Трендовый индикатор ADX. Описание, настройки и точки входа

В торговом терминале Метатрейдер все индикаторы делятся на разные типы. Первой категорией является “Трендовые”, которые представляют различные методы оценки текущего движения цены. Все они показывают активность на рынке, при этом подача информации может быть самой разной. Вообще, оценка волатильности прекрасно проводится и на глаз – то есть совсем не сложно отличить, движется рынок, либо же находится вблизи одного уровня и просто колеблется туда-сюда.

Но вместе с этим, также можно и через численные значения получить нужную информацию, тем более, что в этом случае обычно есть заранее обозначенные показатели, которые дают в свою очередь, сигналы. Одним из наиболее интересных и удобных в использовании трендовых индикаторов можно назвать индикатор ADX, который по умолчанию находится в списке стандартных индикаторов.

Индикатор ADX описание

Индикатор ADX – распространённый алгоритм оценки рынка в контексте динамики колебаний. Он показывает текущее состояние, активность движения. Поскольку направленность появляется далеко не сразу, среди данных также можно найти активность медвежьих движений и бычьих, то есть они представляются в разном виде, это позволяет выбрать наиболее подходящий момент.

Как и большинство индикаторов, АДХ обрабатывает данные и затем в результате его работы нам предлагается некоторое значение, которое мы уже соотносим с торговыми сигналами. В связи с этим очень часто можно встретить автоматизированные торговые системы, в которых индикатор ADX используется в качестве одного из условий для открытия позиции. То есть в торговую систему заложено некоторое значение, при преодолении которого робот может открывать позицию, делается это обычно для фильтрации ложных сигналов на спокойном рынке.

Поскольку алгоритм вычислений крайне прост, индикатор ADX можно найти практически для любой торговой платформы, поэтому, если используется не метатрейдер, а какой-либо другой терминал, поиск файла с индикатором не займёт много времени. В самом метатрейдере, как уже говорилось, он добавляется из раздела трендовых, в котором обозначен как Average Directional Movement Index.

Также как и в случае с осцилляторами, АДХ будет располагаться под графиком в своём собственном рабочем пространстве. Имеет смысл сразу изменить отображение, так как оно поначалу кажется довольно запутанным, линий у нас три штуки и при этом стандартная схема отображения крайне неудобная. Далее будут описаны все три линии, главную можно сделать пожирнее, чтобы она выделялась – именно по ней поступает основная часть сигналов.

В общем-то, все линии индикатора ADX используются для вычисления общего тренда, но при этом есть разделение, которое многим может показаться излишним, поэтому при желании можно удалить две вспомогательные линии из трёх:

1. Вспомогательная линия +D. Всё достаточно просто – она отвечает за колебания вверх, то есть в те моменты, когда рынок находится в бычьем тренде, пусть и краткосрочном, значение этой линии увеличивается.

2. Вспомогательная линия –D. В этом случае у нас рассматриваются колебания в противоположную сторону – медвежьи, поэтому она растёт тогда, когда рынок совершает колебания вниз.

3. Из этих двух линий складывается главная – та самая, которую разумно выделить графически. Образуется она через механизм экспоненциального сглаживания, и в итоге перед нами получается общее значение тренда. Именно оно и важно, хотя, вторичные линии также могут давать сигнал, о чём будет сказано далее. Если одна линия показывает высокие значения, а вторая небольшие, то в этом случае основная будет также высокой. А вот когда происходят переменные колебания в разные стороны, то линии будут ходить вверх и вниз, а в совокупности тренда как бы и нет, индикатор ADX это покажет низким значением главной линии. В общем, всё достаточно логично и просто – общий результат двух трендовых направлений, который представлен числовым значением.

Поскольку в большинстве случаев трейдера интересует как раз общее значение показателя индикатора, то для разгрузки графической области убирается линия +D и –D, то есть оставляем только основную. Это особенно актуально в том случае, когда рабочего пространства и так не очень много – низкое разрешение монитора, сам маленький монитор, использование нетбука и так далее.

