Торгуем без стоп-лосса: 3 альтернативных метода ограничения убытков на Форекс

Одним из первых правил торговли на валютном рынке Форекс, которое настойчиво вкладывают в голову трейдеру, является обязательная постановка ордера стоп-лосс для ограничения своего возможного убытка, если цена пойдет в сторону, обратную открытой сделки. Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками. Тем не менее, стоп-лосс – не единственный способ ограничения вероятных потерь от торговли на валютном рынке.

Классический стоп-лосс на Форекс – ловушка для толпы

Основной проблемой стоп-лоссов на Форекс являются стандартные правила их установки, например, выше или ниже локальных экстремумов, уровней поддержки или сопротивления и так далее. Большинство непрофессиональных трейдеров, располагает свои стоп-лоссы именно по этим стандартным правилам. В свою очередь, маркетмейкеры, зачастую, используют это для получения собственной выгоды. Часто на рынке можно наблюдать такую картину – перед тем, как начать основное движение, цена совершает резкий скачок в противоположном направлении, «выбивая» стандартные стоп-лоссы, и только после этого движется в нужную сторону. Это явление среди форекс трейдеров носит название «охота за стопами» или «стоп-хантинг». В итоге, большинство трейдеров, правильно просчитавших ситуацию на рынке и открывших позицию в соответствии с классическими правилами технического анализа, вместо прибыли получают убыток.

Альтернативные методики ограничения убытков, преимущественно, подразумевают некоторые «многоходовые комбинации», в соответствии с которыми начальная позиция имеет сравнительно небольшой объем. Затем, по мере развития ситуации на рынке, размер позиции наращивается. В результате, трейдер получает распределенную позицию, состоящую из ряда ордеров с разной ценой открытия, разными объемами и, иногда, разных направлений.

Рассмотрим несколько альтернативных способов ограничения убытков на рынке Форекс.

1. Метод локирования позиций (установка «замков»)

Локирование (от англ. «lock» — закрывать) на форекс подразумевает открытие второй позиции, имеющей такой же объем, но в противоположном первой позиции направлении. Противоположная позиция может открываться вручную или с использованием отложенных ордеров SellStop или BuyStop. В итоге, трейдер получает две разнонаправленные позиции с одинаковыми объемами, убыток на депозите не фиксируется. Существует несколько методик раскрытия «замков», описание которых достойно отдельной статьи. В результате грамотной работы с «замками» можно снизить принятый на депозит убыток или вообще вывести «лок» в плюс.

Существует множество нюансов локирования позиций (наличие и размер свопа, размер депозита и маржи, преимущественное использование во флете и прочие), которые в контексте данной статьи мы рассматривать не будем.

Метод локирования позиций (установка «замков») на Форекс

2. Метод разворота позиции

Методика использования разворота позиции сходна с локированием, но отличается тем, что позиция в противоположную сторону открывается с увеличенным объемом. Так же, как и в случае с «замками», ордера можно открывать вручную или использовать отложенные ордера. Обычно, такой прием используется при торговле по уровням поддержки или сопротивления, пробитие которых увеличивает вероятность того, что цена продолжит движение в направлении противоположном первоначальной позиции. Подразумевается, что вторая позиция, за счет увеличенного объема, а следовательно, меньшего движения цены, может перекрыть убыток, получаемый по первоначальной позиции.

Метод разворота позиции на Forex

3. Метод усреднения

Если цена идет против открытой позиции, методика усреднения предусматривает открытие второй позиции в том же направлении, что и первое, но по лучшей цене. В результате, даже небольшой ценовой откат позволит закрыть суммарную позицию в безубыток.

Иногда для усреднения позиций применяется метод Мартингейла, предполагающий пропорциональное увеличение объема каждой последующей открываемой позиции для уменьшения размера отката.

Усреднение относится к приемам контр-трендовой торговли и требует от трейдера безукоризненной самодисциплины и тщательной оценки своих рисков.

