Полосы Боллинджера: описание индикатора Bollinger Bands

Джон Боллинджер (John Bollinger) в 1984 году поставил перед собой цель создать систему анализа для инвестиций и после долгой и кропотливой работы в начале 90х годов такая система была создана. Торговый индикатор был назван по имени создателя Bollinger Bands – Полосы Боллинджера (Линии, Волны) в различных переводах звучит по-разному, но суть индикатора от этого не меняется. Полное описание индикатора и торговля по нему представлены в книге Боллинджер о полосах Боллинджера (Bollinger on Bollinger Bands).

Индикатор Bollinger Bands нанесенный на график выглядит как три линии, при этом существуют варианты комбинации данного индикатора с другими индикаторами в отдельном окне. В описании индикатора Полосы Боллинджера в книге Bollinger on Bollinger Bands говорится, что цена находится в границах линий 95% времени, а остальные 5% выходит за границы. При низкой волатильности на рынке верхняя и нижняя линии находятся рядом друг с другом при этом цена торгуется между ними. По мере повышения волатильности канал, сформированный тремя линиями, начинает расширяться.

По классификации индикатор Bollinger Bands показывает Флэт и направленные движения цены, поэтому относится к трендовым индикаторам. При этом временной интервал может быть применен любой, начиная от М1 и заканчивая годовым периодом.

Индикатор Bollinger Bands

В основе индикатора Линии Боллинджера лежит простая Скользящая средняя (Simple Moving Average) она еще обозначается ML, с периодом 20. Это центральная линия на основании которой производится расчет верхней и нижней линии. Верхняя линия это SMA (ML) плюс 2 стандартных отклонения, нижняя SMA (ML) минус 2 стандартных отклонения. При этом есть варианты настройки Скользящей средней: можно вместо базового варианта расчета по цене закрытия применить цену открытия свечи, максимальное или минимальное значение, использовать сдвиг. В некоторых случаях применяют сдвиг на 1 свечу вперед, но возможно использование и других значений.

Помимо расчета индикатора Bollinger Bands по простой Скользящей средней возможно применение сглаженной Скользящей и экспоненциальной Скользящей. Данные параметры подбираются под конкретную задачу и торговую ситуацию.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands на примере простой Cкользящей средней (Simple Moving Average):

Основная линия (средняя)

ML = SUM(CLOSE N)/ N = SMA (CLOSE N), где:

• SUM сумма за N периодов
• CLOSE цена закрытия свечи
• N количество периодов, используемых для расчета
• SMA простая Скользящая средняя.

Верхняя линия рассчитывается на основании средней

TL = ML + (D* StdDev), где D — число стандартных отклонений.

Нижняя линия рассчитывается так же на основании средней

BL = ML – (D* StdDev), где D число стандартных отклонений.

При этом StdDev рассчитывается по формуле:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N), где SQRT квадратный корень.

В настоящее время при распространенности компьютерных технологий рассчитывать индикатор Полосы Боллинджера самостоятельно нет никакой необходимости, все расчеты компьютер проведет автоматически, достаточно в настройках ввести необходимый параметр центральной линии, который зависит от предпочтений трейдера и конкретных торговых условий (в классической настройке применяется период 20, но на практике можно использовать период от 12 до 24), так же как говорилось выше есть возможность рассмотреть другие варианты расчета Скользящей средней по цене Open, Close, High, Low.

Как торговать с индикатором Bollinger Bands

Для детального ознакомления с возможностями индикатора Bollinger Bands и принципами его построения, а также с основными сигналами и торговой стратегией на основе Bollinger Bands и Скользящих Средних, предлагаю посмотреть видео моего коллеги Андрея Гойлова.

Сигнал на покупку и продажу

Покупка – цена соприкасается с верхней линией индикатора, и продолжает расти при этом средняя линия будет в данном случае являться уровнем поддержки.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — покупка

Продажа – цена соприкасается с нижней линией индикатора и продолжает снижение в данном случае средняя линия будет уровнем сопротивления.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — продажа

Данные сигналы могут быть ложными поэтому для подтверждения входа в сделку необходимо применять дополнительные сигналы, например, индикатор объема. При этом необходимо учитывать тот фактор что индикатор Волны Боллинджера трендовый и на Флэте может давать много ложных сигналов.

Торговля на отскок от уровней

Торговля на отскок от линий, которые формируют своего рода уровни поддержки и сопротивления. Цена, достигнув верхней линии формирует разворотный паттерн, это может быть разворотная свеча из классического свечного анализа или сигналы из торговой стратегии Price Action, в этом случае будет образован сигнал на продажу. При достижении нижней линии индикатора Bollinger Bands и формировании разворотного паттерна или группы разворотных свечей так же по классическому свечному анализу либо по стратегии Price Action, появляется сигнал на покупку. Ценовым ориентиром в обоих случаях будут противоположенные линии индикатора Bollinger Bands.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — Торговля на отскок от уровней поддержки и сопротивления.

Совмещение Полос Боллинджера с другими индикаторами

В этом варианте торговых стратегий большое количество, так как практический любой трейдер может придумать свое сочетание индикаторов, что на его взгляд будет полноценной рабочей стратегией.

