Стоп лосс как установить с помощью калькулятора. Стоп Лосс на Форекс: все секреты о том, как их правильно ставить

Всех приветствую, на связи Александр Норкин, практикующий трейдер и автор сайта сайт. Рассматриваемая сегодня тема, реально сильная и требующая огромного времени для изучения. Прочитав содержание статьи, думаю вам уже стало все ясно, информации в статье предостаточно, а посему, считаю правильным переходить к делу и не мучить вас лишним количеством буковок.

Что такое и зачем нужен стоп лосс (stop loss)

Стоп лосс (stop loss) (от английского «остановить потерю») — это биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.

Здесь все просто, стоп лосс это рассчитанный трейдером уровень, ниже или выше которого, цена не должна пойти, в противном случае трейдер будет нести не обязательные расходы.

Так или иначе, стопами пользуются все, ведь врятли кто то хочет ошибившись с прогнозом, полностью потерять депозит, и основной спор не в том, пользоваться стопами или нет, а в том каким именно образом ограничивать свои убытки. Поэтому давайте разбираться, какие именно способы ограничения убытков существуют.

Из формулировки выше, отлично прослеживается, что первостепенной задачей ордера Stop Loss будет не гарантия отсутствия потерь, как почему то думает добротное количество новичков, а всего лишь банальное ограничение максимального убытка, что более важно для правильной торговли.

К сожалению, трейдинг без убытков не существует. Кроме предотвращения чрезмерных потерь, стоп лосс отвечает за главное, он бережет психологическое здоровье трейдера, и значительно снижает эмоциональную нагрузку на психику трейдера.

Основные способы ограничения убытков

В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:

• Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
• Close. Закрытие сделки руками.
• Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в «замок», до принятия последующих решений.

Рассмотрим каждый из пунктов детальней.

Установка ордера Stop Loss

Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:

• отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
• внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;

В то время как к отрицательным, можно отнести:

• случаи выноса «крупными игроками» лишних пассажиров;
• ошибка не верной установки стопа.

Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.

Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Close — закрытие убытков руками

В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса «пассажиров» «крупняком» или новостным колебанием.

Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.

В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.

Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.

Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 — 300 или более пунктов.

Замок (локирование)

Закрытие убыточной позиции в «замок», работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.

Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку.

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

1. Анализ предположительного рыночного движения.
2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
3. Открытие позиции.
4. Установка стоп лосса (stop loss).

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

риск на сделку = 10 000$ — 5% = 500$

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается.

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Проскальзывание и минимальный стоп лосс (stop loss)

В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс. Пришло время озвучить негативные моменты и понять, почему может не сработать стоп лосс.

Кроме установки стоп лосса, трейдеру торгующему на рынке Форекс необходимо осознавать текущую ситуацию и время. Дело в том, что стоп лосс — это всего навсего установленный ордер на закрытие позиции. Если вы опытный трейдер, то должны знать, ордер могут забрать тик в тик, а могут и не забрать (одна из причин, нет на другой стороне трейдера (некому продать или купить)). Это пол беды, не заберут тик в тик, в самом худшем случае активируют ордер тиком позже, это не так страшно. А вот проскальзывание.

Проскальзывание

Случается во время сильнейших новостей и в брокерских конторах классифицируется как «Нет рыночных ордеров».

Пример. Перед новостями вы открываете или уже открыт ордер на покупку по цене 1.30 со стоп лоссом 1.2990. Казалось бы, ничего страшного, в случае ошибки получим стоп 10 пп.

Выходят важные новости и цена с 1.30, оказывается на 1.2960 (цифры виртуальные, но пункты вполне реальны). Неопытный трейдер считает, что его ордер должен быть закрыт по цене 1.2990, а оставшиеся 30 пунктов лететь без него, а вот нет. Ваш стоп закроется как раз то по цене 1.2960. Именно эта ситуация называется проскальзыванием, и в данном случае, денег, потраченных на лишние 30 пп, вам не вернут.

Выход один, не входите в рынок на новостях, а если и вошли, то знайте, ваши стопы могут активироваться не по обозначенной вами ценой.

Еще один форс мажер, который может помешать правильно активировать установленный ордер стоп лосса (stop loss) — это гепы. Обычно они бывают в выходные, с пятницы на понедельник. Цена также как и в только что приведенном примере, может открыться по неожиданной цене и стоп сработает именно по цене открытия. Так что отвечая на вопрос сработает ли стоп лосс при гепе, можно точно ответить, сработает, но по первой полученной цене.

Решить проблему поможет понимание ситуации. Стоит ли оставлять позицию на выходные, или лучше переоткрыться в понедельник (что в принципе советуют многие успешные трейдеры).

Минимальный стоп лосс (stop loss)

И последнее что нужно знать, это уровень установки минимального стоп лосса.

При торговле фьючерсами, стоп лосс (stop loss) можно установить в любое место от 1 пп от открытой позиции до бесконечности. Здесь никаких подвохов и проблем встретиться не должно.

Важно. Работая с фьючерсами, понятия стоп лосс (stop loss) не существует. Ордера закрываются обратными сделками (Buy закрывается Sell`ом и наоборот). Подробней об этом расскажу, когда будем рассматривать различные торговые платформы.

Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра. У всех уровень минимального стоп лосса разный, так что будьте внимательны.

Основные ошибки при использовании стоп-лосса

1. Фиксированный стоп-лосс. Частенько можно встретить, как новичкам, на вопрос «Какой стоп поставить?», отвечают, «Ставь 20 — 30 пп, этого вполне хватит». Подобные же методы встречаются в различных торговых системах. Метод провальный. Стоп лосс должен быть установлен там, где он должен быть и для каждой ситуации, для каждого рынка (Форекс, CME, FORTS) пункты будут разные.
2. Размещение стоп лосса на значимых уровнях. Если вы видите уровень, размещайте стоп лосс за него, но ни на него, иначе рынок протестирует в очередной раз уровень и уйдет в обратную сторону, оставив трейдера с убытком.
3. Неправильно рассчитанный размер стопа. Нельзя рассчитывать размер Stop Loss`а, в зависимости от размера депозита, нужно рассчитывать объем сделки, в зависимости от размера стопа (об этом писал выше).

Стоит ли бояться убытков

Пришло время поговорить об убытках. Все вокруг говорят: «Стопов бояться не надо», «Видишь цена идет не в твою сторону, закрывай сделку» и тд и тп, но дальше слов, дело не идет. В большинстве случаев, как только появляется сделка с незакрытым отрицательным результатом, первым делов в голову лезут мысли, «А не передвинуть ли стоп?», «А вдруг это только коррекция и я получу необязательный убыток?».

