Торговля по фракталам: правила и стратегии

Цена любой валютной пары периодически формирует максимумы и минимумы. Если войти в рынок от этих точек, можно заработать 100-200 пунктов и более. Определить их можно как визуально, так и с помощью простого индикатора фракталов. Это универсальный инструмент, который есть в любой торговой платформе. Именно о нем пойдет речь в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Какие особенности имеет торговля по фракталам

Фрактал представляет собой локальный экстремум, т.е. это точка максимального или минимального значения цены, после которой она развернулась в противоположную сторону. Фракталы бывают 2 типов:

• максимумы – цена достигает пика, разворачивается и идет вниз;
• минимумы – цена достигает дна, разворачивается и идет вверх.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

С одной стороны, на любом графике можно самостоятельно наметить фракталы максимумов и минимумов, но с другой, это проще сделать с помощью индикаторов. Например, можно задействовать популярный инструмент фракталы Билла Вильямса. Он есть в любой программе для трейдинга: например, в терминале МТ4 его можно добавить на график через главное меню.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

После этого индикатор будет отображать стрелки обоих типов – «Fractal Down» (для обозначения дна) и «Fractal Up» (для обозначения пика). Первоначально этот индикатор использовался для анализа цен акций и других ценных бумаг. Но впоследствии его начали применять на форекс, а затем – и для торговли бинарными опционами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Особенности фракталов

Фракталы на графике появляются довольно часто – порой через 2-3 соседние свечи, особенно на младших фреймах (М30 и ниже). Это порождает небольшую путаницу, особенно у новичков. Поэтому трейдерам рекомендуется начинать изучение с графиков уровня H1 и выше. В этом случае индикатор практически не имеет недостатков, зато преимуществ он даст сразу несколько:

• сигналы отличаются высокой точностью – порядка 80% и более;
• они вполне наглядны и не требуют специального изучения или расчетов;
• сигналы универсальны – можно использовать на разных активах и таймфреймах.

Делая анализ рынка с помощью фракталов, стоит иметь в виду, что они обладают рядом особенностей:

1. Если фрактал формируется долго, то сигнал будет сильным, а если мало – то более слабым.
2. Чем меньше временной интервал, тем слабее сигнал, а чем больше – ем сильнее.
3. Если два разных фрактала сформировались практически один за другим, это говорит о зарождении нового тренда большой силы. В этом случае нужно немного подождать, чтобы посмотреть его направление. Как правило, цена идет в сторону пробоя важного уровня.

Верхние и нижние фракталы

Таким образом, фрактал допускается использовать для определения как начала, так и окончания тренда. Поэтому он помогает определить точку входа в рынок и момент закрытия ордера. Все описанные правила можно и нужно использовать в торговых стратегиях. Каждая из них имеет свои особенности, но есть и общие моменты:

1. Верхний фрактал появляется на пиковой бычьей свече, которая знаменует окончание растущего тренда. Максимум этого бара выше максимумов 2 соседних баров. Это явный признак зарождения нисходящей тенденции.
2. Нижний фрактал появляется на медвежьей свече, цена закрытия которой ниже, чем у 2 соседних баров. Это признак окончания нисходящего тренда и начало восходящего.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

При этом фракталы периодически могут появляться внутри разворотных паттернов, например, «Молот» или «Перевернутый молот». Такой сигнал считается максимально сильным – трейдер может войти в самом начале тренда и получить 100-200 пунктов и более с одной сделки.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Еще одно важное правило – если сделка открывается на пробой уровня, то ордер открывают в том же направлении, в котором сформировался и фрактал. Его появление свидетельствует о завершении прежнего торгового коридора, границы которого уже пробиты. Тогда верхний фрактал нужно воспринимать как сигнал на покупку, а нижний – на продажу. О наиболее эффективных стратегиях на основе фракталов рассказывается ниже.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Для определения коридора движения цены рекомендуем установить на график индикатор каналов TMA.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Система «Пробойный фрактал»

Эта система используется в основном на активе EUR/USD, причем в качестве таймфрейма выбирают часовой Н1. Если брать младшие интервалы, количество сигналов увеличится, но они не будут столь точными, как нужно. Но даже на часовике и старших фреймах сигналы следует фильтровать. Для этого используют скользящую среднюю с интервалом 135 баров. В качестве типа линии в настройках выбирают «Smoothed» (индикатор SMA).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для открытия ордеров используют такие сигналы:

• свечи идут над SMA;
• сформировался верхний фрактал также над SMA.

Если есть оба признака, трейдер размещает отложенный ордер Buy-Stop по линии фрактала.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Что касается ордера Sell-Stop, условия для его открытия противоположные:

• свечи идут под SMA;
• сформировался нижний фрактал также под SMA.

В обоих случаях стоп-лосс ставят с большим запасом – порядка 60 пунктов, а тейк профит – на уровне 120 пунктов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Совет. Эту стратегию лучше использовать в период наибольшей волатильности. Он наблюдается с 07:00 до 12:00 ч по московскому времени. Это соответствует открытию европейских и американских торгов. Время можно отследить самостоятельно или с помощью удобных алгоритмов.

Стратегия торговли на форекс по фракталам на дневном графике

Эта стратегия также подходит для EUR/USD и других волатильных активов. Ее применяют на дневном таймфрейме, поэтому сигналы поступают не так часто, хотя их точность высокая. К тому же за одну сделку можно заработать не десятки, а сотни пунктов. Интересная особенность стратегии – в ней применяют только индикатор фракталов Вильямса, причем все параметры оставляют без изменений.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы простые:

• верхний фрактал – актив можно продавать;
• нижний фрактал – актив можно покупать.

Ордер рекомендуется открыть сразу после формирования фрактала. Ждать дополнительное время не стоит, поскольку можно потерять значительную часть прибыли. Далее нужно наблюдать за трендом – если он довольно сильный, позицию удерживают 3-5 дней, а если слабый – в тот же день (цена должна пройти 80-100 пунктов). В обоих случаях закрывать ордер выгоднее в конце торговой сессии, т.е. вечером.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сигналов можно добавить на график классические уровни сопротивления и поддержки.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить еще несколько простых дневных стратегий форекс.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли по фракталам — «Молния»

Эту систему используют только на EUR/USD, но зато таймфрейм можно рассматривать любой от М5 до H4 включительно. Старшие интервалы тоже можно использовать в работе, хотя сигналы от них будут поступать крайне редко, и тогда общая прибыльность окажется небольшой.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Для работы добавляют 2 инструмента:

1. Фракталы Вильямса с базовыми параметрами.
2. Линии Фибоначчи со значениями +/-0,15 и +/-0,85.

Торговать нужно только по направлению тренда – это важное условие, от которого зависит общая прибыль. Основным сигналом в этой стратегии является появление 2 фракталов (с одинаковым направлением), которые идут один за другим, причем расстояние между ними должно быть не менее 20 пунктов, но и не более 100.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Инструкция по открытию сделок такая:

1. Дождаться появления 2 однонаправленных фракталов.
2. Нанести сетку Фибоначчи.
3. Дождаться формирования третьего фрактала в том же направлении.
4. Перенести сетку так, чтобы третий фрактал лежал на уровне центральной линии Фибоначчи.
5. Нанести горизонтальный уровень, который пройдет через 2 фрактал.
6. Нанести вертикальный уровень через точку, в которой горизонтальный пересекся с линией Фибоначчи 15%.

Вход в рынок также осуществляется с помощью отложенных ордеров, направление которых зависит от тренда:

• восходящий – Buy-Stop;
• нисходящий – Sell-Stop.

Стоп-лосс размещают в нескольких пунктах выше или ниже третьего фрактала. А тейк ставят между 1 и 3 фракталами. Причем цель по прибыли должна быть в 1,5-2 раза больше, чем стоп.

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

Торговля по Аллигатору и фракталам

Это одна из самых эффективных стратегий, которая дает стабильные качественные торговые сигналы. Для ее использования на график добавляют не только фракталы, но и индикатор «Аллигатор», представленный в виде 3 скользящих линий, идущих неподалеку от свечей.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

С помощью «аллигатора» легко определить наличие и направление тренда:

• если линии расходятся друг от друга максимально далеко, значит, сложился тренд;
• если они «смотрят» вверх, он восходящий;
• если вниз – нисходящий;
• если линии расположены близко друг к другу и идут практически параллельно, на рынке флэт, поэтому открывать ордер не стоит.

Благодаря этому можно легко определить правильные моменты для входа в рынок. Например, покупать актив можно, если:

• линии «аллигатора» устремились вверх и расположились максимально далеко друг от друга;
• образовался нижний фрактал;
• причем этот фрактал лежит под оранжевой линией индикатора.

Соответственно продавать можно, если:

• линии «аллигатора» устремились вниз и расположились максимально далеко друг от друга;
• образовался верхний фрактал;
• причем этот фрактал лежит над оранжевой линией индикатора.

Стоп-приказ размешают по крайней точке фрактала – можно с запасом в 5-10 пунктов. Тейк по объему должен быть в 2 раза больше стопа. При этом прибыль можно зафиксировать и в автоматическом режиме, используя trailing-stop.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

При использовании этой торговой системы важно учесть, что оба индикатора только следуют за ценой, поэтому дают сигналы с определенной задержкой. Чтобы увеличить точность, лучше использовать более крупные таймфреймы. Тогда сигналов будет меньше, но шансы получить хороший профит увеличатся.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Важно! Стратегию применяют только на волатильном рынке, т.е. утром и днем. Поздним вечером и тем более ночью, во время азиатской сессии, использовать ее не следует.

Фракталы – это довольно простой инструмент, который дает предельно четкие сигналы. Освоить его можно довольно быстро, но стоит иметь в виду, что сам по себе индикатор дает немало неточных сигналов. Поэтому применять его стоит в сочетании с другими техническими алгоритмами, например, с «Аллигатором», Стохастиком, Параболиком и другими.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить несколько эффективных стратегий пробоя утреннего флэта.

Фрактальный анализ финансовых рынков форекс

Как говорил Мандельброт, у геометрии природы фрактальное лицо. То же самое можно отметить и в отношении трейдинга: многие торговые стратегии основаны на фрактальном анализе рынка.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Фрактальный анализ рынков – теория и основные понятия

Автором фрактальной концепции является француз Бенуа Мандельброт. Он был математиком, лингвистом, теоретиком игр, экономистом. Бенуа обладал хорошим пространственным воображением. Впервые учёный исследовал фракталы в своей работе «Какова длина побережья Великобритании».

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Бенуа Мандельброт заметил особую закономерность повторения помех на графике, несмотря на выбранный таймфрейм. Это подтолкнуло его к введению в науку такого понятия, как фрактал.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Мандельброт посвятил фрактальному анализу несколько трудов, среди которых наиболее известна переведенная на несколько языков «Фрактальная геометрия природы», которая доводит до читателя информацию о сущности фрактальной теории.

О фракталах и фрактальной теории

Фрактал — это математическое понятие, которое проникло во многие сферы нашей жизни. Традиционно в математике под фракталом принято понимать геометрическую фигуру, которая подобна какой-либо другой фигуре, чьей составной частью она является. Если говорить просто, то фрактал — это часть целого, напоминающая это целое.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Применимо к трейдингу, понятие фрактал звучит немного по-другому: это ценовое движение, которому свойственно повторяться, причем это движение можно вписать само в себя. Иначе говоря, это повтор цены в определённом периоде, который подобен движению цены в другом, большем временном промежутке. Фракталы можно найти на любом графике. Как можно заметить, фрактал должен заканчиваться, когда свечи возвращаются к исходному значению.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Появление фракталов связывают с борьбой быков и медведей, в результате которой игроки поочерёдно то сдают, то усиливают позиции. Можно привести пример бычьего тренда: покупатели уже не способны заключать сделки, и цена переходит во флэтовое движение, а затем возникает новый рывок цены, который заканчивается либо коррекцией, либо усилением тренда.

В целом сторонники фрактальной теории считают, что ценовое движение нелинейно и в основном хаотично, поэтому, исследуя особенности такого хаотичного движения, можно найти оптимальные возможности для заключения сделок. Благодаря фрактальной теории можно узнать скрытую информацию о рынке и предугадать будущее движение цены.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Фрактальная теория во многом схожа с волновой, поэтому зачастую их применяют совместно, так как любую волну можно считать фракталом, но опять же – не каждый фрактал является волной. Так, волновая модель Эллиотта представлена пятью импульсными волнами и тремя коррекционными, которые периодически повторяются. Следовательно, взаимосвязь волн и фракталов очевидна.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Фрактальный анализ финансовых рынков: плюсы и минусы теории

Фрактальный анализ достаточно популярен, но имеет свои плюсы и минусы. Так, можно обнаружить достаточно много достоинств:

• Понимание реальной картины рынка — фракталы помогают разобраться в изменениях цены.
• Точность и обоснованность прогнозов — благодаря фракталам можно почти безошибочно спрогнозировать дальнейший тренд.
• Относительная простота применения — с фрактальным анализом могут справиться даже новички.

