Содержание статьи

Арбитражный советник для торговли на форекс. Арбитражные советники форекс, обзор лучших роботов для трейдинга

Этот арбитражный советник размещен на реальном долларовом счете к тому же торговля ведется у брокера Дойче Трейдинг, которого легко найти в интернете.

Реальный счет подтверждает, что качество исполнения соответствует моим целям: торговать на реальном счете. К тому же понятно, что это не какая-то трюк-стратегия, которая специально разработана . Арбитражный высокоприбыльный советник для Форекс точно будет работать на реальном счете. Значит, я получил мониторинг реального счета, а это гарантия высокодоходной торговли.

Базовая валюта – доллар. Это говорит о том, что счет не , иначе было бы написано USD Cent. Раньше на не возможно было понять долларовый это счет или центовый. Из-за этого возникала путаница, от которой сейчас я избавлен. Есть уверенность, что счет долларовый.

Название брокера тоже имеет значение. Если на мониторинге, демонстрируются баснословные результаты, а о брокере никто никогда не слышал, и в гугле о нем ничего нет, то приходится задумываться. Есть брокеры, которые могут предложить особые условия, чтобы мониторинг советника получился красивым. В нашем случае все порядочно. Можно доверять брокеру.

Обычно тут у Track Record Verified стоит зеленая галочка. Это значит, что myfxbook была предоставлена торговая история по инвесторскому паролю. Другими словами, myfxbook подтвердил: история у брокера и на сервисе одинакова и правильно перенесена. В нашем случае я вижу красный крест, а это означает, что, в принципе, история вполне может быть подтасована .

Ещё одна зеленая галочка на Trading Privileges Verified означала бы, что сервис подтверждает, что держатель мониторинга обладает возможностью выполнить торговые операции на этом счете. Иначе каждый, у кого есть инвесторский пароль к счету может открыть мониторинг и выдать его за свой.

Таким образом, в данном случае у меня нет достоверной информации о том, кто торгует на этом счете и что данные не подтасованы.

Обратите внимание, я ещё не начал рассматривать торговые результаты. Прежде чем я к ним перейду, стоит обратить внимание на дату последнего обновления.

В данном случае, последний мониторинг был очень давно, это, может, означать, что счет давно слит, а хозяин не обновил информацию после этого. Но! Бывает и так, что мониторинг myfxbook завис. Так после 600 билда, который вышел в начале февраля 2014 года. А последняя дата – конец второй трети августа 2014 года. Так что вполне могло случиться зависание.

Теперь можно перейти к рассмотрению некоторых результатов торговли. В общем, я не вижу . Так как размер прибыли и количество пипсов положительные.

В данном случае, анализ красной кривой баланса и желтой кривой свободных средств не дают информации об использовании Мартингейла. Так как не видно провалов желтой линии на графике, которых в народе называют «кровоподтеками». Также не видно, что этот высокодоходный арбитражный советник для Forex , иначе желтая линия на долго опускалась ниже красной.

Показатель Abs. Gain демонстрирует, при всех прочих условиях, отличный показатель в 2123.24%. Уровень просадки тоже очень хорош: 41.53%. Это значит, что не весь капитал подвергается риску во время торговли, что само по себе очень здорово!

Смотреть

Судя по показателю Avg. Trade Length, этот советник Форекс похож на . Также это подтверждается показателями Average Win и Average Loss – они очень невелики.

Судя по показателю продолжительности сделки и количеству взятых пунктов, видно, что этот берет сделки, и ограничивает , в отличие от других более толковых советников Форекс, которые способны взять прибыль в зависимости от того, сколько рынок дает. Плохо то, что средний профит в 5 раз меньше среднего убытка. Такие советники могут долго показывать впечатляющие результаты. Это, обычно, заканчивается чередой неудач, которая, скорее всего, съест всю или почти всю прибыль.

У этого советника есть и признаки арбитража. Несколько сделок, которые закрыты в одно и то же время и множество в плюс. Таки эксперты используют уязвимости, которые доступны только маркетмейкерам.

Речь идет о запаздывании котировок у одного брокера по сравнению с другим. Конечно, такие советники не жалуют брокеры. Поэтому использовать его или нет, зависит только от вашего решения. Вам нужно знать, что брокеру это может сильно не понравиться.

Арбитражные советники Форекс, по сути являются помощниками трейдерам покупающим инструменты у одного дилера и продающими его же у другого, где цена значительно выше. В чем в принципе и заключается суть арбитражной торговли. Такие сделки совершаются когда значительная котировочная разница компенсирует затраты () на совершение таких сделок у обоих брокеров.

Подобного рода операции называют классическим арбитражем, а плюсы его в том, что при проведении таких сделок отсутствуют риски, вследствие чего и просадки нулевые. Сегодня мы сделаем обзор лучших арбитражных советников.

Перед тем, как приступить к обзору лучших арбитражных советников Форекс необходимо сказать, что для их эффективной работы необходим медленный брокер, у которого котировки отстают и быстрый поставщик котировок.

Как раз зависание (отставание) котировок и является арбитражем на Форекс.

Причины такого зависания рассматривать не будем, просто уточним, что особенно сильно заметна разница в котировках при большой в момент, когда публикуются аналитические данные, выходят важные новости, изменяются данные экономики и тому подобное.

Теперь можно непосредственно перейти к обзору лучших арбитражных советников и узнать их плюсы. Начнем с торгового робота Newest PRO, подключаемого посредством специальной программы «Trade Monitor» напрямую к биржевым котировкам.

Плюсы использования данного советника заключаются в том, что он позволяет узнавать нам котировки раньше, чем они появляются в .

Сразу отметим, что ранее такая система была доступна исключительно крупным торговцам фьючерсного рынка с капиталом в 250 тыс. долларов США и больше и на Форекс не применялась.

Советник Newest PRO посредством арбитражной Форекс программы «Trade Monitor» подключается к 4-м самым быстрым на данный момент поставщикам котировок: Lmax Exchange, Rithmic, Saxo Bank и CQF FX. Работать с каждым из них, Вы можете впрочем, на реальном и на .

Такие арбитражные советники как наш Newest PRO, получают из Trade Monitor в каждую миллисекунду котировки и сравнивают их с брокерскими котировками, находящимися у них в терминалах. При обнаружении отставаний в котировках, срабатывает торговый алгоритм робота, который дает возможность с каждого сигнала «выжимать» максимум прибыли.

На сегодняшний день уже доступна новая версия советника и ПО Trade Monitor 3.7 в которых разработчики осуществили интеграцию с такими крупнейшими мировыми биржами как NYBOT, CME CHICAGO, NYSE и некоторыми другими. Как видите, плюсы использования данного арбитражного советника очевидны.

Итак, обзор лучших арбитражных советников Форекс продолжает торговый робот, использующий в своей работе индикатор ARB IND. Ордера здесь открываются постоянным лотом, а противоположные позиции закрываются при открытии новой позиции.

Вхождение на «BUY» происходит в момент разворота индикатора, когда пред предыдущее и текущее значение будет выше предыдущего, но ниже DOWN LEVEL (нижний уровень), пересечется снизу вверх с нулевым значением, но нижнего уровня не достигнет. А также, в момент нахождения индикатора выше нулевого значения и выше значения, которого он достиг на предыдущем ордере противоположного типа.

Сделки на «SELL» открываются при полностью противоположных условиях сделок для «BUY».

Необходимо отметить, что рассматриваемый нами советник предусматривает инверсию сделок, и так как робот торгует по уже сложившимся барам, то само качество моделирования на его прибыльность практически не влияет.

К основным настройкам индикатора относятся:

МА1 – 20 (первая скользящая средняя);
МА2 – 10 (вторая скользящая средняя);
UP LEVEL (верхний уровень) – 150;
DOWN LEVEL (нижний уровень) – 150;
LOTS (лот ордеров, которые выставляются) – 0,1;
inverse (инверсия ордеров) – false.

Советник для арбитражного Форекс трейдинга — Trade Arbitrage

Рассматривая арбитражные советники Форекс, нельзя не упомянуть и о торговом роботе Trade Arbitrage. Данный алгоритм интересен тем, что старается извлечь из арбитража прибыль на котировках внутри одного дилингового центра. Такое принципиально новое направление связано с иным подходом, связанным с мультивалютным хеджем.

Плюсы советника Trade Arbitrage заключаются в том, что он совершает достаточные для проведения дальнейших анализов записи в лог по проведенным действиям торговли их причинам и вытекающим из этого следствиям.

После того как советник Trade Arbitrage будет установлен следует произвести следующие действия:

установить Monitoring = TRUE, а также задать нужное значение параметра «Mini Pips»;
открыть в «Обзор рынка» (специальное окно) все активные торговые инструменты Вашего брокера;
выставить в параметре «Currencies» соответствующие символы;
на одном из рабочих графиков любой пары валют активировать советник Trade Arbitrage.

Далее советник будет отслеживать все арбитражные ситуации по активным торговым инструментам, и заниматься заполнением файлов ArbitrageStatistic.txt и просто Arbitrage.txt. Время заполнения файла ArbitrageStatistic.txt будет зависеть от того, какое Вы выставите значение параметра «Mini Pips». После того, как будет накоплено достаточное количество статистики, следует все данные проанализировать и отобрать необходимые торговые инструменты.

Наиболее простой способ, это взять текущие конфигурации по всем верхним строчкам ArbitrageStatistic.txt и перенести в Trade-Arbitrage.txt.

Собственно, чтобы советник начал торговать, ему необходимо разрешить это делать. Сразу отметим, что на том счете, где торгует рассматриваемый робот, открывать другие сделки – нельзя.

мультивалютность;
рассчитывает ситуации арбитража и открывает по ним ордера;
переворотный;
держит открытыми одновременно несколько десятков сделок;
критичен к проскальзываниям и скорости исполнения текущих торговых приказов;
самостоятельно собирает необходимые статистические данные для выбора инструментов торговли;
устойчив к сливу депозита.

Для того чтобы минимизировать торговые запросы, рекомендовано по возможности (если ДЦ разрешает локи) включать «Lock» со значением «TRUE».

В заключение хотим сказать, что арбитражные советники Форекс в своем большинстве используют так называемую систему «нулевых треугольников». При таких обстоятельствах торги ведутся на трех парах валют одновременно. К примеру, робот одновременно открывает длинные позиции по парам EUR/USD, EUR/JPY и короткую, уже по USD/JPY. При этом в автоматическом режиме советник делает расчет для каждой сделки объем лота исходя из полученной сбалансированной позиции.

