Подробный обзор индикатора MACD

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26, настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии, она представлена в виде гистограммы:

MACD= EMA12 — EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9. Так как цена сглаживается уже второй раз, сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine= SMA9(EMA12 — EMA26)

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере.

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

MACDHistogram = MACD — SignalLine

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам, не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

• значения ЕМА, которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
• MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
• последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться. Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close.

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.

MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций. Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17.

Рекомендации эти весьма условны. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки.

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

• не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю);
• используя трендовый фильтр. Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:

• чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
• при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

• цена сразу идет в нужном направлении;
• начинается вялая коррекция. Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
• срабатывает стоп-лосс. Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, что такое стоп-лосс и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии.

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.

Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.

Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы.

Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

• после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
• затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов.

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

• элементы графического анализа. В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
• свечные паттерны. Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье «Японские свечи для начинающих» можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
• дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

• хорошую фильтрацию ценового шума;
• возможность работать и во время тренда, и во времяфлета;
• может использоваться и как основа ТС, и просто в качестве фильтра. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

• из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают. Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно. Слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
• хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности, как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Здесь дополнительно приведу таблицу с условиями крупных брокеров.

Как пользоваться индикатором Moving Average Convergence/Divergence?

Среди инструментов технического анализа как начинающие, так и опытные трейдеры часто предпочитают использовать индикатор MACD.

Это достаточно простая графическая схема, которая хорошо показывает силу тренда и помогает спрогнозировать момент его разворота. Чаще всего инструмент используют вместе с другими индикаторами. Обращают внимание и на ценовые уровни поддержки/сопротивления – благодаря этому вероятность правильного входа в рынок значительно возрастает.

Определение и формула

MACD (произносится «макди») представяляет собой один из классических индикаторов. Алгоритм расчета был предложен известным американским трейдером Джеральдом Аппелем в 1970 г. Обозначение MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence», что в переводе означает «схождение/расхождение скользящих средних».

Представляет собой комбинацию 2 скользящих средних:

1. EMA (настройка 26).
2. SMA (настройка 9).

EMA – это экспоненциальная скользящая, которая определяется как среднее значение цен за 26 периодов. Рассчитывается по формуле:

• CLOSE_(i) – значение цены в момент закрытия (по предыдущему периоду);
• P – поправочный коэффициент, доля использованных значений цен для расчета;
• EMA_(i-1) – значение средней цены за предыдущий период.

Таким образом, EMA показывает среднее значение за 26 периодов, однако рассчитывается не простым методом (сложение), а экспоненциальным (с учетом поправочного коэффициента).

SMA – простая скользящая, которая рассчитывается как среднее арифметическое значение цен за последние 9 периодов. Например, на таймфрейме M5 это среднее значение цены за 45 минут (5*9), на таймфрейме H4 – за 81 час (4*9) и т. д.

Индикатор MACD имеет 3 разновидности графического отображения:

1. В виде 2 скользящих средних, которые периодически пересекаются и идут одна над другой. Если они лежат в нижней зоне и движутся наверх, это сигнал к тому, что ожидается рост котировок криптовалюты. Если они находятся в верхней зоне и идут вниз – наоборот, снижение цены.
2. В виде гистограммы – последовательно увеличивающихся или уменьшающихся столбцов красного (нисходящий тренд) и зеленого (восходящий) цветов.
3. В виде комбинации линий и гистограммы – это наиболее удобное отображение, которое наглядно позволяет определить как текущую тенденцию, так и ее возможную смену. Поэтому такой вариант графического отображения в терминалах используется чаще всего.

Также MACD нередко отображается в виде гистограммы и одинарной (а не двойной) линии. В этом случае сигналы трактуются точно так же – если столбцы находятся в нижней зоне, но движутся наверх, ожидается рост цены, если в верхней и идут вниз – падение котировок.

Обратите внимание! MACD называют осциллятором (лат. «качаюсь»), поскольку он показывает скорость движения цены и позволяет наметить определенные циклы спада и подъема на рынке. Благодаря этому трейдеры могут прогнозировать смену тренда в ближайшее время.

