Стратегии с индикатором вертикального объема

Индикаторы технического анализа крайне разнообразны. Они могут послужить для определения наличия тренда и его направления. Инструменты используются с целью открытия торговой позиции по ходу тенденции или, напротив, в момент ее коррекции в обратную сторону. По сути, каждый из них занимает свою нишу и обладает рядом незаурядных особенностей. Но отдельную ступень образовывают индикаторы объема. Фактически, это единственная группа, которую нельзя отнести ни к трендовым, ни к осцилляторам. Основное их предназначение – показывать объем сделок, то есть число заинтересованных данной ценой людей. Соответственно, повышенный интерес свидетельствует о том, что актив выбрал свое направление на ближайшее время, чем трейдер может воспользоваться в своих интересах. Стоит учитывать факт, что на рынке Форекс индикаторы объема работают несколько по-другому. Они не способны показывать значение открытых сделок, но отображают активность и волатильность валютной пары на данный момент. Это в принципе соответствует моментам повышенного интереса трейдеров, что говорит о большом количестве объема сделок в рынке. Разумеется, индикаторы объема не должны использоваться в качестве основного или единственного инструмента анализа. В то же время для фильтрации подходит очень хорошо, что может усовершенствовать многие торговые системы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор вертикального объема Volumes

Одним из инструментов, входящих по умолчанию в платформу Metatrader 4 и являющимся базовым, является «Volumes». Для его установки на график следует выполнить следующие шаги в терминале:

• Вставка;
• Индикаторы;
• Объемы;
• Volumes.

Теперь индикатор открылся на графике в отдельном окне. Он представляет собой гистограмму. А столбики разных размеров того или иного цвета оповещают о заинтересованности трейдеров в определенной цене. Чем они выше, тем больше объем сделок в рынке в текущий момент времени.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Причем, на восходящем тренде довольно просто заметить увеличившийся объем именно во времена роста цены. А в момент отката вниз столбики индикатора чаще будут гораздо меньшего размера.

Для лучшего и более быстрого визуального восприятия столбики имею два цвета. Один из них обозначает увеличение объема по сравнению с предыдущим, а другой говорит о его уменьшении. Эти характеристики можно настроить индивидуально. В привычном же виде и в параметрах по умолчанию используется красный и зеленый. Где первый символизирует рост, а второй снижение.
Самой простой рекомендацией для торговли с использованием индикатора Volume является рассмотрение позиций в том случае, если его показания совпадают с направлением цены. А именно, если цена растет и параллельно увеличивается показатель объема, нужно придерживаться покупок. В другом случае, на медвежьем движении в совокупности с повышенными показателями индикатора, стоит открываться только на продажу. Кроме того, показатели Volumes могут оповещать еще и о предстоящем развороте тренда, задолго до того, как это покажут другие индикаторы. Если обычно индикатор показывает повышенный интерес при движении в сторону тренда, то при предполагаемом ближайшем развороте ситуация будет выглядеть полностью наоборот. Движение по тренду будет сопровождаться уменьшенным объемом, а против, на коррекции, теперь вызывает рост гистограммы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор Volumes способен формировать своеобразную дивергенцию. Это расхождение цены и графика инструмента. Например, если ценовой график на протяжении некоторого времени находится в бычьем тренде, а в то же время индикатор объема показывает постепенное снижение, нужно отдавать преимущество поведению последнего. То есть, вероятно, скоро произойдет разворот тренда.

Теперь, для того чтобы получать более точные сигналы, нужно добавить еще некоторые индикаторы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Особенности работы с Volumes

Одним из интересных вариантов считается стратегия применения индикатора объема с двумя трендовыми инструментами сразу. Например, с мувингом и «Параболиком».
Скользящая Средняя, которая издавна используется для выявления настроений тренда, является неотъемлемой составляющей большинства торговых систем. Часто мувинг образует сигналы при пересечении с другим индикатором или другим мувингом. В данной же тактике он будет располагаться не на самом графике, а на индикаторе объема. Таким образом, пересечение Скользящей столбиками гистограммы будет говорить трейдеру о благоприятной ситуации для входа в рынок. Мувинг здесь стоит использовать довольно «быстрый», что будет давать сигналы несколько чаще.
Parabolic SAR так же предназначен для выявления локальной тенденции. Вырисовывая точки вблизи графика, он символизирует продолжение или изменение тренда. Так, если он формируется под ценой, то преобладает бычье движение. Если же сверху – медвежье. Два трендовых индикатора, казалось бы, дают похожие сигналы. Но за счет различных формул расчета, они способны подтверждать или опровергать работу друг друга.
Принципы работы по стратегии.
Тактика торговли с данными индикаторами будет среднесрочной. Стоит выбирать для анализа и открытия позиций таймфрейм H4 или D1. Выбор временного интервала обусловлен тем, что именно тут индикаторы дают наиболее точные и долгоиграющие сигналы, практически исключая ложные. Работать по стратегии можно на любых валютных парах, однако, крайне важно отдавать предпочтение тем, что находятся в тренде. Если активу свойственен флет, сигналы по стратегии будут выдавать нерентабельные сигналы, которые будут приносить в большинстве отрицательные результаты.
Первым этапом анализа будет оценка Параболика. Его нужно выставить с данными «0,02» и «0,2». Например, он начинает вырисовывать точки над графиком цены. Это свидетельствует о возникновении нисходящей тенденции. Но для того, чтобы открыть сделку, нужно дождаться подтверждения индикатора объема. Если гистограмма Volumes пробивает вверх наложенный на него мувинг, трейдер может открываться на продажу со следующей свечи.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Вход на продажу по стратегии

Уровень ограничения возможных убытков при этом размещается вблизи первых точек Parabolic SAR. Так, если цена вдруг резко развернется, к примеру, вследствие фундаментального фактора, сделка закроется с минимальным отрицательным результатом. Тейк-профит размещается в зависимости от выбранного рабочего таймфрейма. Если на четырехчасовом графике он будет варьироваться в пределах 60-70 пунктов, то на дневном интервале его нужно увеличить. Оптимальным вариантом будет размер уже в 200-250 пунктов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Вертикальный индикатор объема при работе на H1

Довольно часто трейдеры практикуют торговые системы, которые состоят из комплекса трендовых индикаторов и осцилляторов. Подобное взаимодействие в действительности могут дать хороший результат при правильных параметрах и четком соблюдении правил.
Одна из аналогичных тактик, кроме индикатора вертикального объема, включает в себя Moving Average и MACD. Тактика будет более краткосрочной относительно предыдущей, потому и инструменты стоит применять с иными параметрами.
Скользящая Средняя, ранее использованная с довольно чувствительными параметрами, теперь будет более сглаженной.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Ведь чем короче временной интервал, тем с большим периодом сглаживания стоит накладывать на график Moving Average.

Теперь, на часовом графике, Экспоненциальная Скользящая Средняя с параметром «50» будет образовывать плавную линию. Она символизирует то, какой тренд преобладает на данный момент – бычий или медвежий. Таким образом, если цена находится над мувингом, то цена растет. Если же внизу, то и тренд нисходящий. При этом крайне важно обращать внимание на моменты, когда происходит пересечение ценой мувинга в ту или иную сторону. Именно это является первым признаком смены направления тенденции. Остается только ждать подтверждения остальных инструментов ТС.
Вторым этапом анализа валютной пары будет выступать осциллятор MACD. Вызывающий доверие у огромного числа трейдеров, он имеет нулевой уровень, относительно которого и движется цена. А вернее, выстаивается гистограмма. Для того чтобы было проще воспринимать информацию, которую он передает, следует просто обратить внимание на его расположение. В моменты преобладания на рынке нисходящего тренда осциллятор вырисовывается ниже нулевого уровня. Если по истечении некоторого времени он начинает пересекать середину и формироваться в верхней границе, вероятно, цена движется в рост. Это может быть как поводом для разворота глобального тренда, так и «симптомом» некой коррекции.
Совокупность двух индикаторов (Moving Average и MACD) здесь будет говорить о наличии или отсутствии сигнала на вход в сделку. Разумеется, они должны подтверждать друг друга. А именно, если цена пробила вверх мувинг (что говорит о сигнале на покупку), то гистограмма MACD так же должна выстраиваться выше уровня «0». В случае когда в тот же момент Volumes формирует повышенный объем, трейдер может с большой уверенностью в успехе открываться на buy.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Сигнал на покупку по трем индикаторам

Разместить Stop-loss нужно немного ниже Скользящей Средней, но не так близко, чтобы случайные колебания его задели. По правилам мани-менеджмента размер профита должен превышать уровень ограничения убытков в три раза. Так, при SL = 10 пунктов, профит составит 30пп. Фактически, трейдер может использовать любые привычные методы закрытия позиций, в том числе трейлинг-стоп. Главное, чтобы прибыль с одного ордера превышала потенциальные потери.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор объема торгов вертикального типа на краткосроке

