Индикатор Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Индикатор Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) – индикатор для определения отношения текущей цены закрытия к максимальному или минимальному значению указанного периода.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator): определение и формула

Индикатор Стохастический осциллятор Stochastic Oscillator разработал президент корпорации «Инвестмент Эдьюкейторз» Джордж С. Лэйн.

Как правило, этот индикатор показан в виде двух линий. Самой популярной формулой для вычисления Stochastic Oscillator является:

где:
max(Hn) – максимальная цена за N периодовmin(Ln) – минимальная цена за N периодов
С₀ — цена закрытия текущего периода.

%D = Moving Average_m(%K)

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K.

Это самая распространенная формула для расчета стохастического осциллятора, которой пользуются в большинстве программ. Например, в торговой платформе MetaTrader4.

Таким образом, Stochastic Oscillator показывается двумя линиями — %K и %D. Одна – сплошная, вторая – пунктирная. При этом можно выделить индикатор трех типов: быстрый, медленный и полный.

При построении быстрого стохастического осциллятора принято называть линии %K-быстрый и %D-быстрый, при построении медленного — %K-медленный и %D-медленный, соответственно.

Как правило, все расчеты начинаются с %K-быстрый. Или, как его еще называют, классический %K. При этом %K-медленный является скользящей средней от %K – быстрого при использовании периода 3.

Нужно отметить, что %K-медленный и %D-быстрый – идентичны в случае, когда для сглаживания используется период 3. Аналогичная ситуация в случае, когда %D медленное является скользящей средней от %D медленный при периоде 3.

Вообще же обычно используют три параметра для образования полного стохастика:

1. Количество периодов, которое используется для подсчета классического %K;
2. Сглаживание. То есть рассчитывается скользящее среднее от %K;
3. Количество периодов, которое используется для расчета %D.

Полный стохастический осциллятор более медленный и гибкий и в этом его преимущество в сравнении с быстрыми стохастическими осцилляторами. В определенных случаях быстрый, средний и полный индикаторы могу показывать одинаковые значения. Чаще всего это относится к определенным параметрам. Так, короткий стохастический осциллятор при параметрах (14, 3) будет совпадать с полным стохастиком, параметры которого (14, 1, 3 и т.д).

Стохастические осцилляторы выводятся друг из друга согласно определенным правилам:

• %K (быстрый) = %K, рассчитывается по первой формуле (классический стохастик)
• %D (быстрый) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
• %K (медленный) = простая скользящая средняя с периодом 3 от %K (быстрого)
• %D (медленный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (медленного)
• %K (полный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
• %D (полный) = простая скользящая средняя с периодом Z от %K (полного)

Пример графика стохастического осциллятора можно увидеть на рисунке:

Stochastic Oscillator был разработан для того, чтобы использовать изменения цен. При подъеме (растущем тренде) цены закрытия, как правило, ближе к верхней черте диапазона, при снижении можно наблюдать обратную динамику. Стохастический осциллятор измеряет расположение цены в отношении верхней и нижней черты торгового диапазона за определенное количество периодов.

Когда цена закрытия размещена ближе к верхней черте диапазона, Stochastic Oscillator будет иметь значение около 100%, если ближе к нижней – индикатор будет иметь значение ближе к нулю.

Как и все осцилляторы, стохастик показывает неточные данные в условиях тренда. Его часто используют для установки контрольных уровней перепроданности или перекупленности. Согласно рекомендациям автора методики лучше использовать уровни 80 и 20. То есть при значении Stochastic Oscillator меньше 20 это говорит о перепроданности рынка, при значении индикатора выше 80 – о перекупленности.

Но, по словам Лейна, само нахождение стохастика выше 80 является сигналом на продажу, а меньше 20 – на покупку. Также, согласно мнению автора, стохастический осциллятор показывает более точные сигналы, когда выходит из зон перекупленности или перепроданности (выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх).

Также сигналами являются пересечения полос индикатора. Самой точной интерпретацией стохастического осциллятора является медленная %K.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator): применение и недостатки

Применение индикатора:

• Пересечение.
  Пересечение линией %K линии %D снизу вверх является сигналом на покупку, сверху вниз – на продажу. Но такая ситуация очень часто показывает ложные сигналы.

