Стоп лосс на Форекс, зачем он нужен и как его установить в торговой платформе?

Трейдинг на Forex не так прост, хотя на первый взгляд может показаться обратное. Заключая сделки, трейдеру нужно учесть очень много разных факторов, чтобы исход сделки оказался прибыльным. Любой трейдер должен уметь рассчитывать не только свою прибыль, издержки, торговую стратегию при входе в сделку, но и правильно выходить из этой сделки. Очень часто минута промедления может обернуться серьезными убытками. Конечно, не всегда получается сутками сидеть у экрана монитора, чтобы целиком и полностью контролировать торговый процесс. Этого и не нужно делать. В данной ситуации на помощь биржевому спекулянту приходят отложенные ордера — стоп лосс и тейк профит. Сегодня мы рассмотрим stop loss, постараемся прояснить зачем он нужен, как его применять в трейдинге правильно и минимизировать свои риски.

Что такое стоп лосс в трейдинге?

Дословный перевод двух слов «стоп лосс» с английского языка — «остановка» и «потеря». Т.е. понимая эти два значения не трудно догадаться, что такое stop loss — это вид ордеров на валютном рынке для «остановки потерь». Его непосредственное предназначение сводится к сокращению потерь и убытков трейдера. Он автоматически завершит вашу торговую позицию, когда котировки по активу достигнут определенного ценового значения.

Главная задача стоп лосс – ограничить убытки трейдера по всем открытым торговым позициям и отложенным ордерам.

Как ставить стоп лосс в Мetatrader 4?

После установки торгового терминала МТ4 и настройки торгового счета, откройте окошко нового ордера и наряду со стандартными командами «купить», «продать» и пр., будут присутствовать поля, где можно установить необходимые значения стоп лосс и тейк профит.

Окно ордера в МТ4 NPBFX

Параметры стопов можно задать еще до момента открытия торговой сделки. Со своей стороны мы рекомендуем установить значения непосредственно перед открытием торгового ордера, особенно в условиях спокойной обстановки на рынке.

При заключении сделки типа sell – stop loss необходимо устанавливать над ценой открытия, если же происходит сделка по покупке (buy) актива, то ниже.

После того, как вы зададите все необходимые параметры и откроете новый ордер, вы увидите, что в окне котировок стоп будет отображен пунктирной линией, а в окне терминала символами «S/L»:

Стоп лосс в МТ4 NPBFX

Если захотите внести изменения и отредактировать параметры стопа, просто щелкните 2 раза на выделенный ордер в строчке торгового терминала. Откроется окно сделки, где вы можете внести все необходимые изменения, касающиеся стоп лосса, а также его добавить, если вы не проделали этого непосредственно в момент открытия ордера.

Как видите, с технической точки зрения выставлять значения стопов в торговом терминале очень просто и понятно. По-другому ситуация обстоит непосредственно с тем, какие же факторы и особенности стоит учитывать, чтобы правильно установить стоп лосс с целью получения минимальных убытков и максимальной прибыли.

Какие факторы нужно учитывать трейдеру при установке стоп лосса?

Прежде, чем задавать параметры стоп лосс, торговец должен сам для себя ответить на следующие вопросы:

1. Какие максимальные потери он готов понести, открывая данную сделку?
2. Насколько инструмент, которым он торгует волатильный?
3. Какую торговую стратегию он использует?
4. Каким объемом средств он располагает для торговли?

Несмотря на всю простоту и банальность этих вопросов, их необходимо обязательно задать самому себе перед тем, как открывать новый ордер и устанавливать значения стоп лосс.

Многие, особенно начинающие трейдеры, пренебрегают этими вопросами и торгуют наобум, и в результате это приводит к значительным убыткам и потерям по сделке.

Поэтому, советуем обязательно учитывать следующие особенности:

• Временные рамки торговли (скальпинг, внутридневной трейдинг, среднесрочная торговля или долгосрочные инвестиции);
• Особенность рынка, на котором торгуете (валютный, сырьевой, криптовалютный и др.);
• Ежедневные показатели волатильности торгуемого актива.