Вопреки многим мнениям, индикатор вертикального объема Volumes способен проецировать сигналы даже в краткосрочной торговле. Для пятиминутной тактики изначально стоит выбрать подходящий торговый актив. Как и во всех скальпинговых стратегиях первоочередным фактором будет низкий спред. Ведь если он будет завышен, трейдер будет вынужден терять значительную часть прибыли. В силу этого так же стоит воздержаться от открытия ордеров в периоды расширяющегося спреда (если он не является фиксированным). Чаще всего это происходит на открытии и закрытии рынка. То есть в ночь на понедельник и поздно вечером в пятницу. Кроме того, выбранная валютная пара должна быть активной, а значит, «торгуемой» в это время. Для этого желательно выбирать соответствующие торговые сессии. Например, при торговле на евро/долларе, будет оптимальным совершать операции в часы работы Европейской и Американской сессий. То есть днем по Московскому времени.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Сигналы на пятиминутном графике

Индикатор вертикального объема Volumes можно использовать так же, как в предыдущей стратегии. То есть с мувингом «5», нанесенным на него. Когда объем заинтересованных трейдеров увеличивается и индикатор пробивает Скользящую вверх, стоит обратить внимание на поведение самой цены. Если график при этом имеет бычьи свечи, значит, стоит открываться в ту же сторону, на покупку. Однако фиксированный тейк-профит выставлять может быть рискованным. Цена может не дойти пару пунктов до цели и развернуться, принося убытки. Поэтому лучший вариантом здесь будет применение traling-stop, который закроет позицию в прибыли сразу, как только цена решит развернуться.
В данной торговой системе рассмотрено использование индикатора объема фактически без дополнительных инструментов. Тем не менее, их использование сделало бы стратегию более эффективной и низкорискованной. При выборе вспомогательного индикатора можно отталкиваться от личных предпочтений. Как еще один неплохой вариант – добавить ценовой канал. Уровнями поддержки и сопротивления на более старшем (М15 – М30) временном интервале нужно построить канал. Определив преимущественное направление, трейдер может открывать позиции только по ходу тренда, при этом пропуская противоположные сигналы. Таким образом количество сделок увеличиться значительно сильно, но открытые ордера способны приносить большую прибыль и редко закрываться по стопу.

Индикатор показывающий объемы форекс

Необычный индикатор объема для терминала МТ4

Информация про намерения крупных игроков на финансовых рынках играет особую роль, именно мнение маркетмейкеров являются реальным указателем, показывающим перевес интересов по валютной паре. Работа с индикаторами объемов на рынке Форекс позволяет понять настроение участников и точнее спрогнозировать поведение котировок. Добавление объема в торговый алгоритм, объяснит неожиданные на первый взгляд движения цен. В целом вы будете в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто не пользуется индикаторами, а так же получите хороший и простой фильтр для проверки сигналов на вход и выход.

Какой индикатор объема применить для MetaTrader4

Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют. При работе с объемами на форекс их учитывают при подходе цены к важным уровням поддержки и сопротивления (способы использования разберем позже), также информация применяется для определения тренда.

Объемы на форекс позволяют определить, когда и в каком направлении в дело вступил крупный спекулянт. Игроки такого калибра всегда оставляют следы, наша задача заключается в том, чтобы научиться распознавать такие моменты на валютных котировках.

Какие типы индикаторов форекс объемов используют биржевые трейдеры:

• тиковые показатели основанные на движении цены;
• реальные данные полученные с чикагской биржи;
• тандемный вариант — реальный + тиковый.

Разберем подробнее каждый вариант получения данных. Тиковые – отражают не количество контрактов на покупку, и продажу актива, а количество изменений цены. В форекс терминале mt4 есть несколько стандартных индикаторов объема, они отображаются в отдельном окне в виде гистограммы, но реальные данные не показывают, только тиковые.

Реальные – получить их в МТ4 без дополнительных манипуляций нельзя. Главная проблема заключается в том, что на рынке форекс нет единого центра, а значит собрать статистику задача невозможная. Реальные данные берутся с CME – Чикагской биржи. Этот тип также делится на 2 подвида: количественный – отображаются данные по количеству совершенных сделок и чистый биржевой – тут трейдер увидит количество проторгованных контрактов.

Практика показывает, что тиковые данные на форекс совпадают с реальными, так что можно пользоваться и теми, и другими.

Помимо стандартных показателей, на Форекс применяют горизонтальные. Если стандартные (вертикальные) показывают данные лишь по одной свече в МТ4, то горизонтальные отображают информацию по ценовым уровням. Мы получаем информацию не только о том, какой объем соответствует каждой свече в торговой платформе, но и как распределяется активность трейдеров по уровням внутри одной свечи таймфрейма.

