Стратегия «Стохастик» для торговли на форекс и бинарных опционах

Стохастик является одним из наиболее популярных технических алгоритмов. Этот индикатор показывает наиболее вероятные точки разворота тренда, а также определяет моменты перепроданности/перекупленности актива. Разработчиком стохастика является Джордж Лейн. Рассмотрим несколько эффективных стратегий входа в рынок по стохастическому осциллятору.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия Стохастик + Стохастик

Стохастик является осциллятором. Он работает с небольшим запаздыванием, поэтому следует использовать дополнительные фильтры в виде других индикаторов. Если сделать период осциллятора слишком низким, то индикатор станет подавать большое количество ложных сигналов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройки индикатора

Для фильтрации сигналов можно использовать второй стохастик, но с более крупным периодом. Так была создана новая торговая стратегия, где используются два стохастика:

• Первый осциллятор имеет маленький период расчета, и показывает краткосрочные колебания рынка.
• Второй осциллятор имеет более крупный период, поэтому показывает смены крупных трендов.

Когда показания обоих инструментов совпадут, можно открывать новую сделку, так как разворот рынка считается подтвержденным.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Настройки осцилляторов для входа в рынок по указанной ТС должны быть следующими:

• Первый стохастик – 5, 3 и 3. Уровни 30 и 70.
• Второй стохастик – 21, 9 и 9. Уровни 20 и 80.

Первый индикатор будет поступать от Stochastic №1. Далее следует ждать подтверждения от второго осциллятора.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Основные сигналы

Сделку на покупку можно открывать, если:

1. Первый стохастик вышел из области перепроданности, пробив границу 30 снизу вверх.
2. Второй осциллятор тоже покинул область перепроданности, пробив границу 20 снизу вверх.

После того, как оба инструмента подали одинаковый сигнал, можно открывать Buy-сделку. Стоп-лосс ставим за ближайшим минимумом. Прибыль фиксируем в тот момент, когда первый осциллятор достигнет уровня 70 (граница зоны перекупленности).

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Сделку на продажу можно открывать, если:

1. Первый осциллятор покинул зону перекупленности, пробив отметку 30 снизу вверх.
2. Второй осциллятор тоже вышел из зоны перекупленности, пробив отметку 20 снизу вверх.

Как только оба инструмента сошлись в своих показаниях, можно открывать новый Buy-ордер. Страховочный SL следует установить на ближайшем максимуме. Сделку закрывают при появлении обратного сигнала от первого осциллятора.

Более подробную инструкцию к торговле по стратегии «Два стохастика» мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Стратегия «Stochastic + Bollinger bands»

Рассматриваемая стратегия основана на показаниях алгоритма Боллинджера и стохастика. Главным сигналом будет являться пересечение мувингов осциллятора. Полосы Боллинджера подтверждают или опровергают сигнал от стохастика.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Настройки стохастика должна быть равны 5, 3 и 3, уровень перепроданности 20, а уровень перекупленности – 80. Настройки канала Bollinger bands оставьте стандартными.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Ордер на покупку можно устанавливать, если:

• Мувинги стохастика пересеклись друг с другом, в промежутке от 0 до 20.
• Пересечение кривых произошло в области перепроданности.
• Свечка графика коснулась нижней границы канала Боллинджера.

Все сигналы должны поступить в одно время. В этом случае можно открыть сделку на покупку. SL ставим за рамками нижней границы Боллинджера. TP можно разместить на верхней границе канала Bollinger Bands.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно устанавливать, если:

• Кривые осциллятора Stochastic пересеклись между собой.
• Линии пересеклись в зоне перекупленности, в промежутке между значениями 80 и 100.
• Свеча графика дошла до верхней границы коридора Боллинджера.

Если сигналы поступили одновременно, можно установить Sell-ордер. Защитный SL ставим за верхней границей канала. Фиксирующий ордер Take-Profit можно поставить на нижней границе коридора Боллинджера.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Форекс стратегия «Стохастик + RSI»

Данная торговая система основана на сигналах двух осцилляторов – RSI и Stochastic. На самом деле в качестве фильтрующего инструмента можно использовать любой другой осциллятор, который рассчитывается по формуле, отличной от формулы стохастика.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговать лучше на таймфрейма не младше часового. На ТФ ниже H1 ложных сигналов может быть много.

Сделку можно открывать, если оба осциллятора дали одинаковый сигнал и одновременно покинули зону перепроданности или перекупленности. Настройки RSI и Stochastic можно оставить стандартными.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку будут такими:

1. Осциллятор Stochastic вышел из зоны перепроданности, в момент выхода линии стохастика пересеклись друг с другом.
2. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности, пробив уровень 30 снизу вверх.

Стоп-лосс ставим за ближним минимумом. Сделку следует закрыть в момент поступления обратного сигнала от любого из осцилляторов. Также можно поставить ордер Take-Profit на ближайшем сильном уровне сопротивления.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Сигналы на вход в короткую позицию будут противоположными:

1. Мувинги Stochastic пересеклись между собой и покинули область перекупленности.
2. Осциллятор RSI покинул зону перекупленности, пробив отметку 70 сверху вниз.

Защитный ордер Stop-Loss следует поставить за локальным максимумом. Ордер следует закрыть в момент появления противоположного сигнала от любого из осцилляторов. Второй вариант – разместить фиксированный Take-Profit еа ближайшей линии поддержки.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Вместо обычного RSI можно использовать индикатор Color RSI. Это осциллятор, который дает сигналы в моменты разворота рынка.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

Стратегия на основе стохастика и ADX

В этой торговой стратегии роль фильтра будет играть индикатор ADX. Основные сигналы будет давать Stochastic Oscillator. Настройки обоих инструментов можно оставить стандартными. Таймфрейм графика – M15.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Для открытия сделки на покупку дождитесь следующих сигналов:

• Стохастический осциллятор покинул область перепроданности. Быстрая и медленная линии пересеклись друг с другом и пробили уровень 20 снизу вверх.
• Индикатор ADX указывает на зарождение нового тренда.

Buy-ордер ставится после того, как произойдет закрытие сигнального бара. SL ставим за ближайшей Min-точкой графика. Сделку закрываем в момент, когда ADX покажет ослабление тренда, либо стохастик достигнет противоположного уровня.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для открытия сделки на продажу сигналы будут обратными:

• Oscillator Stochastic покинул область перекупленности. Медленная и быстрая кривая пересеклись между собой и пробили отметку 80 сверху вниз.
• Индикатор ADX указывает на появление новой тенденции.

Sell-ордер устанавливается после того, как закроется свеча, на которой поступил сигнал. SL размещаем за ближайшей Max-точкой графика. Из позиции следует выйти в тот момент, когда ADX покажет ослабление тенденции, либо осциллятор дойдет до противоположного уровня.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Если индикатор ADX не подтверждает сигнал и указывает на баланс сил быков и медведей, то сигналы осциллятора нужно пропустить и не учитывать. Сделку можно открывать только тогда, когда оба индикатора сойдутся в сигналах.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Стохастик – это один из самых популярных технических индикаторов. Он встроен во все известные торговые платформы и является полностью бесплатным. Существует множество модификаций стохастика и индикаторов, основанных на его формуле. Чтобы понять, какую стратегию и технику торговли выбрать, следует испытать несколько систем. Невозможно однозначно выделить только одну стратегию и забраковать другие – каждый трейдер выбирает технику, которая оптимально подходит именно для него.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с правилами фильтрации стохастика. Фильтровать сигналы можно по дополнительным сигналам самого стохастика или других инструментов.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, или как их еще называют линии Боллинджера, являются широко используемым индикатором в техническом анализе как для профессиональных, так и для частных инвесторов. Использовать этот индикатор довольно просто, что является одной из основных причин его большой популярности. Сегодня рассмотрим индикатор Полосы Боллинджера, разберем основные настройки линии Боллинджера и как пользоваться, в заключении протестируем прибыльные стратегии на его основе.

• Индикатор Боллинджера
• Описание линии Боллинджера
• Как пользоваться
• Торговля с помощью индикатора
• Полосы Боллинджера стратегии
• Главные секреты успешной торговли

Индикатор Боллинджера

Создан этот индикатор аналитиком Д.Боллинджером в 1984 году. Его основной целью было создать собственную систему, используя которую можно было анализировать рынок. Вдобавок Боллинджеру хотелось, чтобы индикатор показывал волатильность рынка, направление его движения, а также в нем использовался бы осциллятор. Боллинджеру понадобилось почти семь лет, чтобы создать свой шедевр, и в начале 90-х прошлого века он представил свой индикатор на суд трейдерского сообщества.