Способы установки stop loss

Установить стопы можно различными способами. В данной статье мы приведем наиболее популярные и распространенные.

Установка стопов по локальным экстремумам

Например, глядя на график, вы спрогнозировали продолжение восходящего тренда и открыли ордер buy по рыночной стоимости торгуемого актива. Если рассматривать «классический» способ установки, то в вашем случае, это будет установка уровня stop loss ниже (при ордерах типа buy), либо выше (типа sell) предыдущего экстремума. Со своей стороны мы настоятельно не советуем вам размещать stop loss пипс в пипс, т.к. если произойдет на рынке даже небольшой ценовой выброс (шум рынка), он просто снесет данный стоп.

По большой свече

Этот метод предполагает размещение стоп-приказа выше или ниже крайних точек тела большой свечи. Как ее определить? На ценовом графике в торговом терминале большие свечи отличаются своими размерами от остальных свечей. Например, вы заметили такую свечу и приняли решение заключить сделку на приобретение определенного актива. Вы отдаете приказ на открытие сделки и задаете стоп лосс под крайней точкой тела большой свечи на пару пипсов ниже его минимума.

По трендовой линии

Для того, чтобы поставить уровень стоп лосс по этому способу, сначала нужно построить трендовую линию. При открытии ордера на покупку стоп лосс устанавливается под трендовой линией, а в случае на продажу – над линией тренда. Логично, что тренд будет меняться со временем и возникает вопрос: сдвигать ли уровень стоп лосс? Да, вы можете перемещать уровень стоп лосс, например, с каждой новой свечой вдоль линии тренда. Таким же способом можно устанавливать стоп лосс и по скользящей средней.

По индикаторам (например, parabolic SAR или ATR)

Установка стопов по индикаторам является достаточно классическим и надежным способом, который используют многие трейдеры. В случае с Параболиком устанавливаем стоп на некотором расстоянии за точками parabolic SAR, например, так как показано на нашем примере ниже:

Пример установки стоп лосс с индикатором Параболик

При использовании индикатора ATR, смотрим на его текущее значение – если оно, например, 12 пунктов, то берем это значение за минимально возможный уровень стоп лосс для торгуемого актива на данном временном интервале. Однако, очень часто, трейдеры в зависимости от сложившейся рыночной ситуации, используемой торговой стратегии, восприимчивости к рискам и другим факторам, умножают текущее значение индикатора на определенный множитель (зачастую от 2 до 4).

Индикатор ATR показывает волатильность рынка и его использует очень много трейдеров именно при определении уровня стоп лосса. Поскольку одновременно с изменением рыночной волатильности меняется и значение индикатора ATR, мы имеем всегда актуальное значение уровня стоп лосс, которое соответствует текущей ситуации на рынке и его волатильности.

Чтобы корректно установить значение стоп лосс, можно пользоваться и другими индикаторами, не только этими двумя, которые мы взяли для примера.

Еще больше торговых индикаторов, а также дополнительной важной информации по стоп лоссу вы можете найти на Аналитическом портале от брокера NPBFX.

Аналитический портал от брокера NPBFX

В разделах портала вы сможете найти ежедневные торговые обзоры с прогнозами по самым популярным торговым активам, самые актуальные торговые сигналы по проверенным индикаторам, календарь важных экономических событий, а также массу обучающих материалов по техническому анализу, торговым стратегиям, как рассчитать стоп лосс и тейк профит и пр.

Например, в разделе «Обучение» Аналитического портала NPBFX вы можете просмотреть видео-урок, в котором понятно и доходчиво рассказываются основы технического анализа, что из себя представляет ордер стоп лосс и как его правильно применять:

Раздел «Обучение» Аналитического портала NPBFX

Распространенные ошибки, которые допускают трейдеры при установке стоп лосс:

Используют определенное количество пунктов

Некоторые трейдеры придерживаются конкретного количества пунктов в установке стоп лосс, тем самым совершая ошибку. Никакого «волшебного числа» и определенного стандартного количества пунктов при выставлении стоп лосс не существует. Каждая сделка – уникальна и расчет значения уровня stop loss, при котором сделка уже бесмысленна, всегда разный.