Но встречаются торговые стратегии, где они применяются, причём достаточно активно, поэтому решать нужно по мере необходимости, обычно можно обойтись и без них, тем более, что индикатор ADX редко когда бывает основным в торговой системе, как правило, это обычно вторичный инструмент анализа, либо используется просто как фильтр входов по определённому параметру индекса среднего направления.

Настройка индикатора ADX

В появившемся окошке настройки можно увидеть всего один параметр, который и определяет конечный результат вычислений. Чтобы определить силу тренда, достаточно лишь оценить как менялась цена за определённый промежуток времени. В качестве этой переменной выступает “Период”, значение которого и можно поменять в зависимости от того, как осуществляется торговый процесс.

Также есть настройка отображения, цветовой схемы и горизонтальных уровней, которые имеют значение и упрощают визуальное восприятие информации с индикатора. Итак, настройка периода будет влиять на то, как индикатор будет реагировать на колебания, его величина определяет анализируемый участок графика, который начинается с формирующегося в данный момент и отсчитывается назад.

Например, по умолчанию индикатор ADX показывает период 14. Соответственно, алгоритм берёт в расчёт 14 баров, последним из которых является текущий. Если мы поставим значение 100, то он будет просчитывать колебания за 100 баров. В целом, изменения параметра сказываются на работе, в общих чертах это можно описать следующим образом:

1. Если ставить значение периода больше, то индикатор ADX станет слабее реагировать на изменения динамики. Объясняется это тем, что в расчётах участвует больший отрезок времени. Это приводит к более плавному движению, но также и сокращает количество поступающих сигналов. В целом, увеличивать период обоснованно для небольших периодов, например для часового. Если же торговля ведётся в среднесрочной перспективе, то тогда обычно придерживаются значения 14.

2. Если же, наоборот, сократить анализируемый интервал, то линия будет двигаться динамичнее, индикатор начнёт показывать рост значения даже при относительно небольшом колебании. Так же как и в первом случае, изменения в меньшую сторону имеет смысл производить тогда, когда так предусмотрено стратегией, но обычно меньше, чем 9-10 не используется. В редких случаях можно увидеть 7-8, но это уже совсем специфические алгоритмы, близкие к скальпингу.

В том случае, когда по какой-либо причине стандартное значение периода индикатора ADX не годится, можно подбирать своё собственное, и сделать это проще всего добавив сразу два АДХ на график. У первого оставляем его обычное значение, а у второго меняем. Преимущество такого подхода состоит в том, что перед глазами будет наглядно видна разница. Проматывая график назад, можно будет оценить как они реагировали на изменение движения цены. В целом, нас интересует всего два основных шаблона, которые играют ключевую роль в использовании этого трендового индикатора, а именно:

1. Момент разгона тренда, то есть ситуация, когда рынок переходит из стадии бокового движения в стадию направленного. Входить слишком рано нельзя, но и тянуть тоже не стоит, от этого напрямую зависят и профит и возможный стоп.

2. Момент затухания тренда. Здесь, наверное, всё и так понятно – вовремя выйти порой даже сложнее, чем вовремя зайти, так как хочется больше денег и трейдер удерживает позицию уже тогда, когда тренд иссяк. Аналогично и со слишком ранними выходами – это недополученная прибыль в чистом виде, тем более, если используется фиксация прибыли с последующим переворотом позиции.

Но даже с учётом всего выше сказанного, в большинстве случаев никто этим не занимается, проще работать по стандартному значению, а если применяется конкретная торговая стратегия, то в ней и так будет прописано, какие значения параметров следует использовать. Поэтому, что для Н1, что для D1 можно работать с периодом 14, он вполне адекватно показывает состояние рынка.

Ключевые значения индикатора ADX

Поскольку результатом работы индикатора является числовое значение, логично, что и сигналы от него мы получаем в том случае, когда происходит пересечение определённых показателей. Для удобства, чтобы не смотреть именно цифры, можно в окно ADX добавить горизонтальные уровни. Делается в соответствующей вкладке. В итоге индикатор принимает привычный для многих вид с отметками пунктирной линией на ключевых значениях.

1. Показатель менее20. Обычная ситуация для малоподвижного рынка, тренда как такового и нет, есть лишь небольшие движения сначала в одну сторону, затем в другую. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, что такой промежуток времени обычно приходится на самое начало торговых суток, когда не так много участников. Но после такого затишья обычно начинается повышение волатильности.

2. Пересечение отметки в 20 обычно свидетельствует о том, что обороты увеличиваются и в скором времени может образоваться направление. Это нельзя назвать очень надёжным сигналом, однако, после низких значений довольно быстро развивается тренд, пусть и не очень продолжительный. Но чем больше будет используемый тайм фрейм, тем выше шансы увидеть настоящий тренд, ведь резкая смена направления несвойственна крупным периодам. В целом, область активного движения можно обозначить до примерно значения 40.

3. Пересечение отметки в 40 обычно довольно быстро приводит к тому, что в скором времени индикатор развернётся. Это период максимальной интенсивности и повышенной динамики ценовых движений. Правда, бывают случаи, когда набравшая ход цена так и движется, но подобные ситуации обычно возникают в том случае, когда происходит очень важное фундаментальное изменение конъюнктуры рынка, то есть происходит глобальная смена тренда или выход из длительной консолидации. Чаще всего разворот линии в диапазоне от 40 до 60 используется для фиксации прибыли. То есть тренд затухает и пока ещё не ясно, что ждёт в дальнейшем – коррекция в обратную сторону, боковик или же продолжение тренда, но уже гораздо более медленное.

4. Выход за рамки значения 60 – явление совсем нечастое, которое обычно свойственно либо очень сильным трендам на крупных периодах, которые случаются раз в несколько лет, либо же краткосрочным колебаниям на небольших тайм фреймах.

Сигналы индикатора ADX

1. Самый простой сигнал – это пересечение +D и –D. Если мы их оставляем в окошке, то можно использовать такой тип сигнала. Строится просто и понятно:

– линия, отвечающая за бычий тренд, оказывается выше медвежьей – сигнал к росту и развитию бычьего тренда;

– Бычья линия оказывается ниже – сигнал к развитию медвежьего тренда.

2. Длительное пребывание индикатора в области значений менее 20 и последующий рост. Это самое обычное развитие движения на рынке. Причём здесь получается, что самые первые движения могут быть разнонаправленными, например, на часовом графике это часто встречается на открытии Лондонской биржи. По мере того, как рынок определится с направлением, индикатор наберёт ход и пройдёт уровень 20, что станет сигналом ко входу.

3. Учитывая, что большую часть времени индикатор показывает значения, ограниченные отметками в 20 и 40, можно сделать дополнительную градацию, то есть добавить ещё один-два промежуточных уровня между этими основными. В этом случае получается, что движение как бы ускоряется и пересечение каждой следующей будет сигналить о том, что тренд развивается. Это может применяться в торговле с разбиением рабочего лота на несколько частей, то есть последовательные входы на каждом сигнале и совокупной фиксацией прибыли после разворота в области между 40 и 60.

Продолжение знакомства с теханализом: трендовые индикаторы

Многие трейдеры положительно относятся к возможностям использования технического анализа на рынке криптовалют и действительно верят, что его инструменты дают возможность не только понять происходящее на рынке, но и спрогнозировать будущие изменения.

Технический анализ — довольно широкое понятие и подразумевает множество различных методик, порой очень замысловатых. В предыдущих материалах курса уже были рассмотрены линии сопротивления и поддержки, которые помогают прогнозировать возможные варианты движения цены актива. В этой статье будут рассмотрены некоторые наиболее простые и в то же время часто используемые трендовые индикаторы.

