Как работает Стохастик осциллятор и, как его правильно применять в торговле на Форекс?

Стохастический осциллятор — полезный индикатор, когда дело доходит до оценки импульса или силы тренда.

Осцилляторы, в том числе Stochastic, в целом представлены в простой для понимания форме, где видны четкие сигналы на покупку и продажу. Однако чрезмерная зависимость от этих сигналов без более глубокого понимания стохастических осцилляторов, вероятно, закончится разочарованием для начинающего трейдера.

Чтобы избежать такого разочарования, трейдеры-новички должны иметь твердое представление о механике, лежащей в основе стохастического осциллятора, рассматриваемой в отношении текущих рыночных условий.

В этом материале мы подробно расскажем про Стохастик (Stochastic), объясним простыми словами как его правильно читать. Также предоставим бесплатно индикаторы и стратегии на их основе.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Что такое стохастический осциллятор и как он работает?

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который вычисляет, является ли цена ценной бумаги перекупленной или перепроданной по сравнению с движением цены за указанный отрезок времени. Осциллятор, по сути, взвешивает самый последний уровень цен в процентах от диапазона (самый высокий максимум — самый низкий минимум) за указанный отрезок времени.

Стохастический осциллятор по сути это две движущиеся линии (%K и %D), которые «колеблются» между двумя горизонтальными линиями. Сплошная черная линия на изображении ниже называется% K и определяется по специальной формуле (объясненной далее в статье), а красная пунктирная линия — это 3-периодное скользящее среднее линии% K.

Зачастую первая линия (%K) в торговом терминале МТ4 рисуется сплошной линией, а вторая (%D) – пунктирной.

Не каждый трейдер знает, что индикатор Стохастик бывает трёх типов:

Полный стохастический осциллятор — отличен от быстрого только скользящими средними, с разными периодами. У него одна цель – «успокоить» цену, которая формируется в коридоре. Быстрый стохастический осциллятор — это сплошная линия, которая опережает медленную (пунктирную). Медленный стохастический индикатор — это скользящее среднее быстрого осциллятора Stochastic.

Во избежание путаницы определенный тип индикатора Stochastic будет иметь свои отдельные параметры настроек.

Как читать индикатор Stochastic на графике МТ4?

Цена считается «перекупленной», когда две движущиеся линии пробивают снизу вверх верхние горизонтальные линии, и «перепроданная» — когда линии пробивают сверху вниз нижние горизонтальные линии.

Линии перекупленности [которая находятся вверху – ред.] представляют собой уровни цен, которые попадают в верхние 80% недавнего ценового диапазона (максимум — минимум) за определенный период, причем период по умолчанию часто равен «14». Точно так же линия перепроданности представляет уровни цен, которые попадают в нижние 20% недавнего ценового диапазона.

Когда открывать сделки применяя индикатор Стохастик?

Кроме того, стохастический индикатор обеспечивает отличное понимание времени входа. Когда обе линии находятся над линией перекупленности (80), а линия% K пересекает пунктирную линию% D, это можно рассматривать как возможный сигнал входа для открытия короткой позиции и наоборот, когда линия% K пересекает линию% D. линия, когда обе линии ниже линии перепроданности (20).

Кроме того, трейдеры не должны слепо торговать, полагаясь только на условия перекупленности/перепроданности. Трейдерам необходимо понимать направление общей тенденции и соответствующим образом фильтровать будущие сделки. Например, глядя на график USD/SGD ниже, поскольку общий тренд нисходящий, трейдеры должны искать короткие сигналы входа только на уровнях перекупленности (80). Только когда тренд разворачивается или торговый диапазон хорошо установлен, трейдеры должны искать длинные входы в условиях перепроданности (20).

Как применять формулу стохастического осциллятора?

Приведенный ниже расчет представлен для 14-периодного стохастического индикатора, но в конечном итоге он может быть адаптирован к любому желаемому временному интервалу.

% K = [(C — L14) / H14 -L14)] x 100

C = последняя цена закрытия

L14 = Самый низкий минимум за период

H14 = Самый высокий максимум за период

% D = простая скользящая средняя% K (наиболее распространена трехпериодная простая скользящая средняя).

Плюсы и минусы применения стохастических осцилляторов

Трейдеры должны понимать, что прежде, чем использовать в трейдинге стохастический осциллятор, у него есть свои плюсы и минусы.

