29/03/2024

Своп на бирже (форекс); что это такое простыми словами

 

Своп на бирже (форекс) — что это такое простыми словами

Своп — одно из ключевых понятий в трейдинге. Зная, что из себя представляет своп на Форексе, как он образуется и работает, трейдер сможет использовать его как источник дополнительного или даже основного дохода от сделок.

валютные свопы на форекс

В экономике swap — это вид торгово-финансовых операций, который подразумевает одновременное заключение двух сделок с одним активом: первая сделка о купле (продаже) актива (например, ценных бумаг или валюты); вторая — о продаже (покупке) того же актива спустя оговоренный срок на таких же или измененных условиях. Если говорить более простым языком, то это обмен активами на оговоренный срок .

Условия договоров по свопам , как и в случае любых других сделок, зависит от переговоров сторон. Разработкой общих стандартов по этому виду сделок занимаются 2 организации :

  • Ассоциация британских банкиров (ВВА) ;
  • Международная ассоциация деривативов и свопов (ISDA) .

что такое своп на форексе

Механизм образования и метод расчета swap

Своповые договоры присутствуют и на Форексе. На бирже своп — это, простыми словами, сумма, которую получает или оплачивает трейдер при удержании ордера открытым больше одного дня.

Его величина зависит от трех показателей:

  • выбранной пары валют;
  • направления сделки и дня недели;
  • а сумма пропорциональна сумме сделки.

как начисляется своп

Предположим, трейдер покупает за доллары США японскую иену, то есть открывает ордер USD/JPY. При этом у центральных банков выставлены такие процентные ставки: у иены — 2%, у доллара — 5%. Учитывая устройство биржи, это означает, что трейдер берет доллары в кредит под 5%, меняет их на иены, которые кладет на депозит под 2%. Из-за разницы в годовых процентах и получается убыток в 3% от суммы. Но возможен и вариант, когда процентные ставки по валютам будут обратными, тогда открытая сделка принесет доход.

Так это происходит в теории. Но, чтобы рассчитать прибыль (убыток) за каждый день удержания открытой позиции, нужно взять в учет и брокера, через которого осуществляется торговля на бирже.

Для расчета ежедневной суммы используется такая формула:

СВОП = (Сумма сделки * (Разница ставок + Комиссия) / 100) * Цена / 365

свопы Альпари

Виды свопов

Своповые договоры применяются в различных сферах экономической деятельности, поэтому предметом сделки могут выступать разные активы.

Наиболее распространены такие виды своповых договоров:

комиссия за перенос позиции

  1. Валютные свопы — это совершение двух операций по купле-продаже одной валютной пары. Сумма в обеих операциях не меняется, но даты валютирования разные (даты выполнения условий сделки). Прибыль образуется за счет разности котировок валюты.
  2. Процентные свопы — это сделка по обмену процентными ставками или замена одной формы процентных платежей на другую. Чаще всего они используются при страховании операций с активами и пассивами.
  3. Свопы на акции — контракты на обмен доходами от акций или индекса акций в результате использования фиксированной и плавающей процентной ставки.
  4. Товарные — обмен двумя платежами за один товар, первый из которых представляет его оплату по текущей цене спот, а второй — согласованную цену на этот товар в будущем.
  5. Кредитный дефолтный — это договор, который страхует от невыполнения контрагентом своих финансовых обязательств.
  6. Свопцион — контракт, который действует на условиях опциона и предоставляет возможность совершить сделку своп в будущем на оговоренных условиях. Свопцион предусматривает право совершить сделку, но не обязывает ее совершать.
  7. Сделка РЕПО — предусматривает куплю ценных бумаг с их обязательной продажей в указанный срок и по заранее оговоренной цене.

какие бывают своп контракты

Swap на бирже

Среди прочих инструментов на Форексе трейдеры сталкиваются с валютным свопом . Для большинства трейдеров он представляет дополнительный убыток или плату , которая взимается при переносе позиции через сутки, хотя он может быть не только отрицательным, но и положительным. Это значит, что своп можно использовать как источник дополнительного заработка.

swap в МТ4

Если ордер закрывается в день его открытия, трейдер не сталкивается со свопами. Поскольку в течение одного дня котировки валют меняются несущественно, имеет смысл оставаться на рынке несколько дней.

