29/03/2024

Осциллятор Стохастик (Stochastic). Секреты использования

 

Осциллятор Стохастик (Stochastic). Секреты использования

Это, пожалуй, один из самых популярных осцилляторов широко используемый трейдерами на всех возможных финансовых рынках. Порой даже складывается такое впечатление что стохастик и осциллятор — это слова синонимы. Ниже мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор стохастик, как его рассчитывать и как правильно его использовать. Ведь несмотря на огромную популярность этого индикатора далеко не все трейдеры умеют правильно его применять на практике.

Осциллятор стохастик

Стохастик – осциллятор показывающий положение текущей цены анализируемого финансового инструмента относительно диапазона определенного периода цен в прошлом. Предполагается, что если тренд восходящий, то текущая цена должна находится где-то в районе предыдущих максимумов, если тренд нисходящий, то в районе предыдущих минимумов. Говорят, что при создании этого осциллятора использовался целый ряд формул начиная с %A, %B, %C и т.д. В итоге после испытаний (обкатки) индикатора на практике в стохастике остались только %K и %D, именно они зарекомендовали себя наилучшим образом. Впрочем, это лишь одна из версий, по другой %K назван по второму имени создателя индикатора – Келли, а %D вообще происходит от слова deviation (отклонение).

Расчет осциллятора Stochastic

Существует несколько разных формул для расчета данного индикатора. Наиболее распространённой является следующая:

Формула стохастика

Со – последняя цена закрытия (текущего периода);

max(Hn) – максимальная из всех цен High в рассматриваемом периоде (периоде осциллятора);

min(Ln) – минимальная из всех цен Low в рассматриваемом периоде (периоде осциллятора);

Что касается величины %D, то это ни что иное как простая скользящая средняя от %K. Она призвана, во-первых, сгладить показатели %K, а во-вторых – даёт дополнительные сигналы в местах пересечения с %K.

%K – называют быстрой линией осциллятора стохастик, а %D – медленной линией.

Как использовать осциллятор Stochastic

Существует множество стратегий торговли, основанных на различных свойствах данного индикатора. Давайте сейчас рассмотрим наиболее характерные его особенности и то как их можно применять на практике.

Наиболее точные сигналы Stochastic даёт для цены находящейся во флэте. При трендовом движении цены осцилляторам свойственно давать массу ложных сигналов.

Самая главная особенность присущая не только стохастику, а практически каждому осциллятору это отображение зон перекупленности и перепроданности. Для стохастика это зоны выше 80% и ниже 20%. Когда осциллятор находится в одной из этих зон, это говорит о том, что локальное ценовое движение близко к своему пику (рынок как бы пресыщается им), а выход осциллятора из такой зоны служит сигналом к открытию позиции. При выходе осциллятора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки 80%) возникает сигнал к продаже. При выходе из зоны перепроданности (когда осциллятор поднимается выше отметки 20%) возникает сигнал к покупке.

Еще одним важным сигналом осциллятора Stochastic могут служить взаимные пересечения его быстрой (%K) и медленной (%D) линий. Эти сигналы аналогичны тем, которые возникают при пересечении ценой линии МА (скользящей средней), ведь как уже было сказано выше, линия %D это скользящая средняя от %K. То есть, когда быстрая линия %K пересекает медленную %D снизу-вверх – это сигнал к покупке. А когда, наоборот, пересечение происходит сверху-вниз (%K пересекает медленную %D сверху-вниз), то это сигнал к продаже.

Ну и наконец самое сильное оружие которое осциллятор стохастик дает в руки трейдера это дивергенции. Дивергенция, если в двух словах, это расхождение графика цены и графика индикатора. То есть, например, если ценовой график показывает пару восходящих локальных максимумов (второй максимум выше первого), а график осциллятора рисует эти максимумы на одном уровне или, что еще лучше **, вторая вершина у индикатора оказывается ниже первой, то это говорит о развороте цены вниз (см. рисунок).

Дивергенция и стохастик

Аналогичная ситуация возникает, когда ценовой график рисует два нисходящих локальных минимума (второй минимум ниже первого), а осциллятор показывает второй минимум на одном уровне с первым или даже выше него. В этом случае велика вероятность разворота цены вверх (см. рисунок ниже).

Дивергенция

Осциллятор Stochastic в МТ4

В торговом терминале МТ4 осциллятор Stochastic находится по маршруту: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator. Перейдя по указанным вкладкам вы откроете следующее окно:

Настройка стохастика в мт4

Во вкладке “Параметры” основными настройками являются периоды быстрой и медленной линий осциллятора, цены по которым он будет рассчитываться, а также метод построения скользящей средней по линии %K (которая, как мы помним, является ни чем иным как %D).

Настройка стохастика

Во вкладке «Цвета» вы можете задать цвета, а также типы и толщины линий стохастика.

Вкладка «Уровни» дает возможность задать уровни, с которых начинаются зоны перекупленности и перепроданности. По умолчанию здесь стоят настройки рекомендуемые создателем индикатора: 80 и 20. Здесь же можно настроить цвет, тип и толщину линий отображающих эти уровни.