Применение индикатора

Одно из преимуществ классических индикаторов, к которым относится и MACD – простота использования. Этот инструмент можно освоить буквально за несколько минут.

Сигналы на покупку и продажу

Главный сигнал, который дает этот осциллятор – пересечение линией и гистограммами нулевого уровня:

1. Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, ожидается восходящая тенденция, это сигнал для покупки BUY.
2. Если MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, ожидается нисходящая тенденция, это сигнал для продажи SELL.

Очевидно, что чем больше столбцы диаграммы, тем круче тренд, т. е. тем быстрее цена возрастает или, наоборот, падает. На рисунке видно, что нисходящий тренд в данном случае достаточно пологий, цена криптовалюты идет плавно вниз. Восходящая тенденция очень резкая, импульсивная, т. е. цена актива быстро пошла вверх.

Важно! Когда пересечение нулевой линии уже состоялось, входить в рынок не стоит. В таком случае благоприятный момент входа уже пропущен, поэтому лучше ожидать следующей точки либо изучить показания других индикаторов.

Сигнал дивергенции от MACD

Особенно мощным сигналом разворота тренда считается дивергенция (в переводе означает «расхождение»). Это ситуация, когда цена идет в одном направлении, а гистограммы MACD – в противоположном, т. е. показания индикатора и реальный график криптовалюты расходятся в разных направлениях и как бы противоречат друг другу.

На рисунке видно, что актив показывает достаточно уверенный восходящий тренд. Однако эта тенденция постепенно ослабевает, поскольку гистограммы MACD наоборот движутся вниз. В результате получается дивергенция (расхождение):

1. Цена сформировала 2 последовательных минимума – второй выше первого.
2. MACD сформировал 2 последовательных максимума – второй ниже первого.

В результате действительно произошел уверенный разворот тренда, что можно увидеть на графике.

Для справки: дивергенцию можно увидеть на всех осцилляторах – например, стохастик, индекс CCI и другие. Этот сигнал часто используют в торговле для подтверждения предположения о развороте тренда. Особенно надежными считаются ситуации, когда разворот тренда начинается рядом с мощными уровнями поддержки или сопротивления (соответственно вверх или вниз).

Где поставить стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс фиксирует возможный убыток, если цена актива развернется в противоположном направлении, а тейк-профит закрывает сделку при достижении целевого уровня (например, после прохождения 50 пунктов). Правила установки этих важных уровней стандартные:

1. Стоп-лосс ставится на локальном максимуме или минимуме, который сформировала цена незадолго до того момента, когда трейдер открыл сделку.
2. Тейк-профит можно поставить минимум на середине движения цены (по сравнению с ближайшим противотрендом). Например, криптовалюта шла вниз, а затем ушла в разворот. Тогда можно предположить, что она пройдет минимум половину пути в обратном направлении.

Важно! Тейк-профит можно поставить и недалеко от важного уровня поддержки или сопротивления. Это динамический, довольно гибкий инструмент, использование которого во многом зависит от стратегии трейдера.

Как добавить индикатор в программе

Добавить MACD в программе достаточно просто – это базовый индикатор, который по умолчанию включается в набор инструментов терминалов MT4, MT5, на платформах многих брокеров и на сервисе «живой график».

В случае с классическим терминалом MT4 или его улучшенной версии MT5 последовательность действий такая:

1. Зайти в раздел «Вставка».
2. Перейти в «Индикаторы».
3. Затем – в «Осцилляторы».
4. Выбрать «MACD».

Затем появится окно с базовыми настройками – исходный период 26 и 9. Начинающим трейдерам лучше оставить их по умолчанию, поскольку классические торговые стратегии рассчитаны именно на эти параметры. В дальнейшем их можно корректировать, подбирая оптимальный вариант для своей системы.

На живом графике индикатор тоже добавить достаточно просто:

1. Необходимо нажать на значок.
2. Выбрать из списка «MACD».
3. Добавить его на график.

