Полосы Боллинджера: руководство по использованию индикатора

Полосы Боллинджера — лучший индикатор по множеству причин. Это один из самых надежных и эффективных индикаторов, которым может пользоваться трейдер. Полосы Боллинджера можно применять для анализа рынка, определения тренда и его силы, планирования входа во время консолидации и определения потенциальных максимумов (минимумов) для торговли разворота.

Bollinger Bands — динамический индикатор. Это означает, что он адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и имеет много преимуществ по сравнению с другими, стандартными индикаторами, которые часто воспринимаются как «запаздывающие». Из этой статье вы узнаете, как использовать полосы Боллинджера, чтобы улучшить свои навыки чтения графиков и выявить преимущества выхода на рынок.

Содержание:

Джон Боллинджер — автор легендарного индикатора bollinger bands

Самое первое упоминание об индикаторе Полосы (Ленты) Боллинджера можно встретить в книге Perry Kaufman (Перри Кауфмана) «The New Commodity Trading Systems and Methods» (Новые методы и системы игры на сырьевом рынке) еще в далеком 1987 году. Но настоящей популярностью индикатор обязан Джону Боллинджеру(John Bollinger)- американскому трейдеру и аналитику.

Джон родом вовсе не из Калифорнии, а из французского городка Монпелье. Это позже его семья решила сменить место жительства на Нью Йорк. С ранних лет Джона интерсовал мир кино. Также он увлекался фотографией. Именно эти увлечения повлияли на выбор профессии. Боллинжер отучился в школе визуальных искусств в Нью-Йорке на оператора по свету. Эта работа нравилась и легко давалась ему, поэтому он переехал в 1976 году в Голливуд. Совсем не похоже на трейдера и аналитика, да? Судьба Джона изменилась в тот момент, когда мать попросила его составить для нее инвестиционный портфель. В этот момент он всерьез увлекся финансами. Работая оператором на канале «Файнешнл Ньюс», Джон смог учиться у опытных финансовых аналитиков. Разумеется, Боллинджеру пришлось учиться, чтобы стать специалистом в областе финансов (он заканчивает специальные курсы). После чего, ему удалось устроиться работать на телеканал в качестве торгового аналитика. В период с 1984 по 1991 г. Джону Боллинджеру удалось создать собственную систему анализа рынков, которая уже позже и получила название «Полосы(Ленты) Боллинджера».

Этот индикатор широко используется трейдерами и сейчас.

Книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера»

Пожалуй, самое подробное описание работы этого индикатора и торговых систем на его основе, как индивидуально так и в сочетании с другими индикаторами технического анализа, приведено в этой книге.

Также, тем кто интересуется информацией о Джоне Боллинджере рекомендуем:

К какому виду индикаторов относится bollinger bands? Определение,формула рассчета полос Боллинджера

Т.к. в основе bollinger bands лежат скользящие средние, то индикатор относится к трендовым индикаторам для торговли на Форекс. И найти его можно в соответствующем разделе Метатрейдер 4: Верхнее меню — > Вставка — > Индикаторы — > Трендовые. Но об этом подробнее ниже.

Полосы Боллинджера были изобретены и определены в начале 80-х годов Джоном Боллинджером, и являются индикатором, построенным на основе волатильности цен. Его главная цель показывать измерение волатильности рынка. Полосы Боллинджера — это ценовые каналы, которые нанесены на графике выше и ниже цены. Внешние полосы основаны на волатильности цены, что означает, что они расширяются вместе с колебанием цен и укреплением тенденции, и сужаются в периоды консолидации на рынке и тенденций с низким импульсом.

Когда линии полос Боллинджера расширяются, то это показывает, что волатильность рынка велика или еще растет.

Когда полосы (линии) Боллинджера сжимаются, это указывает на то, что рынок не является быстрым и большую часть времени консолидируется.

Кроме того, линии индикатора могут выступать в роли поддержки и сопротивления, что может быть полезно при определении перемещения уровней стоп-ордеров.

Формулы, по которым высчитывает значение верхней и нижней полосы боллинджер бандс:

По умолчанию индикатор bollinger bands имеет стандартное отклонение, равное 2.0. Тем не менее, мы предлагаем увеличить это значение до 2.5, чтобы сделать ленты более широкими и захватить больше ценового движения. Если установить стандартное отклонение равное 2,5, то 99% движений цены помещается между двумя лентами — это означает, что пробой внешних полос становится очень важным сигналом, в чем вы скоро убедитесь.

