29/03/2024

Описание и применение индикатора RSI

 

Содержание статьи

Описание и применение индикатора RSI

Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Важно понять следующее:

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Подведем промежуточный итог:

  1. RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
  2. Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
  3. Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Дивергенция

По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.

Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Позитивная и негативная реверсия

Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении. Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Ложные волны

Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Описание и применение индикатора RSI

Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Идентификация тренда

В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.Описание и применение индикатора RSIОписание и применение индикатора RSI

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Как применять с другими индикаторами?

Описание и применение индикатора RSI

Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Выводы

  • Использование RSI оправдано на безтрендовом рынке, как и любого другого осциллятора;
  • Если добавить на график индикаторы тренда, например, скользящую среднюю, как фильтр, то РСИ можно использовать для поиска откатов;
  • Торги по перекупленности и перепроданности, а также по дивергенции – наиболее оправданы;
  • Существуют разные модификации и секреты RSI, но наиболее интересны с них предложил Connors Larry, о чем мы поговорим в следующем посте.

Если вам понравилась статья, делитесь ею в соцсетях и оставляйте комментарии ниже. Удачных вам торгов и будьте успешны!

Индикатор RSI (индекс относительной силы RSI, осциллятор РСИ, Relative Strength Index): как пользоваться, описание и применение, стратегии

Индикатор RSI (Relative Strength Index) в переводе с английского языка означает « индекс относительной цены валютного актива «. Показатель отвечает за отображение изменений объема и количества финансового инструмента в установленный промежуток времени. Грамотное применение осцилляторного индикатора позволяет определить текущее состояние отслеживаемого актива — перекупленность, перепроданность, дивергенцию, а также определить оптимальные точки для входа в торги.

Характеристики индикатора РСИ

Осциллятор RSI позволяет определить моментум — амплитуду и скорость движения валютной пары в обозначенный период. Простыми словами, он дает понять, в состоянии силы или слабости находится исследуемый инструмент. В основу индикатора заложена цена закрытия торгов в выбранный таймфрейм , что дает информацию, проверенную временем.

RSI на форекс

В биржевой торговли индикатор чаще всего применяется на валютном рынке, однако его возможности дополнительно используются для фьючерсов, опционов и настоящих индексов. Он пользуется большой популярностью в одиночных и комбинированных стратегиях из-за того, что показывает хорошие сигналы на открытие торгов и выход из них, а еще определяет соотношение прибыли и риска на трендовых и волатильных рынках.

История создания

Уэллс Уайлдер

Индекс относительной силы RSI был разработан знаменитым американским трейдером Уэллсом Уайлдером. Автор не имел финансового образования. Он работал механиком на флоте и параллельно пытался подзаработать на бирже. В этот период Уайлдер начал углубленно изучать технический анализ, и уже в 1978 г. впервые представил миру собственный индекс RSI. На протяжении нескольких лет популярность инструмента росла, биржевые игроки начали применять его в своих стратегиях, что сделало его одним из основополагающих аналитических инструментов.

Финансовые организации используют индикатор не только для прогноза на биржах . Они вложили его в основу технического анализа в банках, инвестиционных компаниях и фондах. Подробное описание и применение RSI индикатора было изложено в авторской научной работе «Новая концепция в техническом анализе трейдинга».

Общее описание индикатора и настройки

Основная цель индикатора заключается в определении моментума (слабость/сила и амплитуда колебания стоимости валютной пары или другого финансового актива). Получить достоверную информацию о ситуации на рынке поможет правильная настройка индикатора RSI. У современных торговых платформ (MetaTrader 4 и 5 поколений) инструмент встроен в ПО.

индикатор в МТ4

Чтобы его активировать на текущем графике, необходимо кликнуть по разделу «Вставка», затем перейти в «Индикаторы», в выпадающем списке выбрать «Осцилляторы» и Relative Strength Index. После этого появится окно с настройками RSI. В программе установлены оптимальные значения, которые не рекомендуется менять начинающим биржевым игрокам. Более опытные трейдеры корректируют значения под собственные нужды, но только после полного изучения инструмента.

RSI в МТ4

Пользователю предложена аналитика цены закрытия торгов в последние 14 дней. Однако можно выставить стоимость закрытия свечи, минимальные или максимальные значения за период, цену открытия торгов и т.д. Двухнедельный интервал соответствует таймфрейму D1, который можно заменить 14-часовым и получить подробную и развернутую статистику. Важно помнить, что биржевые специалисты не рекомендуют менять значения наугад , это может привести к ложным сигналам и потерям на торгах. Все изменения необходимо вносить строго по условиям стратегии, которая применяется.