Не нужно быть гением, чтобы дать определением подобным идеям, как не профессиональные. Не профессиональное отношение к убыткам, влечет за собой слив депозита.

Я понимаю, терять свои кровные, это обидно и досадно, но нужно относиться к этому по другому. Вы же не переживаете, когда покупаете билет на самолет, на автобус, в метро, чтобы съездить в отпуск или добраться до работы? Скорее всего данные траты рассчитываются как необходимые?

Без билета на самолет или поезд, не получится добраться до места отдыха, где так хочется отдохнуть. Без проездного на метро, автобус, не получится добраться до работы, где получится заработать куда больше, чем пришлось потратить на проезд.

Именно так же, должны обстоять дела и с убытками на рынке Форекс, фьючерсах, акциях, облигация и тд. Не существует трейдеров, которые торгуют без убытков. Другое дело, что эти убытки в разы меньше прибыльных сделок, но при правильном отношении к делу, рано или поздно и у вас будут такие же достижения.

Поменяйте свое мышление. Новичок думает: «У меня получится пересидеть убыток и вернуться в плюс», но происходит обратное, а профессионалы рассуждают: «Лучше я отдам 1$, чем позже придется заплатить 10$». Сработал стоп лосс, не беда. Относитесь к стопу, как к страховке, если хотите, подушке безопасности. Минимизируете риск в сделке до такого уровня, на котором будете чувствовать себя комфортно.

Не стоит бояться стопов, если вы верно определили движение, но рынок выбил сделку, ничего страшного, в 99% случаев, предоставится возможность открыть позицию вновь, будет гораздо хуже, если направление движения рынка определено не верно, да еще к тому же не установлен стоп лосс.

Почему нужно устанавливать Stop Loss

Вот вопросик. А действительно, почему нужно устанавливать Stop Loss заранее, ведь я целый день возле компьютера и сам могу контролировать позиции?

Перед написанием этого раздела, я долго думал как бы построить речь и в итоге пришел к решению, что самым идеальным доказательством того, что ограничивать свои убытки нужно заранее и не доверять молниеносности своей реакции, будет ряд ярких примеров.

Пример №1. AUDUSD. 50 пп за 5 минут на новостях.

Не самый яркий пример, но все же. Обратите внимание, как во время выхода новостей, цена улетела вверх на целых 50 пп.

К примеру трейдер до выхода новостей был в продаже, у меня вопрос, успеет ли он закрыть свою убыточную сделку, по приемлемой цене? Мне кажется что руками этого сделать не получится.

Пример №2. USDJPY. 100 пп за 5 минут на новостях.

Пример по японской йене более внушительный. В этот раз на новостях пара пролетела 100 пп. И снова вопрос, будучи в покупках, трейдер успеет закрыть руками свой убыточный ордера?

Пример №3. GBPUSD. 230 пп за 5 минут на новостях.

Предыдущие пары не отличаются сильной волатильностью, но и они дали не плохие пункты во время новостей. А вот что произошло с GBPUSD во время объявления процентной ставке. 5 минут и пара улетела на 230 пп.

Очень здорово если трейдер сидит в покупке, не фиговый такой плюс получается, а если в продаже? Учитывая брокерскую задержку и повышенную волатильность, где цена окажется пока трейдеру дадут закрыть убыток?

Пример №4. GBPJPY. 270 пп за 5 минут на новостях.

Пара GBPJPY на новостях об оглашении процентной ставке, сделала 270 пп. Успел бы трейдер закрыть свою убыточную сделку?

Пример №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 минут на новостях.

Скажите что в предыдущих примерах можно было выйти из сделки с небольшим минусом? А что скажите на этот скрин?

Январь 2015 года, фантастический скачек после новостей, который затронул и валютные пары на рынке Форекс, и фьючерсы на CME. Швейцарский банк отменяет потолок обменного курса. Все пары в которых присутствует CHF, показали завидное движение и очень хорошо если в нашу сторону, а если против? В этот раз 100% не получилось бы выйти с приемлемым убытком. В то время на форумах, через одного писали о слитом депозите.

Подытожив все выше сказанное, лично у меня не остается ни малейшего сомнения, что Stop Loss ставить нужно обязательно и не рассчитывать на скорость своих рук и ответственную работу дилингового центра. Конечно я пытался напугать вас подобными скринами, все же на новостях торговать не стоит и без них полно мест где можно заработать, но факт остается фактом. Будет сильное движение и сделку закрыть не успеете.

Вывод по теме ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss

В данной статье, я рассказал максимум того, что знал об ограничении убытков в трейдинге. Моя систем сформирована и я понял для себя давно, без stop loss`а работать себе во вред. Проверено в том числе и на себе тоже, так что верить можете. Торговля без стоп лосса, конечно возможна, но она сопряжена с огромным количеством нюансов.

И все же, почему трейдеры не используют stop loss? У меня есть несколько ответов:

• Ложное убеждение в своей правоте и упертость выраженная в «стоять на своём до последнего». Бывает такое, что признать свою ошибку труднее, чем по напридумывать себе тысячи вариантов почему твоя просадка вот вот выйдет в плюс. Упертость — это хорошо, но в трейдинге она смертельно опасна.
• Новичку на рынке Форексе очень сложно смириться с потерей, ведь он пришел зарабатывать, а не терять. Это одна из основных причин, поэтому ему не хватает сил зафиксировать небольшой убыток. К сожалению, подобная трусость обычно стоит капитала.
• Многие игнорируют правила риск-менеджмента для управления сделками. Они просто не желают рассматривать варианты, в которых понесут убытки, пусть даже запланированные.

Запомните одно очень важно изречение:

Мы не можем контролировать прибыль, но мы можем контролировать убытки.

Подводя итог статье, можно абсолютно точно сказать, торговать без стоп лоссов самоубийство. Раскрыто масса вариантов установки стопов, отвечено на многие вопросы касаемо выставлять ли стоп лосс, пользоваться или нет ограничением убытков, приведено несколько примеров, вам осталось проанализировать полученную информацию и, либо проигнорировать, либо принять к сведению.

И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. Изучайте и пишите свое мнение в комментариях. До следующих статей и удачных трейдов всем нам.

Стоп Лосс – это невероятно полезный инструмент для трейдера, важность которого сложного переоценить.

Сегодня мы более подробно узнаем, что такое Стоп Лосс, как его использовать для страхования рисков и увеличения потенциальной прибыльности сделки, а также поймем, какие последствия будут, если игнорировать его выставление и почему.