Вид горизонтальных объемов

Не путайте горизонтальные индикаторы объемов на Forex и профиль рынка, выглядят эти вещи очень похоже, но смысл в себе несут разный. С помощью стандартных показателей в форекс платформе МТ4 получить эту информацию о рынке не удастся.

Описание работы индикатора Aliev FX Volumes

Стандартные форекс индикаторы терминала МТ4 плохими назвать нельзя, но пользовательские содержат расширенный функционал и данные о изменениях котировок финансового актива. Из массы однотипных инструментов выгодно выделяется Aliev FX Volumes – один из лучших индикаторов объёмов в категории.

Как установить и какие настройки? Индикатор объема Aliev FX находится в свободном доступе, для установки нужно на верхней панели терминале МetaТtrader4 нажать вкладку «Файл – Открыть каталог данных».

Далее следует зайти в папку MQL4 — Indicators и вставить файл Aliev FX Volumes, перезагружаем терминал. Убедитесь, что все в порядке, нужно просмотреть список пользовательских индикаторов, если инструмент есть в списке, значит установка прошла успешно.

Какие настройки параметров у Aliev FX;

• BarsToCount – количество свечей на истории, по которым будут отображаться данные;
• use_points – если задать значение true, то над каждой свечой индикатор будет подписывать значение тикового объема;
• distance_point – задается расстояние от числа до свечи;
• color_point_u, color_point_d и color_point_s – задается цвет для бычьей, медвежьей свечи и свечи с одинаковой ценой open и high;
• size_point – задается размер числа;
• use_show_same_way и use_show_same_day – при значении true будут отображаться данные над каждой свечой. Можно сделать так, чтобы отображались данные только по дневным барам;
• use_alerts – при значении true индикатор оповестит трейдера о смене ситуации на рынке звуковым сигналом. Есть отдельное оповещение на формирование бычьей и медвежьей свечей.

Настройки позволяют сменить цвета линий, добавить нужные уровни и т. д., это влияет только на визуальную составляющую.

После добавления индикатора форекс объемов на графике цены в МТ4, трейдер увидит следующую картину:

Разберем с какими данными придется работать трейдерам в mt4:

• числа над каждой свечой – количество тиков. Над медвежьим баром число красного цвета, над бычьем – зеленого, над дожи – желтого цвета;
• в окне индикатора в правой части – счетчик количества изменений цены с начала дня, цвет указывает на то, где находится цена относительно уровня открытия дня. Если ниже – красного цвета, выше – зеленого.

Отдельно остановимся на столбцах гистограммы:

• если на протяжении 3 и более свечей есть движение в одну и ту же сторону, то столбцы гистограммы рисуются утолщенными;
• синий цвет соответствует бычьей свече;
• красный – медвежьему бару;
• коричневый столбец гистограммы указывает на медвежью, появившуюся после бычьей;
• голубой столбец – бычья свеча появилась после медвежьей.

Преимущества Aliev FX Volumes и сигналы индикатора

Если сравнить этот инструмент со стандартным форекс индикатором объемов в МТ4, то окажется, что в Aliev FX Volumes есть ряд полезных дополнительных функций.

Один взгляд на гистограмму в МТ4 и все становится ясным. Рассмотрим ценные дополнения, которые содержит необычный индикатор объема Aliev:

• возможность идентифицировать состояние рынка;
• зарождение нового тренда указывают 3 и более утолщенных столбца гистограммы;
• во флете на гистограмме трейдер увидит не только малый объем, но и чередование коричневых и голубых столбцов – это облегчает идентификацию состояния рынка;
• сигнальная функция дополнительно использовать алерты;
• числа на графике нужны для анализа по методу VSA.

Не забывайте о стандартных методах использования этого инструмента на форекс. Он пригодится, например, для оценки истинности пробоя поддержки или сопротивления.

В примере показан сигнал — пробой поддержки, который подтвержден объемами в виде резкого всплеска активности на рынке. Последующие торги показали, что пробой был истинным, после пробоя можно было заключить прибыльную сделку открыв ордер на продажу.

Заключение

Объемы на форекс важны тем, что объясняют причину движения цены, именно спрос на тот или иной актив заставляет его дорожать или дешеветь. Так что включение объемов в ТС позволяет трейдеру быть в выигрышном положении по сравнению с теми, кто такой подход не использует.

Индикатор вертикальных объемов Aliev FX Volumes хорош в первую очередь дополнительными функциями. Отлично впишется в каждую торговую методику, не важно работаете вы на основании технического анализа, свечных или графических фигур или только по показаниям индикаторов.

Источник https://www.blotter.ru/1/l6/strategii-s-indikatorom-vertikalnogo-obema/

Источник http://forexlabor.info/blog/indikator-obema-mt4/

Источник

Источник