Канальная стратегия SHI FX Strategy – скальпинг в канале регрессии

Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! В данной статье продолжим тему индикаторных стратегий и на очереди у нас простая мультивалютная канальная стратегия «SHI FX Strategy», отлично работающая на M15 без ограничений по времени суток и дням недели. Система построена на нескольких индикаторах и содержит жестко формализованные правила, простые в применении даже новичками форекс-трейдинга. Итак, приступим к обзору стратегии.

Описание торговой стратегии

Итак, трейдинг по SHI FX Strategy осуществляется внутри ценового канала, который автоматически определяется вспомогательным канальным индикатором, а входы в рынок фильтруются посредством специальных осцилляторов. Как и все остальные скальпинговые стратегии, канальная стратегия SHI FX Strategy требует моментального исполнения приказов трейдера, в связи с чем рекомендуем торговать по стратегии у одного и следующих брокеров RoboForex, Alpari, FxOpen.

Индикаторы канальной стратегии

Канальная стратегия использует такие индикаторы, как:

1. SHI Channel – автоматически определяющий канал регрессии по принципу Боришпольца. Индикатор выстраивает канал регрессии в зависимости от количества баров, которые он анализирует на графике котировок. Соответственно, если вы хотите выстраивать каналы для большего участка графика, поменяйте в настройках индикатора количество баров для анализа:

1. i_Trend – осциллятор с двумя сигнальными линиями, построение которых осуществляется на основе модифицированного RSI. Задача указанного индикатора показать трейдеру момент разворота тренда. Как любой другой осциллятор,i_Trend можно настроить путем изменения его периода и других важных параметров работы:

1. Laguerre – осциллятор, определяющий ценовые импульсы при переходе тренда из роста в снижение и наоборот. Изменить динамику его работы можно за счет настройки параметра «gamma»:

1. PerkyAsctrend – индикатор, в задачи которого входит показывать на графике актива оптимальные уровни входа в торговые позиции. Этот «стрелочный» индикатор дает сигналы согласно встроенному в него осциллятору, поменять чувствительность которого можно за счет изменения параметра «risk». Чем выше его значение – тем лучше чувствительность индикатора:

Разместив все перечисленные индикаторы на графике котировок, вы получите подобное торговое пространство:

Внешний вид шаблона по стратегии SHI FX Strategy

Шаблон стратегии с индикаторами вы можете скачать в конце этой статьи.

Правила торговли по стратегии

Первое правило торговли по стратегии SHI FX Strategy – это вход в рынок только в направлении наклона, который нам показывает индикатор SHI Channel. Таким образом, мы будем следовать правилу «тренд наш друг» и торговать исключительно в направлении ценового движения.

И как дополнительный элемент правил фильтрации трейдов – это торговля только в расширенном диапазоне SHI Channel. Если индикатор нарисовал достаточно узкий канал, в таком случае от торговли лучше отказаться и ждать изменений на рынке, и в построении индикатора.

Теперь вернемся к рассмотрению торговых сигналов, которые использует канальная стратегия SHI FX:

Условия для сделок на покупку:

1. SHI Channel смотрит вверх, указывая нам на восходящее движение, а цена находится снизу от средней линии указанного канала регрессии.
2. Зеленая скользящая индикатора i_Trend пересекла красную в верхнем направлении.
3. Линия Laguerre пересекла линию 0,15 и находится над ней.
4. PerkyAsctrend разрешает вход на покупки, о чем свидетельствует точка, возникшая под сигнальной свечой.
5. Сделку заключаем на новой свече, чтобы исключить возможность изменения сигналов индикатора до момента закрытия свечи.

Условия для сделок на продажу:

1. SHI Channel смотрит вниз, указывая нам на нисходящее движение, а цена находится выше средней линии указанного канала регрессии.
2. Зеленая скользящая индикатора i_Trend пересекла красную в нижнем направлении.
3. Линия Laguerre пересекла линию 0,75 и находится под ней.
4. PerkyAsctrend разрешает вход на продажи, о чем свидетельствует точка, возникшая над сигнальной свечей.
5. Сделку заключаем на новой свече, чтобы исключить возможность изменения сигналов индикатора до момента закрытия свечи.

Страхующий стоп обязателен. Его необходимо поставить немного выше/ниже границы канала (противоположной от направления открытой сделки). Или же чуть выше точки индикатора PerkyAsctrend, если образовалась такая ситуация как показана на изображении выше.

