Торговые сессии на Форекс. Стратегия торговых суток

Объем торгов и уровень волатильности для разных валютных пар не являются постоянными на протяжении суток и меняются в зависимости от времени. Для более эффективной торговли трейдеру необходимо строить свою торговлю с учетом времени работы международных валютных бирж, объёмов торгов на каждой из них и волатильности валютных пар, то есть, осуществлять тайминг биржевых валютных торгов.

Международный валютный рынок работает круглосуточно и трейдер для успешного применения торговой стратегии должен учитывать динамику и объемы торгов по различным валютным парам и в разные интервалы времени. Это позволит использовать максимально возможности трейдинга в выбранный часовой интервал.

Так же следует учитывать ликвидность валютных пар, которая не является постоянной величиной и зависит от многих факторов. Зная данные объема торгов, динамику валютных пар и границы предположительного торгового диапазона, трейдер может улучшить показатели своей торговли.

В этой статье приведены данные исследований по выявлению оптимальной торговой активности в разные временные периоды по популярным валютным парам.

В таблице собраны результаты по средним диапазонам для выбранных валютных пар, в пунктах, в различные временные периоды.

Азиатская торговая сессия

Функционирует 00.00 – 09.00 время UTC.

Торговля на территории Азии на рынке Форекс проходит в отдельных региональных финансовых центрах (валютных биржах). Наибольшее число торговых сделок заключается в Токио, Гонконге, Сингапуре и Шанхае.

Токио в настоящее время продолжает удерживать позиции одного из ведущих финансовых центров мира, несмотря на то, что позиции Центробанка Японии в последнее время несколько пошатнулись.

Достаточно часто валютные торги на Токийской валютной бирже имеют узкую направленность. Многочисленные хедж фонды, а так же крупные инвестиционные банки во время азиатской сессии активизируются, чтобы направить движение рынка к привлекательным для них стопам и опционным уровням.

В таблице размещенной ниже, приведён «рейтинг» волатильности активных валютных пар на торговой азиатской сессии.

Как можно заметить, для трейдеров, не желающих рисковать, максимально подходят валютные пары: GBP/JPY, USD/JPY, GBP/CHF . Торговый диапазон для этих валютных пар составляет более 80 пунктов и создает отличные возможности для торговли в краткосрочном периоде. В период азиатской сессии основной объем валютных сделок по валютной паре USD/JPY осуществляется институциональными инвесторами, а также инвестиционными банками, которые обладают активами, деноминированными в долларах США. Среди них ведущее место занимает Японский Центробанк, который владеет на сумму 800 миллиардов долларов государственными облигациями США.

На предложение и спрос по USD/JPY сильное влияние оказывают сделки на рынках акций и бондов. Кроме того, японские экспортеры часто продают полученную прибыль в долларах США за японские йены, что стимулирует динамику по этой валютной пары.

Самые не востребованные валютные пары: GBP/USD, USD/CHF и AUD/JPY, которые в большей степени подойдут для тех трейдеров, которые боятся рисков. Умеренный уровень волатильности перечисленных валютных пар заинтересует осторожных трейдеров.

Европейская торговая сессия

Функционирует: 7.00 -16.00 Время UTC

Лондон является крупнейшим и одним из самых важных дилинговых центров в мире финансов. Так, по статистике Банка международных расчетов, объем сделок по акциям составляет более 30 % от мирового объема. Основные банки или их представительства сосредоточены именно в Лондоне, по причине большой ликвидности финансовых инструментов в период работы Европейской сессии.

Лондонский валютный рынок относится к самым волатильным финансовым рынкам мира, поскольку на нем совершается большое количество торговых сделок, и участвуют много трейдеров.

Рассмотрим рейтинг волатильности для определяющих валютных пар в таблице результатов во время проведения европейской сессии. Можно отметить, диапазон торгов большинства из 12 валютных пар составляет выше 80 пунктов. Максимальные средние диапазоны у валютных пар GBP/CHF -146 пунктов и GBP/JPY – 140 пунктов. Они больше всего подходят трейдерам для торговли с высоким риском.

Максимальный уровень волатильности соответствует пику торговой активности, поскольку крупные участники торгов на бирже в этот период завершают цикл реструктуризации активов. После завершения репозиционирования своих финансовых портфелей, крупнейшие инвесторы и банки начинают конвертацию ликвидных европейских финансовых инструментов в активы, деноминированные в американских долларах перед открытием Американской торговой сессии. Европейская торговая сессия частично совпадает с американской, перекрывая ее. Этот период характеризуется высокой волатильностью.

