Как работают индикаторы тиковых объёмов

Одной из важнейших технических составляющих, используемых при проведении анализа рынка, является торговый объём. На работе с данным показателем основывается высокий процент всех существующих торговых стратегий. Также для анализа рыночных объёмов (применимо к Форексу следует выделить их тиковую разновидность) было разработано немало различных автоматических инструментов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Основной функцией подобных индикаторов и советников является обнаружение текущей рыночной тенденции, а также определение её направления и мощности. Помимо этого данный тип алгоритмов также рассчитан на поиск точек, в которых трендовая линия может развернуться в противоположном направлении.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В данной статье будут разобраны основные аспекты работы с рыночными объёмами, а также наиболее эффективные инструменты, которые смогут значительно облегчить её.

Индикатор тиковых объёмов

Чтобы эффективно использовать какой-либо инструмент, трейдеру необходимо знать не только основные правила работы и ним, но и суть функций, которые он выполняет. В данном случае следует уделить внимание такому понятию, как рыночный объём. Чаще всего его можно встретить в контексте работы с фондовыми или фьючерсными биржами: данный аспект изначально использовался для работы именно с ними.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Само понятие «объёма» подразумевает число какого-либо товара или ценного актива, участвующего в торговом обороте на протяжении определённого промежутка времени. В случае со спекулятивными рынками, подобным товаром могут быть различные валюты, акции, контракты и прочее.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как было сказано ранее, в контексте финансовых рынков, а в частности – Форекса, рассматривается только тиковый объём. Он отображает количество проведённых трейдерами торговых операций за один выбранный промежуток, чаще всего – за один рабочий день. Следует отметить, что ввиду этого факта рассматриваемый подход очень часто внедряется в различные среднесрочные стратегии.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Следует отметить, что общепринятые методики использования и обнаружения торговых объёмов на Форексе работают иначе, так как он обладает специфическими особенностями. Основным отличием финансовых рынков от прочих торговых бирж заключается в том, что пользователь не сможет точно узнать количественный показатель какого-либо актива, участвующего в обороте (покупаемого и продаваемого). Ввиду данного факта и возникают определённые расхождения в методах работы с объёмами на Форексе и других рынках.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Отсутствие возможности узнать точное количество валюты, участвовавшей в обороте на протяжении определённого срока времени обуславливается двумя главными причинами:

1. В первую очередь следует отметить централизацию торговых активов, а точнее – её отсутствие. Финансовый рынок охватывает весь мир, поэтому узнать точный объём всех проводимых на нём операций попросту невозможно. Ввиду этого инструменты, работающие с тиковыми объёмами, проводят анализ с определённой децентрализацией, обрабатывая лишь доступную им часть от общего количества информации;
2. Вторым фактором, обуславливающим уникальную специфику финансовых рынков, является факт того, что для торговли большей части спекулянтов приходится использовать услуги заёмные средства, предоставляемые различными брокерами. То есть, каждый рядовой пользователь применяет для работы торговое плечо, из-за чего вычисление объёма финансов, участвующих в торговле, становится ещё более затруднительным.

Следует отметить, что анализ тиковых объёмов является очень противоречивым аспектом работы с ними, который вызывает негативную реакцию у многих трейдеров. Как правило, они утверждают, что данный подход к техническому анализу является бессмысленным и даже в какой-то мере опасным, так как торговля по неправильной информации может привести спекулянта к убыткам.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Однако в противовес данному лагерю спекулянтов можно выделить другой, состоящий из трейдеров, которые активно используют показатель тикового объёма в своих торговых системах и эффективно используют его для проведения успешных сделок. Мнение о бесполезности тикового объёма весьма широко распространено, однако многие торговые инструменты, основывающиеся на нём, могут приносить трейдеру значимую пользу, поэтому игнорировать их существование не стоит.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор тиковый объем