Вы можете сказать, что данного рода торговля лишена всякого смысла, ведь трейдер в итоге не получит прибыли, а только убыток в виде спреда. Возможно, это и так, но на рынке валют случаются ситуации, во время которых баланс перемещается в зону прибыли и как раз для обнаружения таких ситуаций и используются арбитражные советники Форекс, закрывающие в нужный момент позиции и фиксирующие прибыль.

ВИДЕО ОБЗОР:
Пример по торгам с арбитражным советником

Наверняка многие из вас слышали истории об арбитраже на Форекс, как трейдеры зарабатывают сотни и тысячи процентов без риска, после чего брокер не дает им вывести прибыль. Так что же это за за зверь такой и можно ли на самом деле этим зарабатывать?

Сегодня мы разберемся с тем, что такое классический арбитраж на Форекс, изучим его разновидности и выясним, на каких инструментах данный подход все еще прибылен. В конце вас ожидает готовый автоматизированный инструмент для поиска и проторговки арбитражных ситуаций, так что вы сможете самостоятельно проверить описанную теорию на практике.

Виды арбитража

Классический арбитраж – это эксплуатация неэффективностей котирования. Такой арбитраж вполне оправданно называют пространственным, ведь его существование является следствием ненулевого расстояния между источниками котировок.

Данная формулировка одинаково актуальна как для бабушек на рынке, так и для фондовой биржи и высокочастотного трейдинга. Какими бы быстрыми не были каналы связи, мы все еще не способны передавать информацию быстрее скорости света. Это означает, что между двумя отдаленными площадками ненулевая задержка будет существовать всегда, сменятся будут лишь инструменты для проторговки такого арбитража.

Двуногий арбитраж . Обычно под этим подразумевается арбитраж между двумя биржами. Разница в ценах между двумя площадками позволяет купить дешевле и продать дороже один и тот же инструмент.

Классический пример – покупка и продажа EURUSD у двух разных дилеров. На самом деле мы покупаем или продаем спред EURUSD.

В теории эквити такой позиции будет равняться нулю. Но реальный рынок всегда находится в движении, а учитывая накладные расходы (спред + комиссия) и разные источники котировок, эквити такой позиции будет колебаться на некотором расстоянии ниже нуля (уровень безубытка). То есть, если вы сейчас попытаетесь купить и продать EURUSD, скорее всего вы увидите на счету моментальный минус в размере двойного спреда.

Арбитражем же называется ситуация, когда эквити переходит в прибыльную зону. То есть можно сказать, мы заработали без риска, одновременно купив и продав один и тот же инструмент.

Образование подобного арбитража объясняется истинной децентрализованностью биржи. Когда нет единого места для агрегации котировок, всегда может образоваться ситуация, где покупатель предлагает большую цену, чем хочет продавец.

Важно отметить, что при проторговке подобного арбитража для нас неважно направление движения курсов. Купив первый и продав другой инструмент, мы зарабатываем на изменении их спреда (разницы). То есть, на самом деле, инструмент может подорожать на обеих биржах, но вы все равно останетесь в плюсе, если уменьшилась разница цен.

Выходить из позиций можно либо при достижении определенной прибыли, либо разворачивать позиции при появлении обратного условия. То есть, когда образуется обратный арбитраж – покупатели и продавцы поменяются местами.

Пространственный арбитраж получил большое распространение на заре формирования Форекс. Основная причина больших расхождений котировок в слабой централизации самого рынка, появления большого количества мелких маркетмейкеров и отсутствии качественной агрегации.

Чаще всего образование такого арбитража было обусловлено значительным отставанием котировок у одного из дилеров. Некоторые трейдеры и сейчас пытаются торговать по данной стратегии у новообразовавшихся контор, система котирования которых все еще может содержать ошибки, но очевидно золотой век подобной стратегии уже прошел.

Сейчас, когда большая часть процессов стандартизирована, а поставщики ликвидности объединяются в единый поток котировок через крупных агрегаторов, найти и проторговать подобное расхождение обычному трейдеру практически нереально.

Одноногий арбитраж . На самом деле, одновременное открытие позиций на разных биржах не является обязательным условием. Если у вас есть возможность определить “ведущий” рынок, то для проторговки арбитража достаточно открыть сделку только на одной площадке.

Например, мы определили, что котировки брокера А отстают от брокера Б на несколько секунд. При этом цена у брокера Б на данный момент выше на 10 пунктов. В таком случае, мы входим на покупку через брокера А, имея ясное представление о том, куда пойдет цена. С технической стороны это гораздо легче, но сами арбитражные ситуации появляются значительно реже. Еще один минус – отсутствие нейтральности к рынку, что накладывает дополнительные риски и выходит за рамки классического арбитража.

Синтетический арбитраж . Допустим, вы захотели проторговать спред пары EURUSD. Таким образом, можно купить “реальный” EURUSD, захеджировав его синтетиком, продав EURGBP и GBPUSD. Если убрать названия инструментов, вы вряд ли когда-либо отличите синтетический EURUSD от его реального собрата. Однако, имеющихся отличий в котировках может быть достаточно для образования арбитража, проторговка которого уже дело техники.