Трейдерам, которые предпочитают высоко рисковые операции, можно попробовать в этот период времени использовать такие валютные пары, как: GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и EUR/USD. Для перечисленных валютных пар средний диапазон составляет более 80 пунктов, что создает возможности для входа в рынок. Необходимо напомнить, что высокая активность по доллару США и европейским валютам существенно возрастает по причине переформирования инвестиционных портфелей перед открытием американской сессии основными участниками биржевых торгов.

Тем трейдерам, которые предпочитают осторожную торговлю, следует торговать следующими валютными парами: AUD/USD, AUD/JPY, EUR/CHF и NZD/USD. Средний диапазон этих пар не превышает 50 пунктам и торговля на них имеет более низкую вероятность получения убытков.

Американская торговая сессия

Функционирует: 13.30 20.00 UTC.

Нью-Йорк – второй по объемам финансовый рынок, на долю которого приходится более 19 % оборота валютного рынка форекс. Максимальное количество торговых сделок в период американской сессии происходит в период 13.30 – 17.00 (UTC). На этот период приходится максимальная суточная ликвидность, поскольку, в этот период функционируют две биржи. В дальнейшем, объёмы торгов начинают снижаться.

Во время проведения торгов в американскую торговую сессию для категории рисковых трейдеров подойдут следующие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPY и GBP/CHF.

Из таблицы видно, что средний диапазон финансовых инструментов не превышает 100 пунктов. В то же время в этот период зафиксирована высокая активность, так как торговля связана напрямую с долларом США. В период работы фондового рынка США инвесторы конвертируют франк, йену и фунт в американские доллары. В период совпадения рыночных часов двух торговых сессий максимальные диапазоны имеют валютные пары GBP/CHF и GBP/JPY.

В основном на валютном рынке форекс валюты котируются в долларах США. Например, если рассматривать пару GBP/JPY, то для того, чтобы конвертировать британский фунт в йену, совершаются две валютные сделки: GBP/USD и USD/JPY и такие операции проводятся по многим валютным кроссам.

Следует помнить, что торговля валютными парами с высокой волатильностью достаточно выгодна, однако не следует забывать, что оборотной стороной таких сделок является высокий риск.

Трейдерам, которые работают по долгосрочным стратегиям или используют мало рисковые стратегии, можно рекомендовать следующие валютные пары: EUR/USD USD/CAD, USD/JPY. Для них характерен меньший торговый риск. К тому же, эти валютные пары высоко ликвидны, что позволяет трейдерам уменьшать убытки и сохранять прибыли.

Перекрытие Европейской и Американской торговых сессий в период с 13.30 до 16.00

Для рынка форекс в этот период времени характерна высокая торговая активность, где 80% основных сделок приходится на американскую сессию и 70% сделок на европейскую сессию. Этот период – наиболее благоприятный для совершения сделок.

Перекрытие Азиатской и Европейской торговых сессий в период с 07.00 до 09.00

Этот период является самым пассивным промежутком времени с незначительным объемом торгов.

Стратегия торговых суток

Время указано по UTC/GMT – время летнее

Воскресенье 21:00 – начало торговли.

01:30 – открытие бирж Шанхая и Гонконга, как правило, это ведет к началу крупномасштабной торговли. В это время уже торгует практически весь Азиатско-Тихоокеанский регион

Особо следует следить за событиями в Китае (рабочее время бирж Гонконга и Шанхая – совпадает). Следует помнить, что основная часть китайского экспорта оплачивается долларами США, запас которых в Китае достаточно большой. В результате, в этот период наблюдается рост EUR/USD. Кроме того, Китай обладает самым крупным золотовалютным запасом, поэтому если появляется информация о том, что Китай решил избавиться от некоторой части долларов США, на рынке начинается паника и наблюдается рост евро. Китай — это также один из самых крупных кредиторов США. Поэтому за информацией по Китаю необходимо пристально следить. Если на китайской бирже активно скупают доллар, скорее всего будут массовые объемные спекуляции.