Ну и естественно, разберемся, как правильно выставлять Стоп Лосс, чтобы добиться максимальной эффективности сделок.

Что такое Стоп Лосс простыми словами и почему он необходим

Стоп Лосс (Stop Loss – с англ. остановка потерь ) – это рыночная заявка, которая автоматически закрывает сделку после достижения котировкой заданного уровня убытков. Он используется для страхования депозита от огромных потерь.

Стоп Лосс простыми словами – это приказ, который автоматически закрывает сделку, когда убыток достигает определенного уровня.

Например, вам нужно отойти от терминала и вы не можете продолжать следить за рынком, а открытая сделка может оказаться прибыльной. Также во время вашего отсутствия рынок может пойти в противоположную сторону на столько сильно, что если вовремя не закрыть сделку, вы рискуете потерять весь депозит.

Для этой ситуации существует функция Стоп Лосс – вы выставляете цену, на которой ваши потери ограничатся, а сделка автоматически закроется. Таким образом вы можете рассчитать свой максимальный возможный убыток заранее.

Еще одно популярное название Стоп Лосса на жаргоне трейдеров – «Лось».

Также и говорит Википедия: Стоп Лосс – это биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.

Расскажем более подробно о том, какой приказ выставлять в сделках.

Какой Стоп Лосс выставлять в сделках и как его рассчитать

Предположим, у нас появляется красивая свеча с нетипичной тенью. Это говорит о потенциальном развороте рынка. Предположим, она направлена вверх, а следовательно, после ее закрытия необходимо продавать. Но рынок дал ложный сигнал: цена пошла наверх. Мы поняли, что ошиблись. Конечно, можно вручную закрыть позицию (и многие неопытные трейдеры так делают), но здесь мы сталкиваемся с двумя рисками:

1. Не всегда мы можем отслеживать рынок, например, вы отошли от терминала, отключение электроэнергии и так далее.
2. Срабатывают психологические факторы. Например, у нас может появиться иллюзия, что цена еще вернется в нужном нам направлении. В результате, можно получить еще больший убыток.

Мы можем заранее установить безопасный для нас уровень убытков, исходя из стратегии и степени агрессивности торговли.

Главное правило гласит – если Стоп Лосс не выставлен, то риск стопроцентный.

Главное – уметь четко определить момент, когда мы действительно оказываемся неправыми. Ведь движение цены в невыгодном нам направлении может свидетельствовать о коррекции, а не долгосрочном тренде. В нашем случае таким моментом является достижение ценой уровня чуть дальше края хвоста.

Следовательно, автоматическое закрытие сделки должно осуществляться, когда котировка доходит до ценового максимума + еще пару пунктов выше для страхования от различных технических моментов.

Исходя из этого, выделим такие закономерности, по которым выставляется Стоп Лосс :

1. Стоп Лосс нужно выставлять на уровне возможного отскока, который необходимо вычислить по линиям поддержки и сопротивления, каналам и другими инструментами. Если цена для достижения S/L должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.
2. Stop Loss должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита. Если вам это кажется невыполнимым, знайте: правило предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.

Для сравнение покажем вам неправильные стопы :

• Уровень Стоп Лосс превышает Тейк Профит, иногда во много раз. Это заранее убыточный подход.
• Стоп Лосс равнозначен T/P. В этом случае ваша стратегия предполагает вероятность заработать как 50/50, как будто вы торгуете без понимания рынка. В этом случае лучше не открывать сделки.

Стоп Лосс при Buy и Sell сделках

Если актив покупается, такая позиция называется длинной. В этом случае нам нужно выставлять стоп-лосс ниже критического уровня. Предположим, мы торгуем валютной парой , и на момент открытия позиции котировка была 0,6670. Предположим, что новозеландский доллар по отношению к американскому будет дороже. Стоп Лосс выставляется на уровне 0,6560.

Видим, что здесь стоп-лосс устанавливается ниже уровня открытия. То есть, если изначальные предположения о росте новозеландского доллара не оправдают себя, то произойдет автоматическое закрытие позиции, как только будет достигнут критический уровень. В любом случае, трейдер всегда имеет возможность закрыть позицию раньше или перенести стоп ордер вручную или автоматически (трейлинг стоп).

Сделка на продажу называется короткой, и здесь выставление стопа выглядит абсолютно так же. Единственное исключение – это то, что установить лося нужно выше уровня открытия. В общем, независимо от типа сделки, Стоп Лосс нужно устанавливать в противоположной стороне, что логично.

Вот график японской иены. Здесь была открыта короткая сделка на уровне 114,327. Видим, что защитный ордер находится выше стоимости открытия.

Как выставить Стоп Лосс в MetaTrader 4 и 5

Окно открытия сделки почти не имеет отличий в разных версиях этой программы.

После открытия позиции Стоп Лосс будет показываться в виде штрих-пунктира:

А также в специальном столбике нижней части торгового терминала:

Именно в нем можно изменить Стоп Лосс. Если изначально сделка была открыта без этого приказа, то через это окошко можно его добавить. Следует учитывать, что некоторые типы счетов не дают возможность назначить лося во время открытия сделки. Это придется делать потом.

Методы и стратегии выставления Стоп Лосса на Форекс

Как ставить Стоп Лосс? Приведем некоторые способы.

Уровень экстремума

Предположим, у нас возникла рыночная ситуация, в которой мы решили, что бычий тренд продолжится. В таком случае мы открываем бычью позицию по нынешней котировке. Классический способ установки стопа в этом случае – чуть выше или ниже прошлого экстремума в зависимости от того, мы покупаем или продаем.

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что Стоп Лосс не выставляется пункт в пункт. Всегда возможны рыночные колебания, которые могут случайно задеть открытый стоп, что приведет к ненужным убыткам. Поэтому пару пунктов добавляем или вычитаем в зависимости от типа сделки.

Стоп Лосс по большой свече

В этом случае Стоп Лосс выставляется выше или ниже большой свечи. Вопрос: как понять, что она имеет достаточный размер?

Посмотрите на видимую часть графика и найдите там среднюю по размеру свечу. Увеличьте ее в три раза, и приблизительно такой должна быть большая свеча для выставления Стоп Лосса.

Стоп Лосс по тренду

Ориентиром для выставления лося может служить и трендовая линия. Догадливый читатель мог уже понять, что для покупок стоп устанавливается чуть ниже нее, а для продаж – чуть выше. А немного опытный трейдер может сказать что-то типа такого: «а ведь трендовая линия будет постоянно перемещаться, так что, стоп тоже нужно менять?». Да, именно так.

Также ориентиром для страхования рисков может служить скользящая средняя, Стоп Лосс выставляется чуть выше или ниже нее.

Ключевые уровни

При выставлении Стоп Лосса можно ориентироваться и на уровни поддержки/сопротивления.

Ограничитель устанавливаем чуть выше первого, если покупаем и чуть выше второго – если продаем.

Волатильность тоже может быть хорошим критерием выставления стопов для интрадей-трейдинга.

Здесь можно посмотреть подробные данные о волатильности: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility . В списке находите желаемый инструмент и смотрите, какая средняя изменчивость цены за день.

Предположим, что мы хотим торговать парой фунт-доллар США, и это значение составляет 100 пунктов.

Здесь нам надо от уровня средней волатильности отнять расстояние, которое цена за сегодня уже успела пройти. Предположим, это 60 пунктов. В таком случае из 100 вычитаем 60 и получаем 40 потенциальных пунктов, которые цена может еще за сегодня пройти. Ну или же она может пройти 100 пунктов от цены открытия дневной свечи вниз.

Недостаток этого метода в его субъективности. Но он позволяет приблизительно понять, сколько еще может выжать цена. Если же суммарно за день цена прошла 120 пунктов, можно выставить крошечный стоп-лосс в 10-20 пунктов, поскольку высока вероятность отката до среднедневной волатильности.

Parabolic SAR

Здесь принцип такой же, как у трендовой линии или мувинга.

Этот метод рекомендуется каждому трейдеру. Для начала надо настроить и запустить индикатор Average True Range, который измеряет рыночную волатильность. Это усовершенствованный вариант позапрошлого способа. Его преимущество в том, что значение Стоп Лосса изменяется вместе с волатильностью.

Для начала надо посмотреть, какое значение имеет индикатор. В приведенном на картинке примере минимально возможный уровень стопа – 12 пунктов.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

TOP CFD Бинарные опционы Акции Форекс

Брокер	Тип	Мин. депозит	Регуляторы	Просмотр
	Бинарные опционы	$250	ЦРОФР
	Форекс, CFD на Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто	$200	CySEC
	Форекс, CFD на Акции, Сырьё, Индексы, Крипто	$250	VFSC, ЦРОФР
	Акции, Фьючерсы, Крипто, Облигации, Форекс	$100	ESMA, CySEC, MiFID

Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.

Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?

Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.

Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть .

Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.

Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.

Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:

1. Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
2. Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
3. Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
4. Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

• закрытие убыточной операции по установленной цене;
• фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

• обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
• допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Установка стопа и профита

Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.

В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.

Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.

Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:

• с условиями торговой стратегии;
• с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
• с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.

Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как .

Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik, как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.

Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.

Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

• простота и удобство в заключения сделок;
• контроль потерь и прибыли;
• осуществление сделок в отсутствие трейдера;
• использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

С уважением, Руслан Мифтахов

Задача. Вывести формулу для расчета размера стоп-лосса для трейдера/инвестора на фондовом рынке ММВБ.

Формула должна быть универсальной, и определять максимально допустимый размер падения цены акции из портфеля инвестора, исходя из его персональных установок.

Дано:
price – цена закупки одной акции;
lot – количество акций в одном лоте. Например, в одном лоте SBER- 10 акций Сбербанка, в одном лоте LKOH – 1 акция Лукойл.
capital – размер общего капитала инвестора.
risk – размер риска для общего капитала.

Для нахождения формулы расчета стоп-лосса, введем дополнительную переменную – position – количество купленных лотов. Тогда стоимость позиции:

То есть, если инвестор купил 3 лота акций Сбербанка по цене 90 рублей за акцию, то стоимость его позиции = 3 * 90 * 10 = 2700 рублей.

Важно отметить, что решение предусматривает пропорциональное распределение риска по позициям. То есть, если весь капитал полностью инвестирован в одну позицию, то максимальный размер, на который может уменьшится стоимость этой позиции = 4%. Если капитал распределен равномерно по 2 позициям (инвестор диверсифицирован ; например, одна половина капитала инвестирована в акции Сбербанка, а другая половина – в акции Газпрома), то каждая позиция может уменьшится в стоимости на 2%. И если обе акции чрезмерно подешевеют, то общий размер потери инвестора не превысит 4% его общего капитала.

Тогда размер риска в одной позиции будет относиться к размеру риска для общего капитала пропорционально размеру позиции.
То есть, размер риска для одной позиции рассчитывается по формуле:

То есть, если позиция составляет 1/10 от общего капитала, то риск по этой позиции составляет 1/10 от общего размера риска. Обратите внимание, что формула 2 выражает риск для позиции в процентах. Чтобы выразить его в рублях, нужно перемножить риск этой позиции в процентах на ее стоимость в рублях:

Выразим формулу 4 через формулы 1, 2 и 3. Упростим, сократив величины:

Полученная формула может быть использована для расчета stop-loss.

Пример расчета stop-loss, график акции SBER, 5m (откройте в новой вкладке)

Задача. 2 ноября инвестор заметил прорыв вверх уровня сопротивления 96,30 с высоким процентом покупок 76,9% (бычье поведение), и имея в распоряжении общий капитал 50 тысяч рублей, принимает решение купить 8 лотов по 10 акций по текущей цене 92,56 рублей за акцию, рассчитывая, что пробитый уровень сопротивления теперь будет поддержкой. Где инвестору установить стоп-лосс, если его риск на весь капитал составляет 5%?

Решение. Подставим все имеющиеся значения в формулу, получим:

Ответ. Расчетный уровень стоп-лосса составляет 0,68 руб ниже текущей цены. То есть: 92,56-0,68=91,88.

P.S. Хотя задача предусматривает расчет стоп-лосса для длинной позиции (long), формула может использоваться также при расчете стоп-лосса для короткой позиции (short – продажа без покрытия).

Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.

Что такое стоп лосс

Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов . Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.

К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.

Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.
Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна .

В каких места должен стоять стоп лосс

Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.

Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои , гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.

Как ставить стоп лосс в боковике

Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике .

Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.

Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.

Как ставить стоп лосс в тренде

Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.

Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.

Когда можно ставить стоп лосс в без убыток

Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.

И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.

Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.

Оптимальный Stop Loss или страховка от жадности

Перед тем подсчитывать профит, научитесь не терять капитал, который вы уже вложили в рынок. Правильный Стоп Лосс должен обеспечить защиту вашего депозита.

Вы не можете и не должны постоянно следить за открытой сделкой. Задача трейдера – определить допустимый для себя уровень риска и дальше о вашем ордере рынок позаботится сам. Так что следующим понятием после того, как вы начинаете различать сделки BUY и SELL, для вас должен быть Stop Loss.

Ордер Стоп Лосс: что это и зачем

Stop Loss (от англ. «остановить потери») – специальный торговый ордер, который означает приказ брокеру автоматически закрыть вашу сделку при достижении некоторого уровня убытка. Работает по методу отложенного ордера и срабатывает в момент появления на рынке цены, указанной в параметрах сделки. Цель – ограничить потери при невозможности закрыть ордер вручную. Уровень Stop Loss определяется вашей системой манименеджмента.

Кроме того что стоп защищает сделку от убытка, но и фиксирует уже полученную прибыль – достаточно просто перемещать его в зоне безубытка − вручную или автоматически.

Наличие стопа спасет ваш депозит в случае технических проблем (как пример − потеря связи с сервером), что особенно важно при краткосрочной торговле.

Как установить Стоп Лосс в терминале

Stop Loss для ордера на покупку устанавливается ниже цены открытия и срабатывает при откате цены вниз. При движении в сторону прибыли перемещается вверх за ценой.

Stop Loss для сделок на понижение располагается выше цены входа в сделку и закроет ее при откате вверх. Для фиксации прибыли на нисходящем тренде стоп вниз за ценой.

Стоп-ордера присутствуют в любой торговой платформе: в MetaTrader 4(5) – в настольной, мобильной и web-версии Стоп Лосс устанавливается примерно по одной схеме.

SL можно выставить сразу при входе с рынка («немедленное исполнение») или в параметрах отложенного ордера, но можно добавить в сделку или скорректировать его параметры в любой момент («Модифицировать или удалить ордер»).

Каждый брокер устанавливает минимальное расстояние (в пунктах) от текущей цены (ask или bid) до потенциальной цены Stop Loss Обычно это 2-3 пункта, но значение зависит от конкретного актива и состояния рынка. Например, в период новостей или низколиквидного рынка это расстояние увеличивается – вы сможете поставить любой стоп не ближе чем 20-50 пунктов от текущей цены.

На Форекс чаще всего используется «необеспеченный» (простыми словами − рыночный) Stop Loss, с учетом запаса на проскальзывание: цена исполнения не гарантируется, и брокер имеет право закрыть ордер, если рыночная цена будет в некотором диапазоне около цены SL в заявке.

В биржевой торговле есть понятие гарантированного Stop Loss − брокер обязуется («гарантирует») исполнить ордер клиента по заявленной цене. Услуга такого стопа обычно платная, потому что если на рынке не будет цены, указанной в заявке, то разницу с ближайшей доступной ценой, превышающей уровень стопа, клиенту заплатит брокер. Обычно на такой стоп рассчитывают скальперы, но чаще всего брокер, даже получающий плату за гарантированное исполнение, не предоставляет такую услугу в периоды нестабильного рынка (читайте торговые условия внимательно). Пример такой ситуации – flash crash по USD/CHF (15.01.2015) после отмены привязки швейцарского франка к евро.

В биржевых терминалах и в MetaTrader5 отработку SL можно привязать ко времени терминала. Например, если отложенный ордер не срабатывает долгое время, или цена не двигается в сторону прибыли до определенного момента (скажем, до закрытия сессии), то такой стоп отменит или закроет сделку.

Как поставить Stop Loss в квике

В популярном биржевом терминале Quik предлагается несколько видов стоп-заявок: со связанной заявкой, StopLimit, стоп-цена по другой акции. Для StopLimit необязательно иметь открытую позицию: такие ордера используются аналогично SellLimit/BuyLimit в МТ4(5). Например, если открыта продажа, но есть риск, что рынок начнет расти, то выставляется заявка стоп-лимит на покупку «выше рынка». Тогда на развороте текущая продажа закроется (с убытком) и открывается новая покупка. Такие ордера выгодны (и опасны!) тем, что пока не актуальны, то в общем стакане заявок не видны и хранятся только на сервере брокера.

Обратите внимание: в Quik поле «Срок заявки» по умолчанию выбирается «Сегодня», то есть после закрытия торгового дня такая заявка отменяется. Если нужно заявку сохранить, то выбирайте опцию «до отмены» или точно укажите время действия.

Как правильно рассчитать Stop Loss

Метод расчета зависит от торговой стратегии и рыночной ситуации, перечислим только основные. Stop Loss можно установить:

• фиксированный в пунктах, пропорции тейк профит/ Стоп Лосс − не менее 2-2,5:1;
• фиксированный в % от цены открытия;
• по диапазону волатильности – обычно используется индикатор ATR и StopLoss определяется в пунктах, например 2ATR,
• по точкам технического индикатора – например, Parabolic SAR или уровни Фибоначчи;

• по ключевым точкам паттерна свечного, графического или волнового анализа;

• по ценовым экстремумам на графике;
• на сильных ценовых уровнях.

Перед каждым входом рекомендуется заранее определить уровень стопа (и профита), без риска быстрого срабатывания. Если такую точку сложно определить, то риск входа резко растет – возможно, такую сделку стоит пропустить.

Как работает трейлинг-стоп

Механизм трейлинга или скользящий стопа защищает уже имеющийся профит – после того как сделка выходит в безубыток, ордер SL перемещается с некоторым шагом в сторону прибыли. Это гарантирует, что сделка закончится с профитом. Когда работает трейлинг, стоп-ордер можно перемещать вручную. Отключить трейлинг в МетаТрейдере можно в любой момент.

Для трейлинга устанавливаются два параметра (в пунктах): первый – минимальный уровень профита, когда процесс начинает работать, и шаг, с которым он потом «скользит» за текущей ценой. Шаг трейлинга можно выбрать из рекомендованных значений в дополнительном меню или указать вручную.

• малый шаг вызывает быстрое срабатывание и смысл такой защиты резко снижается;
• трейлинг-стоп работает только в активном сеансе − если вы закроете терминал, то Стоп Лосс останется на последнем уровне перед отключением;
• если у вас открыто несколько платформ, скажем, desktop-версия и мобильная, то трейлинг будет работать пока вы ВСЕ активные сеансы не закроете;
• если вы серьезно рассчитываете на скользящий стоп, то рекомендуем использовать варианты терминала с VPS-сервером.

Недостатки Stop Loss

Кроме психологического дискомфорта (жадности, например) можно выделить следующие проблемы:

• Жесткие стопы

Мешают динамичной торговле, особенно, если трейдер решается на нестандартное решение. Если рыночная цена находится слишком близко к цене SL (в диапазоне проскальзывания), то вручную откорректировать параметры или отменить стоп открытого ордера вы не сможете. Старайтесь реагировать на ситуацию вовремя или использовать автоматический советник.

• Нерациональные стопы

Перед тем как выставлять стоп, учтите: слишком близкий срабатывает при малейшем ценовом движении − ошибка новичка, который не готов терять деньги. Если стоп стоит слишком далеко, то убытки переходят уровень допустимого риска. Ни в коем случае не перемещайте Stop Loss в сторону убытка в надежде, что рынок «передумает» и развернется в вашу сторону. Остановите убыток на разумном уровне и выполняйте анализ рынка заново.

• Рынок «видит» ваш Stop Loss

Технически картина рынка для всех одинакова, а массовое использование «стандартных» индикаторов и методов анализа приводит к тому, что большие объемы Stop Loss мелких участников скапливаются на ключевых уровнях. Маркетмейкер «все видит» и сознательно толкает цену к этим зонам, чтобы снять стопы и честно положить себе в карман наши депозиты. Бороться с проблемой можно только разумным объемами сделок, грамотным манименеджментом, а также биржевой информацией по расстановке крупных объемов. Избегайте ставить SL в зоне 10-20 пунктов возле сильных ценовых уровней.

• StopLoss и Gap

Если SL-ордер попадает в зону гэпа, то обычно брокер исполняет его по первой рыночной цене после разрыва, то есть – по схеме рыночного стопа, а гарантированный стоп в такой ситуации практически никто из брокеров не предлагает. Может произойти и более неприятный вариант – брокер вашего SL просто не замечает и держит убыточную сделку открытой. Внимательно читайте торговые условия: как правило, претензии в такой ситуации брокер не принимает, так как формально он прав – на рынке такой цены «не было», исполнять ваш стоп он не обязан. Защитить инвестиции от такого риска нельзя, можно только посоветовать ставить стопы в строгом соответствии с манименеджментом, а также тщательно анализировать рынок на предмет возможных ситуаций гэпа и потягивать стоп в безопасную зону.

Можно ли торговать без Stop Loss?

StopLoss неактуален, если трейдер постоянно контролирует свои позиции, или если торгует с очень низким риском, как пример − с малым кредитным плечом (1:2, 1:5, 1:10) или вообще без левериджа.

При расчете стопа обязательно нужно учитывать волатильность актива, ликвидность рынка, наличие новостей и другие моменты – обычный набор факторов, который вы анализируете при открытии сделки.

Скальперы редко ставят стопы, для них логичнее пользоваться трейлингом. Они постоянно контролируют ситуацию и надеются, что брокер корректно отработает их приказ на закрытие. Хотите скальпировать рынок без стопа – ищите надежного и быстрого брокера.

Стратегиями без стопов обычно пользуются свинг-трейдеры, но они работают, как минимум, на среднесроке и с большим запасом трендового движения. И опять же – трейлинг никто не отменял, только с бОльшим шагом.

Для торговли внутри дня или на краткосроке в течении 1-3 дней SL выглядит необходимым и разумным решением, чтобы не сидеть круглосуточно за монитором. Если, конечно, он поставлен правильно.

Если вам не жаль денег – не используйте стопы, но это будет победа эмоций над разумом. Для тех, кто правильно понимает риск − есть трейлинг, есть ручной контроль. Есть торговые тактики, которые предполагают установку разворотных лимитных ордеров (BuyLimit, SellLimit) вместо Stop Loss: при достижении рынком цены стопа основная сделка закрывается (с убытком), а открывается новая − в обратном направлении, причем объем Limit-ордера можно установить отдельно.

Если тест какой-либо стратегии без стопа на демо-счете дает стабильную прибыль – пробуйте. И помните: без наших денег движения цен не будет вообще. Рынок не зря разработал механизм Stop Loss, чтобы каждый участник мог сохранить хотя бы часть капитала и вернуться к активной торговле. Так что − выбор за вами.

Трейлинг-стоп – что это, как его настроить и использовать?

Трейлинг-стоп переводится с английского языка как отстающий стоп. Он является опцией торгового терминала и позволяет проводить автоматическое перемещение Стоп Лосс вслед за ценой с отставанием на установленное количество единиц. Среди трейдеров это действие называют трал или тралить, то есть подтягивать stop-loss.

Эта функция была создана из-за того, что трейдер физически не может постоянно находится около торгового терминала. Иными словами, трейлинг-стоп помогает делать процесс трейдинга автоматизированным.

В данной статье мы расскажем, что это такое, как это работает, и зачем это нужно.

Содержание:

Что представляет собой трейлинг-стоп и зачем он нужен на бирже Форекс?

Данный стоп является инструментом управления стоп-лоссом. Благодаря ему стоп лосс подтягивается вслед за ценой, что обеспечивается защиту плавающей прибыли от внезапных разворотов цены.

Функцию трейлинг-стоп можно применить к любому типу рыночного приказа. В таком случае результат сделки фиксируется автоматически. Выставив трейлинг-стоп, вы получите возможность не покидать открытую позицию по достижению установленного уровня. Тренд будет двигать цену активов дальше, при этом подтягивая уровень ограничения убытка на определенное количество пунктов.

Иными словами, в некоторых случаях, данный ордер эффективнее тейк-профита.

Нужно ли скачивать трейлинг стоп специально? Нет! Ведь он есть в базовом комплекте терминала МТ4. Давайте разберемся подробнее, как он работает.

В первую очередь, вызовите контекстное меню, кликнув правой кнопкой мыши на открытую сделку (любую). Далее выбирайте строку трейлинг-стоп и укажите то значение, которое необходимо. По умолчанию функция отключена, о чем свидетельствует галочка «нет».

После того, как трейдер установил значение в сделке, можно сказать, что первый этап действий завершен. Однако, помните, что стоп-лосс активируется только после того, как стоимость станет больше или меньше заданного шага.

В торговом терминале следует выставлять значение трейлинг-стоп не ближе, чем в 15 пунктов от цены. Но вы можете запросто задать значение вручную. На верхнее значение ограничения нет. Такое условие является идеальным для стратегий внутридневок, периодом на 12 часов.

Из-за наличия минимального шага трейлинг стоп нельзя использовать в тех торговых системах, которые основаны на скальпинге или пипсовке.

Допустим, мы установили показатель на 150 пунктов. Если открытых сделок нет, то трейлинг никак себя не проявит в МТ4.

Но, как только сделка открыта, терминал начнет автоматически сравнивать текущую цену со значением, которое мы установили. Если стоимость двигается против нас, ничего не произойдет.

В том случае, если стоимость идет в положительную зону, стоп лосс передвигается терминалом за ценой.

Большинство брокеров позволяют пользоваться трейлинг-стопом от первого пункта.

Запомните, что цена нуждается в определенной свободе колебания. Если ее нет, вас выкинет из рынка при малейшем шуме.

Нужно отметить, что нет универсального значения, которое можно было бы выставить. Очень многое зависит от интервала времени, опытности трейдера и особенностей системы торговли. Но основное правило выделить можно:

Наиболее эффективен автоматический трейлинг стоп в том случае, если возникает резкое ценовое колебание в положительную сторону.

Важно понимать, что при резких колебаниях бывают довольно резкие развороты, причем, довольно часто. Плавающий стоп – это защитник трейдера в такой ситуации. Помните, что описываемая функция работает только при включенном терминале и отсутствии сбоев на сервере брокера.

К примеру, связи с брокером нет. Тогда и приложение перестанет работать! А вот стоп лосс и тейк профит лежат на сервере брокера, и работают в любом случае. Даже тогда, когда нет света.

Преодолеть укаанный выше недостаток трейлинг стоп помогают разные советники. Одним из самых популярных является Forex TrailinRobot. Положительное качество данного советника заключается в том, что он помогает контролировать не только ручные сделки, а и операции, открытые другими роботами Форекса.

Важно понимать, насколько эффективным является такой инструмент торговли. Иногда случается так, что трейлинг выносит вас с рынка раньше времени.

Trailing Stop

Опция стоп-лосс минимизирует потери в том случае, если стоимость движется в убыточную сторону. В том случае, если открытая позиция говорит о прибыли, можно вручную переместить стоп лосс в безубыток. Чтобы автоматизировать данный процесс, нужен трейлинг-стоп.

Данный инструмент является полезным в том случае, когда возникает сильное однонаправленное движение стоимости, а также тогда, когда у вас нет возможности неустанно следить за изменениями на рынке.

Особенность трейлинг-стоп заключается в том, что он взаимосвязан с открытой позицией и расположен в терминале, а не на сервере. Чтобы установить данный ордер, нужно в окошке «терминал» исполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции.

Далее откроется список. Здесь нужно выбрать требуемое значение расстояния между уровнем стоп лосса и текущей стоимостью. Одна открытая позиция = один трейлинг стоп, и никак по-другому.

После того, как все указанные действия выполнены, и пришли новые котировки, терминал проверит, прибыльна ли позиция. В тот момент, когда прибыль в пунктах приравнивается к указанному уровню или становится выше его, на автомате подается команда для установки стоп лосс.

Помните! Значение ордера устанавливается на определенном расстоянии от текущей стоимости. Если ваша позиция становится прибыльной, стоп лосс передвигается трейлинг стопом за ценой автоматически.

Если, наоборот, позиция не прибыльная, то ордер не модифицируется. Прибыль с торговли фиксируется автоматически. При каждом перемещении стоп-лосс создается соответствующая запись в журнале системы.

Если вы хотите выключить трейлинг-стоп, то нужно выставить в меню управления параметр «нет». В данном случае он будет удален только из указанного ордера. В том случае, если вы выполните команду «удалить уровни», трейлинг стопы всех открытых позиций и ордеров будут отключены.

Обработка трейлинг-стоп происходит только один раз за тик (перемена цены). Если открыто несколько ордеров с трейлинг стопом по 1-му символу, то обрабатывается тот, который был создан позже, чем другие.

Плавающий стоп и его польза

Трейлинг-стоп называют также скользящим, или плавающим, стопом. Он не может существовать сам по себе, и всегда привязан к какой-то позиции. Данный ордер широко применяется в сделках на рынке Форекс, а также на других внебиржевых и биржевых рынках. Он устанавливается на определенном расстоянии (измеряется в пунктах) от текущего валютного курса. Наименьшее значение отступа задается дилером (брокером).

Скользящий ордер приходит в активность тогда, когда прибыль оказывается равной тому расстоянию, которое указано в заявке, или становится еще больше.

В процессе сделки для продажи трейлинг-стоп устанавливается над рыночной стоимостью и идет за ней вниз во время ее снижения, но стоит на месте при ее увеличении. Если повышение цены существенное (до позиции ордера), сделка закрывается по Ask.

Если совершается сделка покупки, трейлинг-стоп располагается ниже рыночной стоимости, и идет за ней вверх по мере ее возрастания, а при ее падении стоит на месте. Позиция закрывается по Бид тогда, когда стоимость значительно упала до уровня ордера.

Скользящий стоп принесет пользу в том случае, если происходит сильное однонаправленное движение рынка – тренд. Поможет в том случае, если вы не можете контролировать ситуацию. Применяется для сохранения прибыли.

Но в том случае, если трейдер не может соединить терминал с сервером контрагента, следует использовать стоп-лосс.

Положительные стороны и недостатки Trailing Stop

Начинающие трейдеры сталкиваются с чувством страха и жадности на рынке Форекс. Это мешает им нормально зарабатывать. Трейлинг-стоп, являющийся уникальным сочитанием стоп лосса и тейк профита, поможет победить их.

Перед тем, как использовать данный ордер в стратегии, нужно понять, как он работает, и для чего может применяться.

Что это такое?

Это следящий стоп, ограничивающий убытки трейдера, но при этом позволяющий расти его прибыли.

Применяя данный ордер, не обязательно выставлять тейк-профит.

Как же на практике работает трейлинг-стоп? Рассмотрим определенную ситуацию:

В нижней точке (1) открывается длинная позиция и тут же устанавливается следящий стоп. Цена растет, следом за ней автоматически растет трейлинг-стоп. При этом он преодолевает точку безубытка.

В точке 2 стоимость планомерно снижается. При этом уровень экстренного выхода не изменяется. По мере того, как цена вновь начинает расти, трейлинг-стоп достигает максимума (3).

После этого ситуация может повториться несколько раз, до тех пор, пока не произойдет следующая ситуация, а именно: в четвертой точке новый максимум не взят, и, как следствие, не меняется уровень выхода.

Далее, в точке 5, стоимость падает и достигает уровня скользящего приказа, сделка закрывается. Таким образом, на каждом из этапов движения стоимости инвестиции заранее защищены установленным ордером. Но, по мере роста активов, происходит накопление прибыли.

После того, как пройдена точка безубытка, стоп-лосс по факту превращается в тейк-профит.

Зачем еще нужен трейлинг-стоп?

