Индикатор фибо уровней форекс

Уровни Фибоначчи основаны на математической теории, которую разработал итальянский ученый Леонардо Пизанский еще в 12 веке. Эта теория широко используется и за пределами биржевого анализа, кроме того, закономерность Фибоначчи встречается во многих природных элементах. В техническом анализе используется как минимум 6 производных инструментов, которые наносятся на график в соответствии с формулой Фибоначчи. В этой статье мы разберем все 6 Фибо-индикаторов, доступных в торговой платформе Meta Trader 4, а также выясним, в каких системах они работают наиболее эффективно.

Фибо-уровни: что это такое и какие они бывают

В основе каждого из инструментов Фибоначчи лежит последовательность вида 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Каждое число в этой последовательности равно сумме двух предыдущих. При делении любого числа последовательности на предыдущее получается примерно 1,61, и это значение используется как основной коэффициент при построении всех графических Фибо-инструментов.

Уровни Фибоначчи используются для прогнозирования дальнейшего движения цены актива. Как правило, при работе с такими индикаторами используется привязка к уже существующему тренду, чтобы затем спрогнозировать либо его дальнейшее развитие, либо коррекцию. Индикаторы Фибоначчи дают ориентиры по целям движения: до какого ценового уровня цена, скорее всего, дойдет, где развернется и т. д. На основании этих целей трейдеры устанавливают отложенные ордера на ввод в рынок, а также стоп лоссы и тейк профиты.

Уровни Фибоначчи, в целом, выполняют одну и ту же функцию, однако различаются между собой как внешне, так и по принципу действия.

Уровни (линии) Фибоначчи

Самый основной и популярный Фибо-инструмент. На графике он выглядит как сетка из нескольких линий, расположенных друг от друга на расстоянии, рассчитанном с помощи коэффициента Фибоначчи. Как правило, эти линии являются ключевыми уровнями для цены, она стремится к ним, часто меняет свое направление при приближении к такому уровню, а его пробой, наоборот, сигнализирует о наличии сильного тренда.

При построении линий Фибоначчи привязка осуществляется к последнему явному тренду. От начала и до конца тренда растягивается сетка от уровня 100 (конец тренда) до уровня 0 (начало тренда). Таким образом, уровни, расположенные внутри этого диапазона (61,8, 38,3 и др.) становятся ориентирами для возможной коррекции, а уровни, идущие после 100 (161,8, 261,8 и др.) – ориентирами для продолжения тренда.

При открытии сделки по тренду на внутренние уровни можно ставить стоп лосс, а на внешние – тейк профит. При торговле на коррекции целями станут уже внутренние уровни. Также можно открывать сделки на пробой уровней, устанавливая на них отложенные ордера.

Временные зоны Фибоначчи

Временные зоны стоят особняком от других Фибо-инструментов. Этот индикатор позволяет спрогнозировать время формирования следующей волны (коррекционной или трендовой) на основании протяженности предыдущего импульса. В отличие от линий, временные зоны растягиваются от экстремума начала тренда до точки разворота.

Временные зоны используются довольно редко, так как для каждой валютной пары на каждом таймфрейме характерна отдельная длина волны. К тому же, этот инструмент не дает конкретных сигналов на вход по той или иной цене, а значит, торговля отложенными ордерами с ним невозможна.

Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи – это усовершенствованный вариант линий. В отличие от линий, которые всегда представляют собой горизонтальные уровни, канал может располагаться под наклоном. Это свойство инструмента позволяет строить сетку трендовых линий, определяя следующие цели для цены с учетом угла наклона тренда.

Фибо-канал выстраивается по двум экстремумам (от первого ко второму по направлению тренда): если текущий тренд – восходящий, то индикатор привязывается к минимумам, если нисходящий – к максимумам. По этим точкам строится первая линия тренда, которая становится основным сопротивлением или поддержкой. Двигая вторую линию, можно настроить положение остальной сетки.

Чтобы использовать канал для определения коррекций, нужно начать растягивать канал против направления тренда, от второго экстремума к первому.

Дуги Фибоначчи

Дуги – инструмент, который наиболее эффективен при флетовом движении цены, и используется для того, чтобы поймать коррекцию. Как и другие Фибо-индикаторы, дуги растягиваются от начальной до конечной точки тренда или волны. Причем допустимо строит дуги как с начала до конца, так и с конца до начала тренда – от этого зависит лишь направление закругления.

В классическом варианте инструмента присутствует всего три дуги, расположенные внутри диапазона исходного тренда. Однако, по мере удаления цены от ключевых точек, линии расходятся, несколько расширяя диапазон целевых.

Веер Фибоначчи

Веер – еще один динамичный Фибо-инструмент. Выглядит как несколько лучей, расходящихся из одной точки в разные стороны. Веер растягивается по двум точкам тренда или волны, начиная с первой (из нее и будут исходить лучи).

При восходящем тренде веер выстроится под графиком цены, при нисходящем – над ним, давая ориентир для коррекции. Также веер Фибоначчи можно использовать для при работе с динамичным стоп лоссом, передвигая защитный ордер по одной из линий веера вдоль движения цены.

Расширения Фибоначчи

Расширения часто используются как вспомогательный инструмент при волновом анализе. Этот индикатор строится по трем точкам, которые образуют две волны: трендовую и коррекционную. Расширения указывают следующие цели в направлении тренда. Этот инструмент эффективнее всего использовать для выставления тейк профита.

Инструменты типа временных зон, веера и дуг довольно специфичны, и редко используются трейдерами (за исключением торговых систем, специально заточенных под эти индикаторы). Уровни (линии) Фибоначчи – довольно популярный инструмент, который считается базовым и часто применяется в комплексе с другими системами (например, для поиска дополнительных сигналов или подтверждения существующих).

Установка и настройка уровней Фибоначчи

На торговой платформе Мета Трейдер 4 Фибо-уровни можно установить на график двумя способами:

Выбрать в главном меню терминала вкладку «Вставка», а в ней – «Фибоначчи». В этой категории будет 5 из 6 Фибо-инструментов, канал Фибоначчи находится в категории «Каналы».

Также можно выбрать нужный инструмент сразу на панели быстрого доступа вверху терминала. По умолчанию на этой панели доступны только линии Фибоначчи, остальные инструменты можно добавить, кликнув на ней правой кнопкой и выбрав «Настроить». В открывшемся окне можно выбрать все инструменты, которые затем будут добавлены в быстрый доступ.

В каждый из инструментов можно внести дополнительные настройки после нанесения его на график. Помимо изменения цвета, можно подкорректировать параметры исходных точек, а также добавить дополнительные уровни.

Торговля по уровням Фибоначчи

Уровни (линии) Фибоначчи используются для торговли как в составе стратегий, так и в качестве самодостаточных инструментов. Один из самых простых способов открытия сделки по Фибо-уровням – установка отложенного ордера на пробой уровня 100 после коррекции.

Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи после формирования трендовой волны от экстремума-конечной точки до экстремума-начала импульса.

После этого ниже/выше уровня 100 устанавливается ордер на пробой. Тейк профит можно заранее установить чуть ближе уровня 161,8. Стоп лосс можно установить либо на том же расстоянии от уровня 100, что и отложенный ордер (осторожный вариант), либо в районе уровня 61,8 (агрессивная тактика).

При установке стоп лосса на уровень 61,8 соотношение риск/прибыль получается примерно 1:1,5, при более осторожном стоп лоссе – примерно 1:5.

Торговая стратегия с Фибо-уровнями

Уровни Фибоначчи часто используются для подтверждения точек входа или для установки стоп лоссов и тейк профитов. Для примера рассмотрим стратегию торговли с Фибо-уровнями, а также скользящей средней и MACD.

Для начала необходимо нанести трендовый индикатор и осциллятор на график. Период МА – 10, настройки MACD стандартны.

Далее торговля ведется по следующему алгоритму (на примере открытия позиции на продажу):

1. Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
2. Гистограмма MACD пересекает линию в том же направлении.
3. По последней явной трендовой волне растягивается сетка Фибоначчи. Если момент пересечения ценой скользящей средней совпадает с отскоком от уровня или его пробоем в нужном направлении – открывается сделка на продажу.
4. Тейк профит можно выставить на одном из следующих Фибо-уровней. Стоп лосс – на предыдущем, либо в нескольких пунктах от локального исследования.