Устанавливают стопы слишком близко

Никогда не нужно этого делать, исключение – если только это не заложено системой. Приведем пример: вы хотите получить прибыль в размере 100 пунктов по торгуемой валютной паре евро/доллар на волатильном рынке, значение стопа в 10 пунктов будет некорректным. Такой близкий stop выбьет вас слишком рано из потенциально прибыльной сделки и не даст хорошо на ней заработать.

И наоборот, устанавливают слишком далекие стопы

Установка стопа слишком далеко также может привести к потерям и недополучению дохода в случае неблагоприятного стечения торговой ситуации на рынке.

Размещают stop loss на линиях поддержки и сопротивления

Что тоже не совсем верно, т.к. в таких областях идет постоянная борьба продавцов и покупателей за контроль и котировки имеют свойство разворачиваться. Нужно всегда оставлять «безопасный задел» между уровнями поддержки/сопротивления и стоп лосс.

Выводы

Как видите, для того, чтобы успешно торговать на бирже необходимо обязательно знать, что такое стоп лосс и как его правильно рассчитать. В данной статье мы выяснили что такое стоп лосс на бирже, разобрали самые популярные способы его применения и рассмотрели ошибки, которые допускают начинающие трейдеры при его выставлении. На самом деле способов как ставить стоп лосс существуют десятки. От того, какой способ выбрать, зависит очень много факторов: волатильность рынка, объем сделки, характер торговой стратегии, какой уровень риска готов понести трейдер и куча других нюансов и особенностей.

Можно ли и вовсе обойтись без стоп лосса? Теоретически, конечно, можно торговать без выставления уровня стоп лосс, но подобная торговля накладывает как эмоциональные, так и торговые риски. Некоторые трейдеры не спешат устанавливать стоп лосс, обычно так делают профессиональные трейдеры, за плечами которых огромный опыт в торговле на Форекс. Если вы начинающий трейдер с небольшим опытом в торговле, советуем не пренебрегать стоп лосс и ставить его всегда при открытии каждой сделки с учетом той торговой стратегии, которой вы придерживаетесь в данный момент. Таким образом вы сможете ограничить убытки и не сольете свой депозит.

А чтобы торговать по самым выгодным котировкам, советуем обратить внимание на надежного брокера NPBFX, который является лидером на рынке брокерских услуг с 1996 года. Благодаря обслуживанию трейдеров исключительно по брокерской бизнес-модели, сделки клиентов выводятся напрямую на межбанк на крупнейших поставщиков ликвидности категории Tier 1. В результате вы будете получать лучшие котировки и быстрое исполнение ордеров без проскальзываний.

Стать клиентом NPBFX и открыть торговый счет можно по ссылке.

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Есть ли толк от трейлинг-стопа?

Многие начинающие трейдеры быстро осваивают такой популярный биржевой механизм, как стоп-лосс. И практически каждый знаком с понятием трейлинг-стопа.

Ни один советник не обходится без этого функционала. Нередко можно встретить даже вспомогательные советники, которые модифицируют открытые вручную позиции трейдеров по различным заданным алгоритмам.

Многие новички используют трейлинг-стоп неверно – не протестировав его на исторических данных совместно со своей стратегией. Важность таких тестов я сегодня и продемонстрирую. Мы попробуем разобраться, какой тип трейлинг стопа лучше и есть ли вообще смысл применять «трал»?

Что такое трейлинг-стоп

Trailing Stop – это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует по следующей схеме:

• Если прибыль по открытой позиции не превысила величины Trailing Stop, никаких действий не предпринимать;
• Как только прибыль по открытой позиции превысит величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение о размещении ордера Stop Loss на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены;
• Как только будет получена котировка на расстоянии от выставленного Stop Loss ордера, превышающего величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение об изменении уровня этого ордера, чтобы он находился на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.