Фиксация прибыли осуществляется следующим образом:

1. Все перечисленные индикаторы дали сигнал на заключение сделки в противоположную сторону.
2. Котировки актива достигли края ценового канала SHI Channel.
3. Как меру предосторожности — рекомендуем перенос открытой позиции в безубыток при достижении котировками средней линии SHI Channel. Также можно предусмотреть частичное закрытие позиции после достижения котировками противоположной границы SHI Channel с последующим увеличением профита для оставшейся части сделки в два раза больше от предыдущего.

Напоминаем о необходимости тестирования стратегий торговли перед их применением на реальном счету!! Это поможет вам понять все нюансы трейдинга по системе и оградить себя от возможных рисков!

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии SHI FX Strategy

Рекомендуем посетить наш каталог индикаторов Форекс, где нами создана подборка наиболее интересных технических индикаторов для торговли на Форекс.

Лучшие индикаторы каналов Форекс

Стратегии торговли по ценовым каналам считаются одними из самых эффективных. Часто их прибыльность ничем не уступает прибыльности трендовых торговых методик. Существует множество методов построения каналов движения цены – ручной, автоматический, полуавтоматический. Для последних двух методов применяются индикаторы каналов форекс. Они позволяют автоматизировать процесс построения и упрощают анализ графика.

p, blockquote 1,0,0,0,0—>

p, blockquote 2,0,0,0,0—>

Для чего нужны индикаторы каналов форекс?

Цена торгового актива всегда движется в рамках какого-либо диапазона – часового, дневного, недельного, месячного и т.д. Такой диапазон называется каналом. Внутри этого канала цена может двигаться как по тренду, так и против него.

p, blockquote 3,0,0,0,0—>

Например, на графике d1 сформировался устойчивый канал определенной ширины. Цена движется внутри него, не выходя за границы, а отбиваясь от уровней сопротивления и поддержки. При этом на внутренних ТФ (H4, H1, M30, M15, M5, M1) могут присутствовать тренды различной направленности. К примеру, если на d1 цена отбилась от верхней границы канала и двинулась вниз, то на H4, скорее всего, сформируется нисходящий тренд. Канальные индикаторы помогают за считанные минуты выявлять такие диапазоны, чем значительно упрощают дальнейший анализ рынка.

p, blockquote 4,0,0,0,0—>

Индикаторы каналов часто используют для торговли по скальпингу, когда позиции открываются в моменты отбоя цены от уровней сопротивления или поддержки. Преимущество скальпинга в том, что при такой торговле можно получать хорошую прибыль даже при отсутствии тренда. Несколько скальпинговых сделок могут с лихвой компенсировать прибыль от одной трендовой сделки.

p, blockquote 5,0,0,0,0—>

Как строить каналы Форекс?

Строить каналы движения цены можно как вручную, так и с помощью индикаторов. Рассмотрим оба варианта.

p, blockquote 6,0,0,0,0—>

Построение каналов вручную

При ручном способе ориентирами для установки верхней и нижней границы канала будут служить экстремумы графика. Для построения каналов обычно используется инструмент «Линия», который находится в верхней части индикаторной панели Mt4 и Mt5.

p, blockquote 7,0,0,0,0—>

Канал всегда имеет две границы: верхнюю и нижнюю. Верхняя граница называется линией сопротивления, а нижняя – линией поддержки.

p, blockquote 8,0,0,0,0—>

Для построения канала необходимо начертить две эти линии, ориентируясь по экстремумам графика:

p, blockquote 9,0,0,0,0—>

• Нижняя граница строится путем соединения минимумов.
• Верхняя граница строится при соединении максимумов.

В результате построения получается канал (диапазон) движения цены, ширина которого далеко не всегда может быть одинаковой. Если края уровней сопротивления и поддержки сходятся друг с другом, то канал будет сужаться. Если же края линий, наоборот, расходятся, то канал будет расширяться. Такие ситуации часто сопровождаются формированием паттерна «Треугольник», который сигнализирует о развороте рынка.

p, blockquote 10,0,0,0,0—>

Автоматическое построение каналов

Для автоматизации рутинной ручной работы были созданы канальные индикаторы. Они самостоятельно вычисляют экстремумы графиков и на основе этих данных строят ценовые каналы.

p, blockquote 11,0,0,0,0—>

p, blockquote 12,0,0,0,0—>

Существуют как простейшие алгоритмы, которые строят канал на основе обычных линий сопротивления и поддержки, соединяя точки максимумов и минимумов графика, так и более сложные инструменты. Они используют в своих вычислениях коэффициенты удаления и замедления, средние значения цен закрытия/открытия свечей и другие данные.

p, blockquote 13,0,0,0,0—>

Рекомендуем вам ознакомиться с канальным индикатором Envelopes.

p, blockquote 14,0,0,0,0—>

Самыми популярными инструментами для отрисовки каналов на графике являются индикаторы Color Levels, Bollinger Bands, Channel Keltner, SHI Channel, Donchian Channel, Super Signal Channel и другие. Некоторые из них уже встроены в торговые терминалы.

p, blockquote 15,0,0,0,0—>

Лучшие индикаторы каналов Форекс

Рассмотрим несколько самых часто используемых индикаторов форекс для построения каналов.

p, blockquote 16,0,1,0,0—>

SHI Channel

Данный инструмент строит ценовой канал по трем экстремальным точкам графика:

p, blockquote 17,0,0,0,0—>

• При нисходящем тренде основой канала будут являться 2 min-точки и 1 max-точка.
• При нисходящем тренде канал будет строиться по 2 max-точкам и 1 min-точке.

Индикатор SHI Channel можно применять для автоматизации поиска динамичных каналов Баришпольца. Алгоритм определяет самый ближайший фрактал на заданном отрезке графика, после этого дожидается отрисовки противоположного фрактала. На основе этих двух фигур инструмент рисует канал, крайние границы которого проходят по точкам фрактальных экстремумов. Внутри канала индикатор строит дополнительную среднюю скользящую линию, выделенную пунктиром.

p, blockquote 18,0,0,0,0—>

SHI Channel имеет минимальные настройки. Единственным важным параметром является количество баров, используемых для поиска каналов. Он обозначается как «Size» и по умолчанию равен 0. Это значит, что количество баров для поиска канала неограниченно и инструмент использует все доступные данные. Если бы значение было равно 15, то поиск канала осуществлялся бы по последним 15-ти свечам.

p, blockquote 19,0,0,0,0—>

p, blockquote 20,0,0,0,0—>

Channel Keltner (Канал Кельтнера)

Данный инструмент известен трейдерам уже не один десяток лет и за все время использования претерпел множество изменений. Индикатор строит на графике канал Кельтнера, который не только помогает найти крайние границы диапазона движения цены, но и показывает среднюю волатильность рынка.

p, blockquote 21,0,0,0,0—>

В последних версиях Channel Keltner на графике используется дополнительная осевая линия, которая по умолчанию выделена синим цветом. Данная линия делит канал на две равные части и показывает направление основной тенденции.

p, blockquote 22,0,0,0,0—>

Верхняя и нижняя границы канала обозначены красным цветом. Индикатор рисует их на основе максимальных и минимальных точек графика. Период расчета можно вручную указать в настройках.

p, blockquote 23,0,0,0,0—>

Настраиваемые входные параметры Channel Keltner:

p, blockquote 24,0,0,0,0—>

• «MA Period». Обозначает количество баров, которые индикатор будет использовать для поиска канала. Чем выше значение периода – тем шире будет канал и точнее сигналы.
• «Mode MA». Отвечает за тип скользящей осевой линии, которая делит канал на две равные половины.
• «Price Type». Обозначает тип цен, используемых для расчета осевой линии (Close, Open и т.д.).

Так же, как и другие канальные индикаторы, Channel Keltner можно использовать для торговли по скальпингу и тренду, а также для оценки волатильности рынка.

p, blockquote 25,0,0,0,0—>

Donchian Channel (Канал Дончиана)

Изначально индикатор канала Дончиана создавался для определения силы волатильности рынка. Чем шире был канал – тем сильнее оказывалась волатильность, и наоборот. Инструмент вычисляет диапазон изменения цены актива за определенный отрезок времени, затем сравнивает полученные показания с прошлыми периодами и строит ценовой канал.

p, blockquote 26,0,0,0,0—>

p, blockquote 27,0,0,0,0—>

На графике индикатор Donchian Channel выглядит как две полосы, проходящие по ценовым экстремумам. Инструмент основан на простейшем вычислительном алгоритме: он всего лишь определяет крайние максимумы/минимумы, а затем соединяет их линиями.

p, blockquote 28,0,0,0,0—>

По мнению Ричарда Дончиана, являющегося разработчиком данного индикатора, оптимальное значение периода для расчета границ канала должно быть равно 20-ти барам.