Достаточно быстро BB (Bollinger Bands) получил популярность среди спекулянтов разного уровня и стал использоваться повсеместно инвесторами.

Полосы Боллинджера состоят из трех кривых, среднее значение которых представляет собой простое скользящее среднее (SMA), обычно с периодом 20 периодов, но может быть установлено любое число. Нижняя (SBB) и верхняя (HBB) линии индикатора оба равноудалены от SMA, а расстояние официально рассчитывается по формуле:

HBB = SMA (TP, n) -m ∗ σ [TP, n], где

• TP (типичная цена) = (High + Low + Close) ÷ 3
• n = количество периодов (по умолчанию 20)
• m = количество стандартных отклонений (в основном 2)
• σ [TP, n] = стандартное отклонение TP за последние n периодов.

Линии Боллинджера

Скользящая, находящаяся посредине отвечает за направление движения актива, а линии по бокам показывают волатильность рынка. Боллинджер заложил в свой индикатор следующее правило: 5% всего времени цена находится вне внешних линий, и 95% в пределах канала. Время от времени актив доходит до границ индикатора, а при мощных изменениях курса допускается недолгий выход цен за границы индикатора. Вдобавок индикатор сам управляет шириной, увеличивая её, при чрезмерных движениях подвижен, и уменьшая в условиях стабильности.

Основная идея индикатора заключается в определении отклонения от основного курса текущей тенденции торгового инструмента. Если индикатор настроен корректно, то линия посредине становится хорошим уровнем поддержки или сопротивления, а боковые линии становятся целями для трейдинга.

Также индикатор Bollinger Bands хорошо определяет максимальные и минимальные точки в любом тренде. Если рынок начинает резко расти, то цена будет совершать отскоки от полос боллинджера до тех пор, пока актив не будет остановлен сильным препятствием.

Кроме этого, Bollinger bands показывает и флэт. Зоны застоя обычно образуются ниже или выше боковых линий. Застой может продолжаться, пока индикатор не развернётся и не начнет расширяться, что станет сигналом того, что препятствие пройдено. Но стоит добавить, что используя индикатор, нужно учитывать все уровни, а не только представленные в инструменте.

Как настроить полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера располагается в папке индикаторов в терминалах МТ4 и МТ5. Добавляем его на нужный график и переходим к настройкам.

Настройка линий Боллинджера

Сам создатель BB советует устанавливать SMA с периодом 20 для центральной кривой и два обычных отклонения для боковых.

Платформы MetaTrader позволяют устанавливать входные данные, отличные от стандартных. Многие трейдеры используют цену закрытия или период от 12 до 25, а боковые линии от 2 до 6.

Полосы Боллинджера подходят для любого таймфрейма – 5 мин., 1Н, один день, одна неделя и т.д. Ключ в том, что свечи содержат достаточно активности, чтобы дать четкую картину механизма ценообразования. На слабоволатильных инструментах индикатор бесполезен.

Для периода часто используют и круглые значения, такие как 100, 300 или 500, а также числа Фибоначчи. Настраивая инструмент, помните, что от периода зависит и чувствительность индикатора. Чем он выше, тем чувствительность ниже, и наоборот.

Залогом прибыльной торговли является надежный брокер. От себя могу рекомендовать компанию Amarkets , как одну из ведущих на рынке форекс.

Торговля по Боллинджеру

Давайте остановимся подробнее на паттернах линии Боллинджера, которые помогают разобраться с анализом рынка. Полосы Боллинджера хороши тем, что их можно использовать при различных ситуациях.

Когда лучше входить в рынок:

• Торговый инструмент кардинально меняет свой маршрут движения после продолжительного сужения.
• Если торговый инструмент выходит за область определенной линии, это значит, что он продолжит двигаться по основному тренду.
• Если за высшими точками вне крайней линии боллинджера следуют граничащие min и max внутри диапазона индиктора, шансы на разворот тренда увеличиваются.
• Когда актив начинает движение у верхнего или нижнего краев, то в 80% случаев он доходит до границы противоположной.

Разрастание и сужение полос

Как бы долго не длился тренд, но рано или поздно он перейдет во флэт, который через какое-то время перерождается в новую тенденцию. Следом за этим, активность участников снижается и формируется новое боковое движение, и так далее по кругу. Таким образом, индикатор Bolling Bands можно легко применять для выявления тренда или флэта.