Эта стратегия подходит для торговли всеми ликвидными парами Forex. Оптимальные таймфреймы – Н1-D1.

Плюсы и минусы уровней Фибоначчи как инструмента

Главное преимущество уровней Фибоначчи заключается в их универсальности. Самой теории, лежащей в основе этих инструментов, уже более сотни лет, и она уже десятки лет активно применяется для анализа на фондовом рынке, рынке Форекс, а с недавних пор – еще и для торговли криптовалютами. Однако универсальность инструмента позволяет ему быть актуальным вне зависимости от того, как изменился рынок, стал ли он более волатильным или, наоборот, спокойным.

Кроме того, в пользу инструмента играет широкий спектр его применения. Фибо-уровни можно использовать как для открытия новых ордеров, так и для поиска точек выхода из рынка.

Главным же недостатком индикаторов Фибоначчи является необходимость проведения предварительного анализа. Если другие компьютерные индикаторы достаточно лишь запустить на графике, и они устанавливаются в автоматическом режиме и сами начинают искать сигналы, то уровни устанавливаются вручную, и трейдер сам принимает решение, к каким точкам ему привязаться.

Уровни Фибоначчи станут отличным средством для получения прибыль на финансовых рынках для опытных трейдеров. Новичкам же не помешает для начала изучить основы волновой теории, а также освоить базовые приемы торговли от уровней, и только после этого начинать использовать различные инструменты Фибо.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Уровни Фибоначчи в трейдинге и стратегии торговли на их основе

Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.

Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:

• Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
• Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.

Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:

1. К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
2. Второстепенные – 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.

Определение и формула

Уровни Фибоначчи в трейдинге не относятся к классическим индикаторам, поскольку алгоритм для их расчета был определен еще в XIII веке, когда биржевой торговли, разумеется, не существовало. Впервые расчет произвел итальянский математик Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи, благодаря чему эти числа получили свое название.

Они представляют собой последовательность, в которой каждое последующее число получается путем сложения двух предыдущих. Первым в последовательности стоит 0, вторым 1, последнего числа нет, поскольку сложение может идти до бесконечности.

По расчету получаем: 0+1 = 1. Записываем это число на третьей позиции, получаем ряд:

Теперь складываем 2 последних числа: 1+1 = 2. Это четвертое число последовательности, получаем:

Снова складываем последние 2 числа: 1+2 = 3 – это пятое число, получаем ряд:

И так до бесконечности:

Изначально эта последовательность была выстроена для решения задачи о размножении кроликов «в идеальных условиях». В дальнейшем выяснилось, что последовательность Фибоначчи имеет отражение и во многих природных закономерностях. Например, именно так располагаются листья многих растений, семена подсолнечника, орехи шишек и т. п.

В трейдинге числа Фибоначчи описывают важные ценовые уровни, которые могут быть как поддержкой, так и сопротивлением для криптовалюты и других активов. На практике это означает, что цена, соприкасаясь с этими линиями, в большинстве случаев не просто пройдет мимо, а будет несколько раз соприкасаться с ними, в результате чего снова продолжит движение по тренду или развернется в противоположном направлении.

В этом примере видно, что несколько свечей подряд открывались и закрывались неподалеку от уровня 50,0 (в какой-то момент выше, в какой-то – ниже). При этом цена не образует четкий уровень, что вполне нормально – на графике практически никогда не формируется идеальных фигур или линий. В дальнейшем восходящий тренд возобновился – цена снова ушла вверх. Следовательно, этот уровень стал поддержкой.

Также из представленного рисунка видно, что в трейдинге используются не классические числа Фибоначчи, а значения, немного скорректированные под закономерности рынка:

• 0,0;
• 23,6;
• 38,2;
• 50,0;
• 61,8;
• 100,0.

Наиболее важными из них являются пограничные значения – 0,0 и 100,0, а также уровень 50,0. Пограничные числа определяют начало и конец тренда, т. е. его максимальную и минимальную точку (как для восходящего, так и для нисходящего). Значение 50,0 – это середина движения. Именно до этого уровня чаще всего доходит обратная волна коррекции, которую также называют откатом.

Обратите внимание! Иногда эти важные уровни также обозначают процентами, что логично: 0% – начало движения, 50% – тренд дошел до середины, возможна коррекция до этого уровня, 100% – текущая тенденция закончилась (или приостановилась).

История метода

Наверное, многим приходилось слышать о так называемой пропорции «золотого сечения», которая используется во многих сферах: математике, физике, биологии и даже искусстве. Это соотношение равняется числу 1,618 и обозначается как Φ.

Так, в правильной пятиконечной звезде значению Φ равны соотношения длин отрезков:

• красного к голубому;
• голубого к зеленому;
• зеленого к желтому.

Пропорция золотого сечения наблюдается и в строении тела и лица человека. Оценивая внешнюю привлекательность, мы обращаем внимание на соотношение размеров головы и туловища, правильность черт лица и др. И чем красивее кажется нам человек, тем более пропорции его лица и тела близки к значению Φ.

Число Φ выражается формулой:

В XII веке итальянский математик Леонардо Пизано, более известный как Фибоначчи (сын Боначчи), открыл некую закономерность чисел, описанную впоследствии в «Книге Абака». Его отец был моряком и часто путешествовал. Леонардо интересовался математикой и во время путешествий с отцом узнал о числовой последовательности, которая использовалась для стихосложения в древней Индии. Математик углубился в изучение данной закономерности и представил ее европейской науке, в результате чего последовательность получила название чисел Фибоначчи.

Данная последовательность представляет собой числовой ряд:

1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377….. и т.д. до бесконечности.

1. Каждое значение равно сумме двух предыдущих. Например, 5+8=13; 34+55=89.
2. Соотношение предыдущего члена к последующему является результатом, приближенным к значению 0,618: 34/55=0,618; 5/8=0,625. А обратное соотношение дает результат, близкий к числу Φ: 55/34=1,618; 144/89=1,618.
3. Соотношение значений члена последовательности к следующему через 1 близко к 0,382: 3/8=0,375; 34/89=0,382.
4. Деление на значение через 2 дает результат, близкий к 0,236: 89/377=0,236; 55/233=0,236.

Что такое КАФ и ЭВА.

ЭВА – Elliott wave Analysis или волновой анализ Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, потому что числа Фибо используют для оценки длительности волны.

КАФ – комплексный анализ Фибоначчи. Он появился как независимый от волнового анализ для глобальных рынков с высокой волатильностью. На рынке Форекс для торговли по КАФ используются в основном ценовые коррекции. Далее мы рассмотрим инструменты КАФ – уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ – поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используются как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить любые уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.

Для чего нужны уровни Фибоначчи

Как применяются эти соотношения в современной практике?

1. Числа Фибоначчи используются в экономике при изучении циклических колебаний (прогнозирование рецессии, ее длительность, сколько продлится период восстановления и т.д.).
2. По уровням Фибоначчи определяются направления тренда в биржевой торговле (фондовый рынок, Форекс, криптовалюты). Значения коэффициентов 0,236, 0,382 и 0,618 преобразуются в проценты и наносятся на графики в виде горизонтальных линий для определения примерной величины отката цены.

После резкого скачка цены в любую сторону, как правило, следует откат на определенное количество пунктов вниз или вверх (в зависимости от направления тренда). Данное правило знают профессионалы фондового рынка и успешно используют для ограничения рисков.

Как это работает в техническом анализе

Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временныезоны, дугиФибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

На фондовом рынке коррекционные уровни Фибоначчи строятся по тому же принципу, как и на рынке Форекс. К примеру, если стоимость акций растет, то перед очередным движением вверх наступает кратковременный откат. Так, если цена бумаги составляет 100 руб., то перед тем, как вырасти до 150 руб., вероятнее всего, произойдет откат до 75 руб.

Коэффициенты 23,6%, 38,2% и 61,8% служат для прогноза уровня восстановления. Т.е., в нашем примере, если цена составила 100 руб. и пошла вниз, то восстановление должно начаться примерно на отметке 76,4 руб. (100-23,6%). Если ценная бумага отличается высокой волатильностью, то используются коэффициенты 38,2 или 61,8.

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

Бинарные опционы – это контракты с фиксированной прибылью, которая обеспечивается при достижении определенного условия. Если условие не выполнено, трейдер не получает ничего. Так, мы прогнозируем, что доллар завтра будет стоить 80 руб., и ставим на это 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.). Если завтра доллар дорожает до 81 руб., мы получим прибыль, если нет – 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) будут потеряны. Таким образом, бинарный опцион – это своего рода пари.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи для бинарных опционов, зависит от типа опциона:

• опцион пут – заключаем контракт в момент, когда цена пересекла уровень поддержки;
• опцион-колл – приобретаем актив, когда пробит уровень сопротивления.

Если на графике мы выстроили первую линию вверх, а локальный максимум обвалился, следует удалить уровни, выстроенные изначально, и нанести новые. При этом локальный минимум останется на той же отметке, а максимум будет обновлен.

Вот пример для нисходящего тренда. Здесь уровнем сопротивления является линия с отметкой 23,6. После пробоя этого уровня цена продолжила движение вниз.

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Суть построения сетки Фибоначчи вы уже поняли. Теперь сформулируем краткую инструкцию к применению, как правильно натягивать уровни Фибоначчи в трейдинге:

1. Определяем границы тренда. Мы помним, что таймфреймы обозначаются буквами (H-час, D-день, W-неделя и т.д.). Выделяем экстремумы (минимумы и максимумы, достигнутые ценой перед разворотом и коррекцией). Для нахождения этих точек необходимо выстроить уровни поддержки и сопротивления.

1. Растягиваем сетку от начала до конца движения. При восходящем тренде – от минимума к максимуму, при нисходящем – наоборот.

На рисунке ниже (нисходящий тренд) коррекция началась в точке В:

Следующая коррекция наблюдается в точке D. Таким образом, растягиваем сетку от А до D. Точка Е (чуть ниже уровня 61,8) – линия сопротивления, после ее достижения коррекция закончилась. Далее движение вниз восстановилось.

Уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

Стратегия для торговли криптовалютой в общих чертах аналогична стратегиям для Форекс и фондового рынка. Единственной отличительной особенностью является то, что точность будет немного ниже ввиду того, что криптовалюты характеризуются повышенной волатильностью.

На практике входить в рынок следует на уровнях 23,6%, 32,8%, 50%, 61,8% и 76,4%. Стоп-ордера рекомендуется выставлять на следующем уровне. Например, при открытии сделки на отметке рядом с уровнем 50% (восходящий тренд) стоп-лосс устанавливается на уровне 32,8%.

Плюсы и минусы

Оформим в таблице достоинства и недостатки торговли по уровням Фибоначчи:

Простота. В квике и других торговых системах уровни Фибоначчи встроены в панель инструментов	Иногда возникают сложности с определением начала направления тренда
Подходит для рынка ценных бумаг, в т.ч. деривативов, Форекс, криптовалют	Алгоритм не очень хорошо работает на флэтах
Хороший способ для определения точки входа и выхода, установки стоп-ордеров, определения уровней поддержки и сопротивления	Невысокая вероятность прогноза на дневных и часовых таймфреймах
Инструмент позволяет «набить руку» (овладеть навыком) за небольшой период
Уровни Фибоначчи работают на любых временных промежутках

Числа Фибоначчи на финансовых рынках

Значения уровней Фибоначчи встроены в большинство торговых терминалов в качестве инструментов анализа изменения цены и прогнозирования рисков. Эти значения используются при построении уровней поддержки и сопротивления, прогнозирования точек начала и окончания импульсов. Фибо-уровни и коэффициенты используются в зависимости от торговой стратегии, а также в зависимости от волатильности финансового инструмента.

Так, для акций с высокой волатильностью, а также при резких колебаниях рынка может применяться уровень 61,8%. Для инструментов, менее подверженных влиянию извне, используется уровень 23,6% и т.д. Как работают уровни Фибоначчи в трейдинге – рассказываем далее.

В чем суть уровней Фибоначчи в трейдинге

Горизонтальные линии, представляющие собой индикаторы уровней Фибоначчи, наносятся на биржевой график с использованием пункта меню торгового терминала. Для чего это делается?

Предположим, мы хотим войти в рынок и видим, что произошел резкий скачок цены вверх. Опытные трейдеры знают, что если покупать актив по этой цене, велик риск убытка, потому что за повышением, скорее всего, последует откат. Целесообразнее дождаться момента, когда цена немного откатится назад, и тогда открыть позицию.

Очень часто такие откаты происходят в пределах 23,6% или 38,2%. Помимо этих коэффициентов, на графике еще присутствует индикатор «50%», который является «пограничным». А вот если цена откатилась на 61,8% и более – скорее всего, тренд изменит свое направление.

Существует еще уровень 76,4%, который используется довольно редко, т.к. подобные откаты бывают, как правило, при вмешательстве внешних факторов. А в этом случае уровни Фибоначчи следует использовать с осторожностью и в совокупности с другими инструментами анализа.

Простейшее определение чисел Фибоначчи

В первую очередь теоретическая часть. Числа Фибоначчи простыми словами — это последовательность чисел, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Началом последовательности, как правило, выступает единица, но в некоторых версиях и 0.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Как видите, ничего особо сложного тут нет:

• 1 + 1 равняется 2;
• 1 + 2 равняется 3;
• 2 + 3 равняется 5 и т.д.

Ещё один важный факт — отношение каждого числа к предыдущему будет стремиться к числу 1,618, более известному, как «Золотое сечение». Например, если мы разделим 55 на 34, то примерно получим 1,617, чем больше числа, тем ближе будет к 1,618.

Для общего понимания этой последовательности не требуется знаний математических формул, достаточно уметь складывать числа на школьном уровне. Теперь вы примерно понимаете, о чём идёт речь. Какое именно отношение числа Фибоначчи имеют к трейдингу, я расскажу в следующих разделах, а пока немного истории.

Краткая история чисел Фибоначчи

Согласно общепринятой версии, числа придуманы Леонардо Пизанским, легендарным математиком средневековой Европы. Сама последовательность была изложена в Книге Абака в 1202-м году в виде задачи по вычислению популяции кроликов.

Почему именно Фибоначчи? В действительности сам математик себя никогда так не называл. Такое прозвище было дано позднее от словосочетания «filius Bonacci», которое писалось на обложке Книги Абака, буквально обозначавшее «сын Боначчо».

Интересный факт: наиболее вероятно, что сама последовательность чисел была придумана гораздо раньше, но официально зафиксирована в книге лишь у Фибоначчи. Как указывают многие источники, большую известность последовательность Фибо-чисел имела в древней Индии, и это было гораздо раньше, чем жил Леонардо Пизанский.

Дополнительные уровни

Читая форумы, постоянно вижу, что большинство трейдеров использует лишь основные уровни – 38.2%, 50% и 61.8% линейки фибо. Поэтому хочу поделиться своими наблюдениями…. Я в торговле использую не только основные уровни, но и дополнительные, такие как 78.6%, 86% и 94.2%.

Итак, дополнительные уровни, так же указывают на уровень завершения коррекции, и, как правило это далеко не самые слабые уровни, как считают многие, присваивая основным уровням силу по нарастанию.

Об этих мало используемых уровнях мало написано, но они упоминаются в работах Гартли и Пессавенто…. И довольно успешно работают…

Но, как говорят многие, и я в том числе, торговать необходимо по тренду, ловить коррекции дело неблагодарное. Большинство трейдеров видя, что цена пробила 62 уровень фибо, думают, что коррекция переросла в новое движение. И поэтому не входят в рынок, либо открываются по направлению пробоя. Но цена, дойдя до дополнительных уровней, начинает консолидироваться либо совершает обратный прыжок и уходит по направлению предыдущего движения. Это касаемо 78.6% и 86% уровней.

А 94.2% уровень я использую как уровень, который говорит, что уже точно не коррекция…Итак.

Все уровни фибо, можно использовать как точки входа. Можно входить от каждого уровня, но это не безопасно, увеличивается возможность получения убытка. Поэтому, используйте линейку фибо, как дополнение к своей торговой тактике, и если на каком либо уровне фибо есть еще и дополнительные индикаторы – средние скользящие, пивот поинты, то такие входы будут более безопасными. И определяйте цели по своей ТС.

Коррекционные уровни Фибоначчи

В принципе, что такое уровни коррекции Фибоначчи, вы уже знаете – это горизонтальные линии со значениями 23,6%, 38,2% и т.д. Эти линии используются для размещения стоп-ордеров.

