Разворот тренда и 5 основных способов его определения

Умение торговать по тренду – базовый навык любого трейдера. Подобная стратегия является наименее рискованной среди всех рыночных стратегий, поэтому я большую часть работы строю на тенденциях. Определение силы, а также момента и направления разворота помогает мне выгодно входить и выходить из рынка, сведя к минимуму собственные потери.

Общая информация о трендовой торговле

При торговле на бирже трейдеры используют методы фундаментального и технического анализа. Многое в трейдинге строится вокруг трендов, а торговля по текущему тренду является самым надежным способом среди множества высокорисковых стратегий. Торговля против тренда или при отсутствии сильных признаков его наличия (во флэте, например) наверняка приведет к значительным потерям инвестиций.

Успех трейдера заключается в корректном определении направления тренда, а также в поиске надежных сигналов для открытия и последующего закрытия позиции. Знание существующих на рынке принципов и законов помогут начинающему инвестору не допустить потери вложенных средств.

Любая тенденция формируется под влиянием действий участников рынка, которые реагируют на те или иные события, влияющие (по их мнению) на деятельность интересуемого эмитента. При положительных новостях массы трейдеров стремятся купить акции компании, способствуя увеличению объемов торгов и росту цены. При отрицательных новостях все наоборот: трейдеры избавляются от активов.

Одно из базовых правил формирования тренда заключается в том, что участники действуют на основании своих ожиданий, а затем при появлении достоверных фактов, подтверждающих или опровергающих заявленные ожидания, на рынке происходит некоторый спад и коррекция роста.

Пробой уровня

Очевидный и самый примитивный способ определения смены направления тренда – пробой уровня поддержки или сопротивления. При развитии тренда формируются и локальные экстремумы, по которым можно построить трендовые линии, являющиеся сопротивлением и поддержкой. Пробой линии поддержки на «бычьем» тренде является сильным сигналом смены направления, на «медвежьем» аналогично должен быть пробит уровень сопротивления.

Всецело доверять пробою нельзя ввиду вероятной ложности. При таких ситуациях происходит исправление трендовой линии, а открытые позиции все равно лучше закрыть, потому что последующая сила сохранения тенденции неизвестна: она может быть очень существенной, что может привести к убыткам.

Графические модели

Один из классических способов определения разворота тенденции – использование графических моделей. Они помогают трейдеру решить две важные задачи:

• прогноз направления движения рынка;

• определение моментов входа и выхода.

Использование графических моделей позволяет трейдеру производить визуализацию ситуации на графике цены, что укажет затем на направление. Среди множества моделей выделяют три базовые группы:

1. Разворотные.
2. Продолжения.
3. Неопределенности.

Фигуры каждой группы имеют ряд общих черт, на которые необходимо обращать внимание при определении истинности конкретной формации. Для моделей характерно, что они работают только при сильно выраженной предшествующей тенденции. Мощным подтверждением истинности послужит прорыв линии тренда.

Еще несколько характерных деталей связаны с новым трендом и его силой. С помощью размера фигуры можно определить вероятный уровень последующего движения, а скорость разворота разная при «медвежьем» и «бычьем» переломе: у первых он более длительный и менее изменчивый, у вторых – более резкий.

Наиболее распространенные графические модели разворота:

• «однодневный разворот»;
• «голова и плечи»;
• кратные вершины и основания;
• закругленные вершины и основания;
• «неудавшийся размах»;
• «клин».

Модель «однодневный разворот» показывает резкую смену тренда, происходящую во время одной торговой сессии, максимум – за две. Цена закрытия в этот день будет выше или ниже цены открытия предыдущего дня – зависит от предшествующего тренда. Если тренд был восходящий, то после разворота цена закрытия будет ниже относительно цены открытия предыдущей сессии. При нисходящем тренде наоборот.

Фигура «голова и плечи» образовывается при затухании «бычьего» тренда, когда цена достигает своего максимума – это «голова», а по краям от нее две более низкие вершины – «плечи». Аналогичная фигура, но в зеркальном отражении, работает на «медвежьем» рынке. С помощью данной модели можно не только определить смену направления, но и будущий ценовой уровень.

Кратные вершины и основания бывают двойными и тройными. Двойные являются одними из самых распространенных и надежных графических фигур разворота. Образование происходит при двукратном или трехкратном достижении локальными экстремумами уровня поддержки и сопротивления. Объемы торгов упадут, что укажет на снижение интереса и скорый перелом.

Закругленные вершины и основания попадаются очень редко. Они демонстрируют медленную и постепенную смену тренда с параллельным снижением объемов торговли. Чем дольше формируется данная модель, тем выше ее сила.

Модель «неудавшийся размах» — аналог двойных вершин, но с тем отличием, что вторая вершина уже не достигает локального максимума. Она может формироваться как внутри ценового канала, так и при пробое линии тренда. После формирования начинается значительное движение рынка в противоположном направлении.

При диагональном формировании с помощью линий поддержки и сопротивления образуется фигура «клин». Она формируется в течение длительного срока: вплоть до нескольких месяцев. Движение рынка после прорыва фигуры произойдет против наклона диагонали «клина».