К прочтению: 5-минутный таймфрейм: индикаторы и стратегии для графика M5

Индикатор Lin-Regression Breakout

Данный индикатор уже является пользовательским, в отличие от двух предыдущих инструментов. Lin-Regression Breakout не только формирует на графике ценовой канал, но и дает сигналы при его пробоях.

p, blockquote 30,0,0,0,0—>

Сигналы индикатора выглядят в виде разнонаправленных стрелок:

p, blockquote 31,0,0,0,0—>

• Если стрелка смотрит вниз, то это сигнал на продажу.
• Если стрелка направлена вверх, то это сигнал на покупку.

Кроме этого, инструмент обозначает наиболее подходящие точки для установки ордера Stop-Loss, обозначая их крестиком. Горизонтальная стрелка указывает на точку установки Take-Profit.

p, blockquote 32,1,0,0,0—>

p, blockquote 33,0,0,0,0—>

Настройки индикатора очень простые. Вы можете вручную задать максимальную ширину канала, указать число баров, используемых для расчета, а также настроить множитель для вычисления профита.

p, blockquote 34,0,0,0,0—>

Super Signal Channel – форекс-индикатор канала без перерисовки

Индикатор Super Signal Channel имеет простой функционал и незамысловатые настройки. Инструмент рисует на графике канал, в рамках которого движется цена. Так же, как и Lin Regression Breakout, Super Signal сигнализирует об отбое цены от границ канала.

p, blockquote 35,0,0,0,0—>

Инструмент относится к стрелочным сигнальным индикаторам. На его основе можно создать простые канальные (скальпинговые) и трендовые стратегии. Данный индикатор является универсальным и может использоваться на любых временных интервалах и торговых активах.

p, blockquote 36,0,0,0,0—>

Индикатор строит канал на основе ценовых экстремумов графика. Если экстремумы канала изменяются. Канал перерисовывается, становясь уже, или наоборот, шире.

p, blockquote 37,0,0,0,0—>

В настройках индикатора можно изменить всего 2 входных параметра:

p, blockquote 38,0,0,0,0—>

• Signal Gap. Отвечает за величину отступа сигнальной стрелки от границы канала.
• Sho Bars. Отвечает за число баров, используемых для вычислений Super Signal Channel. Чем выше этот показатель – тем шире будет канал и точнее сигналы. При низком «Sho bars» канал будет узким, а сигналы не точными.

Диапазон канала, построенного индикатором, будет меняться по мере обновления ценовых экстремумов графика.

p, blockquote 39,0,0,0,0—>

Инструмент Super Signal Channel особенно эффективен при торговле по скальпингу, когда сделки заключаются в момент отбоя цены от верхней или нижней границы канала.

p, blockquote 40,0,0,0,0—>

Bollinger Bands (Волны Боллинджера)

Индикатор Bollinger Bands является классическим канальным и трендовым алгоритмом. Он помогает определить положение цены относительно текущего диапазона. Инструмент выгодно отличается от других канальных алгоритмов. Он не только строит ценовой канал и выявляет рамки ценового диапазона, но и вычисляет скорость движения цены.

p, blockquote 41,0,0,0,0—>

Описание Bollinger bands

Инструмент строит на графике канал из двух динамичных линий, которые изменяются при обновлении максимальных и минимальных точек свечей. Верхнюю границу Bollinger Bands можно использовать в качестве динамичного уровня сопротивления. Нижняя граница канала может заменить динамичный уровень поддержки.

p, blockquote 42,0,0,0,0—>

p, blockquote 43,0,0,0,0—>

Внутри канала проходит еще одна кривая скользящая линия, которая находится на равноудаленном расстоянии от верхней и нижней границы. Она является центром канала и указывает на направление тренда:

p, blockquote 44,0,0,0,0—>

• Если цена пересекает центральную кривую BB снизу вверх, то это признак восходящей тенденции.
• Если цена пробивает центральный мувинг BB сверху вниз, то это сигнал о развитии нисходящей тенденции.