  • Пример стратегии на RSI — Relative Strength Index и трендовая линия:

Формула расчета

Значения инструмента отображаются в диапазоне от 0 до 100. Положение отметки на разных уровнях имеет собственную интерпретацию, знание которой поможет трейдеру определить силу или слабость.

технические параметры индикатора Stochastic RSI

Если значение индикатора стремится к 0 , это говорит о том, что движение цены вниз становится слабее, и скоро последует разворот. И наоборот, приближение значения к отметке 100 свидетельствует о замедлении роста цены , скоро она начнет падать.

Уровни перекупленности и перепроданности

Теперь необходимо разобраться, как использовать индикатор RSI для определения уровней перекупленности и перепроданности . Стремительный взлет индикатора при быстром движении цены сообщает пользователю о том, что валютная пара находится в зоне перекупленности и скоро эта тенденция исчерпает свои силы, стоимость начнет падать. Поэтому трейдеру необходимо принять соответствующие меры. Чаще всего момент наступает тогда, когда RSI поднимается выше отметки 70.

перекупленность и перепроданность RSI

На графике срабатывает и обратная ситуация, когда осциллятор стремительно движется вниз, и его значение опускается ниже отметки 30, тогда речь идет о перепроданности. В этот момент нужно дождаться начала роста цены и входить в торги на минимальных точках образования новой свечи.

Уровни 40/80 и 20/60

В некоторых ситуациях трейдеры меняют базовые значения 70/30 на 80/20 . Это нужно учитывать при определении новой тенденции в торговле. Значения показателя в пределах от 30 до 70 (от 20 до 80) считаются нейтральным положением рынка, когда только намечается будущий тренд. Расширенный диапазон используется только опытными игроками биржевого рынка, т.к. при таких настройках поступает меньше сигналов, но они обладают повышенной точностью .

Уровни 40:80 и 20:60

При восходящей тенденции используются показатели в 40/80 , покупка происходит в момент, когда индикатор приближается к значению 40. При нисходящем тренде устанавливают уровни на значении 20/60 , т.е. продажа активов производится при приближении индекса относительной силы к 60.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

Стратегия RSI, построенная на уровнях, простая в применении. Существуют точные точки входа и выхода из торгов, но иногда бывает сложно определить, какие значения применить к существующей ситуации на рынке. В первую очередь необходимо определить направление тенденции.

RSI-уровни

Если наблюдается спадающий тренд, при котором осциллятор несколько раз пробивал границу в 20, но никогда не поднимался до 80, и он резко достигает максимума возле отметки 80, значит, тренд скоро изменится. Трейдеру необходимо набраться терпения и внимательно следить за происходящим, принимая соответствующие шаги.

Уровень 50

При определении состояния валютной пары на рынке следует не забывать про линию 50 . Она считается нейтральной, т.е. пробивание ее в разных направлениях может говорить о смене существующей тенденции. Изучение графиков дает возможность увидеть, что серединная ось при сильном тренде часто становится линией сопротивления. При возрастающей тенденции падающая цена должна отскакивать от 50 линии и снова стремиться вверх. Например, трейдер нашел предположительно растущий тренд, чтобы убедиться в этом, нужно дождаться пробоя любой линии выше отметки 50.

RSI дивергенция

Подобная ситуация происходит и при нисходящей тенденции. Специалисты рекомендуют не принимать поспешных решений и использовать линию 50 индикатора RSI для подтверждения предположений о движении тенденции.

  • Пример еще одной стратегии на RSI и расширении Фибоначчи 1.618:

Другие сигналы

Помимо определения состояния валютной пары на действующем рынке и подтверждения или опровержения тренда, индекс RSI может подавать и другие сигналы.

Неудавшийся размах

неудавшийся размах

В своей научной работе Уэллс Уайлдер описывает ситуацию, которая может проявляться, когда инструмент находится в зонах перекупленности или перепроданности. Она называется «неудавшийся размах», на позиции вершины характеризуется образованием свечи с пиком ниже, чем в предыдущий раз. А падение происходит еще ниже, чем в прошлый раз. В позиции основания ситуация несколько другая. Падающий индикатор, находящийся за пределами отметки в 30, не опустится ниже, чем падал в предыдущий раз, а во время возрастания поднимется выше кончика прежней свечи.

  • Пример Простой стратегия форекс на RSI:

Уровни и трендовые линии на индикаторе

Классическая графическая аналитика показывает хорошие результаты в связке с индексом относительной силы. Наилучшим сигналом для открытия сделки будет ситуация, когда индикатор пробьет трендовую линию несколько раз и потом закрепит результат повторным тестом. Лучше всего ориентироваться на зоны перекупленности и перепроданности , пробой тенденции должен происходит в пределах этих зон.

Торговая стратегия форекс на RSI

Графические фигуры на РСИ

Помимо основных показателей индикатора, в расчет берутся фигуры технической аналитики, которые включают плечи и голову свечей, треугольники разной формы, прямоугольники и др. Трактовка фигур такая же, как и в классических графиках. Однако осциллятор относительной силы часто показывает графики, которые на ценовом отображении не выделяются. Поэтому образование фигур является достоверным сигналом к действиям.

голова и плечи на RSI

Дивергенции

Опцией, которая объединяет все осцилляторные индикаторы, является дивергенция. Определить ее очень просто, она образуется в момент, когда движение индекса и цены направлены в разные стороны. Ситуация предупреждает о том, что линия стоимости скоро развернется.

Существует 2 вида дивергенций :

  • медвежья тенденция , при которой индикатор стремиться вниз, а стоимость — вверх;
  • бычья , когда индикатор относительной силы растет, а цена, наоборот, падает.

дивергенция RSI

Как определить тренд с помощью индикатора

Разворот тенденции по данному индексу сопровождается сложными моментами. Основная задача индикатора — отобразить скорость движения цены . Если RSI имеет значение 50 или выше, а скользящая средняя — положительный наклон, значит, тенденция будет укрепляться. Справедливо и обратное значение: когда цена снижается, а кривая индекса опускается ниже линии 50, тренд будет угасать.

Стратегия форекс "RSI + трендовая линия"

RSI на разных таймфреймах

По умолчанию в настройках инструмента установлен период в 14 дней . Но иногда нужно отбросить ложные сигналы и взглянуть на другие временные промежутки. Например, при таймфрейме M1 валютная пара будет находиться в зоне перепроданности, а изменение периода на Н4 будет сигнализировать о перекупленности.

RSI на разных интервалах

Совмещение с другими индикаторами

Осцилляторный индекс показывает хорошую совместимость с другими индикаторами . Комплексный подход к технической аналитике биржевого рынка помогает отсеять ложные сигналы, подтвердить или опровергнуть направление тенденции , подробнее изучить поведение валютной пары на рынке. Ко всему, комбинация показателя с другими инструментами дает более точные точки входа в торги, что позволяет увеличить прибыль.

  • Пример — Стратегия форекс на RSI:

RSI и скользящие средние

Добавление на график осциллятора скользящей средней линии поможет сгладить скачки кривой RSI и определить направление тенденции. Скользящие отображаются на графике красным цветом, а положение полосы индекса относительно них будет указывать на движение образовавшегося тренда.

  • Пример — Тест стратегии форекс «RSI + трендовая линия»:

Использование канальных индикаторов

Применение дополнительных канальных индикаторов сильно упрощает трактовку сигналов, которые подает осциллятор. В такой ситуации графики вспомогательных инструментов движутся по направлению зон перекупленности или перепроданности, а направление канала помогает отслеживать тенденцию. В качестве дополнительных индикаторов часто используют полосы Боллинджера, Envelopes Indikator, TMI или другие канальные инструменты.

  • Пример — стратегия Клещ:

Индикатор Silent_RSI

Авторский индикатор Silent_RSI собрал в себе все сигналы, которые может подавать индекс относительной силы. В его основе лежит классический инструмент, в который внесены некоторые правки.

Silent-RSI индикатор

Добавлены следующие настройки:

  • новые временные отрезки;
  • индивидуальные варианты прорисовки линий;
  • регулируемая толщина графиков;
  • более высокие значения для периодов;
  • регулируемые значения для скользящих средних;
  • визуальные настройки для канальных индикаторов;
  • усовершенствована цветовая гамма зон перекупленности и перепроданности.

Еще разработчик добавил сигналы, которые стрелками показывают появление неудачного размаха, пересечение канала, скользящих и прочие важные изменения .

Заключение

Начинающие игроки биржевого рынка избегают использования новых инструментов, т.к. не знают, что такое RSI и как пользоваться его функционалом. Грамотный подход к изучению и применению данного индикатора в своей деятельности поможет трейдеру лучше определять ситуацию на рынке . Взаимосвязь с другими инструментами технического анализа позволит отбросить ложные сигналы, скорректировать стратегию и найти оптимальные точки входа в торги.

Источник https://trader-blogger.com/indikator-rsi-opisanie-i-primenenie.html

Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/indikator-rsi.html

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *