Что такое арбитражные стратегии и как они работают примеры
Содержание статьи
Что такое арбитражные стратегии и как они работают + примеры
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня хочу обсудить особый вид торговли – арбитражные стратегии. Эта неотъемлемая часть жизни современных трейдеров позволяет извлекать прибыль из разницы цен между двумя или несколькими активами. Предлагаю рассмотреть существующие разновидности, проанализировать их особенности.
Арбитражные сделки – что это такое?
Участники фондовых рынков используют в своей деятельности не только классические спекулятивные сделки по принципу «купил дешевле – продал дороже», но и особую разновидность торгов – арбитраж (от французского Arbitrage – «честное, объективное решение»).
Представляющий собой цепь логически связанных сделок, он направлен на извлечение выгоды из разницы в стоимости на одинаковые или связанные товары в один промежуток времени, но на разных биржах.
Поскольку каждая финансовая биржа предлагает свою цену на конкретный актив, инвестор может отследить расхождения и использовать их в собственных интересах, зарабатывая на разнице . Подобный механизм извлечения прибыли весьма эффективен, однако подходит далеко не каждому ввиду сложности реализации.
Примеры
Чтобы понять, как это работает, предлагаю рассмотреть самый простой пример арбитражной сделки. Предположим, на Нью-Йоркском рынке ценных бумаг акции некой фирмы продаются по $45,15. В это же время Лондонский фондовый рынок предлагает цену в $45,14 за штуку.
Трейдер получает абсолютно безрисковую возможность приобрести акции на Лондонской бирже и затем продать их на Нью-Йоркской, при этом выручив по $0,01 с каждой акции.
Эффективность подобных сделок определяется их объемом, а также величиной биржевой комиссии. Если разница в курсах перекрывает комиссионные затраты, арбитражная стратегия признается эффективной.
Кто применяет?
Подобной деятельностью занимаются преимущественно крупные институциональные инвесторы, имеющие необходимые для инвестирования средства. Наибольшей популярностью арбитражные стратегии пользуются среди хедж-фондов.
Ограничения
Как я уже отмечал ранее, арбитражные стратегии выгодны, если разница цен оказывается больше комиссионных сборов и прочих сопутствующих расходов. Это и есть ключевой недостаток этого вида заработка: чтобы сделки приносили прибыль, требуется большой объем торговли.
Виды и механизм
Результатом подобной торговли выступает безрисковая прибыль. Ч то примечательно, она не может быть очень высокой, поскольку доходы пропорциональны рискам.
Однако арбитраж возможен не только на разных биржах. Например, сделки могут проводиться на одном рынке, но в разных секциях. Более подробно рассмотрю возможные случаи торговли ниже.
Классический арбитраж
Классическая арбитражная стратегия выстраивается следующим образом:
- Трейдер покупает акции на рынке ценных бумаг по минимальной цене.
- Продает купленные активы, предлагая более высокую стоимость, на другой бирже.
После того как позиции закрыты и комиссионные сборы уплачены, сделка считается завершенной.
Игра на срочном и спотовом рынке
Частный случай арбитражных стратегий – возможность извлечь прибыль из разницы цен на срочном и спотовом рынке посредством фьючерсов. Несомненный плюс процедуры в том, что она не требует доступа к зарубежным фондовым рынкам. В то же время она считается более сложной и подойдет людям, знакомым с особенностями работы биржи.
Арбитражная стратегия выстраивается следующим образом:
- Трейдер выявляет ситуацию контанго (когда фьючерская цена становится выше спотовой).
- Продает поставочный фьючерс на срочном рынке, повышая его стоимость.
- Приобретает соответствующий актив на спотовой площадке.
Когда фьючерский контракт подходит концу, актив поставляется контрагенту, который занимал по нему длинную позицию. Прибыль складывается из разницы между стоимостью актива и заявленной ценой поставки.
Торговля спредом
Подобные арбитражные стратегии не подразумевают гарантированной прибыли, вместо этого предлагая прибыль с наибольшей степенью вероятности. Сделки проводятся в пределах одной биржевой секции.