Начисление или списание свопа на бирже осуществляется автоматически по всем незакрытым ордерам в полночь. Важный нюанс: в среду он начисляется в тройном размере (это расчет за неторговые дни).

Торговые стратегии форекс на базе свопов

как зарабатывать на свопе

Несмотря на то что своп — важный параметр биржевой торговли, некоторые трейдеры торгуют, не обращая на него внимания. Однако при умелом использовании этой финансовой особенности рынка можно получить хороший доход . Поэтому существует ряд стратегий заработка на своповой разнице.

Одна из них — это операция carry trading, заключается в удерживании длительный период открытыми ордеры с положительным свопом. Так можно зарабатывать не только на росте и падении цен, но и разнице процентных ставок.

Стратегия SWAP AND FLY — стратегия медленного заработка на процентах. Для этого выбирается валютная пара с самой высокой своповой ставкой. Стратегия может использоваться как для длинной, так и для короткой позиции (зависит от того, где ставка выше).

своп простыми словами

Для начала определяется точка входа для открытия длинной (короткой) позиции и устанавливается стоп-лосс на уровне последнего минимума (максимума). Когда рынок начнет двигаться в нужную сторону, стоп-лосс передвигается на уровень цены входа, это обеспечивает безубыточность операции.

Есть еще одно распространенное явление, направленное на уменьшение убытков от отрицательного свопа, которое сложно назвать стратегией, — это закрытие ордера прямо перед начислением тройного свопа в ночь со среды на пятницу и вход обратно на рынок после начала нового дня.

разнообразие биржевых сделок

Поэтому в среду вечером наблюдаются не масштабные, но достаточно ощутимые сдвиги рынка. Такая тактика может быть опасной, так как в это время падает ликвидность и раздвигается спред, что в свою очередь может привести к потерям при повторном заходе на рынок из-за изменения цены.

Хеджирование валютных рисков с помощью свопов

Хеджирование — это тактика минимизации рисков, в большинстве случаев связанных с ценовыми факторами. При открытии сделки на одном рынке заключается противоположная сделка на другом, которая в случае наступления неблагоприятной ситуации будет компенсировать убытки по первой.

хеджирование рисков свопом

Идея применения своп-контрактов для хеджирования заключается в возможности сразу заключить обратную сделку. В таком случае она будет проводиться по установленным заранее ценам, а значит, риски, вызванные изменением внешней среды, распределяются между обеими сторонами.

Что такое своп линия

Своп-линия — это соглашение между центральными банками двух стран о взаимном обмене валют по фиксированным ставкам. Банки эмитируют свою национальную валюту и сразу меняют ее на иностранную. Это можно приравнять к возможности эмиссии иностранной валюты, что расширяет границы для кредитования.

Подобная стратегия взаимодействия центральных банков способна существенно влиять на стоимость валют. Ее применение может ограничиваться сроками либо объемом средств.

Применение свопов в России

прибыль на свопе

На финансовом рынке в России можно встретить кредитные дефолтные своповые контракты . Поскольку кредитные риски более управляемы, чем процентные или валютные, то такие сделки встречаются чаще. Более рискованные варианты встречаются редко.

В случае применения кредитных дефолтных свопов речь идет о своеобразном виде страхования . Такая страховка относительно дешевле классической, а операции могут совершаться не только страховыми компаниями (в качестве страхователя также могут выступать банки или инвестиционные компании).

Их распространение на российском рынке обусловлено высоким риском обесценивания денег в течение кредитного срока. Риск обесценивания связан с нестабильностью валюты, в которой выдается кредит.

Что такое своп (swap) на бирже Форекс? Почему важно знать о свопах

Свопы (swap англ. обмен рус.) − еще одна ловушка для начинающих трейдеров и роботорговцев! Не принимая во внимание свопы Форекс брокеров , трейдер может не только терпеть убытки, но и легко остаться совсем без депозита.