Но имеются и небольшие минусы:

• Нельзя опираться при анализе только на фракталы, потому что они, к сожалению, не отражают некоторые особенности рынка.
• Необходимость включения в стратегию дополнительных инструментов, например, индикаторов для автоматического поиска фракталов на графике.
• Запаздывание информации, так как формирование фрактала происходит с запаздыванием в 1-2 свечи.

Несмотря на очевидные минусы, в целом фрактальный анализ дает возможность заключения успешных сделок. Но при этом нужно быть предельно внимательным.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также установить индикатор WolfeWavesFind, который используется для построения волн Вульфа.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Фрактальные фигуры в трейдинге

Для проведения анализа нужен классический фрактал — фигура из 5 баров, где третий бар является ценовым экстремумом, а рядом идущие свечи следуют тенденции повышения либо понижения.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Помимо такого фрактала иногда можно обнаружить крайне редкую фигуру двойного фрактала, у которого имеется нижний и верхний экстремум.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Фракталы обладают определёнными свойствами:

• Самоподобие — повторение фрактальной модели на различных таймфреймах.
• Нерегулярность — то есть нестабильность ценового движения с резкими скачками цены.
• Память — некоторые финансисты считают, что фрактал обладает памятью об исходных условиях.
• Запаздывание — к сожалению, все фракталы несколько запаздывают, так как фрактал появляется только после двух разворотных свечей. Поэтому стоит заметить, что сигналы для вхождения на рынок будут запаздывающими минимум на две свечи.

Сформированные фрактальные фигуры в свою очередь делятся на следующие виды:

• Фрактальные старты — во фрактальной теории часто встречается понятие «фрактальный старт» — так называют ситуацию, когда образовалось два фрактала — один с ценовым максимумом, другой — с ценовым минимумом.
• Фрактальные сигналы — фрактальным сигналом называют оборотную сторону фрактального старта.
• Фрактальные стопы — соответственно фрактальным стопом будет фигура, наиболее отдаленная от фрактального старта.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Применение фракталов в торговле на форекс

У трейдеров часто возникает вполне логичный вопрос: для чего нужны фракталы? Можно сказать, что фракталы подходят для решения следующих задач:

• Нахождение точки входа на рынок —наиболее удачно это можно сделать при пробитии ценовых уровней, то есть, если фрактал сформировался рядом с каким-либо уровнем, то можно достаточно легко определить точку вхождения на рынок.
• Построение силовых уровней — при помощи фракталов можно обозначить уровни поддержки/сопротивления, учитывая особенности фракталов.
• Обозначение тренда — при помощи фракталов можно узнать точки минимумов и максимумов цены и в соответствии с этим начертить трендовую линию.
• Подтверждение тренда — подтвердить тренд можно через обновление фракталов. Например, если часто происходит обновление верхних фракталов, то тренд восходящий. А, если обновляются минимальные фракталы, то тренд будет нисходящим.
• Подтверждение флэта — определяется по невозможности фракталом пробить какой-нибудь уровень.

Учитывая особенности рыночных графиков, также можно задаться вопросом о том, как отличить истинный фрактал от ложного?

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Для этого следует знать, что истинным будет такой фрактал, который образовался в результате пробития уровня поддержки или сопротивления. Пересечение отметки какого-либо уровня говорит о большом потенциале быков или медведей. Если же достичь уровня не удалось, то силы рынка ослаблены, и тогда фрактал оказался ложным.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Назовём основные рекомендации по работе с фракталами для решения данных задач:

• Трейдеру необходимо обращать внимание на разницу между телами свечей. Это позволяет определить силу сигнала: чем больше похожа структура свечей друг на друга, тем сигнал сильнее.
• Можно также воспользоваться линиями Фибоначчи для вычисления амплитуды между паттернами.
• Нужно ориентироваться на такое правило: откат и фрактальный рычаг после возникновения ценового импульса противоположны друг другу.
• Иногда может принести пользу построение трендовой линии, которая показывает преобладающий тренд, строить ее необходимо по фрактальным экстремумам. Но нужно учитывать, что иногда паттерны могут быть ложными, и тогда возможны ситуации, когда можно настоящий тренд спутать со стагнацией, то есть ценовым застоем. Этот застой сигнализирует о том, что никаких ценовых рывков не было.
• Для распознавания ложных паттернов нужно руководствоваться показаниями нескольких торговых периодов, это даст возможность понять, что тренд истинный.
• Стоит сказать, что пользоваться исключительно фрактальной теорией при разработке стратегии не следует, так как это может привести к убыткам, поэтому лучше применять фрактальную теорию как дополнение.
• Можно также включить в стратегию еще и индикаторы силы валют. Это даст возможность узнать торговые объёмы и в соответствии с этим работать с фракталами. Силой валюты называют разницу в числе заявок на покупку и продажу валютного актива. Трейдеры рекомендуют следующие индикаторы: CMP_3_ext, Currency Power Meter, Cruscotto и т.д. Принцип работы и основные настройки данных инструментов схожи, отличается только интерфейс и некоторые опции. Рекомендуем более подробно почитать об индикаторе силы валют Cruscotto, о котором мы уже писали ранее. В статье вы найдете ссылку на скачивание и подробную инструкцию по настройке и применению данного инструмента.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Полезно применять мультитаймфреймовый анализ по типу «Трех экранов Элдера» — это позволит улучшить показатели торговли. Для этого нужно следовать некоторым правилам такого рыночного анализа:

• Нужно выбрать три различных таймфрейма, которые отличаются друг от друга в 4-8 раз, чтобы разница между ними была достаточно ощутимой для выявления тренда.
• По среднему ТФ можно следить за откатами, коррекцией и рыночной тенденцией.
• По старшему торговому периоду можно определить преобладающий тренд, поэтому это идеальный таймфрейм для понимания картины рынка в самых общих чертах.
• По младшему находят небольшие пики и спады цены, которые можно использовать для заключения сделок.

Пробой ценового уровня распознается по закрытию пробивающей свечи. Например, величина отхождения свечи от уровня поддержки или сопротивления покажет силу пробития уровня. Ориентируясь на это, можно отметить, что движение следующего бара будет более сильным или таким же, как и предыдущего. Можно привести определённые рекомендации:

• Появление противоположного фрактала может означать вхождение рынка во флэт.
• Если зеркального паттерна нет, то трендовое движение продолжится.
• Если объем торговли при закрытии бара небольшой, то наиболее вероятно, что пробой является ложным, а цена вернется во флэт.
• Если же объем напротив увеличился, то флэта не прогнозируется, и тренд стабилен.

Также стоит обратить внимание на торговые особенности:

• Не следует открывать по фракталу позиции на покупку, если цена попала ниже уровня равновесия.
• Аналогично ситуации с покупкой, не нужно при сделках на продажу применять фракталы выше уровня равновесия.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Книги о фрактальном анализе рынка

Фрактальному анализу рынков посвящено несколько книг, среди которых наиболее известны следующие:

• «Фрактальный Анализ Финансовых Рынков» Э. Петерса — в этой книге автор попытался объяснить теорию фракталов, рассказать о её действии в отношении рынков. Например, он обращает внимание читателей на несостоятельность некоторых гипотез, рассуждает о волатильности рынка и применении к ее определению физических законов. Можно отметить несколько математический уклон изложения, как сказал и сам Э. Петерс, и некоторую отдаленность автора от практического применения фрактальной теории, Э. Петерс делает упор на теоретическое объяснение фракталов. Поэтому начинающему трейдеру, скорее всего, данная книга не сможет принести ощутимой пользы.
• «Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах» Б. Мандельброта — эта книга так же, как и предыдущая, нацелена на выработку теоретической базы, и в наибольшей степени пригодится профессиональным финансистам, а не начинающим трейдерам. Достоинством данной книги является то, что фрактальную концепцию излагает её непосредственный автор.
• «Фрактальная теория» А. Алмазова — в своей книге он рассказывает о волновой теории Эллиотта и делает небольшие психологические отступления, что делает прочтение в разы интереснее, А. Алмазов приводит множество графического материала. В целом эта книга направлена на практическое использование фрактальной теории в деле. Некоторые трейдеры полагают, что труд Алмазова может оказаться немного сложным для трейдеров-новичков, но все же по сравнению с другими книгами на подобную тематику, эта книга достаточно легка для восприятия.

Фрактальный анализ рынка может стать незаменимым помощником трейдера. Если умело использовать возможности фрактальной теории, то можно заранее угадывать будущую картину рынка.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором Аллигатор Билла Вильямса, который часто применяют совместно с фракталами при торговле на форекс.

Источник https://forexinlife.com/torgovye-istemy/torgovlya-po-fraktalam-pravila-i-strategii.html

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/fraktalnyy-analiz-finansovyh-rynkov-foreks/

Источник

Источник