Равноудаленный канал форекс и индикатор «Полосы Боллинджера»

Индикатор Bollinger bands обладает еще одной примечательной особенностью. Он строит не обычный, а равноудаленный канал. Основой для построения канала является центральная кривая Moving Average. Он нее на равном расстоянии проходят параллельные кривые, являющиеся основными границами.

p, blockquote 45,0,0,0,0—>

Расстояние от центральной кривой до границ канала определяется по показателю «Standard Deviation». Это величина стандартного отклонения, которую можно задать в настройках входных параметрах. Чем выше Standard Deviation – тем шире будет канал Боллинджера и тем реже будут поступать сигналы.

p, blockquote 46,0,0,0,0—>

Таким образом, для создания равноудаленного канала необходимо установить индикатор Bollinger bands на график торгуемой пары и установить для него верное значение стандартного отклонения.

p, blockquote 47,0,0,0,0—>

Рекомендуем вам испытать индикатор Bollinger Bands при торговле по стратегиям форекс для H1.

p, blockquote 48,0,0,1,0—>

Стратегии, основанные на построении каналов Форекс

Канальные индикаторы можно применять при торговле по различным стратегиям – трендовым, контр-трендовым, скальпинговым и т.д. Наиболее удобно использовать их при торговле по скальпингу. Рассмотрим несколько простых примеров.

p, blockquote 49,0,0,0,0—>

Скальпинг-стратегия по Bollinger bands и стохастику

Данная методика очень простая и основана всего на двух индикаторах – Bollinger bands и Stochastic Oscillator. Таймфрейм графика может быть любым. Для торговли выбирайте волатильные валютные пары, цена которых движется в широком боковом диапазоне.

p, blockquote 50,0,0,0,0—>

Сделки необходимо открывать в моменты отскока цены от границ Боллинджера.

p, blockquote 51,0,0,0,0—>

Сигналы на продажу:

p, blockquote 52,0,0,0,0—>

• Цена коснулась верхней границы Bollinger Bands.
• Стохастический осциллятор дал сигнал на разворот рынка, пробив уровень 80 сверху вниз и выйдя из зоны перекупленности.

После закрытия сигнальной свечи можно оформлять новую позицию на продажу. Стоп-лосс вынесите за верхнюю границу Боллинджера. Тейк-профит установите на нижней границе.

p, blockquote 53,0,0,0,0—>

Сигналы на покупку:

p, blockquote 54,0,0,0,0—>

• Цена дошла до нижней границы канала Боллинджера.
• Поступил разворотный сигнал от стохастика. Линии осциллятора вышли из зоны перепроданности, пробив уровень 20 снизу вверх.

Как только сигнальная свеча закроется, оформляйте новый ордер на покупку актива. Стоп-лосс ставится чуть ниже нижней границы канала. Тейк-профит расположите на противоположной границе.

p, blockquote 55,0,0,0,0—>

p, blockquote 56,0,0,0,0—>

Пробойная стратегия по паттерну «Треугольник»

Для работы потребуется только стандартный инструмент «Линия». Начертите с его помощью уровни сопротивления и поддержки, построив из них ценовой канал. После этого дождитесь момента, когда канал начнет сужаться, в это время на графике будет формироваться паттерн «Треугольник».

p, blockquote 57,0,0,0,0—>

Паттерн «Треугольник» формируется при соединении концов линий сопротивления и поддержки. Тип сигнала зависит от вида треугольника.

p, blockquote 58,0,0,0,0—>

Если треугольник восходящий, то скорее всего, будет пробита верхняя граница канала и цена двинется вверх. Это сигнал на покупку. Напомним, что восходящий треугольник формируется из горизонтального уровня сопротивления и наклонной линии поддержки.

p, blockquote 59,0,0,0,0—>

Если треугольник нисходящий, то с большей вероятностью произойдет пробитие нижней границы канала и график двинется вниз. Это сигнал на продажу. Нисходящий паттерн формируется из горизонтальной линии поддержки и наклонного уровня сопротивления.

p, blockquote 60,0,0,0,0—>

Иногда на графике появляются равномерные треугольники, когда сужение канала происходит из-за наклона обоих уровней. В этом случае, скорее всего, произойдет пробой линии в сторону прошлого тренда. Такая фигура обычно сигнализирует о продолжении тенденции, присутствующей до формирования паттерна.

p, blockquote 61,0,0,0,0—>

Индикаторы каналов – это простые и эффективные инструменты, походящие для любых стилей торговли. Данные алгоритмы являются стандартными и присутствуют в техническом арсенале многих успешных трейдеров. Тестируйте их в составе своих методик и выбирайте наиболее успешные варианты.

p, blockquote 62,0,0,0,0—>

Рекомендуем также протестировать данные инструменты при скальпинге на бинарных опционах.

p, blockquote 63,0,0,0,0—>

Смотрите также видео Индикаторы каналов Форекс

h3 11,0,0,0,0—> p, blockquote 64,0,0,0,1—>

Источник https://privatefinance.biz/shi-fx/

Источник https://bp-nn.ru/binarnyj-optsion/luchshie-indikatory-kanalov-foreks

Источник

Источник