Если цена пробила линию со значением 50% – это говорит о возможном развороте тренда. Хотя некоторые считают такой откат вариантом нормы. Напомню, что уровень в 50% не относится к последовательности Фибоначчи, но применяется всегда в совокупности с другими значениями и служит критерием для определения рисков изменения цены в неблагоприятном направлении.

На графике линии со значениями ниже 100% (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%) относятся к так называемой «коррекционной сетке» Фибоначчи.

Уровни коррекции или уровни ретрейсмента.

Коррекция или ретрейсмент (retracement по английски = откат) – это движение против существующего тренда. Коррекция “съедает” часть трендового движения. Для уровней коррекции чаще всего используют следующие числа Фибоначчи:

• 38,2% от предшествующего трендового движения
• 50%
• 61,8%
• 78,6%

Уровни коррекции строятся по теням свечей, то есть по их максимальным или минимальным точкам. Для того, чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд. Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии, в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если вы сомневаетесь, индикатор ZigZag pro поможет с определением верхней и нижней точек трендовой линии. Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращайте внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строите уровни. При нисходящем тренде 0% – внизу, а 100% – наверху. При восходящем тренде – наоборот. Для тех, кто путает стороны или привык строить уровни коррекции всегда в одном направлении, в торгово-аналитической платформе ATAS есть возможность отобразить уровни зеркально в одно касание.

Фибоначчи в тренде вверх

Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Как видим, весь комплект присутствует.

Теперь возьмем дневной график AUD/USD и протянем нашу сетку между двумя свингами.
Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Выглядит это вот так.
В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236.

Фибоначчи в тренде вниз

Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. График EUR/USD, 4-часовой ТФ. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный.

Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня — 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом. Их основное предназначение — в роли временных поддержки и сопротивления.

Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Нет. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности. Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн коррекции – это движение между незначительными уровнями коррекции, после которого цена чаще всего двигается к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена. Мы не будем подробно останавливаться на всех паттернах. Приведем один пример, который называется IP2 или ценовое движение между уровнями 38,2 и 14,6. Теоретически этот паттерн выглядит следующим образом:
Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.
Мы опять построили трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точке 1 и 2 цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает о том, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8, что мы и видим в точке 4. Уровень 61,8 является ключевым уровнем. При его пробое предыдущий тренд сломлен.

Коррекция Фибоначчи и японские свечи

Мы уже соединяли уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением, а также с линиями тренда. Давайте не будем останавливаться и добавим в наше меню японские свечи.

Уровни Фибоначчи — они и в Африке уровни. По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней.

Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да — где в него входить? Воспользуемся уровнями коррекции и проверим.

Видим, как цена чешет себе вверх, вот дела, а где же нисходящий тренд, как-то не наблюдается. Последняя свеча вообще, полная бычья, у самого уровня 0.618. Не похоже, что он удержится. Наблюдаем дальше.

Сюрприз — цена не смогла пробить этот уровень. Мало того — мы видим образование красивейшей свечи доджи прямо у уровня 0.618. Вы и сами помните, что это и свеча сомнений и, в ряде случаев, свеча разворота. Вполне вероятно, что уровень устоял, а все трейдеры пожирают глазами этот доджи.

И хотя это не гарантия разворота, шансы — а в трейдинге все зависит от вероятностей — выглядят весьма недурно.

Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец — цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки. Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле.

Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого — первый кандидат. Добавим к ним паттерны price action – будет еще лучше. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов.

Импульсные уровни Фибоначчи

Импульсные уровни размещаются на значениях выше 100% и тоже соответствуют последовательности Фибоначчи: 123,6%, 161,8% и т.д.

Эти линии, называемые «второй сеткой», необходимы для определения импульса. Значения размещаются на максимуме или минимуме импульсов.

Так, если коррекция составила примерно 38,2%, то следует ожидать импульса на минимальном уровне 161,8% и максимуме – 261,8% от коррекции. Эти значения определяются трейдером. При приближении цены к 161,8% целесообразно забрать прибыль или передвинуть стоп-ордер в безубыточную зону.

Уровни проекции

Проекция – это движение, состоящие из двух волн – трендовой и коррекционной. Начало проекции в минимальной или максимальной точке, где цена развернулась. Значимые уровни проекции для Форекс:

• 61,8 – при возврате к этому уровню после его пробоя, он выступает сильной поддержкой/сопротивлением
• 100
• 161,8 – один из самых значимых уровней, где происходят развороты на всех масштабах – от часового до месячного таймфрейма.
• 261,8

В ATAS уровни проекции можно измерить с помощью инструмента “расширения Фибоначчи”, доступного в верхнем меню. Пример на 4-х часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Точки 1 и 2 – начало и конец трендовой волны. Точки 2 и 3 – начало и конец корректировочной волны. По этим трём точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда.

Как правильно натягивать уровни Фибоначчи в трейдинге

Множество вопросов обычно вызывает именно построение уровней Фибоначчи. Когда я только начинал торговать, мне они казались чем-то сложным, но как оказалось, с ними работать даже проще, чем с фигурами или каналом. Главное понимать, что такое экстремумы и «на глаз» уметь определять границы колебаний. Вот как это делается на примере терминала MetaTrader 4.

Шаг 1. Определяем границы движения

В первую очередь нужно определить, где растягивать сетку Фибоначчи. Как правило, это вызывает проблемы у новичков. Для примера я взял график H4 EURUSD на момент написания и выделил красными стрелками важные экстремумы.

В указанном примере сетку Фибоначчи можно строить между следующими точками:

• 1-2 (для коррекции 2-3);
• 3-4 (для коррекции 4-5);
• 4-5 (для коррекции 5-6);
• 7-8 (для коррекции 8-9);
• 9-10 для последнего движения вниз.

Более глобальные сетки:

• 1-4 для коррекции 4-7;
• 5-10 для последнего движения вниз.

Важно: когда на рынке коридор, т.е. нет направленного тренда, и цена движется между двумя горизонтальными уровнями, то уровни Фибоначчи для трейдинга использовать не следует. Например, в момент движения в точках 5-6-7, когда откаты были слишком низко.

Шаг 2. Выбираем инструмент Фибоначчи

Сетка по умолчанию располагается в верхней панели со значками в виде линий с буквой «F».

Если значка там не находится (удалили случайно), то найти инструмент можно также через меню «Вставка», выбрав раздел «Фибоначчи» и инструмент «Линии».

Переходим к самому процессу построения.

Шаг 3. Растягиваем сетку от начала движения к его концу

Строить нужно от начальной точки движения:

• если тренд вверх, то от минимума к максимуму;
• если вниз, то от максимума.

Важно: в MetaTrader 4 при построении нужно зажимать левую клавиши мыши, не отпуская её. Если отпустите, то у вас просто появится микросетка.

Я построю глобальные линии между точками 5-10 вышеуказанного графика EURUSD. В результате, у вас должно получиться так.

По умолчанию цвет стоит жёлтый с тонкими линиями. Это не очень удобно, вы можете изменить цвета в свойствах, щёлкнув правой кнопкой мыши по красной пунктирной линии.

Советую не пренебрегать эстетикой в наглядности на своих графиках, так как это помогает меньше напрягать психику и лучше видеть торговые идеи. Особенно это касается линий Фибоначчи, когда они построены сразу на нескольких движениях одного инструмента.

Мы разобрали построение и применение основных фибо-инструментов в терминале МТ4 в отдельной статье (уровни, веер, временные зоны и т.д.).

Как нанести уровни Фибо на график

Для чего они нужны на форекс? Представим, что у нас есть какой-то тренд.

Нам нужно определить, когда же лучше всего войти в этот тренд. Уровни коррекции Фибо дают нам возможность определить потенциальные уровни, где коррекция нашего восходящего тренда будет сменяться на тренд вверх. Тогда мы сможем закупиться и получить прибыль.

Допустим, что у нас началось движение вверх:

Мы решили, что сейчас начнётся бычий тренд и теперь нужно решить, где входить в рынок.

Нужно заранее определить, где закончится коррекция.

Для этого воспользуемся инструментом, который в Metatrader 4 называется линии Фибоначчи.

Расположен он по умолчанию на панели инструментов:

Так же его можно найти в меню «Вставка – Фибоначчи – Линии»:

Для тренда восходящего нам необходимо отметить низшую точку, где тренд начался:

И не отпуская кнопку мыши, провести сетку до того момента, где, по нашему мнению, началась коррекция:

Мы получаем уровни 38.2, 50, 61.80 и 78.6. Значения – это процентное выражение. Если взять весь отрезок, который мы использовали для построения сетки, то это будет 100%. Проще говоря, уровень 38.2 – это 38.2% от всей длины отрезка.

По умолчанию, уровни коррекции Фибоначчи будут выглядеть вот так:

У нас добавляется уровень 23.6, который я считаю крайне незначительным и не советую использовать его в торговле вообще. Также отсутствует уровень 78.6, потому что он не является частью последовательности Фибоначчи, но это квадратный корень из 0.618, который тесно связан с этой последовательностью. Очень часто на этом уровне происходят развороты, отскоки и поэтому его нужно принимать во внимание.

Практика применения Фибо

Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.

У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:

Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве “пружины”:

Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.

Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.

А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.

Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?

Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:

Минимум тренда остаётся тем же.

И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:

А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:

Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.

Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.

Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.

В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:

В первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.

Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:

А потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:

И как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:

Уровни Фибо отрабатываются не всегда. Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции.

Как правильно «натягивать» уровни Фибоначчи на графике валютной пары?

Часто трейдеры, у которых нет предыдущего опыта использования инструментов Фибоначчи, беспокоятся о том, что «делают это неправильно», а затем вообще прекращают их использовать. Уверяем, что когда дело доходит до рисования уровней, нет хороших или плохих способов. Каждый трейдер использует уровни Фибоначчи немного по-своему.

Уровни Фибоначчи основаны на процентах (%), что означает, что даже если вы рисуете их по-разному, они часто сходятся правильно.

Шаг 1 — Найдите движение от А до В

Чтобы использовать уровни Фибоначчи, необходимо определить движение “от А до B”, к которому будет применен инструмент. Что значит «от А до B»?

• A = начало нового ценового движения ли тренда. Обычно это точка является максимумом или минимумом свинга.
• B = место, где цена останавливается и начинает двигаться в противоположном направлении(корректируется).

Примеры типичных движения от А до B:

Теперь давайте применим инструмент уровни Фибоначчи для движения от А до В. Для этого выберите инструмент Фибоначчи в вашей платформе. Например, в терминале Метатрейдер: Вставка —> Фибоначчи —> Линии.

Кстати, если в инструменте «Линии Фибоначчи» и «Расширение фибоначчи» во вкладке «Уровни фибоначчи» к описанию уровня (к примеру: уровень — 0,382) к значению 38,2 добавить добавить символы %$, то инструмент будет показывать также значение цены на этом уровне. Видеть цену удобно, например, для размещения отложенного ордера на этом уровне (об этом ниже).

Далее выбираем пункт “А”, затем протягиваем до “B” .

На рисунке выше показано, как правильно натянуть уровни Фибоначчи на движение от А до B.

Шаг 2 – Найдите точку коррекции — С

После того как вы определили движения от A до B и натянули на него линии Фибоначчи, найдите точку С, где:

• C = точка, в которой коррекция заканчивается, а цена возвращается к первоначальному направлению.

Как вы можете видеть, первые 3 графика на рисунке ниже показывают типичное движение ABC с откатами Фибоначчи. Точка C является очевидной на всех трех графиках, а цена отскакивает именно от уровней Фибоначчи:

На четвертом графике показан сценарий, в котором цена не вернулась к точке B, а вместо этого пробила уровень A (100%). Важно понимать, что цена на всегда останавливается на уровне Фибоначчи и разворачивается. Однако, как видно на четвертом графике, инструмент Фибоначчи можно использовать для определения областей поддержки и сопротивления. Посмотрите, как цена реагирует на эти уровни.

Советы для начинающих.

1. Просто возьмите инструмент «Линии Фибоначчи» и попробуйте разместить их в разных местах, наблюдая за реакцией цены. Обычно, чем больше цена отскакивает от уровня, тем важнее уровень Фибоначчи.
2. Вы не сможете использовать коррекцию Фибоначчи каждый раз, когда захотите понять почему цена движется так, а не иначе. Если вы не можете установить уровни Фибоначчи, не пытайтесь их придумывать. Лучшие и полезные уровни Фибоначчи — это те, которые вам не нужно долго искать.

Как строить сетку Фибоначчи на графике

Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.

Работа с живым графиком

В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.

На графике выбирается явновыраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.

На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).

Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:

• Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
• Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
• Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.

При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.

Фибо уровни в MetaTrader 4

Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явновыраженное движение и слева направо растягиваются линии.

Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстноеменю. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:

• Общие – выбирается тип линий, их цвет.
• УровниФибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
• Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
• Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.

Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.

Торговые сигналы: как применять линии Фибоначчи

Анализ фигуры (линий) Фибоначчи достаточно прост – необходимо определить тренд и посмотреть, как реагирует цена криптовалюты при пересечении важных уровней, в особенности 50,0. Однако изначально возникает другой вопрос – как натянуть эти линии (их иногда называют сеткой) на график.

Для этого необходимо научиться увидеть текущую тенденцию на рынке, ее начало и завершение.

Как натянуть сетку

Тренд, т. е. направление движения цены – фундаментальное понятие трейдинга. Научиться определять его начало и окончание – главная задача любого трейдера. Однако конкретных способов и тем более расчетных формул для этого не существует, поскольку рынок до конца непредсказуем. К тому же понятие тренда имеет четкую привязку ко времени, например:

• за последний месяц наблюдается восходящий тренд биткойна;
• за последнюю неделю – боковой (флэт);
• за последний день – нисходящий;
• за последние 4 часа – опять восходящий.

Поэтому натягивание сетки Фибоначчи осуществляется по таким правилам:

1. Четко определяется точка начала и точка окончания тренда.
2. Нулевая линия становится в начало (0,0).
3. От этой линии сетка тянется до окончания (100,0).
4. Остальные уровни распределяются автоматически.

Обычно для работы с этим инструментом используются достаточно крупные таймфреймы на уровне от часового H1 до недельного W1 и даже месячного Mn. Более мелкие интервалы (минутные, 5-минутные и даже 30-минутные) применять не стоит.

Чаще всего они отражают только незначительные колебания внутри дня, за которыми можно не увидеть общей глобальной картины. В результате трейдер будет думать, что криптовалюта пошла вниз, в то время как на самом деле она идет вверх, но временно скорректировалась в обратном направлении.

Таким образом, стоит следовать принципу: «от общего к частному», т. е. от более глобальной тенденции к локальным трендам. На практике это выглядит так:

1. Трейдер заходит на достаточно крупный таймфрейм – например, H.
2. Определяет последнюю тенденцию.
3. Ставит сетку в начало и тянет до конца (высшая или низшая точка).
4. Переходит на более мелкие таймфреймы для анализа ситуации и нахождения возможной точки входа в рынок.

Например, на H4 тренд выглядит так:

Аналогичный график (за то же время) на H1 выглядит так:

В данном случае трейдеру остается ждать развития ситуации, а именно 2 сигналов:

1. Дойдет ли цена до одного из важных уровней Фибоначчи (особенно 50,0).
2. Если дойдет, то как она отреагирует – пробьет или отскочет и вернется назад.

В данном случае видно, что цена дошла до уровня 38,2, дважды протестировала его и снова пошла вниз. Значит, это уровень сопротивления, благодаря которому можно получить прибыль, открыв ордер на продажу SELL.

Если же посмотреть еще дальше, можно увидеть, что в результате цена пробила уровень 38,2 – движение пошло против тренда.

Следовательно, ранее использованная сетка Фибоначчи уже не действует, поэтому нужно строить новую.

Из этого рисунка видно, что пока ни один уровень не играет особой роли, поскольку цена уверенно пробила все линии сетки и пошла вверх. Поэтому нужно снова ожидать соприкосновения с этими уровнями либо строить сетку Фибоначчи заново. На этом принципе и построено большинство стратегий с использованием этого инструмента.

Обратите внимание! Уровни 0,0 и 100,0 могут располагаться в любом порядке – 0,0 снизу, 100,0 сверху или наоборот. Принципиального значения это не имеет – трейдеру просто стоит иметь в виду, что это границы тренда.

Как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге

Рассмотрим в качестве примера рис. 3. На нем имеется четко сформированный минимум, от которого начинается восходящий тренд. Именно этот минимум и будет начальной точкой контрольного отрезка сетки Фибоначчи. Этот отрезок красный и его конечная точка находится на последнем сформированном максимуме. Развернувшись от него вниз, котировка довольно быстро пробила уровень 23,6, что уже можно считать за признак завершения восходящего тренда. В момент пробоя можно было открывать короткую позицию до уровня 50, на котором должна образоваться коррекция, а затем котировка может двинуться и дальше вниз, но если только фундаментальные факторы не противоречат этому.

Пример, как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге.Следует учитывать, что сетка Фибоначчи может несколько раз перестраиваться, поскольку на каждом тренде формируются несколько коррекций. Поэтому, пока не произошло пробитие уровня 23,6, входить в рынок в сторону нового тренда не рекомендуется. Соответственно, пока происходит формирование текущего тренда, сетка Фибоначчи может перестраиваться несколько раз.

Сигналы для покупки и продажи

После построения сетки можно достаточно легко определить сигналы для открытия ордеров:

1. Покупка BUY – развивается восходящий тренд. Цена делает откат (наиболее сильный сигнал – до уровня 50,0) и снова продолжает расти.
2. Продажа SELL – наблюдается нисходящий тренд. Цена делает откат в противоположном направлении (наиболее сильный сигнал – до уровня 50,0), затем снова продолжает падать.

Важно! Откат может идти и до других ценовых уровней – 23,6, 38,2 или 63,8. Причем чем больше криптовалюта тестирует тот или иной уровень (и при этом не может пробить его), тем сильнее эта линия, и тем сильнее сигнал для входа в рынок.

Stop-loss и take-profit

Для фиксирования возможного убытка и прибыли в большинстве случаев применяются классические правила:

1. Stop-loss необходимо поставить немного выше или ниже точки начала формирования тренда – соответственно нисходящего и восходящего.
2. Take-profit можно установить как минимум по ближайшему уровню Фибоначчи либо по следующей линии сетки (более рискованная торговая стратегия).

Например, в этом случае наблюдается восходящий тренд, сетка Фибоначчи соединяет его начало и конец. Вход в рынок произошел после теста уровня 50,0, причем свечи даже немного пробили его, что нормально, потому что идеальных фигур не существует. Далее график опять пошел вверх, поэтому трейдер открывает ордер BUY.

Уровень stop-loss устанавливается ниже локального минимума – наиболее низких значений (по теням свечей). Уровень take-profit – по ближайшему уровню, который еще не прошла цена – в этом примере 23,6. Однако можно зафиксировать прибыль и по достижении уровня 0,0, но этот вариант несет больше рисков.

Важно! В своей стратегии важно придерживаться одинаковых правил. Например, размер максимального убытка не должен превышать 3% от суммы депозита. Прибыль же можно фиксировать после прохождения ценой 20-30 пунктов.

Основы трейдинга по уровням Фибоначчи

Самый популярный и классический способ трейдинга по Фибоначчи — отбой от уровней при коррекции. Важно выбрать конкретную модель, например, как торговал я от 61,8%. Это поможет избежать ложных входов в сделку.

• стоп-приказ — за начало движения 100% по Фибоначчи;
• тейк-профит — за конец движения 0%;
• таймфрейм — любой, желательно от M5 до H4;
• риск — не более 2% на сделку в зависимости от вашей системы.

Приблизительное число прибыльных сделок — 55-60% при соотношении риска к убытку 1 к 1,2. Естественно, что вход по направлению локального тренда, это подразумевает сама модель по проценту коррекции.

Как видите, цена довольно чётко тестирует 61,8% на EURUSD. Из своего опыта скажу, что это вполне рабочая стратегия, она даёт весомый профит и близка к профессиональному уровню. Лично я на практике выполняю примерно тоже самое, но мне уже не требуется строить Фибоначчи, чтобы увидеть конец коррекции. Эти зоны я уже вижу «на глаз».

Совет: не входите в сделку сразу, когда цена дойдёт до 61,8%, лучше подождать подтверждения. Нужно, чтобы образовалась свеча с длинным хвостом или консолидация. Бежать впереди паровоза — типичная ошибка начинающих.

Другие способы торговли по Фибоначчи разобрали в этой статье. Они простые, без использования «экзотических» спиралей, вееров и т.п.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

• 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
• 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
• 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
• 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
• 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили индикатор Ишимоку. Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

• никогда не пользуйтесь одной торговой стратегией, совмещайте 2-3 простых системы;
• не переторговывайте, не стремитесь как можно чаще открывать ордера, делайте упор на качество, а не на количество;
• старайтесь работать на таймфреймах не менее 1Н, пусть это кажется скучным и неприбыльным – успешные инвестиции чаще вызывают зевоту, а не аплодисменты, как говорил Уоррен Баффетт;
• никогда не забывайте про экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой развернувшегося после публикации тренда;
• ведите статистику сделок – тщательно записывайте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные, в чем вы наиболее успешны, а что необходимо подтянуть;
• повышайте свой уровень опыта и знаний – любая замеченная книга о межбанковском рынке должна вызывать у вас интерес.

Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

Как добавить линии в терминале: ТОП видов индикатора

Сетка Фибоначчи используется чаще всего, поскольку это полноценный и вполне понятный инструмент анализа рынка. Добавить ее в терминале очень просто:

1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
2. Затем – «Объекты».
3. И выбрать «Линии Фибоначчи».

Но наряду с ними применяются и другие разновидности этого инструмента – веер, дуги, канал, расширение и временные зоны.

Инструкция по добавлению веера следующая:

1. Зайти в раздел «Вставка».
2. Выбрать «Объекты».
3. Перейти в меню «Фибоначчи».
4. Нажать «Веер».

Он наносится точно так же – от начальной точки тренда до конечной. В результате действительно получается фигура, похожая на веер. В этом случае в основе будут те же уровни, кроме 0,0 и 100,0. Однако они идут не горизонтально, а по направлению тренда.

Благодаря этому наглядно можно увидеть, что как только свечи пробивают все 3 линии, это явно говорит о смене тенденции на противоположную.

Инструмент добавляется по аналогичной схеме.

В результате линии Фибоначчи превращаются в дуги. Зачастую они очень близки к прямым. Поэтому чтобы убедиться в том, что это действительно дуги, необходимо значительно уменьшить масштаб графика.

Трактовка индикатора точно такая же: необходимо дождаться, когда цена коснется важного уровня и посмотреть, как пробьет ли она его либо отскочит назад.

Важно! Поскольку дуги примерно совпадают с уровнями сетки, особого практического значения они не имеют. Начинающим трейдерам рекомендуется начать тренироваться именно с сетки – классических прямых линий.

Канал

По такой же схеме в терминал можно добавить канал.

В результате на графике появятся те же линии, но они будут направлены под углом и идти параллельно друг другу, показывая направление тренда.

Правила применения этого инструмента точно такие же, как, например, у веера или классической сетки. Но в отличие от веера, этот вид индикатора показывает каналы, в границах которых идет цена. При достижении верхней линии можно открыть краткосрочную позицию SELL, нижней – BUY.

Расширение

Еще один вид – расширение.

Расширение четко показывает трендовую линию, определяет начало и окончание развития тенденции. Также по углу между красной и черной линиями можно судить о скорости движения: чем острее угол, тем медленнее развивается тренд. И наоборот: чем ближе угол к прямому (90о), тем резче идет движение.

Временные зоны

И последняя разновидность – это временные зоны, т. е. зоны времени.

Они определяют определенные промежутки времени, через которые возможно повторение цикла – например, очередной откат цены, возврат к текущему тренду и т. п.

На практике временные зоны также используются не слишком часто. Причина в том, что они не дают конкретных торговых сигналов и не позволяют выставить отложенные ордера.

Обратите внимание! Добавить сетку и другие инструменты Фибоначчи можно и на живом графике. Для этого необходимо зайти в программу и нажать указанный значок на панели слева, после чего выбрать нужный вид индикатора. Как видно, в этом сервисе доступно еще больше разновидностей. Однако в основном трейдеры используют именно сетку.

Как выбирать движения для построения Fibo levels

На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:

1. С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
2. Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
3. По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.

Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.

Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.

В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.

Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.

Как определить конец движения

С помощью этого инструмента можно определить и окончаниекоррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.

Определение окончания коррекционного движения

Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.

Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.

Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.

Определение целевых уровней с помощью Фибо линий

Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:

1. По стандартным Fibo levels.
2. С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.

При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.

Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:

• Первая точка – предыдущий коррекционный минимум.
• Вторая – трендовый максимум.
• Третья – следующий коррекционный минимум.

На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.

В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.

Как торговать по уровням Фибоначчи

Теперь сформулируем основные этапы торговой стратегии с использованием уровней Фибоначчи.

1. Определение состояния рынка (тренд или flat).
2. Определение границ диапазона, экстремумов и точек окончания коррекции. Нанесение и растягивание сетки.
3. Построение уровней поддержки (сопротивления) для размещения стоп-ордеров. Для этого хорошо подходит веер Фибоначчи. Пока цена находится в пределах лучей веера, дальнейшее направление движения не определено. Как только произойдет выход за крайние лучи, можем считать, что движение в этом направлении продолжится

Последовательность Фибоначчи

Если ознакомиться с заметками в деловых журналах Нью-Йорка 80-х годов прошлого века, в которых освещались успехи ранее неизвестного трейдера Билла Вильямса, то становится очевидно, что до разработки собственной стратегии он активно применял на практике волновую теорию Эллиота, веер Ганна, последовательность Фибоначчи. Можно предположить, что именно теория Фибоначчи стала толчком для развития идеи фрактальности финансовых рынков.

Последовательность чисел Фибоначчи идеально объясняет структуру развития вселенной. С этим солидарны физики и математики.

Данная последовательность состоит из чисел, каждое следующие из которых является суммой двух предыдущих:

• 1+1=2;
• 2+1=3;
• 3+2=5 и так далее.

Таким образом получается следующая последовательность чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Важно обратить внимание на некоторые значимые моменты:

• соотношение меньшего числа к большему составляет ровно 0,618 (это значение в математике принято называть числом «Фи»);
• если разделить число из последовательности Фибоначчи на стоящее перед предыдущим, то получится 0,382;
• соотношение третьего члена последовательности к исходному составляет 0,236;

диапазон между 0,236 и 0,618 принято называть параболой Фибоначчи, посредством правильного применения которой возможно с точностью прогнозировать динамику ценообразования финансовых инструментов и определять целевые уровни.

Сейчас в сети довольно популярны образовательные курсы для начинающих трейдеров, в общую программу которых входит изучение уровней Фибоначчи. Стоит сказать, что стоимость подобного обучения варьируется в диапазоне от 20 000 до 150 000 RUR. Уровни Фибоначчи на подобных курсах рассматриваются лишь вкратце. Начинающим трейдерам только говорят о существовании такого аналитического инструмента и поясняют как на платформе МТ4 растянуть сетку ценовых уровней. Для эффективного применения данного инструмента в торговле этих знаний явно недостаточно.

Существуют даже специализированные курсы и онлайн вебинары, на которых «опытные трейдеры» рассказывают о секретах применения последовательности Фибоначчи на практике. Их стоимость составляет порядка 1000 USD. Давайте посмотрим, за что «гуру» онлайн трейдинга берут с новичков такие деньги.

Секреты применения уровней Фибоначчи, о которых вам не расскажут

Уровни Фибоначчи в трейдинге – это надежный аналитический инструмент. Как правильно использовать эти уровни в техническом анализе графика? Существует несколько наиболее действенных методов применения данного инструмента. Рассмотрим 2 наиболее простых из них, но очень результативных.

ГЭП и Фибоначчи

Стратегия заработка на ценовом разрыве (ГЭП) довольно популярна среди трейдеров Форекс. Торговлю по гэпам можно назвать самым простым методом заработка, при использовании которого прогноз успешно реализуется в 80% случаев. Как это можно использовать в бинарных опционах и для чего потребуется сетка Фибоначчи?

Суть идеи торговли на ценовых разрывах проста: на выходных банки не работают, однако естественные экономические процессы из-за этого не останавливаются. В результате в момент открытия рынка в ночь с воскресения на понедельник на графике может образоваться разрыв. Национальные банки заинтересованы в стабилизации ситуации и поэтому график всегда будет стремиться к компенсации. Для понимания логики торговли рекомендуется обратить внимание на несколько примеров:

Важно понимать, что подобные ценовые разрывы формируются относительно редко, поэтому для постоянного заработка на торговле опционами по этой стратегии потребуется анализировать несколько финансовых инструментов. Торговля возможна только в том случае, если диапазон разрыва больше или равен 20 пунктам. Поэтому рекомендуется анализировать в первую очередь активы с высокой волатильностью внутри дня (GBP/USD, GBP/JPY и прочие).

Суть стратегии: в момент открытия рынка потребуется купить опцион в противоположном от ГЭПа направлении. Важно еще раз взглянуть на представленные ранее скриншоты графиков и обратить внимание на интересную закономерность: после открытия рынка график еще некоторое время движется в сторону ценового разрыва. Чтобы определить точное время входа в рынок и рассчитать период экспирации контракта и потребуется использовать сетку Фибоначчи.

Как правильно устанавливать уровни числовой последовательности? Сетку Фибоначчи важно растянуть таким образом, чтобы диапазон разрыва соответствовал уровням 61,8 и 38,2 по Фибоначчи. Если разрыв на графике был нисходящий, то сетку потребуется растягивать сверху вниз и наоборот. Пример:

Для покупки опциона важно дождаться, пока цена коснется уровня 23,6 или даже 0.0. После этого следует покупать контракт в противоположном направлении. На представленном скриншоте красным маркером отмечена точка входа. Риск на сделку не должен превышать 5% от депозита, а период экспирации должен быть равен периоду формирования от 5-10 свечей.

Важно! Более эффективно применять эту стратегию в комплексе с методом Мартингейла. Риск на сделку в этом случае не должен превышать 1% от капитала, а период экспирации должен составлять строго 2 свечи. Впоследствии вполне допустимо увеличить уровень риска до 2% на сделку. Рекомендуемые таймфреймы для торговли Н1 и Н4. На более низких интервалах вести торговлю начинающим трейдерам не рекомендуется.

При торговле по этой стратегии с комплексным применением метода Мартингейла потенциал прибыли составит порядка 15-20% в неделю или 60-80% в месяц, что можно назвать вполне ощутимой прибылью. Для понимания алгоритма торговли следует еще раз взглянуть на представленный ранее скриншот:

Целевым уровнем является значение 100.0 на сетке Фибоначчи. Как можно заметить, этот прогноз оправдывает ожидания. Более того, подобный сценарий ценообразования реализуется успешно в 95% случаев. Признаком формирования нового тренда является повторное пересечение графиком нулевого уровня после коррекции в противоположном от ГЭПа направлении до значений 38,2 – 50.0, однако такое происходит достаточно редко.

Итак, следуя правилам стратегии трейдеру потребуется открыть сделку по приобретению опциона CALL с периодом экспирации в 2 свечи и риском до 2% от депозита. Как видно на скриншоте, прогноз оправдывает ожидания и чистая прибыль составляет 1,8% от капитала (зависит от условий брокера). Однако целевой уровень 100.0 ценой не достигнут, поэтому есть все основания для повторной покупки контракта с аналогичным периодом экспирации. На этот раз прогноз не оправдывает ожиданий (2) и сделка закрывается с фиксированием убытка.

Далее потребуется купить опцион CALL еще раз с повышенным риском в 5% (комплексное применение метода Мартингейла). Сделка закрывается с фиксированием прибыли в 4%, что полностью компенсирует допущенный ранее убыток и приводит к запланированному финансовому результату (3). Четвертая и пятая сделки также оправдывают ожидания. Итого сумма полученной прибыли составит порядка 9-10%. Важно заметить, что при такой доходности риск остается умеренным, несмотря на применение метода Мартингейла.

Если правила торговли понятны, то рекомендуется рассмотреть самостоятельно еще один пример и понять логику открытия сделок в отмеченных местах:

Подсказка: в этом случае применение метода Мартингейла не потребуется. Для понимания представленного на скриншоте метода торговли рекомендуется ознакомиться с принципом применения пробойных стратегий.

Охота за параболой

Еще один способ эффективного применения уровней Фибоначчи в онлайн трейдинге. Логика стратегии основана исключительно на статистике ценообразования валютных пар. Для аналитической работы потребуется провести сетку от максимума к минимуму торговой недели при нисходящем тренде, и от минимума к максимуму при восходящем. Для этого рекомендуется использовать только временной период Н4. После нанесения сетки Фибоначчи на график должно получиться примерно следующее:

В течение недели на рынке сохранялся восходящий тренд, поэтому сетку потребуется растягивать от минимума к максимуму. Выполнять это действие рекомендуется в утро понедельника до начала европейской торговой сессии. Для более эффективной торговли по этому методу настоятельно рекомендуется изучить принцип применения разворотных паттернов Price Action.

По статистике, если график преодолеет уровень 61.8 сверху вниз, то с вероятностью практически в 100% цена коснется значения 38,2 по Фибоначчи. Если графиком будет преодолен уровень 38,2, то восходящая тенденция продолжится как минимум до значения 61.8. Торговля по этому методу особенно эффективна, если в качестве фильтров торговых сигналов использовать паттерны Price Action. Для понимания принципа торговли рекомендуется еще раз взглянуть на представленный ранее пример:

В течение недели было сформировано 2 практически 100% варианта на открытие торговых позиций, которые полностью оправдали ожидания. В начале торговой недели сформирован паттерн «Медвежье поглощение» ниже уровня 61,8 по Фибоначчи, что является надежным сигналом для покупки опциона PUT с периодом экспирации в 3-5 свечей.

Во втором случае формируется паттерн «Медвежьи рельсы» на уровне 23,6 по последовательности Фибоначчи. Свеча подтверждения сформирована ниже упомянутого уровня, что дает все основания для покупки опциона PUT с аналогичным периодом экспирации и целевым уровнем 0.0 по Фибоначчи. Как можно заметить, оба торговых сигнала были успешно реализованы.

Когда уровни Фибоначчи не срабатывают

Опытные трейдеры знают, что ни одно правило, ни один алгоритм нельзя применить к любым ситуациям. И уровни Фибоначчи – не исключение.

Бывают случаи, когда цена доходит до какого-то уровня и держится там несколько циклов (свечей). Многие воспринимают это как сигнал к продаже, после чего цена стремительно взлетает вверх. Какие могут быть причины? Самые разные. Например, ожидание итогов выборов или маневр опытных игроков, которые таким образом принуждают остальных избавляться от позиции. Все помнят об «охотниках за лосями» (ордерами стоп-лосс). Кроме того, не стоит забывать о гэпах и других нестандартных ситуациях.

Тем не менее, уровни Фибоначчи дают большую вероятность определения правильной точки входа в рынок.

Где встречаются закономерности Фибоначчи?

Вся мистика вокруг Фибо-чисел складывается из того, что они часто встречаются в явлениях природы:

• расположение листьев растений;
• в семенах подсолнуха;
• лепестках цветов;
• длина тела в золотом сечении у насекомых (стрекоза);
• длина фаланг пальцев у человека и во многом другом.

Нельзя сказать, что числа Фибоначчи — это панацея и ей можно посчитать абсолютно всё, но многие явления так или иначе прослеживаются в такой последовательности чисел, в том числе, это касается психологии человека и трейдинга. На этом я закончу историко-теоретическую часть и перейду непосредственно к финансовым рынкам. Для тех кому, интересна тема, небольшой и очень познавательный ролик о Фибоначчи представлен ниже.

Пример использования уровней Фибоначчи

Рассмотрим пример с нисходящим трендом.

Вначале цена двигалась вниз, затем произошло замедление и движение в обратную сторону. Наша задача – определить, когда цена снова примет нужное направление. Растягиваем сетку Фибоначчи от начала тренда до момента начала коррекции.

Сначала цена пробила уровень 38,2% и стала расти дальше, до 61,8%, после чего двинулась вниз и образовала новые минимумы. Таким образом, перетягиваем сетку ниже:

Далее цена, не достигнув 38,2%, ушла вниз:

Следует отметить, что уровни Фибоначчи служат для определения примерных зон. Их нельзя путать с линиями. Не бывает такого, что цена, достигнув, например, 38,2%, должна тут же развернуться.

Так, на картинке выше красным обведен максимум чуть ниже 38,2%, и это все равно считается, что уровень 38,2% является определяющим. То есть, мы смотрим, к какому значению по Фибоначчи тренд находится максимально близко, а минимум или максимум выставляем на определенной точке. В нашем случае этой точкой является значение 1,548.

Фибо-расширение тренда в трейдинге

Аналогичным образом, если в трейдинге можно определить процент коррекции с помощью последовательности чисел Фибоначчи, то и продолжение тренда не станет исключением. Специально для этого предусмотрен инструмент «Расширение». Пользоваться им также просто, достаточно сначала выделить трендовое движение, а затем конец коррекции (3 точки), что и поможет нам определить конечную цель движения. Вот наглядный пример на том же участке графика.

Как видите, в этом случае Фибо-уровни выступают в качестве цели движения, а также уровней сопротивления, от которых цена может развернуться. Поражает довольно высокая точность прогнозирования, буквально пункт в пункт.

Временные периоды Фибоначчи в трейдинге

В корне отличающийся инструмент от предыдущих — временные периоды. Он действует не на основе изменения цены в пунктах, а по времени движения. В теории он должен определять рыночные циклы, через какое время направление движения цены изменится и т.д. Строится легко, выбрать нужно только один участок трендового движения (2 точки). На форексе часто встречается, что рынок разворачивается на 5-м или 8-м периоде, из чего можно извлечь небольшую пользу в торговле.

В целом временные периоды — не слишком полезный инструмент, поскольку сложно определить цель движения. Часто от временных периодов начинаются только откаты, а не полноценные развороты тренда, что может вводить в заблуждение. Кроме того, не совсем понятно, зачем периоды удлиняются в последовательности Фибоначчи так далеко, потом они уже перестают нести вообще какую-либо прогностическую ценность. Для изучения циклических изменений на рынке есть более полезные и адекватные наработки.

Трендовые периоды Фибоначчи в трейдинге

Ещё один вариант использования времени по Фибоначчи — это трендовые периоды. Они отличаются тем, что в них учитывается само трендовое движение, плюс коррекция (3 точки). Дальнейший прогноз строится на основе того, когда движение закончится.

В моём пример EURUSD развернулась на границе периода 1.382. В отличие от простых временных периодов, трендовые периоды довольно полезны и помогают иначе взглянуть на прогнозирование разворотов. Если его использовать в совокупности с другими инструментами (расширением, веером), то он выступит в качестве сильного подтверждения.

Дуги сопротивления Фибоначчи в трейдинге

Следующий инструмент — дуги, во многом похож на окружности. Тем не менее, сравнивать их не стоит, поскольку результаты построения отличаются на графиках. Ключевой задачей дуг является определить цель следующего движения после коррекции, т.е. сопротивления. Строится инструмент по двум точкам трендового движения, пример на графике ниже.

Проблема дуг, как и у спиралей кроется в том, что они толком не привязаны к масштабу. Как следствие, можно неверно подстраивать график под значения. По этой причине не вижу значительной пользы в таком инструменте.

Окружности Фибоначчи в трейдинге

Довольно экзотическим вариантом применения Фибо-последовательности являются окружности. Вновь построение производится лишь по участку трендового движения, т.е. в двух точках.

В чём преимущества окружностей:

• учёт одновременно двух плоскостей — временной и ценовой, т.е. здесь сразу объединены коррекция, расширение, веер и даже трендовые периоды;
• довольно длительное действие прогнозов, как и в случае с веером.

На мой взгляд, это интересный инструмент, позволяющий искать выгодные точки входа с высочайшей степенью точности. Тем не менее, не лишним будет использовать круги в качестве фильтра сигнала, нежели как полноценную систему.

Книги по уровням Фибоначчи

Изучение книг по уровням Фибоначчи в трейдинге могу порекомендовать только тем, кто желает глубоко погрузиться в тему и найти уникальные методики. В большинстве своём авторы лишь усложняют вопрос, предлагая мистические рисунки и не вполне внятную аналитику.

График из книги Р. Фишера по новым методам торговли Фибоначчи. Лично мне такие методы торговли не подходят, но каждый работает по-своему. Если вы любитель сложностей и таких рисунков, то книги по Фибо от Фишера — то, что вам нужно.

Рекомендации

Как мы видим из таблицы, плюсов получилось все-таки больше. Резюмируем основные рекомендации по использованию уровней Фибоначчи на Форекс и других рынках.

Источник https://www.avatrade.ru/education/professional-trading-strategies/fibonacci-trading-strategies

Источник https://investor4you.ru/urovni-fibonachchi-v-treydinge-i-strategii-torgovli-na-ih-osnove/

Источник

Источник