Такой арбитраж еще называют треугольным. В данном примере у нас в наличии имеется 100 000 евро. На эти средства мы покупаем фунты, затем на фунты покупаем доллары, а затем за доллары снова покупаем евро. При условии небольшого расхождения в курсах у нас есть шанс получить гарантированную прибыль.

Учтите, что на ликвидных инструментах прибыль от подобных арбитражных операций не покрывает накладных расходов в виде спреда и комиссий. В правильно функционирующей системе классический арбитраж проторговать крайне сложно, так как почти вся безрисковая прибыль нивелируется самим рынком еще до вас. Обычному трейдеру без прямого подключения к бирже, большого капитала и специфических знаний здесь ловить нечего.

Долгосрочный арбитраж . Тем не менее, если вас устраивает небольшая доходность, существует вполне рабочий способ проторговки арбитража на большом промежутке времени. Речь, конечно же, идет о расхождении цены фьючерса и базового инструмента в его основе. В целом, стратегия аналогична двуногому арбитражу – при увеличении спреда между двумя инструментами покупаем их спред и ждем экспирации.

Для классического арбитража критически важно качество исполнения, а также наличие низких комиссий и спредов. Все это нужно учитывать перед входом в рынок как потенциальные риски.

В случае долгосрочного арбитража качество исполнения не так важно, при условии использования лимитных заявок. Но нужно учитывать, что арбитражная ситуация может образоваться в течении одного рыночного тика. Поэтому без автоматизации тут не обойтись. Доходность подобной торговли вряд ли кого-либо впечатлит, хотя есть неплохие шансы зарабатывать выше банковского процента.

Основные преимущества

Чтобы определить наличие арбитража, не нужно изучать историю котировок. Текущего потока котировок вполне достаточно, чтобы увидеть неэффективность и успеть ее проторговать. Так как теория арбитража использует неэффективность рынка, для нас также не важна природа котировок.

В целом, для проторговки классического арбитража не требуется ни знаний технического, ни фундаментального анализа. Хотя во время нестабильного рынка (например, выхода новостей) арбитражных ситуаций заведомо больше.

С точки зрения трейдера – это практически идеальная торговая система:

Вам не нужно переживать за состояние открытых позиций, новости и ценовые гэпы;
После успешного входа прибыль практически гарантирована;
Не требуется проводить сложный анализ исторических котировок;
Риск неудачи минимален и чаще всего является следствием технического сбоя или плохого исполнения.

Основные проблемы

Главная проблема в том, что на высоколикдвином рынке (например, FOREX) подобные неэффективности уже либо проторгованы кем-то другим, либо практически полностью ликвидированы наличием высокоскоростного канала связи.

С другой стороны, низколиквидные инструменты накладывают собственные ограничения. Сюда можно отнести частичное или попросту долгое исполнение, проскальзывания и, в целом, все связанное с процессом исполнения ордеров. В особенности, это становится проблемой, когда время существования арбитражной ситуации ограничено очень коротким промежутком времени.

В итоге, получается, что наиболее доступный обычному трейдеру арбитраж не может обеспечить высокой доходности, а самые вкусные неэффективности рынка съедают крупные игроки.

Рассвет криптовалют

На рынке криптовалют нет однозначного лидера и основные объемы разделяются между десятками разных бирж. При этом, если основной оборот Биткоина приходится на одну биржу, пиковый оборот по Эфириуму, к примеру, может приходиться совсем на другую биржу. В целом, можно сказать, что рынок криптовалют сейчас обладает гораздо большей децентрализацией, нежели Форекс.

На картинке зеленой зоной показан действующий арбитраж между криптовалютными биржами на примере BTCUSD. Это означает, что на рынке криптовалют существует реальный арбитраж между площадками – вы можете купить валюту в одном месте дешевле и продать в другом месте дороже. На ликвидных инструментах Форекс подобная ситуация большая редкость, а причина тому – стремление к централизации.

Естественно, на самом деле, все немного сложнее, и проторговка такого арбитража требует учета транзакционных расходов. Но еще более интересен арбитраж между криптовалютами и традиционными валютными инструментами. У некоторых брокеров криптовалюты уже торгуются наравне с традиционными инструментами FX. Это позволяет находить арбитражные ситуации, не выходя за пределы одной площадки.

В целом, криптовалюты пригодны для разного рода стратегий, изживших себя на популярных валютных парах. Арбитраж же был и остается самой привлекательной стратегией с точки зрения соотношения риска к прибыли. Суточный торговый оборот криптовалют оценивается миллиардами. Это большой активно развивающийся рынок, и если искать арбитраж в рамках рынка форекс, то только там.

Установка робота

Робот-скрипт Trade-Arbitrage полностью берет на себя задачу по поиску арбитражных ситуаций в пределах одного брокера (площадки). Сперва робот берет все валюты, указанные в параметре Currencies, и пытается собрать из них реальные валютные пары.

Робот написан не совсем стандартным образом и работает как зацикленный скрипт , то есть остается на графике и не удаляется самостоятельно. Обычно скрипты удаляются с графика после выполнения какой-либо функции. В данном случае, удалить скрипт с графика можно только вручную через контекстное меню.

Поэтому файл робота “Trade-Arbitrage.mq4” нужно переместить не в MQL4 Experts, а в MQL4 Scripts . Для этого в терминале перейдите в Файл – Открыть каталог данных.

Далее выберите MQL4, Scripts и переместите сюда файлы робота. После этого перезапустите терминал.

