Мани менеджмент на рынке Форекс — что это и зачем?

Секрет успеха получения стабильной прибыли на рынке Форекс, являющейся результатом совершения финансовых сделок с торговыми инструментами, заключается не в стратегиях и навыках заработка, а в умении сохранить вложенные и приумноженные деньги.

Для того, чтобы грамотно управлять своим капиталом, следует владеть основными правилами мани меджмента на форекс – науки, регламентирующей управление рисками при совершении финансовых операций. С её помощью трейдер определяет, каким лотом открыть сделку и сколько позиций может быть создано одновременно. В данной статье мы разберем основные принципы управления рисками при торговых операциях на международном финансовом рынке.

Рациональное управление капиталом

Без соблюдения требований и норм Мoney-management или менеджмента рисков, любая прибыльная стратегия обречена на неудачу, поскольку, в соответствии со статистическими данными, деятельность на форексе сопряжена не только с прибыльными сделками, а ордер, открытый большим лотом и закрытый в минус может нанести существенный ущерб депозиту.

Стратегия управления капиталом используется трейдером для плавного роста депозита и максимального ограничения убытков. Соблюдение её правил не влияет на успешность сделки, однако помогает снизить потери в случае, если операция оказалась убыточной.

Обратите внимание: ознакомьтесь с популярными безубыточными стратегиями торговли на рынке Форекс.

Мани менеджмент требует от трейдера умения заключать сделки с холодной головой и жесткую самодисциплину

Виды мани менеджмента

Различают два основных вида мани менеджмента:

1. Стратегический, реализуемый на уровне инвесторов, предполагающий долгосрочное управление капиталом на депозитном счету.
2. Тактический, подразумевающий лояльный подход трейдера к задаче сохранения депозита, определяющий индивидуальное решение в сложившейся ситуации.

Далее, разберем эти виды Money-management подробнее.

Стратегический мани менеджмент

При разработке правил стратегического мани менеджмента учитываются следующие факторы:

• инфляция;
• стоимость валют;
• политическая и экономическая ситуация в стране, с валютой которой работает трейдер.

Для определения оптимального параметра показателя необходимо выбрать:

• способ рационального разделения потоков капитала;
• брокерскую компанию;
• способ формирования инвестиционного портфеля;
• инструмент торговли.

Типы мани менеджмента различаются по подходу к управлению капиталом

Тактический мани менеджмент

Тактический мани менеджмент на рынке форекс оперирует инструментами:

• величина лота;
• количество ордеров, одновременно открытых в торговом терминале;
• размер стоп-лосса;
• соотношение величины планируемых потенциальных показателей убытка и прибыли.

При составлении индивидуальных правил работы, трейдером могут применяться несколько методов торговли:

1. Фиксированным лотом, предполагающим расчёт величины лота в зависимости от размера депозита. Для удобства в настройках терминала устанавливается размер лота нужного значения по умолчанию. Объём сделки не зависит от изменений размера капитала, в результате чего наблюдается постепенное сокращение эффективности применяемой стратегии.
2. Фиксированным процентом, в котором трейдер в каждой сделке рискует заранее определённым процентом от общей величины инвестиций. С ростом депозита увеличивается лот ордера. В данной методике критерий риска остаётся неизменным, однако снижение дохода идёт более быстрыми темпами, чем её рост.
3. С участием всего капитала, что обуславливается открытием сделки предельно допустимым лотом. Метод позволяет получить максимальную прибыль от сделки, однако сопряжён с рисками потери депозита в случае, если прогноз трейдера не оправдывается.
4. Безопасным процентом, определяемым в результате тестирования, в котором величина риска соответствует наименьшей просадке. Расчёты стратегии сложны, однако позволяют эффективно ограничить убытки за счёт сокращения доходности.
5. Мартингейла, посредством кратного увеличения каждой последующей позиции. Выход из убыточной позиции реализуется за счёт её усреднения. Метод требует депозит больших размеров, позволяющий увеличивать объём сделки и держать открытыми при этом несколько ордеров.

Правила мани менеджмента

Для сохранения денежных средств на депозитном счету следует применять и стараться не нарушать основные правила мани менеджмента:

• стабильная величина риска;
• запрет увеличивать лот после убыточной сделки;
• учитывать риски отдельно для каждой открытой сделки;
• частично выводить прибыль.

Обратите внимание: согласно стандартным нормативным требованиям стратегии сохранения инвестиций, в каждой сделке риск не должен превышать двух процентов.

При работе на младших таймфремах, в ситуациях, когда точка выхода из рынка по стоп-лоссу определяется значащим техническим уровнем поддержки или сопротивления, а величина тейк-профита намного превышает потенциальные убытки, трейдер может увеличить риски до пяти процентов.

Убыточная сделка оказывает на психологию трейдера удручающее действие, провоцирующее желание «отыграться», в результате чего участник торговли стремится получить большую прибыль, которая перекрыла бы убытки, за счёт увеличения лота ордера.

Такие сделки обычно осуществляются в состоянии финансового аффекта, что обуславливает непродуманность действий, результатом которых, как правило, являются ещё большие убытки вплоть до полной потери депозита.

Риск при мультивалютной торговле

Удачным методом диверсификации рисков является торговля несколькими валютными парами. Это обуславливает одновременное проведение разных торговых операций.

Для соблюдения требований мани менеджмента при проведении расчётных мероприятий, суммарный убыток от всех сделок не должен превышать стандартного значения в 5 процентов. При этом следует учитывать:

• величину корреляции торгуемых валютных пар;
• отнесение финансовых инструментов к категории союзников или противников.

Обратите внимание: если движение нескольких финансовых инструментов, применяемых в торговле независимо друг от друга, то размер общего убытка необходимо равномерно распределить на все операции.

Использование валютных пар «противников», предполагает сокращение вероятности потенциальных убытков за счёт локирования позиции, позволяющей увеличить риски за счёт сохранности в процессе сделки величины прибыли или убытка в стабильном состоянии на одинаковом уровне.

Для пар «союзников» характерно однонаправленное движение, поскольку их движущей силой является одна и та же валюта. Это увеличивает вероятность получения больших убытков в случае, если развитие рыночной ситуации произойдёт не по предполагаемому сценарию.

Риски при нескольких сделках по одному инструменту

Удачным способом сохранения депозита является разбитие одной сделки, объем которой соответствует требованиям мани менеджмента, на несколько ордеров. При появлении сигнала к открытию сделки, трейдер осуществляет вход минимально предусмотренным лотом.

После того, как цена двинулась в нужном направлении, участник финансовой операции переводит первую сделку в безубыточное положение, и открывает вторую. Это обуславливает снижение риска ниже уровня, который предусматривают методы и правила мани менеджмента, поскольку, в случае непредвиденного движения котировок в противоположном от открытого ордера направлении, убыток будет получен трейдером только от открытой сделки в последнюю очередь, потом что все остальные ордера закроются с нулевым значением.

Калькулятор мани менеджмента

Перед открытием сделки трейдер должен представлять размер потенциальных убытков, которые он может понести в случае, если развитие рыночной ситуации произойдёт не по предполагаемому сценарию.

Расчётные мероприятия можно проводить при помощи ручки и тетради. Однако, часто решение о размере лота сделки для оптимального входа в рынок нужно принять срочно, а время на расчётные процедуры отсутствует.

Для удобства трейдеров был разработан форекс-калькулятор для мани менеджмента. Программа относится к категории трейдерского софта. Можно воспользоваться её онлайн-версией, или табличной, в Excel; принцип работы с обоими ресурсами идентичен.

Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо в специальной форме ввести параметры торговой операции:

• наименование торгового инструмента;
• размер депозита;
• валюта счёта;
• величина стоп-лосс и тейк-профит в пунктах или в процентных соотношениях, в соответствии с появившимся сигналом на графике котировок выбранного финансового инструмента, в соответствии с применяемой стратегией.

Калькулятор поможет вычислить величину оптимального лота для того, чтобы соблюдалось правило минимального процента риска

После указания основных данных, программа производит автоматический расчёт:

• стоимости одного пункта;
• значения стоп-лосса;
• величины тейк-профита.