То есть, по сути, трейлинг-стоп – это определенный алгоритм, по которому стоп-лосс открытого ордера передвигается ближе к текущей цене с целью избежать убытков и получить от рынка максимум прибыли .

Исходные данные

Для тестирования трейлинг-стопа я смастерил простого бота для часовых графиков:

Вход осуществляется, когда основная линия индикатора Stochastic на часовом графике пересекает уровень 25 (сверху вниз для продаж и снизу вверх для покупок), а основная линия индикатора Stochastic на дневном графике наклонена в сторону предполагаемой сделки. Выход производится по набору различных правил (в пределах 10 правил для разных рыночных ситуаций). Трейлинг-стоп у данного советника не предусмотрен.

Чтобы не перегружать статью тестами, я взял только основные валютные пары – USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Тесты проводились с 2000 года по текущий день. Я буду проводить оптимизацию, а затем выберу самый лучший по прибыльности набор параметров. Советник имеет контроль закрытия баров и все операции выполняет в начале новой свечи, в данном случае Н1.

Это позволяет избавиться от различных случайностей вроде нестабильной работы сервера, расширения спреда, проскальзываний, а также дает возможность проводить тестирование с точностью «По ценам открытия». При использовании старших таймфреймов и применении контроля открытия баров разница между подобным тестированием и тестированием «По тикам» на реальных тиковых котировках – только в затраченных на тесты машино-часах.

Затем я взял библиотеку функций трейлинг-стопа с нашего форума и прикрутил ее к советнику. Мы будем тестировать большую часть из этих трейлинг-стопов. Поехали!

Тестирование

Я долго думал, как представить информацию наиболее удобно для изучения, и решил сделать скрины тестов различных трейлинг-стопов сверху, а результаты работы советника без трейлинг-стопа внизу.

Простой трейлинг-стоп

Первый вариант трейлинг-стопа для нашего теста – простой трейлинг-стоп, которым оборудована большая часть советников.

Как видно, трейлинг-стоп вообще не повлиял на конечный результат.

Снова такая же история – никакого влияния.

Тут мы видим небольшое увеличение конечной прибыли, уменьшение просадки на 4%, увеличение профит-фактора и количества прибыльных сделок. Впрочем, это увеличение не слишком значительное даже на длительном отрезке времени в 20 лет. А за один год разница будет совсем незаметна.

И тут мы видим даже небольшое ухудшение характеристик советника.

Здесь никакой разницы нет.

И тут снова никакой разницы.

Теперь сравним все пары вместе:

Таким образом, только в двух из шести случаев простой трейлинг-стоп действительно улучшил характеристики советника. При этом улучшения были несущественными.

Трейлинг-стоп по фракталам

Данный трейлинг-стоп переносит стоп-лосс вслед за новыми фракталами, появляющимися в процессе движения цены. При этом сам стоп устанавливается на некотором отдалении от фрактала, чтобы цена его не задела, преждевременно выбив из позиции.

Есть небольшое улучшение характеристик советника – немного подрос профит-фактор, остальные характеристики почти не изменились.

Тут, как и в предыдущем случае, изменения минимальны.

Здесь примерно на 5% выросла чистая прибыль, остальные характеристики почти не изменились.

Советник стал немного прибыльнее.

Тут изменения почти незаметны.

Прилично вырос профит-фактор, немного подросла чистая прибыль. При этом количество прибыльных сделок даже уменьшилось, а просадка выросла на 1%.

Визуально кривые доходности практически неотличимы друг от друга. Тем не менее, просадка уменьшилась на 1%, а чистая прибыль немного выросла. Как и для предыдущего варианта трейлинг-стопа, такие изменения несущественны и могут быть заметны только спустя огромное количество времени. На коротких отрезках улучшения не видны.

Трейлинг-стоп по теням свечей

Этот трейлинг-стоп чем-то напоминает предыдущий, только вместо фракталов берутся тени свечей в определенном диапазоне – например, самая низкая тень за последние 20 свечей.

Характеристики почти не изменились. Немного подросла чистая прибыль.

Тут тоже почти нет разницы.