Настройка осциллятора стохастик

Наконец, вкладка «Отображение» позволяет выбрать те таймфреймы графиков, на которых настраиваемый индикатор будет отображаться. По умолчанию стоит флажок на позиции «Все таймфреймы», это означает, что индикатор будет отображаться на всех графиках для данного финансового инструмента.

Настройка Stochastic

Ну и напоследок, не забывайте о том, что лучшие результаты рассматриваемый осциллятор даёт во флэте. Кроме этого, никогда не будет лишним подтвердить получаемые сигналы парой тройкой независимых индикаторов. Удачных вам торгов и стабильного профита!

** – Лучше с точки зрения надёжности показаний индикатора. То есть чем больше расхождение (дивергенция), тем надежней сигнал.

Индикатор для бинарных опционов Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator является одним из самых популярных индикаторов технического анализа на ряду с такими индикаторами, как MACD, RSI и другие. Stochastic относится к индикаторам типа осцилляторы. Использовать его можно как для торговли бинарными опционами, так и для торговли на рынке Форекс.

Индикатор можно использовать в торговле бинарными опционами для:

  • Определения окончания коррекции в трендовом движении.
  • Определения точек входа как на покупку, так и на продажу.
  • Торговли во флэте.

Стохастический осциллятор отлично подходит для определения момента открытия позиции. Одно из преимуществ индикатора в том, что он показывает зоны перекупленности и перепроданности. Это дает дополнительные сигналы для открытия позиции.

Данный индикатор используется многими трейдерами по всему миру уже очень давно, ведь создан он был в 1950 году Джорджем Лейном, который на протяжение многих лет успешно торговал с помощью своего изобретения.

Индикатор Stochastic Oscillator

Суть индикатора Stochastic Oscillator

Смысл подобных индикаторов в том, чтобы анализировать скорость движения цены в определенном диапазоне с конкретным минимумом и максимумом за выбранный период. Получая данные от Стохастического осциллятора, трейдер может понять, вероятность на какое действие от цены будет выше на данный момент. То есть будет цена идти дальше по тренду или развернется.

Stochastic Oscillator формации

Создатель индикатора строил свои предположения на том, что при сильном движении цены вверх (восходящий тренд) цена закрытия выбранного тайм фрейма будет находиться в зоне предыдущей максимальной цены. При движении вниз (нисходящий тренд) цена будет наоборот, находиться рядом с предыдущим минимальным значением. Stochastic состоит из ряда алгоритмов фильтрации «ценового шума», что добавляет точности в его показания.

Формула индикатора Стохастик

Стохастик рассчитывается по данным переменной %K или «быстрого» Стохастика и переменной %D или «медленного» Стохастика.

Формула К%

Где C(t) − цена закрытия выбранного периода. Low(n) и High(n) – минимум и максимум предыдущих диапазонов.

Формула D%

Проведенные исследования показывают, что для средневолатильных торговых инструментов следует использовать простую среднюю, а для высоковолатильных торговых инструментов – экспоненциальное сглаживание.

Настройка и данные индикатора Stochastic Oscillator

Обычный Стохастик является стандартным индикатором в терминале MetaTrader 4 и поэтому вам не нужно будет его скачивать.

Stochastic, как и большинство осцилляторов, содержит в себе настройку диапазона со значениями от 0% до 100%. Эти данные отображаются в окне индикатора серыми пунктирными линиями. Стандартно в индикаторе используются уровни 20 или 30% и 70 или 80%. Также можно использовать уровень в 50%.

Stochastic Oscillator настройки

В наше время стандартные параметры индикатора не стоит применять к современным рынкам, тем более что чаще всего трейдеры торгуют именно валютными парами, в то время как индикатор создавался для фондового рынка. Поэтому настраивать индикатор желательно вручную и все подобранные параметры тестировать на демо-счете.

Чем выше тайм фрейм, который нужно проанализировать, тем меньшее значение нужно подбирать для основной линии Стохастика. С большим тайм фреймом индикатор больше запаздывает и маленькие колебания уже считает незначительными.

Чтобы правильно подобрать параметры настройки индикатора, нужно учитывать волатильность инструмента, тайм фрейм и тип актива. К примеру, стандартная настройка со значениями 5-3-3 хорошо показывает себя на мажорных валютных парах. Для маленьких тайм фреймов от М1 до М30 хорошие показатели получаются с настройками 9-13. Для часовых тайм фреймов рекомендуются параметры 13-5-3, а для графиков Н4 и выше – от 5 до 9.

Stochastic Oscillator разные значения

Другие параметры в настройках индикатора Стохастик

Оставшиеся значения в индикаторе Stochastic вычисляют лишь диапазон местоположения направляющих %К и %D. Повышая показатель «Замедление», мы сдвинем обе линии ближе к нулевому уровню. Это будет полезно для долгосрочного трейдинга, потому что количество сигналов уменьшится. Снижая показатель «Замедление», индикатор будет быстрее достигать зон перекупленности и перепроданности (значения 20% и 30%). Это даст возможность видеть почти каждый большой разворот цены.

Stochastic Oscillator разные параметры

Показатель %D («сглаживание») управляет количеством значений показателя K% и усредняет линии. Выставив значение «3» индикатор будет строиться относительно последних трех значений. При таком параметре точки пересечения линий сдвигаются относительно друг друга и своих экстремальных значений.

Характеристики индикатора Stochastic

  • Терминал: MetaTrader 4.
  • Тайм фрейм: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.
  • Экспирация: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.
  • Типы опционов: Call/Put.
  • Индикатор: Stochastic Oscillator.
  • Торговые инструменты: Любые.
  • Время торговли: 9:00-17:00.
  • Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium.

Сигналы для входа в сделку от индикатора Stochastic Oscillator

Линии Stochastic Oscillator в зоне перекупленности от 70-80% и до 100% интерпретируются как бычьи, а при снижении в зону перепроданности от 30-20% и до 0% считаются медвежьими.

Если рассматривать ситуации, когда линии индикатора находятся на своих экстремальных значениях более детально, то все сводится к тому, что преобладающая сторона «выдыхается» к этому моменту, либо теряет свои позиции. В итоге происходит разворот. Также стоит учитывать поведение индикатора на определенных уровнях. Если Стохастик находится рядом с уровнем 50%, то шансы на разворот низкие.

Зоны перекупленности и перепроданности индикатора Стохастик

При достижении линиями экстремальных зон рассматриваем такие варианты:

  • Разворот индикатора вверх на уровне перепроданности 20-30% рассматривается как сигнал к открытию опциона Call. При пересечении линией %D снизу вверх линии 20-30% получаем дополнительное подтверждение сигнала.
  • Разворот индикатора вниз на уровне перекупленности 70-80% рассматривается как сигнал к открытию опциона Put. При пересечении линией %D сверху вниз линии 70-80% получаем дополнительное подтверждение сигнала.

Текущий тренд можно считать актуальным до того момента, пока линии индикатора находятся в экстремальных зонах.

Открытие опциона Call

Опцион Call

Открытие опциона Put

Опцион Put

Пробой уровня 50% линиями индикатора Stochastic Oscillator

Средняя линия Stochastic показывает нам, кто в общем сейчас преобладает на рынке. Это либо «быки» (выше 50%), либо «медведи» (ниже 50%). Если линии индикатора находятся на 50% уровне, то это говорит о неопределенности. Но как только индикатор начинает движение в определенную сторону, неопределенность пропадает.

Открытие опциона Call и Put

Опцион Call и Put

Пересечение линий К% и D% индикатора Стохастик

Кроме стандартных сигналов индикатора существуют и второстепенные сигналы. Пересечение линий лучше всего работает при настройках индикатора 14-10-3. Но стоит отметить, что такие настройки могут не подойти для некоторых активов и особенно такие настройки не подойдут для тайм фрейма М1, так как ложных сигналов будет очень много.

Открытие опциона Call и Put

Опцион Call и Put

Дивергенции индикатора Stochastic

Стохастик можно использовать и для торговли по дивергенциям. Смысл дивергенций везде одинаков и, чтобы понять, как их использовать, стоит прочитать статью про индикатор дивергенций MACD и индикатор для бинарных опционов Kwan NRP. В этих статьях дана полная информация по использованию дивергенций на любых индикаторах, которые их показывают.

Если вы намереваетесь использовать Стохастик для поиска дивергенций, то в конце статьи у вас будет возможность скачать модифицированный индикатор с автоматическим поиском дивергений и шаблон к нему. Шаблон в архиве настроен для тайм фрейма Н4. Если вам нужен другой тайм фрейм, то поменяйте значение "Time Frame" в настройках индикатора.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Плюсы и минусы индикатора Stochastic

К плюсам данного индикатора можно отнести его универсальность, так как использовать его можно на любых тайм фреймах, и торговать как трендовые формации, так и флэтовые. Так же индикатор имеет очень гибкие настройки, и каждый трейдер сможет подстроить его под свою торговую стратегию.

К минусам можно отнести то, что использовать Стохастик на очень волатильных рынках не имеет смысла, потому что при резких движениях цены линии индикатора будут давать очень много ложных сигналов.

Заключение

Изучив данный материал, можно понять, что гибкость данного индикатора дает возможность добавить его в почти любую торговую стратегию для бинарных опционов. Но, чтобы получать точные сигналы, потребуется потратить не мало времени на подбор настроек под определённый тайм фрейм и инструмент. Несмотря на все свои достоинства и недостатки, данный индикатор использует множество трейдеров по всему миру.

Не забывайте, что перед использованием любых индикаторов на реальном счете обязательно тестируйте их на демо. А если не знаете, какого выбрать брокера для этого, вы можете ознакомиться с нашим рейтингом брокера бинарных опционов и выбрать подходящего вам.

Скачать шаблон и индикатор Stochastic Oscillator Divergence MTF

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/oscillyator-stohastik.html

Источник https://www.winoptionsignals.com/indikator_stochastic

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *