Советник на основе Parabolic SAR. Описание советника Форекс и используемая стратегия торговли по нему

Технический советник на основе Parabolic SAR (иначе Stop & Reverse), разработан был советник на основе системы Parabolic SAR с целью устранить эффект запаздывания, часто встречающийся у большинства систем и индикаторов, которые используют скользящие средние.

На ценовом графике, данный индикатор по форме напоминает параболу, поэтому он и получил такое название.

Советник на основе Parabolic SAR. Описание алгоритма и использование в торговле на Форекс

Как видно из практики, присутствие на рынке Форекс четко выраженной тенденции что является одним из самых основных условий для того чтобы был использован советник на основе системы Parabolic SAR. Именно при таких условиях он будет способен выдать сигнал о возможном развороте тренда, его появлении, ослаблении и т.д.

Но при этом следует не забывать, что при колебании цен, происходящем на флэте, советник на базе Parabolic SAR, зачастую выдает ложные сигналы. По этой причине, перед тем как использовать либо доверять сигналам этого советника следует в обязательном порядке убедиться, что на рынке уже сложился определенный тренд. Для этих целей многие трейдеры применяют иные технические индикаторы, к примеру, полосы Боллинджера , часто используемые скользящие средние и т.п.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

При пересечении графика Parabolic SAR ценой – должен произойти разворот. Следующие значения индикатора будут находиться уже с иной стороны цены. При возникновении таких разворотов за точку отсчета следует принимать либо минимальную, либо максимальную цену бара предыдущего периода.

Такая ситуация (разворот), может сигнализировать об окончании текущей тенденции, либо о переходе в непосредственно разворот или флэт.

Как видите, описание советника говорит о том, что он используется для того, чтобы трейдеры могли точно определить точки разворота цен. Также мы видим, что основная задача, которую должен выполнять советник на основе системы Parabolic SAR – следование за трендом и в моменты разрыва произведение переориентации на всех торговых позициях.

О выставлении стоп ордеров для советника Параболик

Следует отметить, что в MetaTrader 4, Parabolic SAR может также указать на место где следует установить стоп-лосс . По причине того, что значение данного советника всегда отстает от ценового, то при входе в рынок трейдеры могут установить стоп-лосс (если этому не противоречит выбранная стратегия) на текущем значении индикатора.

Помимо этого, Parabolic может указать трейдеру, где необходимо выставить тейк-профит, в момент плотного приближения кривой индикатора к графику или в момент его пересечения.

На ценовом графике, советник на основе системы Parabolic_SAR (его кривая) по своей сути очень похож на скользящие средние, но при этом отличается своим большим ускорением и возможностью смены положения относительно цены.

При восходящем тренде кривая Parabolic SAR будет располагаться ниже цен:

На данном графике, вы можете наблюдать за восходящим трендом парной валюты EUR/USD. В то время, когда происходит пересечение сверху вниз кривой Parabolic SAR ценой, идет разворот индикатора, а следующее его значения уже будут расположены выше цен. Это может быть возможным сигналом к замедлению тренда, что говорит о необходимости зафиксировать прибыль от открытых ранее ордеров на покупку.

При нисходящем тренде кривая Parabolic SAR будет располагаться выше цен:

Здесь Вы видите нисходящий тренд канадской валюты. Здесь все происходит в зеркальном отображении, т.е. разворот индикатора и его расположение значений ниже цен, является сигналом к фиксации прибыли по ордерам на продажу.

Также данный индикатор можно использовать стандартный трейлинг стоп, (<= см. подробно) т.е. скользящий стоп. К примеру, у трейдера открыт ордер на покупку, цена продолжает постепенно расти и у него начинает увеличиваться плавающая прибыль. Одновременно с растущей ценой происходит и повышение Parabolic, который подсказывает, на какой уровень необходимо переносить свои стоп-лоссы (аналогично происходит и при продаже).

О стратегии по советнику Parabolic SAR

Когда трейдерами в работе используется стратегия, где применяется советник на основе системы Parabolic SAR, то они должны не забывать о некоторых нюансах. К примеру, появление под стоимостью точки, может указывать о возможном росте цен, а если точка появляется непосредственно над стоимостью, то это говорит о возможности начала нисходящего движения.

Описание данного советника дает нам понять, почему он пользуется широкой популярностью у многих трейдеров и они включают его в свой арсенал. Как видите, советник на базе Parabolic SAR дает возможность прекрасно определить момент фиксации прибыли и выхода из валютного рынка. Но при этом данный советник может дать должный эффект только при условии, что Вы будете предельно осторожными.

Специалисты рекомендуют проверять сигналы советника какими-либо другими техническими индикаторами. Кроме этого не следует доверять Parabolic в моменты бокового тренда.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Отсутствие обязательной верификации! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Параметры торгового советника на основе Parabolic SAR

Основным параметром советника Parabolic_SAR, требующим внимания, является его период. По умолчанию, как правило, данная величина установлена 0,02. Но при этом значение данного параметра можно поменять самостоятельно.
Чем промежуток времени меньше, тем индикатор будет раньше подавать сигналы о возможных изменениях в ценовом направлении.

Также при выборе индикатора Parabolic система терминала MetaTrader (<= узнать подробнее) запросит Вас установить еще один параметр – AF (эмпирический коэффициент) или фактор ускорения, напрямую связанный с параметром «Максимум».

На начальном периоде AF принят как 0,02, но в дальнейшем его необходимо вычислять по специальной формуле: AF = 0,2 + iх 0,02, (3), в которой 0,2 – это максимум значение «i»является количеством периодов, принятых после начала подсчета, а 0,02 шаг ценового изменения.

Эти параметры для Parabolic SAR считаются очень важными. К примеру, некоторые индикаторы, скажем RSI, не изменяют так сильно свои графики в зависимости от входных параметров, чего нельзя сказать о Parabolic, который от этого очень зависим.

Торговые стратегии используемые на основе Parabolic SAR

Самая простая стратегия с использованием Parabolic SAR, способная работать на любом терминале MetaTrader, это вход в рынок, когда происходит пересечение кривой индикатора ценой.

Buy – когда пересечение происходит снизу вверх.

Sell – когда пересечение происходит сверху вниз.

Стратегия торговли № 2 на основе Parabolic SAR

Следующая стратегия, помимо Parabolic SAR требует использования осциллятора Stochastic. Наилучшим интервалом для данной стратегии считается от Н1 и выше. Торговать, используя эту стратегию можно абсолютно любыми валютными парами.

Стратегия торговли Parabolic SAR на Forex

Для этого необходимо установить на график советник на основе нашего Parabolic SAR с шагом 0,01 (по максимуму 0,2), осциллятор Stochastic 7/10/4 с уровнем 63 и 37 и ЕМА (экспоненциальная скользящая) 100, которая будет показывать вам главное направление для открытия позиций.

Покупку при использовании данной стратегии следует совершать во время совпадения трех сигналов: во время закрытия красной линии Stochastic выше своего значения 63, при условии, что Parabolic SAR «перескочит» под цену, и главное – закрытие предыдущей свечи над ЕМА 100.

Stop-loss в обязательном порядке устанавливайте чуть ниже красной точки Parabolic_SAR либо на дистанции не более 100 пунктов. Затем stop-loss необходимо будет переносить по мере образования следующих точек.

Закрытие сделки совершайте либо после образования обратного сигнала Parabolic, либо после разворотного паттерна «доджи». Помимо этого сделки можно завершать по трейлинг-стопу (вычисляйте его размер в зависимости от текущей волатильности пары и в соответствии тайм-фрейму).
Совершение продаж происходит при обратных условиях, но при этом Stochastic должен закрываться ниже своего уровня 37.

Индикатор Параболик, анализируем тренд

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Система копирования сделок. | обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 5 $ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Индикатор Параболик САР

Индикатор Parabolic SAR, или параболический Stop and Reversal (остановка и разворот), был создан Уэллсом Уайлдером — автором таких известных индикаторов, как RSI или ATR.

Как пользоваться Parabolic Sar?

Этот индикатор в первую очередь используется для определения преобладающего тренда на рынке. Он рисует на графике «точки», которые сигнализируют о восходящем тренде, когда они ниже текущей цены, и о нисходящем тренде, когда они выше текущей цены.

В случае изменения положения точек по отношению к цене мы имеем дело с сигналом смены тренда, а значит, и с шансом занять прибыльную позицию. К сожалению, индикатор Parabolic SAR в этой базовой интерпретации дает довольно запоздалые сигналы, поэтому некоторые инвесторы рассматривают точки как уровни сопротивления и поддержки, прорыв которых является прямым сигналом для покупки или продажи. Точно так же Parabolic Sar также часто используется для скользящего стоп лосса.

Формула Parabolic SAR

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)

SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;

ACCELERATION — фактор ускорения;

HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;

LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

Параметры и настройки Parabolic SAR

При построении этого индикатора трейдер может установить 2 параметра:

1.Шаг (Step) — скорость увеличения / уменьшения индикатора в случае, если цена создает новые максимумы / минимумы в данном движении. Значение этого параметра, предложенное создателем индикатора (У. Уайлдером), составляет 0,02. С математической точки зрения мы можем написать следующее:

Pt — параболическое значение в момент времени t
Pt-1 — параболическое значение в момент времени t-1, то есть предыдущее параболическое значение
AFt — стоимость так называемого фактора ускорения (Acceleration Factor) во временном периоде t-1. В восходящем тренде, если цена создает новый максимум при данном ценовом движении, то значение AF увеличивается только на шаг.
EPt-1 — значение экстремального тренда в момент времени t-1, то есть наивысший уровень скорости, достигнутый до сих пор с начала данного восходящего движения. При нисходящем тренде это будет наименьшее значение, которого достигла цена в данном нисходящем тренде.

2. Максимум — максимальное значение, которого может достичь параметр Step. В связи с тем, что значения индикатора изменяются параболически, значение коэффициента AF следует ограничить, чтобы он не рос до бесконечности. Значение, предложенное создателем параболика, равно 0,2. Таким образом, значения AF увеличиваются с 0,02 до 0,2, если трейдер не изменит настройки по умолчанию. В случае смены тренда с восходящего на нисходящий, значение AF переустанавливается на начальное значение (0,02), и процесс повторяется. Когда индикатор пробивает текущую цену, параболическая линия размещается на последнем уровне локального максимума или минимума.

Почему инвесторам нравится использовать этот индикатор? Потому что они получают четкие сигналы о том, когда открывать длинную / короткую позицию или когда закрывать ее — в зависимости от того, какую школу они поддерживают.

На следующем рисунке показаны три прогона параболического индекса для разных значений Шага (Step): 0,02; 0,05 и 0,2 и одним и тем же значение максимума (0,2). Насколько точно SAR следует за ценой, имеет решающее значение, поскольку он определяет, насколько чувствителен индикатор к изменению цены. Чем выше чувствительность, тем быстрее SAR меняет направление

Пример настройки:

Давайте сравним, как чувствительность влияет на сигналы Parabolic SAR. Слева мы видим настройку шага по умолчанию — 0,2. Справа шаг установлен на 0,4. Сразу видно, что SAR справа дает больше сигналов, а слева индикатор кажется более плавным и при высокой чувствительности очень часто скачет. Однако мы также видим, что на свече справа цена стремительно падает, в то время как SAR с низкой чувствительностью по-прежнему сигнализирует о длинной сделке, а высокая чувствительность уже сигнализирует об изменении направления.

Таким образом, низкая чувствительность хороша во время длительных и сильных тенденций, но когда направление быстро меняется, низкая чувствительность может привести к быстрому «испарению» прибыли.

Описание индикатора Параболик САР

Основы:

Parabolic SAR — это трендовый индикатор, основанный на цене и времени. Значение SAR находится под ценой, когда рынок находится в восходящем тренде, и над ценой — в нисходящем.

Есть две основных стратегии использования этого индикатора в торговле:

Закрытие длинных позиций при появлении точки над графиком и закрытие коротких позиций при появлении точки под графиком.

Открытие длинных позиций, когда точка появилась под графиком цены, и открытие коротких позиций, когда точка появилась над графиком. У этой стратегии больше всего последователей.

Использовать Параболик можно и для нахождения места размещения стоп лосса.

Идея индикатора Parabolic SAR заключается в том, что он сигнализирует о возможном месте размещения скользящего стоп лосса. Получается, что ваш стоп-лосс движется вместе с продолжающимся восходящим трендом. SAR может только увеличиваться в течение этого времени и никогда не будет уменьшаться, всегда увеличивая гарантированную нереализованную прибыль.

Когда цена поворачивается и опускается ниже SAR (после подъема), направление меняется, и SAR находится выше текущих цен, действуя как трейлинг – стоп в нисходящем тренде.

Следующий скриншот эффективно показывает основы работы индикатора. Во время нисходящего тренда слева, точки SAR были выше цены, действуя как трейлинг-стоп. Свеча с красным маркером показывает, где цена впервые достигает SAR. Когда цена достигает SAR, срабатывает стоп-лосс. Кроме того, SAR затем сигнализирует об изменении направления.

Трудности в работе:

Как и все трендовые индикаторы, Parabolic SAR хорошо работает при определенных условиях, но не работает, когда рынки движутся в волатильных диапазонах (флете, консолидации).

На скриншоте ниже показано, что SAR менял направление 5 раз за выбранный период времени. Параболик Сар будет сигнализировать о 2 убытках, 1 большой прибыли и 2 средних прибыльных сделках. Это может звучать неплохо, но, как все, вероятно, согласятся, редко все идет по плану. Поэтому рекомендуется подойти к историческому анализу или обычному анализу графиков с более пессимистической точки зрения.

А на графике ниже вы увидите еще худшую ситуацию, когда из 6 сигналов SAR, 5 будут представлять собой проигрышные сделки и только одну потенциальную прибыль.

Однако это не означает, что Параболик Сар является плохим индикатором или сигналы ошибочны. Это значит, что трейдер должен точно знать, как использовать индикатор и когда оставаться вне рынка.

Это на самом деле предпосылка всех торговых стратегий. Ничто не будет работать в 100% случаев, и трейдер обязан понимать, когда его система работает, и когда ему не хватает преимущества.

Как и все торговые индикаторы, инструменты или концепции на рынке, Параболик Сар никогда не должен использоваться сам по себе. Всегда рекомендуется использовать дополнительные инструменты фильтрации для улучшения качества сигнала.

Пример торговых стратегий с индикатором Parabolic SAR

Рассмотрим несколько вариантов использования параболика в сочетанием с другими индикаторами

ADX + скользящая средняя + Parabolic Sar

Популярная комбинация — скользящая средняя вместе с ADX. Слабость Parabolic SAR заключается в том, что он плохо работает во флете и консолидации, поэтому эта комбинация может потенциально улучшить его сигналы.

В этой стратегии используются два фильтра:

1. ADX — ваш определитель тренда. Если ADX находится выше 15, рынок находится в тренде. Если ADX ниже 15, у нас есть рынок в консолидации. Таким образом, трейдер будет искать сделки только в том случае, если ADX выше 15, чтобы избежать рынков в диапазоне, который настолько опасны для SAR.

2. Скользящее среднее — это направленный фильтр. Когда цена выше скользящей средней, трейдер ищет только потенциальные сделки на покупку. В этом случае SAR используется в качестве трейлинг — стопа, и трейдер снова будет входить только в длинные позиции, когда цена выше среднего.

На скриншоте ниже есть одна фаза тренда, где ADX находится выше 15. На этом этапе цена находится выше скользящей средней. Таким образом, трейдер будет держаться в стороне во всех других рыночных условиях. Потенциальные длинные позиции будут искать только тогда, когда цена находится в области, отмеченной зеленым цветом.

Параболик Сар и Стохастик

Помните, что наша цель найти такие индикаторы, которые позволят исключить периоды, где цена движется в диапазоне. В примере ниже мы будем использовать осциллятор Stochastic c параметрами (26,3,3). Стохастик сигнализирует о сильных рыночных трендах, когда линии движутся выше уровня 80 или ниже 20.

На скриншоте ниже вы можете увидеть, насколько точно стохастик сигнализирует о тенденциях рынка. Во-первых, стохастик подтверждает долгосрочный нисходящий тренд, когда он опускается ниже 20 и остается там в течение длительного периода времени. Стоп-лосс в результате SAR был достигнут только тогда, когда стохастический осциллятор также поднялся выше 20.

Тогда Стохастик трижды находился выше уровня 80. Тогда SAR также позволил бы занимать длинные позиции. Между вторым и третьим входом стоп, выставленный по Параболику Сар не был бы активирован, и поэтому трейдер мог оставаться в прибыльной сделке дольше.

стохастик » src=»https://forex-method.ru/sites/default/files/parabolic-SAR-6.png» style=»height:453px; width:696px» />

Стратегия Parabolic SAR + 2 скользящие средние

Parabolic SAR, как и скользящие средние — трендовый индикатор. Скользящие средние определяют точки входа в позицию в момент их пересечения. Мы надеемся, что сочетание этих двух индикаторов даст нам точный сигнал разворота тренда.

В стратегии используются:

• Parabolic SAR (настройки по умолчанию);
• 40 SMA;
• 20 SMA;

Таймфрейм: любые (лучше всего брать 1-часовой временной интервал).

Валютная пара: любая.

Stop Loss / Take Profit: найдите ближайшие уровни поддержки / сопротивления и установите SL / TP выше / ниже их (около 30 – 50 пунктов друг от друга).

Выход из сделки: цена пробивает средние или Parabolic SAR показывае обратный сигнал. Вы также можете разместить ордер Take Profit выше / ниже ближайшего уровня поддержки / сопротивления (как мы это делаем при тестировании этой стратегии).

Правила входа для длинных позиций:

Точки индикатора Parablic SAR должны находиться под ценой.

20 SMA пересекает 40 SMA снизу вверх (20 SMA > 40 SMA).

Вход в позицию BUY происходит на следующей свече после выполнения этих двух условий.

Обратите внимание, что первые два условия могут выступать не обязательно одновременно, но для того, чтобы войти в сделку, необходимо дождаться их появления.

Parabolic SAR – надежный торговый робот для скальпинга. Советник на основе Parabolic SAR. Описание советника Форекс и используемая стратегия торговли по нему. Практическое применение и правила торговли

Советник Parabolic SAR эффективен для торговли на финансовом рынке Форекс и при работе с бинарными опционами. Хорошие результаты можно получить, торгуя в стиле интрадей на 15-минутных таймфреймах. Робот изначально оптимизирован под валютную пару евро-доллар. Однако трейдерами он успешно применяется и на других активах.

Советник Parabolic автоматически оформляет в соответствии с заложенным программой алгоритмом. В его основе оценка расположения индикатора Параболик и сопоставление его показаний с . Робот изначально распространялся платно, однако на сегодняшний день советник можно скачать бесплатно. Это позволяет трейдерам, не вкладывая личных средств, оценить его работоспособность и показатели прибыльности, самостоятельно оптимизировать параметры настроек и полноценно использовать робота на реальном счету.

Временной контроль советника программируется при помощи функции Timecontrol. Значение 1 автоматически его активирует, а установленный параметр 2 определяет его выключение. Команды Starttime и Stoptime, идентифицируют время начала и окончания работы .

BBUSize, определяет расстояние ценового движения, после прохождения которого ордер стоп лосс будет перенесен в безубыточное положение.

Рисунок 1. Настройки советника

Для любителей торговать по трейлинг стопу удобна опция TrailingStop, задающая его величину. В TrailingShag заложено количество пунктов, которое должна пройти цена для срабатывания стоп лосса.

Параболик настраивается двумя опциями:

• stepfast;
• maximumfast.

Медленный индикатор имеет дополнительные настройки. Extern int barsearch отображает количество баров, в пределах которых будут фиксироваться экстремальные значения. Ur1 и Ur2 определяет уровни входа и фиксирования профита по линейке Фибоначчи. Они соответствуют значениям 50 и 161,8. После запятой необходимо отображать нуль в случае, если советник используется для пятизначного брокера.

Принцип действия торгового робота основан на оценке и сопоставлении показаний индикатора Параболика и инструмента анализа Фибоначчи. Parabolic сформирован медленным и быстрым индикаторами. Медленный инструмент рисует точки ниже ценового графика, а у быстрого индикатора элементы проставляются выше цены. Сделки открываются лимитным ордером после возврата графика к уровню 50%, который идентифицирует зону окончания коррекции.

Рисунок 2. Принцип формирования сигналов советника

Фиксирование ордера проводится у уровня 161,8%, поскольку он идентифицирует истощение ценового движения. Медленный индикатор позволяет идентифицировать направление трендового движения, а быстрый определяет точки завершения коррекции, после которой следует ожидать сильный импульс. Использование лимитных отложенных ордеров позволяет трейдеру открыть ордер по выгодной цене. Поскольку быстрый Parabolic подает всегда сигналы с запозданием, то советник ориентируется на знак окончания коррекционного движения.

Робот оформит ордер на покупку при условиях:

• медленный Параболик отображает точки ниже ценового графика;
• быстрый индикатор перестраивается также под график;
• нанесение роботом уровней Фибоначчи от максимальной отметки свечи, на которой был зафиксирован переход до ближайшего минимального экстремума;
• оформление лимитного ордера на покупку у уровня 50 %;
• установление тейк-профита, соответствующего уровню 161,8%.

На продажу открываются ордера при обратных сигналах.

Рисунок 3. Сигнал на покупку

Прежде чем работать с советником Parabolic, необходимо его протестировать в условиях, в которых планируется торговля.

Для этого необходимо:

Рисунок 4. Результаты тестирования советника со стандартными параметрами

Тестирование советника Форекс со стандартными настройками показывает, что робот эффективен на протяжении непродолжительного периода времени. При его оптимальных настройках, за несколько месяцев можно добиться до 5 процентов прибыли. На краткосрочных периодах, робот быстро разгоняет депозит, однако в долгосрочном плане он допускает просадки, при которых с большей вероятностью может наступить стоп аут.

По итогам тестирования можно сделать вывод, что стандартные настройки не обеспечивают заявленный разработчиком уровень прибыльности. Поэтому робот требует детальной оптимизации, которая бы позволила наращивать депозит без просадок и убыточных сделок.

При тестировании робота в торговом терминале можно оптимизировать параметры, работа при которых позволит избежать просадок и получать стабильную прибыль. Для этого трейдеру придется самостоятельно менять настройки советника и его составляющих индикаторов. Стоит отметить, что робот имеет открытый код, что позволяет трейдерам с навыками программистов модернизировать систему.

Рисунок 5. Тестирование советника после оптимизации

Основным параметром торгового робота является его период step fast. По умолчанию он соответствует числу 0,02. Его значение может быть сменено трейдером. Чем оно меньше, тем раньше будут подаваться сигналы о возможных ценовых изменениях. Однако при этом увеличивается вероятность ложных сигналов. Поэтому можно сделать вывод, что при увеличении периода уменьшается количество ложных сигналов, однако индикатор при этом будет запаздывать, что станет причиной пропуска ряда сделок.

Еще одним важным параметром робота является фактор ускорения для быстрого индикатора step fast. Он изначально принят как 0,02. Поскольку он зависит от параметра «Максимум», то при его оптимизации, значение рассчитывается как сумма первоначальной величины step fast и произведения параметра шага ценового изменения и количества периодов, учитываемых от начала подсчетов. Можно попытаться изменить steps low медленного параболика 0,005, однако на практике его показания изменятся не значительно.

Выводы

Торговый советник используется трейдерами для определения точки разворота. Основной задачей робота является идентификация сигналов, подаваемых по тренду. Он выявляет точные точки открытия позиций на трендовых рынках, и дает осечки в условиях флета. С целью минимизации рисков сигналы советника рекомендуется проверять вручную с помощью других инструментов технического анализа.