Торговля на открытии торговой сессии: правила и стратегии

В трейдинге существует негласное правило – не торговать в моменты открытия и закрытия торговых сессий. Причина этому – резкое увеличение волатильности цены в связи с приходом большого количества участников рынка. Однако существуют простые методики, с помощью которых можно неплохо заработать именно в это время и именно благодаря таким резким ценовым скачкам. Главное – это правильно подобрать актив в соответствии с сессией, а также определить, в каком направлении будет двигаться цена в течение ближайшего часа.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля на открытии торговой сессии: правила и особенности

Рекомендуется выбирать те торговые сессии, которые отличаются большим числом участников. Это обеспечит хорошую волатильность в момент открытия, следовательно, даст вам возможность больше заработать. Идеальным выбором можно считать европейскую или лондонскую сессию.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что торговать по таким методикам можно далеко не на каждом активе. В работу можно брать только те валютные пары, которые тесно связаны с торговой сессией, на открытии которой вы планируете торговать. Например, при торговле на открытии азиатской сессии можно использовать валютные пары с йеной, а на открытие европейской – с долларом, евро или фунтом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Правила торговли на открытии сессий:

1. Начинать искать точки входа в рынок можно сразу же после открытия сессии. Иногда сигналы поступают не сразу и рынок «разгоняется» до нужных объемов лишь спустя 30-60 минут после старта торгов.
2. До старта сессии объемы рынка должны быть маленькими. Определить это можно с помощью любого индикатора торговых объемов.
3. Рынок до открытия сессии находился в спокойном состоянии. Цена двигалась в рамках небольшого диапазона.
4. Вся торговля ведется внутри одного дня. Таймфрейм должен быть не выше 15-минутного.

Торговать на открытии сессии можно как на Форекс, так и на бинарных опционах. Во втором случае время экспирации выбирайте не более 3-5 свечей.

При заключении сделки важно успеть за рывком цены. Если же с момента поступления сигнала до открытия позиции цена уже успела пройти расстояние в 25 пунктов и более, то вход в рынок лучше пропустить. В этом случае велика вероятность, что вы уже упустили основной ценовой импульс и лучше дождаться следующего сигнала.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомится со стратегией Форекс «100 пунктов в день». Она помогает быстро разогнать даже небольшой депозит.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Торговля на открытие Лондонской сессии

Торговля на открытие лондонской сессии является краткосрочной и ведется на таймфрейме от M15 до M30. Искать точки входа в рынок можно как вручную, так и с помощью индикаторов. Рассмотрим несколько вариантов таких стратегий.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Стратегия по RSI

Это самая простая торговая методика поиска торговых сигналов в момент открытия европейской сессии. Для работы установите на график индикатор RSI с периодом 3. Значения уровней – 25 и 75. В настройках укажите метод расчета – по ценам «Close». Торговать можно только на двух валютных парах – EUR/USD и GBP/USD. Таймфрейм графика – 30-минутный. Поиск сигналов начинаем сразу же в момент открытия торгов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Правила торговли простые:

• Сделку на покупку открываем при условии, что индикатор RSI в момент старта торгов находится ниже 25-го уровня, либо только что пробил его снизу вверх.
• Сделку на продажу заключаем в том случае, если линия RSI в момент открытия сессии расположена над 75-м уровнем, либо только что пересекла его сверху вниз.

Защитный ордер Stop-Loss размещаем на расстоянии 25-ти пунктов от точки входа в рынок. Тейк-профит должен быть в 2 раза больше стоп-лосса.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Стратегия «Лондонский взрыв»

Смысл данной стратегии заключается в том, чтобы получить максимальную прибыль при прорыве цены из состояния флета азиатской сессии в период открытия лондонских торгов. Методика является модифицированной версией стратегии, описанной выше. Рекомендуемая валютная пара – GBP/USD.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

При работе используются уже не стандартные, а пользовательские индикаторы, а торговля ведется на 15-минутном графике. Ранее мы уже описывали другие стратегии для m15. Рекомендуем вам также с ними ознакомиться.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Перед началом работы нанесите на график экспоненциальную среднюю линию с периодом 360 баров. Данный мувинг будет показывать общее направление тенденции. Если цена движется выше этой линии, то рассматриваем сделки только на повышение, так как на рынке бычий тренд. Если же цена движется ниже мувинга, то актуальными считаются только сигналы на продажу, так как основной тренд – нисходящий.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для определения силы колебаний цены в период азиатской сессии будет использоваться индикатор VBO (Time2). Он укажет не только на диапазон колебаний рынка, но и на общую продолжительность сессии.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Важно! Из-за разницы в часовых поясах определение точного времени каждой торговой сессии вызывает у многих трейдеров большие трудности. Мы рекомендуем вам вручную отмечать период лондонской сессии с 10.00 до 19.00 по времени МСК и период азиатской сессии с 2-х ночи до 11 утра также по времени МСК.