Сначала преимущества:

• показывает перекупленность и перепроданность финансового инструмента;
• демонстрирует расхождение цены (дивергенция);
• превосходно сигнализирует в условиях канальной стратегии (когда на рынке наблюдается флэт или боковик);
• помогает определить точки закрытия сделок на локальных минимумах/максимумах при нисходящем, и, соответственно, восходящем тренде.

А теперь о недостатках:

• Stochastic Oscillator показывает много ложных сигналов в условиях устоявшегося тренда.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Как заработать на осцилляторе стохастик: бесплатные индикаторы творят чудеса

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с великолепным творением одного из Форекс-трейдеров – индикатором Colored Stochastic.

После установки на график МТ4 он выглядит следующим образом:

Как видите, быстрый стохастический индикатор на развороте цены сигнализирует трейдеру красным и салатовым цветом. Это очень удобно.

Для лучшей фильтрации сигналов на BUY/SELL давайте добавим ещё один индикатор — RSI:

Теперь прекрасно видно, где истинная точка для входа, а, где не очень.

Пример сделки на SELL:

Вертикальным прямоугольником отмечена сигнальная свеча, однако для открытия сделки типа SELL нам этого недостаточно. Мы ждем подтверждения – поглощение нашей сигнальной свечи медвежьей свечкой. На её закрытии можно смело становиться в SELL. Уровень тейк-профита ставим свой. Стоп-лосс – за максимум сигнальной свечи.

Пример сделки на BUY:

Видим, что индикаторы Stochastic и RSI побывали в зоне перепроданности и начали выходить из неё. Однако бычьего поглощения медвежьей свечи не наблюдалось, оно состоялось только на следующей свече. Это позволило нам открыть сделку типа BUY. Стоп-лосс выставляем как обычно за локальный минимум сигнальной свечи. Тейк-профит – тот, который вы предпочитаете.

Таких точных сигналов будет немного, но если учесть обширный список валютных пар и других финансовых инструментов – трейдер ежедневно может открывать одну или несколько сделок, и при условии четкого следования торговой системы, зарабатывать.

Изучим вторую точную торговую стратегию, на основе осциллятора и нескольких moving average. Точное название ТС FxSurf WT Forex Station. Скачать индикаторы и шаблон можно здесь.

Несколько модифицированный индикатор Stochastic (на скриншоте показан в подвальной части графика – ред.) в одном окне отображает значения сразу нескольких таймфреймов: дневного, недельного и месячного.

Иными словами трейдер отслеживать показатели нескольких старших фреймов, без надобности терять время на переключение между ними.

Это очень практично в эпоху высоковолатильных валютных пар.

Теперь изучим стратегию FxSurf WT Forex Station, чтобы зарабатывать.

Пример сделки на SELL для Н1:

Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая зелёная линия) достиг зоны перекупленности и пробил её снизу вверх, после чего зеленый цвет сменился на красный. Видим, сформировался пин-бар и большая медвежья свеча. На её закрытии входим в SELL. Тейк-профит лучше установить на отмеченном уровне (красная горизонтальная линия – ред.). Стоп-лосс – выносим за пределы пин-бара.

Пример сделки на BUYдля Н1:

Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая красная линия) достиг зоны перепроданности, но не пробил её сверху вниз, после чего красный цвет сменился на зелёный. Видим, медвежья свеча, почти поглощена бычьей свечкой. Однако нам этого недостаточно для открытия длинной позиции. Поэтому мы ждем, как закроется следующая свеча и она закрывается зелёной. К тому же наблюдается пересечение двух линий осциллятора. Это и есть сигнал на открытие сделки BUY.

На её закрытии входим в покупку. Тейк-профит – любой. Стоп-лосс – выносим за минимумы сигнальной свечи.

Как стать лучшим трейдером с нашими рекомендациями?

Если вы только начинаете свое торговую практику, важно понять основы торговли на Форекс в нашем бесплатном руководстве по торговле на Форекс.

Другой индикатор осциллятора, определяющий зоны перекупленности и перепроданности, — это индекс относительной силы (RSI). Однако RSI сильно отличается от стохастического индикатора, поэтому трейдерам необходимо понимать формулу и то, что индикатор сообщает о цене.