• Выход из зоны перекупленности/перепроданности.
  • Снижения стохастического осциллятора ниже 20 и пробой этого уровня снизу вверх является сигналом на покупку, подъем выше 80, разворот и пробой этого уровня сверху вниз – сигналом на продажу.
  • Считается, что сигналы в вышеописанной ситуации усиливаются, если %К пересекает %D снизу вверх — сигнал покупки, %K пересекает %D сверху вниз – сигнал продажи.
  • Дополнительным фильтром является пресечение линией %K %D снизу вверх только после того как %D уже устремилась вверх. Это является достаточно сильным сигналом на покупку.

  Если же %K пересекает %D сверху вниз, когда %D продолжает движение вниз, это является сильным сигналом на продажу.

  В этом фильтре отдельное значение придается точкам разворота. Данный фильтр принято называть правостороннее пересечение. Он также используется на ряду других индикаторов.

  Границы для зон перекупленности и перепроданности могут использоваться любые в зависимости от желания трейдера. Обычно при восходящем тренде эти значения сдвигаются вверх, при нисходящем – вниз. Иногда игроки сами устанавливают плавающий уровень, который зависит от волатильности и направленности цены.

  • Дивергенции.

  Стохастический осциллятор часто используется в виде дивергенций (разница в показаниях графика цены и индикатора). В случае, если цена график цены показывает новое максимальное значение выше прошлого, а индикатор в это время показывает новое максимальное значение меньше прошлого, это говорит о начале разворота восходящего тренда.

  Если же цены показывают новое минимальное значение ниже предыдущего, а стохастик осциллятор демонстрирует минимум выше прошлого это принято рассматривать как сигнал о развороте нисходящего тренда вверх.

  В этом индикаторе дивергенция как отдельный полноценный сигнал не используется практически никогда.

  Недостатки стохастического осциллятора:

  Стохастику присущи все недостатки аналогичных осцилляторов и обычных скользящих средних. Он быстро меняет значение, когда в расчет входят новые данные. Это говорит о нестабильности его результатов.

  Кроме этого, Stochastic Oscillator часто демонстрирует большое количество ложных сигналов при трендовом движении. Но при определении тренда, этот индикатор часто используют при выходах или частичном закрытии позиций в случае с локальными максимумами и локальными минимумами.

  Форекс тех индикатор stoch

  

  Стохастик является одним из основных индикаторов теханализа. Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.

  Сейчас нанести индикатор на график можно несколькими кликами мыши, а его алгоритм мгновенно рассчитает показания за любой период изменения цены. Главный вопрос: остается ли Stochastic Oscillator актуальным инструментом, и стоит ли использовать его в торговле валютными парами Forex и CFD-инструментами?

  Обзор индикатора Stochastic Oscillator

  Стохастический осциллятор, как и другие инструменты этой категории, устанавливается в отдельном окне под графиком цены. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD и Awesome Oscillator, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор). Однако в классическом виде Стохастик имеет не одну, а две скользящих, и со стандартными настройками этот индикатор гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности.

  Быстрая линия стохастического индикатора, обозначающаяся как %К, выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии %К в окне Стохастика.

  Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как %D, и является скользящей средней относительно %К. Если от периода %К зависит, сколько значений цены будет учитываться при построении быстрой линии, то период %D определяет, сколько последних значений %К будет принято в расчет при построении медленной линии.

  

  Благодаря наличию двух линий осциллятора трейдер получает больше вариантов сигналов, которые можно использовать для торговли.

  Установка и настройка Стохастического индикатора

  Stochastic Oscillator входит в стандартный пакет технических инструментов терминала MetaTrader 4. Существует несколько способов установки его в окно графика.
  Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».

  Второй способ – через вкладку «Вставка» главного меню торговой платформы. Далее выбираем «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Stochastic Oscillator».

  

  После выбора индикатора откроется окно настроек Стохастика. Важные значения, влияющие на поведение инструмента на графике, находятся во вкладке «Параметры».