Для начала раскроем суть понятия «технический индикатор», а также рассмотрим основные его виды.

Технический индикатор — класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Технические индикаторы (ТИ) служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из их поведения в прошлом.

Отличительной особенностью технических индикаторов является то, что они не учитывают фундаментальные факторы. ТИ наиболее часто используются активными трейдерами, поскольку ориентированы преимущественно на анализ краткосрочных ценовых изменений и, в частности, помогают определить точки входа (благоприятные моменты для покупки) и выхода (моменты продажи) для активов.

Технические индикаторы можно подразделить на две основные категории:

1. Трендовые. Рекомендуются к использованию, когда на рынке четко прослеживается восходящий или нисходящий тренд;
2. Осцилляторы. Такие индикаторы могут быть эффективны в периоды флэта (бокового движения цены). Следовательно, в периоды ярко выраженного нисходящего или восходящего движения осцилляторы следует использовать с особой осторожностью.

Скользящие средние

Одним из наиболее популярных и простых трендовых индикаторов является скользящая средняя (англ. Moving Average, МА). Она представляет собой последовательную серию средних значений цены с определенным периодом сглаживания. Скользящие средние лежат в основе многих других, более сложных технических индикаторов.

Скользящие средние бывают:

• простыми (Simple Moving Average, SMA);
• экспоненциальными (Exponential Moving Average, EMA);
• взвешенными (Weighted Moving Average, WMA).

Особенностью последних двух является то, что больший вес придается новым наблюдениям, а меньший вес — более старым. Такой подход позволяет в определенной мере сгладить резкие ценовых отклонения, чтобы более точно определить направление тренда.

В ТА скользящие средние используются главным образом для двух задач:

1. чтобы выявить направление тренда;
2. идентифицировать моменты открытия и закрытия позиции.

Так, если цена на некотором временном отрезке находится выше скользящей средней, это сигнализирует о восходящем ценовом тренде. Верно и обратное — если цена находится ниже MA, то это указывает на высокую вероятность дальнейшего ее снижения.

Как известно, тренды можно классифицировать на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Следовательно, выбор интервала сглаживания MA будет зависеть от целей трейдера.

На практике используется следующая градация интервалов сглаживания МА:

• 5-30 для краткосрочных трендов;
• 30-100 — для среднесрочных;
• от 100 и выше — для долгосрочных.

Ниже на часовом графике расположены три простые скользящие средние (SMA) с различными параметрами сглаживания:

BTC/USD, часовой график (по состоянию на 15.05.2018)

Так, красная линия SMA обладает интервалом 14 и является самой «быстрой» среди представленных на графике. Другими словами, она гораздо чувствительнее остальных и более быстро реагирует на изменения направлений ценового движения.

Синяя SMA с интервалом 50 является несколько более медленной. Однако наиболее «неповоротливая» из этих трех линий — зеленая SMA 200. Скользящая средняя с интервалом сглаживания 200 часто используется как своего рода «грань», разделяющая бычий и медвежий рынки. В данном примере цена находится несколько ниже SMA 200, что говорит о преобладании медвежьих настроений на рынке.

Также на графике можно увидеть, что с увеличением интервала сглаживания SMA становятся более плавными и позволяют более точно судить о характере и направлении сложившегося тренда.

Для определения момента открытия и закрытия позиции, можно использовать две экспоненциальные скользящие средние с разными интервалами сглаживания. Например, на графике ниже представлены «быстрая» красная EMA с интервалом 12 и несколько более медленная синяя EMA 26. Когда более быстрая EMA пересекает медленную снизу-вверх, это часто расценивается трейдерами как сигнал на покупку.

ETH/USD, Daily (красная EMA 12 и синяя EMA 26)

Пересечение быстрой EMA более медленной скользящей средней по направлению сверху-вниз часто расценивается как сигнал на закрытие длинной позиции.

Работать со скользящими средними рекомендуется при ярко выраженном восходящем или нисходящем тренде. Использование этой методики при явно боковом тренде дает много ложных сигналов.

Существенным недостатком скользящих средних является значительное запаздывание их реакции.

Полосы Боллинджера

Еще одним популярным трендовым индикатором являются полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB). Основная задача BB — указывать на аномально резкие отклонения цены от существующего тренда. Последний определяется одной из разновидностей скользящих средних.

Графически этот индикатор представляет собой три линии, являющиеся скользящими средними. Коэффициент, используемый в индикаторе для среднеквадратического отклонения, рекомендуется выбирать в диапазоне от 1 до 3. Если же использовать значение меньше 1, то индикатор будет давать много ложных сигналов. Если выбирать коэффициент больше 3 — то, наоборот, индикатор будет выдавать слишком мало сигналов.

Как уже было сказано, полосы Боллинджера дают возможность выявлять экстремальные отклонения цены, на основании которых трейдеры выявляют сигналы на покупку или на продажу.

Так, при устойчивом восходящем тренде точкой входа может являться момент, после того, как цена актива пробила нижнюю полосу, а затем начала возвращаться в диапазон. При устойчивом нисходящем тренде точкой для открытия короткой позиции может являться момент выхода цены за верхнюю границу диапазона полос Боллинджера, при последующем возврате в диапазон.

При использовании полос Боллинджера следует учитывать две особенности:

• точки для открытия/закрытия позиции можно более-менее удачно определять при наличии устойчивого тренда (но не в условиях флэта);
• при восходящем движении цены пробитие верхней линии не следует расценивать как очевидный сигнал к продаже (пробитие нижней линии при нисходящем движении цены также не следует трактовать как надежный сигнал для покупки).

Также стоит отметить, что средняя линия часто выступает поддержкой при бычьем тренде и сопротивлением — при нисходящем движении.

Индикатор ADX (Average Directional Index, индикатор направленного движения) — инструмент, способный работать на опережение и показывать силу тренда (будет ли он продолжаться или же ослабевать).

Данные: bitcoincharts (линии индикатора свидетельствуют о развитии нисходящего тренда — растут значения синей линии ADX, увеличивается и расстояние между сигнальными линиями (при этом -DI находится выше +DI ))

Этот индикатор графически отображается в виде трех линий, отображающих направление и силу тренда:

• зеленая линия +DI — если она находится выше красной (-DI), то это указывает на рост цены актива;
• красная линия –DI — если она выше +DI, то это указывает на снижение цены актива;
• синяя линия ADX — показатель текущей ситуации на рынке (трендовое движение или флэт).

Значения индикатора ADX обычно находятся в диапазоне от 0 до 50. Чем выше значение индикатора — тем сильнее тренд, и наоборот.

ADX лишь измеряет силу тренда и не дает сигналов к покупке или продаже. Однако его можно эффективно использовать вместе с другими индикаторами, например рассмотренными выше полосами Боллинджера.

Если синяя линия ADX опускается ниже отметок в диапазоне 20-25, это значит что цена находится «в боковике». Если же значение индикатора поднимается выше этой отметки, то на рынке наблюдается достаточно сильный тренд.

Показатель в диапазоне от 30 до 50 — признак достаточно сильного тренда. Однако если значения ADX выше 50, то сделки осуществлять не рекомендуется, поскольку в это время цена может находится в сильной перекупленности или перепроданности (в зависимости от того, восходящий или нисходящий тренд), и вскоре может произойти кардинальное изменение движения.

Также при помощи ADX можно прогнозировать потенциальные изменения на рынке. Так, если индикатор преодолевает отметку 20 снизу-вверх, то это может говорить о постепенном укреплении тренда. Если же находящееся выше 40 значение этого индикатора начинает постепенно опускаться от этого уровня, то, скорее всего, тренд теряет силу.