Индекс товарного канала (CCI), хотя его название относится к товарам, является индикатором, который также можно использовать в торговле на Форекс. Он имеет тенденцию колебаться между показаниями от +100 до -100, но, в отличие от стохастического индикатора, использует статистические отклонения от среднего для получения сигналов.

Выводы относительно применения осциллятора Стохастик в торговле на Форекс

Индикатор стохастик — отличный инструмент для определения условий перекупленности и перепроданности за определенный срок. Стохастический осциллятор предпочитают многие трейдеры, когда цена торгуется в диапазоне, что приводит к более надежным сигналам от стохастического индикатора.

Однако трейдерам следует избегать слепых коротких продаж на уровнях перекупленности на рынках с восходящим трендом; и открывать длинную позицию на нисходящих рынках исключительно на основании условий перепроданности, показываемых индикатором.

Как работает прибыльный индикатор Стохастик?

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Стратегия на индикаторе стохастик (Stochastic Oscillator) и моделях Price Action

Индикатор Stochastic — это признанный инструмент для торговли во флэтах. Контртрендовые сигналы индикатора работают действительно неплохо, если рынок долгое время торгуется в диапазоне. Однако у cтохастика есть нераскрытый потенциал. Он может быть хорошим инструментом, когда дело доходит до трендовых рынков, на которых, как считается, индикатор не работает.

Одним из первых, кто заметил и стал использовать трендовые свойства стохастика, был Джо ДиНаполи, о чем он написал в своей книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Так что создадим такую стратегию, использующую трендовые возможности стохастика, и отдадим ее в бэк- и форвард-тесты. Узнаем, работает ли трендовый подход со стохастиком.

Содержание

Видео о стратегии на индикаторе стохастик

Индикатор стохастик (стохастический осциллятор) — как пользоваться, описание, применение и настройки

Индикатор стохастик — это классика, которую используют трейдеры по всему миру. Как правило, ему находят применение, когда рынок торгуется во флэте: на низах рынка индикатор помогает найти входы на покупку и наоборот на верхах рынка.

Стохастик движется в диапазоне от 0 до 100, показывает перекупленность или перепроданность финансового инструмента. Чаще всего, по умолчанию имеет следующие настройки:

• 5, 3, 3
• 8, 3, 3
• 14, 3, 3

Давайте на примере настроек 8, 3, 3 разберемся, как он работает, и как ведется торговля по стохастику.

Шаг 1. Быстрый стохастик — %К

Хоть линий у индикатора две, строятся они в три шага.

Сперва получаем быстрый стохастик. Для этого необходимо взять последние 8 баров или свечей. Отсюда цифра «8» в настройках. Выделив 8 свечей, находим в этом диапазоне минимальную и максимальную точку. Эти точки и станут границами диапазона — 0% и 100% соответственно.

Те самые 8 последних свечей, по которым строится первая точка.

Теперь можем получить первую точку быстрого стохастика. Для нее понадобятся три цены:

• минимум диапазона,
• максимум диапазона,
• цена закрытия (close).

Вычисляем эту точку по формуле:

(close — минимум) / (максимум — минимум) * 100%

Получая по этой формуле значение после каждого закрытия свечи, у нас появляются показания быстрого стохастика на графике.

Стохастик вырисовывает значения за последние 8 свечей.

Получилась довольно ломанная и «шумная» линия. Для более четких сигналов стохастик можно сгладить.

Шаг 2. Медленный стохастик — %D

Для сглаживания быстрого стохастика применим SMA с периодом 3. Отсюда, кстати, вторая цифра в настройках — «8, 3 , 3». Нанеся 3-периодную SMA на быстрый стохастик, получаем линию следующего вида:

Оранжевая линия — медленный стохастик, голубая — быстрый (для сравнения).

Шаг 3. Сигнальная линия

Чтобы индикатор генерировал сигналы, на него набрасывают сигнальную линию. Данная линия является 3-периодной простой скользящей средней медленного стохастика и отображается в окне вместе с медленным стохастиком. Отсюда последняя цифра в настройках — «8, 3, 3 ».

Обычно сигнальную линию рисуют пунктиром либо более тонкой линией, чем медленный стохастик.

Оранжевая линия — медленный стохастик, голубая пунктирная — сигнальная линия.