Как можно было понять из всего вышеописанного, показатель тикового объёма отображает информацию о количестве того или ценного иного актива, участвовавшее в обороте. Как правило, для его определения используется информация с прошлых временных свечей, каждый из которых сравнивается с остальными.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Однако существует методика поиска тикового объёма, отличающаяся от общепринятой. Данный подход именуется контрактным. Он подразумевает, что для анализа будет взята информация не с временных свечей финансового рынка, а показатели с фьючерсных контрактов этой же валюты. Можно заметить, что в обоих случаях общий принцип остаётся одним и тем же. Сам по себе термин «тиковый объём» обозначает интервал значений, которые принимала стоимость выбранного актива за заданный временной промежуток.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Изменение ценового уровня в реальном времени отображается всеми Форекс-терминалами. То есть, восходящие и нисходящие скачки ценовой линии и являются тиковыми импульсами, анализируемыми рассматриваемым типом индикаторов. Количество подобных скачков за какой-либо интервал времени и является тиковым объёмом.

Из этого можно сделать вывод, что инструменты для обнаружения тикового объёма отображают количество изменений, произошедших с уровнем стоимости, но не их качество. Эта особенность и обуславливает отличие тикового объёма от реального.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как было сказано ранее, проведение финансовых операций по показания тиковых алгоритмов можно осуществлять при помощи учёта импульсов ценовой линии: любое перемещение её уровня свидетельствует о том, что в обороте появился или исчез определённый процент ценного актива. Использование данного аспекта при анализе является подходом к торговле, обладающим крайне высоким потенциалом эффективности.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Благодаря анализу тиковых объёмов, спекулянт сможет своевременно предугадывать возможные изменения стоимости, связанные с её переходом в период коррекционного движения, или со сменой направления, в котором движется доминирующая на рынке тенденция. Опытные спекулянты знают, что все перемещения ценового уровня являются результатом действий крупных игроков торговли, вливающих в торговлю огромные капиталы, способные повлиять на курс того или иного актива.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рядовой трейдер никак не может повлиять на движение стоимости, так как попросту не обладает соответствующими финансами. Единственное, что ему остаётся – это подстраиваться под текущее настроение маркет-мейкеров и проводить соответствующие торговые операции. Именно с этим и помогают тиковые индикаторы, способные отображать несколько ситуаций, возникающих на рынке:

1. Доминирование крупных игроков, ведущих торговлю в направлении покупки ценного актива. В таком случае на графике можно увидеть, что тенденция направляется в сторону роста. Простому пользователю следует также открывать ордеры на приобретение;
2. Доминирование крупных игроков, ведущих торговлю в направлении продажи ценного актива. В таком случае на графике можно увидеть, что тенденция направляется в сторону падения. Простому пользователю следует также открывать ордеры на продажу;
3. Относительный баланс между покупателями и продавцами. В таком случае не наблюдается чёткого доминирования какой-либо из двух противостоящих сил, что отображается на графике отсутствием ярко выраженной тенденции. Как правило, в такие периоды стоимость совершает незначительные колебания и почти не меняет свой уровень, из-за чего прогнозирование её дальнейших изменений и получение прибыли становится затруднительным. На профессиональном сленге данные периоды именуются флетом.

Тиковый объем индикатор скачать

Разобравшись с теорией, можно переходить непосредственно к конкретным примерам инструментов, при помощи которых осуществляется анализ тиковых объёмов. Одним из наиболее известных инструментов подобного рода является индикатор «Better Volume». Он очень прост в использовании, поэтому подойдёт не только опытным спекулянтам, но и новичкам.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Данный инструмент проводит комплексный анализ тикового объёма, наблюдаемого за выбранный пользователем временной промежуток, и отображает полученную информацию в виде разноцветных столбцов, наглядно отображающих текущую ситуацию на рынке посредством двух своих характеристик – цвета и длины. По умолчанию рассматриваемый алгоритм анализирует информацию с 20 последних временных свечей и отображает на своей гистограмме следующие торговые сигналы:

1. При появлении столбца красного цвета можно говорить о том, что в данный момент времени доминирующей на рынке является восходящая тенденция и происходит увеличение соответствующего показателя объёма. Как правило, данный сигнал оповещает о зарождении или затухании восходящей тенденции, а также о том, что при движении трендовой линии вниз происходит коррекция ценового уровня;
2. При появлении столбца белого цвета можно говорить о том, что в данный момент времени доминирующей на рынке является нисходящая тенденция и происходит повышение соответствующего показателя объёма. Как правило, данный сигнал оповещает о зарождении или затухании нисходящей тенденции, а также о том, что при движении трендовой линии вверх происходит коррекция ценового уровня;
3. Если столбец имеет зелёную окраску, то на соответствующей ему временной свече происходит слабое движение стоимости, сопровождающееся большими объёмами. Зачастую подобные сигналы генерируются во время затухания тенденция, когда доминирующие маркет-мейкеры начинают постепенно покидать рынок, отдавая свои позиции. Проводить какие-либо финансовые операции в таких условиях не рекомендуется, так как рыночный объём уменьшается и повышается вероятность того, что ценовая линия развернётся в противоположную сторону. Также следует отметить, что данный столбец также может оповещать о том, что крупные игроки закрывают свои сделки в пике развития трендового движения, после которого оно начинает постепенно угасать;
4. Столбцы желтого цвета оповещают пользователя о том, что на соответствующих временных свечах присутствует небольшой показатель торгового объёма. Чаще всего они генерируются в моменты окончания тенденции или её перехода в фазу коррекции;
5. Окрашенные в голубой цвет столбцы показывают, что в данный момент времени анализ тиковых объёмов является невозможным, а инструмент не может сгенерировать какие-либо сигналы.

При помощи данных сигналов пользователь сможет получать очень точную информацию о потенциальных моментах смены доминирующей на рынке тенденции. Следует отметить, что «Better Volume», аналогично любому другому автоматическому индикатору, требует дополнительной фильтрации. Для этого подойдёт ещё один хороший индикатор тиковых объёмов – «MFI».

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор тикового объема для мт4

Основная функция данного инструмента – вычисление текущего значения тикового объёма и определение направления доминирующей трендовой линии. То есть, он выполняет то же, что и предыдущий алгоритм. Для анализа данный индикатор также использует информацию, содержащуюся непосредственно на валютном рынке.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Аналогично предыдущему инструменту, «MFI» отображает увеличение или уменьшение объёма того или иного типа ордеров. Вся информация, отображаемая алгоритмом, основывается на разнице между самым высоким и самым низким уровнями объёма, сравниваемую с текущим его значением. При этом, минимумы и максимумы берутся за определённый промежуток времени, заданный пользователем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Основной рассматриваемого индикатора является то, что он определяет уровень объёма перед тем, как на графике возникнет соответствующая ему тенденция. То есть, по сути он является прогнозирующим. Также следует учесть, что по его сигналам можно проводить двухстороннюю торговлю, одновременно открывая ордеры на покупку и продажу. В таком случае нужно просто дождаться, пока тенденция начнёт двигаться в одном из двух направлений и закрыть несоответствующую ему сделку.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как правило, под данный инструмент отлично подходят пробойные форекс стратегии. Однако спекулянту следует опасаться ситуаций, при которых возникает ложный пробой уровня. Чтобы не получить убыток следует некоторое время наблюдать за изменением ценового уровня после генерации какого-либо торгового сигнала.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

В целом, описанный выше торговый подход и разработанные на его основе инструменты нельзя назвать неэффективными. Напротив, при помощи них трейдер может проводить весьма прибыльные торговые операции и получать стабильно высокий доход от своей работы.

Что такое тик на Форекс?

Тик на Форекс (взято с английского tick, что переводится как «тик-так, минутка, тиканье» и т.д.) – это разовое изменение стоимости маркет-мейкером валютного рынка, которое отображается в форме покупки или продажи актива.

Но такая трактовка слишком упрощена. Ведь все изменения цены на рынке сопровождаются осуществленными и зафиксированными сделками, которые в одном биржевом стакане вполне могут осуществляться по аналогичной стоимости.

И если считать, что tick – это какие-то минимально зафиксированное изменение текущего состояния объекта, то в таком случае нужно брать за основу любую проведенную сделку на рынке, независимо от того, двинула она стоимость в сторону понижения/повышения или нет. То есть, данный показатель учитывает и отображает любую проведенную операцию.

Далеко не на всех рынках данная информация предоставляется в открытом доступе. Валютный рынок не позволяет трейдеру в полном объеме просматривать данные про заключенные позиции, за исключением отдельных сегментов – таких, как MTF или ECN, что является частными случаями. Поэтому рассматривая, что такое тик на Форекс, здесь понимают прошедшее и зафиксированное в системе минимальное изменение котировки.

Поставщиками тиков для торговых терминалов клиентов выступают установленные у брокерских компаний сервера. Им информацию поставляют другие брокеры и все это соединяется в своеобразную сеть.

Основные виды тиков:

• Восходящий тик (uptick) – появляется, когда предыдущая сделка между продавцом и покупателем была совершена по более высокой цене, чем предыдущие
• Нисходящий (downtick) – когда последняя позиция осуществляется по более низкой цене в сравнении с предыдущими
• Нулевой – если сделка проводится по аналогичной котировке в сравнении с предыдущей

Построение графиков и их особенности

Тиковые графики используются на валютном рынке чаще всего лишь для определения уровней поддержки/сопротивления . Грамотно выполненной анализ такого графического построения может значительно повысить эффективность торгов, так как трейдер сможет видеть локальные минимумы и максимумы. Но мелкие масштабы не дают полезной информации.

Основной недостаток подобных построений – отсутствие этих данных в большинстве пакетов теханализа, так как они требуют больших объемов свободного пространства, чтобы хранить все изменения котировок. Но зато такой вариант анализа позволяет исследовать рынок без рыночного шума, что очень важно.

Такие графики считаются более точными по сравнению с временными, так как в последних изменения котировок неоднородны и не могут дать всех данных.

Так, при анализе пятиминутки во время американской сессии за вечер может быть проверено в десять раз больше операций, чем ночью на тихоокеанской, но обычный теханализ их в правах уравнивает.

При построениях в данном случае используются тики: так, стандартный временной график в одной свече отображает аналогичное количество времени (5 или 15 минут, к примеру), а тиковый – одинаковое количество тиков (100, например), независимо от того, на протяжении какого временного промежутка они появились.

Как правило, трейдеры не учитывают искажение информации на временном графике и торговые системы не требуют этого. Но есть методики для успешной торговли на Форекс, при использовании которых нужно знать, как подсчитать количество тиков в советнике.

Использование в торговле индикатора тиков

С учетом вышеизложенной информации, получается, что тиковый график валюты по оси Х отсчитывает вместо времени каждое изменение цены актива. Так, если в период сильной активности рынка наблюдается несколько тиков в секунду, то в состоянии спокойствия значение может не меняться на протяжении нескольких минут, поэтому на графике ничего рисоваться не будет вообще.

Тиковый индикатор демонстрирует трейдеру изменение стоимости внутри бара (количество tick в одном баре). Внутри могут быть как восходящие, так и нисходящие. Время здесь не учитывают вообще, так как новое значение появляется тогда, когда совершается сделка и формируется tick.

Поэтому на данном типе графика лучше работают стратегии форекс на уровнях Фибоначчи, сетках Ганна, линиях Эндрюса.

Большое значение имеет поставщик котировок – чем они более качественные, тем более точным и информативным будет анализ. Можно использовать платные котировки и работать с брокерами, которые включает в пакет программ технического анализа для тиковых котировок.

Индикаторы tick-ов могут давать такую информацию:

• Отображение tick в баре, количество можно задавать самостоятельно
• Запись истории в отдельном файле для последующего выполнения анализа
• Показ диаграммы со значениями в отдельном окне
• Демонстрация скользящих средних на тиковых котировках
• Индикатор скорости тиков на Форекс – часто используется для определения будущих краткосрочных и долгосрочных трендов

На этот момент у трейдеров популярен Ticks Volume Indicator (← скачай версию 2),

который фиксирует количество движений стоимости (объем), но не отображает количества денежной массы или контрактов, толкающих цену в ту или иную сторону. Инструмент покажет только частоту движения – то есть, уровень оживленности стоимости. Актуален при торговле на больших таймфреймах, когда тики показывают существенные изменения и действия крупных участников рынка.

Источник https://blogtactics.ru/kak-rabotayut-indikatory-tikovyh-obyomov/

Источник https://strategy4you.ru/terminy-slovar-foreks/tick-forex.html

Источник

Источник