Для запуска просто перетащите скрипт на график.

Также не забудьте разрешить автоматическую торговлю.

Описание робота

Например, в качестве валют для арбитража вы указали: EUR, GBP и USD. Из этого набора можно собрать 3 реальные пары: EURUSD, GBPUSD и EURGBP. Формула арбитража при этом может выглядеть следующим образом: EURUSD && EURGBP * GBPUSD. То есть сравнивается “реальный” и “искусственный” (синтетический) EURUSD.

Работа с роботом требует соблюдения некоторых нюансов. Во-первых, учитывая специфику тестера MT4, протестировать его в тестере нет возможности. Также перед началом работы необходимо собрать реальную статистику по арбитражу. При этом собирать статистику нужно именно на том счету, на котором вы собираетесь торговать, так как котировки разных брокеров и даже разных типов счетов могут значительно отличаться.

Сбор данных . Торговать абсолютно все арбитражные ситуации, коих может быть сотни и тысячи – крайне неэффективное мероприятие. Во-первых, большое количество сделок будет сложно держать под контролем. Во-вторых, по одному и тому же инструменту будет открываться по несколько сделок, что приведет к ухудшению исполнения и дополнительным проскальзываниям. В нашем случае это равноценно убыткам.

Именно поэтому, первоначальная задача для нас – собрать статистику. Затем, проанализировав собранные данные, мы сможем выделить наиболее привлекательные арбитражные ситуации и торговать только их.

Для начала нужно решить, у какого брокера вы будете торговать. Конечно, можно оптимизировать процесс и собирать статистику сразу у нескольких брокеров. Главное, использовать для этой задачи только реальный счет, иначе собранная на демо-счету статистика может не соответствовать действительности.

Итак перед запуском робота обратите внимание на параметр Currencies , где необходимо указать список валют (не пар) для торговли. Также правильное значение нужно указать в поле MinPips , то есть минимальный размер расхождения для классификации арбитража. В теории любое положительное значение (от 0.1 = 1 пипс) можно считать прибылью. Однако, арбитраж часто появляется на ценовых пиках, а его время жизни может составлять всего 1 тик. Поэтому с учетом возможных проскальзываний рекомендуется ставить значение не меньше 3.0 пунктов. Естественно, не забудьте включить мониторинг – Monitoring = true.

Все найденные арбитражные ситуации записываются в текстовый файл “Arbitrage”, находящийся в каталоге MQL4 — Files. Здесь записывается время появления арбитража, его формула, точные цены bid и ask и непосредственно величина их расхождения – сам арбитраж (отмечено красным).

Анализ собранных данных . В зависимости от величины MinPips (чем больше, тем дольше) на качественный сбор статистики может понадобиться достаточно много времени. В целом, месяца должно быть достаточно, но вы можете ограничиться и более коротким периодом.

Вместе с файлом “Arbitrage” робот заполняет файл “Arbitrage-Statistic”, содержащий в себе все найденные арбитражные формулы (арбитражные сетапы), отсортированные по частоте появления.

Самый простой способ отбора сетапов – взять верхние значения из списка. Но лучшим решением будет проанализировать каждый уникальный сетап вручную. Важно, чтобы найденные арбитражные ситуации не были следствием выхода новостей, либо любых других нерыночных пиков, так как на реальном рынке вся прибыль подобных сделок будет съедаться проскальзываниями.

Начало торговли . Проанализировав и отобрав лучше сетапы, создаем в каталоге MQL4 — Files новый текстовый файл – “Trade-Arbitrage” и записываем туда лучше формулы (каждую с новой строки). Именно по этим формулам будет производиться торговля. Чтобы робот подхватил вновь созданный файл, просто перезапустите его.

Точный объем позиций для создания хеджа рассчитывается автоматически на основе указанных во входных параметрах значений. Также при добавлении эксперта на реальный счет не забудьте отключить мониторинг (Monitoring = false).

Открыв позиции, робот будет постоянно находиться в мультивалютном хедже. Условие открытия позиции – расхождение двух синтетиков на более чем MinPips пунктов. При удовлетворении обратного условия позиции переворачиваются, фиксируя накопленную прибыль.

Описание настроек

Currencies – перечень валют для генерации пар синтетиков. Чем больше валют, тем больше потенциальных возможностей арбитража, но старайтесь не указывать здесь не торгуемые инструменты;

MinPips – мин. разница (4-х знак) между ценами bid и ask для проторговки арбитража;

SlipPage – ограничения скольжения цены при открытии ордера;

Lock – запрет на создание лока;

Lots – объем позиции для сгенерированного синтетика;

MaxLot – максимальный объем позиции по реальному инструменту;

MinLot – минимальный объем по реальному инструменту;

Monitoring – включает или отключает запись лог-файлов найденного арбитража. Учтите, что при реальной торговле данную функцию лучше отключить, так как чтение и запись на диск большого количества файлов может внести дополнительную задержку;

TimeToWrite – частота записи в файл (в минутах).

Заключение

Тема классического арбитража имеет глубокие исторические корни и даже в текущих реалиях сохраняет актуальность. На данный момент, наибольшее количество подобных неэффективностей проявляется на рынке криптовалют. Если вы собираетесь заниматься темой арбитража, в первую очередь, обратите внимание на рынок Форекс и крипто-биржи. Арбитраж между новыми и старыми денежными знаками при должной мере вовлеченности может стать неплохой рыночно-нейтральной стратегией.