Главный сигнал, который стохастик генерирует вместе с сигнальной линией, — это пересечение. Как описано в руководстве о скользящих средних, пересечение медленным стохастиком своей сигнальной линии сверху вниз может служить сигналом к покупке. И наоборот — пересечение медленным стохастиком сигнальной линии сверху вниз может служить сигналом к продаже.

Шаг 4. Уровни перекупленности и перепроданности

Наиболее популярные уровни, наносимые на индикатор, — это 80/20 и 70/30. Их называют уровнями перекупленности и перепроданности соответственно.

Пересечение уровней тоже используются как сигнал к открытию или закрытию позиции.

Например, пересечение медленным стохастиком уровня 20 снизу вверх может служить сигналом к покупке. А пересечение стохастиком уровня 70 сверху вниз может служить обратным сигналом.

Итоги по настройкам и сигналам

Трейдер ждет либо пересечения стохастика с одним из «пере-» уровней (уровни перекупленности и перепроданности — 80 и 20), либо пересечения индикатора со своей сигнальной линией (пересечение голубой с оранжевой, как на примере ниже). Ну либо ждет оба этих сигнала одновременно.

Примеры 2-х сигналов: цена перепродана, и быстрый стохастик пересекает медленный снизу вверх — сигналы на покупку (зеленый овал), цена перекуплена, и быстрый стохастик пересекает медленный сверху вниз — сигнал на продажу (красный овал).

Эти сигналы практически не подлежат обсуждению, однако в нашей базе бэктестов буквально не нашлось подтверждений надежности именно этих сигналов (пока не нашлось).

И напротив, мы получаем хороший инструмент для работы в трендах, если используем стохастик в его экстремальных зонах — покупки в перекупленности, продажи в перепроданности.

Как настроить стохастик для точного входа? На этот вопрос явного ответа нет. Лучше всего тестировать и экспериментировать с разными настройками для разных инструментов.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Торговая гипотеза и описание стохастик-стратегии

Stochastic-стратегия, которую мы оценим в этой статье, была разработана как раз для эксплуатации трендоследящих возможностей стохастического осциллятора. С учетом того, что индикатор проводит довольно много времени в экстремальных зонах, почему бы не использовать эти данные?

Таким образом, стратегия будет покупать, когда стохастик входит в зону перекупленности, и продавать на входе стохастика в зону перепроданности.

Стохастик в зоне перекупленности, можно поискать лонги.

Торговые сигналы, правила входа и выхода, настройки бэк-теста стратегии со стохастиком

Построим торговую стратегию, которая покупает только когда стохастический осциллятор в состоянии перекупленности и продает, когда стохастик в перепроданности. В текущей версии стратегии рабочий таймфрейм для отслеживания сигналов стохастика — Н4.

На этапе бэк-тестирования значения уровней будут варьироваться. В исходном коде стратегии это параметр p1_level_dn. Всего он принимает 4 значения: от 10 до 40, шаг 10. В то же время значение уровня перекупленности вычисляется автоматически (100 минус перепроданность).

Теперь, чтобы усовершенствовать точку входа, применим немного Price Action. Для открытия лонга нам понадобится краткосрочный откат и довольно широкий бар для формирования сигнала. Вдобавок к этому (для сигнала лонг) максимум сигнального бара будет ниже максимальной цены предыдущих 4-х баров, так же и минимум — ниже минимальной цены предыдущих 4-х баров.

Сигнал на этом рисунке.

Сигнал лонг.

Чтобы еще дальше усовершенствовать сигнальный бар, введем дополнительный критерий: тело сигнального бара не должно превышать Х процентов всего диапазона бара. Можно скачать исходники стратегии и отчеты по ее бэк-тестам, в них есть параметр, который отвечает за соотношение тела к диапазону бара — параметр p3_lim_b2rg (расшифровка: parameter 3, limit, body to range).

И последний штрих по совершенствованию сигнала: введем параметр, который отвечает за цену закрытия бара. Это p4_close_zone. Для формирования сигнала на покупку цена закрытия должна быть выше цены, определяемой этим параметром.

Остается еще один параметр p2_sl. Это стоп-лосс, который измеряется в ATR-ах (30-периодных) на Н4 графике.

Источник https://infofx.ru/torgovye-metody/kak-rabotaet-stoxastik-oscillyator-i-kak-ego-pravilno-primenyat-v-torgovle-na-foreks/

Источник https://vsatrader.ru/bek-test-strategii-pa_stoch/

Источник

Источник