Еще один пользовательский инструмент, который вам понадобится – это индикатор Chart Panel SonicR. Он добавляет на график разметку в виде пивот-уровней. Их мы будем использовать не только для фильтрации сигналов, но и для поиска максимально выгодной точки установки тейк-профита.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Этапы заключения сделок по стратегии «Лондонский взрыв»:

• Первым этапом необходимо оценить положение цены относительно экспоненциального мувинга. Если она выше EMA, то открываем только Buy-ордера, а если ниже, то только Sell-ордера.
• Далее необходимо определить размер диапазона колебания значений котировок во время азиатской сессии. Он должен быть небольшим, то есть, в момент активности азиатских торгов цена по валютной паре GBP/USD должна быть двигаться во флете.
• Если диапазон быть небольшим, то сразу после закрытия азиатской сессии устанавливаем ордер Buy-Stop, либо Sell-Stop, в зависимости от того, над или под мувингом проходит линия цены (шаг 1). При этом ордер на покупку должен быть размещен на 5 пунктов выше верхней границы диапазона азиатской сессии. Ордер на продажу, соответственно, устанавливаем на 5 пунктов ниже нижней границы диапазона цен азиатской сессии.
• Стоп-лосс выносим за пределы диапазона азиатской сессии в направлении, соответствующем типу сделки.
• Соотношение между стоп-лосс и тейк-профит должно быть равно 1 к 1,5 соответственно. Второй вариант – установить тейк-профит на уровне пивот в направлении сделки.
• Ордер можно держать открытым до конца торгов по лондонской сессии.

Данная стратегия не несет в себе больших рисков и позволяет зарабатывать практически каждый будний день в момент открытия европейских торгов.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Второй вариант стратегии «Лондонский взрыв»

Данную стратегию еще называют реверсивной, так как она позволяет получить прибыль и в том случае, если тренд развернется в обратную сторону, а не пойдет по намеченному пути. Таймфрейм графика установите на M15. Валютная пара – любая с британским фунтом, но наибольшую прибыль можно получить на паре GBP/USD.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Для торговли потребуется только индикатор объемов рынка. Вы также можете использовать скользящую среднюю линию EMA (360) для дополнительной оценки направления тренда. Торговля будет вестись с помощью отложенных ордеров. Ориентиром для поиска торговых точек будет являться диапазон цен во время завершенной торговой лондонской сессии.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Общую оценку состояния рынка можно получить по индикатору «Стакан цен» для терминала Mt4. Это поможет вам сориентироваться с направлением открываемых сделок.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

• Измерьте высоту торгового диапазона с 10.00 утра до 19.00 вечера по московскому времени. Делать это нужно после того, как сессия закрылась. Например, в 20.00 того же дня.
• После закрытия сессии и измерения диапазона установите отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit. Заявки должны быть установлены на расстоянии половины диапазона от текущего положения цены.
• Добавьте к каждому ордеру Take-Profit. Он должен быть равен полной ширине диапазона.
• Защитные ордера Stop-Loss установите на расстоянии 5 пунктов от точки открытия каждого ордера.

Торговля будет вестись за пределами лондонской сессии, то есть, в ночное время. Утром сразу же после открытия торгов в 10.00 по МСК зафиксируйте всю прибыль по сработавшему ордеру и удалите неактивную заявку.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Важно! При торговле по реверсивной стратегии лондонского взрыва большое значение имеет ширина торгового диапазона. Если она равна 60-ти и более пунктам, то работа в этот день не ведется.

Торговля на открытие торговых сессий может принести трейдеру стабильную прибыль, ведь сделки можно заключать ежедневно. Основной недостаток таких тактик в том, что очень сложно заранее предугадать, в каком направлении цена совершит рывок. Поэтому для минимизации рисков рекомендуется всегда использовать защитный стоп-лосс.

Источник https://tempofox.com/torgovye-sessii-na-foreks-strategiya-torgovykh-sutok/

Источник https://popecon.ru/torgovlya-na-otkrytii-torgovoy-sessii-pravila-i-strategii.html

Источник

Источник