Кластерный анализ для бинарных опционов

Объемы в торговле бинарными опционами дают возможность более широко оценивать ситуацию на рынке и находить максимально точные точки для покупки опционов. Но для анализа не обязательно использовать только вертикальные объемы, так как они не всегда могут указывать на направление рынка, и поэтому более удобным вариантом может стать стратегия для бинарных опционов с использованием кластерного анализа.

Что такое кластерный анализ для бинарных опционов?

В начале развития биржевой торговли существовали только линейные графики, которые отображали текущую цену без возможности видеть максимумы/минимумы и открытие/закрытие. Такое отображение было не очень удобным и на смену линейным графикам пришли бары. Бары давали возможность быстро видеть важные ценовые значения, но еще более просто и понятно стало наблюдать за рынком после появления свечей благодаря телу и теням.

В современное время стали появляться новые способы отображения цен, одним из которых является кластерный график для бинарных опционов, на основании которого и была построена данная стратегия для бинарных опционов:

Плюс этой стратегии в том, что для нее не обязательно использовать реальные объемы, и будет вполне достаточно тиковых.

Сам по себе крупный объем в трейдинге чаще всего показывает присутствие на рынке «крупных игроков», что позволяет покупать опционы в направлении крупных открытых позиций «умных денег».

Чтобы определять объем, существует два основных способа:

1. Вертикальный объем.
2. Горизонтальный объем.

Вертикальный объем формируется в пределах одной свечи или бара, и, если он является повышенным, это говорит о том, что на рынке присутствует крупный игрок. На графике такие объемы отображаются, как гистограмма:

Горизонтальный объем формируется уже не по времени, а по конкретной цене, что позволяет видеть важные ценовые зоны, которые интересны не только «крупному игроку», а и простым трейдерам. Такие зоны чаще всего становится уровнями поддержки и сопротивления. Выглядит такой вид объема таким образом:

Стратегия с использованием кластерного анализа в торговле бинарными опционами является более точным методом, чем применение обычных объемов, так как позволяет видеть горизонтальный объем за каждую минуту, час, день и так далее. Использование такой стратегии для бинарных опционов дает возможность определять важные ценовые уровни без сторонних индикаторов для бинарных опционов и такие уровни всегда будут подкреплены фактом активности на них в виде проторгованного объема. Обычное отображение цены дает увидеть уже произошедшее изменение, тогда как стратегия с использованием кластерного анализа для бинарных опционов предоставляет возможность видеть разделение между покупателями и продавцами, что в свою очередь дает понимание настроения рынка. Поэтому можно сказать, что, когда трейдер изучает кластера, появляется возможность увидеть «скелет» свечи.

Как использовать кластерный анализ для бинарных опционов

Чтобы начать использовать кластерный анализ для бинарных опционов и данную стратегию, необходимо будет скачать и установить специальные индикаторы для торгового терминала MetaTrader 4:

Первый индикатор позволяет строить профиль объема (кластеры) за разные промежутки времени, а второй строит общий профиль объема, к примеру за неделю или месяц.

Стоит отметить, что данные индикаторы хоть и имеют возможность строить кластеры для бинарных опционов по реальному объему, использоваться будет все равно тиковые, так как Форекс-брокеры или брокеры бинарных опционов не имеют возможности предоставлять реальные объемы.

Индикатор VP V6 и кластерный анализ для бинарных опционов

Индикатор VP V6 строит кластеры и профили объема по заданным временным промежуткам. Для примера, можно использовать дневные кластеры для часового графика:

Такое построение позволяет видеть важные ценовые уровни, которые были образованы в течении дня, и точно такие же кластеры можно смотреть на любых тайм фреймах. На изображении ниже валютная пара EUR/USD и график М15, где образованный вверху флэт был подкреплен объемным накоплением:

И после пробоя такого флэта стоит покупать опцион Put.

Также такой подход не запрещает добавление других индикаторов, которые могут помочь принять решение в торговле. Если взять тот же участок, и добавить индикатор MACD, то можно увидеть, как в момент пробоя флэта он также сигнализировал о покупке опциона Put:

Также использовать можно и малые тайм фреймы, чтобы определять краткосрочные уровни для быстрых сделок. Принцип анализа при этом не меняется, но обязательно перед использованием графиков М1 и М5 стоит протестировать такой подход на демо-счету, так как турбо-опционы могут очень быстро лишить трейдера накопленной прибыли или депозита.

Индикатор VP Range и кластерный анализ для бинарных опционов

Также можно использовать и общий рыночный профиль вместо отдельных кластеров. Такой профиль строится за какой-либо долгий промежуток времени (неделя, месяц), после чего проводится похожий анализ.

На изображении ниже можно увидеть профиль рынка за одну торговую неделю. После выхода цены из флэта (где также присутствовал объем и стоило рассмотреть покупку опциона Call) цена cкорректировалась и оттолкнулась точно от уровня самого большого объема:

При подходе цены к таким уровням всегда имеется очень большая вероятность того, что цена «отскочит» от уровня, что и произошло в данном случае. В этот момент также стоило покупать опцион Call.

Торговые платформы для кластерного анализа бинарных опционов

На данный момент существует очень много различных платформ для анализа объемов:

.
• Ninja Trader.
• Volfix.
• ATAS
• SB Pro.

Но все эти платформы являются платными и не подойдут новичкам в торговле бинарными опционами из-за своей цены, а также из-за сложности настройки. Поэтому по началу можно без проблем использовать бесплатные аналоги, которые работают по тиковым объемам, так как даже они позволяют начать получать прибыль от торговли бинарными опционами.

Также каждая из платформ предоставляет бесплатный демо-доступ, который позволит понять, подходят ли такие платформы трейдеру.

Заключение

Стратегия, основанная на кластерном анализе для бинарных опционов позволяет определять как важные ценовые зоны, так и видеть, какая из сторон побеждает на данный момент (быки или медведи). Эту информацию можно применять в торговле бинарными опционами, дополняя анализ другими индикаторами или добавляя индикаторы объемов в уже готовую торговую систему.

Главное помнить, что любая торговая стратегия для бинарных опционов требует проверки и тестирования, а также во время торговли никогда не стоит забывать про мани-менеджмент и риск-менеджмент.

Кластер Дельта: индикатор объема форекс для терминала МТ4, как использовать в торговле

Индикатор Дельта позволяет проследить за разницей между покупками и продажами на финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке форекс. При его использовании в трейдинге (торговле), учитываются только рыночные ордеры, т.к. они сдвигают цену.

Зачем нужны индикаторы Дельта

На товарных и фондовых торгах показателем объема считается количество купленных и проданных на протяжении суток контрактов или акций . На валютном рынке понятие дневного оборота отсутствует.

Вместо него доступен тиковый объем , для определения которого необходим кластер Дельта. Он предоставляет информацию о количестве операций за выбранный промежуток времени.

Взаимосвязь объемов и алгоритма Дельта на Форекс

На Форекс объем состоит из суммы цен бид и аск, а Дельта является разницей между ними. Индикатор позволяет понять настроения на рынке в заданный период . При наблюдении за его динамикой можно определить преобладающих участников (продавцов или покупателей) и силу импульса.

Общие данные и настройки бесплатного индикатора для MT4 и 5 версий

Delta имеет 2 основные модификации:

• Volume;
• Cluster Delta.

Первый индикатор, Volume , содержит данные о суммарном объеме каждой из свечей на заданном временном отрезке. Информация показывается в отдельной вкладке в виде графика.

При настройке Cluster Delta для МТ4 и 5 версий следует учитывать следующее:

1. Значение Comment представляет собой описание параметров и не влияет на работу алгоритма.
2. Переменная Instrument указывает на срок окончания контрактов в буквенном (например, H8 — февраль 2020) или в цифровом (04-15 — февраль 2020) виде.
3. Update_in_sec показывает время обновления кластера Дельта в секундах. Значение рекомендуется подбирать в зависимости от поставленных задач. Используя несколько индикаторов, следует установить некратное время обновления (например, 10, 13, 19 и 21 секунду для 4 индикаторов).
4. MetaTrader_GMT необходим для расчета часовых поясов, которые используются терминалом. При активной торговле и включенном автоматическом режиме система сама будет высчитывать параметр. При окончании торгов MetaTrader_GMT устанавливают вручную.
5. Параметры нужно вводить латиницей.

Модификации индикаторов ClusterDelta для Metatrader

Дополнительными модификациями Дельты являются:

1. CumDelta, или кумулятивная Дельта . Представляет собой накопительный показатель. Алгоритм его функционирования схож с Cluster Delta. Разница состоит в том, что CumDelta информирует пользователя о сумме дельт от заданной на временной шкале точки до текущего момента. Параметр выводится в отдельной вкладке в виде кривой.
2. VolumeProfile . Является алгоритмом профиля объема. Индикатор можно использовать для сравнения сумм объемов бид и аск в выбранном таймфрейме.

Он помогает определить максимальный показатель профиля объема , который может стать важным уровнем, т.е. поддержкой или сопротивлением. Выводится на экран в виде гистограммы.

Использование индикатора

Индикатор активно используется в валютной торговле , в терминалах МТ4 и МТ5, т.к. он может показать следующее:

1. Рост объемов указывает на повышение интереса участников рынка к какой-либо валютной паре. В этом случае тренд может как развернуться, так и усилиться.
2. Падение объемов означает снижение спроса на какую-либо пару валют. Это часто приводит к флэту или изменению тенденции тренда.
3. Пики объемов сообщают о высокой вероятности разворота тренда.

Следует учитывать, что Дельта не представляет собой отдельный элемент и не используется самостоятельно. Информацию, поступающую от инструмента, используют только в связке с другими данными и сигналами графического и кластерного анализа.

Во время подгрузки истории гистограмма Дельты может отображаться некорректно или отсутствовать. В этом случае следует открыть свойства индикатора или несколько раз изменить таймфрейм.

Источник https://www.winoptionsignals.com/klasternyj-analiz-v-torgovle-binarnymi-opcionami

Источник https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/klaster-delta.html

Источник

Источник