Как пользоваться индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator): описание, торговля

Индикатор Стохастик появился и обрел популярность благодаря известному трейдеру – Джорджу Лэйну (George Lane). Он заметил что цены, двигаясь от одного уровня к другому, периодически создают области перекупленности и перепроданности и автоматизировал процесс нахождения этих областей с помощью индикатора.

Описание индикатора Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – это осциллятор, который показывает положение текущей цены в % относительно прошлого диапазона цен. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: %К – быстрая и %D – медленная. Значения варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%).

Индикатор Стохастик показывает способность «быков» и «медведей» установить цену закрытия на краю недавнего интервала. Если «быки» могут поднять цены в течение дня, но уже не могут зафиксировать цену закрытия около максимума, то Стохастик начинает падать, это показывает, что «быки» становятся слабее. Если цена закрытия после новых минимумов поднимается к верхней границе диапазона, значит «медведи» смогли опустить цены вниз, но не могут удержать их там. Подъем Стохастика показывает, что «медведи» уже не столь сильны, как выглядят.

Индикатор Stochastic Oscillator

Формула расчета, характеристики и настройки индикатора Стохастик

Индикатор строится в отдельном окне и состоит из двух линий:

• %К — быстрая, основная линия (сплошная линия)
• %D — медленная, дополнительная линия, является скользящей средней от %К с небольшим периодом усреднения (пунктирная линия)

Формула расчёта основной линии:

%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100

• С — цена закрытия текущего периода
• Ln — самая низкая цена за последние n периодов
• Hn — самая высокая цена за последние n периодов
• %D является усреднением линии %К с заданным в настройках периодом.

При установке индикатора Стохастик в настройках необходимо указать следующие параметры:

• Период %К – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках стоит значение 5.
• Период %D – период усреднения для построения второстепенной линии. В стандартных настройках стоит значение 3.
• Замедление – данный параметр указывает внутреннюю сглаженность линии %К, позволяет индикатору более плавно реагировать на резкие изменения цены. В стандартных настройках стоит значение 3.
• Цены – выбирается тип используемых цен, Low/High – используются максимумы и минимумы, Close/Close – в расчет принимаются цены закрытия. В стандартных настройках применяется Low/High.
• Метод МА – определяет тип средней скользящей для расчета линии %D. В стандартных настройках применяется Simple.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перепроданности и перекупленности – 20% и 80% соответственно.

Индикатор Стохастик часто используют с заданными по умолчанию настройками. При этом всегда есть возможность их поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другими параметрами, подобрать для своей торговли наиболее оптимальные.

Настройки индикатора Стохастик

Связь Стохастика с другими индикаторами

Stochastic Oscillator, как видно из названия является индикатором, относящимся к группе осцилляторов. Осцилляторы, как правило, колеблются в определенном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. сигнализируют о перепроданности или перекупленности. Схожие с индикатором Стохастик торговые сигналы дают индикаторы RSI (Relative Strength Index), Williams Percent Range.

К плюсам осцилляторов можно отнести хорошие торговые сигналы в боковике (Range, Flat), когда нет явного тренда. К минусам относятся сигналы против действующей тенденции, когда на рынке идет сильный тренд. Поэтому для отсеивания убыточных сделок против тренда рекомендуется в дополнение к Стохастику использовать какой-нибудь трендовый индикатор, например МА (Moving Average). Тогда МА (или сочетание двух МА) будет выступать как фильтр, для сделок берутся сигналы Stochastic Oscillator только в том направлении, куда движется мувинг. Если МА растет – берутся сигналы только на покупку, если снижается – только на продажу.

Торговля по индикатору Стохастик

Рассмотрим три основных торговых сигнала индикатора Стохастик:

Пересечение линий %К и %D

Если основная быстрая линия %К пересекает медленную линию %D снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот, сверху вниз – это сигнал на продажу. Если пересечение происходит в зонах перекупленности и перепроданности – это считается более сильным торговым сигналом, если вне этих зон – это считается слабым торговым сигналом.

Пересечение линий %К и %D — Индикатор Стохастик

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Более надежным является сигнал, возникающий при выходе линий %К и %D из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности и линии %К и %D поднимаются выше уровня 20% — рекомендуются покупки. Если выход идет из зоны перекупленности и линии %К и %D опускаются ниже уровня 80% — рекомендуются продажи.

Выход из зон перекупленности и перепроданности — Индикатор Стохастик

Дивергенция Стохастика и графика цены

Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) возникает при расхождении индикатора Стохастик и графика цены.

Дивергенция «быков» (сигнал на покупку) возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, а индикатор Стохастик при этом показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго минимума и начала движения линий Stochastic Oscillator вверх рекомендуются покупки. Сигнал считается более сильным, если первый минимум индикатора Стохастик ниже уровня 20%, а второй выше.