Parabolic SAR

Среди технических индикаторов выделяется своей наглядностью в определении направления и смены тренда Parabolic SAR. Он во многом похож на широко распространенную скользящую среднюю с тем отличием, что имеет большее ускорение и меньшее запаздывание относительно ценового графика. Точки параболика размещаются под или над графиком цены, что служит наглядной демонстрацией действующего тренда.

Еще более наглядно Parabolic SAR показывает себя при смене направления тренда – это одно из основных его достоинств. В такой ситуации взаимное положение индикатора и графика цены меняется на противоположное: при смене «медвежьего» тренда на «бычий» точки индикатора станут располагаться под ценой, аналогично, но наоборот, произойдет после разворота восходящей тенденции. Параболику нет равных в определении момента закрытия длинной позиции.

Сигналы осциллятора

Многие трейдеры широко используют осцилляторы для определения зон перекупленности и перепроданности с тем, чтобы открыть или закрыть позицию. Осцилляторы дают дополнительное подтверждение к сигналам, полученным из других источников.

Еще одно интересное свойство – определение возможного разворота тренда. Для этого потребуется сопоставить между собой график цены и осциллятор, соединив локальные экстремумы. Полученное расхождение между направлением движения цены и перемещениями индикатора – сигнал к развороту тренда.

Ситуация, когда полученные линии расходятся, называют дивергенцией, а при схождении – конвергенцией. Это приводит, как правило, к корректировке цен и вхождению рынка в состояние флэта либо вообще смены тенденции по направлению движения индикатора. Как и любые прочие сигналы технического анализа, дивергенцию и конвергенцию стоит подтвердить с помощью других инструментов для обеспечения большей достоверности.

Комбинации свечей

Мастеровитые трейдеры используют для определения разворота японские свечи. Они получили широкое распространение среди всех инвесторов в качестве наиболее наглядного отображения ценовых колебаний, а использование для обнаружения момента разворота – следующий уровень мастерства в их применении.

За всю историю торгов было обнаружено множество комбинаций свечей, а также визуализаций единичных, которые явно сигнализируют об окончании действующего тренда и начале нового в противоположном направлении.

Как определить разворот тренда на рынке

Трендовые движения позволяют получить неплохую прибыль на рынке Форекс. Знание как определять тренд может стать ценным навыком для каждого участника рынка.

Если открывать сделку еще на этапе зарождения тренда, можно получить более значительную прибыль. А также извлечь прибыль из всего тренда целиком, если выйти из сделки в момент его окончания. Подобная задача вполне осуществима, при условии, что вы умеете определять разворот тренда на рынке.

Разворот тренда – это изменение общего направления движения цены с восходящего на нисходящее или наоборот. Предвидя разворот заранее, можно вовремя зафиксировать прибыль текущей сделки или открыть позицию в противоположном направлении по наиболее выгодной цене.

Как определить разворот тренда на чистом графике

Пожалуй, самый простой способ определить разворот тренда – анализ движения валютной пары “на глаз”.

Найти разворот тренда на чистом графике можно с помощью ценовых паттернов. Например, среди трейдеров популярно использование фигур технического анализа. Так как со временем вы начинаете находить их на графике достаточно легко.

К наиболее распространенным разворотным фигурам относятся:

; ;
• Тройная вершина; ; .

Перевернутые аналоги указанных паттернов также являются сигналами разворота.

Использование разворотных фигур имеет также и недостатки. В частности, о развороте можно судить лишь после того, как валютная пара сформирует паттерн.

Даже если вы заметите формирующуюся фигуру, теория технического анализа советует не торопиться открывать сделку, пока паттерн не будет сформирован. Как правило, к этому времени цена преодолевает немалое количество пунктов, и потенциальная прибыль может быть упущена.

Однако существуют способы более оперативно спрогнозировать разворот локального тренда. К числу таких способов относится использование стратегий Price Action. Они позволяют определить будущее направление цены, исходя исключительно из ее текущего движения.

В основе стратегий Price Action лежит анализ свечных моделей. Это эффективный инструмент, который может помочь определить направление тренда, его силу, а также потенциальные точки разворота.

К наиболее известным разворотным паттернам Price Action относятся:

• Доджи;
• Молот и повешенный;
• Бычье и медвежье поглощение;
• Утренняя и вечерняя звезда;
• Темная завеса и просвет в облаках;
• Харами и крест харами.

Пример определения разворота тренда с помощью паттернов теханализа

После продолжительного роста валютная пара EURUSD сформировала паттерн “Голова и плечи”.

Протестировав линию шеи, цена устремилась вниз.

В данном случае очевидно, что мы имеем дело с разворотом. Коррекция была бы неглубокой по сравнению с предшествующим восходящим движением.

Кроме того, можно заметить на графике свечные паттерны. Двойное левое “плечо” образовано “медвежьим поглощением” и “харами”. Максимум “головы” – еще одно “медвежье поглощение”. В правом “плече” заметен “додж”. И наконец, после теста линии шеи цена третий раз формирует “медвежье поглощение”.