На этой паре разница минимальна, но можно заметить, что применение трала немного замедлило последнее падение кривой баланса – оно стало не таким глубоким. Но в целом изменения невелики.

Тут разница несущественна.

Пара сотен долларов чистой прибыли за 20 лет – вот и вся разница.

Тут мы видим приличную разницу в чистой прибыли, хотя прибыльных сделок стало даже меньше.

Улучшение характеристик советника от применения этого варианта трала похоже на предыдущий вариант. Тем не менее, визуально кажется, что последнее падение кривой доходности стало немного мягче.

Трейлинг-стоп по ATR

Тут расстояние между стопом и текущей ценой определяется по индикатору ATR, который, как известно, измеряет волатильность. На спокойном рынке это расстояние будет меньше, а когда рынок штормит, этот тип трейлинг-стопа даст возможность цене двигаться немного свободнее.

Здесь мы видим существенное улучшение формы кривой доходности. На более позднем отрезке времени советник явно стал работать лучше.

Немного улучшены характеристики.

Здесь разница в прибыли объясняется разным спредом при проведении тестов, кривая доходности имеет ту же форму.

Тут то же самое.

Есть разница в прибыли и в профит-факторе.

Выводы аналогичны результатам предыдущего варианта – изменения несущественны.

Трейлинг-стоп «Удавка»

У нас есть исходное расстояние, на котором должен держаться стоп-лосс от текущей цены, скажем, 80 пунктов. Когда мы будем в профите на 50 пунктов (уровень 1), это расстояние мы сократим до 60 пунктов. Когда профит достигнет 80 пунктов (уровень 2), мы сократим расстояние до 30 пунктов.

Какой-то впечатляющей разницы тут не видно.

Аналогично предыдущему тесту.

Немного улучшились характеристики советника.

Разницы практически нет.

Вроде бы кривая стала немного прямее, но это почти незаметно.

Кажется, последний неудачный отрезок стал менее неудачным, но разница почти неуловима.

Графики почти идентичны.

Трейлинг-стоп по времени

Тут мы каждый заданный интервал времени (например, каждый час) двигаем стоп-лосс ближе к цене открытия на определенное количество пунктов, скажем, на 10. Начинаем двигать из убыточной зоны раз в час на 10 пунктов, затем пересекаем уровень безубытка и продолжаем двигать стоп раз в час, пока он не будет активирован, либо пока мы не закроемся по тейк-профиту.

На этой паре трейлинг-стоп по времени дал неплохой результат.

Тут тоже кривая доходности визуально стала немного пободрее.

Особой разницы не видно.

Аналогично – нет отличий.

Разница если и есть, то она минимальна.

Визуально кажется, что последний неблагоприятный период стал более благоприятным, но незначительно.

Трейлинг-стоп Ratchet Баришпольца

При достижении профитом уровня 1 стоп-лосс переносится в +1; при достижении профитом уровня 2 – стоп на уровень 1; когда профит достигает уровня 3, стоп – на уровень 2. При работе в минусовом участке – тоже 3 уровня, но схема работы с ними несколько иная, а именно: если мы опустились ниже уровня, а потом поднялись выше него (пример для покупки), то стоп ставим на следующий более глубокий уровень (например, уровни -5, -10 и -25, стоп -40; если опустились ниже -10, а потом поднялись выше -10, то стоп на -25; если поднимемся выше -5, то стоп перенесем на -10; при -2 (спред) – стоп на -5).

С трейлинг-стопом график доходности выглядит красивее.

Отличий почти нет.

Также почти нет отличий.

Отличий практически нет.

Я почти не вижу отличий.

Трейлинг-стоп по ценовому каналу

Рисуется некий ценовой канал, а стоп-лосс подтягивается по границе этого канала на определенном расстоянии.

График даже стал менее красивым.

Отличий почти нет.

Последний период стал менее убыточным, и даже вышли из просадки благодаря тралу.

Разницы практически нет.

Отличий не наблюдается.

Кажется, стало получше.

Визуально график доходности существенно выровнялся.