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

Принцип действия советника довольно прост: возьмем две валютные пары — GBPUSD1 и GBPUSD2. Они сильно кореллируют друг с другом (их колебания схожи). Если мы откроем по GBPUSD1 позицию в покупку, а по GBPUSD2 в продажу, то получим локированную позицию.

«Дословно» мы получим: Buy GBPUSD1 и Sell GBPUSD2. Через некоторый промежуток времени мы закроем обе позиции. Результат нашей операции можно подсчитать по формуле:

Результат = (bid1 — ask1) + (bid2 — ask2) + (bid2 — ask1)

Как можно видеть из формулы, значение первой ее части известно сразу после исполнения ордеров на покупку и продажу, а второй части станет известно лишь при закрытии обеих позиций. Получается, что исходов, при которых значение «Результат» будет выше ноля, довольно много. К примеру: открытие при условии bid1>ask2, а закрытие bid2>ask1.

Практика применения

Данный торговый робот использует следующую схему работы (оно может быть легко изменено пользователем под другие): вначале в режиме реального времени проверяется наличие условия, при котором bid1>ask2 из любым количеством валютных пар. При нахождении данного условия робот самостоятельно открывает необходимые позиции. Данный советник постоянно поддерживает счет в захеджированном состоянии.

При открытии первой позиции советник создает файл ArbitrageStatistic.txt, в который заносятся в порядке уменьшения частоты использования возможности для арбитража.

В тот же файл (при значении Monitoring равного TRUE в настройках советника) записывается каждая возможность для заключения арбитражной сделки с рыночными условиями на тот момент времени.

Торговый робот может торговать только по тем тандемам валютных пар , которые внесены списком в файл файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке expertsfiles в директории с установленным терминалом).

Записи в файле Trade-Arbitrage.txt оформляются следующим образом:

// Variants for Arbitrage.
// Examples:
// 1 / EURUSD && 1 / (GBPUSD * EURGBP)
// EURUSD * USDJPY && EURGBP * GBPJPY
// GBPUSD && GBPJPY / USDJPY

Торговый робот ведет полный журнал всех своих действий, что позволяет точно контроллировать его работу.

Возможность открытия мультивалютных хеджированных позиций можно при помощи скрипта CheckMyArbitrage, вложенного в архив с советником.

Currencies — валютные пары, из которых будут формироваться тандемы.

MinPips — количество пунктов, которое воспринимается советником как возможность арбитража.

SlipPage — максимально возможное значение для проскальзывание для запросов по рынку (в пунктах).

Lock — разрешение (TRUE) либо запрет (FALSE) советнику на открытие локирующих позиций.

Lots — величина позиции (в лотах) для открытия при возможности арбитража.

MaxLot — предельный размер позиции (разрешенный у вашего брокера).

MinLot — минимальный размер позиции (минимальный лот у вашего брокера).

Monitoring — ведение журнала всех возможностей для арбитража (TRUE) либо игнорирование тех, по которым не были открыты позиции (FALSE). Ведение журнала требует времени, которое может повлиять на результат арбитражных сделок.

TimeToWrite — временные интервалы (в минутах), по прохождении которых советник будет вносить в файл ArbitrageStatistic.txt данные о проведенных сделках.

Известные проблемы торгового робота

На данный момент разработчикам советника известно о следующих проблемах, способных существенно снизить эффективность работы советника. Учет этих особенностей при выборе брокера может значительно увеличить эффективность работы робота:

проскальзывания против позиции, а также спреды/комиссии могут свести прибыль от работы советника к нулю.

отсутствие синхронной обработки ордеров на стороне брокера.

TriArb Trader

Советник реализует классический «треугольный» арбитраж, успешно используемый хедж-фондами.
Арбитраж относится к классу рыночно-нейтральных стратегий — прибыль или убыток открытой позиции не зависит от направления движения рынка в целом (нейтральна к рынку).
Для получения прибыли советник эксплуатирует слабое место маркет-мейкеров, а именно сложность совмещения кросс-курсов отдельных валютных пар.
Безусловными достоинствами стратегии являются:

отсутствие риска разворота рынка против вашей позиции;
отсутствие риска «сбора» стопов брокером или маркет-мейкером;
нейтральность стратегии к новостным свингам и гэпам.

До 30.11.16 советник продается со скидкой 50%.

Все валюты на рынке ФОРЕКС котируются к доллару США (EURUSD, GBPUSD, USDJPY). Кросс-курс двух валют друг к другу вычисляется через их курсы к доллару (например, кросс-курс EUR к GBP вычисляется как EURUSD / GBPUSD).

При этом сами кросс-пары также активно торгуются на рынке (хотя их ликвидность значительно ниже).

Кросс-курс двух валют на свободном рынке не обязан совпадать с курсом кросс-пары, так как кросс-курс зависит от спроса и предложения на эти валюты по отношению к доллару США, а курс кросс-пары зависит от спроса и предложения валют относительно друг-друга. В результате кросс-курс может отклоняться от курса кросс-пары в ту или иную сторону.

В результате таких отклонений возникает возможность арбитража, который назвали «треугольным», поскольку эта стратегия предполагает покупку и продажу валют по треугольнику (купить EUR против USD, купить USD против GBP, купить GBP против EUR — треугольник замкнулся). При этом, наличие арбитража (отклонение курсов) приносит немедленную прибыль.

Маркет-мейкер старается ликвидировать любые отклонения курсов, чтобы забрать арбитражный доход себе, однако в моменты сильного движения рынка, он не успевает «выравнивать» курсы. В результате возможности «треугольного» арбитража остаются (наличие арбитражных ситуаций подтверждается множеством эмпирических исследований).

Риски арбитражных стратегий

Естественно арбитражные стратегии предполагает свои риски:

арбитражные стратегии используют хеджирование, стоимость которого иногда может быть существенной;
арбитражные позиции могут быть существенно «неликвидными» — открытая позиция может долгое время оставаться в минусе;
«треугольный» арбитраж достаточно чувствителен к проскальзываниям цены — невозможность исполнить ВСЕ ТРИ сделки по первоначальным ценам может привести к потерям.

Советник TriArb Trader:

Устойчив к проскальзываниям,
Торгует пары как в прямой, так и в обратной котировке,
Работает с любым брокером,
Автоматически распознает счета с «хеджированием»,
Допускает наличие других советников и ручной торговли.

Параметры и настройки

Expert Advisor ID (Magic Number) — уникальный ID советника
Max deviation (slipage) — проскальзывание — увеличить параметр в случае частных проскальзываний
Arb. period (msec) — период проверки арбитража — подобрать две-три проверки за один тик
Minimum arb. threshould (points) — размер отклонения курсов для входа в позицию (должен превышать проскальзывания)
Close if profit is large than (USD) — тейк-профит — использовать, чтобы не ждать переворота арбитражного отклонения
Trading volume — уторговый объем (для второго мейджера устанавливается автоматически)
First major pair (vs USD) — первый мейджер (ОБЯЗАТЕЛЬНО в прямой котировке)
Second major pair (vs USD) — второй мейджер
Cross pair — кросс (ОБЯЗАТЕЛЬНО в виде «первый мейджер»в единицах «второго мейджера»)
Both majors are in direct quotation — true — если второй мейджор в прямой котировке (ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять на false — если второй мейджер в обратной котировке

Арбитражные советники Форекс, обзор лучших роботов для трейдинга

Арбитражные советники Форекс, по сути являются помощниками трейдерам покупающим инструменты у одного дилера и продающими его же у другого, где цена значительно выше. В чем в принципе и заключается суть арбитражной торговли. Такие сделки совершаются когда значительная котировочная разница компенсирует затраты (комиссия, спред) на совершение таких сделок у обоих брокеров.

ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ВЫБРАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

Как раз зависание (отставание) котировок и является арбитражем на Форекс.

Причины такого зависания рассматривать не будем, просто уточним, что особенно сильно заметна разница в котировках при большой рыночной волатильности в момент, когда публикуются аналитические данные, выходят важные новости, изменяются данные экономики и тому подобное.

Советник ARB IND для арбитражной торговли на Forex

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018 ГОДА:

InstaForex — 2007 год. Лицензии: ЦБ/РФ, КРОУФР, ЦРФИН. БОНУС $1500 | ОТЗЫВЫ ForexClub — 1997 год. Лицензии: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН. ИЗ $50 В $5000 | ОТЗЫВЫ Alpari — 1998 год. Лицензии: ЦБ/РФ, FCA, НАУФОР. САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ

А ТАКЖЕ, БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ:

Binomo — ведущий брокер опционов. САЙТ БРОКЕРА | КРИПТО-ТРЕЙДИНГ FinMax — популярный брокер бинарных опционов. 7000$ / 1 БИТКОИН | ОТЗЫВЫ Olymp Trade — лидер по трейдингу опционами. УДВОИМ ДЕПОЗИТ | ОТЗЫВЫ

К основным настройкам индикатора относятся:

МА1 – 20 (первая скользящая средняя);
МА2 – 10 (вторая скользящая средняя);
UP LEVEL (верхний уровень) – 150;
DOWN LEVEL (нижний уровень) – 150;
LOTS (лот ордеров, которые выставляются) – 0,1;
inverse (инверсия ордеров) – false.

Советник для арбитражного Форекс трейдинга — Trade Arbitrage

После того как советник Trade Arbitrage будет установлен следует произвести следующие действия:

установить Monitoring = TRUE, а также задать нужное значение параметра «Mini Pips»;
открыть в «Обзор рынка» (специальное окно) все активные торговые инструменты Вашего брокера;
выставить в параметре «Currencies» соответствующие символы;
на одном из рабочих графиков любой пары валют активировать советник Trade Arbitrage.

мультивалютность;
рассчитывает ситуации арбитража и открывает по ним ордера;
переворотный;
держит открытыми одновременно несколько десятков сделок;
критичен к проскальзываниям и скорости исполнения текущих торговых приказов;
самостоятельно собирает необходимые статистические данные для выбора инструментов торговли;
устойчив к сливу депозита.

ВИДЕО ОБЗОР:
Пример по торгам с арбитражным советником

Прибыльность которого достигает сотни процентов без риска за один торговый день. Однако данный советник не применяет такие методы торговли, как , или , которые в конечном результате приводят к сливу вашего депозита. Сегодня пойдет речь об арбитраже на Форекс, в этой статье вы узнаете, что собой представляет Форекс арбитраж и как можно зарабатывать на автомате при помощи арбитражного советника SA EA 600.