Дивергенция «медведей» (сигнал на продажу) возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, а индикатор Стохастик при этом показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго максимума и начала движения линий Стохастика вниз рекомендуются продажи. Сигнал считается более сильным, если первый максимум индикатора Стохастик выше уровня 80%, а второй ниже.

Дивергенция Стохастика и графика цены — Индикатор Стохастик

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Всем, кому интересны торговые стратегии на основе индикатора Стохастик. А также возможность фильтровать ложные сигналы индикатора, рекомендую ознакомиться со статьей «Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик», авторства моего коллеги Максима Артемова.

Заключение

Следует отметить что, несмотря на солидный возраст (разработан в 1950-х годах), Stochastic Oscillator до сих пор довольно популярный и востребованный индикатор среди трейдеров. Но при этом важно понимать – что он не является универсальным. На мой взгляд, его можно использовать как дополнение к теханализу или в связке с трендовым индикатором. Тогда индикатор Стохастик поможет находить хорошие точки для входа или выхода и, возможно, займет достойное место в вашей торговой системе.

Бонус: видеозапись «Стохастический осциллятор. Теория и практика»

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Особенности работы с Color Stochastic

Умение правильно подбирать и пользоваться техническими инструментами, наряду со знаниями о функционировании рынка и практическим опытом работы на нём, является одним из основных аспектов успешной торговли на Форексе. Ввиду того, что финансовый рынок имеет сложную структуру, существует множество способов получать прибыль из манипуляций с ним. На основе различных элементов работы с движением цены на графике, экономисты, программисты и просто опытные спекулянты создают огромное множество различных торговых инструментов для проведения технического анализа.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Основной функцией любого индикатора или советника является облегчение работы пользователя, а также увеличение дохода от торговли путём генерации прибыльных торговых сигналов. Однако, далеко не все существующие на данный момент инструменты хорошо справляются со своими обязанностями: большая часть торговых программ попросту не приносит прибыли или же и вовсе приносит трейдеру убытки из-за генерации ложных сигналов. Среди огромного множества некачественных инструментов всё же можно найти эффективных представителей. Например, хорошие сигналы формирует индикатор сетка Ганна.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Одним из самых популярных индикаторов осцилляторного типа является классический «Стохастик».Он активно используется трейдерами уже более полувека. За это время он проявил себя как очень эффективный торговый инструмент, который способен принести пользователю хорошую прибыль. Стоит отметить, что в открытом доступе можно найти большое количество модификаций данного осциллятора, являющихся его улучшенными версиями. Наиболее известной модификацией простого «Стохастика» является «Color Stochastic», который и будет разобран в данной статье.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Color Stochastic

Основной принцип работы всех «Стохастиков», в том числе – и рассматриваемой рекомендации, был разработан ещё в пятидесятых годах прошлого столетия известным на то время экономистом Джорджем Лейном. Он заключается в процессе сравнения ценовых котировок, имеющихся в текущий момент времени на рынке, с интервалом ценовых значений за заданный промежуток времени в прошлом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как утверждал создатель индикатора, текущая стоимость выхода из торговли, как правило, принимает значения, идентичные уровню цены на прошедших точках максимумов при наличии на рынке восходящей тенденции. Также эта закономерность работает и в обратную сторону: текущая стоимость выхода из торговли, как правило, принимает значения, идентичные уровню цены на прошедших точках максимумов при наличии на рынке восходящей тенденции.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Основной задачей индикаторов «Стохастик» является нахождение областей с высокой концентрацией ордеров на покупку или продажу и на основе них генерировать сигналы, оповещающие о скорой коррекции или смене направления, в котором движется тенденция. Строение классического индикатора «Стохастик» представлено всего двумя рабочими линиями:

1. %К. Является быстрой линией индикатора;
2. %D. Является медленной линией индикатора.

Прорисовываются эти линии в горизонтальном коридоре, расположенном в отдельном окне на рабочем пространстве. Линии могут находиться на уровне от значений 1 до 100, расположенных в виде вертикальной шкалы. Показатели инструмента высчитываются по следующей формуле:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Она содержит следующие переменные:

1. Ct. Отвечает за стоимость выхода из сделки на текущем временном отрезке;
2. Ln. Отвечает за наименьшее значение точки минимума за определённое количество временных периодов;
3. Hn. Отвечает за наибольшее значение точки максимума за определённое количество временных периодов.

Также стоит отметить, что показатели второй линии индикатора, %D, высчитываются идентично обычной скользящей средней линии для %К.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Color stochastic индикатор

Модификации Стохастика можно условно разделить на 2 категории: те, что исправляют определённые погрешности сигналов оригинальной версии и те, что упрощают работу с показаниями инструмента. Именно ко второй категории и относится рассматриваемая в данной статье модификация для «Стохастика». Пример того, как она выглядит в рабочем пространстве, расположен снизу.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Показатели данной версии идентичны стандартным. Однако, в отличие от обычного графика, на представленном выше можно заметить внешнюю особенность – когда главная линия инструмента находится в зонах с большим количеством ордеров на покупку или продажу, её цвет меняется. Если значение линии больше 80, она станет голубой, если значение линии меньше 20 – красной. Стоит отметить, что данные цвета можно изменять в настройках инструмента.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Нельзя назвать данную особенность каким-то кардинальным изменением: цветовое выделение позволяет просто лучше ориентироваться в показания инструмента. Основное нововведение, приносимое в работу трейдера данным инструментом, можно заметить непосредственно на графике стоимости. Над определёнными свечами появились разноцветные стрелочки, направленные в разные стороны.

Данные стрелочки наглядно показывают пользователю точки входа, а также указывают на направление, в котором следует открывать ордеры. Данная цветовая модификация никак не влияет на количество или качество сигналов, генерируемых стандартным «Стохастиком», однако, она позволяет более просто обнаруживать их на ценовом графике и делает более наглядным процесс анализа ценового поведения. Помимо этого, обозначение входных точек позволит трейдеру максимально эффективно пользоваться образовавшимися на рынке торговыми возможностями.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Color stochastic настройки

Так как оба инструмента работают по одному и тому же алгоритму, их настройки, в большинстве своём, идентичны. В модифицированной версии добавляется лишь возможность изменить окраску, которую будут принимать линии в момент нахождения в зонах с большим количеством ордеров на покупку или продажу, а также генерируемые над торговыми свечами стрелочки.

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Ещё одним техническим отличием «Цветного Стохастика» от обычного является то, что он не установлен в большинстве торговых клиентов по умолчанию. То есть, трейдеру потребуется самостоятельно устанавливать его на свою торговую платформу. Это предельно простой процесс, который сводится к следующим действиям:

1. Скачать архив с файлами инструмента. Его можно легко найти в открытом доступе;
2. Переместить файлы из скачанного архива в соответствующую папку с инструментами используемого трейдером торгового клиента;
3. Перезапустить торговую платформу;
4. Выбрать индикатор в списке всех инструментов и установить его на ценовой график.

Цветной стохастик

Торговля при помощи данного индикатора осуществляется путём открытия ордеров в соответствии со сгенерированными им сигналами. Они делятся на несколько разновидностей, среди которых:

1. Пересечение линией %К горизонтального уровня со значением 20 в сторону роста после недавнего пробития в противоположном направлении. В таком случае вход осуществляется посредством открытия долгосрочных сделок;
2. Пересечение линией %К горизонтального уровня со значением 80 в сторону падения после недавнего пробития в противоположном направлении. В таком случае вход осуществляется посредством открытия краткосрочных сделок;
3. В случае, если над какой-либо свечёй сгенерировалась стрелочка голубого цвета, следует закрывать имеющиеся в данный момент сделки на продажу и приступать ко входу на покупку;
4. В случае, если над какой-либо свечёй сгенерировалась стрелочка красного цвета, следует закрывать имеющиеся в данный момент сделки на покупку и приступать ко входу на продажу;
5. Немаловажную роль играет поведение основной и вспомогательной линий относительно друг друга. Если главная линия была пробита вспомогательной в нисходящем направлении, то трейдеру стоит задуматься об открытии краткосрочного ордера. Если главная линия была пробита вспомогательной в восходящем направлении, то трейдеру стоит задуматься об открытии долгосрочного ордера.

Рассматриваемый индикатор обладает рядом преимуществ, благодаря которым заполучил свою популярность. В первую очередь, стоит выделить высокий коэффициент прибыльных торговых сигналов, генерируемых индикатором. Конечно, для каждого трейдера это количество может быть разным, ввиду того, как он умеет пользоваться торговыми возможностями. Однако, подавляющее большинство пользователей склонно считать индикатор очень прибыльным. Также стоит отметить, что «Стохастик» и его «Цветная» версия предоставляют трейдеру возможность проводить финансовые операции внутри ценовых каналов, на что способно лишь небольшое количество инструментов.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Будет справедливо упомянуть и о недостатках рассматриваемого индикатора. Наиболее явным из них является то, что при наличии чётко направленного, мощного тренда, инструмент будет генерировать большое количество ложных сигналов. Как и любой другой осциллятор, «Color stochastic» лучше всего проявляет себя в периоды низкой изменчивости рынка. Для дополнительной фильтрации потребуется установка дополнительного трендового индикатора, который позволит отслеживать ложные торговые возможности.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

В целом, данный инструмент очень эффективен в торговле, а благодаря дополнительным цветовым решениям, его использование становится более наглядным и лёгким. Индикатор отлично подойдёт каждому трейдеру: как профессионалу, так и новичку. Профессионал сможет использовать его для получения стабильно высокого дохода, а новичок – для простого обучения всем тонкостям торговли на рынке и попутного накопления хорошего капитала.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/15/chto-takoe-stochastic-oscillator-opisanie-torgovlja/

Источник https://blogtactics.ru/osobennosti-raboty-s-color-stochastic/

Источник

Источник