Обратите внимание, что внутри Полос Боллинджера находится скользящая средняя с периодом 20.

Индикатор bollinger bands идеально подходит для определения тренда

Полосы Боллинджера сжимаются при боковом движении

Скользящая средняя с периодом 20

Внешние ленты (полосы)

Стратегии торговли по тренду с использованием индикатора Bollinder Bands

В отличие от большинства индикаторов, полосы Боллинджера не являются статическим индикатором и меняют свою форму на основе последних цен и точного измерения импульса и волатильности. Таким образом, мы можем использовать этот индикатор, чтобы проанализировать силу тренда и получить много ценной информации. Вот несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание, когда вы используете индикатор Bollinger Bands для анализа силы тренда:

Во время сильных трендов цена находится близко к внешней ленте (полосе)

Прорыв внешней полосы, когда тренд продолжается, показывает ослабление импульса.

Повторные движения цены в направлении внешней полосы, которые на самом деле до нее не доходят, указывают на отсутствие силы.

Пробой скользящей средней часто является признаком того, что тренд заканчивается.

На рисунке ниже показано, сколько информации может извлечь трейдер, если он использует полосы Боллинджера.

Цена находится в сильном нисходящем тренде и все время остается вблизи внешней полосы — очень медвежий сигнал.

Цена не достигает внешней полосы и показывает сильный отскок от этого динамического уровня, создавая бычью модель поглощения. Это классическая разворотная модель, которая свидетельствует об окончании медвежьего тренда.

Появляется 3 свинга, где каждый следующий свинг имеет более низкий максимум. Первый достигает внешней полосы, два других нет.

Сильный нисходящий тренд, при котором цена остается близко к внешней полосе.

Цена консолидироваться в боковом движении, не доходит больше до нижней полосы. Обратите внимание на образовавшийся пин-бар, который может быть хорошим сигналом об окончании тренда.

Как видите, сами полосы Боллинджера могут предоставить много информации о силе тренда и балансе между быками и медведями.

Нахождение пиков и оснований и настройка боллинджер бандс

Когда вы установите стандартное отклонение в настройках индикатора Bollinger Bands на 2,5, то заметите, что цена редко достигает внешней полосы. Значимость такого сигнала становится более важной, поскольку он указывает на ценовые экстремумы: максимумы (пики), минимумы (основания).

Мы настоятельно рекомендуем комбинировать ленты Боллинджера с индикатором RSI — это идеальное сочетание. Кроме того, важны пики, которые выделяются из двух типов, перечисленных ниже:

Цена стремиться к внешней полосе, но по достижению, сразу отскакивает >> Сигнал разворота

После движения по тренду цена не достигает внешней полосы и ослабевает. Этот сигнал обычно сопровождается дивергенцией с RSI >> Сигнал продолжения

На приведенном ниже графике показаны оба сценария. Первый, где рынок создает пик после дивергенции, показывает, как тренд ослабевает и теряет импульс, пока, наконец, не достигнет внешней полосы, прежде чем развернуться. Мы отметили второй пик стрелкой — это был сигнал продолжения после того, как цена не смогла подняться выше во время нисходящего тренда. В образовавшемся пин-баре, длинная тень от быстрого отката показывает, что быкам не хватает силы.

Роль скользящей средней

Во время трендов скользящая средняя очень точно удерживает цену, и ее пробой обычно является важным сигналом, что настроения меняются. На приведенном ниже скриншоте показано, как цена движется в тренде между внешней полосой и скользящей средней независимо от того, говорим ли мы о повышении или понижении. Скользящее среднее во время трендов может использоваться как сигнал для повторного входа, чтобы добавиться к существующей позиции во время разворотов.

Скользящую среднюю также можно использовать как сигнал для выхода из позиции, если цена пробивает ее сверху вниз в восходящем тренде или снизу в нисходящем тренде. Комбинируя полосу Боллинджера со скользящей средней, трейдер может создать надежный метод торговли.

Пример торговли на основе индикатора Полосы Боллинджера

Метод 1: Торговля по тренду

Мы будем использовать полосы Боллинджера в качестве трендового индикатора и для поиска точки входа в рынок. Перед открытием сделки необходимо выполнить два шага.

Шаг 1: Определение тренда

Полосы Боллинджера состоят из 3 линий. Однако, в этом случае мы только будем использовать только скользящую среднюю.

Тут все просто: если цена выше скользящей средней, то тренд восходящий.

Если цена ниже скользящей средней, то тренд — нисходящий (вниз).

Шаг 2: Покупка или продажа

Так что, как только вы определите тренд . подождите, пока цена коснется средней. Скользящая средняя — это динамический уровень поддержки (сопротивления).

Если у вас восходящий тренд, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к покупке.

Если тренд нисходящий, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к продаже.

Но, не стоит входить лишь на касании. Лучше подождать образования сигнала прайс экшен, например пин-бара или внутреннего бара.

Метод 2: Торговля в консолидации по индикатору линии Боллинджера

Часто бывает, что на рынке нет ярко выраженного движения вверх или вниз, вместо этого цена движется горизонтально (зигзагами). Определить такое боковое движение также достаточно просто с помощью полос Боллинджера. При консолидации линии Боллинджера сужаются и расположены горизонтально. Цена отскакивает как от верхней, так и от нижней линии индикатора. Также цена «не уважает» скользящую среднюю, т.е все время ее пересекает.

Итак, самое простое условие:

• Когда цена коснется верхней линии, ищите возможности для продаж.
• Когда цена коснется нижней линии, ищите вход в покупки.

Вот несколько примеров:

Верхняя и нижняя граница индикатора Bollinger Bans выступают в качестве хороших уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле, не стоит открывать сделки лишь, когда цена касается границ. Лучший вариант дождаться появления паттернов price action или свечных моделей в этом случае вы получите сделки с более высокой вероятностью получения прибыли.

Посмотрите на пример:

Зеленым обозначены бычьи модели, красным — медвежьи.

Торговая система на основе двух полос Боллинджера и индикатора RSI

Стандартные настройки индикатора боллинджер бандс охватывают лишь около 95% диапазона изменения цены. Это значение связано с кривой Гаусса, которая является графическим представлением нормального распределения. Финансисты и статистики уже много лет изучают финансовые рынки под углом нормальности сравнивая отдельные финансовые инструменты или индексы для классического нормального распределения.

В этой стратегии мы не будем останавливаться на том, действительно ли движение цен соответствует нормальному распределению Гаусса, а попытаемся найти на графике те редкие точки, где цена выходит за пределы полосы Боллинджера. В этом нам поможет. другая полоса (лента) Боллинджера!

Наносим на график сразу два индикатора лент Боллинджера (DBB), основанные на одном и том же значении средней, но с различными значениями отклонений.

Первая полоса BB1 (зеленый цвет)

• Период: 20
• Отклонение: 2
• Применимо к: цены закрытия

Вторая полоса BB2 (синего цвета)

• Период: 20
• Отклонение: 3
• Применимо к: цены закрытия

С помощью двойных полос Боллинджера мы можем отслеживать только те изменения цен, которые встречаются крайне редко. Нам достаточно знать, что моменты, когда цена превышает полосу BB1, но все еще ниже BB2 не являются частыми и обычно совпадают с точками поворота на графике.

Джон Боллинджер уже много лет учит трейдеров и инвесторов, что его ленты не генерируют сигналы на покупку или продажу. Индикатор нужен лишь для информации о том, является ли текущая цена данного инструмента относительно низкой или высокой. Наличие цены в пространстве между BB1 и BB2 вовсе не обязательно означает изменение тренда, но является явным сигналом того, что мы находимся в том моменте, когда цена очень далеко от своего среднего. И, как мы знаем, цены, как правило, стремятся к возврату к среднему значению.

Вспомогательный индикатор RSI

Боллинджер предостерегает от торговли только на основе своих лент. Относительным дополнением к индикатору Боллинджера может быть Индекс относительной силы (RSI).

Осцилляторы, как группа индикаторов технического анализа, колеблются в определенном постоянном диапазоне. Значения от нуля до ста являются диапазоном для RSI, но наиболее важными значениями будут уровни 30 и 70 — на это указал создатель индекса относительной силы Уоллес Уайлдер. В этой системе мы будем использовать RSI на основе цен закрытия за последние девять периодов.

В стратегии мы будем искать расхождения между RSI и графиком. Это происходит, когда импульс рынка ослабевает — появление дивергенции сообщит нам, что текущий импульс (вверх или вниз) уменьшается. Это первый признак слабости, который часто совпадает с поворотными точками рынка.

Как и пин бар, дивергенция должна появиться в нужном месте. Чем более правильное место, тем более качественным будет сигнал, генерируемый RSI. Таким местом, среди прочего, является двойные ленты Боллинджера (DBB).

В торговле на основе DBB мы будем уделять особое внимание дневному графику. Сигналы, генерируемые в этом временном интервале, являются одними из самых надежных и приводят к движениям, исчисляемым сотнями, а иногда и тысячами пипсов. Нахожление цены в диапазоне между 2-х лент боллинджера с одновременно высокими значениями RSI будет первым сигналом потенциального разворота.

Этот сигнал будет еще сильнее, если дневная свеча войдет зону между 2х лент боллинджера (BB1 и BB2) с одновременным расхождением (дивергенцией) с RSI.

Чтобы ограничить стоп-лосс до минимума, вход в позицию можно поискать на часовом графике. Также и здесь мы будем искать позиции, где цена будет между BB1 и BB2 и появится дивергенция. Однако входить можно и на дневном графике, выставив отложенный ордер как можно ближе к лентам Боллинджера.

Заключение

Как вы могли заметить, полосы Боллинджера (bollinger bands в МТ4) — это многогранный индикатор, которым очень удобно пользоваться! Он предоставляет много информации о тренде, балансе между покупателями и продавцами и потенциальном изменении направления. Вместе со скользящей средней и RSI полоса Боллинджера составляет прочную основу для торговой стратегии.

Тест стратегии Bollinger Bands + Stochastic

Полосы Боллинджера – инструмент, который вы встретите во всех без исключения торговых платформах, есть он и в МетаТрейдере. Это канальный индикатор, относится к категории трендовых, и на его основе вполне можно составить неплохую торговую стратегию. Нужен только фильтр для заключения сделок, им может стать как еще один индикатор, так и графические построения или свечные паттерны.

Перед тем, как приступить к разбору стратегии, хотел бы напомнить, что прибыльно торговать можно и без использования индикаторов. Например, в стратегии Снайпер Х используются только зоны поддержки и сопротивления, а работа построена на том, как график себя ведет при подходе к этим зонам. Базовую версию этой ТС Академия Форекса сейчас отдает бесплатно, так что рекомендую ознакомиться с ней.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Перейдем непосредственно к стратегии.

Знакомство с Bollinger Bands

Джон Боллинджер, автор этого инструмента, в трейдинг пришел не сразу. У него были все шансы реализовать себя в области искусства (начинал он как оператор по работе со светом). Но просьба матери выполнить расчеты по ее инвестпортфелю полностью изменила жизнь Джона. С тех пор он понял, что финансовые рынки – это его призвание и добился немалых успехов.

Полосы Боллинджера он разработал несколько десятилетий назад. За прошедшее время базовый алгоритм абсолютно не изменился, в терминале вы видите ВВ точно такими же, какими они выглядели, когда Джон только стал применять их в торговле.

Со стандартными настройками (отклонение 2 и период 20) график будет находиться в пределах канала в течение 95% времени. А выходить за его пределы будет только на очень сильных движениях. Это свойство и будет использоваться в нашей стратегии.

Внешний вид Bollinger Bands

Хотя этот инструмент входит в категорию трендовых индикаторов, он может применяться и во время флета. Детальнее ознакомиться с ним можно здесь.

Сигналы Bollinger Bands

Так как на графике индикатор отображается в виде канала, первое, что приходит на ум – использовать его как динамически изменяющийся канал и работать на отбой от его границ. Во время всплеска волатильности он резко расширяется, так что график почти всегда будет оставаться в его пределах.

Серия неплохих отбоев от границ канала

Этот метод неплохо работает во время флета или слабого тренда. Иногда получаются целые серии отбоев от границ, завершающиеся на противоположной границе канала.

Во время сильных движений работать на отбой от границ полос Боллинджера слишком рискованно. В такие периоды график может надолго прилипнуть к одной из границ и оставаться на ней.

В течение 8 свечей график не отбивался от верхней границы ВВ

Если свеча крупная с большим телом и отсутствующими тенями, а закрывается она за пределами ВВ, то вполне вероятно импульсное движение. Оно не продлится долго (большая часть таких движений заканчивается в течение 8-10 свечей), но расстояние за это время график может пройти немалое.

Пример импульсного движения и закрытия свечи за пределами ВВ

Что касается сценария использования, то есть 2 варианта:

• работать на тихом рынке, например, во время азиатской сессии и брать в работу сигналы в виде отбоя от границ ВВ. По такому принципу действуют многие советники-скальперы;
• пытаться брать импульсные движения, то есть интересовать трейдера будут моменты, когда график выходит за пределы ВВ и резко возрастает волатильность.

В сегодняшней стратегии использоваться будет первый подход, но с дополнительным фильтром на вход в рынок.

Правила стратегии

Даже при беглом анализе рынка видно, что отбои от границ ВВ отрабатывают не всегда. Очень часто график топчется на месте или продолжает двигаться в том же направлении без разворота и похода к противоположной границе канала.

На роль фильтра возьмем Стохастик с параметрами 5, 3, 3 и уровнями перепроданности и перекупленности на отметках 80 и 20 соответственно. В качестве подтверждения можно использовать один из трех типов сигналов:

• вход линий осциллятора в зону. Например, график находится у верхней границы ВВ и одновременно с этим линии Стохастика входят в зону перекупленности;
• пересечение линий в зоне перепроданности, перекупленности;
• выход линий из зоны. С точки зрения запаздывания сигнала — это самый невыгодный вариант из трех, зато и вероятность отработки сигнала выше. Мы будем использовать именно этот тип подтверждения сигнала на вход.

Примеры фильтрации сигналов по Bollinger Bands с помощью Стохастика

И перед тем, как приступать к тестированию, давайте четко сформулируем правила торговой стратегии:

• торговля ведется на отбой от границ полос Боллинджера без ограничений по времени. Настройки индикатора стандартные – отклонение 2,0, период 20;
• отбой идентифицируем как касание графиком границы ВВ и закрытие в пределах канала;
• после этого ждем подтверждения со Стохастика (5, 3, 3). Обе линии осциллятора должны войти в зону перепроданности или перекупленности, а затем выйти из нее. Сделку заключаем только после выхода линий из зоны;
• тейк-профит размещаем ориентировочно на уровне противоположной границы полос Боллинджера. Сделка закрывается либо по ТР, либо вручную после достижения противоположной границы ВВ;
• стоп-лосс фиксированный либо ставим его под ближайший экстремум;
• не берем в работу сигналы, когда отбойная свеча закрывается за средней линией полос Боллинджера. В этом случае график уже прошел большую часть расстояния до тейк-профита, соотношение SL:ТР оказывается не в нашу пользу;
• работа ведется на таймфрейме М15, валютная пара EURUSD, можно пробовать и на других парах, но под них параметры индикаторов придется подбирать с учетом волатильности.

Подробнее о правилах ТС рассказывается в этом видео.

Тестирование стратегии

Тест этой ТС выполняем в тестере стратегий МТ4 с использованием вспомогательного советника. Период тестирования – с начала июня 2018 г. по 6 июля 2018 г. включительно. Стартовый депозит $10000, торговля ведется фиксированным лотом 1,0, таймфрейм М15, валютная пара EURUSD.

Результат теста оказался неутешительным. Комбинация полос Боллинджера и Стохастика с указанными выше настройками зарабатывать не может. Более того, идет стабильный слив, с прибылью закрыто меньше 30% от общего количества сделок. Всего за месяц депозит уменьшился более чем на 80%.

Выводы

Несмотря на то, что тест оказался неудачным, а ТС не способна зарабатывать, назвать его бесполезным все же нельзя. Мы на реальном примере убедились в том, что даже если комбинировать 2 гарантированно надежных индикатора, то нет никаких гарантий, что получим прибыльную ТС.

Конкретно в этом примере виной всему стало недостаточное количество фильтров. На трендовых движениях получали череду убытков. Результат был бы другим, если бы мы ограничились работой только на тихом рынке. Это неплохая идея – можете поэкспериментировать с ней, во время работы Азии и бирж Тихоокеанского региона волатильность низкая, Стохастик и ВВ работают в этот период отлично.

Во время работы Европы и США лучше выбрать другую ТС, тот же Снайпер отлично себя показывает на волатильных рынках. Материалы по нему находятся в свободном доступе, так что скачивайте их, изучайте и применяйте теорию на практике.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Сегодняшний пример доказывает, что любую ТС нужно проверять перед использованием. Не поленитесь – поработайте с тестером стратегий, потом ставьте ТС на центовый счет и только после этого можно переходить к основному счету. Если будете придерживаться такой схемы, то гарантированно не сольете депозит.

Источник https://forex-method.ru/polosy-bollindzhera-kak-polzovatsya-opisanie-i-torgovaya-strategiya

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/3399-test-strategii-bollinger-bands-stochastic

Источник

Источник