Также скачать индикатор можно и в сети (например, с сайта mql5). В таком случае полученный файл необходимо скопировать в папку Indicators». Чтобы получить к ней доступ, следует:

1. Войти в терминал.
2. Нажать «Файл» на верхней панели».
3. Затем «Открыть каталог данных».
4. После чего перейти в папку «MQL4» или «MQL5» в зависимости от модели терминала.
5. Затем найти «Indicators», открыть папку и скопировать полученный файл туда.
6. После чего выйти из программы и снова зайти в нее.
7. Добавить индикатор MACD точно так же, как описано выше.

Криптоботы для работы с индикатором

С Moving Average Convergence/Divergence работают следующие программы:

— сервис как с платными, так и бесплатными сигналами. Есть возможность вести арбитражную торговлю. — торговый бот, работающий с биржами Binance, Bittrex, Bitfinex, CEX, Coinbase Pro, Kraken, Kucoin, Poloniex и другими. — сервис для автоматизации стратегий, предназначенный для опытных пользователей. — сервис для работы на Binance, Kucoin, Kraken и Bybit с пробным периодом в 7 дней. , Zenbot — бесплатные боты с открытым исходным кодом, требующие навыков программирования.

Стратегии с применением MACD

Несмотря на то, что применение индикатора интуитивно понятно, MACD практически никогда не используется по отдельности. Диаграмма дает как правильные, так и ложные сигналы, что связано с разными факторами:

на рынке (длительный боковой тренд);
• выход новости, которая повлияет на курс криптовалюты;
• приближение цены к важному уровню поддержки или сопротивления.

Поэтому использовать осциллятор MACD лучше вместе с другими индикаторами. Подобрать их можно самостоятельно – ниже описано несколько вариантов эффективных торговых стратегий.

MACD + MA

В MACD используется 2 скользящих средних (MA) с периодами 26 и 9. Однако это не исключает возможности добавления на график и других MA – например, с периодами 15, 30 и 100. Тогда торговые сигналы будут выглядеть так:

1. Покупка BUY: MACD пересек нулевой уровень по направлению снизу вверх, MA 15 и 30 также пересеклись. Линию с периодом 100 можно использовать для определения направления глобального тренда: если свечи идут выше нее, значит, сложилась восходящая тенденция, если ниже – нисходящая.
2. Сигнал на продажу SELL – зеркальная ситуация: MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, MA 15 и 30 пересекают друг друга.

MACD + RSI

RSI – это также осциллятор, который показывает силу тренда. Принцип его действия во многом совпадает с MACD:

1. Вход на покупку BUY совершается тогда, когда MACD движется снизу вверх и пересекает нулевую линию, а RSI также идет вверх и пересекает нижнюю линию (уровень 30).
2. Вход на продажу SELL совершается тогда, когда MACD движется сверху вниз и пересекает нулевую линию, а RSI идет вниз и пересекает верхнюю линию (уровень 70).

Обратите внимание! Сигналы от этих 2 индикаторов могут поступить не одновременно. Поэтому стоит дождаться обоих подтверждающих признаков, после чего открывать ордера.

MACD + Stochastic

Еще один классический осциллятор – это Stochastic. Найти его можно в любом терминале или на другой торговой платформе. При этом базовые параметры лучше изменить на более крупные периоды, например, на 26, 15 и 9. Тогда индикатор дает меньше сигналов, однако и точность их значительно увеличивается:

1. Входить на покупку BUY нужно, когда стохастик пересекает нижнюю линию (идет вверх), а MACD – нулевой уровень снизу вверх.
2. Входить на продажу SELL следует, когда стохастик пересекает верхнюю линию (движется вниз), а MACD – нулевой уровень сверху вниз.

Обзор показывает, что MACD – это достаточно эффективный индикатор, который хорошо работает на рынке криптовалюты и классических валютных пар форекс. Однако важно понимать, что он дает правильные сигналы только на трендовом рынке.

Поэтому если наблюдается флэт (накануне выхода новости, перед открытием или закрытием биржи, во время азиатской сессии), лучше дождаться более подходящего момента. К тому же обязательно следует использовать и другие индикаторы – тогда сигналы для входа будут более точными.

Источник https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/macd/

Источник https://cryptotradestocks.com/macd

Источник

Источник