Что такое своп (swap) на бирже Форекс? Почему важно знать о свопах?

Брокеры такие вещи обычно не афишируют, так как о спредах и свопах каждый трейдер просто обязан знать еще до начала торговли. Но к сожалению, практика показывает, что тех, кто не знает, подавляющее большинство, а когда сливают, винят во всём брокеров!

Ну, лучше позже, чем никогда, да? Давайте разберёмся что такое своп на Форексе, простыми словами, на пальцах.

Своп на бирже Форекс

Знать, что такое свопы и учитывать их в своей торговле, в первую очередь необходимо тем трейдерам, которые торгуют в долгосрок (держат сделки открытыми два и более дней) и тем, кто предпочитает автоматическую торговлю (советники, роботы). Почему?

Потому что комиссия в виде свопов насчитывается (в виде минусовых или плюсовых значений) на открытые ордера каждый день! И хорошо, если считается в плюс (некоторые даже зарабатывают на свопах !), но если ордер долго висит с минусовым свопом, то даже прибыльная с виду сделка, может оказаться убыточной!

А представьте, что некоторые роботы держат десяток, а то и больше, сделок довольно продолжительное время. Естественно, такой советник будет торговать в минус! Например:

  • Если вы будете более одного дня держать сделки SELL (на продажу) по паре EUR/USD (евро/американский доллар) на счете CENT у брокера Forex4you, то ежедневно будете получать положительный своп в размере 0.18 цента;
  • А вот если у того же брокера, по той же паре, держать ордера BUY (на покупку), то ежедневно вам будет насчитываться отрицательный своп, в размере 6,63 цента!

Расчет свопа у брокера Forex4you

Кажется не много, да? А вы посчитайте пару десятков ордеров и несколько дней -)

В своих терминалах своп вы можете увидеть в предпоследнем столбце, перед прибылью ордера :

Свопы в МТ4

Если вы посмотрите в меню открытых ордеров, то прямо перед колонкой «Прибыль», есть колонка «Своп». Так как я только что открыл позицию, то в этом пункте у меня стоят нули. А вот после нуля часов по терминальному времени, в этом поле цифры изменятся. Либо в плюс, либо в минус, зависит от ряда факторов.

Что такое своп?

Если же говорить о том, что такое своп на Форекс, простыми словами, то своп это комиссия за перенос ордеров (сделок) на следующий торговый день. А так как в субботу и воскресенье биржа Forex не работает, то в ночь на четверг своп насчитывается в тройном размере ! На некоторых активах, в ночь на пятницу.

Дело в том, что хотя валютный рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю и является, по сути, онлайн биржей, законы реальных бирж на нём никто не отменял. А один из таких законов гласит, что в конце дня все сделки должны быть закрыты!

Кроме того, маржинальная торговля и кредитное плечо подразумевают торговлю взаймы. То есть, имея небольшую сумму депозита, благодаря кредитному плечу, трейдер может оперировать гораздо большими суммами. Которые, по сути, берутся в кредит.

Поэтому в конце дня происходит следующая операция: сделки закрываются и открываются вновь, но уже с учетом ключевых ставок Центральных банков тех стран, чьей валютой торгует трейдер.

Вот таких, например:

Ключевые ставки мировых банков

Если кто-то помнит, то в валютной паре одна валюта всегда представляет собой товар, а вторая деньги. То есть в паре EUR/USD (евро/американский доллар) мы, по сути, покупаем евро за доллары, когда открываем позицию на повышение. И наоборот.

Поэтому, чтобы сделать расчет своп на Форекс для валютной пары, нужно, при покупке, вычитывать из ключевой ставки валюты-товар, ставку валюты-деньги. Так должно быть! Но на самом деле всё совсем не так! -)))

Дело в том, что каждый брокер диктует свои правила! Да, расчет свопа тоже включает ключевую ставку Центральных банков, но брокеры с этим делом всегда мудрят -)

Как узнать свопы Форекс брокеров?