Так, снижение активности трейдеров и пониженная волатильность отображается сужением, и наоборот, рост курсовых колебаний соответствует расширению коридора индикатора. Если цена выходит из суженного диапазона вверх, то данная ситуация благоприятствует покупкам. Когда торговый инструмент покинет узкий коридор и начнет падать, открываем короткие позиции.

При сценарии, когда цены возвращаются в пределы диапазона, мы получаем сигнал к закрытию всех рабочих ордеров.

• Пробой границы диапазона

Как мы уже говорили, 95% трендового движения происходит внутри индикатора. Когда котировки актива приближаются к верхней или нижней границе индикатора, то это сигнал для спекулянта, что скоро можно открывать сделку.

Если актив пересекает верхнюю линию, это сигнал о развороте цены вниз, и, наоборот, если свеча пробивает нижнюю границу диапазона, то это свидетельствует о начале роста. Это правило работает только на сильном тренде. Если трендовое движение нечеткое и носит хаотичный характер, то применять данный стиль в торговле не следует. В этом случае риски совершения убыточной сделки увеличиваются.

• Экскурсия по полосе

Если выбранный финансовый инструмент покидает границ при четком тренде, мы получаем сигнал о продолжении действия текущего.

На изображении хорошо видно восходящее движение и эпизодические пробои или касания верхней границы индикатора. Экспертные трейдеры часто задействуют подобные паттерны для торговли на коррекции. Т.е. они сразу после касания полосы открывают сделку на Buy или на Sell в зависимости от тренда.

Полосы Боллинджера стратегии

• W-образования

Выше мы давали примеры для торговли по тренду. Но Bollinger Bands могут предупреждать и о разворотах. Для этого на графике нужно искать фигуры, похожие на W и М.

Найти их довольно просто. Начальный элемент паттерна W – это часть медвежьего тренда. Обычно курс дотрагивается до нижней границы инструмента. Далее следует отскок, который пересекает среднюю линию. Следующая часть фигуры – возврат вниз, но цена не доходит до края нижней полосы. Далее следует очередной разворот, и актив, пробив уровень, уходит вверх. Именно в момент пробоя уровня хорошая возможность для входа в рынок на покупку.

• М-образные фигуры

М-образная фигура – сигнал к развороту в нисходящем направлении. Искать этот паттерн следует на максимумах тренда. По своей структуре она близка к паттерну «двойная вершина».

Сначала актив должен пересечь верхнюю линию индикатора, затем происходит смена следования вниз, затем следует очередной рост тренда, который не дотрагивается до верхнего края. На следующем этапе происходит разворот, пробой линии поддержки и далее происходит начало новой тенденции. Именно в точке пробоя и открываются короткие позиции.

Линии Боллинджера и стохастик

Обычное применение линий Боллинджера – это вышеуказанные трендовые стратегии, где вход происходит по направлению тренда после завершенного отката. Окончание отката подтверждается не только по SMA20, но по показаниям осциллятора. Для этого прекрасно подойдут осцилляторы Stochastic oscillator и WPR (выбрать нужно один из них).

Для экспериментов будет интересно применить индикатор BB с опорой на стохастик. Такая комбинация инструментов позволяет расширить возможности применения стандартных осцилляторов, например, добавляя динамических уровней перекупленности/перепроданности, свободно адаптирующихся к изменениям рынка.

Рассмотрим пример. Если торговый инструмент коснется или пересечет верхнюю границу Боллинджер Бендс, при этом индикатор, например RSI или ADX, покажет наличие большого количества покупателей на рынке, то необходимо или усилить уже открытую сделку на покупку, или, если таковой нет, открыть сделку на Buy. Если индикатор RSI не подтверждает наличие восходящего тренда, тогда после касания верхней границы полос Боллинджера, следует открывать сделку на продажу. Как вы понимаете, то же самое происходит, но только с точностью наоборот, когда цена касается нижней границы канала.

На графике ниже сигнал на продажу – момент, когда произошло касание графика цены и верхней полосы индикатора, или когда цена пробила эту полосу.

Анализ Стохастика даст подтверждение сигнала: цена актива должна быть расположена в зоне перекупленности. Вход производится при пересечении на Стохастике линей %K в нисходящем направлении линии %D, а открытие позиции следует проводить, когда открывается следующая свеча.