Метод усреднения позиции или Мартингейл на Форекс

Безусловно, для описания каждой методики ограничения убытка на Форекс необходима отдельная статья. Тем не менее, никакие описания и рекомендации не смогут заменить личного опыта, который можно приобрести только во время практической торговли на валютном рынке. А для того, чтобы цена полученного опыта не оказалась завышенной, можно использовать демо-счет или центовый счет, на которых можно получить и усовершенствовать навыки использования альтернативных методов ограничения убытков на Форекс.

Полезные статьи по теме

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

Некоторые трейдеры буквально уверены в том, что нужно в обязательном порядке устанавливать Stop Loss. Выставив защитный стоп приказ у трейдера формируется некоторая иллюзия безопасности, которая только вредит трейдеру. И это не единственный минус использования стопов.

Торговля на Форекс без stop loss. Стратегии без стопа

Как известно, любая сделка так или иначе заканчивается фиксированием результата. Происходит это либо по тейку и стопу из параметров ордера, либо руками по рынку.

И если по поводу тейка можно вести дискуссии о возможных целях и о том, что прибыли надо давать расти, то относительно стопа есть разные мнения.

Ограничение на убыток использует большое количество новичков, только что закончивших трёхнедельные курсы по биржевой торговле и стали большими знатоками, рассуждающими о манименеджменте и вторая категория использующих – настоящие профессионалы, торгующие по моделям с определёнными входными данными по каждой из них.

Между этими двумя крайностями в профессионализме присутствует широкая прослойка трейдеров, имеющих уже некоторый опыт, знания и навыки. Среди них немало тех, кто действительно чётко соблюдает принципы своей системы в отношении размеров лотов и нагрузки на депозит, но при этом стопы не используют. Причин для этого может быть несколько. Рассмотрим основные с объяснением таких действий.

Торговля на новостях

Всем известно, какое влияние на цену оказывают новости. Есть прогнозное значение, и если в момент публикации выясняется, что оно было ошибочно, то начинается сильное колебание цены. В зависимости от важности публикации и величины расхождения фактического значения с прогнозным колебания могут быть от умеренных в 5-10 пунктов до сотни. К этой категории новостей относятся исключительно запланированные, которые можно посмотреть в экономическом календаре практически каждого брокера.

Интересно то, что в большинстве случаев цена совершает рывок, после которого возвращается обратно к тому уровню, возле которого была перед публикацией. Особенно хорошо это видно на противотрендовых рывках. Если есть устойчивое направление Н4, то никакой новости, если она не глобального характера, не под силу внезапно развернуть тенденцию.

Поэтому, многие трейдеры перед важной публикацией просто встают в позицию по тренду и ждут. В какой-то степени это получается беспроигрышный вариант – рванёт по тренду, значит, всё отлично. Против тренда – ничего, всё равно ведь вернётся. Правда, бывает так, что для возвращения требуется ещё день-два. Пример противотрендового рывка на новости с последующим откатом:

Внезапный пик, образовавшийся после публикации протокола заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) – яркий пример ситуации, когда стоп просто испортил бы всю картину. Любые публикации, которые не содержат какой-либо новой и, главное, важной для рынка информации, не меняют направление, а оказывают краткосрочное влияние на ликвидность. На тонком рынке и происходят такие движения, объяснить логически которые просто невозможно.

Любители теханализа и, особенно, волновой теории, безусловно постфактум придумают обоснование, но на самом деле просто получается так, что в условиях крайне низких значений и спроса и предложения даже небольшое вливание денег способно сдвинуть цену так быстро.

Далее она будет остановлена отложенными ордерами, которые вместе с наполняющимся вновь стаканом цен станут двигать её обратно. Подобные ситуации являются отличной возможностью для крупного игрока набирать позицию. Пример замедленного действия и возврата к изначальному уровню через день:

Отличительной особенностью таких отложенных возвратов является примерно схожая интенсивность первого движения на новости и второго после того, как новость “отыграна”. Примерно по такой схеме строятся фигуры голова и плечи, направленные по тренду, но возникающие посреди длительного снижения или роста. То есть, например на медвежьем рынке возникает голова и плечи, отработка которых также подразумевается в медвежьем направлении.