Заключение

Лучшим вариантом трейлинг-стопа, на мой взгляд, оказался трал по ценовому каналу – он прилично выпрямил кривую доходности советника, который испытывал определенные трудности в последнее время, и даже вывел его в прибыль.

Тем не менее, применение трейлинг-стопа для и так прибыльной торговой системы не дало серьезных преимуществ . А те небольшие улучшения характеристик советника, что мы наблюдали, проявили себя только на значительном отрезке времени.

В принципе, вы можете продолжать применять различные варианты трейлинг-стопа, если вам так психологически спокойнее. Но не забывайте протестировать параметры трала на истории – с неверными настройками вы можете серьезно ухудшить результаты вашей системы.

И напоследок еще один совет: при оптимизации ваших систем трейлинг-стопы стоит включать и оптимизировать уже после того, как подобраны оптимальные параметры для правил самой ТС. Не стоит пытаться при помощи трейлинг-стопов вытянуть плохую систему в прибыль, а оптимизируя ее вместе с тралами, вы никогда не узнаете, что систему вытянул именно трал.

Что в этом плохого? Ну а зачем вытягивать тралами сливные системы, если гораздо надежнее сначала найти прибыльную, а затем прикрутить к ней трейлинг-стоп, если он так уж необходим. Кроме того, такая оптимизация – прямой путь к подгонке.

Модифицированный Трейлинг Стоп (Trailing Stop)

Советник Трейлинг Стоп (Trailing Stop) – предназначен для автоматизации перемещения уровня Стоп Лосс (Stop Loss) на уровень безубытка.

Недавно, на форуме портала МТ5, учитывая пожелания коллег, на основе функции Трейлинг Стоп которая применяется в советнике CatcherCandles, был создан эксперт который и призван собственно этим заниматься (Трал).

Советник Трейлинг Стоп – настройки, порядок работы и бесплатное скачивание:

Данный советник (Трал) работает в нескольких режимах:

Настройка “Тралить ордера по всем валютным парам?” – режим true позволяет работать со всеми открытыми ордерами по всем валютным парам, а в режиме false только по той валютной паре на графике которой установлен Трал.

Настройка “Выбор режима трала” – позволяет установить режим работы трала, а именно 0 – трал отключен; 1 – режим “Обычный Trailing Stop”; 2 – режим “5-ти ступенчатый трал”.

Режим «Обычный Trailing Stop»

В данном режиме Трейлинг Стоп уровня Стоп Лосс открытого ордера начинает перемещаться в зависимости от того от какого уровня полученной прибыли Вы хотите переместить уровень Стоп Лосс в безубыток, то есть если парамет PROF будет равен 100, а параметр TrailingStop будет равен 80:

То Трал переместит уровень Стоп Лосс ордера на уровень безубытка равного + 20 пунктов в момент когда общий профит по ордеру достигнет +100 пунктов и в дальнейшем будет его держать на уровне 80 пунктов в зависимости от увеличивающегося профита.

Режим «5-ти ступенчатый трал»

В режиме пятиступенчатого трала, «траление» уровня Стоп Лосс происходит ступенями.

Если оставить настройки по умолчанию то трал будет работать так:

Первая ступень – Stop Loss будет перемещен в безубыток +5 пунктов при достижении профита по ордеру в +15 пунктов.

Вторая ступень – Stop Loss будет перемещен в безубыток +10 пунктов при достижении профита по ордеру в +20 пунктов.

Третья ступень – Stop Loss будет перемещен в безубыток +15 пунктов при достижении профита по ордеру в +25 пунктов.

И так далее, в общем в соответствии с Вашими желаниями и требованиями Вашего брокера.

Скачать советник Трал для ордеров Вы можете тут:

Скачать эксперт Трейлинг Стоп
Отзывы и пожелания можно оставлять в комментариях.

Источник http://forexgid.ru/stop-loss-na-foreks/

Источник http://tlap.com/tak-li-vazhen-trejling-stop/

Источник http://forex-grail.ru/modificirovannyj-trejling-stop-trailing-stop/

Источник