Сигналы индикатора Bollinger Bands — Совмещение Полос Боллинджера с другими индикаторами

Видео: Bollinger Bands: варианты использования

Заключение

Как показывает практика, при применении индикатора Линии Боллинджера без дополнительных подтверждающих инструментов в виде индикаторов, можно наблюдать большое количество ложных сигналов для входа в рынок. Этот фактор может отпугнуть некоторых трейдеров и создать негативный облик индикатора Bollinger Bands.

Достаточно неплохо Полосы Боллинджера зарекомендовали себя в работе совместно с другими индикаторами, например, с осцилляторами Стохастик (Stohastic Oscillator), RSI (Relative Strength Index), Параболик (Parabolic SAR). На основе применения данных комбинаций разработаны торговые стратегии, которые так же заслуживают внимания. Здесь полет фантазии может быть безграничным в комбинациях различных индикаторов.

Несомненно, индикатор Bollinger Bands, в данный момент, несмотря на то что был разработан достаточно давно, не потерял своей актуальности и при правильном применении является хорошим инструментом для торговли не только на валютном рынке Forex, но и на Фондовом рынке. При этом не зависимо от применяемого таймфрейма.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Торговля по Боллинджеру

Торговля по индикатору, о котором я расскажу, имеет огромную популярность среди трейдеров из-за простоты и эффективности использования этого индикатора. Индикатор получил название в честь своего создателя Джона Боллинджера, одного из самых успешных финансовых аналитиков. Боллинджер Бандс представляет собой полосы на графике.

Чтобы наложить ленты (каналы) Боллинджера на график нужно нажать на вкладку indicators и выбрать во всплывшем окне Bollinger Bands.

Для тестирования торговли по линиям этого индикатора вы можете использовать график в моем блоге. Итак, наложив на график полосы Боллинджера, вы увидите 3 линии, одна из них является скользящей средней (находится посередине), вторая находится над графиком, третья – под ним.

Таким образом, индикатор создает вокруг скользящей средней коридор из двух полос. Полосы помогают определить, насколько высоко или низко относительно усредненной, сейчас находится котировка.

Сам график располагается внутри полос и движется между ними, периодически отбиваясь от верхних и нижних границ словно мячик в пинг-понге.

По расположению полос становится понятно, насколько рынок спокоен для торговли по Боллинджеру. Если рынок спокойный, мы видим сжатие лент индикатора, коридор. Если начинаются активные движения – полосы будут расширяться.

Как правило, сильное расширение полос Боллинджера можно увидеть после длительного «рыночного затишья». Причина проста – трейдеры ждут важных новостей, перед тем как решить, стоит ли покупать или продавать актив. Вслед за выходом новостей мы моментально видим сильный тренд. Кстати, все эти новости вы можете увидеть в экономическом календаре, который я не так давно выложил на странице своего блога.

Диапазон движения цены, который находится внутри лент Боллинджера, принято считать нормальным диапазоном. Верхние и нижние линии используют как динамические линии поддержки и сопротивления. Я уже освещал эту тему: “Анализируй это. Построение уровней поддержки и сопротивления”, можете ознакомиться.

Сигналы индикатора

Большинство трейдеров, торгующих по этому индикатору, делают ставки put при развороте цены от верхней линии индикатора или call – при развороте от нижней. Хорошим подтверждением разворота служат Пин Бары.

Вторым типом сигналов для бинарных опционов традиционно считают пробой линий (волн) Боллинджера. Большую часть времени график пребывает внутри полос, резкий пробой полос считается сильным импульсом для образования нового тренда.

Пробой графиком верхней полосы Боллинджера может сигнализировать о формировании восходящего тренда, а пробой графиком нижней полосы – нисходящего.

Я чаще всего использую линии по-другому: для определения графических моделей разворота. Существует две очень популярные модели разворота – двойная вершина и двойное дно. Двойная вершина – сильный сигнал начала нисходящего тренда. Модель похожа на латинскую букву М.

Условия формирования М – сигнала:

1. График коснулся или пробил верхнюю линию индикатора (образовал первую вершину);
2. Далее график двигался по направлению к средней линии;
3. После график сформировал вторую вершину, которая находится ниже первой вершины;
4. Далее график пробил среднюю полосу.

Я покупаю put-опцион в момент пробоя средней полосы Боллинджера.

Вторая разворотная модель (называется двойное дно) является зеркальным отражением первой. Двойное дно – сигнал начала восходящего тренда, эта модель похожа на латинскую букву W.

Условия формирования W – сигнала:

1. График коснулся или пробил нижнюю линию индикатора (образовал первое дно);
2. Далее график двигался по направлению к средней линии;
3. После график сформировал второе дно, располагающееся выше первого;
4. Далее график пробил среднюю линию.

В подобном случае я рассматриваю сигнал для бинарных опционов на call.

Таким образом, выделим три основных способа торговли по полосам Боллинджера:

• Торговля при разворотах от верхней и нижней линии;
• Торговля на пробоях полос графиком;
• Использование графических моделей двойная вершина/двойное дно.

К основному преимуществу лент Боллинджера относится легкость определения положения котировки (высоко или низко) относительно средней. Этот индикатор достаточно прост в использовании, из-за чего идеален для новичков.

Стратегии для бинарных опционов, основанные на показаниях индикатора Bollindger-Bands (Боллинджер бандс):

Если вам нужно скачать индикатор Боллинджера, вы можете сделать это бесплатно по ссылке ниже:

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/07/polosy-bollindzhera-opisanie-indikatora-bollinger-bands/

Источник https://boexpert.ru/indikator-bollindzhera/

Источник

Источник