Торговая стратегия на основе индикатора Моментум

В поисках эффективной торговой стратегии многие трейдеры стремятся скачать как можно больше современных индикаторов, в том числе платных. Однако практика показывает, что делать это необязательно. Есть довольно много классических алгоритмов, разработанных 30-40 лет назад. Причем они не утратили своей актуальности и продолжают давать хорошие результаты. Одним из таких индикаторов является Momentum.

Что показывает индикатор Моментум

Momentum (сокращенно Mom) показывает отношение текущего значения цены (С) к той котировке, которая была зафиксирована N свечей назад (CN). Формула этого индикатора очень простая:

При этом домножать на 100% необязательно, поскольку отношение можно выразить не только в процентах, но и в долях единицы (например, 0,75 соответствует 75%, а 0,30 – 30%).

Из формулы и графического изображения (голубая линия под графиком) можно понять, что индикатор позволяет оценить силу тренда, но при этом он не используется для поиска откатов. Линия постоянно находится либо выше, либо ниже уровня 100. Вполне очевидно, что она повторяет текущий тренд:

• выше линии 100 – восходящий;
• ниже линии 100 – нисходящий.

При этом с помощью Моментум можно определить не только направление, но и силу тренда. Чем быстрее линия идет вниз или вверх, чем сильнее текущая тенденция.

Торговая стратегия на основе Momentum

Практически все торговые стратегии состоят минимум из 2 индикаторов. Известный эксперт и трейдер форекс Александр Элдер долгое время изучал работу разных алгоритмов и предложил использовать Моментум с периодом 18 совместно с индикаторов EMA (период 19). Если добавить оба инструмента на график, получится такая картина.

Торговые сигналы этой стратегии достаточно простые. Так, сделку на покупку открывают в том случае, когда одновременно появятся такие признаки:

• линия Momentum выше отметки 100;
• EMA «смотрит» вверх;
• хотя бы одна свеча сформировалась и закрылась выше, чем EMA (т.е. даже ее Low выше этой линии).

Графически точка входа для открытия ордера на покупку (BUY) выглядит так.

Соответственно сигнал на продажу (SELL) представляет собой сочетание 3 противоположных признаков:

• линия Momentum ниже отметки 100;
• EMA «смотрит» вниз;
• хотя бы одна свеча сформировалась и закрылась ниже, чем EMA (т.е. даже ее High ниже этой линии).

Графически это выглядит так.

Где размещать стоп-лосс и тейк-профит

Практически все торговые стратегии форекс предусматривают установку тейк-профит и стоп-лосс. В этом плане система на основе Momentum не является исключением. Оба инструмента важно использовать для того, чтобы вовремя выйти из рынка, а также не допустить слишком большой потери депозита, если цена развернутся в обратную сторону.

Если обратить внимание на рекомендации Александра Элдера, стоп-лосс следует размешать в нескольких пунктах ниже или выше относительно той точки, в которой Моментум пересекал отметку 100.

Например, при открытии сделки на покупку стоп-лосс размещают там, где линия индикатора пересекла 100 и пошла дальше вверх.

А при открытии сделки на продажу стоп-лосс нужно поставить там, где Моментум последний раз пересек 100 и пошел, соответственно, вниз.

Многие трейдеры в отзывах пишут о том, что подобный подход нередко приводит к получению убытков. Поэтому есть и другой совет по установке стоп-лосса – а именно по индикатору ATR, найти который можно в любом терминале.

Например, можно добавить ATR с периодом 20 и разделить его значение на 2 (на часовом таймфрейме). В результате получится определенное количество пунктов – именно оно и используется для определения стопа (например, в 20 или 25 пунктах от текущей цены).

Что касается тейк-профит, то рассчитать его достаточно просто – необходимо умножить величину стоп-лосс на 1,5. Например, если стоп-лосс был поставлен в 10 пунктах от текущей цены, то тейк-профит должен составить не менее 10*1,5 = 15 пунктов.

Но этот подход не единственный – закрыть сделку можно и другими способами:

1. В момент пересечения линии Моментум в обратном направлении – например, вниз при покупке или вверх при продаже.
2. При достижении более крупных значений (2 или 3 стоп-лосса, но не более).
3. Автоматически по трейлинг-стоп. Это удобный инструмент, который движется за ценой и автоматически закрывает ордер, если цена пошла в обратном направлении. Благодаря этому даже в непредвиденных ситуациях трейдер сможет заработать определенное количество пунктов.
4. При достижении ценой ближайших уровней поддержки либо сопротивления (их нужно провести на графике заранее).

Торговая стратегия на основе индикатора Моментум отличается своей простотой и наглядностью. Правила вполне понятны, что позволит быстро освоить систему даже новичкам. При этом стоит иметь в виду, что правила хорошо работают только на трендовом рынке. Если тенденция явно не выражена, лучше переключиться на другой актив или подождать более выгодного момента для открытия ордера.

Cкальпинг стратегия Форекс «Моментум Элдера»

Универсальная торговая система форекса для скальпинга «Моментум Элдера» является мультивалютной. Она была разработана успешным трейдером, доктором Александром Элдером, и с тех пор успела положительно зарекомендовать себя при использовании различных пар и разного временного интервала. Скальпинг-стратегия привлекает многих своей простотой, и ее можно смело отнести к разряду прибыльных стратегий Форекс.

Наиболее прибыльные и довольно стабильные показатели стратегия имеет на парах USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, если использовать их с тайм-фреймом H1. Так как в стратегии используется всего 2 классических торговых индикатора, то разобраться в ней не составляет труда даже новичкам в биржевой торговле. Выбрав оптимальную валютную пару, устанавливаем необходимые параметры.

Для получения сигналов для сделок нужны:

• Индикатор Momentum (давший название скальпинг-стратегии форекса) с периодом 18 по ценам закрытия — он измеряет соотношение действующей цены по отношению к котировке некоторого количества свечей назад. Во вкладке «Уровни» добавляем уровень 100.
• Exponential MA — такой торговый индикатор строится на основе цены закрытия и учитывает в себе значения последних 19 свечей.

Какова суть предложенной стратегии Forex?

Когда необходимые для скальпинг-стратегии индикаторы добавлены и настроены, переходим непосредственно к торговле.

• Следим за часовым графиком, нужен момент, когда первый торговый индикатор — Momentum (18) — с нижней его части пересекает кверху установленный нами уровень 100 — это первый сигнал.
• Когда на графике увидим, что целая свеча сформировалась и закрылась выше линии индикатора EMA либо она на порядок больше предыдущих свечей (на волатильном рынке) и после закрытия процентов на 80 выше Moving Average, — это второй сигнал к покупке. Причем по этой скальпинг-стратегии форекса сделку на покупку совершаем при открытии следующей свечи.

Обратите внимание: важно получить оба сигнала, это может происходить постепенно и занять несколько часов.

• Stop Loss. Он является неотъемлемым атрибутом для данной стратегии торговли на Форекс и устанавливается так: ориентируемся на период, где Моментум (18) фигурировал ниже уровня 100, и от него выбираем ближайший минимум.
• Take Profit. Опираясь на величину Stop Loss, назначаем Take Profit в 1,5-2 раза выше, допустимо использовать Trailing Stop на расстоянии не ниже 20 пунктов.
• Помимо вышеприведенных условий, нужно закрывать сделку, если Momentum пересек линию уровня в обратном направлении.

При продаже

По этой стратегии Forex сделка на продажу заключается при соблюдении тех же условий, но все сигналы выглядят с точностью до наоборот. Т. е. свеча должна закрыться и быть полностью сформированной ниже EMA, в то время как Momentum должен быть закреплен ниже своего установленного уровня.

Подводя итоги, можно выделить основные преимущества торговой системы форекса Александра Элдера на основе индикаторов Moving Average и Momentum. В первую очередь это универсальность этой стратегии торговли на Форекс, т. к. адаптируется под все валютные пары. К тому же такую скальпинг-стратегию совсем не трудно освоить любому трейдеру. И она вполне может быть прибыльной стратегией Форекс — при условии, что трейдер будет четко следовать ее правилам, грамотно управляя доступным ему капиталом.

Источник https://forexmq.ru/strategii/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-momentum

Источник https://govpsfx.com/all-forex/skalping-strategii-forex/scalping-momentum-elder/

Источник

Источник