Обзор торговой стратегии на индикаторах CCI и RSI

Уважаемые гости моего блога! Вам наверняка хоть раз приходилось смотреть в микроскоп. А если нет, не беда, мы именно сейчас этим займёмся. Микроскоп, правда, будет не совсем обычный: он показывает, как совершать торговые сделки с повышенной точностью.

Как вы знаете, существует огромное множество технических индикаторов. Один индикатор можно сравнить с оптикой небольшого увеличения. А два и больше? Тогда мы получаем нечто очень мощное, как в микроскопе перемножаются увеличения отдельных стёкол. Наша сегодняшняя тема — торговая стратегия CCI RSI, в основе которой два популярных технических индикатора: CCI и RSI.

Краткое описание индикаторов

Для понимания принципов этой стратегии нам нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, как работают индикаторы, на которых она построена. С этого и предлагаю начать.

CCI означает «commodity channel index» или «индекс канала товара». Сразу в голову приходят мысли: этот индикатор разработан применительно к рынку товарных фьючерсов, а основан на отклонении цены от средних значений в некотором диапазоне. Всё верно. Значения индекса обычно колеблются между +100 и -100 и интерпретируются как перекупленность (цена слишком завышена и уже не отвечает равновесию спроса и предложения) или перепроданность (цена слишком занижена). Вычисляется этот индекс так.

CCI = (TP – SMA (n) of TP)/(0.015*MD), где

• TP – Typical Price;
• n – период для усреднения;
• SMA (n) – простая скользящая средняя за период n (обычно 14);
• TP=(High+Low+Close)/3;
• MD — Mean Deviation — среднее абсолютное значение разницы между TP и SMA от TP.
• 0.015 – эмпирическая (полученная опытным путём) постоянная.

Её назначение – подгонка основной массы значений индикатора под границы интервала +100 и -100.
Давайте посмотрим, как практически работает этот индикатор.

Покупки

Если значение индекса пересекает уровень 100 снизу вверх, считается, что имеется сильный восходящий тренд и следует покупать. Когда после этого индекс пересекает уровень 100 сверху вниз, говорят о переломе восходящего тренда и о начале продаж.

Продажи

Если значение индекса пересекает уровень -100 сверху вниз, на сильном нисходящем тренде продаём, но закрываем продажу и открываем покупку, когда индекс обратно пересекает -100 снизу вверх.

Рассмотрим пример (EURUSD_H4).

Индекс пересекает уровень +100 снизу вверх и с появлением следующей свечи открывается покупка. Цена покупки 1.4781+спред. Теперь ждём, когда индекс снова пересечёт уровень +100, но на этот раз сверху вниз, чтобы закрыть покупку и открыть продажу в момент образования следующей за пересечением свечи. Это происходит, когда цена равна 1.4942. Неплохо для начала!

Если вас заинтересовал этот индикатор, то более подробно о нем, а так же о стратегиях в которых он участвует можно почитать здесь.

А теперь так же бегло коснёмся индикатора RSI, что означает «Relative Strength Index» или «индекс относительной силы».

Этот индекс относится к группе осцилляторов, т.е. отражает колебание скорости изменения цены. Его значения находятся в интервале от 0 до 100. Расчёты состоят из нескольких этапов. Прежде всего, определяется, восходящая или нисходящая последняя свеча. Восходящей называется свеча, которая закрылась выше предыдущей. Нисходящая свеча та, которая закрылась ниже предыдущей. На основе этого вычисляются положительные (U) или отрицательные (D) ценовые изменения.

Для восходящей свечи

• U=Closei-Closei-1
• D=0

Для нисходящей свечи

• D=Closei-1-Closei
• U=0

Если цены закрытия последней и предпоследней свечей равны, то U = D = 0.

Затем ценовые изменения усредняются при помощи экспоненциальной скользящей средней:

• где n – значение периода для усреднения (по умолчанию n=14)

Ну и, наконец, вычисляется значение самого индекса RSI

RSI = 100*EMAn (U)/(EMAn (U)+EMAn (D))

Индикатор не совсем прост: у него есть ряд сигналов, совершенно разных по смыслу.

Самый простой тип сигналов

Покупка при пересечении уровня +30 снизу вверх (выход из состояния перепроданности) и продажа при пересечении +70 сверху вниз (выход из состояния перекупленности). Проблема в том, что состояния перекупленности и перепроданности могут сохраняться очень долго, когда цена продолжает меняться в одну и ту же сторону, тогда как значение индикатора «залипает» на сформировавшемся уровне.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Иногда по графику индикатора RSI можно провести хорошо выраженные уровни поддержки и сопротивления, а порой и трендовые каналы даже тогда, когда их не видно на графике цены. В этих случаях пробой на графике RSI может стать опережающим сигналом, когда на графике цены ничего не намекает на предстоящий разворот.