Уже много действительно успешных трейдеров пользуются этим индикатором в своей торговле. У нас торговые роботы на основе SAR — лидеры по популярности.

Если Вы полностью прочитаете данную статью, то узнаете как правильно использовать Параболик с максимальным результатом.

Соглашение о рисках

В связи с законами РФ, вынужден Вас уведомить, что использование торгового робота не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Программа предоставляется исключительно в целях обучения программированию аналогичный торговых роботов.

Хотите получить ответ на свой вопрос?

Справа внизу страницы есть зеленое окно вызова чата. Спросите там все, что считаете нужным!

Какие новшества

Где же у него преимущество? Дело в том, что формула расчета индикатора очень проста и эффективна. Она учитывает ускорение цены.

Правила анализа параболика может понять любой трейдер. Если индикатор находится ниже цены, то он дает сигнал на покупку. А если выше цены, то — продажу.

Рассмотрим пример. Когда параболик только дал нам сигнал на вход в позицию, то он отстоит дальше от цены. Так и надо, поскольку со старта графику нужно «подышать». Близкий выход из позиции или стоп будет плох при входе, поскольку его могут снести случайным выбросом, что приведет к потере потенциальной хорошей прибыли .

Далее, чем быстрее растет при лонге или падает при шорте наш актив, тем ближе линия индикатора подкрадывается к графику, что бы показать нам на выход. Значит изменение направления движения цены где-то близко. Система готовиться к тому, что бы закрыть позицию.

И это правильно! Всем уже давно известно, что чем дольше и выше растет цена, тем более вероятно, что случится разворот . Параболик это учитывает!

Мы работали с торговыми роботами на основе индикатора параболика в течение 3 лет. Результаты у него просто блестящие!

Делаем Parabolic более результативным

Но ничто не вечно. Рынок стал меняться. Соответственно, и некоторые стратегии уже не так эффективны. Они работают! Но результаты все уменьшаются и уменьшаются.

Разбираться в причинах этого явления не имеет смысла. Факт есть факт. Наша задача как трейдеров приспособиться к текущим рыночным реалиям и провести адаптацию Parabolic Sar .

Около сотни наших клиентов уже писали письма о том, что индикатор показывает великолепные точки входа. Но когда дело доходит до выхода, а тем более на боковике, то эффективность заметно падает. То закроет прибыльную позицию слишком рано на хорошем движении, то выносит по стопам при отсутствии тренда.

Это происходит потому, что Параболик не приспосабливается к текущей постоянно изменяющейся волатильности на рынке.

Точки закрытия позиций надо было срочно переделывать! Проведя кропотливую роботу, протестировав в сотни графиков, нами было найдено отличное решение. Выходы из позиции надо адаптировать к волатильности.

Для этого мы будем использовать . Он представляет из себя оценку среднего диапазона свечи. Чем длиннее свечи, тем и волатильность выше. А если свечки на графике идут маленькие, то значит тренда нет!

Средний размах свечи может быть 0,5%, а может быть и 2%. В первом случае у нас идет явный боковик, а во втором приличный тренд. Должны ли мы в этом случае ставить всегда одинаковый фиксированный стоп лосс и тейк профит? Конечно же нет! Точки выхода должны постоянно меняться в зависимости от диапазона свечей на рынке. Если идет тренд, то тейк профит должен быть больше, поскольку вероятность получить хорошую прибыль выше . И наоборот, если на рынке боковик, то надо ставить короткие стопы.

Мы предложили нашим клиентам измерять значение тейк профита, стоп лосса и трейлинг стопа в зависимости от величины ATR. И уже через неделю ситуация заметно исправилась. Торговый робот на основе параболика стал выходить из позиции намного точнее.

В торговом роботе Вы будете устанавливать размер ATR для определения точек выхода. К примеру, поставите 3 ATR. Это означает, что если средних размах свечи у Вас 500 пунктов, то тейк профит будет у Вас 1500 пунктов (3*500). Если будет рынок тоненький и слабенький, и ATR равно на нем 100, то ждать сильного движения не приходится. Тейк профит АВТОМАТИЧЕСКИ выставится на расстояние в 300 пунктов от точки входа.

Во время использования торгового робота ПАРАБОЛИК 2.0 выходы из Ваших позиции теперь будут подстраиваться под текущее поведение рынка, что позволяет наиболее эффективно пользоваться рыночными движениями.

Пора тестировать!

Ниже представлены тесты данной торговой стратегии за год по акциям Сбербанка на 30 минутках. Отчет взят из программы WEALTH-LAB. Оценить ее можно по следующей ссылке .

Ниже вы можете посмотреть на индикатор в действии.