Торговля в консолидациях

Длительные горизонтально направленные колебания дают прекрасную возможность зарабатывать, причём в обе стороны. В независимости от того, куда направлен среднесрочный тренд, консолидация имеет примерно одинаковые по динамике и амплитуде колебания и вверх и вниз.

Это позволяет последовательно покупать и продавать до тех пор пока не закончится коррекция. Основной недостаток этой очень прибыльной формации заключается в том, что достаточно сложно выделить границы, поэтому смысла ставить стоп близко нет, а поставить далеко – цена легко может проколоть зону и быстро вернуться назад. У трейдера же будет зафиксирован минус, а входить снова по той же цене уже вряд ли захочется. Пример такой консолидации, где стоп скорее навредит, чем поможет:

Это типичный паттерн “флаг”, который подразумевает прорыв вверх на бычьем рынке. Соответственно, внезапный прокол ценой нижней зоны даст вышеуказанный ненужный стоп и вынос из хорошей позиции. Но, это не относится к такому типа поведения рынка на тайм-фреймах Н4-D1, на них это верный признак разворота и набора позиции крупным участником рынка.

Увеличение позиции

Те, кто торгует модели и паттерны, используют уход цену в отрицательную сторону для увеличения позиции и входа по более выгодной цене. Единственное условие – это если модель это допускает. В противном случае может получиться удвоенный убыток.

Ну, а разрастание такой убыточной сетки и совершенно простой мартингейл, от которого лучше держаться подальше. Один из самых распространённых вариантов применения обоснованной доливки в техническом анализе – это торговля по гармоническим паттернам:

Хорошо известный индикатор ZUP по мере формирования паттерна даёт визуальное представление о том, где будет последняя точка, после которой пойдёт разворот. Из-за вариативности соотношений уровней получается обычно несколько, они находятся в красной рамке и отмечены горизонтальными линиями.

Цена может развернуться на любой из этих отметок, поэтому смысла ставить стоп также нет. В этой ситуации рабочий лот либо дробится, либо же используются полноценные на каждый вход, но после разворота все, кроме последнего открытого, закрываются в ноль или небольшой плюс, чтобы не увеличивать риски, если паттерн отработает слабо.

Итак, рассмотрим, как можно действовать в ситуации, когда по какой-либо причине ставить стоп трейдер не желает. Первым вариантом будет установка лока. Это позиция, равная по объёму той, что была открыта первой, но в обратном направлении.

То есть, если был куплен один лот по торговому инструменту, то локом будет продажа одного лота. По факту это будет “замораживание” минуса, так как прибыль по одной позиции будет компенсироваться убытком по другой, либо же цена уйдёт в пространство между ордерами и будет плавающий минус по обеим позициям, но сумма убытка будет оставаться постоянной. Представим как это выглядит на графике:

Многие противники такой методики задаются вопросом, а в чём же логика таких действий, если это вообще ничем не отличается от фиксации убытка. Здесь нет конкретного объяснения, наиболее часто называют психологическую причину.

На самом деле это просто некоторая незрелость трейдера, неспособность принять убыточный результат своих действий и маскировка его за вот такие вот остающиеся в рынке позиции. У некоторых эти локи разрастаются до десятков ордеров, сетки в обе стороны, при этом огромный показатель баланса, а эквити в несколько раз меньше.

Однако, есть и такие, кто довольно успешно разбирается в последствии с этими завалами из отрицательных позиций. Бывает так, что ожидается отбой от одного уровня сопротивления и разворот, но цена никак не меняет направление. Тогда трейдер ставит позицию в лок и держит его до следующего сопротивления, снова надеясь на разворот после отбоя.

