и более низких минимумов.

p, blockquote 29,1,0,0,0 —>

Поскольку общая тенденция возросла, индикатор «Скорость изменения» использовался для определения краткосрочных уровней перепроданности как возможности принять участие в более высоком восходящем тренде.

Краткосрочные сигналы перекупленности были проигнорированы, потому что восходящий тренд вырос. Исходя из отказов за май-июнь, -10% было установлено в качестве границы перепроданности. Движение ниже этого уровня указывало на то, что цены были в краткосрочной перспективе.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Настройки перекупленности и перепроданности зависят от волатильности базовой ценной бумаги. Более волатильные акции могут использовать -15% для перепроданности, в то время как менее волатильные акции могут использовать -5%. Перепроданные показания служат предупреждением, чтобы быть готовыми к поворотному моменту. Цены перепроданы, но еще не повернули.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Помните, что безопасность может быть перепродана и оставаться перепроданной, поскольку спад продолжается. 20-дневная скользящая средняя была наложена для определения фактического подъема. После того, как ROC стал перепродан в начале октября, AET поднялся выше своего 20-дневного SMA в конце октября, чтобы подтвердить рост. Второе чтение перепроданности произошло в начале февраля, и AET поднялся выше своего 20-дневного SMA в конце февраля.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Диаграмма показывает Microsoft (MSFT) в нисходящем тренде с ноября 2007 года по март 2009 года. В этом примере используется 20-дневная скорость изменения для определения уровней перепроданности в рамках большего нисходящего тренда. Количество периодов времени зависит от индивидуальной безопасности и желаемого торгового периода. Максимум конца декабря произошел с показателем перекупленности выше +10%. Это означает, что Microsoft выросла более чем на 10% за 20 дней, то есть около месяца. Это довольно хороший отскок в рамках большего нисходящего тренда.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Следующее значение перекупленности не появилось до апреля, когда скорость изменения снова превысила +10%. MSFT сломал поддержку линии тренда в мае, чтобы сигнализировать о продолжении спада деловой активности.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Следующее чтение перекупленности произошло в начале августа 2008 года. Это заняло некоторое время, но акции в конце концов сломали поддержку на уровне 24 в середине сентября и снова в начале октября.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Диаграмма показывает Abercrombie & Fitch (ANF) в торговом диапазоне с октября 2006 года по февраль 2008 года. 20-дневный индикатор скорости изменения устанавливает перекупленность на + 10% и перепроданность на –10%.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Уровни перекупленности и перепроданности довольно хорошо идентифицируют экстремумы , но из-за волатильности определить время фактического разворота гораздо сложнее. Следующий график уменьшает эту волатильность , используя экспоненциальную скользящую среднюю вместо ценового графика.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Диаграмма показывает ANF в виде 10-дневной EMA (черный цвет), а график реальной цены невидим. 30-дневная EMA была наложена как сигнальная линия. Кроме того, 20-дневная норма изменения показана с 5-дневным SMA, чтобы сгладить колебания. При использовании 5-дневного SMA меньше перекупленности и перепроданности.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Фокусируясь только на сигналах покупки, зеленая пунктирная линия показывает, когда ROC превышает -10%, а зеленая стрелка показывает, когда 10-дневная EMA пересекает 30-дневную SMA. Показания перепроданности обычно бывают ранними, но пересечение скользящих средних обычно опаздывает. Такова жизнь с техническим анализом. Суть здесь в том, чтобы уменьшить быстрые развороты путем сглаживания данных.

p, blockquote 43,0,0,1,0 —>

Использовалась 10-дневная EMA, потому что она быстрее, чем 10-дневная SMA. Использовался 30-дневный SMA, потому что он медленнее, чем 30-дневный EMA. Ускорение более короткой скользящей средней и замедление более длинной скользящей средней делает сигналы немного быстрее.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

При торговле на открытии торговой сессии потребуется также индикатор roc и его описание.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Индикатор roc настройка параметров

Генератор скорости изменения измеряет скорость изменения цен. Повышение темпа изменений отражает резкое повышение цен. Падение вниз указывает на резкое снижение цен.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Даже при том, что чартисты могут искать бычьи и медвежьи расхождения, эти формирования могут вводить в заблуждение из-за резких движений. Устойчивые авансы часто начинаются с большого выброса из ворот. Последующие улучшения обычно менее резкие, и это вызывает медвежью дивергенцию в осцилляторе скорости изменения.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Важно помнить, что цены постоянно растут, пока скорость изменения остается положительной. Положительные показания могут быть меньше, чем прежде, но положительный коэффициент изменения по-прежнему отражает повышение цен, а не снижение цен.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Как и все технические индикаторы, генератор скорости изменения следует использовать в сочетании с другими аспектами технического анализа.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Индикатор roc также широко используется в торговле против тренда.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Формула индикатора roc

Скорость изменения может быть установлена в качестве индикатора выше, ниже или позади графика цены ценной бумаги. Когда индикатор впервые выбирается из выпадающего списка, его параметр по умолчанию равен 12; оттуда его можно настроить для увеличения или уменьшения чувствительности.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Пользователи могут добавить скользящее среднее, нажав «Дополнительные параметры» и выбрав наложение. Скользящее среднее можно использовать в качестве сигнальной линии или просто для сглаживания данных. Горизонтальные линии также могут быть добавлены для обозначения уровней перекупленности или перепроданности.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

В стратегии по болинджеру индикатор roc по формуле используется довольно широко.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Технический анализ финансовых рынков имеет главу, посвященную импульсным генераторам и их различным применениям. Джон Мерфи рассказывает о плюсах и минусах, а также о некоторых примерах, касающихся скорости изменения.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Технический анализ Мартина Принга показывает основы индикаторов импульса, освещая расхождения, пересечения и другие сигналы.

Источник https://forexxx4all.ru/indikator-roc/

Источник https://binarix.ru/instrumenty-trejdera/kak-mozhno-ispolzovat-indikator-roc-v-torgovle.html

Источник

Источник