Практическое применение и правила торговли

Современной интерпретацией сигналов от PARABOLIC является:
1 . Если линия индикатора переворачивается из положения ВЫШЕ цены в положение ниже цены, то это сигнал на вход в лонг или выход их шорта.
2 . В том случае, если все происходит наоборот, и индикатор переворачивается из положения НИЖЕ в ВЫШЕ, то это сигнал на вход в шорт или выход из лонга.
3 . Дополнительно обязательно следует использовать выход по тейк профиту, стоп лоссу или трейлинг стопу, величина которых измеряется в ATR!

Входы и выходы в торговом роботе организованы посредством посылки лимитированных заявок в тот момент, когда SAR переходит из положения над ценой в положение под ценой для лонга после закрытия бара. Для шорта наоборот.

Технические характеристики робота

1. Работа на любом таймфрейме внутри дня, имеющегося в QUIK,Transaq и MetaTrader.

2. Доступны режимы: Только Long, только Short и Revers. При выборе последнего торговый робот будет при выходе из одной позиции тут же переворачиваться в другую. Из лонга-сразу в шорт, например.

3. Торговля акциями и фьючерсами ММВБ. Версия для МТ используется для FOREX

4. Несколько программ в одном QUIK. Сделайте копии торговых роботов на нескольких инструментах и тем самым сформируйте портфель! Для терминала MetaTrader так же можно сформировать группу торгуемых валютных пар, для диверсификации.

5. Настройка любого параметра индикатора.

6. Робот написан на языке , специально разработанном для QUIK. А для Форекс используется язык .

7. Выбор величины тейк профита, трейлинг стопа и стоп лосса в величинах ATR (самоадаптивные выходы)

Как получить устаревшую версию торгового робота Параболик 1.0?

Архив с файлами торгового робота выложен на форуме (предварительно требуется там зарегистрироваться).

Как правило, советник parabolic применяется для скальпинга. Данный советник оптимизирован под EUR/USD, рекомендованный интервал – М15. При возникновении сигналов нужно учитывать линии Фибо.

В соответствии со стратегией советника, сигнал к покупке возникает, когда parabolic (0.005,0.05) располагается ниже цены, а parabolic (0.02,0.2) изменяет позицию сверху вниз. Затем границу между минимумом и текущей вершиной рисуют линии Фибо. Точка buy_limit будет располагаться на уровне 50%, цель на 161%, а СтопЛосс — на величине минимум -2 пункта.

В соответствии со стратегией parabolic sar советник, сигнал к продаже возникает, когда parabolic (0.005,0.05) располагается выше цены, а parabolic (0.02,0.2) изменяет позицию снизу вверх. Далее между минимумом и текущей вершиной рисуют линии Фибо. Точка sell_limit будет располагаться на уровне 50%, цель на 161%, а СтопЛосс на величине максимум +2 пункта. В общем, все в точности наоборот.

В процессе работы с советником parabolic можно дополнительно добавить параметры для функции трейлинга и переносов СтопЛосса в безубыток на определенном расстоянии. Результаты тестирования без ограничений по времени представлены на следующей диаграмме:

Анализируя генерируемые данной системой сигналы, можно увидеть излишне частое срабатывание СтопЛоссов, а так же видно, что СтопЛосс слишком мал. Если увеличить отступ примерно на 100 пунктов от минимума или максимума, можно получить более устойчивые результаты:

В итоге, чистая прибыль составит 8632.07, а максимальная просадка, соответственно, 2283.39 (22.81%) при общем количестве сделок 2744 шт.

Данное тестирование проводилось с 1999.01.06 по 2009.01.09. Нужно отметить, что parabolic sar советник является первой стратегией, которая показывает положительную тенденцию на краткосрочном таймфрейме. Таким образом, стратегия советник parabolic имеет неплохой потенциал для улучшения. Улучшить результаты можно, добавляя фильтры на базе индикаторов, а так же с помощью анализа последовательных сделок.

• start time начало работы;
• time control 0 – выключено, 1 — включено;
• stop time конец работы.

Величина в пунктах, при которой СтопЛосс переносится в безубыток:

• Trailing Stop — начальный объем сделок;
• BBU Size — величина трейлинга;
• Trailing Shag — быстрый параболик:
  • maximum fast=0.2;
  • step fast=0.02;

  Этот робот основан на 2 Параболиках и уровнях Фибоначчи, а торговля ведется отложенными ордерами. Авторы позиционируют советник Parabolic SAR как скальпер и оптимальным таймфреймом для него называют m15. В прошлом результаты он показывал неплохие, а учитывая то, что на данный момент он находится в свободном доступе робот определенно заслуживает внимания.

  Работа ведется с использованием только стандартных индикаторов МТ4, так что установка ограничивается вставкой файла советника в папку Experts.