В районе этого второго сопротивления ордер с положительным результатом закрывается и в рынке остаётся лишь убыточный, который после разворота имеет шанс выйти в ноль. В таком случае у трейдера будет нулевой результат по первому ордеру и положительный по второму:

Уровни сопротивления – это наиболее подходящий пример. Также довольно часто используется на отбой от уровней фибоначчи, если цена прошла 38,2% то весьма вероятно, что она коснётся и 61,8%. Либо есть вариант открывать новую позицию по аналогии с тем, как было описано выше про гармонические паттерны. Таким образом удастся быстрее избавиться от первого неудачного ордера и получить чистую прибыль по локовому ордеру.

Но при раскладе, что цена двинулась дальше, получится либо чистый мартингейл с увеличением объёма, либо опять использовать локовый ордер, что по итогу приведёт к сетке ордеров и одному большому, направленному против этой сетки. В общем, нужно либо очень хорошо понимать, что делать в таких случаях в соответствии с собственной стратегией, либо же избегать чрезмерного количества позиций в обоих направлениях, потому как в конце концов это закончиться либо стоп-аутом, либо же фиксированием значительных убытков.

Если не вверх – значит, вниз

Переворот позиции – часто используемая методика. Есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, трейдер постоянно в рынке и рано или поздно всё сложится как надо и цена пойдёт в предполагаемом направлении. С другой же получается, что можно постоянно попадать на развороты. Пример подобной ситуации на графике:

Последовательные попадания в точки разворота случаются не так и редко. Это на уже отрисованных котировках прекрасно читаются все экстремумы и “понятно же, что тут разворот”. А когда в реальном времени проходит торговля, то всё далеко не так ясно и понятно. Тем не менее, у рынка всего два направления, а любая горизонтальная консолидация рано или поздно закончится выходом из неё в каком-то из них.

Поэтому, запасшись терпением, можно достаточно успешно торговать на переворотах позиции. Единственное, что действительно может помешать такой торговле – это формация “расширяющийся треугольник”. Но встречается она не так часто, поэтому вероятность угодить в расширение на Н1 стремится к нулю. А на младших таймфреймах данная стратегия не слишком работоспособна.

Один из лучших вариантов применения переворотов – это пробоя максимума/минимума дня в обратном направлении после азиатской сессии, а ещё лучше, если это будет происходить после обеда в Европе и на пересечении с американской. Допустим, на Азии евродоллар немного подрос с открытия, а затем снизился на 30 пунктов и к открытию Европы торгуется по 1.3000. Соответственно, максимум дня находится на отметке 1.3030 Пробой этого уровня будет говорить о том, что есть очень большая вероятность пойти дальше вверх.

На картинке выше показан типичный пример такого развития событий. Для лучшего визуального восприятия используется индикатор i-session, показывающий прямоугольника диапазон и продолжительной сессий, а также их пересечения. Этому явлению есть разные объяснения, в том числе и возможное снятие стопов, расположенных за экстремумами. С другой стороны, трендовые движения есть практически всегда на основных валютных парах и это – основа торговли, так что, перевернувшись вовремя можно не только избежать убытка, но и неплохо заработать.

Все вышеперечисленные методы нельзя назвать безопасными, так или иначе рыночная конъюнктура может быть такова, что при неудачном стечении обстоятельств дальнейшая работа по какому-либо из выбранных алгоритмов приведёт к ещё большим убыткам. В таком случае надо просто взять и закрыть все сделки и не входить в рынок до тех пор, пока не станет понятным текущее направление движения. Вместе с этим, в коррекциях, особенно на Н1-Н4, методы усреднения могут дать очень хорошие результаты, а в трендах – перевороты с увеличением объёма.

В связи с этим, если есть стойкое убеждение, что стоп – это ненужный элемент торговли, то стоит уделить внимание определённым закономерностям поведения цены и быть аккуратным в используемых объемах. График из года в год рисует одни и те же паттерны и фигуры, поэтому такие стратегии с переворотами и доливками вполне можно поставить на постоянную основу и хорошо на них зарабатывать.

Источник https://fortrader.org/learn/forex-trader/torguem-bez-stop-lossa-3-alternativnyx-metoda-ogranicheniya-ubytkov-na-foreks.html

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/torgovlya-na-foreks-bez-stop-loss-strategii-bez-stopa/

Источник

Источник