Как правильно настроить и использовать индикатор RSI + стратегия с Боллинджер и MA

После прочтения работы Larry Connors «Краткосрочный торговые стратегии, которые работают» меня очень заинтересовало использование RSI с периодом 2 или 3 для поиска откатов и торговых возможностей. Еще большее доверие этому индикатору я стал придавать, когда приобрел некоторые исследования Connors RSI на исторических данных.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Параметры и правила

Стратегия РСИ 2 была разработана для дневных графиков, хотя она и является краткосрочной. Среднее время нахождения в рынке 2 дня. Но по результатам тестирования данной системы, она побила среднерыночную доходность. Её можно использовать на фондовой бирже, а также валютном рынке Форекс.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Вообще, Ларри Коннорс давно известен применением своих индикаторов, и их тестированием в «Connors Research». Но система, которая действительно подняла его на уровень доверяя и профессионализма, была именно RSI-2.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как известно, индекс относительной силы используется как осциллятор или опережающий индикатор, который отлично работает на безтрендовом рынке, но дает много ложных сигналов во время тенденции.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Поэтому, для следования глобальному биржевому тренду, применяются трендовые индикаторы, такие как: Moving Average или MA (скользящая средняя) и Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стратегия RSI + MA

Индикаторы, которые мы будем применять и их настройки:

• Индекс RSI с периодом 2, уровнем перепроданности 5 и уровнем перекупленности 95;
• Простая скользящая средняя с периодом 5;
• И еще одну простую скользящую среднюю 200 наносим на график для размежевания бычьего и медвежьего рынков.

Настройка таймфрейма для трейдинга – дневка.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Правила для открытия позиции:

1. Лонг: цена выше 200 MA, ниже 5 MA и RSI торгуется в зоне перепроданности (ниже 5);
2. Шорт: цена ниже 200 MA, выше 5 MA и RSI в зоне перекупленности (выше 95).

Критерии закрытия позиции:

1. Продавать нужно, когда свеча (или бар) пересекает вверх 5 скользящую среднюю и закрывается над ней;
2. Покупать необходимо, когда свеча пересекает вниз 5 скользящую среднюю и закрывается под ней.

Выбор момента для входа в рынок:

1. Агрессивный: на закрытии той свечи, которая инициировала перекупленность или перепроданность RSI;
2. Консервативный: на открытии свечи, следующей за инициирующей.

Ясно, что при использовании дневного графика, мы открываем и закрываем позиции в течении 5 минутного интервала окончания биржевой торговой сессии или в первые 5 минут её открытия, если применять консервативные входы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Возникает естественный вопрос, как настроить стоп лосс для ограничения убытков? В Ларри Коннорс есть интересная статья, где они тестировали влияние стоп лосс на торговые результаты. В итоге вышло, что ограничение убытков пагубно сказывается на биржевом счете, даже если использовать их на расстоянии 50% от точки входа. Поэтому, закрытие позиции происходит лишь при пересечении 5 MA.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На изображении внизу представлен дневной график CHTR с зеленой линией, отвечающей 5 MA, серой линией – 200 MA и индикатором RSI 2-периодным внизу. 2 торговых сигнала были отмечены стрелочками, оба с положительным результатом.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Ниже акции COH, которые показали 4 шортовых сигнала, каждый из которых в плюс.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Убыточные сделки возникают всегда, когда бумага пребывает в зоне перекупленности/перепроданности более 1-2 свечей. В таких ситуациях вспоминаются изречения великих трейдеров: «Неизвестно сколько рынок будет перекуплен/перепродан и выдержит ли это ваш торговый счет».

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Система RSI + Боллинджер

В основе индикатора BB (Bollinger Bands) лежит все та же скользящая средняя, но дополненная двумя линиями выше и ниже, которые являются стандартным отклонением цены. Применяя полосы Боллинджера в качестве инструменты для закрытия позиций, мы удлиняем наше время нахождение в сделке, а также увеличиваем возможную прибыль.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Настройка RSI и ВВ:

1. РСИ оставляем предыдущие настройки;
2. Для Боллинджера период SMA устанавливаем 5 и стандартные отклонения +1 и -1.

Настройки таймфрейма остаются прежними – 1 бар = 1 день.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Правила для открытия позиции остаются неизменными. То же касается консервативного или агрессивного метода входа.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Критерии для закрытия позиции:

1. Продавать нужно, когда свеча (или бар) пересекает вверх +1 линию стандартного отклонения и закрывается над ней;
2. Покупать необходимо, когда свеча пересекает вниз -1 линию стандартного отклонения и закрывается под ней.

Давайте рассмотрим, как пользоваться данной стратегией на примерах:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Дневной график акций EMN с +1 полосой Боллинджера (остальные отключены) красного цвета, а в остальном без изменений. Получено 2 лонговых сигнала, которые принесли прибыль.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Дневка EL с нанесенной -1 полосой Боллинджера зеленого цвета и двумя прибыльными сигналами в шорт.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Применив стандартное отклонение, мы несколько отдалили 5 SMA от точки входа и добились увеличения прибыли. Но в этом есть и негативная сторона – цена может и не закрыться ниже этой линии, и прибыльная сделка превратится в убыточную.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

RSI и другие осцилляторы

Частый вопрос на форумах, как применять Relative Strength Index с другими осцилляторами, например, stochastic oscillator? Или может с MACD – трендовый индикатор, имеющий гистограмму, которая является осциллятором.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Стохастик и RSI имеют общий принцип действия, но различаются в формуле расчёта. Применять их на графике вместе – это невыход. Лучше всего комбинировать трендовые и опережающие индикаторы, как это было сделано выше.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Выводы

Использовать RSI в комбинации со скользящей средней или Боллинджер дает эффект, если настроить его на быструю торговлю, то есть выставить период за 2 бара. Данные стратегии прошли тестирование на исторических данных и показали результат выше среднего.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Оставьте свое мнение по поводу представленных стратегий с RSI в комментариях, делитесь ссылкой на статью в соцсетях и будьте успешны!

Индикатор MACD RSI – удобный инструмент для торговли

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор MACD RSI. Как вы могли догадаться из названия, данный инструмент работает на основе двух индикаторов: MACD и RSI. Индикатор MACD RSI представляет собой инструмент RSI, наложенный на МАКД. Оба инструмента по отдельности выдают неплохие результаты, а вместе они работают еще лучше.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание индикатора MACD RSI

Работает индикатор MACD на основе двух экспоненциальных скользящих средних с периодами 12 и 26. Сами кривые на графике не видны, но алгоритм выявляет разницу между данными кривыми и отображает данные в виде гистограммы. Хочу отметить, что обе скользящие средние могут по разному располагаться по отношению друг к другу, поэтому гистограмма может располагаться или в плюсовой или в минусовой зоне.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Второй индикатор называется RSI. Данный алгоритм тоже является осциллятором и он также, как и MACD, внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4. Данный алгоритм выглядит в виде кривой, которая отображает текущую силу тренда. RSI осуществляет сравнение абсолютных величин ценового уровня за рассматриваемый отрезок времени со значениями падения на том же временном интервале. Полученные данные отображаются в виде кривой, которая колеблется между уровнями 30 и 70.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

У данного алгоритма есть только одна настройка, которую можно оптимизировать. Это период, который алгоритм будет использовать для проведения расчетов. В стандартных параметрах это значение равняется 14. Этот параметр следует оптимизировать в соответствии с текущей активности на графике.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Хочу сразу отметить, что во время высокой активности линия инструмента индикатора часто проходит через отметки 30/70, но это вовсе нельзя воспринимать в качестве сигналов, так как такое поведение кривой можно объяснить большим количеством шума. При подобном положении дел рекомендуется выбрать более высокий период, например, до 21.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Наш сегодняшний герой работает сразу на основе двух индикаторов. Индикатор MACD выдает сигналы с небольшим запаздыванием, а вот RSI наоборот является быстрым, и поэтому часто выдает ложные сигналы. Чтобы ликвидировать недостатки данных двух индикаторов трейдеры решили объединить данные осцилляторы в один, так и был создан индикатор MACD RSI.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

На следующей картинке вы можете увидеть индикатор MACD RSI в действии.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как вы могли заметить, этот инструмент отображает данные в отдельном окне под графиком. Там есть и гистограмма MACD и его сигнальная кривая, а также кривая RSI и даже уровни 30 и 70. Кривая RSI отмечена зеленым цветом.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Настройка MACD RSI

Скачать индикатор MACD RSI вы можете по ссылке, расположенной ниже.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Устанавливается он как и любой другой инструмент. Просто скачиваете архив, сохраняете их в каталог данных вашей торговой платформы, после чего перезапускаете ее. Далее выбираете валютную пару, тайм-фрейм, а затем переносите на график индикатор из окна «Навигатор».

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки инструмента, которые означают следующее:

• MA – эта настройка нужна для масштабирования MACD и RSI, чтобы они хотя бы приблизительно совпадали и не прикрывали значения друг друга. Данное значение придется настраивать вручную в зависимости от используемого тайм-фрейма.
• Slow EMA – в этой строке указывается период для медленной экспоненциальной скользящей средней для индикатора MACD.
• FastEMA – в этой строке указывается период для быстрой экспоненциальной скользящей средней для индикатора MACD.
• Signal SMA – это стандартная настройка индикатора MACD.
• RSI Period – здесь указывается период для инструмента RSI.

Правила применения индикатор MACD RSI

Индикатор MACD RSI прекрасно подходит для выявления дивергенций. К тому же MACD прекрасно отображает разворотные моменты, особенно на небольших временных интервалах.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В качестве сигналов для входа в рынок можно рассматривать пересечения линии RSI с сигнальной кривой индикатора МАКД. Применять данный алгоритм в торговле просто. Сделки на покупку рекомендуется открывать в том случае, если сигнальная кривая инструмента пересекает гистограмму в минусовой зоне, а кривая RSI в это время пересекает уровень 30 снизу вверх.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Сделки на продажу рекомендуется открывать в том случае, если сигнальная кривая МАКД пересекает гистограмму в плюсовой зоне, а кривая RSI в это время пересекает уровень 70 сверху вниз.

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Данный индикатор показывает неплохие результаты в ходе тестирования, даже на старших временных интервалах. Дополнительно данный индикатор можно использовать с индикаторами тренда, можно со скользящими средними или полосами Боллинджера.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе индикатора MACD RSI

Сегодня я расскажу вам про стратегию на основе индикатора MACD RSI, которая называется «H4 Fibonacci Method». Данная торговая методика придется по душе любителям долгосрочной торговли, а именно тем, кто предпочитает удерживать открытыми сделки в течение нескольких дней. Данная стратегия подходит для применения на любой валютной паре, но ее создатель советует использовать ее на паре с участием доллара.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия «H4 Fibonacci Method» предполагает открытие сделок на четырехчасовом тайм-фрейме, а отслеживание направления тренда на дневном. Итак, на дневной тайм-фрейм нужно установить MACD RSI со следующими настройками MA 2, RSI Period 5, все остальное оставляем без изменений. На четырехчасовой тайм-фрейм устанавливаем MA с периодом 100, которую выделяем зеленым цветом, и MA с периодом 150, которую выделяем красным цветом. На этом же тайм-фрейме нужно построить уровни Фибоначчи. В результате на H4 мы получим следующую картинку.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Описываемая стратегия отличается простотой. Короткие ордера рекомендуется открывать тогда, когда на дневном графике кривая RSI располагается в минусовой зоне, если же она находится в плюсовой зоне, нужно рассматривать сделки на покупку. Далее отслеживаем происходящее на четырехчасовом графике. Как только зеленая кривая пересечет красную сверху вниз, нужно построить уровни Фибоначчи. После этого ждем возвращение цены в диапазон 38,2-61,8%. Как только свеча зароется ниже, рекомендуется создать короткую позицию. Сделки на покупку открываются в полностью обратной ситуации.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

В заключении хочу сказать, что индикатор MACD RSI является сложным, но достаточно полезным алгоритмом, на основе которого можно создать поистине эффективную торговую методику. Можно также использовать данный индикатор в качестве дополнения к вашей основной торговой стратегии.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного. Желаю всем удачи и хороших профитов.

Индикатор MACD+RSI: Самый Точный Скальпер

Индикаторы RSI и MACD считаются более используемыми и элементарными как для профи, так и для начинающих. В общем, любой из данных индикаторов обладает явными недочетами, которые делают их сигналы неточными.

Важно: Для получения наиболее четких сигналов данные 2 индикатора стоит применять вместе

Что дает трейдерам индикатор MACD+RSI?

Сделать это совсем просто – дождаться момента, когда синяя линия RSI пересечется с красной чертой MACD. Это и станет мощным сигналом для входа в рынок. Если правила вашей торговой системы также подтверждаются – смело открывайте позицию.

Как настроить индикатор?

Настройки индикатора MACD RSI достаточно элементарны и понятны, в том числе и новеньким. У MACD настраиваются периоды медленной и быстрой скользящей средней, а также сигнальная линия. По умолчанию они идут со стандартными значениями. Что касается другого индикатора, тут настраивается параметр RSIPeriod, который станет предопределять величину временного интервала (изначально она равно 14). Почти все трейдеры считают, что индикатор MACD RSI самый точный скальпер, и с ними трудно не согласиться.

Кроме трендовых разворотов и дивергенций он устраняет самую основную проблему, свойственную MACD – это запаздывание.

Скачать советник форекс на RSI+MACD

По данной ссылке вы можете скачать вариант советника по указанным индикаторам. Скачать файл советника

Источник http://trader-blogger.com/indikator-rsi-kak-polzovatsya-nastrojka-i-strategiya.html

Источник http://womanforex.ru/indikatory-foreks/indikator-macd-rsi.html

Источник http://alpari-cabinet.ru/macd-rsi

Источник