  В параметрах изменить можно:

  • timecontrol – контроль времени работы;
  • Starttime/Stoptime – задается время начала и конца работы советника ;
  • BBUSize – расстояние, которое цена должна пройти в прибыльном направлении для того, чтобы робот перенес стоп в безубыток;
  • TrailingStop/TrailingShag – размер и шаг трейлинг-стопа ;
  • stepfast/maximumfast – параметры быстрого Параболика;
  • stepslow/maximumslow – параметры медленного Параболика;
  • barsearch – задается количество японских свечей , на которых советник будет растягивать Фибо уровни;
  • Otstup – используется роботом при расчете положения стопа;
  • Ur1/Ur2 – уровни коррекции Фибоначчи.

  

  Настройки советника на Параболике.

  Отметим, что в настройках есть возможность влиять непосредственно на индикаторы, которые он использует. Это повышает возможности по оптимизации.

  Принцип действия разберем на примере покупок:

  • медленный индикатор (синего цвета на скриншоте) ниже цены;
  • быстрый Parabolic переходит под график ;
  • робот растягивает уровни Фибоначчи от максимума свечи, на которой быстрый PSAR перешел под график до последнего локального минимума;
  • на уровне 50,0% выставляется ордер Buy Limit , прибыль фиксируется на уровне 161,8%.

  

  Пример работы советника.

  Работа отложенными ордерами позволяет войти по более выгодной цене. Быстрый PSAR дает сигнал с запозданием, поэтому советник и ждет небольшой коррекции.

  Смысл работы следующий – медленный индикатор используется для определения тренда , а быстрый – для поиска завершения коррекции.

  Тест проводился на временном интервале M15, валютная пара EUR/USD.

  

  Результаты тестирования (M15, EUR/USD).

  Советник Parabolic SAR со стандартными настройками за 7 месяцев работы не смог даже удержаться около нуля. На момент окончания теста зафиксирован убыток в размере 5% от стартового депозита. Торговля ведется интенсивно, но это ни на что не повлияло – стандартные настройки нежизнеспособны .

  В сети есть обновленная версия торгового робота (в ней добавлено несколько новых параметров). Робот устанавливается, но сделки не заключает, не сообщая ни об одной ошибке.

  

  Результаты тестирования (M15, GBP/USD).

  На GBP/USD ситуация стала даже немного хуже, убыток возрос до 5%, кривая роста депозита имеет те же очертания, что и на EUR/USD. Так что со старыми настройками советник на Параболике неработоспособен.

  Оптимизация

  В оптимизацию включены были не только параметры, отвечающие за оба индикатора, но и ряд вспомогательных параметров.

  

  Параметры, использующиеся при оптимизации.

  Советник Parabolic SAR неплохо поддается оптимизации, результатов масса, но на выбранном отрезке времени прибыль не поражает воображение.

  

  Результаты тестирования.

  Теперь зададим параметры, соответствующие самому прибыльному сету настроек и проведем форвард тест.

  

  Форвард тест.

  Оптимизация немного улучшила результаты работы, после форвард теста советник Форекс смог удержаться около нуля. Но этого мало для того, чтобы ставить советник на Параболике на реальный счет.

  В сети в свободном доступе можно найти обновленную версию робота. Принцип работы сохранился, но изменены настройки индикаторов, переработаны правила работы с уровнями Фибоначчи.

  

  Результаты обновленной версии советника.

  Примерно в 3 раза сократилось количество сделок, но результат не сильно отличается от базовой версии. За 7 месяцев работы прибыль составила всего $192. Для реального счета он также не подходит.

  Заключение

  В прошлом (примерно 2010-2011 гг.) советник Parabolic SAR показывал неплохой результат. Звезд с неба он не хватал и депозит не разгонял в разы за несколько дней, но стабильную прибыль обеспечить мог.

  Со временем стандартные настройки утратили актуальность и на данный момент робот не способен не то что обеспечить стабильную прибыль, но даже удержаться около нуля . Оптимизация особой пользы не принесла – робот перестал торговать в минус, но прибыль все равно находится на отметке в 2-5% за несколько месяцев работы.

  Для реального счета советник не подходит, но учитывая, что он бесплатный, с ним можно поэкспериментировать, возможно, вам при оптимизации повезет больше.

  Источник http://infofx.ru/torgovye-metody/sovetnik-na-osnove-parabolic-sar-opisanie-sovetnika-foreks-i-ispolzuemaya-strategiya-torgovli-po-nemu/

  Источник http://forex-method.ru/indikator-parabolik-sar

  Источник http://fortun.ru/parabolic-sar-nadezhnyi-torgovyi-robot-dlya-skalpinga-sovetnik-na-osnove.html

  Источник

  Похожие записи:

  1. Советник Breakout — прибыльная пробойная стратегия для EUR/GBP
  2. Spartan Bolt EA; Советник Форекс
  3. Что такое просадка на Форексе
  4. Ray Scalper – уникальный советник-скальпер. Проверенный временем скальпер советник форекс Ace Scalper