Классические осцилляторные сигналы – дивергенция

Это расхождение динамики максимумов или минимумов на ценовом графике и графике индикатора. Например, если ценовые максимумы последовательно повышаются, а на графике индикатора им отвечают, наоборот, снижающиеся максимумы, следует ожидать прорыва вниз. Ну и аналогично, если на графике цены минимумы снижаются, а на графике индикатора растут, скорее всего, следует ждать разворота вверх.

Кажущийся парадокс дивергенции в том, что индикатор, построенный на основе прошлого, показывает будущее. Но здесь нет никакого парадокса, ведь RSI строится на основе «свёрнутых» во времени цен, т.е. отсутствие их изменений не отражается на графике индикатора, а любые изменения визуально кажутся более резкими. Отсюда тренд на графике индикатора может развернуться раньше, чем на ценовом графике.

Описание торговли на основе CCI и RSI

Ну а теперь давайте посмотрим, как оба индикатора могут работать в тандеме, т.е. в единой торговой стратегии.

В левой части графика – типичный пример дивергенции между ценой и значениями индикатора RSI: последовательному росту пары EURUSD отвечают понижающиеся максимумы на графике индикатора. Кстати, если обратить внимание на форму графика CCI, то дивергенцию видно и на нём, разве что максимумы не совсем совпадают с RSI .

Здесь можно предположить намечающийся разворот тренда вниз. Осталось получить сигнал на продажу. И такой сигнал мы получаем при пересечении индикатором CCI уровня +100 сверху вниз (этот момент времени помечен вертикальной красной чертой).

С появлением новой свечи открываем продажу. Закрыть её можно при первом пересечении индикатором CCI уровня -100 снизу вверх, но в этот момент индикатор RSI не даёт нам никаких подтверждающих сигналов. При одном из последующих пересечений индикатором CCI уровня -100 снизу вверх у нас добавляется и сигнал от индикатора RSI: пересечение уровня 30 снизу вверх (этот момент так же помечен вертикальной красной чертой). На открытии следующей свечи закрываем продажу с хорошей прибылью.

Техника покупок в данной стратегии ничем принципиально не отличается от техники продаж: для надёжного входа в тренд ждём чётко выраженной дивергенции между ценой пары и графиком индикатора RSI, а при поступлении подтверждающего сигнала со стороны индикатора CCI, открываем покупку.

С закрытием могут быть варианты: ждём разворотных сигналов от обоих индикаторов или же запускаем трейлинг-стоп, если есть опасения, что вручную отследить подходящий момент будет сложно. В принципе, ничего не мешает всегда поступать именно так, но у трейлинг-стопа есть большой недостаток: уровень стопа может достигаться при внезапном краткосрочном выбросе цены, когда техническая картина далека от разворота.

Вообще стратегий на основе индикаторов CCI и RSI опубликовано немало. Настораживает то, что во многих описаниях предлагаются такие настройки индикаторов и торговые сигналы, которые не характерны ни для одного, ни для другого индикатора в отдельности, т.е. вероятно, что авторы занимаются подгонкой параметров под конкретные периоды времени для большей эффектности.

Такой подход едва ли перспективен: надёжность приносится в жертву ради красивого графика. Наш подход принципиально иной: используя «родные» настройки индикаторов, добиться ещё большей результативности в торговле, взаимно подтверждая сигналы на открытие и закрытие сделок. Лучше меньше сделок, но надёжных, чем больше, но сомнительных.

И есть ещё важный момент, пройти мимо которого нельзя. Вы ведь заметили, что система работает неплохо, но на довольно-таки долгих графиках? А как использовать её внутри дня? Самый простой вариант – использование третьего индикатора, дающего ряд торговых сигналов в то время, пока сигналы от двух остальных по-прежнему в силе. И обычно этот третий индикатор – Стохастик. Он показывает положение цены в данный момент относительно диапазона цен за определённый прошедший период. Формула Стохастика такая:

%K=(C-L (n)/H (n) -L (n)) x100,

• %K – «быстрый» Стохастик;
• C – цена закрытия текущего периода;
• L (n) – самая низкая цена за период n свечей;
• H (n) — самая высокая цена за период n свечей.

Есть ещё «медленный» Стохастик — скользящая средняя (простая, экспоненциальная и т.д.) от «быстрого» Стохастика. Оба Стохастика измеряются в процентах.
Торговые сигналы Стохастика во многом подобны сигналам RSI, но возникают они чаще, а уровни на продажу и на покупку более экстремальны, т.е. вместо 70 и 30 обычно применяют 80 и 20. Ну и дополнительный сигнал: быстрый Стохастик пересекает медленный сверху вниз – продажа, а снизу вверх – покупка.

Послесловие

В этой статье мы рассмотрели не просто стратегию на основе двух популярных технических индикаторов. Здесь мы использовали старый, но надёжный торговый приём: сначала один из индикаторов даёт опережающий «стратегический» сигнал на готовность к открытию сделки, а затем второй индикатор даёт «отмашку» на само открытие.

Конечно, существуют и другие приёмы, например, объединение нескольких индикаторов в один, что иногда позволяет получать неожиданные эффекты и абсолютно уникальные торговые сигналы. Со временем мы коснёмся и этой темы. А это значит, что вас ждёт ещё много интересного. Подписывайтесь на новости моего блога, если вы ещё не сделали этого!

Индикатор RSI: руководство по использованию и получению прибыли

Индикатор RSI – один из самых популярных торговых индикаторов. Однако почти все начинающие трейдеры совершают ошибки, когда используют данный индикатор. В сегодняшней статьей вы узнаете всю правду об индикаторе RSI. Ошибку, которую совершает большинство трейдеров, и как ее избежать Как использовать индикатор RSI, чтобы быстро улучшить свои результаты. Как использовать индикатор RSI, чтобы лучше рассчитывать время входа и выхода. А также рынок лучше всего подходит для индикатора RSI. proxy-sale.com

Что такое индикатор RSI и как он работает?

RSI (индекс относительной силы) – индикатор импульса, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером. Он колеблется между значения от 0 до 100 и предназначен для измерения «скорости» движения цены. Это означает, что чем быстрее цена растет, тем выше значение RSI (и наоборот). Вот формула индикатора RSI:

RSI = 100–100 / [1 + RS]

Где RS = средняя прибыль / средний убыток

Не позволяйте математике напугать вас, потому что это не так «страшно», как кажется.

Как работает индикатор RSI?

Как видите, единственная «хитрость» – это расчет RS, который определяется как:

Средняя прибыль / средний убыток

Другими словами, индикатор RSI растет, когда средняя прибыль увеличивается (или когда средний убыток невелик). Теперь вам может быть интересно:

• Когда цена быстро движется вверх с небольшими откатами или без них, ваша средняя прибыль увеличивается, потому что цена показывает положительный рост, что приводит к более высокому значению RSI.
• Точно так же, когда цена быстро падает с небольшими откатами или без них, ваш средний убыток увеличивается, потому что цена показывает отрицательную прибыль, что приводит к более низкому значению RSI.

• Если вы выберете 14-периодный RSI, то средняя прибыль (и убыток) будет основан на последних 14 свечах.
• Если вы выберете 5-периодный RSI, то средняя прибыль (и убыток) будет основан на последних 5 свечах.

Таким образом, если вы использовали более низкие настройки периода RSI, тем более чувствительным будет индикатор к недавним движениям цены.

Вот индикатор RSI в действии (с использованием 14-периодного RSI по умолчанию).

Индикатор стохастик и RSI, в чем разница?

Что ж, они похожи, но разные.

Индикатор стохастик и RSI похожи, потому что они оба являются импульсными осцилляторами. Другими словами, они измеряют импульс на рынке, и их значения находятся в диапазоне от 0 до 100. Но чем они отличаются?

Что ж, расчеты, которые входят в стохастический индикатор и индикатор RSI, разные. Однако они используют ту же концепцию, что и для измерения импульса. Таким образом, вы не должны удивляться, увидев и стохастический индикатор, и RSI, указывающие в одном направлении (хотя и с разными значениями).

Если вы хотите использовать индикатор импульса (например, RSI или Стохастик), просто выберите один из них, потому что они в значительной степени говорят вам об одном и том же.

Вы совершаете эту торговую ошибку?

Когда RSI опускается ниже 30, это считается перепроданным. А когда он выше 70, это считается перекупленным. Итак, что делают трейдеры, когда RSI перепродан? Они думают, что рынок не может упасть ниже, поэтому нажимают кнопку покупки, чтобы открыть длинную позицию. Но это большая ошибка. Почему?

Потому что ранее вы узнали, что индикатор RSI измеряет импульс рынка. Другими словами, если RSI перепродан, это сигнал о том, что на рынках наблюдается сильный медвежий импульс. А если RSI перекуплен, то возникает сильный бычий импульс.

Вы хотите покупать вслепую только потому, что на рынке сильный медвежий импульс? Или нажать на кнопку продажи, потому что цена кажется слишком высокой?

Так что не совершайте ошибку, покупая только потому, что RSI перепродан, потому что то, что перепродано, может быть еще более «перепроданным».

Как использовать индикатор RSI и быстро увеличить свою прибыль?

Индикатор RSI измеряет среднее соотношение прибыли к убыткам (за определенный период), чтобы определить импульс на рынках. Например:

• Если RSI выше 50, это означает, что средний прирост больше, чем средний убыток за данный период.
• А если RSI ниже 50, это означает, что средний прирост меньше, чем средний убыток за данный период.

Итак, как вы можете использовать это и увеличить свою прибыль? Вы можете использовать индикатор RSI в качестве фильтра тренда, чтобы знать, быть ли вам покупателем или продавцом в данных рыночных условиях.

Настройте индикатор RSI на 200-периодный (чтобы вы могли определить среднее соотношение прибыли к убыткам на более длительном временном горизонте)

• Если 200-периодный RSI выше 50, то рынок, вероятно, находится в восходящем тренде, и вам нужно искать возможности для покупки.
• Если 200-периодный RSI ниже 50, то рынок, вероятно, находится в нисходящем тренде, и вам нужно искать возможности для продажи.

Индикатор RSI: как использовать его, чтобы лучше рассчитать время входа?

Когда дело доходит до триггера входа, большинство трейдеров знакомы с графическими и свечными моделями. В этих методах нет ничего плохого, но в них есть элемент субъективности. Но что, если вы хотите получить что-то более объективное в качестве триггера для входа? Вот где в игру вступает индикатор RSI.

Когда RSI опускается ниже 30, это сигнализирует о сильном медвежьем импульсе, поскольку средний убыток выше среднего прироста. Но когда RSI превышает 30, он посылает вам еще одно сообщение. Он говорит вам о скачках давления покупателей, что объясняет повышенное значение индикатора RSI.

Поэтому, когда индикатор RSI пересекает отметку выше 30, вы можете использовать это как триггер входа для входа в сделку (при условии, что выполняются другие условия).

Не покупайте вслепую только потому, что RSI пересекает 30. Это триггер для входа, а не торговая стратегия сама по себе.

Индикатор RSI: как использовать в свинг-трейдинге?

Давайте посмотрим на вещи в противоположном направлении и узнаем, как индикатор RSI позволяет фиксировать колебания на рынках. Начнем с того, что свинг-трейдинг – это метод торговли, который стремится уловить «одно движение» (также известное как свинг) на рынках.

Как узнать, когда продавать, прежде чем импульс иссякнет и развернется против вас?

Здесь снова в игру вступает индикатор RSI.

Итак, что вы можете сделать, так это продать свою позицию, когда RSI пересечет выше значения 60. Это означает, что давление покупателей толкает цену вверх, и у вас есть возможность продать на ралли. Теперь вам, наверное, интересно:

«Почему вы ждете, что индикатор RSI пересечет значение выше 60?» Что ж, в этом нет ничего «волшебного», потому что главное – концепция.

Я бы сказал, что где-то от 50 до 60 даст вам приличный шанс поймать свинг.

• Что-нибудь выше, тогда вам придется высиживать откаты на этом пути.
• Что-нибудь ниже, и свинг волны могут оказаться слишком маленькими, чтобы стоить вашего времени.

В любом случае, не верьте мне на слово. Проделайте работу и проверьте все на себе, чтобы знать, какой подход вам подходит лучше всего.

На каком рынке лучше всего использовать индикатор RSI?

Я редко использую слово «лучший» в торговле, потому что контекст всегда имеет значение. Но, оказывается, есть определенный рынок, на котором индикатор RSI работает исключительно хорошо. Это фондовый рынок.

Фондовый рынок находится в долгосрочной восходящей тенденции, потому что это отражение экономики страны. Таким образом, если экономика со временем будет прогрессировать, это отразится на фондовом рынке с более высокими ценами на активы. И для большинства стран их экономика сильнее, чем они были по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад, что объясняет, почему их фондовый рынок находится в долгосрочной восходящей тенденции.

Однако то, что фондовый рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, не означает, что он растет каждый день. Нет. Он по-прежнему сталкивается с откатами, которые дают нам возможность «покупать дешево и продавать дорого». Что ж, здесь снова в игру вступает индикатор RSI.

Когда индикатор RSI «перепродан», это сигнализирует о сильном медвежьем импульсе на рынках. В то же время вы знаете, что фондовый рынок находится в долгосрочной восходящей тенденции, и большинство откатов приведет к ее возобновлению.

Это означает, что когда индикатор RSI «перепродан», он открывает возможности для покупок на фондовом рынке, поскольку тенденция, вероятно, продолжится дальше.

Источник http://capitalgains.ru/foreks-strategii/torgovaya-strategiya-cci-rsi.html

Источник https://traderblog.net/indikator-rsi-rukovodstvo/

Источник

Источник