Калькулятор работает в двух режимах, определяющих различные способы расчёта показателей, учитывающих:

• процент от размера инвестиции;
• количество пунктов.

Важным психологическим аспектом мани менеджмента является снятие половины заработанной прибыли. От этого зависит дальнейший успех торговли, поскольку деятельность в этой области непосредственно связана с уравновешенностью трейдера и с его позитивным психологическим настроем.

Заработанные деньги будут вознаграждением за потраченное время и за эмоциональное напряжение.

Общие правила мани-менеджмента на Форекс

Торговля на Форекс связана со значительными финансовыми рисками. Во многом это обусловлено непредсказуемостью рынка, но есть и другие факторы, влияющие на размер убытков, которые несет трейдер. Интересно, что зачастую в своих неудачах трейдер виноват сам, хотя и склонен винить в этом обстоятельства.

На поверку же выясняется, что основная проблема – несоблюдение элементарных правил мани-менеджмента. Более того, некоторые даже не знают, что это, и для чего нужно что-то соблюдать. Поговорим об этом подробнее.

Мани-менеджмент

Под понятием мани-менеджмента скрывается контроль над капиталом, управление рисками и своим депозитом.

Соблюдать правила мани-менеджмента, значит регулярно отвечать себе на такие вопросы

• Какой убыток за день я готов допустить?
• Что я буду делать, если мой прогноз не оправдается?
• С какой частью депозита я готов расстаться в случае неудачной сделки?

Другими словами, мани-менеджмент позволяет сохранять холодную голову во время очень горячей торговли на рынке. Имея четкое понимание того, как следует себя вести, трейдер имеет намного больше шансов стабильно зарабатывать на Форекс. Все правила мани-менеджмента можно разделить на общие и те, которые направлены на минимизирование убытков по конкретной сделке. Рассмотрим их подробнее.

Общие правила мани-менеджмента

Общие правила мани-менеджмента касаются вопросов организации самого процесса торговли.

К ним относятся следующие

• Торговля должна вестись с использованием разных торговых инструментов.

Часто можно услышать рекомендацию о том, что трейдеру следует выбрать одну «любимую» пару, и все сделки заключать по ней. Но проблема в том, что рынок очень волатилен и переменчив, а делать ставку на один торговый инструмент, все равно, что хранить все яйца в одной корзине. В один момент вы можете лишиться всего. Чтобы хеджировать риски, опытные трейдеры предпочитают выбрать для работы несколько торговых инструментов.

• Следует использовать разные торговые стратегии.

Возвращаясь к особенностям рынка, не стоит уповать и на одну торговую стратегию. Она должна учитывать характер валютной пары и общее настроение рынка. Часто бывает, что некогда точная ТС в какой-то момент начинает давать сбой. Именно поэтому появляются новые стратегии, которые лучше соответствуют текущим особенностям рынка.

• Торговать нужно только тогда, когда у вас есть четкий торговый план.

Желая поторговать «от скуки» вы, конечно, можете заработать, но также велика вероятность потерять. В трейдинге как нигде нужно четко понимать, для чего вы открываете ту или иную торговую позицию, сколько вы готовы потерять, какова ожидаемая прибыль, а главное – что вы будете делать, если ваш прогноз не оправдается. Без ответов на эти вопросы, не стоит открывать позиции, чтобы в дальнейшем не пожалеть о необдуманном решении.

• Если вы столкнулись с чередой убытков, прекращайте торговлю.

Здесь в дело вступает элементарная психология. Череда отрицательных сделок способна выбить землю из-под ног даже опытных гуру рынка. Редко кому удается сохранять в этой ситуации железное спокойствие. Поэтому велика вероятность того, что вы неверно оцените ситуацию на рынке и откроете неправильную позицию, что еще больше усугубит проблему.

Правила минимизации убытков по сделке

Невозможно сделать прибыльной каждую сделку, но вполне реально максимально снизить риски по каждой из них.

Чтобы этого добиться, нужно следовать нескольким простым правилам

• Начинать торговать следует небольшими суммами, постепенно увеличивая их. Это помогает «привыкнуть» к торговле и лучше оценивать потенциал той или иной сделки.
• Не нужно спешить как можно скорее вернуть потери по сделке – то есть отыграться. Эмоции редко бывают хорошим советчиком, поэтому лучше вовремя остановиться, чем получить еще больший минус на своем депозите.
• Помните о размере кредитного плеча, которое должно соотноситься с размером депозита, а также о размере используемого для сделки лота.
• Не открывайте одновременно много позиций. Во-первых, вы не сможете вести каждую из них и пропустите важный момент, а во-вторых ваши эмоции снова возьмут верх над разумом, поскольку риск растет вместе с числом открытых сделок.
• Соотносите размер потенциального убытка с размером потенциальной прибыли. Вполне может оказаться, что одно другого не стоит, и в сделку лучше не входить.
• Обязательно используйте отложенный ордер Stop Loss для ограничения потенциального убытка. Иногда ситуация на рынке меняется столь стремительно, что даже человек с молниеносной реакцией не успеет закрыть сделку.
• Использование trailing stop также помогает минимизировать убытки в случае резкого разворота рынка. С помощью этой функции можно переносить SL в безубыток и не волноваться о возможной смене тренда.
• Важно установить для себя максимально допустимый риск по сделке и не превышать его ни при каких обстоятельствах.

Допустимый риск по сделке

Большинство сходятся во мнении, что потенциальный риск по сделке должен быть минимальным. Однако, как рассчитать эту величину? Начнем с того, что риск напрямую связан с размером вашего депозита. Очевидно, что большой депозит дает возможность рисковать большими суммами, но при этом меньшим процентом по сравнению с объемом депозита.

Например, большой депозит позволяет установить процент риска в 0,5%, в то время как на небольшом депозите эта сумма слишком мала, чтобы можно было заключить сделку. В этом случае речь идет уже о 5% депозита. Золотое правило сохранения любого депозита состоит в том, чтобы потенциальный риск по сделке не превышал 2-5% от объема депозита.

И еще, для трейдинга мы рекомендуем выбрать брокера, у которого есть технология исполнения сделок ECN. Она нужна для того, чтобы использовать минимальные рыночные спреды! Например, у брокера AMarkets ECN счета со спредами от 0 пунктов, что поможет начать торговать с наименьшими потерями.

Как видно мани-менеджмент не является чем-то экстраординарным. Это всего лишь система простых правил, позволяющая трейдерам минимизировать убытки и стабилизировать торговлю. Соблюдение этих правил сродни соблюдению правил дорожного движения. Вам придется следовать им, если вы хотите выжить в условиях активного трафика, в противном случае рано или поздно вы сойдете с дистанции.

Что такое мани менеджмент на Форекс?

Мани менеджмент, или управление капиталом, – главная составляющая успешной торговли на валютном рынке Форекс. Управление рисками позволит трейдеру правильно рассчитать торговый лот и избежать значительных просадок по счету. Без использования ММ счет трейдера обречен на слив (даже при условии использования прибыльной торговой стратегии профессиональных трейдеров). Если торговая система определяет точки входа в рынок, то система управления рисками определяет точки выхода из него.

Мани менеджмент (ММ) – это стратегия управления капиталом, свод правил, согласно которому трейдер формирует свои убытки и прибыль. Использование в своей торговле мани менеджмента является основным отличием между профессиональным трейдером и дилетантом, уделяющим ММ наименьшее внимание.

Мани менеджмент еще называют системой ограничения риска потери торгового счета трейдера, которая включает в себя следующие позиции:

• ограничение потерь счета на 1 день, неделю, месяц;
• ограничение потерь по одной открываемой позиции – регулируется с помощью инструмента стоп-лосс;
• снижение объема торгового лота после нескольких убыточных сделок;
• приостановка торговли на некоторое время после значительной просадки депозита.

Именно эти пункты должен проработать для себя трейдер перед началом торговли в целом и перед началом каждого торгового дня. В процессе торгов трейдер должен четко следовать правилам ММ и прекращать торговлю в случае достижения установленного уровня прибыли или убытка.

Популярные варианты мани менеджмента

Правила ММ определяются в индивидуальном порядке каждым трейдером исходя из особенностей торгового метода, который он использует. Перечислим самые популярные системы управления рисками на рынке Форекс, выясним их преимущества и недостатки.

Фиксированный лот

В процессе торгов трейдер использует неизменную величину лота. Даже при росте или уменьшении депозита объем лота остается прежним. Такой подход позволяет избавиться от необходимости высчитывания оптимальной величины лота, что облегчает торговлю. Преимущество данного способа в том, что даже после серии неудачных сделок просадка по депозиту будет гораздо меньше, чем с использованием увеличенного лота. Недостаток фиксированного лота заключается в том, что даже с ростом депозита объем лота остается неизменным, при этом капитал используется менее эффективно.

Процент от депозита

Это один из самых эффективных и популярных способов управления капиталом среди трейдеров. Перед началом торговли трейдер определяет свои исходные данные – сумму на счете с учетом открытых сделок. Далее определяется процент от суммы, которой торговец может рискнуть в одной сделке, например, 2%. Исходя из правил торговой стратегии фиксируется уровень Stop Loss в пунктах, и лот подсчитывается на основе этих данных. С увеличением депозита будет расти и сумма, инвестируемая в одну сделку.

Этот, казалось бы, сложный вариант управления рисками, по мнению профессиональных инвесторов, является наиболее оптимальным на рынке Форекс.

Совет: не забывайте о том, что при уменьшении депозита объем лота необходимо также уменьшать.

Основное преимущество данного метода в том, что при получении прибыли увеличивается и лот, что позволяет получить еще больший доход. В случае если торговля «не идет», убыток будет фиксироваться уменьшенным лотом, что немного притормозит процесс потери депозита.

Расчет риска на весь капитал

Суть метода заключается в использовании максимального риска — 100% от счета — на одну или серию сделок. Такой подход применяется в системах, основанных на стратегиях Мартингейл, при агрессивной торговле и разгоне депозита.

Перед началом торговли трейдер должен определить для себя следующие параметры:

• шаг увеличения лота;
• уровень тейк-профита;
• общее количество ордеров; и т.д.

Торговец рассчитывает первоначальный лот таким образом, чтобы в случае увеличения всех последующих лотов и их закрытия по тейк-профиту он смог перекрыть предыдущие убытки и получить прибыль.

Правила риск менеджмента и мани менеджмента

Планирование торговли – первоочередная задача трейдера, желающего достигнуть успеха в валютной торговле. Правила управления капиталом трейдер определяет для себя самостоятельно, исходя из используемого им технического анализа для начинающих трейдеров, дилингового центра, ПАММ-счетов и т.д.

Но существуют основные правила, которые выработаны на основе многолетнего опыта частных инвесторов и которые стоит учитывать при собственной торговле:

• Разделите всю имеющуюся у вас сумму на несколько счетов;
• Никогда не допускайте больших убытков – новички часто даже при правильном расчете лота позволяют себе передвигать уровень Stop Loss в надежде на то, что цена развернется. Именно это действие приводит к потере депозита;
• Соблюдайте соотношение прибыль/убыток – оптимальное соотношение должно равняться 1 убыток к 3 прибылям;
• Контролируйте эмоции – не пытайтесь «отыгрываться» после серии убыточных сделок, это приведет к еще большим потерям.

Совет: создайте для себя правила управления собственным депозитом, распечатайте их и повесьте рядом с компьютером. Такая «напоминалка» поможет выработать четкое следование правилам риск менеджмента и мани менеджмента.

Сохраните статью в 2 клика:

Мани менеджмент необоснованно забывается многими новичками, которые с головой окунаются в изучение индикаторов, фракталов, осцилляторов и т.д. Помните, успешная торговля на рынке Форекс на 80% состоит из умелого управления средствами на счете и только на 20% — от торговой стратегии.

Источник http://finance-exp.ru/mani-menedzhment-na-rynke-foreks-chto-eto-i-zachem/

Источник http://howtotrade.biz/obshhie-pravila-mani-menedzhmenta-na-foreks/

Источник http://megaidei.ru/raznoe/mani-menedzhment-na-foreks

Источник