Индикатор Average Daily Range — описание и использование

Инструмент Daily Range — индикатор, который рассчитывает средний диапазон, который прошла цена за определенное количество дней. Его используют, чтобы определить оптимальное место выхода из сделки и целесообразность открытия ордера для внутридневной торговли. Разберемся, что представляет собой индикатор Average Daily Range (ADR), как он функционирует и где используется.

Параметры индикатора

Скачайте индикатор по ссылке ниже на нашем сайте и установите в торговую платформу стандартным способом. Перезапустите терминал и перетащите его на рабочий график валютной пары. В левом нижнем углу появится информационное окно с данными.

Характеристика индикатора ADR

Тип индикатора: информационный.

Торговая платформа: MetaTrader 4.

Таймфрейм: любой.

Рекомендуемый брокер: Alpari , RoboForex или Forex4You .

Что показывает индикатор

Верхняя строка индикатора показывает средний ход цены валютной пары за периоды: 5 дней (настройка по умолчанию, может быть изменена), предыдущий день, неделю, месяц, 6 месяцев. Величина вычисляется как среднее арифметическое из дневных диапазонов за указанный промежуток времени.

Нижняя часть таблицы разделена на два столбца. В левом вы видите максимальные и минимальные значения текущего дня и расстояние, на котором цена находится от этих цифр. В правом столбце расположены хай и лоу ADR — средний диапазон дня.

Помимо информационного табло индикатор Average Daily Range рисует на графике несколько уровней: wk lo, wk mid hi, wk ex hi, wk lo, wk mid lo, wk ex lo и т. д. Принципов расчета этих уровней нет, поскольку код инструмента Average Daily Range (индикатора) недоступен для просмотра.

В одних источниках утверждают, что уровни wk hi и wk lo — это недельный диапазон движения цены. Рассчитывается как среднее арифметическое между ADR за 5 дней и ADR за 20 дней (данные за месяц), к которому прибавили или отняли цену закрытия пятничной свечи (для wk hi и wk lo соответственно). Тестирование показало, что эти уровни представляют собой диапазон хода цены за 100 предыдущих баров.

В любом случае, как бы ни рассчитывались эти уровни, они работают и ими можно пользоваться.

Настройки Average Daily Range

Настроек у инструмента Average Daily Range (индикатора среднедневных диапазонов) немного. Все они находятся на изображении ниже. Разберемся с самыми главными.

Параметр Day x задает число дней для расчета среднедневного диапазона. По умолчанию программа показывает, сколько пунктов в среднем цена проходила за 5 дней, предшествующих текущему. Вы можете изменить эту цифру на любую другую.

В разделе Corner settings вы выбираете, в каком углу, на каком расстоянии располагается информационное окно.

Пункт Color settings задает цветовую схему. Здесь вы выбираете, каким цветом отображать данные в информационном блоке, линии и ценовые метки на графике.

Ниже вы можете задать параметры отображения для индикатора Average Daily Range, а именно, нужно ли показывать на графике дневные и недельные уровни. Если вы укажете значение Yes (не выбрано по умолчанию) в строке Show mini ADR, таблица с данными примет компактный вид.

Последний блок с названием Font settings позволяет выбрать размер шрифта для отображения данных.

Применение индикатора ADR на практике

В большинстве случаев показания индикатора ADR используют в справочных целях — либо для принятия решения о целесообразности удержания открытой позиции, либо для определения места постановки стоп-лосса или тейк-профита. Чаще всего индикатором пользуются внутридневные трейдеры. Разберем конкретные примеры, в которых вам пригодится инструмент Average Daily Range — индикатор для определения среднего ценового диапазона.

Торговля на пробой утреннего флэта

В этой торговой стратегии индикатор ADR лучше использовать совместно с индикаторами сессий. Первый нужен, чтобы сравнить ширину флэта со среднедневным диапазоном за неделю, месяц, 6 месяцев. Если вы видите, что ширина утреннего флэта составляет 40 пунктов, а средний диапазон колеблется в пределах 60 пунктов, в такой сделке нет смысла. Она бесперспективна из-за слишком маленького запаса хода цены. Предполагаемая прибыль меньше потенциального убытка.

В примере ниже ширина флэтового участка составляет 30 пунктов, а средний диапазон находится в диапазоне между 85 и 110 пунктами в зависимости от периода. Цена прошла только треть среднедневного диапазона, поэтому сделку можно открывать.

Второй вариант использования индикатора Daily Range в стратегиях на пробой флэта — определение уровня стоп-лосса и тейк-профита. Обычно в таких торговых системах принято закрывать сделку, когда цена достигнет прибыли, равной ширине флета. С индикатором ADR стоп-лосс и тейк-профит можно поставить на ближайших уровнях поддержки и сопротивления. В примере ниже видно, как четко пара отработала сопротивление на уровне wk mid hi.

Работа со стоп-лоссом и тейк-профитом

С линиями, которые рисует индикатор ADR, можно работать по стандартным правилам для уровней поддержки и сопротивления. Посмотрим, как они работают на практике.

В примере у пары фунт-доллар уровень wk mid hi совпал с верхней границей среднедневного диапазона. Уже два дня пара не может пробить его вверх. Очевидно, что здесь можно закрывать открытые сделки.

Если ваша торговая стратегия предполагает фиксированный стоп и тейк, информация инструмента Daily Range, индикатора по определению диапазона, пригодится вам для пересмотра параметров торговой системы при изменениях волатильности на рынке.

Например, средний диапазон дня 6 месяцев назад составлял 80 пунктов. Текущий диапазон расширился до 200 пунктов. Если тейк-профит в размере 30-40 пунктов был актуален для первого случая, то во втором его можно смело увеличить в 2-2,5 раза. Волатильность пары возросла, а значит и выросли возможности для заработка.

Индикатор ADR помогает трейдерам, практикующим внутридневную торговлю, в постановке целей. Его практически не используют для открытия сделок, но он неплохо показывает, где ордер лучше закрыть. Для повышения безопасности своей торговли проверяйте показания индикатора другими инструментами.

Маржинальные зоны на Forex

Маржинальный зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает с открытой позиции покупателя или продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$, а при переходе на следующие сутки считается нижеописанным способом) . Логично предположить, что при приближении к конкретным уровням продавцы или покупатели фьючерсных контрактов будут вынуждены либо закрыть свои позиции (отпустить уровень) либо добавить средства и снова продать или купить контракты в зависимости от тенденции рынка (защитить уровень).

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).
На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.

1. Переходим на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX
3. Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures
4. После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро.
5. Как видим – это 2300$
6. Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.
7. Теперь нам необходимо узнать, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация)
8. Находим следующую информацию:

Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальная зона.

2300 $ / 12,5$ = 184 п.

Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 184 пунктов от ближашего максимума цены High так, чтобы цена не была закреплена ниже этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор (зону НКЗ), где нижней границей будет — High + 184*10%.

Половина и четверть недельной контрольной зоны

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. Причем ½ значительно важнее , чем ¼ и ее в свою очередь называют дневной контрольной зоной.

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

Внутридневная маржа

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.

Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

Источник https://forex-invest.tv/indikatori-foreks-skachat/indikator-average-daily-range-opisanie-i-ispolzovanie.html

Источник http://sychfinans.com/marzhinalnye-zony-na-forex/

Источник

Источник