Хороший инструмент для технического анализа – VWAP индикатор

Большинство трейдеров на финансовых рынках для анализа текущей рыночной ситуации и построения торговых систем (ТС) используют инструменты технического анализа. Для отсеивания ложных сигналов, возникающих за счет наличия в ценовом графике рыночного шума, применяются фильтры, построенные на основе интегральных индикаторов, например, скользящих средних. Другой вариант фильтрации – анализ объемов для подтверждения состояния рынка.

Вообще, профессиональные участники рынка утверждают, что именно цена и объемы представляют первичную информацию, на основании которых строиться любая стратегия и ТС. Поэтому для многих торговых платформ разработаны индикаторы, упрощающие интерпретацию ценовых графиков и диаграмм объемов. Это множество включает и несколько инструментов, рассчитанных с использованием обоих параметров. Они входят составляющими в известные стратегии, например VSA (Volume Spread Analysis).

Полезным для новичков и опытных трейдеров станет входящий в этот набор индикатор VWAP. Он представляет собой аналог скользящей средней, в котором усреднение цены производится на основании проторгованных за заданный интервал времени объемов. Инструмент широко используется трейдерами, работающими на биржевых площадках для внутридневной и HFT (высокочастотной) торговли, применяется для сквозного (на нескольких периодах) анализа рынка крупными рыночными игроками.

Что это такое?

Индикатор VWAP показывает средневзвешенную цену – интегральную характеристику ценового графика с усреднением не по времени (барам), а по объемам. (англ. Большинство трейдеров на финансовых рынках для анализа текущей рыночной ситуации и построения торговых систем (ТС) используют инструменты технического анализа. Для отсеивания ложных сигналов, возникающих за счет наличия в ценовом графике рыночного шума, применяются фильтры, построенные на основе интегральных индикаторов, например, скользящих средних. Другой вариант фильтрации – анализ объемов для подтверждения состояния рынка.

Вообще, профессиональные участники рынка утверждают, что именно цена и объемы представляют первичную информацию, на основании которых строиться любая стратегия и ТС. Поэтому для многих торговых платформ разработаны индикаторы, упрощающие интерпретацию ценовых графиков и диаграмм объемов. Это множество включает несколько инструментов, рассчитанных с использованием обоих параметров. Они входят составляющими в известные стратегии, например VSA (Volume Spread Analysis).

Полезным для новичков и опытных трейдеров станет входящий в этот набор индикатор VWAP. Он представляет собой аналог скользящей средней, в котором усреднение цены производится на основании проторгованных за заданный интервал времени объемов. Инструмент широко используется трейдерами, работающими на биржевых площадках для внутридневной и HFT (высокочастотной) торговли, применяется для сквозного (на нескольких периодах) анализа рынка крупными рыночными игроками.

График 1. Пример индикатора VWAP

Способ усреднения VWAP позволяет рассматривать линию индикатора как отражение баланса интереса покупателей и продавцов в рассматриваемом периоде. Соответственно, взаимное расположение линии VWAP и ценового графика дает возможность судить о преобладающем давлении покупателей/продавцов и прогнозировать поведение рынка.

VWAP и скользящие средние

Внешне линия индикатора VWAP схожа со скользящей средней – хорошо фильтрует рыночный шум и с запаздыванием реагирует на значительные изменения ценового графика. На этих свойствах основано использование инструмента в различных стратегиях и торговых системах в качестве средства фильтрации ложных сигналов и динамической линии поддержки/сопротивления.

Однако, сходство между VWAP и Moving Averages только внешнее. Значительно больше между ними различий:

1. Индикатор VWAP строится по данным о реальных объемах, полученных на CME Globex (электронной торговой площадке Чикагской товарной биржи). В качестве базиса выбраны объемы фьючерсных контрактов по соответствующим валютным парам. Таким образом, инструмент проявляет большую чувствительность к резким изменениям рыночной ситуации, которые могут и не находить адекватного отражения на ценовом графике.
2. Усреднение по объемам имеет смысл только, если индикатор имеет начало отсчета. В отличие от MA, которые строятся непрерывно, VWAP рассчитывается на определенных временных интервалах – час, день, неделя, месяц, торговая сессия, заданный пользователем промежуток. В результате на графике наблюдаются разрывы.
3. Используемый характер усреднения влияет на запаздывание графика. Если у скользящих средних оно постоянное и определяется периодом MA, то у индикатора VWAP, для которого используются данные с начала периода до текущего бара, запаздывание постоянно возрастает (аналогично увеличению периода скользящей на 1 с каждой свечой).
4. Реализация индикатора позволяет строить серии нескольких таймфреймов на одном ценовом графике, что упрощает сквозной анализ рыночной ситуации (для аналогичных действие с мувингами придется использовать нестандартные мультитаймфреймовые реализации).

Поведение VWAP соответствует общим свойствам трендовых индикаторов и определяет его применение, аналогичное инструментам теханализа из этой категории.

Характеристики

Трейдерам доступны несколько реализаций VWAP. Каждая из них имеет свои особенности:

• платформы MetaTrader, ThinkorSwim, Quick и др.;
• торговые инструменты – валютные пары (некоммерческая реализация для MetaTrader – все, для платной версии, в соответствии со спецификацией фьючерсов, торгующихся на CME), индексы, товары, металлы, акции и др.;
• рабочие таймфреймы (от минутного до месячного);
• время торговли – в зависимости от реализации (соответствует рабочему времени биржевой площадки или системы Globex, в некоммерческих версиях для MetaTrader работает непрерывно, за исключением выходных);
• источники данных – текущие котировки и объемы фьючерсных контрактов (торгуемых на площадках или Globex), для некоммерческих вариантов в MT4/5 – котировки и тиковые объемы брокера.

Различие характеристик VWAP не приводит к значительным отличиям в трактовке сигналов индикатора и его использовании.

Преимущества

В преимуществам индикатора VWAP относятся:

• учет в построении линии объемов торгов, за счет чего индикатор отражает настроения рынка более точно, чем скользящие средние;
• высокий коэффициент фильтрации рыночного шума за счет накопительной методики расчета, что позволяет успешно использовать инструмент на младших таймфреймах;
• чувствительность к значимым изменениям цены, которая определяет универсальность применения в ТС;
• возможность использования в HFT для стратегий торговли не только по ценам, но и по объемам.
• доступность анализа серий текущего и старших таймфреймов, расширяющая возможности аналитических и торговых систем.

Такой список достоинств определяет возрастающий интерес аналитиков и рыночных игроков к использованию инструмента, особенно в стратегиях, базирующихся на совместном анализе ценового графика и объемов.

Недостатки

Вместе с тем, для VWAP характерны некоторые недостатки:

• Для индикатора характерно общее для всех алгоритмов усреднения запаздывание. Причем, с удалением от точки начала расчета текущей серии, запаздывание увеличивается (аналогично приросту периода расчета на 1 с каждым баром графика). Это снижает точность, чувствительность и прогностическую ценность индикатора на интервале, близком к моменту завершения текущей серии. Однако, в этот момент накопление данных имеет и положительный эффект – результирующие показатели интереса рынка выступают ориентирами для следующих расчетных периодов.
• Принцип расчета диктует использование объемов. Однако, не внебиржевом рынке Форекс, получить реальные объемы для каждого момента торгов невозможно. Соответственно, во вех реализациях индикатора представление об объемах формируется на основании поступающих в торговую платформу данных. Сведения о фьючерсных контрактах на Globex или объемах реальных сделок на конкретной торговой площадке отражают реальные величины только приблизительно. Наиболее критично следует относиться к некоммерческим реализациям индикаторов – тиковые объемы брокеров имеют с истинной картиной рынка мало общего.

Несмотря на указанные «минусы» индикатор VWAP доказал свою полезность в стратегия и ТС.

Использование

Использование VWAP определяется его свойствами – чувствительностью к изменениям цены, участием объемов в расчетах, накопительным алгоритмов и способностью к отсеиванию рыночного шума. Разноплановость инструмента стала базой для применения его в стратегиях и ТС средне- и долгосрочной торговли, дейтрейдинге и HFT, техническом анализе рынка.

Основная область применения – динамические линии поддержки/сопротивления и идентификация трендов.

Как рассчитывается?

Для понимания работы индикатора необходимо уяснить особенности расчета.

Расчетное текущее значение VWAP определяется формулой:

i = 0 означает стартовую точку для расчетов, начало выбранного периода;

n – текущий бар расчета в выбранном периоде;

Price[i] – значения цены для каждого из баров, в интервале от начала периода до текущей свечи;

Vol[i] – объемы на каждом расчетном баре.

Суммирование значений демонстрирует накопительный характер индикатора. За счет этого проявляется одна из его особенностей – максимальная чувствительность характерна для начальных свечей в выбранном интервале, к завершению чувствительность падает, увеличивается задержка и возрастает способность отображать интегральные настроения рынка.

В большинстве реализаций кроме основной линии строятся несколько дополнительных, определение которых базируется на величинах стандартного отклонения (по аналогии с лентами Боллинджера). Как правило, используются коэффициенты отклонения от 1 до 3. С их помощью определяются границы ценового канала для трендовых и контртрендовых стратегий.

Как интерпретировать?

Средневзвешенную по объемам цену считают достоверным отображением интереса покупателей и продавцов к финансовому инструменту. Соответственно, индикатор VWAP представляет линию равновесия этих интересов.

Такая интерпретация позволяет судить о преобладании на рынке одной из сил – при нахождении ценового графика выше линии определяющим является влияние покупателей, ниже – продавцов. При этом, чем расстояние от текущей цены до графика инструмента, тем сильнее давление соответствующей группы участников рынка.

Одновременно, направление линии отражает преобладающую тенденцию.

Таким образом, VWAP представляет собой индикатор тренда и, одновременно, динамические линии поддержки/сопротивления. Это позволяет использовать инструмент в двух разновидностях стратегий – трендовых и контртрендовых (возвратных).

В первом случае при нахождении цены выше VWAP рассматриваются варианты покупки актива, ниже – продажи. Второй вариант формулирует противоположные правила – в области выше линии индикатора рассматриваются сигналы на продажу, ниже – на открытие длинных позиций.

Выбор стратегии определяется различными факторами – направлением ценового импульса, нахождением рынка в определенной фазе, близостью цены к значимым уровня и пр. Соответственно. Построить ТС только на показаниях одного VWAP достаточно сложно.

Настройки

VWAP после установки в торговый терминал настраивают в соответствии с выбранной стратегией, активом, таймфреймом. В различных реализациях индикатора используется собственный набор параметров.

Наиболее популярен вариант для MetaTrader, использующий фьючерсные объемы, полученные на CME (данные Globex). К основным настройкам относятся:

• Instrument – название фьючерса, для которого импортируются данные в терминал. По умолчанию установлено значение «AUTO», при котором производится попытка программно определить фьючерс, соответствующий выбранному активу (на график которого установлен индикатор). Некоторые брокеры используют нестандартные наименования, в этом случае пользователю требуется указать имя фьючерса (строковый параметр) вручную.
• VWAP_Period – интервал времени, на котором производится расчет индикатора. Выбирается один из вариантов:

1. per_Hour – производится почасовой расчет (старт – первый бар текущего часа, окончание – последний);
2. Daily – Расчет ведется в течение суток. Для VWAP работающего в этом режиме началом суток считается старт торгов на Globex после окончания технологического часового перерыва.
3. Weekly – В расчете используется интервал с начала суток понедельника и до окончания завершения торговых сессий в пятницу.
4. per_Asia – Период расчета соответствует торговой сессии на азиатских биржах;
5. per_Europe – Расчетным периодом является время европейской сессии;
6. per_US – расчет ведется по времени работы Нью-Йоркской биржи;
7. per_CME – Базовый интервал – торговая сессия на CME;
8. per_Contract – Интервал расчета соответствует времени базового контракта;
9. Custom_Period – интервал задается пользователем установкой параметров Custom_Start_time, Custom_End_time (во внимание принимается время терминала, указанное при настройке переменной MetaTrader_GMT) или выбирается на основании вертикальных линий в окне терминала при установке неравным 0 флага Get_Custom_Period_from_Chart.

• Amount_of_VWAP – используется для построения серий графиков. Увеличение количеств приводит к более интенсивному ресурсов (памяти, процессорного времени) выделенных для терминала и может снизить быстрлодействие торговой платформы. По умолчанию используется 1, максимальное число – 30.
• Forex_Shift и Forex_Auto_Shift – позволяют учесть разницу в пунктах между ценой контракта и рынком спот. При установке флага Forex_Auto_Shift определятся автоматически, если это невозможно – задается пользователем в переменной Forex_Shift.

Остальные параметры – технологические и управляют расчетом и отображением линии:

• Update_in_sec – время обновления данных (устанавливается в Every_1min (или Every_5min, что равносильно ежеминутному или каждые 5 минут импорту данных и расчету текущих значений).
• Only_On_TimeFrame – задает тайм-фреймы, на которых отображается линия VWAP (параметр устанавливается, поскольку стандартная вкладка «Отображение» для индикаторов MetaTrader игнорируется).
• Deviation_Settings – коэффициенты стандартного отклонения, для расчет дополнительных литний ( по умолчанию – значения 1, -1, 2, -2, 3, -3).

Торговля

Поскольку индикатор VWAP не относится к стандартным, широко использующимся инструментам теханализа, в литературе и обучающих материалах для трейдеров сведения о торговле по его сигналам носят разрозненный и, зачастую, противоречивый характер.

Но и здесь можно выделить общие положения.

Как определить смену тренда?

VWAP рассматривается, прежде всего, как трендовый инструмент. Направление тренда определяется взаимным расположением графика цены и линии индикатора – закрепление цены выше средней свидетельствует о восходящей тенденции, ниже – о нисходящей (хотя выводы не всегда однозначны).

Использование VWAP дает возможность не только идентифицировать тренд, но и прогнозировать его изменение. Для этого используются соседние серии индикатора и линия старшего таймфрейма.

1. На график наносят текущую серию VWAP и несколько (до 3-х) предыдущих (для внутридневной торговли используют сессионные или дневные серии, для среднесрочной – недельные и т.д.).
2. Строят индикатор старшего периода, например, при базовой дневной серии выбирают дополнительно недельную.
3. Проводят совместный анализ графика цены и построенных линий.

Так, при дневном VWAP выше недельного и цене выше дневной линии говорят о восходящем тренде. При этом, пробой сверху вниз дневной средней, а затем недельной свидетельствует о глубокой коррекции или переломе тренда и служит поводом для поиска точек входа в короткие позиции или, по меньшей мере, для закрытия длинных.

Аналогично рассматривается пробой линий снизу вверх при установившемся нисходящем тренде.

Другим признаком окончания тренда и перехода в коррекцию, консолидацию или смены направления движения цены являются неоднократные пробои текущей средней в соседних сериях. Такое положение – признак ослабления интереса рыночных игроков к текущей тенденции и установления неустойчивого равновесия.

Как профессиональные трейдеры используют VWAP?

Для профессиональных трейдеров линия индикатора VWAP олицетворяет положение равновесия на рынке, среднюю рыночную (иногда говорят о справедливой) цену.

Исходя из такой интерпретации для крупных участников торгов отклонение от линии является поводом для совершения сделок по цене лучше, чем средняя.

Аналогично, при превышении ценой линии индикатора VWAP рассматриваются продажи актива. Фактически, используется возвратная стратегия.

Другой вариант использования средневзвешенной цены – работа внутри дня и HFT.Крупными игроками, работающими в таких стилях, поиск на ценовом графике достоверных сигналов не рассматривается как первоочередная задача. Они отдают предпочтение определению моментов низких и высоких продаж (при анализе объемов), а VWAP диктует только направление входов.

Как розничные трейдеры используют VWAP?

Для розничных трейдеров VWAP выступает индикатором тренда и динамической линией поддержки/сопротивления. Такая интерпретация позволяет четко сформулировать правила ТС, основанных на следовании за трендом или на откатах.

В первом случае при превышении ценой линии индикатораVWAP рассматриваются сигналы на покупку актива, при пробое сверху вниз – на продажу. При построении нескольких серий и графиков разных периодов, линий стандартного отклонения алгоритм усложняется, но освобождается от большинства неоднозначных трактовок ситуации:

• строится текущая серия VWAP, соседняя (предыдущая) и серия старшего таймфрейма (например, дневная, предыдущая дневная и недельная);
• анализируется взаимное расположение линий: текущая выше предыдущей и старшей говорит о восходящей тенденции, обратное расположение – о нисходящей;
• для поиска точек входа используется отрезок, когда цена закрепляется выше (ниже) уровня окончания предыдущей серии и средней старшего таймфрейма;
• сделки совершаются при переходе цены через линию VWAP или линии стандартного отклонения (например, 1 или -1);
• целями движения, как правило, выступают дополнительные линии с коэффициентом отклонения 3 и -3.

Возвратная (контртрендовая) стратегия предполагает торговлю в направлении линии индикатора VWAP (против текущей тенденции) или при ее пересечении в направлении, обратном господствующему движению.

В этом случае для поиска точек входа используют максимальное отклонение от текущей средней, в сделки заключают в направлении недельного VWAP и/или уровня закрытия предыдущей серии.

Где найти и бесплатно скачать?

Индикатор VWAP входит в набор стандартных инструментов торговых платформ, ориентированных на работу с объемами (например NinjaTrader, QUIK). Однако, вы должны знать, как встроить индикатор VWAP в Квик.

Для других терминалов, в частности MetaTrader, например МТ4 или МТ5, требуется скачать и установить индикатор.

Некоммерческие версии VWAP, работающие с тиковыми объемами доступны в сборниках индикаторов на различных ресурсах и на портале разработчиков (например, https://www.mql5.com/ru/code/14484 , https://www.mql5.com/ru/code/15430).

Лучшую коммерческую версию VWAP с импортом данных CME можно скачать на портале ClusterDelta.com. Индикатор доступен в пакетах Standard и Premium (полный пакет можно скачать в download area – http://my.clusterdelta.com/download).

Пользование пакетами – платное, стоимость ежемесячной подписки составляет $4.40 для Standard и $7.50 для Premium.

Таким образом, индикатор VWAP представляет собой средневзвешенную по объемам цену. Вид графика напоминает скользящие средние, но имеет некоторые преимущества за счет использования при расчетах реальных объемов. Линия VWAP используется как трендовый индикатор или динамическая линия поддержки/сопротивления. Такой подход позволяет применять индикатор в трендовых и возвратных стратегиях. Лучший результат демонстрируют коммерческие версии, импортирующие данные об объемах с реальных торговых площадок (например, из системы CME Globex).

Как выбрать индикаторы для Quik (Квик): как по ним торговать и скальпировать

Многие трейдеры при построении торговой стратегии используют технический анализ. Он позволяет контролировать ситуацию на финансовом рынке и оценивать силы медведей и быков. Другие игроки предпочитают скальпинг, который изначально считался безиндикаторной стратегией. Однако все чаще при скальпинговой торговле участники рынка также стали использовать индикаторы.

Рекомендации по выбору индикаторов

Торговый терминал Quik оснащен большим количеством индикаторов, благодаря чему трейдеру предлагаются более тонкие настройки. Так, в Квик 7 их предусмотрено 39 шт. В таком разнообразии новичкам сложно разобраться сразу, поэтому часто начинающие трейдеры пытаются найти универсальный инструмент для анализа или применяют все сразу. В большинстве случаев подобные действия приводят к провальным результатам, поэтому лучше действовать по уже проверенной схеме.

Профессиональные трейдеры дают несколько полезных рекомендаций для начала:

1. Инструменты технического анализа лучше всего работают на больших временных отрезках, т.к. ложных сигналов появляется меньше. По этой причине новичкам следует работать с таймфреймами H1, H4 и старше.
2. При выборе актива лучше отдать предпочтение ликвидным акциям. Объясняется это тем, что у акций второго эшелона может возникнуть дефицит ликвидности при закрытии сделки.
3. Технический анализ не следует отделять от фундаментального, который базируется на новостях и календаре макростатистики. Эти инструменты эффективно друг друга дополняют.
4. Объемы имеют столь же большое значение, как и цена, потому что дисбаланс спроса и предложения является движущей силой при изменении цен.

Режим Delta

Настройки Режим Delta

Построение по *объемам

Индикатор вычисляет разницу между объемами сделок которые считаются как «Покупка» и «Продажа». Если объем «покупок» превышает объем «продаж», тогда индикатор показывает положительное значение. Если объем «продаж» превышает объем «покупок» тогда индикатор показывает отрицательное значение.

Построение индикатора по объемам

Построение по сделкам

Поступило такое предложение, чтобы индикатор строился не по объемам, а по сделкам. Суть следующая:

Если пройдет сделка на покупку объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора увеличится на 10 единиц. Соответственно если пройдет сделка на продажу объемом 10 контрактов, тогда значение индикатора уменьшится на 10 единиц. Такой вариант построения использует объемы. Если переключить параметр Режим дельта в значение «Сделки», тогда индикатор не будет учитывать объемы, а будет считать лишь только сами сделки.

Если пройдет сделка на покупку объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора увеличится на 1 единицу, потому что прошла 1 сделка. Если пройдет сделка на продажу объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора уменьшится на 1 единицу.

Построение индикатора по сделкам

Индикаторы для начинающих

Осуществлять знакомство с техническим анализом стоит с нескольких инструментов. Они просты в применении, однако при правильном использовании дают хороший результат. В их числе:

EMA (Скользящая Средняя). Это трендовый индикатор, которым пользуются как новички, так и трейдеры с многолетним стажем. Во время тестовых прогонов EMA дает хорошие результаты. Большая часть полученных сигналов оказывается верными. Для новичков лучше устанавливать период EMA на отметку 100. Благодаря этому можно выделить сильный тренд и отсеять торговый шум. Для большей эффективности трендовый индикатор стоит дополнить осциллятором.

Трендовые линии. Их построение рекомендуется даже тогда, когда игрок не использует индикаторы и осцилляторы, а предпочитает прайс экшен. Правильно построенные трендовые линии дают возможность выявить те зоны, в которых активность участников рынка может быть повышенной. Важно учитывать, что при приближении цены к трендовой линии концентрация заявок может резко увеличиваться.

Звуковое оповещение

Звуковые оповещения в индикаторе Delta

Как и в предыдущей версии, звуковое оповещение, при наступлении определенных условий, осталось, но претерпело ряд изменений. Во первых изменился формат ввода установки значений, а также добавилась возможность устанавливать собственные мелодии для оповещений.

Чтобы установить положительный уровень, при котором будет происходить звуковое оповещение, необходимо вместо 0 прописать положительное значение. Чтобы установить отрицательный уровень, при достижении которого будет происходить оповещение, необходимо вместо -0 прописать отрицательное значение.

В квадратных скобках вместо слова default, можно прописать название мелодии которая будет играть, в момент достижения указанного уровня. Как видно в параметре «Оповещение Delta [wav]», в значении имеется 2 слова default, первое отвечает за положительный уровень, а второе отвечает за отрицательный уровень. Таким образом на достижение положительного уровня можно установить одну мелодию, а на достижение отрицательного уровня можно установить вторую мелодию. Также можно настраивать отдельно каждый индикатор.

Предположим индикатор установлен на бумаге Сбербанк, мелодия A установлена на оповещение при достижении положительно уровне, мелодия B установлена при достижении отрицательного уровня. Второй индикатор установлен на бумаге Газпром, мелодию C можно установить при достижении положительного уровне, а мелодию D при достижении отрицательного уровня. Также можно поступить и с остальными бумагами устанавливая мелодии E F G и т. д. на оповещения.

Параметр «Оповещение Volume» работает аналогичным образом, но в нем можно прописать только положительный уровень и мелодию, которая будет проиграна при достижении указанного уровня.

Мелодии необходимо размещать в каталоге терминала Квик по следующему пути: k-pavel sounds по умолчанию там лежит одна мелодия, default.wav

Обратите внимание, что играть будут только мелодии формата wav, файлы mp3 играть не будут

Лучшие индикаторы для скальпинга

Трейдеры, специализирующиеся на скальпинговой торговле, чаще всего используют индикаторы для Quik с целью определения тренда. Кроме того, с помощью инструментов ТА можно определить диапазон, в котором появятся сигналы по стакану и ленте.

Наиболее востребованным трендовым индикатором в скальпинге является Скользящая Средняя, однако в чистом виде ее используют редко. Объясняется это тем, что индикатор усредняет значение. Пока будет идти пересчет данных, цена уже изменится, и данные будут неактуальными.

Более эффективный вариант — использовать комплекс индикаторов. Вместо одной Скользящей Средней, настраивают несколько, при этом период у всех индикаторов должен быть разным. Дополнительно на графике устанавливают Fractals. С помощью такой стратегии определяют начало нового тренда.

При боковом движении цены в границах, обозначенных Фракталами, нужно обратить внимание на те периоды, когда все Скользящие Средние собираются в пучок. Если цена пробила Фрактал, то это становится сигналом о зарождении нового тренда.

Пример смотрите в стратегии форекс «Alligator и Fractals»:

В нем определяют параметр скользящей, в которой возникает отскок. В этих условиях предполагается, что от этой же скользящей будет и новый отскок.

Из числа осцилляторов следует назвать несколько наиболее часто используемых:

RSI. Особенность этого инструмента состоит в том, что расчет производится с учетом цен закрытия. Такие показатели хорошо работают при среднесрочной и долгосрочной торговле. В скальпинге RSI используют реже, т.к. осциллятор может давать неточные сигналы.

Тип Delta

Настройки Тип Delta

Построение с *Тенями

Когда идет торговля, то соответственно проходят сделки как на «покупку» так и на «продажу». Сначала может идти большое количество сделок на «покупку», а через мгновение все поменяется и начнут поступать сделки на «продажу». Показания индикатора в этом случае сначала будут расти, а потом падать. За определенный промежуток времени (таймфрейм) значение индикатора несколько раз изменится, сначала он может показать положительное значение, потом отрицательное, снова вернуться в положительную область и так далее, пока не закончится формирование бара. В итоге получается что за определенный промежуток времени индикатор может достигнуть какого то положительного значения, а также некоторого отрицательного значения, в итоге бар закроется и индикатор зафиксирует значение. Получается, что индикатор на одном баре может показывать 3 значения:

• Максимальное значение
• Минимальное значение
• Значение на момент закрытия бара

Именно эти 3 значения и показывает индикатор в режиме построения с тенями. Есть максимальная тень, которая может быть лишь только положительной, есть минимальная тень, которая может быть лишь только отрицательной, а также есть тело, то есть значение на момент закрытия бара, тело может быть как положительное так и отрицательное.

Построение Delta с тенями

Построение Delta (без теней)

Если отображения теней не требуется, тогда их можно отключить. В этом случае индикатор отображает лишь только тело. Во всем остальном никаких отличий нет.

Построение индикатора Delta без теней

Построение с накоплением (Копит)

Есть еще один способ применения данного индикатора в режиме накопления. Если обычный режим позволяет увидеть какой то конкретный промежуток времени (таймфрейм), то режим накопления нам показывает общую картину происходящего на рынке. Начало накопления можно установить не только на начало торгового дня, но и на любое другое время. За установку времени начала накопления отвечает параметр Начало Копит

Построение Delta в режиме накопления

Построение в один ряд

Еще поступило предложение сделать такой режим отображения, при котором значение Delta будет находиться лишь только в положительной области. В таком режиме сами значения никак не меняются, положительные значения как строились в положительной области так и продолжают строиться, а вот отрицательные значения перемещаются из отрицательной области в положительную. Таким образом индикатор всегда отображается выше 0. При построении в таком режиме невозможно отображать две тени положительную и отрицательную в одной области, поэтому в данном режиме тени отключены. Отличать положительное значение Delta или отрицательное можно с помощью цвета. Если дельта положительная то она имеет зеленый цвет, если дельта отрицательная, то красный.

Построение Delta в ряд

3.1. Не правильное понимание механики рынка

Думается мне, что до 95% всех кто торгует руками не понимает как долгосрочно быть в выигрыше. Как на длительном периоде быть на нужной стороне графика.

Писал об этом обширнейшую статью: ссылка. Почитайте, не поленитесь. Будет весело.

Из этого возникает вопрос: почему люди имеют не правильные представления о спекуляциях? Остановимся на этом.

НеНаучность литературы

Большинство трудов по трейдингу написаны людьми далёкими от точных дисциплин, методологий верификаций знаний. Поэтому эти книги содержат ненаучные, или даже антинаучные знания. Знания которые вводят читателя в заблуждение.

Начиная свой путь в эту сферу, люди становятся заложниками этих фантазий – торгуют основываясь на ложных рыночных парадигмах.

Сектантство и идолопоклонничество

Как нигде в другой области, в трейдинге распространено идолопоклонничество, сектантство, даже культ личности. Ведь как и в любом деле в котором часто сама жизнь зависит от принимаемых решений, слабые всегда стремятся переложить ответственность на другого человека.

Очень часто это становиться причиной неправильных представлений о рынке. Попадая в “околорыночную секту”, человек утрачивает способность трезво мыслить. Толпа “верующих” захлёстывает разум, после чего человек начинает входить в позиции на основе знаний и прогнозов “ГУРУ”.

Это смешно читать если Вы не сталкивались с этим. Но если Вы понимаете как функционируют форумы “Эллиотчиков”, “Свечных аналитиков” или “следящих за куклом(трейдерское божество)”, то это становиться грустно. Ибо таких людей очень и очень немало. Специальных исследований никто не проводит, но мне на глазок кажется что это несколько десятков процентов.

Отсутствие научной базы

В абсолютном большинстве источников(литературных, курсы обучения, видео-гайдах), которые претендуют на обучение человека нашему ремеслу, его не учат искать не Эффективности. Человеку не предлагается универсальный способ работы с информацией. В общем случае обучение сводиться к зазубриванию некоторых правил торговли, зная которые человек будет всегда на правильной стороне.

Подобный подход к обучению новичков плодит людей неспособных реагировать на новые обстоятельства и изучать предмет самостоятельно.

Как результат всего вышеперечисленного, имеем у большинства торговцев проблемы с восприятием реальности. Как если бы водители на дорогах ездили с завязанными глазами или могли поворачивать только на лево.

3.2. Психология

Если в предыдущем главе мы рассматривали неспособность людей выработать план. То в текущей мы поговорим о не способности человека следовать своим правилам.

Иными словами, даже когда у Вас на руках будет готовая и проверенная рыночная аномалия, или не эффективность, Вы всё равно не сможете её правильно использовать. Человеческая психология создаёт здесь множество рисков.

Углубляться подробно в это не будем. Для того чтобы более менее сносно об этом писать, нужно отучиться много лет на соответствующей кафедре и разбираться в поведении человека.

Однако факт такой есть: люди системно не способны следовать своему же плану. Т.е. ошибки неизбежны и значимы. Человеческий фактор в огромен.

Квик для мобильных устройств

Даже модели среднего ценового сегмента без проблем справляются с Квиком. Разработчик выпустил версии под Андроид и iOS устройства, функционально они не отличаются.

Что касается непосредственно функционала, то он несколько беднее по сравнению с десктопной версией. Нельзя, например, установить свои индикаторы. Да и в целом работать на устройствах с малой диагональю некомфортно. Через мобильное устройство можно:

В целом, функционал схож с версией для ПК. Так что основной ограничитель в случае с работой через смартфон – диагональ его экрана, а не возможности терминала. На дисплее в 5-6 дюймов торговать просто неудобно. Эту версию платформы рекомендую рассматривать как дополнение, возможность следить за сделками даже когда вы в пути или просто нет возможности работать через ноутбук или обычный ПК.

Торговый терминал QUIK: подробный обзор для новичков

Здравствуйте, дорогие друзья! Когда новичок впервые смотрит на открытый торговый терминал, тот немного напоминает ему кабину пилота изнутри. Масса непонятных кнопок, странные значки, графики, меняющиеся числа в таблицах. На самом же деле сложность эта кажущаяся, пара недель работы и платформа кажется вам удобной, а назначение различных инструментов запоминается само по себе. Сегодня в центре внимания будет терминал под названием Квик, помимо того, как пользоваться QUIK, сравним его функционал с МетаТрейдером 5.

MetaTrader чаще используется для работы на Форекс, инструменты фондового рынка там если и представлены, то доступны только CFD на них. Есть определенные отличия и в функционале. Об этом поговорим в заключительной части обзора.

Настройка терминала QUIK

В отличие от МетаТрейдера, где у всех рабочее пространство выглядит примерно одинаково, в Квике его желательно подогнать под свои потребности. Для комфортной работы нам нужна информация по инструментам, с которыми вы работаете, состоянию счета, созданным заявкам и заключенным сделкам.

Настройка терминала QUIK начинается с того, что мы удаляем все вкладки в нижней части. Остается только одна, с последней сделать это не сможем, поэтому просто закрываем на ней все окна.

Чтобы добавить новую вкладку в контекстном меню выбираем соответствующий пункт и вводим ее название.

Добавляем данные по акциям

Нужно добавить информационное окно, в которое выведем данные по интересующим нас бумагам. Для этого:

Результат работы будет выглядеть так:

Размеры таблицы можно менять, так что с настройкой рабочего пространства проблем не будет.

Настройки для облигаций (ОФЗ)

Теперь переходим к работе с облигациями и начнем с того же этапа, что и в случае с акциями – с формирования таблицы.

2.1. Библиотеки для создания МТС

Самая сложная технология создания ботов. Самая быстрая. Обычно на выходе мы имеем оконное или консольное приложение. Это приложение подключается к терминалу или одному из интернет шлюзов доступных у брокера и осуществляет торговлю.

Эта технология никогда не была доступна массовому пользователю, т.к. для того чтобы писать ботов на библиотеке, нужно быть программистом.

Подобные технологии зародились в конце 20 века в банковской сфере, там где компании могли тратиться на большие команды программистов.

Лишь последние несколько десятилетий данные технологии распространяются среди обычных пользователей.

Для России это безусловно СтокШарп, пионеры, первооткрыватели данного направления в СНГ.

Работа с графиками

Для его построения нужно выбрать в контекстном меню соответствующий пункт.

По умолчанию он строится в виде японских свечей. Помимо этого, доступны вариант в виде линии, баров, гистограммы, пунктира. Любители графического анализа ничего нового здесь не найдут. Через контекстное меню – Нарисовать можно пользоваться стандартными инструментами (трендовая линия, горизонтальные и Фибо уровни).

Чтобы добавить индикатор нажмите на Insert либо выберите соответствующий значок на панели инструментов. В основном это стандартные алгоритмы, примерно тот же набор есть и в МетаТрейдере, и в других торговых платформах.

Одна из особенностей QUIK – возможность получить горизонтальные объемы. Стандартные индикаторы на это неспособны, но в сети есть несколько неплохих LUA алгоритмов, их нужно установить в терминал и потом добавить индикатор на график.

Для установки индикатора достаточно в директории, где размещен QUIK, создать папку LuaIndicators и скопировать туда скачанный файл. Терминал можно не перезагружать, в перечне индикаторов должен появиться пользовательский инструмент. На рисунке выше – один из таких пользовательских алгоритмов.

Доступ к данным

Как говорилось выше, каждый индикатор привязан к источнику данных. Для доступа к данным скрипт может использовать следующие функции:

• O(i) — возвращает значение – Open для бара i — цена открытия
• H(i) — возвращает значение – High для бара i
• L(i) — возвращает значение – Low для бара i
• C(i) — возвращает значение – Close для бара i — цена закрытия
• V(i) — возвращает значение – Volume для бара i
• T(i) — Функция T(i) возвращает таблицу, которая содержит время указанного бара i

За исключением функции T(), все они возвращают соответствующее значение для указанного бара – Open, High, Low, Close и Volume. Функция T() возвращает таблицу, которая содержит время указанного бара.

Среднее значение можно рассчитать не только по цене закрытия. Немного усложним код, добавив функцию:

Источник https://market-review.biz/indikatory/vwap

Источник https://wvape.ru/forts/indikatory-dlya-quik.html

Источник

Источник