К примеру, вы открываете сделку для покупки, поместив ордер на каком-то уровне от цены. Чтобы получить прибыль, вы можете пойти двумя путями: применить тейк профит, либо прибегнуть к помощи трейлинг-стоп. И тут возникает вопрос: «Какой должен быть размер тейк профита?».

В том случае, если установлен очень большой тейк профит, то цена, скорее всего, до него не дойдет, и развернется в обратную сторону.

Если же значение будет, наоборот, маленьким, то вы упустите прибыль. Решить этот вопрос и поможет трейлинг-стоп.

К примеру, его значение составляет 40 пунктов. Это значит, что при прохождении цены сорока пунктов с прибылью, стоп лосс будет передвинут в безубыток. Если цена развернется, вы не потеряете ничего.

В том случае, если цена движется в вашу сторону, то трейлинг-стоп будет перемещать стоп лосс выше за ценой так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 пунктов.

Если произойдет разворот цены, вы получите прибыль. До этого трейлинг-стоп будет расположен на расстоянии от стоимости в 40 пунктов.

То есть, трейлинг-стоп помогает зафиксировать наивысшую прибыль, снизив при этом риски.

Применение ордера оправдывается при торговле на старте Лондонской сессии или при пробоине долгих флэтов. В данном случае цена может пройти расстояние от 50-ти до 200-т пунктов.

Выставляя стандартный тейк-профит, трейдер получит фиксированную прибыль, допустим, 20 пунктов. А цена дошла до двухсот. Представьте, сколько потенциального дохода потеряно! Выставив трейлинг-стоп, трейдер может получить в несколько раз больше.

Положительные стороны трейлинг-стоп

Преимущества работы с данным ордером следующие:

• Позволяет получить максимум прибыли;
• Позволяет ограничить убытки;
• Страхует от резкого поворота стоимости;
• Позволяет не контролировать постоянно открытые сделки;
• Дает возможность работать над несколькими активами одновременно;
• Не нужно скачивать;
• Не нужно осуществлять перенос сделок в безубыток вручную;
• Упрощает одновременную торговлю на нескольких парах. Здесь нужно выставить трейлинг-стоп отдельно для каждой пары. При этом таймфрейм особой погоды не делает.

Отрицательные стороны трейлинг-стоп

Несмотря на то, что у описываемого ордера есть преимущества, он не лишен и недостатков, о которых следует знать тем, кто хочет заниматься торговлей на бирже.

• Если сравнивать его со стоп-лоссом или тейк профитом, которые работают непосредственно на сервере дилера, он является скриптом. А потому, МТ4 должен быть постоянно включенным;
• В случае нестабильности работы сети Интернет, или отключения электроэнергии, трейлинг-стоп будет работать неправильно;
• Сделки с откатами очень быстро закрываются, поэтому используйте ордер там, где предполагается глобальное движение одного направления;
• Трейлинг-стоп выставляется вручную, для каждой открытой сделки отдельно;
• Если вы работаете с отложенным ордером, установка трейлинг-стопа будет возможна только после того, как он сработает;
• Хорошо работает только в условиях идеально тренда;
• Применяя плавающий стоп можно упустить хорошую прибыль.

Для того, чтобы стать независимым от работы терминала МТ4, используйте бесплатные VPS-сервера, например от брокера РобоФорекс.

Советник Трейлинг Робот

Если вы активно торгуете на валютном рынке и применяете трейлинг-стоп, то вам пригодится советник под названием TrailinRobot. Он разработан популярным создателем советников – Маргаритой Ласкер.

Помните, что данный советник не открывает сделку, а лишь является вспомогательным инструментом, автоматически выставляющем трейлинг-стоп не только для тех позиций, которые уже открыты, а и для ордеров, которые отложены. И это очень удобно.

Установите советник в графики разных пар валюты, осуществив для каждой из них индивидуальную настройку. Помимо этого, Трейлинг-Робот оснащен еще одной полезной функцией.

Вы наверняка замечали, что традиционный трейлинг-стоп, достигая определенного уровня прибыли, перемещает стоп лосс до безубытка, а затем располагает его следом за стоимостью так, чтобы между ею, и стопом сохранялось указанное в настройках количество пунктов.

Но это может быть не слишком удобно, так как повышается риск попасть в откат, после чего цена будет продолжать двигаться в нашем направлении. А вот потенциальная прибыль будет упущена.

Данная проблема решается описываемым советником. Ведь в его настройках можно указать не только уровень трейлинг-стопа, а и его шаг. Что же это значит?

Это значит, что трейлинг-стоп переместит stop-loss на уровень выше после того, как цена преодолеет количество пунктов, указанное в настройках программы.

Допустим, позиция была открыта по стоимости 1.4500. При этом уровень трейлинг-стопа равен 100, а шаг 50 пунктов.

В тот момент, когда цена будет равна 1.4600, стоп лосс переведется в безубыток. В дальнейшем его перемещение до уровня 1.4550 произойдет тогда, когда цена поднимется до 1.4650 и так далее.

В советнике Трейлинг Робот вы найдете следующие настройки:

• ProfitTrailing – установив true, вы сделаете активацию трейлинг-стоп только при наличии прибыли. Если переключить параметр в режим false он активируется при создании нового ордера;
• Trailing Step – с его помощью устанавливается шаг;
• Trailing Stop – позволяет задать уровень трейлинг-стоп;
• Magic Number – если вы выставите значение 1, то советник будет тралить все открытые ордера на парах валюты с установленным экспертом торговли. В случае, если выставлено значение 0, будут тралиться те позиции, которые открыты вручную. Напротив этого параметра можно прописать номер советника, позиции которого в итоге будет тралить трейлинг робот.

Опытные трейдеры могут проводить анализ двадцати валютных пар одновременно, прогнозировать цены на акции, металлы и так далее. Очень важно сделать процесс выставления ордеров и фиксации прибыли автоматизированным.

Традиционный функционал терминала МТ4 не соответствует повышенным запросам трейдеров, и не позволяет выставить уровень ТС на автомате. А это очень неудобно при масштабном анализе активов.

Благодаря тому, что терминал МТ4 способен интегрировать различных роботов, советников и сторонние индикаторы, процесс торговли стал более облегченным, так же, как и установка уровня трейлинг-стоп.

Источник http://goldspin.ru/operation/stop-loss-kak-ustanovit-s-pomoshchyu-kalkulyatora-stop-loss-na-foreks-vse.html

Источник http://binaryvip.ru/forex/stop-loss/

Источник http://wikiq.ru/trejling-stop-chto-eto/

Источник