У трейдеров, торгующих арбитраж на Форекс при помощи советника SA EA 600 и ему подобным, часто возникает путаница относительно того, какого торгового робота и куда устанавливать. Для начала необходимо подобрать связку брокеров с быстрыми и запаздывающими котировками. Это достаточно сложный процесс, требующий от трейдера времени и терпения, так как от этого во многом зависит прибыльность торгового эксперта. Допустим, была выбрана связка брокеров IC Markets – RoboForex. Необходимо, чтобы у обоих брокеров были открыты реальные торговые счета. Однако в IC Markets и других брокерах с быстрыми котировками пополнять баланс не нужно, поскольку они используются только для поиска разницы в котировках между брокерами. А вот RoboForex уже будет использоваться непосредственно для торговли, поэтому не забудьте пополнить депозит. Для комфортной торговли рекомендуется пополнить депозит от 500 долларов и выше. Желательно, использовать , при этом открывать счета ECN-PRO.

В IC Markets на каждую из выбранных для торговли валютных пар мы устанавливаем серверный советник SA_Server.mq4, при этом не забываем включить кнопку «Авто-торговля» на панели инструментов. Затем переходим в RoboForex и на те же валютные пары устанавливаем советник SA_EA.mq4, который и будет открывать сделки, анализируя данные котировок с серверного советника. Валютные пары можно выбирать любые, главное, чтобы спред был не более 5 пунктов, таймфрейм устанавливаем на M5. Настройки советников изменять не нужно. Можно только поменять мэджики для разных валютных пар и установить необходимый процент риска для мани-менеджмента.

Также при необходимости вы можете изменить значения тейк-профита и стоп-лосса.

Если вы не знаете, как устанавливать советники в торговый терминал MetaTrader 4, то рекомендуем вам ознакомиться со следующей , где все подробно расписано, как и что нужно делать.

Помимо основного арбитражного советника SA EA 600 также можно использовать вспомогательный торговый эксперт CloseAtProfit. Он применяется для закрытия ордеров после определенной прибыли или убытка. Вы можете определить, закрывать торги только по текущей валютной паре или закрывать все сделки по всем валютным парам, закрывать только открытые сделки или удалять . Установка советника CloseAtProfit осуществляется у того же брокера, на котором установлен торговый робот SA_EA.mq4 (в нашем примере RoboForex). Необходимо открывать по два одинаковых графика валютной пары: на одной будет установлен советник SA_EA.mq4, а на другой – CloseAtProfit.

Советник CloseAtProfit имеет следующие настройки:

useProfitToClose – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда прибыль будет больше значения параметра profitToClose;
useLossToClose – если данный параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда убыток будет больше значения параметра lossToClose;
AllSymbols – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает сделки по всем валютным парам, а если false, то только по текущей валютной паре, на которой установлен советник CloseAtProfit;
PendingOrders – при установленном значении true советник также закрывает отложенные ордера по всем валютным парам или текущему торговому инструменту в зависимости от настройки AllSymbols;
MaxSlippage – максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
showMenu – при установленном значении true советник показывает на графике информацию об открытых ордерах, объемах лота и прибыли;
menuColor – цвет текста меню;
variablesColor – цвет переменных;
font – размер шрифта.

Советник SA EA 600 показывает сверхприбыльную доходность. Всего лишь за пару дней торговли он принес более 1300% прибыли, открыв 466 сделок, более 90% из которых закрылись в плюсе.

Как видно на скриншоте ниже, средняя продолжительность сделок составляет менее пяти минут, поэтому могут возникнуть проблемы с выводом прибыли, поскольку не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс.

В связи с этим мы хотели бы дать несколько рекомендаций при работе с арбитражным советником SA EA 600:

Внимательно подходите к выбору связки брокеров, читайте регламент перед открытием счета;
Не оставляйте советник постоянно включенным, чтобы не привлекать внимание брокера. Заработали 1-2% в день, отключайте советник и ждите следующего торгового дня;
Запускайте торгового робота на нескольких брокерах, так вы повысите прибыльность, и при этом увеличите вероятность того, что вам удастся вывести прибыль;
Регулярно выводите прибыль (чем чаще, тем лучше);
Подключите сервис по . Если брокер заблокирует вам прибыль, то есть шанс, что вам вернут часть спреда с каждой открытой сделки.

Важно! Арбитражный советник SA EA 600 не является Граалем. Прибыль, полученная в прошлые периоды, не гарантирует получения дохода в будущем. Торговля на Форекс сопряжена с риском, помните об этом перед заключением сделок!

Смотрите также, какие брокеры Форекс разрешают торговлю советниками.

Выводы

Арбитражный Форекс советник SA EA 600 является сверхприбыльным торговым экспертом. Однако не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс, да и найти прибыльную связку брокеров, у которых наблюдается разница между котировками, является непростой задачей. Но, несмотря на все преграды, арбитражный советник работает, тому есть много примеров. Главное, не жадничать и регулярно выводить прибыль. Кроме того, мы рекомендуем вам подключить качественный , поскольку прибыльность советника зависит от исполнения брокера и скорости интернет-соединения. Прибыльной вам торговли!

Бесплатно скачать арбитражный советник