При наличии на рынке ярко выраженной тенденции, расстояние между сигнальными линиями обычно увеличивается, поднимается и синяя линия ADX. Если же сила тренда ослабевает, то, наоборот, сокращается интервал между линиями DI, снижаются и значения индикатора ADX.

Стандартные настройки для ADX – 14 периодов.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index, индекс товарного канала) служит для выявления периодов перекупленности или перепроданности на рынке. Это, соответственно, дает сигналы к продаже или покупке. Как и остальные вышерассмотренные индикаторы, CCI лучше работает при ярко выраженном тренде (восходящем или нисходящем).

Выход индикатора за свою верхнюю границу на отметке +100 при медвежьем тренде говорит о перекупленности. Ордер на продажу можно открывать в момент возврата значения индикатора ниже этой отметки, как это показано на графике ниже:

В качестве точки для закрытия короткой позиции можно использовать момент возврата индикатора в диапазон, после предварительного пробития уровня -100.

Если на рынке присутствует бычий тренд, то открывать длинную позицию можно после выхода цены за нижнюю границу -100, в момент последующего возврата ее обратно в диапазон.

В качестве точки закрытия длинной позиции при бычьем тренде можно использовать момент возврата CCI обратно в диапазон после предварительного выхода за уровень +100.

Аллигатор

Этот инструмент теханализа с устрашающим названием служит для определения моментов зарождения тренда и фильтрации периодов его отсутствия.

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию из трех скользящих средних (MA) с разным периодом (13, 8 и 5). Особенностью этих МА является то, что в них используется медианная цена (а не цена закрытия).

Синяя линия — челюсть, красная — зубы, зеленая — губы Аллигатора

У каждой из линий индикатора есть свое «крокодиловое» название:

— синяя линия — челюсть Аллигатора. Это сглаженная скользящая средняя на 13 периодов, сдвинутая на 8 баров вперед. По мнению автора индикатора, Билла Вильямса, когда цены находятся выше челюсти, то, скорее всего, восходящий тренд продолжится, и наоборот.
— красная линия — зубы Аллигатора. Представляет собой 8-периодную сглаженную скользящую среднюю, сдвинутую на 5 баров вперед.
— зеленая линия – губы Аллигатора. Это скользящая средняя на пять периодов, сдвинутая на 3 бара вперед.

Момент пересечения линий индикатора Вильямс называет сном Аллигатора (который, на самом деле, представляет собой обычный период консолидации цены). При этом, чем дольше длится сон — тем, голоднее становится «хищник». После периода консолидации скользящие средние расходятся, происходит прорыв торгового диапазона и направленное трендовое движение — Аллигатор начинает «охоту».

После завершения бычьего или медвежьего тренда линии вновь начинаются сходиться, происходит период новой консолидации — уже насытившийся Аллигатор засыпает. По мнению Вильямса, в это время трейдеру следует закрывать свои позиции и ждать начала нового тренда.

Другие особенности индикатора:

• его можно использовать для определения силы предстоящего тренда — чем дольше время консолидации (сна Аллигатора), тем, как правило, сильнее последующее движение цены;
• если в период консолидации амплитуда колебаний МА увеличивается и понемногу растет пространство между линиями — это говорит о том, что вскоре начнется новый тренд;
• чем дальше линии друг от друга — тем сильнее тренд.

Глоссарий к статье

Тренд — общее направление движения рынка или цены актива. Тренды принято различать на кратко-, средне- и долгосрочные, а также на восходящие, нисходящие и боковые (флэт).

Флэт — «боковое» движение цены, когда она ни растет ни снижается. Другими словами, при флэте отсутствует ярко выраженный восходящий или нисходящий тренд.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Источник https://rognowsky.ru/trendovye-indikatory/trendovyj-indikator-adx-opisanie-nastrojki-i-tochki-vkhoda/

Источник https://forklog.com/prodolzhenie-znakomstva-s-tehanalizom-trendovye-indikatory/

Источник

Источник