Индикаторы волатильности. Какие из них наиболее часто используют трейдеры

Волатильность – это величина, которая показывает размер колебания цены того или иного инструмента на рынке. Этот показатель крайне важен, так как большая часть трейдеров занимается спекуляцией на финансовых рынках, зарабатывая на изменении цен, получая прибыль на разнице.

Чем больше будет разница между максимальным и минимальным значением, чем больше колебания и чем чаще они происходят, тем больший потенциал прибыли на этом инструменте.

Для оценки волатильности на рынке Форекс предусмотрен ряд индикаторов, самые популярные из которых входят в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4.

В сегодняшней статье мы рассмотрим:

Индикатор CCI

Для выведения CCI на график его необходимо найти в папке «Индикаторы» и мышкой перенести на график. Появится он в новом окне под графиком цены.

CCI имеет вид линии, которая колеблется в диапазоне, пересекаемом тремя уровнями: 0, +100 и -100. Крайние значения находятся на уровнях +300 и -300.

Линия индикатора Форекс строится по принципу отклонения котировок от средних показателей цены. В настройках можно задать необходимый период и цену, за которую трейдер намерен отслеживать волатильность.

Как применять данные CCI? Важно отслеживать выход линии индикатора за значения +100 и -100, которые являются сигналами входа в рынок (в первом случае – на покупку, во втором – на продажу).

Индикатор Average True Range (ATR)

Average True Range также относится к стандартным индикаторам Форекс, и его легко можно найти в MetaTrader 4. Он показывает средний диапазон изменения волатильности. Выглядит, как и CCI, как линия, отображаемая в отдельном окне под графиком цены.

О повышенной волатильности на рынке говорят высокие значения индикатора. Измеряется индикатор ATR в пунктах и показывает средний размер свечи за период, как правило, 14 дней.

Как использовать ATR

Применять стоит для следующих целей:

1. Среднее значение ATR берут за единицу отсчета при выставлении стоп-приказов в интрадей-стратегиях. Обычно стоп задается в размере 20 % от ATR.

2. Для расчета объема открытия позиции. При повышенной волатильности возрастает степень риска, потому следует уменьшать лот.

3. При высоком значении ATR можно сделать вывод об окончании направленного движения цены и не входить в рынок на господствующей тенденции. Вместо этого надо ждать сигнала перелома тренда. Если же сделка уже открыта, можно фиксировать по ней прибыль.

4. При использовании в комплексе со скользящими средними можно отследить зарождение тренда и войти в его начале.

О преимуществах ATR ты узнаешь из этого короткого видео

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Этот индикатор Форекс представляет собой комбинацию из трех скользящих средних с разными периодами настройки.

Какой основной принцип применения линий Боллинджера

Он основывается на расширении или сужении диапазонов между линиями. Если коридор расширяется, значит, наблюдается повышенная волатильность. В таком случае следует отметить положение цены относительно линий индикатора.

Если после расширения коридора цена отталкивается от верхней линии Bollinger Bands, это следует расценивать как сигнал продажи, и открывать короткие позиции. И наоборот – при отскоке от нижней границы вверх актуальными будут покупки.

Кроме того, сужение коридора Bollinger Bands тоже можно использовать как сигнал. При снижении волатильности цена консолидируется, после чего может произойти резкий скачок и выход из диапазона.

Таким образом, следует готовиться к открытию сделки в направлении противоположной границы индикатора.

Индикаторы волатильности для рынка Форекс: виды и использование

Одним из важнейших понятий рынка Форекс, с которым начинающие трейдеры знакомятся в самом начале работы, это понятие волатильности. Данный термин применяется по отношению к валютным парам и означает расстояние, которое может пройти цена в любом направлении за отдельно взятый отрезок времени.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как правило, речь идет о коротких промежутках, к примеру, день или неделя, поскольку именно в рамках таких временных отрезков проводятся сделки. Однако для изучения рынка в целом, а также экономики и ее изменений, специалистами рассматриваются промежутки в месяцы, годы, а иногда и десятилетия. В тоже время тренды, которые особенно привлекают трейдеров, могут характеризоваться изменением цен даже в течение часа или нескольких минут.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Волатильность по сути это разница между минимальным и максимальным показателем цены за отдельно взятый отрезок времени. Чаще всего выделяют среднедневную волатильность как один из показателей активности рынка и волатильность, отмечаемую на торговых сессиях.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор волатильности для Форекс «внутри дня»: особенности и плюсы

Для трейдеров информация о волатильности валютных пар имеет чрезвычайно большое значение, поскольку данные об изменении цен могут помочь вовремя открыть выгодную сделку. Особенно важны показатели волатильности для тех торговцев, которые проводят большое число внутридневных сделок.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как известно, именно они дают максимальную прибыль, однако и требуют от трейдера постоянного присутствия за компьютером, а также высокой скорости обработки информации и принятия решений. В таком случае, сведения о волатильности валютных пар помогут построить прогноз движения графика цен. При работе с валютными парами также можно использовать индикатор Forex Insider для получения более точных данных на открытие сделки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор волатильности в пунктах для рынка Форекс

Для рынка Форекс волатильность рассчитывается в пунктах. На изменение волатильности могут оказывать влияние десятки причин:

• количество трейдеров, которые участвуют в торгах;
• новости, оказывающие влияние на развитие макроэкономики;
• количество операций, которые проводились в указанный отрезок времени;
• длительность временного периода, отведенного на торговую сессию и т.д.

Какие существуют индикаторы волатильности для МТ4?

В определении волатильности могут помочь индикаторы – алгоритмы, в задачи которых входит мгновенный расчет разницы ценовых показателей. Для торговой платформы МТ4 разработаны несколько программ, которые уже встроены. Пользователи отмечают их эффективность и простоту работы, а также монозадачность.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

В последнее время индикаторы перегружаются дополнительными функциями, которые позволяют получить комплексный анализ рынка, однако точность подобных сведений не высока. Именно по этой причине опытные торговцы отдают предпочтение узконаправленным индикаторам.

Встроенными программами являются:

• ADX;
• CCI;
• полосы Боллинджера;
• индикатор каналов Кельтнера.

Индикатор волатильности на Форекс: ADX

ADX или индикатор направленного движения – алгоритм, который позволяет трейдеру вычислить оптимальный момент входа на рынок. Он также выявляет направленность тренда. Отличительная особенность данной программы – отдельное окно для графиков. Стоит отметить, что выводится три графика, которые характеризуются колебаниями, что делает их, по сути, осцилляторами.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Индикатор ADX позволяет трейдеру вычислить момент оптимального входа на рынок

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Диапазон колебаний составляет от 0 и до 100 пунктов, причем по поведению трех кривых трейдер может определить силу рыночной тенденции. Как правило, показатели никогда не достигают нижнего или верхнего предела. Полученные значение ниже 20 пунктов говорят о слабом тренде, а данные свыше 60 пунктов возникают крайне редко.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Чаще всего значение сильного тренда колеблется в диапазоне от 40 и до 60 пунктов, однако эти показатели могут относиться как к бычьему, так и к медвежьему тренду. Для расчета данных ADX использует понятие и данные скользящей средней.

CCI:индикатор, показывающий волатильность на рынке Форекс

Выявить развороты тренда помогает индикатор CCI. Он также отвечает за расчет степени отклонения котировки рынка в конкретный момент времени от среднестатистического показателя ее цены. Логика результатов анализа индикатора такова: чем больше числовой показатель, тем выше степень отклонения котировок и наоборот, небольшие числа указывают на небольшое отклонение.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Индикатор CCI – осциллятор, который дает возможность определить степень отклонения котировок от среднего показателя цен

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

CCI также является осциллятором и его показания обычно колеблются в границах показателей +/- 100. При этом все колебательные движения, которые график совершает в указанных пределах, считаются случайными. Однако никаких ограничений ценовых пунктов нет, поэтому результаты анализа могут достигать пометов +300 или -300 пунктов. Выходы графика за пределы +100/ — 100 пунктов рассматриваются как не случайные, то есть сигналы для открытия сделок. Также стоит отметить, что данные индикатора отображаются в виде линии, для построения которой учитывается два изменяемых условия:

• период;
• цена.

Индикатор волатильности валютных пар: полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера используются для определения волатильности рынка. При этом индикатор выводит на экран три линии:

• две кривые, которые ограничиваются движение цены снизу и сверху;
• линия середины.

Считывается график следующим образом: графики двух кривых сдвинуты от средней линии на определенное число стандартных отклонений. При этом, чем дальне отступление кривых, тем активней движение тренда на рынке, а если линии находятся на небольшом расстоянии, то тренд находится в стабильном состоянии.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

График полос Боллинджера выводится в виде трех линий, волатильность на которых отображается в виде расстояния между ними

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

К сожалению, полосы Боллинджера не дают сигналов на вход в рынок, однако для трейдера данный индикатор крайне важен тем, что верхняя и нижняя кривая являются, по сути, линиями сопротивления и поддержки рынка. Что в свою очередь дает более точное представление о ситуации на рынке и позволяет строить более выгодные стратегии.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Канал Кельтнера – наиболее точный индикатор волатильности рынка

Индикатор каналов Кельтнера схож по принципу работы с вышеназванными полосами Боллинджера, однако в основах рассчетов лежит совершенно иная методика, которая получила название «определение истинного диапазона».

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Канал Кельтнера внешне схож с полосами Боллинджера, однако имеет более высокую точность результатов

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Суть работы с данным индикатором крайне проста:

• Если ценовой показатель прорвал линию (канал) и направляется вверх, то необходимо открывать длительные позиции, поскольку на рынке преобладает бычий тренд.
• Если же показатель цены пробил нижний канал и направлен вниз, то открываются ордера на продажи, поскольку медвежий тренд лидирует.

Как правило, данные индикаторы используют либо в совокупности друг с другом, что повышает точность определения тенденций рынка и его волатильности или же совместно с программами другого типа, к примеру, сигнальными индикаторами, которые помогают определить момент входа на рынок.

Источник https://gerchik.co/blog/instrumenty/indikatory-volatilnosti-kakie-iz-nih-naibolee-chasto-ispolzuyut-treydery

Источник https://info-financing.ru/valyutnyj-i-fondovyj-rynok/indikatory-volatilnosti-dlya-rynka-foreks-vidy-i-ispolzovanie/

Источник

Источник