Можно заметить, что черные свечи в правой части паттерна “Голова и плечи” длиннее, чем в левой. Белые свечи, наоборот, короче. Это говорит о том, что медведи становятся решительнее быков.

Совокупность описанных сигналов является достаточным основанием судить о возможном развороте тренда.

Как определить разворот тренда с помощью индикаторов

Технический анализ предлагает огромное количество индикаторов, которые могут помочь в определении разворота. Как правило, это различные комбинации скользящих средних либо индикаторы осцилляторного типа.

Использование индикаторов в торговле имеет свои преимущества. Среди них:

• Объективность. Анализ чистого графика предполагает поиск фигур теханализа, суждение о которых строго индивидуально. Сигналы индикаторов не зависят от мнения определенного трейдера, а потому лишены субъективности.
• Относительная простота. Дело в том, что качественный анализ чистого графика требует опыта и компетентности. Обычно новичкам трудно похвастаться подобными навыками. Индикаторы позволяют получать сигналы, даже если трейдер не может провести полноценный анализ. Кроме того, даже опытные участники рынка предпочитают опираться на показания индикаторов.
• Многообразие стратегий. Комбинация различных индикаторов позволяет разрабатывать различные стратегии, многие из которых оказываются весьма эффективны в торговле.

При определении разворота используют классические индикаторы, которые содержатся в меню торгового терминала мт4. К ним, например, относятся:

• Моментум.
• Стохастик.
• Параболик.
• MACD.

Помимо основных сигналов осцилляторов, стоит обращать внимание на дополнительные факторы, подтверждающие разворот. Выделяют два основных фактора.

Дивергенция – расхождение графика цены с графиком осциллятора. Проще говоря, это ситуация, в которой каждый последующий минимум на графике нисходящего тренда ниже предыдущего, в то время как каждый минимум на графике осциллятора выше предыдущего. В случае восходящего тренда все наоборот.

Объем – количество сделок, совершенных на рынке Форекс за определенный период. Истинный разворотный импульс всегда подтверждается повышенными объемами.

Помимо классических индикаторов, разворотные сигналы подает также индикатор Trix.Crossover. В его основе лежит Трикс – тройная экспоненциальная скользящая средняя.

Trix.Crossover отображается в отдельном подокне под графиком валютной пары. Он отлично подходит для внутридневного трейдинга, позволяя быстро сориентироваться даже в случае внезапного разворота тренда.

Пример использования индикатора Trix.Crossover для определения разворота тренда

Валютная пара EURUSD формирует достаточно ровный нисходящий канал, позволяющий зарабатывать как на продажах, так и на покупках.

В данном случае Trix.Crossover позволяет с хорошей точностью определить, когда целесообразны длинные позиции, а когда – короткие. Индикатор подает сигналы с помощью двух кривых в подокне – быстрой (сигнальной) и медленной (основной). Разворотным сигналом является пересечение обеих линий.

• Если сигнальная линия пересекает основную линию сверху, рассматривают покупки.
• Если сигнальная линия пересекает основную линию снизу, рассматривают продажи.

Как видно на графике, каждый из разворотных сигналов был впоследствии подтвержден.

Использование индикатора трендовых линий

Простым и надежным способом определить разворот тренда является использование трендовых линий. По сути, речь идет о линиях поддержки и сопротивления.

В данном случае сигналом разворота является истинный пробой трендовой линии.

Чтобы не тратить время на самостоятельное построение поддержки и сопротивления, используйте индикатор автоматических трендовых линий. Он определяет наиболее значимые линии и автоматически наносит их на график.

Пример демонстрирует, как валютная пара EURUSD пробивает линию тренда. Протестировав пробитую поддержку, цена уверенно устремляется вниз.

Использование индикатора точек разворота – Profit ratio

Profit Ratio относится к индикаторам настроения рынка. Многие подобные индикаторы определяют текущее соотношение быков и медведей, позволяя трейдеру сделать выбор в пользу длинной либо короткой позиции.

Среди индикаторов настроения также существуют индикаторы разворота. Profit Ratio относится к их числу.

Он рассчитывает коэффициент прибыли – процент трейдеров, сделки которых в данный момент выигрышны. Этот параметр хорошо отражает ложные ценовые импульсы, которые, как правило, предшествуют разворотам. Во многих случаях это позволяет определить потенциальные точки разворота еще до того, как движение цены изменится на противоположное.

Как демонстрирует пример, Profit Ratio хорошо определяет точки на графике, которые впоследствии становятся экстремумами. По этой причине индикатор отлично подходит для трейдеров, которые любят контртрендовые сделки.

Подводя итог

Торговля против тренда – довольно рискованная практика, так как нередко приводит к серьезным убыткам.

Однако контртрендовые сделки могут нести хорошую прибыль, так как позволяют войти в сделку в самом начале тренда, используя направленное ценовое движение целиком.

Источник https://dividendoff.net/torgovlya-na-birzhe/tehnicheskij-analiz/razvorot-trenda.html

Источник https://ru.fxssi.com/kak-opredelit-razvorot-trenda

Источник

Источник