Момент входа в рынок – точка касания ценой нижней полосы индикатора или если произошло пробитие этой линии. Канал, который формируется полосами Боллинджера, пробивается ненадолго, и цене понадобится совсем мало времени, чтобы вернуться в сформированный канал. Это является отличительной особенностью канала Bollinger Bands. По Стохастику подтверждение получается по зоне перепроданности, когда линия %K пересекает линию %D в восходящем направлении.

Обязательно используйте защитные ордера и располагайте их в зависимости от направления сделки на 3-4 пункта выше/ниже ближайшей максимальной отметки:

• При открытии сделок на продажу стоп-лосс устанавливают в области 12 пунктов от точки Hight свечи, коснувшейся или пробившей индикатор, а тейк-профит – на нижней линии.
• При открытии сделок на покупку стоп-лосс устанавливают на те же 12 п.п ниже точки Low свечи, коснувшейся или пробившей индикатор Bollinger Bands, а take-profit располагается, соответственно, на верхней линии.
• Другой вариант: Профит ордера №1 располагают на скользящей средней, т.е. полосе в середине индикатора, а профит ордера №2 устанавливают на линии индикатора BB, которая соответствует направлению сделки.

Полосы Боллинджера и RSI

Проводить аналитику условий рынка можно на основе боллинджера, который применен к графику движения цены и к показателям осциллятора RSI. Добавьте индикатор RSI и проследите расхождения, то есть рыночная цена ведет себя иначе, чем кривая RSI.

Связка RSI-BB является первым инструментом, от которого трейдер получает сигналы, и позже приходят подтверждения сигналов от связки BB-цена. Обратите внимание, что рыночная цена снижается до тех пор, пока не сломается нижняя полоса Боллинджера (место высокой волатильности рынка), и тем временем RSI отмечает растущее расхождение.

Секреты торговли

1. Чтобы получить меньше ложных сигналов, опытные трейдеры рекомендуют изменить настройки индикатора по умолчанию, установив стандартное отклонение на 2,5 вместо значения по умолчанию, равного 2. Мы значительно уменьшим количество ложных сигналов при проколах, и будет больше таких, которые вызваны экстремальной волатильностью рынка, что с большей вероятностью подтвердит изменение направления тренда.
2. Используйте RSI для поиска дивергенций.
3. Пользуйтесь линиями поддержки и сопротивления для подтверждения сигналов.

Достоинства и недостатки

Трейдеров интересуют 2 главные привлекательные характеристики индикатора полосы Боллинджера:

• Линии индикатора наглядно показывают основные оси трендов и боковых коридоров (похожие оси показывает цена, а также скользящие средние).
• При своем движении линии индикатора идут на сужение и расширение.

Сочетание этих двух характеристик BB дает возможность торговать по уникальным моделям в соответствии с прохождением ценовыми свечами во время своего движения тех или иных границ. В особенности удобно работать с Bollinger Bands по японским свечам. К примеру, при соприкосновении «доджи» и сужающихся полос трейдеры получают ясный сигнал о краткосрочном развороте цены.

• Линии индикатора BB изгибаются и поворачивают, реагируя на движение цены. По этим волнообразным движениям можно прогнозировать насколько далеко будет распространяться тенденция до ее возвращения к центральной оси. Взаимодействие направленности цены/полосы и сужения цены/полосы – это целый аналитический комплекс.

Если говорить о недостатке индикатора – это стандартная характеристика запаздывания, усиливающаяся в соответствии с временным периодом графика. Однако для опытных трейдеров некоторые слабые негативные характеристики индикатора нивелируются использованием его сильных сторон.

Помните, что при использовании Bollinger Bands в торговле на рынке Форекс, можно спокойно перестать включать в график осциллятор CCI, так как он ориентируется на те же показатели, что и диапазоны, а также проводит измерения отклонений от MA. Плюсом диапазонов является зрительная приближенность к ценам.

Трейдерам, использующим в торговле скользящие средние, лучше не отказываться от многофункциональных индикаторов, к которым относится Bollinger Bands, в своих торговых системах. В материале, изложенном выше, рассмотрены варианты его эффективного применения.

В заключение помните, что Полосы Боллинджера – это не Святой Грааль. Однако, используя их совместно с другими инструментами технического анализа (другими индикаторами, ценовым движением), преимущество в торговле будет на вашей стороне.

Источник https://binaryfox.ru/strategii/strategiya-stohastik-dlya-torgovli-na-foreks-i-binarnyh-optsionah.html

Источник https://livetouring.org/polosy-bollindzhera/

Источник

Источник