Самый простой способ узнать свопы (swap) Форекс брокеров − посмотреть на сайте! Например, на скрине выше вы видели калькулятор трейдера у Форекс брокера с лучшими свопами − Forex4you, которым может воспользоваться любой желающий.

Для этого перейдите по этой ссылке, наведите курсор на вкладку «Трейдинг» и в открывшемся окне выберите «Калькулятор трейдера»:

Калькулятор трейдера Forex4you

Но тут важно понимать, что далеко не каждый брокер выкладывает на сайте такую информацию. Поэтому, если не нашли свопов на сайте, пойдём другим путём.

Информацию о спредах и свопах по любому активу можно узнать непосредственно в терминале MetaTrader. Покажу на примере МТ4:

  1. Скачайте и установите терминал следуя инструкции из этой статьи. Это бесплатно;
  2. Далее откройте терминал и выберите в меню терминала кнопку «Обзор рынка»;
  3. В открывшемся окне выберите интересующий актив, кликните по нему ПКМ и в выпадающем меню => «Спецификация».

И в открывшемся окне увидите всю нужную информацию по выбранному активу: спред, свопы, уровень стопов и т.д:

Спецификация контракта в MetaTrader 4

А вот тут трейдеров, что торгуют (или хотят торговать) с помощью роботов наверняка возникает закономерный вопрос − «Советники же не спрашивает какие ему ордера открывать, открывают и SELL и BUY. Что делать со свопами ?»

Ну, во-первых, если выбираете несколько валютных пар для торговли роботом, то можете ограничить ему сделки. Например, задать торговлю только в BUY. Или только в SELL. Это можно сделать в меню робота:

Какие сделки будет открывать робот

  • Long&Short: советник будет открывать ордера и на покупку и на продажу;
  • Only Long: робот будет открывать только длинные позиции, BUY:
  • Only Short: открытие ордеров только на продажу, SELL.

Поэтому можно смотреть, где свопы минимальные или даже положительные и разрешить советнику торговать только в SELL или в BUY.

Ну, а самый лучший выбор торговли советниками − Форекс без свопов, то есть бессвоповый счет ! У брокера Forex4you есть и такие. Просто внимательно изучайте условия и выбирайте при регистрации бессвоповый счет!

Как зарабатывать на свопах?

Ну, думаю, тут уже и сами догадались? -) Стратегия заработка на свопах называется Carry Trade (Керри Трейд), а смысл её в том, чтобы брать активы с положительным свопом и держать ордера открытыми, как можно дольше.

Но важно понимать, что тут существует масса подводных камней, так как:

  1. Во-первых, нужен конский депозит в десятки тысяч долларов, чтобы выдержать просадку;
  2. Во-вторых, нужно уметь точно прогнозировать рынок на весь срок торговли;
  3. В-третьих, брокер может варьировать свопами, в зависимости от продолжительности жизни ордеров.

И, если с первым у кого-то и не будет проблем, то со вторым всё намного сложнее! В современном мире, где каждодневно что-то происходит и рынок постоянно колбасит, слить депозит со стратегией Carry Trade получится намного удачнее, чем что-то заработать.

Ведь, если рынок развернётся против ваших ордеров, то депозит сожрёт маржа и никакие свопы вам не помогут -)

Заключение

Итак, подведём итоги:

  • Своп на Форексе простыми словами− это комиссия за перенос открытых сделок на следующий торговый день. Своп может быть, как отрицательным, так и положительным. Это зависит от ключевой ставки и брокера;
  • В торговле роботами, советниками и в долгосрок, следует учитывать свопы или выбирать бессвоповые счета;
  • Зарабатывать на свопах можно, но в нынешнее время практически невозможно.

В качестве шпаргалки, как правильно рассчитывать свопы на Форекс , вы можете закрепить в голове следующую таблицу:

Как рассчитать своп на Форекс

Если я что-то упустил, добавьте в комментариях. Успехов в трейдинге и профитов вам!

Источник https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/svop-eto-prostymi-slovami.html

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/chto-takoe-swap/

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *