Pivot Point: точки и уровни пивот что это такое, как работать с ними на форекс
Содержание статьи
Pivot Point: точки и уровни пивот что это такое, как работать с ними на форекс
Уровни поддержки/сопротивления часто используются для построения торговых стратегий. Объясняется это тем, что такой инструмент технического анализа отличается информативностью и помогает трейдеру в анализе текущей ситуации на финансовом рынке. Сложность заключается в определении положения УПС. Помочь в этом могут точки Пивот.
Что это такое и как с ними работать
Такое понятие как Pivot Point (или же PP) пришло из английского языка. Дословно его можно перевести как “точки разворота” или “ось вращения”. Такое значение точно передает основную идею и механизм работы данного технического инструмента.
Пивот Точки представляют собой ценовой уровень (точку на графике), в котором есть большая вероятность смены направления движения цены.
При классическом варианте расчета PP формула опирается на показатели предыдущей сессии. Так, на бинарных опционах, на Форекс и других внебиржевых рынках для выявления этих точек используют данные предыдущего торгового дня.
Чаще всего Точки Пивот — это то, что применяют при торговле внутри дня . Однако при использовании масштабирования прогнозы можно строить и для долгосрочных ордеров. Для этого нужен анализ недельных и месячных графиков.
Как использовать индикатор
Основой данного технического инструмента является осевая линия (pivot point) . Ее находят по формуле. Помимо нее на график наносят дополнительные линии, выступающие в роли уровней сопротивления и поддержки. Расположение этих линий напрямую зависит от положения экстремумов предыдущей сессии и цены открытия и закрытия.
Методология расчета показателя пивот уровней
Чтобы найти пивот-уровни , можно воспользоваться несколькими способами.
Полученные результаты могут варьироваться, между тем схема расчета остается общей для всех разновидностей PP:
- Определение времени базовой сессии . Как уже отмечалось выше, для краткосрочных торгов на биржах опираются на предыдущую торговую сессию. Если рынок внебиржевой , то ориентируются на время с момента открытия азиатской сессии. Окончание совпадает с моментом закрытия американской биржи. Если предполагается долгосрочная торговля, то рассматривают графики W1 (недельный) или MN (месячный). Поиск точек базовой сессии для расчета. В большинстве случаев используют 3 показателя: минимальную и максимальную цену и уровень закрытия . Иногда используют дополнительную характеристику: цену открытия сессии.
- Расчет основных показателей с учетом выбранной разновидности PP. С помощью формул вычисляют такие показатели, как уровень разворота, основные уровни поддержки/сопротивления . При краткосрочной торговле крайне важное значение имеют и серединные (медианные) уровни.
Разновидности
Такой инструмент как точки разворота используется уже около 100 лет . За это время было предпринято немало попыток его модификации.
Однако широкое распространение получили только некоторые разновидности:
- Traditional (или Традиционный вариант);
- Demark (или ДеМарка);
- Camarilla (или Камарилла);
- Woodie (или Вудди);
- Fibonacci (Фибоначчи).
Перед тем как выбрать подходящий вариант, стоит изучить особенности всех видов Точек Пивот .
Traditional Pivot
Эта формула расчета появилась первой и долгое время использовалась многими трейдерами. При нахождении Точки Пивот используется 3 характеристики: максимум, минимум и цена закрытия. Все эти показатели складывают и делят на 3.
Традиционная формула выглядит следующим образом: P = (High + Low + Close)/3.
Расчет каждого уровня сопротивления и поддержки можно провести вручную с применением формул, однако некоторые сервисы предлагают выполнить все расчеты в автоматическом режиме. Трейдеру остается воспользоваться результатами вычислений.
- Пример стратегии — Опорные свечи:
Demark Pivot
Можно воспользоваться методом Тома ДеМарка . Единственное, что стоит принять во внимание — способ позволяет найти не уровни Пивот, а показатели максимума и минимума для указанного периода. В этом случае удается определить осевую линию и 2 уровня.
В этом случае используют несколько соотношений:
- Когда предыдущая сессия была закрыта с повышением , то PP = Close[D-1] + 2 * High[D-1] + Low[D-1].
- Когда период предыдущей сессии окончился с понижением , то используют формулу: PP = Close[D-1] + High[D-1] + 2 * Low[D-1].
- В тех случаях, когда одинаковые цены открытия и закрытия , для расчета применяют правило: PP = 2 * Close[D-1] + High[D-1] + Low[D-1].
При поиске экстремумов (min, max) показатель закрытия значения не имеет .
Вычислить показатель можно при помощи схемы:
- R1 (для поиска уровня поддержки) = PP / 2 + High[D-1];
- S1 (для поиска уровня сопротивления) = PP / 2 — Low[D-1].
Woodie Pivot
Такой способ подсчета имеет много характеристик, сходных с классическим способом вычисления. Однако отличие здесь тоже присутствует — цены закрытия в прошлой сессии в этом случае обладают повышенным значением.
Для поиска Точки Пивот складывают показатели минимума, максимума и двойного значения цены закрытия. Сумма этих величин делится на 4.
Pivot Camarilla
При таком способе расчета используется 8 ценовых показателей (до R4 и S4) . Трейдеры часто применяют такую схему для определения стоп-лосс и установки тейк-профита. Такая особенность делает этот способ максимально информационным.
Вуди пивот
Часто новички ищут информацию о расчете Пивота Вуди . Стоит подчеркнуть, что это то же, что и формула Woodie pivot (мы рассмотрели ее выше).
Фибоначчи Пивот / Fibonacci Pivot Points
Согласно этому способу, поиск точек Пивот связан с уровнем коррекции цен по методу Фибоначчи.
Онлайн расчет
Чтобы найти уровни Пивот при помощи формул, требуется время и понимание процесса . Можно пойти другим путем и использовать онлайн расчеты. Один из сайтов, предлагающих такую услугу — investing com. Для получения нужных данных трейдеру не придется регистрироваться и оплачивать доступ.
На главной странице нужно найти вкладку Теханализ . Все данные здесь предоставляются в виде таблицы.
Трейдеру нужно указать несколько характеристик , в том числе финансовый инструмент, подходящий таймфрейм и индикатор Пивот. Последний показатель выбирается из выпадающего списка Indicators.
В числе доступных активов представлено большое количество валютных пар , а также фьючерсы, драгметаллы, товары, акции и индексы.
Благодаря такому сервису трейдер всего за пару минут получает данные по выбранному активу. Здесь указываются Точки Пивот и уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются по нужной схеме.
Индикаторы
Чтобы поиск и построение PP и уровней были полностью автоматическими, можно воспользоваться индикаторами Pivot Points . Преимущество такого способа состоит в том, что трейдеру не придется переходить с одного графика на другой.
Существуют десятки подобных инструментов технического анализа, которые различаются между собой формулами расчета и внешними характеристиками .
В качестве примеров можно назвать несколько вариантов, которые часто используются:
- Инструмент от SwingTree . С помощью такого дополнения происходит расчет только по одной формуле, схожей с формулой Вуди. Уровни Пивот здесь обозначаются пунктирной линией , поэтому некоторым может показаться это неудобным. Во время изменения настроек все показатели сбрасываются, изменить это можно только вмешательством в исходный код. При этом дополнение работает четко и помогает в техническом анализе. Pivot Points Indicator — All-Pivot-Points (в архиве, самый лучший и его рекомендуем). Основное преимущество данного варианта — способность проводить расчеты по пяти разным формулам , среди которых Традиционная, Вуди, Фибоначчи, а также ДеМарка и Камарилла. Пользователи отмечают и хорошую графическую составляющую: уровни здесь четкие, различающиеся по цвету.
- Пивот от Poul Trade Forum . В этом индикаторе можно построить Уровни Пивот по всем основным формулам. На графике указывается действующий диапазон цены и ближайшие уровни.
Как пользоваться на практике пивотом
Такой индикатор на практике имеет много сходных характеристик с уровнями поддержки и сопротивления .
- на пробой установленного уровня;
- на отскок (иными словами, здесь используется метод диапазонной торговли).
Каждый из этих вариантов стоит рассмотреть детальнее.
Стратегия с отскоком. После того как были найдены PP и построены уровни, дожидаются, чтобы цена подошла близко к границе обозначенного коридора. Чтобы можно было применить стратегию на отскок, цена должна коснуться уровня и начать двигаться обратно. Подходит также ситуация с ложным пробоем.
- Пример стратегии — «Pivot + 3 EMA + PSAR»:
Под ложным пробоем принято понимать модель, которая состоит из 1-4 свечей. Эта модель сначала пробивает дополнительные Уровни Пивот, тестирует их, а затем возвращается в ценовой коридор.
Если трейдер будет работать по этой стратегии, следует принять во внимание несколько особенностей:
- Открывать ордер можно как по тренду, так и против него. Против тренда стоит работать только в том случае, если цена уже успела пройти 80% средней волатильности за день.
- Подтверждением сигнала является закрытие выше уровня.
Если индикатор используется для торговли на пробое, то здесь имеют важное значение несколько факторов:
- Открывать сделку следует только по тренду.
- Входить в торговлю лучше всего после того, как цена, пробив уровень, делает откат. В этом случае есть шанс получить максимальную прибыль.
- Пример стратегии — на Daily Pivot:
Разобравшись, что такое точка пивот и как ее найти на графике, трейдер может использовать эти знания для построения стратегии торговли . Вместе с тем, опытные инвесторы подчеркивают, что индикатор pivot points требует подтверждения другими инструментами технического анализа.
Точки пивот
Точки пивот, они же классические точки разворота. Популярный автоматический способ определения поддержки и сопротивления. Как их правильно использовать и зачем они вообще нужны?
Ключевые уровни поддержки и сопротивления — то, на чем основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно: если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами, это зона всеобщей заинтересованности.
Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда такие, какие есть, ибо такова формула. Именно это и представляют из себя точки пивот.
Как их использовать? В точности также, как зоны поддержки и сопротивления. Торгуйте пробои и ложные пробои, обращайте особое внимание на откаты от них после неудачного пробоя. Обо всем этом мы говорили с вами в предыдущем уроке.
Основа точек пивот
Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 — так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).
Эта точка пивот затем используется для вычисления трех уровней поддержки и сопротивления, что делается по следующей стандартной формуле:
- R1, R2, R3 – это три зоны сопротивления, отсюда R (Resistance).
- S1, S2, S3 – три зоны поддержки, отсюда S (Support).
Эти зоны используются как маяки — ценовая область, на которую следует обращать пристальное внимание.
Например, цена подошла к R1, если разворота нет — ждем реакцию на R2, если нет — на R3. В итоге получается следующая картина, где сработал уровень R3:
Готовый расчет Pivot Points
На сайте Investing не понадобится и калькулятор, есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм).
Остается найти эти точки на графике и начертить их ручками по текущей котировке.
Имеет смысл вспомнить теорию Доу и нарисовать их для 1-дневного ТФ, часового и 15-минутного графика, чтобы в полной мере понять суть используемых инструментов. Чем больше таймфрейм — тем, естественно, более значимой будет пивот поддержки или сопротивления.
Точки пивот на живом графике
На живом графике, представленном здесь на сайте, есть автоматический инструмент построения точек пивот. А именно, их два:
- Pivot Points Standard (стандартные точки пивот).
- Pivot Points Hight Low (точки пивот с макс. и мин. значениями).
Стандартные точки пивот
На графике они выбираются вот так:
Как видим, график весьма щедр и дает нам сразу 5 зон поддержки и 5 — сопротивления.Поначалу их число может показаться ошеломительным — зачем их столько?
Вся магия скрывается в настройках. Щелкаем на значке в виде шестеренки и настраиваем точки под себя.
Для начала снимем галочку Show historical pivots (показать пивоты на истории), чтобы получить лишь текущие точки пивот.
Прекрасно — ничего лишнего, лишь линии на текущую неделю.
Дальше полный простор для творчества. Меняем цвет линий и отключаем, скажем, R5/R4 и S5/S4 в меню Style. Так намного лучше:
Обратите внимание: линия «P» и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления.
Построение точек
По умолчанию, точки пивот строятся автоматически в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно:
- Для 1, 5, 10 и 15-минутного таймфрейма используются данные за прошлый день.
- Для 30 и 60-минутного таймфрейма данные за прошлую неделю.
- Для 1-дневного графика используются данные за прошлый месяц.
Работает это так. Допустим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано Auto. Однако, там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой.
Если умолчанию для 1-часового таймфрейма используются данные за прошлую неделю, то в настройках можно выбрать за день, месяц или даже год, как вам удобно.
Типы точек пивот
В начале этой статьи мы привели классическую формулу вычисления точек пивот. Она — далеко не единственная. Множество исследователей создавали свои формулы, позволяющие вычислить зоны поддержки и сопротивления. И у Tradingview вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- Traditional (традиционный).
- Fibonacci (фибоначчи).
- Woodie (вуди).
- Classic (классический).
- Demark (демарка).
- Camarilla (камарилла).
Традиционный и классический вариант очень похожи. Различается лишь метод подсчета точек 4 и 5. Варианты «вуди» и «демарк» разработаны, соответственно, трейдерами с фамилиями (сюрприз), Вуди и ДеМарк. Ну а «камарилла» — это разработка Ника Скотта, известного трейдера облигациями.
Все эти варианты можно выбрать все в том же меню Pivot Points Standard:
Скажем, выберем вариант ДеМарка, сняв галочку с исторических пивотов. Совсем недурно, сразу виден боковой диапазон:
Точки пивот макс. и мин.
Второй вариант, доступный на живом графике, называется Pivot Points Hight Low. Все, что он делает — просто отображает максимальные и минимальные значения цены за указанный в настройках период времени.
Это удобный вариант для определения максимальных/минимальных значений цены, которые затем используются для построения зон п/с и их отработки.
Практическое применение точек пивот
Что с ними делать? То же, что и с линиями поддержки и сопротивления. Вы ищите:
- зоны отработки поддержки и сопротивления;
- зоны пробоя и отката.
После уверенного пробоя P (базовой линии) цена любит путешествовать до следующей поддержки или сопротивления:
Линии пивот частенько формируют каналы. Теперь вспоминаем статью про поддержку и сопротивление. После ложного пробоя нередким будет сильное движение в противоположном направлении.
С точки зрения трейдерской психологии, это классика. Неудачный пробой (вход в новый тренд, которого не случилось) = разочарование, после которого за руль берется другая сторона. А вот после реального пробоя лучший вариант – входить не сразу, а дождаться отката до поддержки (s2 на графике ниже), что стала сопротивлением:
Вообще, ложные пробои прекрасно сочетаются с точками пивот. И снова обратите внимание, насколько уверенным будет разворот в противоположном направлении, если пробой оказался ложным:
Как мы помним, вход на откате после реального пробоя п/с – один из наиболее удачных вариантов:
И не стесняйтесь настраивать отображение точек пивот под себя. Меняйте их цвет и толщину так, как вам удобно. Заодно можно отключить лишние, если они вам мешают, сняв соответствующую галочку:
Лучшие точки пивот
Итак, точки пивот — это просто поддержка и сопротивление, что строятся автоматически по заложенным в них формулам. Используют их точно в таком же качестве. С одной стороны, они убирают необходимость рисовать п/с ручками — все будет нарисовано за вас. С другой, формула остается формулой и поэтому пивоты не заменяют, а дополняют поддержку/сопротивление, что рисуются ручками.
Что выбрать? Здесь как и с любыми механическими индикаторами, все зависит лишь от вашей практики и умения интерпретировать результаты. Важно и то, насколько вы умеете подтверждать данные точек пивот другими инструментами.
Часто спрашивают, какие точки пивот использовал тот таксист из истории, описанной мною в канале Telegram, что “разогнал” 300 долларов до 20 тысяч, не имея ни малейшего представления о техническом анализе. Обычные – классические пивоты с инвестинга. Не устану повторять, что такими историями не стоит вдохновляться, на мартингейле и пивотах нередко можно добиваться быстрых результатов, просто мартингейл в любой ипостаси убыточен в долгосрочном периоде. Но, новички такие примеры любят, естественно, ибо мечтают о быстрых деньгах.
Я бы пробовал классику, традиционный вариант и вариант ДеМарка, как один из наиболее толковых. Но никто вам не мешает, естественно, пробовать все, проанализировать их на истории и выбрать тот вариант, что вам больше всего подходит.
Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/pivot-point.html
Источник https://binguru.net/tochki-pivot-4040
Источник
Источник