Арбитраж на валютном рынке
В качестве основы получения прибыли здесь выступает валютный своп. Предположим, что была приобретена какая-то валютная пара, к примеру, AUD/JPY.
Фактически трейдер владеет австралийской валютой, оформив кредит в японских йенах. Следовательно, доход будет идти по курсу австралийского доллара, а выплаты будут осуществляться по ставке за йену. И если курс окажется выше ставки, инвестор зарабатывает на обозначившейся разнице . Подобных стратегий нередко придерживаются игроки рынка Форекс.
Заключение
Подводя итоги, отмечу, что ситуация заметной разницы цен возникает крайне редко. Как правило, она проявляется в кризисные периоды, когда наблюдается высокая волатильность финансовых инструментов.
В условиях относительной стабильности и устойчивости разрыв окажется съеден всевозможными комиссионными сборами. Поэтому частным инвесторам я бы рекомендовал портфельное инвестирование, а не арбитражные стратегии.
Арбитражные советники Форекс, обзор лучших роботов для трейдинга
Арбитражные советники Форекс, по сути являются помощниками трейдерам покупающим инструменты у одного дилера и продающими его же у другого, где цена значительно выше. В чем в принципе и заключается суть арбитражной торговли. Такие сделки совершаются когда значительная котировочная разница компенсирует затраты (комиссия, спред) на совершение таких сделок у обоих брокеров.
Подобного рода операции называют классическим арбитражем, а плюсы его в том, что при проведении таких сделок отсутствуют риски, вследствие чего и просадки нулевые. Сегодня мы сделаем обзор лучших арбитражных советников.
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!
Арбитражные советники Форекс – обзор робота Newest PRO
Перед тем, как приступить к обзору лучших арбитражных советников Форекс необходимо сказать, что для их эффективной работы необходим медленный брокер, у которого котировки отстают и быстрый поставщик котировок.
Как раз зависание (отставание) котировок и является арбитражем на Форекс.
Причины такого зависания рассматривать не будем, просто уточним, что особенно сильно заметна разница в котировках при большой рыночной волатильности в момент, когда публикуются аналитические данные, выходят важные новости, изменяются данные экономики и тому подобное.
Теперь можно непосредственно перейти к обзору лучших арбитражных советников и узнать их плюсы. Начнем с торгового робота Newest PRO, подключаемого посредством специальной программы «Trade Monitor» напрямую к биржевым котировкам.
Сразу отметим, что ранее такая система была доступна исключительно крупным торговцам фьючерсного рынка с капиталом в 250 тыс. долларов США и больше и на Форекс не применялась.
Советник Newest PRO посредством арбитражной Форекс программы «Trade Monitor» подключается к 4-м самым быстрым на данный момент поставщикам котировок: Lmax Exchange, Rithmic, Saxo Bank и CQF FX. Работать с каждым из них, Вы можете впрочем, на реальном и на демонстрационном счете.
Такие арбитражные советники как наш Newest PRO, получают из Trade Monitor в каждую миллисекунду котировки и сравнивают их с брокерскими котировками, находящимися у них в терминалах. При обнаружении отставаний в котировках, срабатывает торговый алгоритм робота, который дает возможность с каждого сигнала «выжимать» максимум прибыли.
На сегодняшний день уже доступна новая версия советника и ПО Trade Monitor 3.7 в которых разработчики осуществили интеграцию с такими крупнейшими мировыми биржами как NYBOT, CME CHICAGO, NYSE и некоторыми другими. Как видите, плюсы использования данного арбитражного советника очевидны.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»
1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы
Советник ARB IND для арбитражной торговли на Forex
Итак, обзор лучших арбитражных советников Форекс продолжает торговый робот, использующий в своей работе индикатор ARB IND. Ордера здесь открываются постоянным лотом, а противоположные позиции закрываются при открытии новой позиции.
Вхождение на «BUY» происходит в момент разворота индикатора, когда пред предыдущее и текущее значение будет выше предыдущего, но ниже DOWN LEVEL (нижний уровень), пересечется снизу вверх с нулевым значением, но нижнего уровня не достигнет. А также, в момент нахождения индикатора выше нулевого значения и выше значения, которого он достиг на предыдущем ордере противоположного типа.
Необходимо отметить, что рассматриваемый нами советник предусматривает инверсию сделок, и так как робот торгует по уже сложившимся барам, то само качество моделирования на его прибыльность практически не влияет.
К основным настройкам индикатора относятся:
- МА1 – 20 (первая скользящая средняя);
- МА2 – 10 (вторая скользящая средняя);
- UP LEVEL (верхний уровень) – 150;
- DOWN LEVEL (нижний уровень) – 150;
- LOTS (лот ордеров, которые выставляются) – 0,1;
- inverse (инверсия ордеров) – false.
Советник для арбитражного Форекс трейдинга — Trade Arbitrage
Рассматривая арбитражные советники Форекс, нельзя не упомянуть и о торговом роботе Trade Arbitrage. Данный алгоритм интересен тем, что старается извлечь из арбитража прибыль на котировках внутри одного дилингового центра. Такое принципиально новое направление связано с иным подходом, связанным с мультивалютным хеджем.
Плюсы советника Trade Arbitrage заключаются в том, что он совершает достаточные для проведения дальнейших анализов записи в лог по проведенным действиям торговли их причинам и вытекающим из этого следствиям.
После того как советник Trade Arbitrage будет установлен следует произвести следующие действия:
- установить Monitoring = TRUE, а также задать нужное значение параметра «Mini Pips»;
- открыть в «Обзор рынка» (специальное окно) все активные торговые инструменты Вашего брокера;
- выставить в параметре «Currencies» соответствующие символы;
- на одном из рабочих графиков любой пары валют активировать советник Trade Arbitrage.
Далее советник будет отслеживать все арбитражные ситуации по активным торговым инструментам, и заниматься заполнением файлов ArbitrageStatistic.txt и просто Arbitrage.txt. Время заполнения файла ArbitrageStatistic.txt будет зависеть от того, какое Вы выставите значение параметра «Mini Pips». После того, как будет накоплено достаточное количество статистики, следует все данные проанализировать и отобрать необходимые торговые инструменты.
Собственно, чтобы советник начал торговать, ему необходимо разрешить это делать. Сразу отметим, что на том счете, где торгует рассматриваемый робот, открывать другие сделки – нельзя.
Основные плюсы советника Trade Arbitrage:
- мультивалютность;
- рассчитывает ситуации арбитража и открывает по ним ордера;
- переворотный;
- держит открытыми одновременно несколько десятков сделок;
- критичен к проскальзываниям и скорости исполнения текущих торговых приказов;
- самостоятельно собирает необходимые статистические данные для выбора инструментов торговли;
- устойчив к сливу депозита.
Для того чтобы минимизировать торговые запросы, рекомендовано по возможности (если ДЦ разрешает локи) включать «Lock» со значением «TRUE».
ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:
2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы
Итоги торговли с арбитражными советниками Форекс
В заключение хотим сказать, что арбитражные советники Форекс в своем большинстве используют так называемую систему «нулевых треугольников». При таких обстоятельствах торги ведутся на трех парах валют одновременно. К примеру, робот одновременно открывает длинные позиции по парам EUR/USD, EUR/JPY и короткую, уже по USD/JPY. При этом в автоматическом режиме советник делает расчет для каждой сделки объем лота исходя из полученной сбалансированной позиции.
Вы можете сказать, что данного рода торговля лишена всякого смысла, ведь трейдер в итоге не получит прибыли, а только убыток в виде спреда. Возможно, это и так, но на рынке валют случаются ситуации, во время которых баланс перемещается в зону прибыли и как раз для обнаружения таких ситуаций и используются арбитражные советники Форекс, закрывающие в нужный момент позиции и фиксирующие прибыль.
Пример по торгам с арбитражным советником
Источник https://greedisgood.one/arbitrazhnye-strategii
Источник https://infofx.ru/torgovye-metody/arbitrazhnye-sovetniki-foreks-obzor-luchshix-robotov-dlya-trejdinga/
Источник
Источник