  

  Период %К – основной параметр. От него зависит резкость индикатора. Чем больше значение %К, тем более плавно будет вести себя осциллятор. Причем этот параметр также влияет и на движение скользящей средней %D, так как второй период рассчитывается, исходя из значения %К.

  Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними.

  Замедление регулирует чувствительность осциллятора к резким движениям цены. С увеличением этого параметра обе линии индикатора становятся более плавными, однако достигается это не учетом большего числа значений цены, как в случае с %К, а отсевом «рыночных шумов».

  Также в этом окне можно изменить метод скользящих средних и цену, которая учитывается при расчете параметров (минимум/максимум или закрытие).

  Во вкладке «Уровни» можно добавить или удалить горизонтальные уровни, а также изменить параметры существующих. Это никак не повлияет на движение самого индикатора, но позволит получать разные
  сигналы, в зависимости от требований торговой системы.

  Торговля по Stochastic Oscillator

  Стохастический осциллятор можно использовать как в одиночку, так и в составе торговой стратегии. И хотя самая эффективная роль для Стохастика – это фильтрация показаний других индикаторов, необходимо знать основные сигналы, которые может поставлять этот осциллятор.

  Пересечение линий

  Самый простой сигнал Stochastic Oscillator – пересечение основной и пунктирной линии.

  

  Сделки открываются в направлении пересечения линий: если быстрая (сплошная) линия пересекает медленную (пунктирную) снизу вверх – открывается сделка на покупку, если наоборот – на продажу.
  Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс.

  Выход из зоны перекупленности/перепроданности

  Когда Стохастик заходит выше верхнего или ниже нижнего уровня, это свидетельствует о том, что текущая цена существенно ниже или выше предыдущих значений. Таким образом создается локальная перекупленность или перепроданность рынка, что можно использовать для торговли.

  

  Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх. Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации. Для того, чтобы уменьшить число ложных сигналов, рекомендуется пропускать вход в зону только одной, быстрой линии.

  Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете. В периоды сильного тренда Стохастик довольно быстро входит в зону, однако цена может продолжать двигаться в том же направлении и после того, как обе линии пересекут уровень в обратном направлении.

  Дивергенция

  Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.

  Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.

  

  Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая.

  Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

  Стратегия торговли со Stochastic Oscillator и Bollinger Bands

  Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера.

  Оба индикатора устанавливаются на график со стандартными настройками. Система подходит для торговли на любой валютной паре, а также на CFD на акции, и даже криптовалюте. Оптимальные таймфреймы – М15, М30 и Н1.

  • Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх.
  • Для входа в продажи цена должна пересечь верхнюю линию BB, а быстрая линия стохастического осциллятора пересекла медленную сверху вниз.

  

  Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности.

  Выходить из сделки можно либо при пересечении ценой средней линии Полос Боллинджера, либо при входе Стохастика в противоположную зону. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего локального минимума, либо выше максимума.

  Профессиональная стратегия торговли со Stochastic Oscillator, АС и МА

  В завершение статьи рассмотрим более сложную систему, в которую входит три индикатора:

  1. Стохастик со стандартными параметрами, но добавленным уровнем 50.
  2. Простая скользящая средняя с периодом 50.
  3. Осциллятор АС со стандартными настройками.

  Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4, хотя система подходит и для других интервалов.

  Сделки на продажу по данной ТС открываются при соблюдении следующих условий:

  1. График цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 в том же направлении.
  3. АС рисует второй красный столбик подряд.

  

  Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки. Однако тейк не должен быть меньше стопа.

  Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.

  Заключение

  Стохастический осциллятор не зря до сих пор пользуется популярностью в биржевой торговле – это эффективный инструмент, особенно полезный начинающим форекс-трейдерам. Торговая система со Стохастиком и еще двумя-тремя надежными и проверенными индикаторами станет отличным инструментом для начала профессиональной торговли, которую впоследствии можно будет усовершенствовать для получения еще больших прибылей.

  Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

  Источник https://forexlab.ru/indicator-stochastic-oscillator/

  Источник https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/indicator-stochastic

  Источник

  Источник

  Нет связанных сообщений